В 09.01.2025 в 18:12, Старик сказал:

Доливка может помочь лишь в совсем бюджетных сетах - обычно же помогает слабо...

20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

Доказательство сильное и правильное.
Но при начале (погружении в тему мартинов) контринтуитивное.

Я тут пожалуй на стороне @valerii.badaev

Просто потому что пересидеть падение с бОльшим депо менее обидно, чем выйти по стопаут.
Возможно, через год, получив 100% депо обратно будет психологически проще проектировать "короткие" сетки с близким стопом

13 часов назад, VasVic сказал:

В 09.01.2025 в 17:12, Старик сказал:

Доливка может помочь лишь в совсем бюджетных сетах - обычно же помогает слабо...

20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

Доказательство сильное и правильное.
Но при начале (погружении в тему мартинов) контринтуитивное.

Я тут пожалуй на стороне @valerii.badaev

Просто потому что пересидеть падение с бОльшим депо менее обидно, чем выйти по стопаут.
Возможно, через год, получив 100% депо обратно будет психологически проще проектировать "короткие" сетки с близким стопом

я не уверен, что все представляют факторы рисков и угрозы для торгов мартинами в связи с приходом Трампа...

Понятно, что никто не видит будущее, но существуют реальные вероятности радикального укрепления доллара США, возможно валют убежищ и волатильности в тысячи пипсов...  Как в 2008-09 годах, например.

Те же евра и фунт и сырьевые мажоры могут де-факто безоткатно упасть на тысячу и более пипсов 4хзнак - дополнительно к тому, что с сентября уже снизились на 1000+- пипсов.

Под фактор сначала лишь вероятного возвращения Трампа с 30 сентября мажоры уже потеряли 1000+- пипсов - и могут продолжить/повторить 1000 пипсовое падение с обновлением исторических лоев, возможно уже начав основное безоткатное движение.

Трамп правый радикал - экономический и геополитический экстремист, вполне возможно не понимающий всю опасность  и последствия планируемых им действий.

Конечно, в его планах по США есть и немало разумного - но в целом последствия могут быть как от цунами.

И по нормальному, кто прошел мартинами без потерь 2024, кажется разумным взять паузу с НГ и не торговать по февраль может и до марта...

До прихода Трампа чуть более недели и об этом никак нельзя забывать.

Это вполне вероятно, что $ может обвально, практически безоткатно окрепнуть ещё на 1000 пипсов и обновить исторические хаи против мажоров!

Не гарантируется, будущее не предопределено - но вероятность обновления $ исторических хаев отнюдь не мала и не факт, что это будет происходить с частыми достаточными откатами...

Это не всё пропало - повышенная волатильность, которую может принести Трамп, может позднее принести очень хорошую прибыль от торгов мартинами.

Но в период воцарения Трампа важнее не попасть - и не торговать мартинами месяц, может два "вокруг Трампа" выглядит скорее разумно, чем параноидально.

я не хочу устраивать панику - но реален риск, что 5тилетний моник через месяц-два окажется в глубоком минусе, из которого может и за годы не выйдет... 

Потому что новый президент США правый радикал с наполеоновскими планами, способный взбаламутить весь мир.

Риск этого далеко не нулевой и это надо представлять.

-----

Как мне кажется, вы недооцениваете размеров просадки, в которую может попасть зависшая сетка с приличным депо, если цена пойдет против сетки.

Да, несомненно, абсолютное большинство времени (годами) цена ходит с разумными смещениями и достаточными откатами - что и позволяет торговать мартинами.

На данном скрине статистика торгов EURUSD, из которой следует, что с лета 2020 в течение 4+ лет цена не смещалась на более чем 450+ пипсов, не совершив в итоге минимум 30% отката.

50 месяцев цена не растягивала сетку хотя бы на 480 пипсов!  Поэтому мартины и работают годами...

Но если сетка растянулась, не закрылась и цена продолжила смещаться в новый торговый диапазон, то просадка может быть любой.

Любой буквально - просадка 5 стартовых депо... 

В теории и 10 стартовых депо - что на реал счете вряд ли увидите, а в тесте и демке запросто!

Нет явного, заведомо известного ограничения возможного размера просадки, которую мечтается пересидеть!

Разговор о просадке возник на проведенном коллегой тесте использовавшегося мной сета eurusd осенью 2024.

В ходе разбирательства подтвердилось, что из используемой мной линейки диапазонных сетов лишь самый старый сет 20171103 успешно прошел первый обвал снижения евры с 30 сентября - а сетки остальных сетов с депо 13000+ зависли и в тесте принудительно закрылись в конце 2024 года.

Приведенный скромный график теста явно показывает, что просадка зависшей сетки в тесте достигала 48000 или ~3.5 стартового депо!

Зафиксированная просадка была достигнута в середине декабря, сейчас мы даже ниже - просадка могла быть и повыше...

И есть риск, что укрепление доллара будет продолжаться и просадка зависшей сетки в тестере может достигнуть суммы многих стартовых депо.
Конечно, движения цены не бесконечны и просадка тоже бесконечной не может быть...

Но в мартинах, как минимум в больших сетках, просадка может достигать величин, которые вы точно не хотели бы терять!

Так что идея доливаться и пересиживать может на небольших суммах и приемлема для кого-то...

Но на более-менее серьезных деньгах риски очень высоки и сильно намекают на про идею пересиживать забыть и задавать стопы хоть изредка - хотя бы в стремных ситуациях.

Просто прогоните в тестере какую-то зависшую сетку в течении полугода от начала зависания и оцените просадки.

я бы сказал, что в мультиторгах стоп в 1.2-1.5 нормально рассчитанного депо сета одной пары ещё как-то можно представить - и этого может и хватит на небольшой заступ цены пересидеть...

Но заливать несколько депо, чтобы попробовать пересидеть просадку (без какой либо гарантии, что цена вернется далеко назад и сетка закроется в плюс) - это скорее плохенькая идея!...

14 часов назад, Старик сказал:

я не уверен, что все представляют факторы рисков и угрозы для торгов мартинами в связи с приходом Трампа...

Понятно, что никто не видит будущее, но существуют реальные вероятности радикального укрепления доллара США, возможно валют убежищ и волатильности в тысячи пипсов...  Как в 2008-09 годах, например.

Те же евра и фунт и сырьевые мажоры могут де-факто безоткатно упасть на тысячу и более пипсов 4хзнак - дополнительно к тому, что с сентября уже снизились на 1000+- пипсов.

Под фактор сначала лишь вероятного возвращения Трампа с 30 сентября мажоры уже потеряли 1000+- пипсов - и могут продолжить/повторить 1000 пипсовое падение с обновлением исторических лоев, возможно уже начав основное безоткатное движение.

 

Трамп правый радикал - экономический и геополитический экстремист, вполне возможно не понимающий всю опасность  и последствия планируемых им действий.

  Показать контент

Трамп планирует подписать более 100 указов в первый день президентства, - Associated Press.

Эти указы будут касаться широкого круга вопросов: от безопасности границ и депортации до развития энергетики, правил использования рабочей силы, гендерной политики в школах, вакцинации.

Это может стать "невиданным исполнительным ударом", поскольку Трамп планирует реализовать свои инициативы, минуя законодательный аппарат Конгресса.

Новая администрация также намерена отменить многие указы «Белого дома времен Байдена» и ввести свои предложения.

Конечно, в его планах по США есть и немало разумного - но в целом последствия могут быть как от цунами.

И по нормальному, кто прошел мартинами без потерь 2024, кажется разумным взять паузу с НГ и не торговать по февраль может и до марта...

До прихода Трампа чуть более недели и об этом никак нельзя забывать.

 

Это вполне вероятно, что $ может обвально, практически безоткатно окрепнуть ещё на 1000 пипсов и обновить исторические хаи против мажоров!

Не гарантируется, будущее не предопределено - но вероятность обновления $ исторических хаев отнюдь не мала и не факт, что это будет происходить с частыми достаточными откатами...

 

Это не всё пропало - повышенная волатильность, которую может принести Трамп, может позднее принести очень хорошую прибыль от торгов мартинами.

Но в период воцарения Трампа важнее не попасть - и не торговать мартинами месяц, может два "вокруг Трампа" выглядит скорее разумно, чем параноидально.

 

я не хочу устраивать панику - но реален риск, что 5тилетний моник через месяц-два окажется в глубоком минусе, из которого может и за годы не выйдет... 

Потому что новый президент США правый радикал с наполеоновскими планами, способный взбаламутить весь мир.

Риск этого далеко не нулевой и это надо представлять.

 

-----

 

Как мне кажется, вы недооцениваете размеров просадки, в которую может попасть зависшая сетка с приличным депо, если цена пойдет против сетки.

Да, несомненно, абсолютное большинство времени (годами) цена ходит с разумными смещениями и достаточными откатами - что и позволяет торговать мартинами.

На данном скрине статистика торгов EURUSD, из которой следует, что с лета 2020 в течение 4+ лет цена не смещалась на более чем 450+ пипсов, не совершив в итоге минимум 30% отката.

50 месяцев цена не растягивала сетку хотя бы на 480 пипсов!  Поэтому мартины и работают годами...

 

Но если сетка растянулась, не закрылась и цена продолжила смещаться в новый торговый диапазон, то просадка может быть любой.

Любой буквально - просадка 5 стартовых депо... 

В теории и 10 стартовых депо - что на реал счете вряд ли увидите, а в тесте и демке запросто!

Нет явного, заведомо известного ограничения возможного размера просадки, которую мечтается пересидеть!

 

Разговор о просадке возник на проведенном коллегой тесте использовавшегося мной сета eurusd осенью 2024.

В ходе разбирательства подтвердилось, что из используемой мной линейки диапазонных сетов лишь самый старый сет 20171103 успешно прошел первый обвал снижения евры с 30 сентября - а сетки остальных сетов с депо 13000+ зависли и в тесте принудительно закрылись в конце 2024 года.

Приведенный скромный график теста явно показывает, что просадка зависшей сетки в тесте достигала 48000 или ~3.5 стартового депо!

Зафиксированная просадка была достигнута в середине декабря, сейчас мы даже ниже - просадка могла быть и повыше...

И есть риск, что укрепление доллара будет продолжаться и просадка зависшей сетки в тестере может достигнуть суммы многих стартовых депо.
Конечно, движения цены не бесконечны и просадка тоже бесконечной не может быть...

Но в мартинах, как минимум в больших сетках, просадка может достигать величин, которые вы точно не хотели бы терять!

 

Так что идея доливаться и пересиживать может на небольших суммах и приемлема для кого-то...

Но на более-менее серьезных деньгах риски очень высоки и сильно намекают на про идею пересиживать забыть и задавать стопы хоть изредка - хотя бы в стремных ситуациях.

 

Просто прогоните в тестере какую-то зависшую сетку в течении полугода от начала зависания и оцените просадки.

я бы сказал, что в мультиторгах стоп в 1.2-1.5 нормально рассчитанного депо сета одной пары ещё как-то можно представить - и этого может и хватит на небольшой заступ цены пересидеть...

Но заливать несколько депо, чтобы попробовать пересидеть просадку (без какой либо гарантии, что цена вернется далеко назад и сетка закроется в плюс) - это скорее плохенькая идея!...

Да уж.

Перспектива страшная.

Завтра буду думать учитывая, что сетка по фунту уже развернулась и -20% на депо при движении на 300п+

В 08.01.2025 в 17:10, Старик сказал:

Участок графика евры с 30 сентября вы нашли просто ужасающий - там вроде первые с 2020 года 16 колен открылось...

Коллега @kDelu, аргументируя, что 500+- пипсовой диапазонной сетки годами достаточно для торгов EURUSD (и не нужны сетки в 1000+ пипсов), я в качестве примера привел статистику 5тилетнего мониторинга, на котором торги идут моим 478 пипсовым сетом ещё 2017 года.

И моник подтвердил, что даже 478 пипсовая сетка 4+ года может не растягиваться полность и не использовать последнее 16 колено.

Но ещё интереснее оказалась статистика вашего 10 летнего теста моего 510 пипсового сета EURUSD образца 2023 года!

В вашем тесте 16 колен открывались в мае 2018 года, а до этого последний раз в ноябре 2016 после ещё года без 16 колен.

А в следующий раз максимальные 16 колен потребовались аж в ноябре 2024 года - через более чем 6 лет.

Да, в 2024 сетка ужасно легла на график, зависла и должен был сработать стоп, чтобы ограничить убыток.

Но даже всю вообще-то весьма волатильную пандемию сет прошел, не разворачиваясь даже на 500 пипсов.

Из чего как бы следует, что:

1) достаточно оптимально выстроенная сетка для EURUSD может быть в районе 500+- пипсов даже в случае движений EURUSD на тысячи пипсов 4х знак

2) в принципе в сете EURUSD может быть достаточно 15 колен и намного меньшего депо с использованием стопа на уровне нынешнего 16 колена.  Это гипотеза, которую надо проверять в тестах - и доработка сета ещё не завершена.

Но вы выполнили вполне независимый тест, в котором нет случающихся в реале подвисаний терминала или бота и независимо подтвердили, что в течение многих лет даже при движениях EURUSD в пару тысяч пипсов объективно достаточно диапазонной сетки в 500+- пипсов 4х знак!

Добавлю, что и весной 2018, и осень 2024 сетка 16 колен открывались после практически одинаковых трендовых движений цены, неплохо видимых на графике, и полного проблемного развертывания сетки можно было избежать, руководствуясь моими рекомендациями.

Это возможно в торгах онлайн - но подобное вмешательство трейдера в торги и в тестере можно промоделировать, задав запреты открывать новые сетки в конкретные дни в истории.

Об этом я постараюсь подробнее написать на следующей неделе.

Здравствуйте, коллеги. Хочу  посоветоваться по методике тестирования/оптимизации сетов. Для примера, взял сеты Джокера, модифицированные мной на основании визуальной подгонки. В праздничные дни был в такой ж..е, что  и-нета иногда хватало на то, чтобы по удаленке задавать параметры оптимизации .

 Не уверен, что делаю правильно, возможно у кого-то есть свои мысли для проведения оптимизации.

Т.к. количество параметров большое, то  при  слепом переборе параметров, прогонов тестирование огромное количества. Чтобы как-то уменьшить количество прогонов и времени тестирования/оптимизации решил разбить на  отдельные этапы и после каждого переходить к другому:

1.       1-й этап: оптимизация S_GridStep  / B_GridStep. Взял за среднюю точку значений, полученные на основании визуальной подгонки/оптимизации сетов ОТСЮДА

     Добавил */- примерно по 1/3 диапазона и разделил  на 10-11 шагов  и  рассчитал шаг оптимизации.  В сумме по обоим параметрам получилось 100-130 прогонов, примерно на 10-12 часов. Тип оптимизации- медленная (полный перебор параметров) Критерий оптимизации: Минимальная просадка.

2.       2-й этап: оптимизация S_TakeProffit / B_TakeProffit  Взял «УДАЧНЫЙ на мой взгляд» прогон 1-й оптимизации по минимальной просадке, и к значениям TakeProffit +/- по 1/3 значений и разбил этот диапазон на 8 шагов.. НО  не с  самой маленькой прибылью (в таблице оптимизации видны зоны, когда просадка близка к минимальным значениям, но прибыль значительно больше.)

3.       3-й этап, собираюсь оптимизировать S_Mult /  B_Mult. ( еще не делал, 1го и 2го этапа хватило, на время отсутствия у рабочего компьютера.

Возможно имеются мысли, как «оптимальнее» организовать процесс оптимизации? Что дальше оптимизировать?

В 09.01.2025 в 15:57, Старик сказал:

Коллега, я не могу вам однозначно ответить...

пока, у кого я спрашивал, никто не может, никто не смог показать пальцем на гафике: «вот здесь рынок начал учитывать слухи/News, вот здесь перестал учитывать, вот столько пипсов прошли и т.д.

В 09.01.2025 в 15:57, Старик сказал:

На мой взгляд, это что-то вроде религиозного постулата "Нет Бога кроме Аллаха и Магомед пророк Его"...

Или гипотезы.

или коррелирует с трейдерской пословицей «покупай на слухах, продавай на фактах»

В 09.01.2025 в 15:57, Старик сказал:

Используется вроде трейдерами, руководствующимися только техническим анализом - и типа в принципе не следящими за новостями и фундаментальным анализом.

тут, осмелюсь возразить. В данном случае, меня тригернула какая-то News, на выходе данных которой, прогнозы улетели в пропасть, а реакция рынка была «0», поэтому я заморочился этим постулатом «News уже была учтена рынком в цене». Скоро будет 2 года, как я заморочился этой «аксиомой», но тогда меня интересовало лишь: как, за сколько дней выходят прогнозы в эк.календарях, кто его считает(гос. структура или частная Ко), какой страны показатель, из чего складывается показатель и т.д.. Сейчас мониторю начало (дату)слухов из разных авторитетных источников. Пока еще в этом не преуспел ни разу, но жаба уже душит меньше, что все, кроме меня учитывают слухи/News, рубят бабло, а я в этом ни ухом, ни рылом!

В 09.01.2025 в 15:57, Старик сказал:

Ну вот в первой декаде августа в мажорах начали продавать бакс для вырасти на 600-800 пипсов за десятки дней до ФОМС...

И каждый день цена ходила на каких-то растущих уровнях типа "учитывая всё" - долго, 40 дней до ФОМС и 10 после...

Это замечательно, конечно...  Но помогло ли это технарям в августе войти в покупки на 600-800 пипсов?! 

считаю себя технарём и фундаментарём(троешник с минусом) и не могу вспомнить, что я чуйствовал в августе 2024, т.к. готовился к чемпионату страны среди ветеранов, но на истории корзины бакса(см. график, серая вертикальная – ФОМКа июльская, зеленая вртикальная – ФОМКа сентябрьская) что "всё учтено", я не вижу безоткатного, "всёучтённого" тренда от ФОМКи до следующей ФОМКи.

Решил теперь тролить тех аналитиков, кто упомянет, что «всё учтено», пусть покажет, когда началось учитывание, на сколько пипсов научитывали, в противном случае – это все понты!

4 часа назад, Дервиш сказал:

всё учтено

Самая большая доля операций (около 90%) на рынке форекс приходится на банки. Банки бывают 2х видов: центробанки и коммерческие. Задача центробанков проводить интервенции (для чего это и как часто, можете почитать в соответствующих источниках). Задача коммерческих банков, проводить расчёты под внутренние задачи (обмен валют и др.), расчёты по кредитно-депозитным сделкам, обслуживание импортёров и экспортёров и т.д., но ни те, ни другие не являются активными (!) валютными спекулянтами,  и им до лампочки фомки, нонки, им поставили задачу провести пополнение валютного резерва или совершить операцию и они проводят по любой цене (!). Крайне редко центробанки вмешиваются в торги, чтобы курс далеко не уплыл с целью удерживания в диапазоне. А крупные спекулянты, которые сидят на биржах типа CME - это мелочь пузатая, они почти ничего не решают, также как и мы либо угадывают, либо нет, иногда и случайным образом (!) их действия принимают целенаправленный характер при важных событиях, н-р, после выборов Трампа (кстати нелишне напомнить, что крупные игроки оценочно  потеряли на этом событии 450 млрд.$ , т.к. поставили "не на того"), и тогда цена начинает двигаться. Поэтому, все эти "учтено в цене" - это очередная байка от "гениев в себе". Откройте myfxbook, задайте: %ставки, или %инфляции, или любой другой параметр и поставьте график, и сами увидите, что и до, и после график движется "то в лес, то по дрова". Есть даже специализированные сайты, типа скрина ниже,  которые строят анализ на основе миллионов экономических показателей, но наблюдая давно, могу сделать вывод, что угадывают с верояностью 50/50. И знаю почему: от крупных спекулянтов (некоммерческих и коммерческих), которые любят смотреть экономические показатели движение цен на форексе зависит в крайней малой степени. А вот банковские операции влияют на неё, но им по барабану, и стопы, и ставки, и экспирации.
 

1 час назад, Al2ex3 сказал:

Самая большая доля операций (около 90%) на рынке форекс приходится на банки. Банки бывают 2х видов: центробанки и коммерческие. Задача центробанков проводить интервенции (для чего это и как часто, можете почитать в соответствующих источниках). Задача коммерческих банков, проводить расчёты под внутренние задачи (обмен валют и др.), расчёты по кредитно-депозитным сделкам, обслуживание импортёров и экспортёров и т.д., но ни те, ни другие не являются активными (!) валютными спекулянтами,  и им до лампочки фомки, нонки, им поставили задачу провести пополнение валютного резерва или совершить операцию и они проводят по любой цене (!). Крайне редко центробанки вмешиваются в торги, чтобы курс далеко не уплыл с целью удерживания в диапазоне. А крупные спекулянты, которые сидят на биржах типа CME - это мелочь пузатая, они почти ничего не решают, также как и мы либо угадывают, либо нет, иногда и случайным образом (!) их действия принимают целенаправленный характер при важных событиях, н-р, после выборов Трампа (кстати нелишне напомнить, что крупные игроки оценочно  потеряли на этом событии 450 млрд.$ , т.к. поставили "не на того"), и тогда цена начинает двигаться. Поэтому, все эти "учтено в цене" - это очередная байка от "гениев в себе". Откройте myfxbook, задайте: %ставки, или %инфляции, или любой другой параметр и поставьте график, и сами увидите, что и до, и после график движется "то в лес, то по дрова". Есть даже специализированные сайты, типа скрина ниже,  которые строят анализ на основе миллионов экономических показателей, но наблюдая давно, могу сделать вывод, что угадывают с верояностью 50/50. И знаю почему: от крупных спекулянтов (некоммерческих и коммерческих), которые любят смотреть экономические показатели движение цен на форексе зависит в крайней малой степени. А вот банковские операции влияют на неё, но им по барабану, и стопы, и ставки, и экспирации.
 

Коллеги, за последние полгода мы с вами достаточно внимательно рассматривали возможности управления сетками и торгами в ситуациях возможного форс-мажора в торгах.

Речь идет о ситуациях, когда движение цены и ход торгов вам по каким-то причинам не нравится и вы опасаетесь возможного неблагоприятного развития событий.

Вот у вас уже открылась и есть сетка с каким-то количеством колен - и вам чем-то не нравится график или новости...

И вы хотели бы как-то перестроить будущие сетки/торги, чтобы повысить вероятность успешного закрытия уже открытой/имеющейся сетки в какой-то плюс или приемлемый минус - с целью приемлемо выйти из беспокоящего эпизода и сразу или позже торговать.

Как показывает статистика многолетних тестов и торгов, например, выкладывавшимися мною диапазонными сетами, бот в автомате в целом успешно разбирается с движениями мажоров евры и фунта в течении достаточно длительного времени.

В других сетах, понятно, статистика будет иной.

Но, например, в паре конкретных диапазонных сетов EURUSD тесты и торги показали вполне пристойную проходимость высокой пандемической волатильности последних лет - и максимальное 16 колено не использовалось от 4х до 6ти лет.

При этом мы много раз "пугались" разных ситуаций в торгах - но бот/сеты "разгребали" гипотетические проблемы в автомате и, как выясняется по факту многолетних тестов/торгов, вмешательство трейдера в торги не требовалось.

И это не мои предположения: пара конкретных сетов евры имеет хорошую статистику автоматической торговли - а реальное вмешательство в торги (руками или задать стоп в сете) было нужно лишь 2 (два) раза за последние примерно 7 лет!

Причем вмешательство было желательно в 2х практически одинаковых ситуациях: $ долго на тысячи пипсов продавали и тренд падения доллара истёк/завершился - и, в этот момент, надо было на немного дней запретить продолжение продаж $ и не открыть сетку в самом начале агрессивных покупок $ (сразу после истечения длительного тренда продаж $).

Понятно, что разные сеты - разная отработка и разная статистика.

Но разумно настроенная Сетка подтверждает способность долго торговать в автомате без необходимости вмешательства трейдера.

И, видимо, мы опасаемся каких-то проблем в торгах чаще, чем проблемы реально возникают.

Но надо понимать как можно вмешиваться в торги "на лету", что возможно и что малоэффективно - чтобы по возможности оптимально управлять торгами в ситуациях, когда вы опасаетесь возможности неблагоприятного хода торгов.

-----

Есть некоторые общие вещи, которые надо знать и помнить, чтобы корректно изменять настройки бота и успешно вносить изменения в ход торгов.

Это как некоторые особенности бота Сетка, так и стандартные свойства терминалов мт4/мт5.

Все боты срабатывают только по мере поступления и обработки котировок - потиково.

Если вы рестартуете бота при отключенной автоторговле или в выходной, то бот выполняет определенную часть работы, удерживаясь на графике и загружая сет - но он не выполняет ту работу, которую должен делать потиково.

И если вы рестартовали бота при отключенной автоторговле или в выходной, то вы его не стартовали - вы лишь насколько-то подготовили бота к началу торгов.
И любая информация бота, рестартованного при отключенной автоторговле - предварительная.

Реальная/основная инфа может проявиться лишь после обработки/срабатываний бота после поступлений одного+ тиков цены.

В реальных торгах вам может быть и не нужно будет принимать решение в спешке под давлением на закрытии торгов в пятницу!

Как правило, нет необходимости принимать решения об ограничении торгов в понедельник непременно до закрытия торгов в пятницу.

Вы совершенно спокойно можете продумать и задать подобные по смыслу настройки в выходные - после завершения недели торгов!

Вы можете в выходные много раз менять сет на заранее подготовленный другой - или вручную менять любые настройки неоднократно.

Потому что после изменения настроек и нажатия ОК в окне настроек Сетка рестартует и на открытии понедельника будут применяться те настройки, которые вы задали последними хоть и в выходные!

Отмечу ещё один важный известный, но не очевидный момент - если вы ошиблись в настройках и входной контроль Сетки увидел, что вы ошиблись, то бот не стартует и не торгует!

То есть если вы в выходные грубо ошиблись в настройках (например, уменьшая MaxOpenOrders), то бот часто видит ошибку в настройках, сообщает об этом и не стартует (засыпает) - не будет торговать и открывать новые ордера, пока не устраните ошибки в настройках.

Это не новость, это известно.

Но важно то, что если вы на выходных захотите заблокировать открытие каких-то ордеров и измените настройки даже с ошибкой - то есть шанс, что бот вас подстрахует, не стартует с не верными настройками и вообще не будет открывать ордера, пока вы не устраните некорректности в настройках.

-----

Я не припоминаю, чтобы закрывал рыночные ордера руками.  Но может кто-то захочет.

Бот Сетка никак не влияет на уже открытые рыночные ордера сеток (кроме модификации для выставления ТР и принудительного закрытия сеток по команде трейдера или при достижению ТР или уровня стопа).

Но ни один рыночный ордер бот не может по одному закрыть ни полностью, ни частично.

Если вы заходите закрыть какой-то рыночный ордер сетки, то это можно только руками.

Удалять неактивированные "дальние" отложки бот может опцией FarPendingOrdersDelete.

Если вы зададите один из вариантов автоматического удаления дальних отложек (или вручную закроете рыночный ордер), то очередное колено откроется согласно разъяснения.

Бот Сетка использует лот 1го имеющегося на графике ордера для расчета лотов всех колен сетки.

Боту пофиг какие лоты всех колен, начиная со 2го - в расчетах лотности колен используется только первый ордер сетки на графике (имеющийся ордер на графике, пофиг что в сете).

При любой коррекции ордеров сетки на графике руками первый на графике ордер должен иметь лот, какой должен быть у первого ордера сетки - строго, иначе лоты будущих/новых колен будут посчитаны некорректно!

-----

Есть один важнейший нюанс изменения настроек сетки в ходе торгов, который трудно укладывается в голове и просто выносит мозг!

Поскольку Сетка смотрит на графике лишь лот 1го ордера и где находится последнее открытое колено, вы можете заменить торговавший сет на другой сет (или внести изменение прямо в окне настроек бота в терминале) с вообще любыми настройками уже открытых колен!!

Если у вас открыто на графике 10 колен и вы хотите изменить сетку с 11 колена, то в новом сете вы можете задать практически произвольные настройки для уже открытых 10 колен.

Важны лишь в сете нужные вам настройки для ещё не открытых (отсутствующих на графике) колен - в примере с 11 колена.

Это плохо укладывается в голове, но, если вы хотите изменить шаги неоткрытых колен сетки, то есть 2 варианта задания новых настроек:

1) полностью удалить имеющиеся настройки шагов торгующей сетки и задать любые новые!

При изменении настроек шага реально пофиг какие были настройки шага уже открытых колен!

Например, если вы хотите, чтобы шаг всех последних колен сетки был 80 пипсов, то достаточно задать лишь 1 параметр GridStep=80, а всем остальным настройкам шага присвоить 0 (=0)!

Потому что боту пофиг совпадают или нет шаги открытых колен с настройками в сете - бот смотрит только шаг первого очередного не открытого колена и проверяет не пора ли колено открыть!

2) изменить лишь часть имеющихся настроек, чтобы новые колена стали какие нужны вам.

Это не всегда легко - часто бывает, что это не очень удобно.

Но надо понимать, что чтобы изменить шаг в конце сетки, вы можете менять любые настройки шага - не только последние, но средние и даже начальные.
И вам не надо смотреть какие были настройки и шаги, когда открывались уже открытые колена сетки - вы можете изменять все настройки шага открытых колен как надо, чтобы шаги ещё не открытых колен были какие нужны!

И эта же фигня не только с настройками шага, но и мульта и ТР:

- пофиг какие были настройки уже открытых колен сетки, можете на них забить

- вы можете задать любые настройки для уже открытых колен, менять их как угодно или вообще не задать (=0)

- важны и нужно правильно задать только нужные вам настройки ещё не открытых колен

Это очень важное особенность/свойство Сетки, которое надо понимать и помнить - благодаря этому намного удобнее точнее задать настройки ещё не открытых, будущих колен проблемной сетки!

-----

20250109 - Старик - варианты быстрой приостановки форс-мажорных торгов

В этом посте рассмотрим примеры изменения шагов в последней четверти сетки и её длины, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить шаги нескольких последних ещё не открытых колен сетки.

Примеры изменения/уменьшения лотности последних колен сетки в форс-мажорных торгах, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить лоты нескольких ещё не открытых последних колен сетки

В этом посте рассмотрим примеры изменения ТР в последней четверти сетки, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить ТР нескольких последних ещё не открытых колен сетки для повысить вероятность закрытия сетки в стремной ситуации в торгах

-----

Данный пост это не столько обобщение, сколько группирование информации об условно продвинутых приемах управления настройками сеток и торгами.

Это немного учебник или справочник а как ещё можно изменять настройки и арифметику сеток, чтобы изменить ход идущих торгов и получить в сложных торгах желаемый результат...

Не то чтобы всё это знать надо - может и годами вмешиваться в торги не понадобится...

Но в приведенных постах рассматриваются редкие, необычные настройки обычных параметров бота - с пояснениями и примерами.  И вы точно лучше поймете бота Сетку и торги сетками - любыми мартинами.

И однажды применение 1-2 приемов из рассмотренных в постах может помочь вам и стопа избежать, и денег заработать в какой-то сложной ситуации...

В общем, выглядит так, что ознакомиться с данным и перечисленными постами стоит очень внимательно - однажды это может сильно помочь и не потерять, и заработать!

В 11.01.2025 в 22:41, VasVic сказал:

Да уж.

Перспектива страшная.

Завтра буду думать учитывая, что сетка по фунту уже развернулась и -20% на депо при движении на 300п+

Ну, с НГ фунт снизился на ~450 пипсов - что пока в пределах расчетных размеров сеток.

И за неделю до инаугурации отскок вверх 120-150 пипсов всё ещё вполне реален - время пока есть.

Конечно, за неделю до Трампа это больше лотерея, чем торги - но сетки пока обычных размеров.

Как минимум, наверно стоит уменьшить ТР до 0+, чтобы повысить вероятность закрытия.

Последние месяцы я обстоятельно выписывал что можно делать с настройками сеток для повысить вероятность успешно завершить проблемные торги.

Времени заняло не одну неделю и даже для себя немало нового узнал о том, как меняется арифметика сеток и ход торгов с изменением настроек финальных частей сеток.

Скопировал основные посты в отдельные файлы - может, кому-то так их удобнее читать и использовать.

20250113 - Старик - возможности управления сетками и торгами в ситуациях возможного форс-мажора в торгах (сводный).docx28 скач. 20250109 - Старик - варианты быстрой приостановки форс-мажорных торгов.docx25 скач. 20240824 – Старик - рассмотрим примеры изменения шагов в последней четверти сетки и её длины.docx22 скач. 20240826 - Старик - Примеры изменения-уменьшения лотности последних колен сетки в форс-мажорных торгах.docx24 скач. 20241109 - Старик - примеры изменения ТР в последней четверти сетки.docx26 скач.

41 минуту назад, Старик сказал:

Времени заняло не одну неделю и даже для себя немало нового узнал о том, как меняется арифметика сеток и ход торгов с изменением настроек финальных частей сеток.

Спасибо за труд по сбору постов в вордовские файлы.

Я начал с сеткой как раз в нового года (5.01.2025)

Поэтому у меня меньше 450 п вышло и пока (по итогам тестирования видел, что дропдаун 30% бывает) решил не останавливать торги.

Здравствуйте  коллеги. Не дают мне покоя «хулиганы» на рынке, которые могут порушить и вывести из равновесия «сетки».

Хорошая задумка - Фильтр Спреда далее (ФС), как бы должен защищать, но видимо у брокеров/кухонь котировочные автоматы настроены так что спред не расширяют в зависимости от ликвидности, а херачат стабильный бид/аск относительно среднего , тех у кого ликвидность берут а то и вообще индикативные делают… ИМХО    (По логике, кто ночью в понедельник будет покупать много канадских долларов за австралийские?)

Начал сравнивать результаты тестирования одного и того же сета на котировках разных поставщиков.

Ниже сравнение  одного эпизода AUDCAD 09.03.20г.

Падение ночью в понедельник, после открытия рынка цены  на 230+ п. (все в старых 4 знаковых пипсах).

Сравнил котировки с сервера  EGlobalTrade-Demo и котировки Dukascopy с Tickstory Lite.

В первом случае ФС НЕ СРАБОТАЛ, во втором, все ок.(ниже в скринах тиковых графиков все видно)

Выводы:

11..  ММ хулиганят на тонком рынке,  Как правило рано утром и несколько случаев в понедельник, после выходных…

22.  Время - с открытия рынка до 3-4 утра опасное.

33.   Выручает Фильтр волатильности №1 (в дальнейшем ФВ),  но его минимальная дискретность 1 мин. К сожалению современные «жульманы»  умеют двигать рынок значительно быстрее. 2:49 минута Hi LO 103 п.,   2:50 – 130п. На тиковом графике за 30 сек, падение 190+ п.

Предлагаю рассмотреть возможность добавления некоторых функций/настроек/параметров к ФС и ФВ.

1.      в помощь к ФС (если это возможно) в ФВ период измерение Hi LO сделать в секундах. думаю, было бы достаточно, если бы за период 2-5 секунд (настраиваемые), т.е. цена падала/поднималась больше какого-то значения.   Падение в данном примере на 190+ п, в течении 30+ секунд. Фильтр на стандартном 1 мин. ТФ опоздает…

2.      Возможно, предусмотреть включать фильтр в ночное время (настраиваемое), когда наименьшая волатильность /ликвидность (стратегии «НОЧНИКОВ» на этом и основана – медленный дрейф цены). Резкие изменения цены в это время, должны настораживать…

3.  В ФС, добавить функцию, чтобы бот мониторил спред во время, когда идет отсчет задержки при срабатывании ФС. Спред плавающий и в момент окончания задержки, и измерения на этом тике, спред «схлопнулся» и ФС даст отмашку на открытие.

Хотя за период задержки спред несколько раз расширялся выше настройки порога ФС, т.е. если за период задержки было превышение порга срабатывания ФС, пролонгировать задержку дальше...(расширение спреда видно на скринах тиковых графиков ДУКАСКОПИ)

Для тех, кто захочет поразобраться, скрины тиковых графиков ниже.

Ф4Ю.rar8 скач. ДУКАСКОПИ.rar8 скач.

@Старик, прошу добро ответить в вашей теме Al2ex3 по поводу "все учтено в цене".

В 09.01.2025 в 23:59, Старик сказал:

Сет симметричный

eurusd симмеричный, а gbpusd нет, сеты из поста от июня 23 года

В 08.01.2025 в 18:10, Старик сказал:

порекомендовал выполнить ещё 3 контрольных теста

сет gbpusd отличается в настройках от скрина с 4 колонками, он не симметричный, S_GridStep=16, а не 14 и др.

подогнал параметры сета под скрин, какие на нем параметры
прогнал на тестах, графики очень похожие и сливаются; на цифры корзин не смотрите - там суммируются все сеты в корзине, главное форма графика еквити

У обоих пар для ряда неслившихся сетов очень сильные просадки: GPBUSD почти в 200 000, EURUSD на 70 000.16 колен.rar

GBPUSD

EURUSD

В архиве для проверки прогнал еще раз руками пару сетов и выгрузил в папки, что бы сверится с автоматикой.

16 колен.rar10 скач.

Еще тема про "замок" на случай достижения сетки максимальной лотной загрузки. 

Находил рекомендации по ручной продаже части плеч и по жесткому принятию стопов.

Вариант с "замком" когда мы на хэджевом безнеттинговом счете открываем противоположную позицию в размере до 100% от открытых лотов, насколько позволяет локированная маржа (зависит от формулы брокера) и ждем окончания тренда, потом выходим их лока и отпускаем сетку.

Как разновидности лока: открываем противоположки на откатах от тренда и продаем к приближению к ближайшему экстремуму, потом повторяем на следующем максе/минимуме тренда.

Кто то скажет - это и есть обратная сетка. Но я не видел сетов , где есть открываются обратные сетки в объемы сопоставимы с максимальными коленами, уже открытыми против тренда. Типовая сетка начинается открываться с мин.ордера и дай бог откроется на 1/10 от уже закупленных лотов против тренда.
Буду благодарен, где уже тестировался подход.

Что касается цены такого замка, то она складывается из залога (локированной маржи) - у Робофорекса этот залог считается от 25% от суммы всех позиций, у weltrade это 50%. Потом идет комиссия на открытие больших лотов. И далее идет +- свопы - зависит от пары и направления (можно и подзаработать на замке).

В спойлерах ответы брокеров. Велтрейд еще дозапрашиваю, есть вопросы.

Наверное никому не интересно, но сетка gpbusd закрылась в +

Всего открылось 12 колен, просадка -30% от счета.

Был один момент, когда до 13 колена всего 10 пипсов не достало. Тогда закрылась бы раньше

5 часов назад, VasVic сказал:

Наверное никому не интересно, но сетка gpbusd закрылась в +

Всего открылось 12 колен, просадка -30% от счета.

Был один момент, когда до 13 колена всего 10 пипсов не достало. Тогда закрылась бы раньше

да, на мониторинге более короткая/агрессивная сетка закрылось 14го на обычных торгах

а вот более длинная сетка 2023 года смогла закрыться лишь 15го на импульсе на выходе статы американской инфляции.

но это нормально - сетки хоть и родственные, но разнящейся агрессивности и длины.

В 15.01.2025 в 16:11, kDelu сказал:

Своп учитывается при закрытии позиции и будет отображен на Балансе, так как Баланс (Balance) – совокупный финансовый результат всех именно закрытых позиций и операций пополнения/снятия по торговому счёту.

Не полезу проверять в робо, но нигде такого не видел.

Своп учитывается сразу после начисления ~ в 24:00 в equity, а приведенная цитата скорее похожа на фантазии chаtgpt чем на ответ техподдержки.

6 часов назад, Semenov сказал:

Не полезу проверять в робо, но нигде такого не видел.

Своп учитывается сразу после начисления ~ в 24:00 в equity, а приведенная цитата скорее похожа на фантазии chаtgpt чем на ответ техподдержки.

да, согласен.

своп начисляется около полуночи, в 90%++ отрицательный - но своп (неизменный от суток) уменьшает эквити, а не баланс счета.

баланс счета изменяется только после закрытия рыночных ордеров и да, лишь в этот момент своп учитывается в финансовом результате закрытого ордера.

пока ордер жив и на графике, баланс не меняется - но широко меняется эквити счета.

потому что пока ордер живой и на торговом графике, мы видим его плавающий (ещё не зафиксированный) результат и он изменяет доступные в торгах средства (эквити).

а вот в момент закрытия ордера происходит наоборот - практически фиксируется эквити в этом моменте, но изменяется баланс.

потому что баланс счета отражает/учитывает только пополнение/снятие депо и финансовые результаты закрытых ордеров.
момент закрытия (даже частичного) рыночных ордеров это единственное мгновение работы с балансом счета!

в момент закрытия ордера фиксируется финансовый результат ордера уже в балансе счета - как окончательный.

но пока рыночный ордер на торговом графике, его результат плавающий и изменяет эквити - но не баланс.

вы это в тестах/торгах видели тысячи раз, но просто не обращали внимания на это.

-----

что касается собственно открытия локирующего ордера (полное или частичное перекрытие), то в этот момент (как это ни странно!) уменьшается залог открытых ордеров!

имеет место взаимоперекрытие залогов разнонаправленных ордеров и сумма залогов, блокируемых в терминале, становится меньше - а доступный эквити на эту разность больше.

в разных ДЦ % перекрытия/взаимозачета залогов встречных ордеров разный - где-то  при локировании в тереме взаимоудаляются залоги всех всех ордеров, где-то лишь 50% залогов.

когда-то давно у меня были торги с большим 100% локом и 0 (нулевым) залогом всех ордеров.

но может быть, что при 100% локе в тереме блокируется лишь 50% залогов суммы залогов ордеров одного направления.

это единственная странная полезная особенность локирования.

но выйти из лока большинству чрезвычайно сложно и, как правило, попытка локирования приводит к потере счета или ещё большим убыткам, чем просто рассчитанный счет пары.

20 часов назад, VasVic сказал:

Наверное никому не интересно, но сетка gpbusd закрылась в +

Всего открылось 12 колен, просадка -30% от счета.

Был один момент, когда до 13 колена всего 10 пипсов не достало. Тогда закрылась бы раньше

 

оно как бы не наше дело выяснять каким точно сетом вы торгуете, моно или мультиторги и на каком депо...

и мы не можем оценить нормально или нет, что у вас на 12 коленах просадка 30% - в зависимости от сета, депо и мульти или моно торгов возможно всё.

но совсем недавно в топике коллега потерял счет и дофига денег только потому, что неверно определил сколько денег надо для торгов - он торговал на депо минимум в 2.5 раза меньше необходимого.

Это распространенная ошибка - начинать торги, не изучив сколько денег надо для торгов.

Есть подозрение, что у вас тоже сильно заниженный депозит и вы может зря потерять депо, если волатильность возрастет.

Подозрение, причем сильное, что у вас лажа с депо вызывает упоминаемая вами просадка 30%.

например, если вы торгуете одним из моих сетов gbpusd, то депо нужен от 12000.

и при открытии 12 колен максимальная просадка 1900+- и не более 16% от депо.

Это в моноторгах - если пара лишь одно.

Если у вас торги несколькими парами, то там вариантов больше - но если самая нагруженная сетка дает просадку 16% от своего депозита, то на счете у вас и 10% просадки быть не должно.

в общем, не хочу и не могу гадать...  я х.з. чем и как вы торгуете...

но просадка 30% на 12 коленах моих сеток может быть лишь при вдвое меньшем чем надо депо 1 пары.

проверьте на всякий случай - возможно, вы налажали с депозитом и близки к его потерять.

В 12.01.2025 в 17:07, Al2ex3 сказал:

их действия принимают целенаправленный характер при важных событиях, н-р, после выборов Трампа (кстати нелишне напомнить, что крупные игроки оценочно  потеряли на этом событии 450 млрд.$ , т.к. поставили "не на того"), и тогда цена начинает двигаться.

12 часов назад, Старик сказал:

Подозрение, причем сильное, что у вас лажа с депо вызывает упоминаемая вами просадка 30%.

например, если вы торгуете одним из моих сетов gbpusd, то депо нужен от 12000.

вы абсолютно правы. Мультиторги, депо 10к. И на gpbusd просадка была 1900, остальное другие пары с фунтом

была идея, что в новогодние праздники волатильность ниже. Сейчас скорректировал до 25к

По хорошему надо все сеты прогнать через Модель и рассчитывать на худшее (суммировать все максимальные просадки)?

16 часов назад, Дервиш сказал:

  Скрыть контент

1. кто делал оценку потерь на выборах Трампа в $450 млрд?
2. эти $450 млрд слива на каком-то одном активе или это сумарно размыто по многим финансовым инструментам?
3. допустим, эти КИ входили в рынок не скопом в один день/час, а рандомно в течение дней/недель, но выходили-то они (снова, допустим) вместе, в 7часов по GMT, когда стало ясно, что Трамп победил. (см. тайминг на графике), тогда это должно было наследить на графике, а этого отката не было/или я не вижу.
Опять же: кто-нибудь покажет на графике, что вот здесь они(КИ) стали «учитывать» победу Камилы, вот здесь они поняли, что об*срались и перестали "учитывать"? Может я не те графики смотрю?( примеры графиков).

 

Потери крупных игроков легко просчитываются через нетто-позиции. В данном случае после победы Трампа речь идёт не о наращивании шортов, а о ликвидации лонгов в течении последующего месяца, что и явилось причиной роста доллара - специально для вас выделил. Вы же не думаете, что крупные игроки ликвидируют свои убыточные позиции за одну сессию. По крайней мере мне хочется верить, что вы изучали как ликвидируются убыточные позиции крупными игроками. Так вот только по данному инструменту, только на одной бирже и только у одной категории игроков было ликвидировано на какую сумму лонгов против доллара? Правильно, можете сами подсчитать на калькуляторе почти на 8,5 млрд. долларов и это мы ещё не дошли до остальных категорий игроков и до других инструментов, включая золото, крипту и т.д. В расчёт соответственно не включаем дилеров - это то я думаю точно знаете почему. А почему фондам-миллиардникам, относящимся к категории AM приходится ликвидировать свои позиции, причём даже из этих таблиц видно, что другой крупняк против них почти не играет? Ну? Думайте, развивайте своё мышление. Теперь можете сами взять и просчитать за этот же период сколько потеряли AM лонгисты по фунту. И т.д. последовательно актив за активом, категорией за категорией... Что примечательно, информация от других бирж тоже иногда проскальзывает в  новостных лентах bloomberg, reuters, которая  позволила в своё время мне сделать выводы, что крупные игроки и на Чикагской бирже и на Лондонской ведут себя идентично, и просто смотря на отчеты CME можно с уверенностью говорить, что тоже самое происходит и на других биржах. Умножая на коэффициент имеет данные по всем биржам (оценочно конечно же). Мне остается вбить новые данные в таблицу эксель, которая автоматически рассчитывает нетто-позиции и укажет что получилось в конечном итоге, ликвидация шортов, либо увеличение лонгов и т.д. Таким образом и вышел на эту цифру.

P.S. Крупным игрокам следовало бы установить zero-cost collar, используя модель Блэка-Шоулза, чтобы минимизировать потери от снижения. Но по каким то причинам они этого не сделали, это видно из предыдущего недельного отчета по опционам, исключив фьючерсы. Что позволяет сделать вывод, что победа Трампа застала их врасплох.

5 часов назад, Al2ex3 сказал:

Так вот только по данному инструменту, только на одной бирже и только у одной категории игроков было ликвидировано на какую сумму лонгов против доллара?

Что за биржа? Какая одна категория игроков? Что значит ликвидировано лонгов против доллара? Откуда информация, поделитесь...Вы действительно считаете, что  игроки на CME "делают" рынок ФОРЕКС, а не наоборот?...

В 13.01.2025 в 21:54, VasVic сказал:

Спасибо за труд по сбору постов в вордовские файлы.

Коллега, правилами форума посты с просто спасибо запрещены и удаляются - для экономии места и большей концентрации информации.

Никого за спасибо не расстреливают и взвода модераторов за спасибами не следят - но правила есть правила.

Хотите кому-то выразить благодарность - лайкайте.  Ну или иную реакцию на чей-то пост поставьте.

Новички топика и форума, просьба обратить внимание - на форуме рекомендуется лайкать вместе спасибкать словами! 

В 18.01.2025 в 05:41, Al2ex3 сказал:

.., а о ликвидации лонгов в течении последующего месяца, что и явилось причиной роста доллара - специально для вас выделил. Вы же не думаете, что крупные игроки ликвидируют свои убыточные позиции за одну сессию. По крайней мере мне хочется верить, что вы изучали как ликвидируются убыточные позиции крупными игроками.