От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
2 часа назад, Старик сказал:В следующих версиях будет что будет по итогам проходящего сейчас дополнительного тестирования людьми.
Сетка @valerii.badaev c главной страницы, со слегка модифицированным ФВ, сокращена до 7 колен и проектной длиной 210(2100 пятый знак) пипсов.
Иллюстрация работы ФВ:
Всем доброго дня, делюсь свежей наработкой для пары USDJPY
Скажу сразу, пара не простая, тк JPY сильно штормит, но все сделал по своим наработкам.
Безиндикаторный сет на 11 колен с КДепо=2485 [2640 - для более консервативного портфеля]
Максимальное нахождение в рынке и растяжение после 2 колена.
Тесты на 0.01/0.02/0.05 пройдены + REI отдельно селл/бай
Сетка ассиметричная и бай/селл просадка примерно одинаковая.
Читайте паспорт, там разъяснения и допуски.
Что в моем случае допуск, это когда за 6-7 лет было 3-4 макс колен, и в одном их этих пиков макс просадка была была больше, чем остальные, но так, чтобы данная пиковая просадка не превышала КДепо. Такое происходит в основном изза растяжения на сильных движениях или гепах.
И да, есть 2 непроходимых участка 1 в бай 1 в селл. То есть был бы стоп без вариантов.
Надо уточнить, что подобные ситуации встречаются на других парах. но лично на моих других сетах, только 2 имели непроходимые неадекватные участки.
Версия SHED - scheduler то есть с минусом непроходимых мест. это для тестов.
3.08 от 3.07 отличается только buy mult для прохождения тестов на 0.02 лот.
Изменено 16 ноября, 2022 пользователем Nimaq
Обратите внимание, что только за 2 недели ноября евра выросла на 700+ пипсов, а фунт на 900 пипсов!
Не очень вероятно, что коррекция/изменения $ будут продолжаться такими же темпами - всё таки такие мощные движения выглядят чрезмерными...
Скорее мы станем свидетелями нервозной 2х сторонней волатильности как минимум до нового года.
Но 14-15 декабря будут очередные заседания ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Швейцарии (!!!) - заседания 4х центробанков менее чем за сутки!
И нельзя исключить, что вокруг середины декабря форекс может еще раз неслабо проволатилить, прежде чем мажоры определятся со своими курсами на конец экстремального 2022 года.
Изменено 16 ноября, 2022 пользователем Старик
Коллеги, у меня давно идея крутится, чтобы поставить торги через копировщик сделок только для старших колен.
То есть, берем центовый счет на мастере и долларовый на копировщике, и как то волшебным кодом или параметром говорим,
что открываем только ордера с 6-7-8+ колена (а то и 2 последних), в зависимости от сета. я не программист, но уверен что это не сложно сделать с учетом, что советник всегда говорит какой ордер он собирается открывать.
При наличии большой корзины разных сетов, можно получить еще больший профит, с меньшей нагрузкой на депозит.
Ищу того, кто сможет помочь/подсказать как это реализовать, тк я настроен решительно.
Изменено 17 ноября, 2022 пользователем Nimaq
53 минуты назад, Pol131 сказал:Может просто в настройках сделать коэффициент множителя с 6-7-8+ колена, а до того пусть входит 0.01 лотом
Нет, это не вариант, геометрия сеток будет совсем другая (тк младшие колена будут висеть) и открываться последние колена будут не там где нужно.
3 часа назад, Nimaq сказал:Коллеги, у меня давно идея крутиться, чтобы поставить торги через копировщик сделок только для старших колен.
То есть, берем центовый счет на мастере и долларовый на копировщике, и как то волшебным кодом или параметром говорим,
что открываем только ордера с 6-7-8+ колена (а то и 2 последних)
Что-то подобное я реализовывал через покупной копировщик с широким функционалом. У копировщика есть фильтр FilterLotMin, и можно копировать со счета на счет только ордера больше определенного лота (например 6 колено равно 0.5 , выставляем в фильтре 0.5. все младшие колена 1-5 копироваться не будут). Как вариант. Но если заказать у программиста MQL, реализуют точно то, что вам нужно.
update: еще раз подумал... годится только для лотов с увеличением. Если геометрия с понижением лота - не вариант)
Изменено 17 ноября, 2022 пользователем imsalikoldman
4 часа назад, Nimaq сказал:Коллеги, у меня давно идея крутиться, чтобы поставить торги через копировщик сделок только для старших колен.
То есть, берем центовый счет на мастере и долларовый на копировщике, и как то волшебным кодом или параметром говорим,
что открываем только ордера с 6-7-8+ колена (а то и 2 последних), в зависимости от сета. я не программист, но уверен что это не сложно сделать с учетом, что советник всегда говорит какой ордер он собирается открывать.
При наличии большой корзины разных сетов, можно получить еще больший профит, с меньшей нагрузкой на депозит.
Ищу того, кто сможет помочь/подсказать как это реализовать, тк я настроен решительно.
1 час назад, imsalikoldman сказал:Что-то подобное я реализовывал через покупной копировщик с широким функционалом. У копировщика есть фильтр FilterLotMin, и можно копировать со счета на счет только ордера больше определенного лота (например 6 колено равно 0.5 , выставляем в фильтре 0.5. все младшие колена 1-5 копироваться не будут). Как вариант. Но если заказать у программиста MQL, реализуют точно то, что вам нужно.
update: еще раз подумал... годится только для лотов с увеличением. Если геометрия с понижением лота - не вариант)
Идея действительно интересная. Только желательно, чтобы В таком копировщике можно было задавать настройки на разные пары. так как при мультиторгах, лот старшего колена одной пары м.б.1.0, а лот старшего колена другой пары м.б. 0.6, и если задать от меньшего, то на условной первой паре мы получим не 1-2 старших ордера а, например 4. И наоборот. Конечно можно на одном счету задать настройки на каждую пару и открыть столько копировщиков, сколько пар в торговле и на каждом задать свой символ для копирования. Надеюсь моя мысль понятна, но идея годная, однозначно.
В 10.11.2022 в 00:07, Sergey-009 сказал:В 09.11.2022 в 21:13, Старик сказал:Вы про Безубыток
там где был выставлен алерт, (линия пробития поддержки),
я вижу работу бота вот так :
в боте три новых параметра:
1 параметр в котором указана цена при достижении которой сработают условия
а именно s/l и t/p всей сетки выставятся на заданном уровне
2 параметр, прямо в настройках бота прописывается цена на которую переместятся все s/l всех имеющихся колен
(нужно учитывать sell buy так как в примере выше мы работали с sell сеткой, и в то же время была открыта buy сетка что бы выставленные s/l автоматом по sell cетки не задевали buy сетку и наоборот)
3 параметр прямо в настройках бота прописывать цену по которой будет выставлен t/p для всех колен сетки
==== =
Допустим у нас разворачивается сетка в sell и развернулась по max-му на все колени
фиолетовая горизонтальная линия это уровень t/p который выставил бот где должна закрыться сетка, когда цена дойдет до уровня
145.725 вся сетка закроется по профиту
я хочу иметь возможность задать в боте
1 145,977
2 146,292
3 144,180
Что будет означать когда цена дойдет до уровня 145,977
тогда у всех колен сетки выставится s/l на уровне 146,292
а t/p всех ордеров выставится автоматом по цене 144,180
И что с этими введенными вами вручную настройками боту потом (когда ситуация поменяется) делать?
Бот же не знает что вы там себе придумали и какие прибыля мечтаете разок получить...
Боту не понятно такие ваши настройки еще действуют - или уже не действуют, т.к. ситуация поменялась.
Бот видит введенные вами настройки и должен их исполнять всегда, пока вы их не измените - а настройки станут абсолютно некорректными сразу после завершения вашего примера/ситуации.
Это всегда плохая идея прямо задавать уровни цены настройками бота - а особенно ТР и Sl сеток...
Про автоматизированное задание настроек БУ в боте с какого-то колена я думал/писал и это условно сносная идея.
Пока не реализованная - но продумывалась. И как бы понятно где и для чего применима.
Саму идеи удлинения ТР в ряде ситуаций тоже, конечно, обдумывал не раз. Да и обсуждали в топике...
Ваш пример не самый удачный, но неплохой. Но вроде подобное раз-другой в топике всплывало...
А вот уровень ТР задавайте имеющимися настройками - еще один задаваемый вручную (не вычисляемый) параметр крайне нежелателен.
Изменено 18 ноября, 2022 пользователем Старик
В 17.11.2022 в 12:26, Nimaq сказал:Коллеги, у меня давно идея крутится, чтобы поставить торги через копировщик сделок только для старших колен.
То есть, берем центовый счет на мастере и долларовый на копировщике, и как то волшебным кодом или параметром говорим,
что открываем только ордера с 6-7-8+ колена (а то и 2 последних), в зависимости от сета. я не программист, но уверен что это не сложно сделать с учетом, что советник всегда говорит какой ордер он собирается открывать.
При наличии большой корзины разных сетов, можно получить еще больший профит, с меньшей нагрузкой на депозит.
Ищу того, кто сможет помочь/подсказать как это реализовать, тк я настроен решительно.
@Nimaq, вы анализ/моделирование результатов подобных торгов проводили?
ну сколько десятков %% прибыли теряете на пропускаемых первых 5 коленах (минусуется же прибыль всех сеток 1, 2, 3, 4, 5 колен)?
насколько первые сколько-то наименьших "пропущенных" колен уменьшат просадку всей сетки и КДепо?
На 6м колена первые 5 колен существенно - на 7м колене предыдущие 5 уже меньше намного...
понимание/цифры есть?
технически с копированием это, скорее всего, возможно.
Хотя идея с копированием выглядит наиболее сложной и не доказано оптимальной.
Но технически более-менее понятной.
Но, имхо, можно проще делать весьма похожее просто модификацией сетов - правда, с несколько иным ходом торгов и не факт что оптимальным.
Но если сеты модифицировать, то можно тестировать!!
Пусть это будут и несколько другие торги - но то, что их можно качественно тестировать, это офигеть как важно хотя бы для очень грубой оценки близкой к вашей схемы торгов!!
Но главный вопрос - нужна ли вся эта суета?! С capteen мы такое обсуждали когда-то...
В любой идее торгов есть свои плюсы и минусы, свой выигрыш и свои потери на чём-то...
Вы убедились, что рентабельность таких торгов %% годовых выше, чем без всех этих наворотов?!
Вы убедились, что изредка торговать немного наибольших колен реально выгоднее, чем целыми сетками?!
P.S. Ну и не забывайте, что готовятся релизы, по итогам которых вы получите возможность не только управлять торгами намного точнее, но и гипотетически лучше обрабатывать движение цены!
То есть вне зависимости от того, выстрелит или нет ваш вариант с копированием и/или мой близкий вариант с модификацией сетов для схожих торгов, до конца года ожидается 2 релиза с потенциально достойными и важными улучшениями Сетки и торгов ими!!
Поэтому спокойно разбирайтесь со всеми минимум 3 (тремя) перспективными вариантами торгов (выправленная и улучшенная Сетка с новыми фильтрами, копирование части сеток и модификация сетов для имитации торгов с копированием части сеток без копирования) - слава Богу, всё более-менее под нашим контролем, суетится и нервничать не о чем!
Понимайте, что все 3 идеи улучшения торгов не противоречат и не противопоставляются друг другу в полном объеме и гипотически могут применяться параллельно или совместно.
Например, улучшенная Сетка может показывать существенно лучшие торги - которые, в свою очередь, как min в части случаев, получится улучшить копированием части сеток или применением адекватно модифицированных сетов, близко имитирующих копирование части сеток!
Есть немалая вероятность, что что по разному (в том числе по max) могут "выстрелить" все 3 идеи - и торги следующих годов могут иметь заметно лучшие перспективы, чем за всю историю проекта!
Изменено 18 ноября, 2022 пользователем Старик
У меня по тяжелой все пошло с момента запуска сетки. Попал под раздачу.
3 раза словил стопы и чудом вырулил потери путем покупок руками после стопов вместо доп колен.
Сетка растянулась сильно и, видимо, не достаточно кдепо как в тестах или нужно снижать лотность.
Спасибо Старику за информацию по заседанию 3 центробанков, уверен что лучше переждать немного шторм этот.
Вообще сейчас стресс тест для сеток, в этот раз у меня как и год назад 2 стопа в месяц, но благо был запас депо, и в этот раз выжил.
Уважаемые разработчики. Впереди выходные, и если позволите, несколько вопросов по теории разработки и тестированию сетов от начинающего...
Вот краткие тезисы этапов, как это понял я:
1. Тесты на истории, плечо 1:500, "бесконечный" депозит, фиксированный лот. Задача: с помощью геометрии сетки(TP, Grid, Mult) настройки входного фильтра, фильтра волантильности, фильтра гэпа, фильтра спрэда получить "красивую" кривую (побольше прибыли, поменьше просадок, отсутствие длительных зависаний сетки). Результат: модель, стэйтмент
2. На основе полученных из шага №1 модели и стэйтмента, в модели и анализаторе вычисляем оптимальный депо и CurrencyForMinLot. Результат: значение оптимального депо, значение CurrencyForMinLot
3. Проведение сдвоенного теста. Задача: определить достаточно ли выделено средств и верны ли расчеты. Депо задается равным из шага №2.
А) тест с фиксированным лотом, CurrencyForMinLot=0
Б) тест с реинвестом CurrencyForMinLot равным из шага №2.
4. ??? расчет стопов на данном этапе? на основе результатов шага №3?
Не ошибся ли я? что-то пропустил? и на каком этапе и как рассчитываем стопы (ссылку на пост если не трудно)?
@imsalikoldman Пока тебе не накидали миллион вариантов или не послали по всему форуму искать ответы,
начни с простых вещей. Говорю по своему, не является эталоном.
1) MinLot = 0.01 (если будешь на центовом торговать и проверять на реале, то 0.10)
2) открываешь график пары на D или Weekly и ищешь на истории самые большие горки, безоткатные движения.
тебе также пригодится инструмент линий фибоначчи. чтобы измерять уровень откатов после больших движений.
Тут задача их измерить и понять на какую длину сетки расчитывать. например 350 пипсов максимум.
3) На последних коленях % TP будет в районе 20%. на этот показатель влияют множитель и величина тейк профита.
Количество колен может быть любым 8-12...(знаю что у Старика до 16 колен бывает)
Для начала, тейк профит ставь небольшим, потом будешь по тихоньку его увеличивать, проверять на тестах.
4) Первая задача, чтобы сетка в принципе проходила без стопов (то есть не сильно далеко от последнего колена)
Если у тебя будет TP на низких значениях, будет хорошая закрываемость, и тут можно работать только с геометрией.
Работу с геометрией, можно оптимизировать, если условия выше соблюдены (TP)
5) Шаг сетки лучше для начала где то взять, чтобы пробовать варианты +-2 пипса
дальше делишь на 2/3 отрезка и равномерно растягиваешь сетку.
Оптимизируешь сколько добавить AddPips на уровнях GridStep_AddPips 1/2/3
то есть за раз максимум до 3 параметров.
6) Фильтр волатильности начинаем со 2 уровня, тк на первом работает фильтр безиндикаторного входа
Чем более зажат фильтр волатильности, тем больше будет растягиваться сетка (и уходить от данных длины сетки в модели)
Фильтр безиндикаторного входа, чем слабее фильтр (шире диапазон) тем больше открывает сделок.
Тут многие могут не согласится, но на пальцах накидал примерный план. Надеюсь будет полезно.
Помни, что у всех создателей сетов, свой подход, свои тактики и отличаются очень сильно.
В 19.11.2022 в 14:27, Nimaq сказал:6) Фильтр волатильности начинаем со 2 уровня, тк на первом работает фильтр безиндикаторного входа
это, имхо, сомнительная рекомендация - так как не учитывает важные особенности фильтрации первого входа.
да, в последнем релизе в фильтре волатильности №1 появилась возможность вообще отключить фильтр или применять его не с первого и лишь до какого-то колена.
Но эти опции, скорее, подготовка к внедрению новых фильтров и мало применимы в фильтре волатильности №1.
Дело в том, что фильтр первого/безиндикаторного входа работает с уже закрытыми свечами.
И не анализирует текущую/торгуемую свечу.
Там не было опции/переключателя включать или нет в анализ текущую/торгуемую свечу - только закрытые свечи.
И это означает, что безиндикаторный фильтр первого входа в принципе не может видеть и учитывать первую свечу любого новостного импульса!
Хоть 100 пипсов импульс на новости - БИ фильтр первого входа начало импульса в момент импульса на текущей/торгуемой свече не видит!
Это когда первая свеча новостного импульса закроется, лишь тогда БИ фильтр первого входа большую первую свечу импульса увидит и (согласно закрытых свечей) начнет открытие новой сетки запрещать!!
Но 100% новостных импульсов на первой свече импульса ловят и блокируют другие фильтры - спрэда и волатильности №1!...
Ну если нормально настроены.
Убедиться в этом можно (не сразу), если внимательно читать логи бота в торгах и тестах.
Для понимания как работает бот, логи бота надо читать как художественную литературу!
Не на каждом импульсе это бывает видно - в торгах бывают разные ситуации и далеко не всегда бот пробует открыть новую сетку на первой свече новостного импульса.
Но вы точно увидите сообщения о срабатывании фильтров спрэда или волатильности №1 на импульсе тогда, когда какой-то из сеток (sell или buy) на графике не будет - и иногда это будет блокирование открытия именно первого ордера новой сетки именно на первой свече импульса!
P.S. следствие из этого разъяснения в целом очевидно - первый/единственный фильтр волатильности крайне рекомендуется применять с первого колена сеток VolFromLevel=1 (то есть контролировать место и время открытия новых сеток и фильтром волатильности №1).
Если/пока в Сетке единственный фильтр волатильности №1, то стоит включать его с первого колена!
Если/когда в Сетке будет несколько фильтров волатильности, то тогда будет выбор: первый фильтр можно включать с первого колена - а последующие фильтры можно включать и с середины сетки!
Но пока в Сетке единственный фильтр волатильности, то рекомендуется строго VolFromLevel=1!
Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Старик
В 20.11.2022 в 00:41, Старик сказал:это, имхо, сомнительная рекомендация - так как не учитывает важные особенности фильтрации первого входа.
да, в последнем релизе в фильтре волатильности №1 появилась возможность вообще отключить фильтр или применять его не с первого и лишь до какого-то колена.
Думаю, после выхода релиза с несколькими уровнями волатильности, это будет не актуально. Но, на многочисленных тестах, пришел именно к этому ИМХО. Можно назвать это особенностью авторских сетов. Идея - почти всегда в рынке, заходим как можно чаще, а дальше уже ФВ помогает в растяжении. Если включать VolFromLevel=1, то входов и сделок будет в разы меньше, тк там уже задушен фильтр для опять же растяжения...
Цитата
Дело в том, что фильтр первого/безиндикаторного входа работает с уже закрытыми свечами.
И не анализирует текущую/торгуемую свечу.
вот это надо будет проверить на практике, на сколько это отрабатывает и влияет на результат.
Я не поленюсь, сделаю сравнение двух сетов, где в одном заменю данные БИ входа на ФВ для 1 колена, со 2 все одинаково будет.
Спасибо за наводку...
22 часа назад, Nimaq сказал:Цитата
Дело в том, что фильтр первого/безиндикаторного входа работает с уже закрытыми свечами.
И не анализирует текущую/торгуемую свечу.
вот это надо будет проверить на практике, на сколько это отрабатывает и влияет на результат.
Я не поленюсь, сделаю сравнение двух сетов, где в одном заменю данные БИ входа на ФВ для 1 колена, со 2 все одинаково будет.
Спасибо за наводку...
Мда, в описании параметров фильтра первого/безиндикаторного входа действительно лишь в одном месте упоминается, что анализируются закрытые свечи - то есть текущая/торгуемая свеча безиндикаторным фильтром не учитывается.
Наверно, подправлю это - что фильтр анализирует только закрытые свечи, должно быть абсолютно ясно...
Хотя в Таблице параметров Сетки над фильтром безиндикаторного входа указано
|
without_indicator_settings |
Блок безиндикаторного входа - настройки параметров и фильтров. |
Но в описании каждого параметра фильтра, пожалуй, это стоит указать везде явно.
22 часа назад, Nimaq сказал:В 19.11.2022 в 23:41, Старик сказал:это, имхо, сомнительная рекомендация - так как не учитывает важные особенности фильтрации первого входа.
да, в последнем релизе в фильтре волатильности №1 появилась возможность вообще отключить фильтр или применять его не с первого и лишь до какого-то колена.
Думаю, после выхода релиза с несколькими уровнями волатильности, это будет не актуально. Но, на многочисленных тестах, пришел именно к этому ИМХО. Можно назвать это особенностью авторских сетов. Идея - почти всегда в рынке, заходим как можно чаще, а дальше уже ФВ помогает в растяжении. Если включать VolFromLevel=1, то входов и сделок будет в разы меньше, тк там уже задушен фильтр для опять же растяжения...
Видите ли, я бы не комментировал ваши VolFromLevel=2, если бы вы добавили, что этим вы ослабили контроль первого входа, чтобы иметь больше сеток.
Типа такая у меня идея торгов...
Но вы де-факто всем порекомендовали VolFromLevel=2 без пояснения почему!
И тут уже я был вынужден вмешаться, чтобы объяснить насколько и почему такая настройка ослабляет контроль открытия новых сеток - для всех, кто в торгах не максимализирует торговую активность и количество сеток.
Естественно, что если вы считаете нужным, то торгуйте VolFromLevel=2 - ваше право, нет вопросов.
Но я обязан был разъяснить для всех роль фильтра волатильности №1 и VolFromLevel=1 в контроле открытия новых сеток!
Кстати, я не думаю, что будет большая разница в тестах с VolFromLevel=2 и =1.
Хотя бывает, что на первой свече новостного импульса есть предпосылки для открытия новой сетки, но это всё же редкость. Редкость и сами новостные импульсы, и все условия для открытия новых сеток на них...
я удивлюсь, если ваши тесты с VolFromLevel=2 и =1 покажут существенную разницу в количестве сеток.
Изменено 22 ноября, 2022 пользователем Старик
В продолжении темы с VolFromLevel=1/2 - есть что обсудить.
Провел несколько тестов, и действительно, разницы для моих настроек практически нет
Вот 2 теста для CADCHF, с разницей в 1 параметре VolFromLevel=1 и VolFromLevel=2
Для USDJPY тоже сделал подобный тест и разницы не заметил (1-2 доллара за 2 года)
Однако, дальше интереснее. Я еще раз проанализировал свой недавний стоп по CADCHF, сравнил его с тестом и обнаружил малозаметную деталь. На реале новое колено открылось раньше, сразу после тейка предыдущей сетки и тем самым начало сетки было сильно выше - смотрите сами:
тест:
реал:
Вся сетка тест:
реал
Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.
я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае. вот пример:
я такую задачу решал раз путем pause on close = 5/10, чтобы исключить новый ордер в одном направлении на одной свечке, но может есть какие то другие пути для решения этой задачи в плоть до нового параметра в боте? Ибо в моем случае этот торговый момент привел меня к стопу, и я хочу исключить его в дальнейшем. лишние 3-4 ордера и 6$ прибыли не стоят стопа в 2500
UPD: Вот что пишет в логах - ФВ хоть и блокирует открытие, после паузы в 5 мин, но все равно открывает на свече ордер, хотя на сколько я помню, он должен только со следующей свечи это делать???
P.S.@Старик буду рад слышать вашего мнения.
Изменено 23 ноября, 2022 пользователем Nimaq
В 23.11.2022 в 09:41, Nimaq сказал:Однако, дальше интереснее. Я еще раз проанализировал свой недавний стоп по CADCHF, сравнил его с тестом и обнаружил малозаметную деталь. На реале новое колено открылось раньше, сразу после тейка предыдущей сетки и тем самым начало сетки было сильно выше - смотрите сами:
Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.
я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае. вот пример:
я такую задачу решал раз путем pause on close = 5/10, чтобы исключить новый ордер в одном направлении на одной свечке, но может есть какие то другие пути для решения этой задачи в плоть до нового параметра в боте? Ибо в моем случае этот торговый момент привел меня к стопу, и я хочу исключить его в дальнейшем. лишние 3-4 ордера и 6$ прибыли не стоят стопа в 2500
UPD: Вот что пишет в логах - ФВ хоть и блокирует открытие, после паузы в 5 мин, но все равно открывает на свече ордер, хотя на сколько я помню, он должен только со следующей свечи это делать???
P.S.@Старик буду рад слышать вашего мнения.
сет с реала (сохранением из бота) и логи бота теста и торгов (с сеткой со стопом) нужны.
Отмечу, что скрины вы подготовили очень хорошие - мастерски.
Мне кое-что не нравится как выглядит то, то вы показали - но по скринам есть или нет проблема разобраться невозможно.
отмечу, что мне не нравится ваши VolStopTradeTimining=45 - у меня минимумы 72/130/190 где-то.
вбейте в поиск VolStopTradeTimining, выберите ник Старик и посмотрите почему у меня так.
Мой подход не эталон, у людей паузы и в час+ (4200) бывали - но ваши 45 выглядят совсем маловато.
Но обсуждать работу фильтра волатильности без знания его настроек в сете - это ну как вообще?!
Оно ж как бы пофиг на каком ТФ вы тестите/торгуете - важно какой VolCandleTF и остальные настройки...
Да и новую сетку без настроек фильтра безиндикаторного входа как обсуждать?!
Ну а так...
К превеликому сожалению, даже очень качественные ретесты далеко не всегда совпадают с торгами 1:1...
Причем в обе стороны могут не совпадать.
В тесте-то, если качественные котировки и TDS2 или потиково мт5, бот каждый тик увидит и обработает.
А в реале, на загруженном терминале, бывает бот не все тики успевает увидеть и какой-то фильтр может иначе сработать, чем выглядит по свече или показывает первоклассный ретест.
Разное в онлайн торгах случается, когда большой поток тиков, а коннект в десятки миллисекунд при загруженных и сервере ДЦ, и вашем терминале...
Но стоит попробовать разобраться что же у вас произошло...
Выйдет или нет х.з., но попробуем по мере возможности.
Изменено 24 ноября, 2022 пользователем Старик
В 17.11.2022 в 16:27, Nimaq сказал:Нет, это не вариант, геометрия сеток будет совсем другая (тк младшие колена будут висеть) и открываться последние колена будут не там где нужно.
В 17.11.2022 в 15:32, Pol131 сказал:Может просто в настройках сделать коэффициент множителя с 6-7-8+ колена, а до того пусть входит 0.01 лотом.
Приветствую. Свежие мысли.
Геометрия не изменится, копировщик сам же не станет открывать ордера, он их копирует, соответственно, если ордер закрылся на ПАПА(главном) счете, то на МАМЕ(куда копируется) ордер тоже закроется, ровно в том же месте! При этом в большинстве сетов мульт начинает изменяться с 3его колена или 4ого, а большинство сеток это одно - 2ух или 3ех - ордерные сетки, кто не в курсе или не верит, откройте любые отчеты анализаторов любых авторов. Куда меньше средних ордеров и совсем редко открываются старшие ордера, самый последний ордер может за год всего раз открыться, и такое бывает. Об этом уже писал выше @Старик.
К чему я это, предложение до старших колен входить 0.01 лотом:
во-первых будет приносить кое какую прибыль и до 3-4 колена (до третьего точно) результат будет 1 в 1 с ПАПА счетом,
во-вторых средние колени будут более-менее компенсироваться и приносить то плюс, то минус, благодаря большинству из первого пункта,
в третьих, если дело дойдет до старших колен, то, как я написал в начале поста, ордера будут открыты там, где должны быть открыты и возможно прибыль, и действительно будет выше.
Как то так.
Изменено 23 ноября, 2022 пользователем M0kass
В 23.11.2022 в 19:45, M0kass сказал:В 17.11.2022 в 13:27, Nimaq сказал:Нет, это не вариант, геометрия сеток будет совсем другая (тк младшие колена будут висеть) и открываться последние колена будут не там где нужно.
В 17.11.2022 в 12:32, Pol131 сказал:Может просто в настройках сделать коэффициент множителя с 6-7-8+ колена, а до того пусть входит 0.01 лотом.
Приветствую. Свежие мысли.
Геометрия не изменится, копировщик сам же не станет открывать ордера, он их копирует, соответственно, если ордер закрылся на ПАПА(главном) счете, то на МАМЕ(куда копируется) ордер тоже закроется, ровно в том же месте! При этом в большинстве сетов мульт начинает изменяться с 3его колена или 4ого, а большинство сеток это одно - 2ух или 3ех - ордерные сетки, кто не в курсе или не верит, откройте любые отчеты анализаторов любых авторов. Куда меньше средних ордеров и совсем редко открываются старшие ордера, самый последний ордер может за год всего раз открыться, и такое бывает. Об этом уже писал выше @Старик.
К чему я это, предложение до старших колен входить 0.01 лотом:
во-первых будет приносить кое какую прибыль и до 3-4 колена (до третьего точно) результат будет 1 в 1 с ПАПА счетом,
во-вторых средние колени будут более-менее компенсироваться и приносить то плюс, то минус, благодаря большинству из первого пункта,
в третьих, если дело дойдет до старших колен, то, как я написал в начале поста, ордера будут открыты там, где должны быть открыты и возможно прибыль, и действительно будет выше.
Как то так.
Идея копирования только старших колен крайне неоднозначна...
В "чистом" виде, как предложил @Nimaq, это выглядит технически вполне допустимым.
Не исключено, что это может оказаться и достаточно рентабельным - ну, на сколько-то %% годовых выше, чем просто сетками.
Но это-то явно не будет торгами, под которые понадобится очень много мешков для денег - как на первый взгляд кажется со стороны.
Во-первых, как верно отметил @M0kass, % наибольших сеток очень мал в любых торгах - единицы %%.
И они почти никогда не приносят и половины прибыли от торгов - как правило, меньше половины намного.
То есть само по себе копирование лишь наибольших колен может отрезать до 2/3 прибыли в $ против обычных торгов.
Оценка этого фактора не линейная, там логика и арифметика сложнее - но копирование части сетки отсекает (не копирует) от 90% сеток обычных торгов!
Копироваться будет ну 10% сеток максимум - может лишь 3%-5%, это очень зависит от сетов...
Во-вторых, лотность (и цена пипса) скопированной части сетки будет существенно меньше, чем у полной сетки.
Это легко увидеть в модели.
И, хотя при копировании части сетки, при ТР где у полной сетки, прибыль в пипсах будет очевидно намного большей, но в $ прибыль окажется не пропорциональной прибыли в пипсах - а существенно меньше пропорционально меньшей цене пипса.
То есть это только не первый/поверхностный взгляд прибыль в $ копированной части сетки больше пропорционально прибыли в пипсах - но нет, это не так.
Да, больше - но не линейно, так как цена пипса в $ меньше пропорционально суммы лотов не копировавшихся колен.
То есть при копировании, теоретически, прибыль скопированных ордеров в пипсах может быть намного больше - но в $ не настолько же больше, так как копируется лишь часть сетки и это уменьшает её лотность и цену пипса в $!
Сама по себе идея попытки брать больше прибыли с только наибольших колен заслуживает тщательного изучения.
Но есть много вариантов воплощения подобного подхода и, увы, далеко не всё можно проверить в достаточных, адекватных и качественных, тестах.
И над чем сломать голову и в чем заблудиться в этом подходе есть - арифметика этого сложная!
Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Старик
В 23.11.2022 в 10:41, Nimaq сказал:Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.
я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае.
в продолжении этой темы, сделал еще пару тестов в МТ4 с TD на opt версии бота 1.44.32 Период - 2015.06.08 USDJPY
(просто характерный период, и сразу видно отработку)
вот так отработал мой сет. Тут БИ фильтр не работает, как его ни крути. с 1 колена, с разными параметрами.
MinTimeStep - тоже не работает, результат идентичный тут.
PauseOnClose работает, получается вот так:
И что удивительно, в результате тестов, работает как ни странно - фильтр БИ входа, который по идее только закрытые свечи анализирует. После того, как я понизил CanlesToOpen1Order_MaxPips с 36 до 12 - он начал отрабатывать.
Это все в дополнение постов выше, где мы обсуждали VolFromLevel=1/2 и я говорил что он не работает должным образом специфический при работе с 1 ордером. То есть он пишет что свеча больше, но ордера открылись (1 скрин).
В 24.11.2022 в 20:10, Nimaq сказал:В 23.11.2022 в 09:41, Nimaq сказал:Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.
я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае.
в продолжении этой темы, сделал еще пару тестов в МТ4 с TD на opt версии бота 1.44.32 Период - 2015.06.08 USDJPY
(просто характерный период, и сразу видно отработку)
вот так отработал мой сет. Тут БИ фильтр не работает, как его ни крути. с 1 колена, с разными параметрами.
MinTimeStep - тоже не работает, результат идентичный тут.
Я думаю, что конкретно этот пример ввел вас в заблуждение, спровоцировав неверную интерпретацию.
И, видимо, ложным (точнее, не точным/полным) сообщением фильтра волатильности:
- сообщившего о размере свечи более разрешенного
- но не сообщившего, что, согласно вашей настройки VolBlockBothDirection=0, открытие Sell ордера/сетки по направлению развертывания медвежьей свечи блокироваться не будет!!
MinTimeStep не работает на первом колене - это пауза после открытие любого ордера сетки, начиная с первого.
Вот PauseOnClose это пауза перед открытием первого ордера сетки (задерживает открытие сетки) - и она отработала.
Что касается безиндикаторного фильтра первого входа, то и к нему я не вижу вопросов - ни одного!
Причем он корректно отработал и при CanlesToOpen1Order_MaxPips и =36, и =12 - по разному согласно настройки этого параметра.
Перед большей медвежьей свечой было 2 бычьих с суммой тел больше 12 и меньше 36 пипсов - а в безиндикаторном входе ReversSignalToOpen1Order=1.
При CanlesToOpen1Order_MaxPips=36 фильтр БИ входа разрешал открывать Sell сетки всю следующую свечу м30.
Фильтр волатильности, ввиду VolBlockBothDirection=0, на медвежьей свече разрешал Sell сетки и блокировал Buy сетки.
VolBlockBothDirection=0 это ослабление фильтра волатильности и надо думать оно вам надо или нет в каждом сете конкретно...
На паре USDJPY спрэд традиционно очень малый и фильтр спрэда открытию ордеров/сеток тоже не мог мешать. Вообще-то MaxSpread=3 для этого мажора выглядит завышенным и лучше бы уменьшить...
Таким образом, на выбранной вами медвежьей свече, согласно ваших настроек, ни один фильтр не блокировал открытие Sell сеток - и они открывались одна за другой как и должны были.
Вы это сочли неверным - но вы не правы, бот отрабатывал ваши настройки в точности как вы их задали!
Когда вы в тесте уменьшили CanlesToOpen1Order_MaxPips до 12, а сумма тел 2х бычьих свечей перед большой медвежьей была больше 12 пипсов - вы подбором/подгоном настроек запретили открытие Sell сеток на этой конкретной большой медвежьей свече м30.
И, естественно, БИ фильтр первого входа не разрешил открытие никаких сеток на большой медвежьей свече ввиду того, что вы задали CanlesToOpen1Order_MaxPips=12.
В общем, второй ваш пример показал вполне корректную работу Сетки - что задали в настройках, то и делала!
С учетом моих пояснений внимательно проверьте и ваш первый пример - может, и там вы поймете была ли проблема.
Изменено 26 ноября, 2022 пользователем Старик
bll, Анатолий80 и ещё 7В 23.11.2022 в 14:41, Nimaq сказал:В продолжении темы с VolFromLevel=1/2 - есть что обсудить.
Провел несколько тестов, и действительно, разницы для моих настроек практически нет
Данные опции в основном подходят для индикаторных модов.
При таком подходе мы имеем 3 фильтра для открытия первого ордера и фильтр волатильности для корректировки длины растяжения сетки.
Однако стоит отметить, что возможно создание сета где фильтр волатильности работает в одиночку, даже без БИ входа.
Очень хороший этому пример - сет @valerii.badaev с главной.
В нем ФВ имеет следующие настроqки для пары EURUSD: ТФ - 1 hour, размер свечи 15 и пауза 4200.
Однако стоит обратить внимание на нюанс работы текущей реализации ФВ на ТФ больше минутного:
Рассмотрим свечу на которой открылось первое колено, далее цена пошла к уровню где у нас должно открыться второе колено, Вначале рассмотрим случай, если когда цена открытия второго ордера приходится свечу которая довольно сильно выросла. ФВ проверяет размер текущей свечи и определяет, что ее размер больше блокирующего размера. Ордер не выставляется и после этого запускается таймер, по истечению которого открывается проверка еще раз и если условия позволяют, то сделка открывается.
В случае если открытие второго колена приходится на начало новой свечи, то есть большая вероятность, что ФВ не сработает, так как текущая свеча еще не достаточно выросла. несмотря на то, что предыдущая показала бурный рост и по хорошему необходима блокировка.
bll, Анатолий80 и ещё 75 часов назад, Старик сказал:Фильтр волатильности, ввиду VolBlockBothDirection=0, на медвежьей свече разрешал Sell сетки и блокировал Buy сетки.
OMG, Все оказалось так просто. Я действительно был уверен что она блокируется, а оказалось что нет.
Большое спасибо за перевод всей ситуации на простой язык.
Признаю свою не правоту. Все работает как надо.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
