От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
3 часа назад, Amba сказал:Отчет тестера МТ5. График баланса (эквити). Правой кнопкой мыши.
В csv файле есть данные о балансе и эквити, сохраненные примерно каждые 3-5 минут или что-то около того. Неточно, но достаточно для анализа.
понял.
но, увы, любое моделирование на отдельных/раздельных тестах не имитирует совместную торговлю нескольких пар при MaxTradePairs>0 и/или CurrencyBlock>0.
10 часов назад, Старик сказал:но, увы, любое моделирование на отдельных/раздельных тестах не имитирует совместную торговлю нескольких пар при MaxTradePairs>0 и/или CurrencyBlock>0.
Конечно нет. НО имитирует ситуацию, когда по одному или нескольким инструментам в которые входят одинаковые валюты одновременно происходит просадка, и эта просадка суммируется, т.е. самые неблагоприятные условия. Это, надеюсь поможет отстроить MaxTradePairs>0 и CurrencyBlock>0. Например просадка 07-08-2019 вызвана наложением просадок по двум парам AUDUSD AUDCAD, что поможет настроить для пар с AUD - CurrencyBlock = 1 или максимум 2.
На подумать: котировки падения GBPUSD 26-09-22, время 03:00 - 04:00 по терминалу Альпари, отсюда: https://ticks.alpari.org/. Специально выделил спред.
1 час назад, alextron сказал:На подумать: котировки падения GBPUSD 26-09-22, время 03:00 - 04:00 по терминалу Альпари, отсюда: https://ticks.alpari.org/. Специально выделил спред.
почти наверняка котиры в файле это вторые полчаса выделенной часовой свечи на скрине
Интересующая большая черная свеча открывается в районе 1.08 и закрывается в районе 1.04.
Изменено 31 декабря, 2024 пользователем Старик
3 часа назад, Старик сказал:почти наверняка котиры в файле это вторые полчаса выделенной часовой свечи на скрине
думаю с этого момента ММ повел позицию по падению.
С новым Годом!
В 29.12.2024 в 23:17, alextron сказал:Кстати, может кто подскажет, как и чем проанализировать тиковые котировки большого объема? Объем закачаных котировок по GBPUSD_mt5_ticks.csv = 20+Гб. Каждая строчка: дата, время до мс, бид, аск, еще что-то-один реквизит. Эксель не берет такой объем.
Вот вам тулза для извлечения строк из большого файла. Задаем начальное и конечное дату-время или начальное + количество строк. Еще важно соблюсти формат даты и времени, поменять под формат в файле тиков (тут варианты).
Вложен архив с кодом на питоне. В файле config.txt параметры запроса и комментарии.
У кого установлен питон, тому py файл, иначе скомпилированный exe по ссылке. Так же можно вставить код из py в ячейку Юпитера. Файл config.txt должен лежать в той же папке, что и .ipynb, .py или .exe.
С Новым Годом!
У кого есть актуальные архивы дукаса для MT5? Пропустил или последние были в ветке годовой давности.
Изменено 2 января, 2025 пользователем kDelu
Может кто поделится свежими закачками пар из Дукаса, он вроде к брокеру не привязан (тики *.tks и минутки *.hcs) ? Список чем шире, тем лучше.
В 24.06.2023 в 09:02, Старик сказал:В итоге я стартовал центовичек с минлотом 0.01 с 7518 центами денег и столькими же центами сгораемого бонуса Робо для покрытия залогов ордеров.
Прогнал "камикадзе" на котирах из Робофорекса (подключен реальный пустой Pro Cent) по EURUSD.
На текущий момент показывает просадку на 16 колене с 11 ноября на 35-40 тыс.центов. Сетка на графике закрылась только по окончанию котировок.
2024.11.11 11:27:29 51171EURUSDbuyin3.81 1,06784512600,000,000,001106 394,59 051015<16>2-1.54
В реале есть сравниться? На монике все по другому.
(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - 20230219 S1 2я коррекция 3.rar
2 часа назад, kDelu сказал:Прогнал "камикадзе" на котирах из Робофорекса (подключен реальный пустой Pro Cent) по EURUSD.
На текущий момент показывает просадку на 16 колене с 11 ноября на 35-40 тыс.центов. Сетка на графике закрылась только по окончанию котировок.
2024.11.11 11:27:29 51171EURUSDbuyin3.81 1,06784512600,000,000,001106 394,59 051015<16>2-1.54
В реале есть сравниться? На монике все по другому.
Вижу с десяток чужих моников с моими сетами в нескольких ДЦ, но большинство стартом сразу после выборов Трампа.
Где старт раньше, брали паузу на дату выборов.
Везде примерно одинаково, проблем нет. На скрине только евра.
Но я не понял от когда ваша сетка - сентябрьская? На эту дату активных новых моников не было...
P.S. лучше сохранять графики средствами терминала - тогда лучше видны даты и цены.
Изменено 5 января, 2025 пользователем Старик
20 минут назад, kDelu сказал:Я тоже не понял. Что такое "сентябрьская"?
когда открылась у вас зависшая сетка? в сентябре?
у вас 16е колено с 11 ноября?
к сожалению, ни моников, ни скринов с моими сетами в конце сентября 2024 у меня нет.
выпал я из торгов на пару месяцев по семейным обстоятельствам
Изменено 5 января, 2025 пользователем Старик
18 часов назад, kDelu сказал:2024.09.30 13:03:45 открылось второе колено, а первое найти не могу по "051015" - все первые пишутся одинаково "000000<01>2-1.54"
В мониторинге 1е колено открылось 09.30.2024 12:03 EURUSD Buy 0.01 1.12016 и сетка растянулась на 498 пипсов.
В мониторинге 16е колено открылось на 5 дней раньше чем в вашем тесте и закрылось на отскоке 120+ пипсов.
Сеты по любому немножно, но отличаются: в монике сет 2017 года - а в моем разгоне немного измененный 2023.
На разных счетах и в разных ДЦ, тем более с разными настройками фильтра спрэда торги могут немного отличаться.
Ну и надо понимать, что в вашем тесте с депо от балды 1000000 заведомо не работает опция No1Order_ByDrawdownPercent=10.
Эта опция в тестере вообще обычно не работает из-за баланса, намного больше расчетного для реальных торгов.
В тестере при большом балансе не работает запрет открытия новых сеток, пока просадка больше расчетной - сетки открываются все, включая там где не надо на экстремумах движений.
В тестере в длительном тесте даже с фикс лотом вы в принципе не можете 1:1 повторить реальные торги.
А особенно вы не можете повторить в тестере мультиторги, где на экстремумах просадка пар суммируется и блокирует открытие новых сеток на всех парах на счете.
я не знаю сработала бы опция No1Order_ByDrawdownPercent=10, если бы баланс теста и настройка фильтра спрэда были бы адекватные в вашем тесте - я не знаю какая была бы просадка и спрэд после полудня 30 сентября 2024.
В 10 летнем тесте у вас гарантированно в разы больший необходимого баланс теста и, поэтому, No1Order_ByDrawdownPercent (=10 и вообще) не работает - более-менее нормально работает лишь в самом начале теста, пока баланс близок к расчетному.
я не могу точно высчитать ниже ли и насколько ниже могла бы открыться проблемная BUY сетка, если бы в тесте был адекватный баланс и может более адекватная настройка фильтра спрэда.
я не знаю и насколько полные у вас котировки и насколько близок к торгам онлайн был ваш тест.
100% известно лишь то, что когда проблемная BUY сетка открывалась у вас в тесте близко к экстремуму, как минимум просадка точно в тесте не контролировалась.
И повторить в монотесте евры в тестере реал мультиторги с еврой вы не могли в принципе.
Изменено 6 января, 2025 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Ну и надо понимать, что в вашем тесте с депо
от балды1000000 заведомо не работает опция No1Order_ByDrawdownPercent=10.
Да, вероятно просадка gbpusd выключило создание длинной сетки eurusd.
Т.к. прогон 50000 на начало 2024 (расчетное депо для 2х пар), получил аналогично засаду ниже 16 колена на конец года "Просадка счета 66.18% выше запрещающего уровня 10%. Открытие сеток блокируется до снижения просадки."
В 05.01.2025 в 16:58, kDelu сказал:Да, вероятно просадка gbpusd выключило создание длинной сетки eurusd.
Т.к. прогон 50000 на начало 2024 (расчетное депо для 2х пар), получил аналогично засаду ниже 16 колена на конец года "Просадка счета 66.18% выше запрещающего уровня 10%. Открытие сеток блокируется до снижения просадки."
В мониторинге сетка отработала идеально - 96%+ движения цены освоила и закрылась впритирку.
Чрезвычайно проблемная сетка - 38% отката за сутки до закрытия не хватило для закрыться по ТР!
Понадобился ещё провал, ещё колено и лишь тогда сетка смогла закрыться.
На другом счете повторить это идеальное движение могло и не получиться - да и сет немного, но другой.
Очень тонкая отработка получилась...
Изменено 7 января, 2025 пользователем Старик
16 колен на 500 пипсов - не маловато уже для неспокойного времени?
Разбираюсь в параметрах отступа для закрытия сетки. Судя по графику EURUSD за 5 лет были падения на 2600 пипсов, а последний спуск уже 900 пипсов. Откаты были на длинном падении 200-300 пипсов, а сейчас и 200 нет. Еще примечательно, откаты 200-300 появлялись только после 800-1000 движения, а ранее малые откаты.
Верно понимаю, что нужно для диапазонного сета считать сетку минимум 1000 пипсов с закрытием в пределах 200 пипсов?
Приложил еще анализатор сета EURUSD за 10 лет, если к делу.
В 06.01.2025 в 14:10, kDelu сказал:16 колен на 500 пипсов - не маловато уже для неспокойного времени?
Разбираюсь в параметрах отступа для закрытия сетки. Судя по графику EURUSD за 5 лет были падения на 2600 пипсов, а последний спуск уже 900 пипсов. Откаты были на длинном падении 200-300 пипсов, а сейчас и 200 нет. Еще примечательно, откаты 200-300 появлялись только после 800-1000 движения, а ранее малые откаты.
Верно понимаю, что нужно для диапазонного сета считать сетку минимум 1000 пипсов с закрытием в пределах 200 пипсов?
нет, тысячапипсовые сетки, как правило, экономически не оправданы - они слишком дорогие и рентабельность %% годовых на таких сетках неприемлемо низкая.
ну то есть можете торговать и такое - но будьте готовы зарабатывать хорошо если 20% годовых.
правда, возможно без стопов.
но критерий эффективности торгов не проход охуллиарда лет в тесте без стопов, а наивысшая рентабельность %% годовых.
рентабельность это средняя за год прибыль, деленная на депо сета и * 100%.
стопы, конечно, не желательны, но допустимы - если рентабельность %% годовых остается устраивающей.
---
почитайте мой установочный пост о диапазонных сетках 2018 года
пост, наверно, немного устарел - но в основном актуален.
также может пригодится и 20180224 - Старик - о моем форм-историч подходе к опред торг диапазона для сеток - тренды, полу и четверть тренды
и важное о тестах/опте 20190908 - Старик об обязательных пропусках в тестах некоторых участков и об изменении волатильности по годам
---
у меня сет eurusd в 4х вариантах длины - причем чаще я удлиняю только buy сетки (как постоянно в фунте).
под ожидаемую в обозримом будущем волатильности я применяю кажущийся мне наиболее оптимальный вариант сетки - часто асимметричной.
Самый левый на мониторинге, второй слева что в моем "разгонном" сете - а 2 справа более консервативные.
(Возможно, что в 3м слева [2м справа] варианте сета более оптимальна 2я коррекция 8/3 и немного меньшая длина сетки.)
На инаугурацию Трампа 20 января и пару недель потом я торговать вообще не буду, скорее всего...
Он конченный псих.
Ну и 2025, скорее всего, буду торговать какой-то более длинной сеткой - жду высокой волатильности.
---
@kDelu я бы вам порекомендовал выполнить ещё 3 контрольных теста с сетками разной длинны с 29 сентября 2024.
Самый левый сет должен закрыться по ТР как на монике - а вот как отработают 2 справа, неизвестно...
я бы сделал сам, но тесты должны выполняться на однородных котировках - на тех, где вы нашли проблемные торги.
Участок графика евры с 30 сентября вы нашли просто ужасающий - там вроде первые с 2020 года 16 колен открылось...
Изменено 9 января, 2025 пользователем Старик
На Ух. Только хотел задать вопрос практический: уважаемые коллеги не считабтли , что надо с 17-18 января и например до 25-30 выключить терминалы и.к. Трамп бешеный?
Ответ выше есть от @Старик
Про фильтр волатильности в 3мин. я прочитал. Выглядит разумно
По крайней мере на фонде можно визуально минут 15 видеть результат высказываний.
Может стоит увеличить депо (уменьшить лотность) для большей устойчивости?
Ну и в порядке наблюдений:
Сейчас на одном счёте стоит Велоситираптор (его уже не поддерживают) и на втором Сетка безиндикаторная
Так Велик на тех же парах закрывает позиции с меньшей просадкой.
Правда надо точнее сравнить геометрию сеток
Изменено 9 января, 2025 пользователем VasVic
На всякий случай напомню обсуждение вариантов приостановки форс-мажорных торгов
(дубликат части большого поста).
В 24.08.2024 в 17:11, Старик сказал:Что-то сделать с сетками, растянувшимися по последнего или предпоследнего колена, практически очень сложно.
Согласно статистики, таких сеток менее 0.15% от общего числа сеток.
Полностью растянутых намного менее 0.1%...
И даже такие сетки почти всегда благополучно закрываются по ТР.
И ну крайне редко ситуация бывает хуже расчетной - как сейчас в случае ожидаемого снижения ставки ФРС впервые за 4.5+ года.
Прозевали мы эту вполне плановую жесть, коллеги - надо было понять и уйти в отпуск на август.
Как минимум просто снять бота с торгов или задать TradeSell=false и подождать/посмотреть куда цена движется, если не ушли в отпуск вовремя...
Доливка может помочь лишь в совсем бюджетных сетах - обычно же помогает слабо...
---
В зависимости от сколько колен открыто может помочь (но может оказаться неоптимальным) уменьшить лотность последних пары колен - вручную зафиксировав в убыток часть лотов ордеров 1-2 последних колен.
Это будет точно очень больно - но может позволить выдержать большую просадку на имеющихся деньгах и дожить до отката...
Если последнее колено ещё не открылось, можно:
- приостановить торги ненадолго и глянуть как поведет себя цена
- настройками увеличить шаг
- настройками снизить лот
- при VolCandleTF=1 временно задать VolCandleMaxSize=2 или 3 (или иную очень жесткую настройку фильтра на другом ТФ).
Также можно увеличить паузу в торгах параметром VolStopTradeTimining (в секундах) до 3-5 минут (в зависимости от ТФ пауза может быть и больше).
Такая настройка не отфильтрует тренд и даже может заблокировать желательное открытие колена в начале отката.
Но, тем не менее, внутри дня есть шанс, что бот пропустит волатильные движения и может откроет колено по лучшей цене, чем согласно настроек шага и обычных настроек фильтра волатильости.
На всякий случай напомню как можно временно ограничивать торги ботом:
1) просто удалить бота с графика и посмотреть что будет. Имеющиеся ордера останутся.
Когда решите возобновить торги, прикрепите бота к графику и загрузите использовавшийся или измененный сет.
Удаленный бот, естественно, никак не будет контролировать и изменять ордера на графике - а также не будет контролировать достижение просадки стопа, изменение ТР из-за свопов и т.п.
2) если у вас можно прервать/приостановить торги на счете на всех парах одновременно, то очень хорошо работает запрет торгов кнопкой "Авто-торговля" терминала вверху.
Этот запрет/разрешение автоторговли в терминале работает очень хорошо, мгновенно и корректно блокируя работу всех ботов в терминале.
При запрете автоторговли кнопкой в терминале вы можете многократно менять настройки ботов на графиках, таким образом подготавливая ботов к нужным вам торгам, когда вы решите завершить паузу и возобновить автоторговлю на счете.
Отключенные терминалом боты, естественно, никак не будут контролировать и изменять ордера на графике - а также не будут контролировать достижение просадки стопа, изменение ТР из-за свопов и т.п.
3) если вы не хотите блокировать развертывание имеющихся на графике сеток, запрет открытия новых сеток безоговорочно лучше всего задавать опциями Сетки S_OpenFirstOrder=0 (=false) и/или B_OpenFirstOrder=0 (=false).
Эти опции бота работают корректно, надежно запрещая открытие новых сеток без спама лога.
Это основная опция завершения торгов Сеткой: имеющиеся сетки сопровождаются до закрытия - новые сетки не открываются.
Вместо использования вышеуказанных опций можно использовать опцию FinalGridDate, задав в параметре любую (текущую, прошлую или будущую) дату, которую считаете оптимальной.
4) если вам надо временно заблокировать открытие ордеров по одному из направлений, то лучше использовать опции бота TradeSell=0 (=false) и/или TradeBuy=0 (=false).
Это очень жесткие и не вполне корректные опции бота - например, прекращается пересчет корректности ТР сетки, из-за чего например отключается анализ изменения суммы накапливающихся свопов.
Также могут быть и сложности с корректным контролем стопов, если стопы в настройках заданы.
Однако опции TradeSell и TradeBuy можно использовать для полной приостановки торгов по одному из направлений на ограниченное количество дней для оценить развитие ситуации на графике.
Вышеперечисленное как бы давно известно торгующим Сеткой...
Но лучше перечень возможностей/действий иметь в виде отдельного поста-справки.
Изменено 9 января, 2025 пользователем Старик
В 24.10.2024 в 13:57, Дервиш сказал:В 24.10.2024 в 06:15, Старик сказал:Это лишь благовидный предлог попереставлять валютные пары, потрендить - а не реальное экономическое событие глобального масштаба...
...
Тем не менее маркетмейкеры разыгрывают истерику типа "ужас-ужас" и роняют $ в gbpusd на 800+ пипсов!
@Старик, здравствуйте! Часто слышу/читаю коменты аналитиков, что эта новость уже была учтена в цене.
Можно ли как-нибудь на графике видеть/понять, что эти (предстоящие)президентские выборы/ставка ФРС уже учитывается в цене?
Или это можно будет сказать только как постфактум?
Коллега, я не могу вам однозначно ответить...
На мой взгляд, это что-то вроде религиозного постулата "Нет Бога кроме Аллаха и Магомед пророк Его"...
Или гипотезы.
Используется вроде трейдерами, руководствующимися только техническим анализом - и типа в принципе не следящими за новостями и фундаментальным анализом.
Что-то типа я не ем свинину... Никогда. Грязное животное (этот ваш фундаментальный анализ). 
Но в этом подходе есть какая-то мутная фигня с временем...
Да, цена типа результирующее совокупности воздействий - но как бы не ясно когда цена что-то начинает учитывать, а что-то перестает.
Просто утверждение "цена учитывает всё" обрезает может и не нужное понимание что ценой уже не учитывается, а что ещё не учитывается.
На мой взгляд, цена в моменте всё таки учитывает уже поступившие новости - а вот будущие вообще нет или частично.
Ну вот в первой декаде августа в мажорах начали продавать бакс для вырасти на 600-800 пипсов за десятки дней до ФОМС...
И каждый день цена ходила на каких-то растущих уровнях типа "учитывая всё" - долго, 40 дней до ФОМС и 10 после...
Это замечательно, конечно... Но помогло ли это технарям в августе войти в покупки на 600-800 пипсов?! Не знаю...
В 08.01.2025 в 18:10, Старик сказал:порекомендовал выполнить ещё 3 контрольных теста с сетками разной длинны с 29 сентября 2024.
Самый левый сет должен закрыться по ТР как на монике - а вот как отработают 2 справа, неизвестно
На скрине 4 колонки. В оригинальном сете отличные параметры от 4 колонок: S_GridStep_Level2_AddPips = 3, S_GridStop = 15. Но B_GridStep_Level2_AddPips=2
Результаты вложил
оригинал:
тест1:
тест2:
тест3:
тест4:
15 часов назад, kDelu сказал:Но B_GridStep_Level2_AddPips=2
Сет симметричный, ReflectSellSettingsToBuy=true - задаются только Sell настройки, Buy настройки перезадаются/затираются.
Какие Buy настройки вообще без разницы.
Спасибо за контрольный тест - он подтвердил ожидания, участок теста прошел только сет с мониторинга.
Но важно было получить независимое подтверждение с других котировок, что сет 2017 года с моника проходит и тестер мт5.
Теперь у нас есть дважды проверенный факт, что этот участок самый короткий/агрессивный сет 2017 года проходит дважды как онлайн, так и в тестере. Неважно проходит, первый откат пропускает, лишь 6-7 ноября на последних коленах закрывается - но проходит штатно.
тест1:
А вот остальные варианты сета на этот эпизод в торгах "садятся" крайне неудачно и на 2х откатах не закрываются.
3й слева вариант с 2й коррекцией шага 8/3 проверю позднее ради интереса (или вы @kDelu проверьте) - у варианта 8/3 есть шанс успешно пройти участок и закрыться именно на первом откате.
-----
Редчайший кусок графика осенью 2024 был - что-то похожее было в 2015 (но там цена всё же когда-то позднее вернулась и сетка закрылась) и в 2024.
теоретически 2 эпизода со стопами за 10 лет - что как бы было бы нормально если только два...
В чём проблема как бы понятно: сетки с любой заранее создаваемой разметкой, (особенно если сетки живут месяц и более!), когда-то могут найти свою проблему в торгах - свой "неудобный" участок графика, где конкретной сетке трудно закрыться...
Осенью 2024 в евре сложился почти весь набор проблем: на первом снижении 450 пипсов сетка крайне неудачно развернулась на графике (не открылось 15е колено до первого отката) - и сетка висела месяц, из-за чего набежали огромные отрицательные свопы, что далеко отодвинуло ТР...
Но в онлайн/реал торгах был шанс выйти из эпизода с позитивным результатом...
Пишу большой пост с тьмой скринов - будем понимать как пробовать такое торговать, если подобное ещё случится.
Изменено 10 января, 2025 пользователем Старик
В 24.02.2018 в 02:52, Старик сказал:Примерно половина сетки отвечает за максимально активные торги внутри флэтового участка торгового диапазона.
Третья четверть сетки отвечает за быстрое закрытие ложных пробоев торговых диапазонов и быстрое закрытие по ТР сетки после перехода в обычного размера смежный торговый диапазон - и так закрывается 99%+ общего числа сеток.
И лишь четвертая четверть сетки должна ловить цену, если цена побежала - что было всего несколько раз за год+
Эта логика актуальна на текущий момент? Если собрать статистику (может уже была) сколько времени закрываются в 0 и с TP и с какой просадкой движения для close каждой часовой свечи (например eurusd за 10 лет), что она должна показать?
7 часов назад, kDelu сказал:В 24.02.2018 в 01:52, Старик сказал:Примерно половина сетки отвечает за максимально активные торги внутри флэтового участка торгового диапазона.
Третья четверть сетки отвечает за быстрое закрытие ложных пробоев торговых диапазонов и быстрое закрытие по ТР сетки после перехода в обычного размера смежный торговый диапазон - и так закрывается 99%+ общего числа сеток.
И лишь четвертая четверть сетки должна ловить цену, если цена побежала - что было всего несколько раз за год+Эта логика актуальна на текущий момент? Если собрать статистику (может уже была) сколько времени закрываются в 0 и с TP и с какой просадкой движения для close каждой часовой свечи (например eurusd за 10 лет), что она должна показать?
Понимаете, это гипотеза - скорее для основных мажоров (кроме валют-убежищ иены и франка)...
Гипотеза была высказана за 5 лет до появления рабочего Анализатора статистики сеток, очень важного для понимания как идут торги/тест.
По крайней мере для eurusd|gbpusd моя гипотеза скорее подтверждается, чем нет...
Вот статистика евры в монике за 5 лет - распределение закрытых сеток по количеству колен за 5 лет.
В 29.09.2024 в 23:46, Старик сказал:В обеих парах сеток 13 и более колен около 0.4% от общего числа сеток.
Последняя четвертая четверть колен сеток (13|14|15|16) торгуется лишь в 0.4% от сеток всего.
99.6% сеток не более 12 колен - для которых надо намного (в разы) меньше денег.
Даже если мысленно вычесть некоторое количество одноколенных сеток, открывавшихся на микроотскоках в направлении тренда и по тренду быстро закрывавшихся, процент сеток 13 и более колен всё равно будет оставаться намного менее 1% от общего числа сеток.
Если же учесть, что даже 15 коленные сетки реально не создают напрягов на депо для 2х пар, а сеток 16 колен за 5 лет на паре не более пальцев руки, то мониторинг показывает торги абсолютное большинство времени согласно моделей сеток в пределах выделенных для торгов средств.
В евре лишь 4 сетки из 1000 больше 12 колен и более 315 пипсов 4хзнак (3150 пунктов).
Подтверждает ли статистика торгов онлайн мою гипотезу?! Имхо, скорее да, чем нет!...
А вот ваш не рекомендовавшийся мною 10ти летний тест ещё и с 1 января 2015 вместо хотя бы с 1 апреля (чтобы исключить из теста значительную часть тренда 2014 года)...
Подтверждает ли распределение сеток по коленям мою гипотезу о торговых диапазонах?!
Имхо, скорее да, чем нет...
Но да, нюансов море и, наверно, можно внести множество изменений в сет...
Причем самых разных - проверять надо.
Например, может для eurusd|gbpusd лучше задать
S_TakeProffit=14
S_TakeProffit_Level1=5
вместо
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=3
Проверять надо...
Или, например
No1Order_ByDrawdownPercent=8-9 (или 12-15?)
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=3-5 (?)
вместо
No1Order_ByDrawdownPercent=10
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0
В тестере вообще не проверишь - а может и лучше...
Изменено 10 января, 2025 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
