От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
В 22.12.2024 в 21:37, Serg87 сказал:Хотелки №1 и 2 увидел, в следующей версии возможно будут реализованы.
@Serg87 Если будете усовершенствовать утилиту, пожалуйста, еще одну хотелку примите во внимание, она перекликается с первыми: предусмотрите отключение графика результирующей просадки. При "допиливании" сета, лучше видно как меняется просадка от версии к версии.
В 23.12.2024 в 01:11, Старик сказал:малый опт настроек фильтра спрэда:
- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и
- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.
результаты малого опта. Задал критерий оптимизации - мин. просадку, ну и получил: кто не рискует, тот не пьет шампанское... скрины мак прибыль 1, 2, мин просадка. По совету @Старика FinalGridDate c 23.09.22.
Изменено 24 декабря, 2024 пользователем alextron
7 часов назад, alextron сказал:результаты малого опта. Задал критерий оптимизации - мин. просадку, ну и получил: кто не рискует, тот не пьет шампанское... скрины мак прибыль 1, 2, мин просадка. По совету @Старика FinalGridDate c 23.09.22.
Интересно очень, но не вполне понятно...
Возможно, я не вьезжаю до конца - хотя сетки на скринах мне нравятся.
Во-первых, всё таки вроде доказано, что при некоторых настройках фильтра спрэда на каком-то вероятно гигантском депо наверно не было чрезмерно большой (больше разумного депо) просадки.
На скринах на 500 пипсовом обвале Сетка ордеров не открывала - возможно, и отложек не выставляла (лог смотреть надо).
По скрину выглядит, что были открыты до 13 колен (как в исходных торгах), потом фильтр спрэда заблокировал открытие на 500 пипсовом обвале - а на отскоке, скорее всего, были выставлены 2 отложки (14 и 15 колен?), которые позднее активировались в обратном порядке (сначала 15е колено, а потом 14е) и это обеспечило быстрейшее закрытие сетки с максимально возможной в этой ситуации прибылью.
То есть внешне скрин очень похож на именно такой оптимальный (!!!), какой должен быть при оптимальных настройках фильтров спрэдв и волатильности на счет и валютную пару.
Внешне скрин очень похож на такой, каким и должен бы быть при правильных настройках фильтров Сетки!
Но, увы, по скрину трудно понять сколько ж было открыто ордеров - и почему прибыль больше максимальной для сета.
Тест очень короткий, в среднем менее 50 ордеров и почему более 1500 прибыли ну весьма не понятно...
Неужели открывались все 16 колен - а просадка в обвале на 500 пипсов была огромной и превысила 20000+?!
А скрины невольно вводят в заблуждение - просто и в очках не поймешь сколько реально было ордеров в сетке?!
Что-то с финансовыми результатами опта сильно не понятно - ни какая была просадка в $$, ни откуда так много прибыли...
Во-вторых, надо понимать, что спрэд в тестовом терминале, как часто бывает на демо, может быть очень малым.
В первых 4+ десятках прогонов с прибылью более 1500 значения MaxSpread от 1.0 до 1.2 пипса - или 10-12 пунктов.
Из этого следует, что в прогонах в ходе теста спрэд был существенно меньше 1 пипса 4хзнак или 10 пунктов 5ти знак!
Для пары gbpusd спрэд на центах обычно ближе у 2м пипсам и даже на $$ счетах спрэд фунта обычно больше 1 пипса.
То есть подбор оптимального значения параметра MaxSpread надо делать непосредственно на счете, на котором будете торговать - и в разных ДЦ на разных счетах настройка MaxSpread может/будет существенно отличаться!
А вот настройку параметра MaxSpreadStopTradingTimining ваш опт показал весьма однозначно - от 180 секунд!
То есть оптимальные паузы для фильтра спрэда от 3-3.5 минут до может даже 5 минут (что стоит уточнить).
Для меня это неожиданность - я чего-то всегда полагал, что для фильтра спрэда и 1 минуты паузы достаточно...
Но ваш опт обторговки этой проблемной сетки просто однозначно показывает, что для фунта нужна пауза от 3х минут вероятно.
Что чрезвычайно интересная и, скорее всего, весьма полезная для будущих торгов информация.
В-третьих, есть вопрос и по настройкам самого опта.
По логике прогонов должно было быть менее 100 - 9 значений пауз Х 11 значений спрэда = 99 прогонов.
Но прогонов в отчете 494 - больше практически в 5 раз.
То есть в опте менялся/оптился в каком-то диапазоне как минимум ещё один параметр бота - что могло внести непонятные искажения в результаты, про которые нам не известно и влияние которых на результат мы не знаем как оценить.
То есть в принципе, не смотря на ваши справедливые оговорки о спрэдах в разных ДЦ, вы вроде подтвердили, что хорошо настроенный на счет и пару фильтр спрэда может отфильтровать в полном автомате даже гигантское ночное 500 пипсовое падение и спасти от слива счета.
Но на 100% убедиться в этом нам пока не удалось.
Возможно, только опта версией для опта недостаточно и нужен 1-2 тест полной версией бота для уточнения сколько же колен открылось (где и когда), какова была максимальная просадка и как же удалось заработать так много прибыли!
Ситуация несколько странная: скрины выглядят близкими к оптимальным - а вот цифры/статистику прогонов однозначно интерпретировать не выходит...
Изменено 24 декабря, 2024 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:только опта версией для опта недостаточно и нужен 1-2 тест полной версией бота для уточнения сколько же колен открылось
Не вопрос, прогоню полной версией, какие задать параметры? И какие результаты выложить: скрины, логи, что?
Изменено 24 декабря, 2024 пользователем alextron
4 часа назад, alextron сказал:6 часов назад, Старик сказал:только опта версией для опта недостаточно и нужен 1-2 тест полной версией бота для уточнения сколько же колен открылось
Не вопрос, прогоню полной версией, какие задать параметры?
И какие результаты выложить: скрины, логи, что?
Опт какого-то параметра вы не отключили и, поэтому, инфа опта несколько подпорчена...
То есть нет гарантии абсолютно точного повтора любых результатов опта.
Но немала и вероятность, что опт был неплох.
Пара отдельных тестов полной версией бота должна бы дать нам нужную инфу о работе фильтра спрэда.
Ну как бы на это можно рассчитывать.
Не будем отклоняться от того, что вы уже сделали и выложили выше.
В файле OPT CT GU def spread 1-3x0.2 stop tim 60-300x30.xml у вас наилучшие результаты на скрине
Давайте чисто формально выполните 2 обычных теста (не опт) полной версией бота с FinalGridDate=20220923 с настройками как в 2х первых максимальных прогонах:
MaxSpread=1.2 MaxSpreadStopTradingTimining=210
MaxSpread=1.2 MaxSpreadStopTradingTimining=300
Вы эти прогоны версией для опта уже делали - давайте на 2 первых взглянем подетальнее в тесте полной версией.
Нам желательно видеть:
1) скрины графиков чтобы иметь визуальное представление как прошел каждый тест
2) просадки в $$ - для этого нужен стэйтменты тестов для экселя
3) логи бота по каждому тесту (выкопировать) - там мы прочтем что бот делал и главное почему.
Возможно, перед тестом стоит очистить лог, чтобы старую инфу не изучать.
Изменено 25 декабря, 2024 пользователем Старик
10 часов назад, Старик сказал:1) скрины графиков чтобы иметь визуальное представление как прошел каждый тест
2) просадки в $$ - для этого нужен стэйтменты тестов для экселя
3) логи бота по каждому тесту (выкопировать) - там мы прочтем что бот делал и главное почему.
Возможно, перед тестом стоит очистить лог, чтобы старую инфу не изучать.
Сделал. Со спредом 1,2 бот останавливается 23,09,22. Прогнал еще ФС=2,4 время спр=90 скрины внизу, остальное в архиве. Лог чистил, но несколько раз при запуске тестов ошибался, что может помешать расшифровке 
21 час назад, alextron сказал:Сделал. Со спредом 1,2 бот останавливается 23,09,22.
Прогнал еще ФС=2,4 время спр=90 скрины внизу, остальное в архиве.
Лог чистил, но несколько раз при запуске тестов ошибался, что может помешать расшифровке
Не, коллега, что-то у вас не то с последними тестами...
В отдельных тестах вы результаты вашего доопта фильтра спрэда и близко не повторили.
Ну тут вопрос может стоит аккуратно повторить доопт фильтра спрэда, отключив опт всех остальных параметров бота кроме 2х параметров фильтра спрэда - получить ожидаемые 99 прогонов и "с нуля" оценивать уже результаты чётко выполненного опта?!
Ну как бы мы меланхолично и "по стариковски" анализируем работу одного сета на длинном участке с 2018 года и на всего недельном участке, где фунт рухнул на 500 пипсов за минуты.
Как бы общее решение вы вроде нашли: запрет открытия ордеров после 21 и до 4 утра - и 7 лет сет проходит.
А теперь мы смотрим какими настройками ещё можно попробовать обуздать провал пары на 500 пипсов.
Понятно что и зачем мы делаем: смотрим в лупу что ещё в Сетке можно использовать - чтобы подобные обвалы проходить.
На нобелевку это не тянет, смотрим 1 пару и 1 сет - но если найдем решение, то это может быть многим полезно.
-----
Теперь давайте продумаем чего мы с вами добиваемся текущим обсуждением и манипуляциями с фильтром спрэда.
Потому что, как это ни странно, не вполне очевидно даже что именно мы пытаемся текущими тестами получить.
На самом же деле мы изучаем возможность, без существенного снижения рентабельности длительных торгов, изменить настройки имеющихся фильтров бота настолько, чтобы с ними можно было лучше пройти обвал фунта на 500 пипсов в сентябре 2022.
Мы хотели бы пройти в автомате обвал фунта на 500 пипсов - но не любой ценой, а лишь при условии приемлемого снижения рентабельности длительных торгов. А ещё лучше без снижения рентабельности торгов в длинную в %% годовых.
Например, для нас не является целью получить максимальную прибыль из одной сетки на обвале фунта на 500 пипсов.
Целью является проход этого недельного участка сложных торгов с приемлемой просадкой - но не обязательно с максимальной прибылью на этом недельном участке. Лучше с большей прибылью - но прибыль этой и любой другой одной сетки не наша главная цель.
Главная цель это улучшение торгов этим сетом в долгосрок, включая приемлемую обработку этого проблемного участка обвала фунта - с сохранением приемлемой рентабельности торгов именно в долгосроке.
Но у нас нет задачи пройти этот проблемный участок идеально - наша цель больше (высокая устойчивость и хорошая рентабельность в долгосрок пусть с 2020 хотя бы).
А этот недельный участок мы пробуем суметь пройти как-нибудь получше, но не обязательно идеально - просто улучшить обработку ботом этого проблемного участка без большой просадки.
Для нас также не является целью получить именно такие торги, как на приведенном скрине.
У нас нет задачи добиться настроек, чтобы выше обвала было строго 13 колен - а следующие открылись в самом низу. Это было бы очень хорошее решение, если бы под него мы смогли подобрать стабильные настройки - вариант 13 колен сверху и последние колена внизу дает максимум прибыли конкретно от этой проблемной сетки.
Но максимум прибыли от этой одной проблемной сетки не наша главная цель - нам важнее долгосрочная устойчивость сета с приемлемой рентабельностью торгов в долгосрок.
Для нас приемлема любая обработка этого кошмарного обвала без большой просадки и тем более без стопа, если это в итоге обеспечит хорошую рентабельность торгов в долгосроке!
То есть мы не пытаемся обработать этот единственный за годы обвал фунта идеально - и нам не обязательна здесь большая (пусть и прибыльная) сетка!
Нас вполне устроит просто успешно пройти без стопа этот очень редкий обвал фунта.
Нам вообще не обязательна сетка, тем более большая, на этом обвале фунта 500 пипсов!
Нас вполне устроит даже просто избавиться от наибольшей просадки торгов на этом участке!
Потому что наша стратегическая цель хорошая устойчивость и рентабельность торгов сетом в долгосрок - и, поэтому, нам де-факто пофиг как в итоге без стопа мы пройдем этот участок.
Нам хватит подобрать лишь приемлемые настройки прохождения участка обвала - но чтобы эти настройки поддержали хорошую устойчивость и рентабельность сета фунта в долгосроке!
-----
К сожалению, мы оба допускаем ошибки в организации и исполнении этих опта/тестов.
Которые пока мешают нам корректно провести опт и тестирование влияния настроек фильтра спрэда на обработку обвала фунта на 500 пипсов в сентябре 2022.
я, как сейчас понимаю, правильно пояснил для чего опция FinalGridDate - но нечетко пояснил как её оптимально применить в опте и тесте 500 пипсового обвала фунта 26 сентября 2022.
ПРАВИЛЬНО же:
1) выполнять опт и тесты одного обвала фунта с 21 по 29 сентября 2022 года, обязательно удлинив период опта/тестирования минимум на 2 дня.
2) задать FinalGridDate=2022.09.27 (более ранняя дата препятствует buy сеткам в опте/тестах).
Обвал произошел 26 сентября 2022 и в день обвала в опте/тестах ещё не должно быть запрета открывать новые сетки опцией FinalGridDate - как было бы и в реальных торгах.
Поэтому в тестах запрет открывать новые сетки можно включить лишь после обвала фунта лишь с 27 сентября 2022 - а опт/тесты надо продлить хотя бы на 2 дня до 29 сентября 2022.
Иначе мы не увидим работу Сетки на обвале фунта ночью 26 сентября 2022 года.
Это общее правило:
- сначала без ограничений в FinalGridDate оптим/тестим весь проблемный участок торгов
- лишь после завершения обработки проблем, FinalGridDate блокирует открытие новых сеток и
- потом корректно завершается несколько удлиненный прогон опта или теста (без принудительно закрываемых сеток благодаря использованию FinalGridDate),
- в результате получаем сопоставимую статистику тестов и делаем корректные выводы.
Ваших неточностей три (одна ваша ошибка и две рекомендации):
1) при опте предельно внимательно проверяйте, чтобы оптились только выбранные опции.
В Сетке очень много параметров и, стартуя опт, надо предельно внимательно проверить, чтобы в опт не попали параметры, которые вы не исследуете.
Потому что если в опт попадают не нужные параметры со случайными дефолтными настройками, то мало того что опт будет во много раз дольше - так ещё и результат может быть хаотичен и непригоден к любому анализу!
2) не обязательно, но желательно выполнять опт/тесты на серверах с временем и графиком как у абсолютного большинства ДЦ.
Оптимально Альпари, Робофорекс с наиболее однотипным временем сервера и графиком работы.
А вот Форекс4ю очень неудачный для опта/тестов выбор - серверное время отличается на час и торги в понедельник открываются на час позднее.
я не настаиваю, но рекомендую в будущем иметь терминал для тестов Альпари или Робо.
Но, для тестов, стоит помнить, что у Альпари и Ф4ю спрэды поменьше, а Робо имеет спрэды побольше и обычно резко расширяет спрэд (в частности фунта) после ролловера.
3) согласно моей инфе выше, рекомендую на участке обвала фунта 26 сентября 2022 задать FinalGridDate=2022.09.27 и удлинить период теста/опта на 2-3 дня до 29-30 сентября 2022.
-----
Теперь что касается адекватной оценки результатов опта и тестов обвала фунта 500 пипсов.
Многое не так, как кажется.
Прогоны/тесты с прибылью более 1000, скорее всего, провальные со стопами.
Вот этот тест с прибылью более 1500 есть результат 16 коленной сетки с просадкой более 26000 и сносом депо не только в моноторгах фунтом, но и даже в мультиторгах с еврой.
Этот прогон катастрофа.
Прогон с "неразвернувшейся" сеткой (из-за ошибки настройки FinalGridDate) предварительно приемлемый.
Просадка в этом тесте максимум 60 (против 26000+ на предыдущем скрине).
Настройки фильтра спреда изменили место и время открытия сеток и, перед обвалом, на фунте закрылась 6ти коленная Buy сетка.
И, к моменту обвала, Buy сетка если и была бы, то лишь в несколько первых колен и безопасная для счета.
То есть настройки 1.2/210 настолько изменили ход теста, что никаких проблем на обвале 500 пипсов фунт бы не создал и просадка была бы минимальной.
я не могу утверждать, что настройка типа 1.2/210 будет оптимальной в долгосрочном тесте (MaxSpread на каждый счет и пару настраивается индивидуально) - но на обвал фунта в сентябре 2022 Сетка заходила в худшем случае с крохотной беспроблемной Buy сеткой в несколько колен.
Возможно, но не факт, что одной из интересных могла бы быть обработка обвала сеткой в 12-15 колен (без максимального 16го) и без открытия большого колена в начале обвала.
Проверить сходу эту гипотезу у меня сейчас не выходит...
Но не будем совсем исключать, что возможны настройки фильтров, приемлемые для долгосрока и такие, что на обвале фунта в сентябре 2022 дали бы не максимальные просадку и прибыль.
Это комментарий для протокола - гипотетически на обвале возможна сетка, не угрожающая счету и приносящая не максимальную, но приличную прибыль. Этот обвал такое допускает.
-----
Коллега @alextron, хотя что мы делаем выглядит утомительно и не слишком интересно, мы потихоньку двигаемся в верном направлении.
Даже при том, что пока это мало кому интересно и фиг даже спасибо за сделанное дождешься.
Но мы потихоничку подбираем режимы и настройки работы Сетки, которые стабилизируют торги в долгую и могут помочь в торгах в динамических ситуациях типа обвала фунта на 500 пипсов.
По крайней мере в диапазонных сетках.
я подозреваю, что надвигается киздец, которого большинство трейдеров ещё не видело.
Типа кризиса 2008 с его гигантской волатильностью.
Трамп вместе с Маском реально невменяемые и то, что они могут устроить в мировой экономике и на форекс, трудно даже представить... Почти невозможно.
В ряде валют и кроссов могут быть достигнуты кажущимися невообразимыми экстремумы.
И инаугурация Трампа менее чем через месяц... Совсем немного времени.
Но мы, хотя и не очень быстро, идем в нужную сторону...
Проверяем что из имеющегося можно использовать как, чтобы выжить в цунами.
А цунами точно будет: землетрясение уже произошло - ждем прихода гигантских волн.
Изменено 26 декабря, 2024 пользователем Старик
8 часов назад, Старик сказал:Ну как бы мы меланхолично и "по стариковски" анализируем работу одного сета на длинном участке с 2018 года и на всего недельном участке, где фунт рухнул на 500 пипсов за минуты.
Как бы общее решение вы вроде нашли: запрет открытия ордеров после 21 и до 4 утра - и 7 лет сет проходит.
Мои соображения по не торгам в этом интервалне:
1. Ночной рынок-"тонкий" рынок-как раз время для "хулиганов": "договорные" сделки со счета на счет перекинуть, покачать рынок- стопы собрать, "алгоритмы" повырубать и т.д. Бабла для этого надо меньше , чем в ликвидное время и риски не высокие.
2. Волатильность не высокая соответственно "производительность" сетки значительно ниже, потеря рентабельности не большая... Так что в первом приближении какой-никакой фильтр для осторожных ребят.
8 часов назад, Старик сказал:На самом же деле мы изучаем возможность, без существенного снижения рентабельности длительных торгов, изменить настройки имеющихся фильтров бота настолько, чтобы с ними можно было лучше пройти обвал фунта на 500 пипсов в сентябре 2022.
Мы хотели бы пройти в автомате обвал фунта на 500 пипсов - но не любой ценой, а лишь при условии приемлемого снижения рентабельности длительных торгов. А ещё лучше без снижения рентабельности торгов в длинную в %% годовых.
То же не очень мое решение, но пока костыль есть.
8 часов назад, Старик сказал:Ваших неточностей три (одна ваша ошибка и две рекомендации):
«Не стреляйте пианиста, он играет, как может…» «Я не волшебник, только учусь...».
8 часов назад, Старик сказал:2) не обязательно, но желательно выполнять опт/тесты на серверах с временем и графиком как у абсолютного большинства ДЦ.
Оптимально Альпари, Робофорекс с наиболее однотипным временем сервера и графиком работы.
А вот Форекс4ю очень неудачный для опта/тестов выбор - серверное время отличается на час и торги в понедельник открываются на час позднее.
я не настаиваю, но рекомендую в будущем иметь терминал для тестов Альпари или Робо.
Но, для тестов, стоит помнить, что у Альпари и Ф4ю спрэды поменьше, а Робо имеет спрэды побольше и обычно резко расширяет спрэд (в частности фунта) после ролловера.
На счет Альпари, Робо. Дело в том, что реал счет в Ф4ю, ну и котировки под них закачал, перекачивать пока не буду. У меня халявный Tickstory, пару - сутки качает, а транспонировать котиры не научился…Так что придется корректировку в сете сделать, под котиры Альпари/Робо, это не сложно.
8 часов назад, Старик сказал:1) выполнять опт и тесты одного обвала фунта с 21 по 29 сентября 2022 года, обязательно удлинив период опта/тестирования минимум на 2 дня.
2) задать FinalGridDate=2022.09.27 (более ранняя дата препятствует buy сеткам в опте/тестах).
Очередной малый опт GBPUSD . Период с 21,09,22 по 29,09,22
- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и
- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.
Всего 98 проходов.
2 скрина, остальные результаты в архиве.
1 й минимальная просадка MaxSpread=1,2 MaxSpreadStopTradingTimining=300
2 й максимальная прибыль MaxSpread=2,4 MaxSpreadStopTradingTimining=90
ну и напоследок
11 часов назад, Старик сказал:я подозреваю, что надвигается киздец, которого большинство трейдеров ещё не видело.
Типа кризиса 2008 с его гигантской волатильностью.
Трамп вместе с Маском реально невменяемые
не только они, много по миру ё....х...
Как в юности, в стройтряде говорили: нас е..т, а мы крепчаем, чего и всем желаю.
7 часов назад, alextron сказал:Чтобы обойти торговлю в новый год, хочу, чтобы торговля на этот период была запрещена, например, запретить входить в рынок на текущих коленях с 24 декабря 2018 по 08 января 2019. Как это сделать?
Согласно моего ключевого разъяснения
20241211 - Старик - планировщики №№1-5 - пояснения за что отвечают и чему соответствуют
за блокирование открытия вообще всех (первых и не первых) ордеров сеток отвечают планировщики №4 и №5.
А планировщики №1, №2 и №3 отвечают за управление открытием новых сеток (только 1х ордеров сеток).
В терминологии мт4 это запрет открытия (1го ордера) новых сеток - а в мт5 говорят о запрете открытия позиции.
К сожалению, мы в описании использовали терминологию МТ5 - хотя намного понятнее было бы указать "запрет открытия новых сеток".
К тому же в комментировании планировщика №2 вкралась описка - был отдельный пост с разъяснением.
Если я правильно понял ваш сверхлаконичный пост со скрином, вы перепутали планировщик, который нужен для вашей потребности.
Для временного абсолютного запрета открытия всех (первых и не первых) ордеров сеток Вам нужен планировщик №4.
Перенесите ваши настройки из планировщика №2 в планировщик №4 и должно получиться то, что вы хотите в тесте.
P.S. В Сетке есть пара специальных опций, отвечающих за временный запрет открытия новых сеток вокруг нового года.
Это параметры NewPositionPauseNewYearDayStart и NewPositionPauseNewYearDayEnd в конце планировщика №2.
Эти опции ежегодные - если заданы, блокируют открытие новых сеток ежегодно с указанной даты декабря по указанную дату января.
Причем как в торгах, так и в опте/тестах.
Если задать NewPositionPauseNewYearDayStart=20 и NewPositionPauseNewYearDayEnd=10, то с 20 декабря по 10 января ежегодно Сетка новые сетки открывать не будет - и НГ, в абсолютном большинстве случаев, пройдет без сеток в торгах.
В 26.12.2024 в 18:12, alextron сказал:В 26.12.2024 в 06:50, Старик сказал:Ваших неточностей три (одна ваша ошибка и две рекомендации):
«Не стреляйте пианиста, он играет, как может…» «Я не волшебник, только учусь...».
да ладно, вместе лажали и чуть медленнее идем к цели. но исправляемся пошагово.
В 26.12.2024 в 18:12, alextron сказал:В 26.12.2024 в 06:50, Старик сказал:Ну как бы мы меланхолично и "по стариковски" анализируем работу одного сета на длинном участке с 2018 года и на всего недельном участке, где фунт рухнул на 500 пипсов за минуты.
Как бы общее решение вы вроде нашли: запрет открытия ордеров после 21 и до 4 утра - и 7 лет сет проходит.Мои соображения по не торгам в этом интервалне:
1. Ночной рынок-"тонкий" рынок-как раз время для "хулиганов": "договорные" сделки со счета на счет перекинуть, покачать рынок- стопы собрать, "алгоритмы" повырубать и т.д. Бабла для этого надо меньше , чем в ликвидное время и риски не высокие.
2. Волатильность не высокая соответственно "производительность" сетки значительно ниже, потеря рентабельности не большая... Так что в первом приближении какой-никакой фильтр для осторожных ребят.
В 26.12.2024 в 06:50, Старик сказал:На самом же деле мы изучаем возможность, без существенного снижения рентабельности длительных торгов, изменить настройки имеющихся фильтров бота настолько, чтобы с ними можно было лучше пройти обвал фунта на 500 пипсов в сентябре 2022.
Мы хотели бы пройти в автомате обвал фунта на 500 пипсов - но не любой ценой, а лишь при условии приемлемого снижения рентабельности длительных торгов. А ещё лучше без снижения рентабельности торгов в длинную в %% годовых.
То же не очень мое решение, но пока костыль есть.
да, соображения/утверждения имеют основания и смысл.
но, понимаете, в любом случае даже в достаточно стабильном сете есть смысл дооптить настройки фильтров спрэда и волатильности - да и настройки фильтра первого входа в узком диапазоне на каком-то среднем интервале можно проверить.
мы с высокой вероятностью входим в многомесячный период высокой волатильности и к этому надо готовиться.
В 26.12.2024 в 18:12, alextron сказал:Очередной малый опт GBPUSD . Период с 21,09,22 по 29,09,22
- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и
- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.
Всего 98 проходов.
2 скрина, остальные результаты в архиве.
1 й минимальная просадка MaxSpread=1,2 MaxSpreadStopTradingTimining=300
2 й максимальная прибыль MaxSpread=2,4 MaxSpreadStopTradingTimining=90
С первым скрином вы напутали в посте и архиве - MaxSpread=2,4 на обеих скринах и сетки очень близки.
Так что наглядно сравнить развертывание противоположных сеток не вышло - что жаль, но не проблема.
Что касается итогов опта, то при сортировке по RF фактору восстановления итоги выглядят так
Equity DD % соответствует просадке в тысячах.
Менее модельного депо сета просадка всего лишь в 5 прогонах - везде пауза от 3х минут и MaxSpread<1.3.
Ещё 2 прогона с просадкой немного больше модельного депо с MaxSpread<1.3 и паузами <3 минут.
В остальных 91 прогоне просадка намного более 16000, что намного больше модельного депо, и это чревато сливом счета при неблагоприятном раскладе.
Конечно, по всего лишь недельному тесту к тому же с обвалом 500 пипсов на единственном комплекте котировок невозможно сделать достаточно обоснованные выводы о влиянии фильтра спрэда на торги в долгосроке.
Для понимания настроек и влияния фильтра спрэда в длительных торгах нужно как минимум несколько длительных тестов.
Значение MaxSpread в любом случае надо уточнять на каждом счете и паре отдельно.
Котировки дукаса с малыми спрэдами, а на центовике средний спрэд в фунте может быть в 2-3 раза больше и настройка MaxSpread будет существенно другой.
Но очень предварительные выводы по опту крохотного проблемного участка все таки сделать можно.
Скорее даже наблюдения, подлежащие тщательной перепроверке в более длительных тестах.
1) наилучшие результаты при паузах от 3х минут - не менее 2х минут.
Используемые в моих сетах паузы фильтра спрэда менее минуты открывают возможность в разы чаще проверять условия открытия ордеров и, как следствие, минимально влияют на ход торгов. Что выглядит вряд ли оптимальным.
2) настройка MaxSpread даже в пределах единиц пунктов 5тизнак весьма существенно влияет на ход торгов и количество открываемых ордеров.
я бы сказал, что выопчивание настроек MaxSpread стоит осуществлять с шагом 0.1 (1 пункт 5тизнак).
3) в данном микроопте всего недельной истории малое значение MaxSpread более чем вдвое уменьшает торговую активность.
В данном микроопте при MaxSpread=1.0 было до 70 ордеров, при =1.2 до 115 и при большем MaxSpread до 150 ордеров.
Конечно, это очень короткий и специфический участок торгов, на основании которого нельзя делать общие выводы.
Но фактом есть то, что близкая к среднему спрэду настройка MaxSpread может более чем вдвое уменьшать количество ордеров в торгах на отдельных участках.
4) опять таки из-за краткости и специфичности участка истории нельзя делать широкие выводы о просадке.
Тем более что просадка фильтром спрэда регулировалась опосредствовано - изменением места, времени и количества открываемых ордеров.
Но в данном микроопте жесткая настройка MaxSpread, в сочетании с паузами в несколько минут, вплоть до от 2х до 6 раз снижает просадку.
Понятно, что в медленном тренде эффект от фильтра спрэда будет ограниченным.
Но если что-то в какой-то момент не нравится в торгах, то (как один из вариантов) можно ужесточить настройки фильтра спрэда и ограничить торговую активность Сетки, пока ситуация не выровняется.
Изменено 28 декабря, 2024 пользователем Старик
Коллеги, с наступающим Новым годом. Выкладываю сеты на основе корзины сетов jocker.
Тестировал/оптимизировал с 07-01-2018 по 11-11-2024 на котировках Dukascopy время брокера Forex4you методом «визуальной» экспресс подгонки с использованием утилиты АНАЛИЗА ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ от автора @Serg87 утилита, с последующей проверкой в МОДЕЛИ и АНАЛИЗАТОРЕ.
В «сеткостроительстве» ощущаю себя на уровне ученика подмастерья, еще не въехал, как изменять внутренние настройки шага, мульта, лотности, прочих параметров, как они взаимосвязаны, на что влияют…Поэтому пошел по упрощенному пути: взял сеты из легендарной, мистической корзины jocker, выложенные @Sergey-009 4 февраля, 2022 и внес косметические корректировки в геометрию сеток. Чтобы не сливали с 2018 по 2024г. - подобрал длину шага, уменьшил просадку, подогнал лотность, для КД примерно в диапазоне 5000-6000. Планировщиками, на НЕКОТОРЫХ парах ввел запрет торговли в период до и после Нового года и ночью с 21:00 до 3:00.
Прошу, по возможности, проанализировать, ретестить в TDS-2 , МТ5. Депо=10 000, бот (EA) - Setka-RSI-CCI-AS или (EA) - Setka-RSI-CCI-AS-opt.
Сеты настроены на МТ5. Опыта мало, мог что-то не учесть, тока учусь.
Огромная благодарность авторам и разработчикам ПРОЕКТА «СЕТКИ», за создание, «БОТ», «АНАЛИЗАТОР», спец ПО, сопровождение, помощь - уникальнейший сплав «мозгов» и труда многих коллег.
Хочу обратить внимание коллег на утилиту АНАЛИЗА ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ утилита, очень полезная для экспресс анализа и подгонки сетов как отдельных, так и в составе «корзин» =легкая и быстрая, спасибо автору @Serg87 (поправил, сори, ошибся с автором..
)
За ранее извиняюсь за название сетов, пока рабочее, после одобрения/не одобрения добавлю необходимые реквизиты и перевыложу.
Ниже архив с сетами и отдельно архив с подпапками валютных пар с результатами тестирования.
Изменено 28 декабря, 2024 пользователем alextron
В 26.12.2024 в 18:12, alextron сказал:Очередной малый опт GBPUSD . Период с 21,09,22 по 29,09,22
- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и
- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.
Всего 98 проходов.
Коллега @alextron, если вас не затруднит, сделайте ещё один микропт - на этот раз фильтра волатильности.
Мы с вами выполнили за 8+ лет не выполнявшееся микроисследование работы фильтра спрэда на малом, но крайне сложном участке торгов фунтом. Может люди для себя подобное делали, но не припоминаю публикаций в топике.
Но мы с вами посмотрели и увидели, что при в разы больших паузах (от 2х, скорее от 3х минут) и близких к спрэду невысоких настройках MaxSpread ожидаемо ограничивается торговая активность (места и время открытия сеток, количество ордеров) и, даже при катастрофических импульсах цены, есть вероятность ограничения просадки и сохранения счета.
Конечно, ваш микроопт крохотного участка не может быть исчерпывающим основанием для выводов о настройках фильтра спрэда в долгосрочных торгах - для этого требуется ещё множество тестов и статистика репрезентативных периодов.
Но мы с вами исследовали применения фильтра спрэда на одном экстремальном участке и увидели примерные диапазоны настроек фильтра спрэда, позволяющих сохранить счет и оставаться в расчетных деньгах даже при 500 пипсовом движе цены в течении пары часов.
Это было небольшое исследования с целью перепроверить и увидеть, что неким образом настроенный фильтр спрэда может уберечь даже от потери счета, если в торгах возникнут какие-то гигантские движения на коротком интервале.
Но это было несомненно полезное микроисследование, так как даже микроопт лишь только настроек фильтра проверяет его работоспособность, демонстрирует как фильтр работает и предварительно показывает возможные диапазоны настроек фильтра для торгов на исследуемом участке истории.
Вы прикиньте, например: в сетах, которыми я торгую 7 (семь) лет - паузу в фильтре спрэда лучше увеличить в 4 раза...
Вот в этом 5+ летнем мониторинге и то фильтр спрэда настроен так, что очень мало что фильтрует - хотя должен...
Офигеть, если вдуматься!...
И это далеко не единственный вывод из наших с вами экспериментов с фильтром спрэда на всего неделе торгов...
---
Было бы правильно осуществить практически аналогичное микроисследование работы фильтра волатильности на том же участке.
Мы снова не ставим себе задачи найти универсальное решения и за день создать сеты для всех времен и народов...
Мы лишь в микроопте можем посмотреть с какими настройками фильтра волатильности Сетка сможет более или менее беспроблемно обторговать неделю, на которой фунт рухнул ночью на 500 пипсов 4хзнак.
Насколько это вообще возможно и какие настройки фильтра волатильности в этом эпизоде покажут лучший результат...
Предложение для микроопта настроек фильтра волатильности следующие:
1) период с 21 по 29 сентября 2022 года
2) FinalGridDate=2022.09.27
3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование
4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20
В итоге на менее чем 100 прогонах надеюсь увидеть до может 10 прогонов, при которых просадка будет приемлемой.
Как я понимаю, у вас всё настроено для такого микроопта и есть понимание как всё сделать верно.
Давайте исследуем и этот вопрос - хорошо?!
Пусть это минимум - но этим мы дополним и в чем-то завершим огромный объем аналитики по управлению сложными/проблемными торгами, выписывавшийся здесь во второй половине 2024!!
Изменено 29 декабря, 2024 пользователем Старик
6 часов назад, Старик сказал:1) период с 21 по 29 сентября 2022 года
2) FinalGridDate=2022.09.27
3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование
4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20
пжлста
25 минут назад, alextron сказал:пжлста
наверно, хватит работать и мне надо поспать...
но пока ничего не понял в отчете - откуда в недельных прогонах Equity DD % >160 ??!
это даже теоретически вроде невозможно - прогоны ж идут вроде на стартовом депо и не должны превышать 100%...
и почему большинство прогонов в огромный убыток, если все сетки закрылись в плюс на огромном отскоке?
в теории итоги микроопта фильтров спрэда и волатильности на одном интервале, с одинаковым фикс лотом и на одинаковом депо должны быть похожи - все в плюс и с сопоставимыми просадками...
но 2 последних микроопта в эксель отчетах по сути зеркальны, чего как бы не должно быть.
1 час назад, Старик сказал:откуда в недельных прогонах Equity DD % >160 ??!
я депо 15000 сделал... переделать на другое?
Изменено 29 декабря, 2024 пользователем alextron
20 минут назад, Старик сказал:наверно, хватит работать и мне надо поспать...
обязательно надо, по возможности, полноценно отдыхать-рынок никуда не убежит.
8 часов назад, Старик сказал:1) период с 21 по 29 сентября 2022 года
2) FinalGridDate=2022.09.27
3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование
4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20
Переделал, депо 100 000.
10 часов назад, alextron сказал:18 часов назад, Старик сказал:1) период с 21 по 29 сентября 2022 года
2) FinalGridDate=2022.09.27
3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование
4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20Переделал, депо 100 000.
насколько я понимаю, тестер иногда врет и вы можете получать результаты, которых даже теоретически быть не должно.
тестер он злопамятный, может помнить какие-то промежуточные настройки и осуществлять тесты/опт, "вспоминая" какие-то настройки каких-то прогонов, про которые вы давно забыли.
как в кино "Вспомнить всё". и иногда вести себя как под наркотой.
не хочу наговаривать на мт5, но такого бардака в мт4 я вроде не припоминаю...
вроде встречались рекомендации перед любыми тестами/оптами настройки тестера сбрасывать - не только чистить логи, но всё на дефолт.
и бывает лучше выставить/изменить настройки вручную, особенно если их мало - не подгружая сохраненные...
ну и смотреть на тестер с очень большим подозрением - и верить только после тщательной перепроверки!
потому что, гипотетически, в тестере "с памятью предков" можно натестить/наоптить нереалистичные вещи - и ошибочно думать, что у вас всё ОК.
надо дополнительно разбираться с вашим первым микрооптом фильтра волатильности с депо 15000.
просто непонятно как даже теоретически могут быть прогоны с убытком намного больше депо и просадкой намного больше 100%.
тестер должен бы был срабатывать по stopout в районе депо (прерывать прогон) и теоретически не должно быть прогонов с убытком и просадкой намного более депо и 100%.
Гипотетически можно предположить, что на обвале очень мало котировок (большие дыры?) и как бы возможно срабатывание stopout на просадке более 100% - теоретически...
может это и такой участок истории - и мы "дыры" в котировании "не видим" на депо 100000...
да, теоретически что-то подобное возможно - но это довольно странное и всё же маловероятное пояснение...
ваш микроопт с депо 100000 неприятно удивляет результатами, но выглядит намного более правдоподобно.
по крайней мере все итоги прогонов (прибыль, просадка) показывают закрытие всех сеток пусть и с просадкой, намного превышающей желаемую.
но, по крайней мере, цифры не выходят за пределы депозита, показывая лишь неудовлетворительную работу фильтра волатильность на свечах М1 как минимум на участке обвала.
---
есть весьма странная гипотеза, состоящая в том, что на обвале было очень мало тиков - вплоть до лишь одного в минуту.
а фильтр волатильности в 1.хх срабатывает на текущей свече - предыдущие он не смотрит...
и если на минутке есть лишь один тик, то свеча не имеет вообще ничего - ни теней, ни тела, open=close и фильтр волатильности на м1 такую свечу считает малой и допустимой для открытия ордера...
если эта гипотеза верна, то использование в фильтре волатильности свечи м5 (где гипотетически более 1 тика и появляется размер) вместо м1 показало бы намного иную (скорее лучшую) торговлю на участке обвала и существенно отличающиеся результаты тестов.
по хорошему же надо смотреть котировки в первые 3 часа понедельника обвала на 500 пипсов...
сколько и когда они поступали - и, главное, сколько их было на самом обвале.
буквально в столбик смотреть время прихода тиков и нет ли между ними разрывов - нет ли минут без тиков или с одним тиком...
потому что если на обвале в пределах минут ни одной котировки или единственная, то это многое объясняет и будет что обдумать.
1 час назад, Старик сказал:есть весьма странная гипотеза, состоящая в том, что на обвале было очень мало тиков - вплоть до лишь одного в минуту.
Тиков много, ММ хорошо работал, биды/аски частые, к сожалению объёмов нет, но и так понятно, что котировки плотные.
1 час назад, Старик сказал:по хорошему же надо смотреть котировки в первые 3 часа понедельника обвала на 500 пипсов...
Кстати, может кто подскажет, как и чем проанализировать тиковые котировки большого объема? Объем закачаных котировок по GBPUSD_mt5_ticks.csv = 20+Гб. Каждая строчка: дата, время до мс, бид, аск, еще что-то-один реквизит. Эксель не берет такой объем.
Что необходимо: найти необходимый участок по дате, времени
в несколько минут, и на этом участке посмотреть спред - разницу между аск и бид.
Нашел и закачал тиковые котировки Альпари, за этот период.(не знаю какой счет Альпари записан), но эксель так же загрузить не могу...
Изменено 29 декабря, 2024 пользователем alextron
В 22.12.2024 в 23:37, Serg87 сказал:По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.
Доброго времени суток. Правильно ли я понимаю, что для получения точного анализа просадок для мультиторговли отчеты МТ5 необходимо привести к единому знаменателю по лотности? Например, есть два сета. У одного Кдепо на 0.01 лота 400 баксов, а у второго 150. Чтобы уравнять их берём общий для них Депо 1200. Тогда в первом ставим лот 0.03, а у второго 0.08. Тогда и прибыль и просадки будут сопоставимы для дальнейшего анализа.
10 минут назад, Amba сказал:Чтобы уравнять их берём общий для них Депо 1200. Тогда в первом ставим лот 0.03, а у второго 0.08. Тогда и прибыль и просадки будут сопоставимы для дальнейшего анализа.
Не знаю как правильно, для себя применают этот принцип - КД>=макс просадке суммы лотов.
В 22.12.2024 в 23:37, Serg87 сказал:Доброго времени суток, @alextron
По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.
Во второй версии дополнительно начата реализация анализа одновременно открытых позиций по добавленным отчетам. Сейчас анализ открытых позиций показывает, сколько позиций от общего количества было открыто по каждому инструменту с учетом наличия ограничений на количество открытых позиций.
Хотелки №1 и 2 увидел, в следующей версии возможно будут реализованы.
А как вы вычисляете и сохраняете просадку по эквити в каждый момент времени?
Ведь стэйтменты тестов/торгов не содержат хронологически последовательной информации о просадке по эквити - только статистику открытия/закрытия ордеров, комиссию и максимальный своп за период жизни ордера.
ну и изменение баланса по мере закрытия ордеров...
но информации по эквити непосредственно в стэйтментах как бы нет совсем - только в тестере немного итоговой...
Визуализация отдельная тема - как я понимаю, многое вы сделали хорошо!
Но я не понимаю откуда вы берете информацию о просадке в эквити в ходе тестов или торгов...
8 минут назад, Старик сказал:Но я не понимаю откуда вы берете информацию о просадке в эквити в ходе тестов или торгов...
Отчет тестера МТ5. График баланса (эквити). Правой кнопкой мыши.
В csv файле есть данные о балансе и эквити, сохраненные примерно каждые 3-5 минут или что-то около того. Неточно, но достаточно для анализа.
4 часа назад, alextron сказал:
интерес представляют котировки только GBPUSD только за 26 сентября 2022 - как часто поступали котировки на обвале в начале торгов.
интересует частота котировок (время прихода) на одном часе, в течение которого фунт упал на 400+ пипсов.
причем только те котировки, где был аск (бывают "битые" котировки с нулевыми или околонулевыми аск или бид или без даты).
суточный файл, надеюсь, конечного размера - и, скорее всего, можно видеть и в эксель, и даже в блокноте.
но вообще-то надо выполнить несколько тестов полной версией бота и прочитать лог бота.
надо прогнать 2-3 не лучших прогона и посмотреть как строилась сетка с большой просадкой.
может и котировки смотреть тогда не понадобится.
возможно, время на это у меня будет только после НГ.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
