[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 13.12.2024 в 13:20, alextron сказал:

Нашел ошибочку: не соответствие названий  параметров планировщика в ОПИСАНИИ и  БОТе, видимо это и вызвало у коллег не однозначное понимание, когда советовали мне настройки.

  Скрыть контент

 

 

В сетах описание этого планировщика выглядит так:

sheduler_new_positio_pause_settings_1_54=№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции
NewPositionPause1Start=0
NewPositionPause1End=0

 

Верно "однократно" в планировщике №2.  "Ежедневно" не верно.

Проверка как верно простая: если в настройках интервала надо задавать дату и время - это однократная опция.

Настройки ежедневных опций не могут содержать дату, только время - поскольку такие планировщики для всех торговых дней подряд.

Если в настройках надо задавать дату - это однократная опция/планировщик только в прямо указанные дни ГГГГММДД.

Если в настройках дата не задается (только время) - это ежедневный планировщик для всех подряд торговых дней.

 

Отдельно отмечу, что это не ошибка в боте, не ошибка кода - это описка в текстовом комментарии к коду.

То есть планировщик №2 работает корректно - есть только неточность описания, видимая только в окне настроек терминала.

 

 

В 13.12.2024 в 13:20, alextron сказал:

видимо это и вызвало у коллег не однозначное понимание, когда советовали мне настройки.

нет, советовавшие коллеги путаются в более фундаментальных вещах - они не въехали в что именно разрешают/запрещают конкретные планировщики.

Коллеги не поняли не когда (с когда они вроде не путались) - коллеги не въехали в что именно делают (разрешают или запрещают делать Сетке в указанные время и даты) некоторые планировщики.

 

Надеюсь, что моё разъяснение назначений планировщиков №№1-5 позволит коллегам окончательно разобраться что именно блокирует или разрешает каждый из 5ти основных первых планировщиков Сетки!

В 12.12.2024 в 11:16, alextron сказал:

с небольшой модификацией: остановка торгов ночью с 21 часов до 4 утра. Что позволяет пройти участок в сентябре 2022г с небольшим увеличение КД по сравнению с рекомендуемым. 

у каждой валютной пары есть своя пиковая активность в определенные торговые сессии, как вариант можно в тестах попробовать разрешать торговать в определенное время, которое имеет наибольшую активность.

Для EURUSD GBPUSD пиковая активность выпадает на Лондонскую и Нью-Йоркскую сессию, если взять график H4 последняя 4-х часовая свеча выпадает на период с 21 до 24 часов NY cсесия заканчивается в 23 часа  в 23 часа уже особо торговли нету и рынок вялый очень, возможно можно попробовать исключить последнюю 4-х часовую свечу это период с 21 до 24 часов, в начале торгов в 00 часов торгов тоже нету и сильно завышенный спред, а уже после того как прошел час,  второй после открытия рынка, спред становится меньшим, приходит в свое обычное состояние и рынок начинает просыпаться

Как вариант попробовать максимально подстроить пару на Лондон и NY 

это период с 10 утра до 23 часов

торговые сессии

п.с. точно так же можно попробовать для других валютных пар, для кросов, jpy и т.д. посмотреть пиковую активность, и тоже попробовать задать время торгов в определенную торговую сессию для той или иной пары

 

В 12.12.2024 в 11:16, alextron сказал:

Что позволяет пройти участок в сентябре 2022г с небольшим увеличение КД по сравнению с рекомендуемым.

а задать поточнее только настройки фильтра спрэда вы не пробовали?!
MaxSpread в 1.5-2 обычного небольшого дневного спрэда выбранной пары на конкретном счете и паузу 1-2-3-5 минут может?!

да, такие настройки для каждой пары на каждом счете разнятся - как минимум в параметре MaxSpread.

но это ж не блокировать постоянно торги 30% времени торгов ради одного возможного обвала ночью может раз в 6 лет...

тем более что фильтр спрэда чуть ли не первый фильтр бота с 2015 года работает...

 

Понимаете, если цена ещё до открытия Азии ипанулась и падает на 500 пипсов, то спрэд при этом должен быть конский...

И правильно настроенный фильтр спрэда это должен увидеть и заблокировать открытие любых новых ордеров.

Просто проверьте - должно сработать 

3 часа назад, Старик сказал:

MaxSpread в 1.5+- обычного дневного спрэда выбранной пары на конкретном счете и паузу минута-две может?!

Да, Уважаемый, первым делом метнулся посмотреть спред на этом падении, хотелость выловить фильтром среда. (Есть опыт оценки спреда в момент сильного движения - как правило СИЛЬНЫХ новостей. Когда-то играл на новостях и спред был критически важен...Давно это было, потом брокеры/кухни научились раздвигать спред за несколько секунд перед новостями, а  через несколько секунд/минут нормализовать. Одной из первых ОАНДА внедрила, но она честно показывала расширение спреда, в отличие от многих "кухонь") К моему удивлению, значительного расширения спреда на этом участке не было, наблюдал визуально тиковый график, на котировках дукаса. К сожалению, жульманы-ММ, научились быстро продавать/откупать большие позиции создвая ликвадность, опускать рынок так, что котировочные автоматы брокеров не сильно увеличивают спред...Так что фильтр спреда не сильно помог в этой ситуации. ИМХО  Кроме того, там после 13 колена отложки выставлены по фильтру геп-контроля.

3 часа назад, Старик сказал:

но это ж не блокировать постоянно торги 30% времени торгов ради одного возможного обвала может раз в 6 лет...

Таки да, блокровка 30% торгового времени с 21:00 до  3:00  и потеря  с 81% до 78%   3-х % годовых..., мне так спокойнее...

 

Во вложении сеты и результаты анализатора 2х вариантов, один без торговли ночью, второй круглосуточная торговля, но с однократной блокировкой этого участка.

для форума.rar15 скач.

8 часов назад, alextron сказал:

Во вложении сеты и результаты анализатора 2х вариантов, один без торговли ночью, второй круглосуточная торговля, но с однократной блокировкой этого участка.

Вряд ли оправдано сохранять и передавать/выкладывать эксель файл модели/анализатора...
Как правило, лучше выкладывать скрины с результатами анализа и, для желающих повторить, отчеты тестера МТ4 или 5.
Тем более что в Анализаторе заложено сохранение отчета в PDF-файле - с которого можно сделать нужный скрин любым скриншотером.

я так и делаю: сохраняю в PDF - в потом делаю скрин просматриваемого pdf и выкладываю.

Пример ниже

 

 

8 часов назад, alextron сказал:

Таки да, блокровка 30% торгового времени с 21:00 до  3:00  и потеря  с 81% до 78%   3-х % годовых..., мне так спокойнее...

Ну это да...
Тест за 7- лет бешенного фунта, включая ковидную эпопею, впечатляет!

И прибыль за 7 лет такая, какую фиг в онлайн заработать получится.

 

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

И рентабельность в %% годовых будет пропорционально меньше.

В мультиторгах фунт на деньги других пар отчасти претендовать временно может - но в моно депо меньше просадки в тестах никак.

 

Ну и стоит мои объемные посты с августа 2024 осваивать и тестировать...

Стоит проверить хотя бы GridStop=14/15 и MaxLotCoef=150/180...

Возможно, это несколько снизит просадку тестов и, как минимум, не потребует большего депо.

Что может подтвердит вашу отличную рентабельность для столь длительного теста!

Alextron - gbpusd - 20180108-20241124 - 78%.pdf16 скач.

2 часа назад, Старик сказал:

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

2 часа назад, alextron сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

Что значит "проходит"?  В смысле не было stopout в тесте? 

Так в тестах мартинов с фикс лотом баланс постоянно растет и стопы нечасто.

У вас в момент максимальной просадки баланс был минимум 32500 - конечно тест прошел.

Попробуйте выполнить тест со стопом 15000, имитирующим вывод прибыли, и тогда увидите достаточен ли депо.

 

Понятие и тема компромиссного депо рассматривались в топике множество раз.

Да, размер депо более точная тема в моноторгах и менее точная в мультиторгах...

Но тесты с фикслотом с максимальной просадкой больше стартового депо это завышение финрезультатов теста - то есть самообман.

1 час назад, Старик сказал:

Но тесты с фикслотом с максимальной просадкой больше стартового депо это завышение финрезультатов теста - то есть самообман.

Сори, понял. Не дообъяснил, как делаю тесты. Каждый проблемный участок тестирую с начала постройки сетки, начиная  раньше на день-два. На каждом участке делаю микроопт КД-это быстро - проходит/не проходит, из всех "оптимизированных" КД на проблемных участках выбираю большее КД.  Наторгованной прибыли практически нет, КД получается достаточно точным... Если что-то не так в методике - плз, прошу поправить.

 

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку). За ранее спасибо.

2 часа назад, alextron сказал:

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку). За ранее спасибо.

мониторинга нету, могу так сказать

в 2023 году был стоп по NZDCAD В Июне сетка на buy

в этом году стоп тоже по NZDCAD В Июле  сетка на buy

торговля фиксированным лотом, максимальное количество торгуемых пар 3

9 часов назад, alextron сказал:

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

Можно сделать так. Например, вы оптили  (подбирали параметры)  сет на участке 2020-2024 год.  Высчитываете минимальный депо для этого сета (например 500). Значит, в параметрах CurrencyForMinlot нужно указать  этот минимальный депо 500 баксов и прогнать сет за 20-24 годы. Бот будет постоянного реинвестировать и держать реальный депо близко к балансу на всем участке. Если сольет, значит депо слишком мал.

В настройках тестера нужно указать начальный баланс хотя бы 2500 (5*500). Баланс равный депо нежелателен, так как бот первоначально будет долго удваивать депо, чтобы перейти с 0.01 на 0.02 начального лота, а за это время как раз могла быть просадка. А с 0.05 до 0.06 он перейдет быстро.

Лучше (точнее) конечно указать баланс 5000 или даже 10000, но тогда бот быстро выйдет на максимальный лот, разрешенный брокером. В этом случае тестер не будет давать открыть очередное колено, хотя баланса (маржи) будет достаточно для этой лотности. Поэтому этот реинвестный тест надо делать не сразу за 5 лет, а кусками, по 1 году, чтобы не напороться на ограничение лотности.

Так же, даже если бот не слил, после каждого годового прогона нужно открывать лог тестирования и в поиск вбивать "money". Это часть фразы на английском "не достаточно денег". Если слово найдено, значит очередной ордер не открылся и бот просто пересидел просадку и не слил, хотя депо не хватало. Этого допускать нельзя, хотя слива нет, но депо не соответствует.

В 19.12.2024 в 08:46, alextron сказал:

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку).

За ранее спасибо.

есть моники, из которых можно выкачать историю торгов для экселя.

и даже (в файле CSV) вручную вырезать интересующие куски истории и анализировать в Анализаторе.

https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308

https://www.myfxbook.com/members/jocker/robo-procent/2471141/dPNQ8pORinpWsL9VyZFX

 

Хорошей длительной истории торгов сетами jocker нет - но отдельные эпизоды есть весьма интересные.

Например, был более чем 2х летний моник торгов сетами jocker - позднее остопившийся (сеты без стопов).
Интересно, что торги велись фиксированным лотом 0.03 и 0.05 на соответствующих парах.

Но стартовый депо на стороннем монике был 10000 - а у jocker все моники стартом с 5000...

То есть, формально подходя, сторонний моник Сетки с сетами jocker с фиксированным лотом показал за 27 месяцев более 800% (в пересчете на обычный стартовый депо jocker 5000)...

Что, конечно, очень дофига - в пересчете на депо 5000 выходит около 30% в месяц... 

Правда, торги пришлись в аккурат на первые 2 года пандемии с экстраординарной волатильностью.

Но моник, увы, был удален - не помню когда из-за/после стопа скорее всего NZDCAD.

У меня сохранилась лишь история торгов за 27 месяцев на 1 ноября 2021 года (прилагается).

 

Ну надо помнить, что сеты jocker древние и в них не используется даже фильтр волатильности и вроде и фильтр спрэда - когда сеты нарабатывались, фильтра волатильности в Сетке 1.43 ещё не было.

20210405 _ Старик - ссылки и рекомендации на торги сетами jocker kitaro_7777

я к сетам jocker приспособиться так и не сумел...  хотя моментами они рубили не по децки.

 

P.S. в реальных торгах на мониках точно были какие-то паузы - подвисал терем или пара.

кроме того, есть мультиторги с ограничением открытия сеток по просадке, количеству валют или пар.

и совершенно точно на любом монике будут отклонения от тестов в тестере - вплоть до очень существенного и даже полного несовпадения с мониторингами.

minmalizm-Forex Setka (govpsfx.com).csv11 скач.

5 часов назад, Amba сказал:

Можно сделать так. Например, вы оптили  (подбирали параметры)  сет на участке 2020-2024 год.  Высчитываете минимальный депо для этого сета (например 500). Значит, в параметрах CurrencyForMinlot нужно указать  этот минимальный депо 500 баксов и прогнать сет за 20-24 годы. Бот будет постоянного реинвестировать и держать реальный депо близко к балансу на всем участке. Если сольет, значит депо слишком мал.

можно выполнять тесты и с фиксированным лотом - задавая стоп в деньгах, несколько меньшем компромиссного депо.

для центовых счетов, где StopOut обычно 20%, стоп можно задавать 90%-95% от КДепо.

для долларовых счетов, где StopOut намного больше, КДепо может быть нужен чуть больше, а стоп 80%+- от КДепо.
но в тестах в тестере с фикслотом стоп в деньгах - не в процентах.

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

 

Коллеги, я, наверное, плохо доношу свою мысль.

Повторю еще раз, другими словами, на другом примере оптимизации КД.

8.       Прогоняю сет на большом депо, чтобы гарантированно прошел.

9.       Выявляю на графике баланс/эквити тестера МТ5 примерное место максимальных просадок.

10.   Выбираю на ценовом графике это место и с помощью «линейки» замеряю глубину просадки от места открытия последнего колена сетки (как правило), до максимальной/минимальной цены на графике в этой сетке.

11.   По модели высчитываю приблизительный КД на этом участке. Модель не учитывает реальную длину (ФВ,Фспр, Геп контроль...)

12.   Далее примитивным подгоном/оптом прогоняю этот участок с началом за 1-2 дня до открытия 1-го ордера этой «проблемной» сетки и окончанием  1-2 дня  после закрытия.

13.   «Опт» КД проходит за 3-5 итерации,  по времени 5-10 мин.

14.   Наторгованной прибылью на этом участке можно пренебречь, она мала, или нет вообще.

Пример ниже на NZDCAD, (EA) - Setka v.1.44.32-RSI-CCI-AS - NZDCAD(s)-M15 (700). 
Это только для примера.  

 

Собственно сама подгонка/опт КД.

1500 мало

3000 много

2500 много

2200 мало

2400 мало, 2500 в самый раз

5 итераций, времени затрачено 5 мин.

Картинки не смог загрузить, ниже приатачены в ворде.

Методика подгонки КД.rar12 скач.

В 20.12.2024 в 12:47, alextron сказал:

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

 

Коллеги, я, наверное, плохо доношу свою мысль.

Повторю еще раз, другими словами, на другом примере оптимизации КД.

Коллега @Amba весьма тонкий комментарий выписал выше... 

Он как бы не очень выделялся в его посте, но наблюдение точное и мысль верная!

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Так же, даже если бот не слил, после каждого годового прогона нужно открывать лог тестирования и в поиск вбивать "money". Это часть фразы на английском "не достаточно денег".

Если слово найдено, значит очередной ордер не открылся и бот просто пересидел просадку и не слил, хотя депо не хватало.

Этого допускать нельзя, хотя слива нет, но депо не соответствует.

Это не такая частая, но действительно возможная в тестах мартинов ситуация, когда в ходе теста денег не хватает на открытие очередного крупного ордера (недостаточно для залога) - и большой ордер в тесте не открывается.

Но если в ходе теста (после просадки) происходит крупный откат, то может быть, что проблемная сетка нормально закроется по ТР и без не открытого колена - хотя денег было недостаточно и ход торгов был нарушен, сетка недостроилась из-за нехватки денег.

И у вас вроде нормальный тест, stopout нет, денег хватило - но депо определен неверно, денег недостаточно для сетки.

 

Это наблюдение одинаково верное для любого мартина - не только Сетки, для всех мартинов.

Потому что это базовая арифметика сеток и базовые условия открытия ордеров - и может одинаково проявляться в любом мартине в любой сетке на любой паре.

 

Но в более-менее длительных тестах (даже годичных) это всё таки редкая ситуация = и чем длиннее тест, тем менее вероятная.

А вот в ваших сверхкратких тестах (для уточнения депо) вероятность такого "прокола/нарушения", пожалуй, максимальна!

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

2 часа назад, Старик сказал:

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

Опять видимо не досказал: доопт КД это очередной этап тестирования, после уточнения в обязательном порядке полный тест с уточненным КД в торговой версией бота,  от начала периода тестирования до конца. После теста, в анализаторе полный анализ статистики теста.

2 часа назад, alextron сказал:

4 часа назад, Старик сказал:

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

Опять видимо не досказал: доопт КД это очередной этап тестирования, после уточнения в обязательном порядке полный тест с уточненным КД в торговой версией бота,  от начала периода тестирования до конца.

После теста, в анализаторе полный анализ статистики теста.

В том-то и дело, что это уже поздно - и этого уже недостаточно!
 

Хватает или не хватает депо/денег на залоги для открытия сколько надо ордеров в проблемной сетке, достоверно понятно только в "узком" целевом краткосрочном тесте только проблемной сетки!

Только в этом случае проблемная сетка строится на выделенном вами минимуме денег и определяется достаточно денег для открыть ордера или нет!

А если вы выполняете "полный" тест на всем интервале тестирования, то баланс быстро растет и, к моменту появления проблемной сетки, у вас будет большой баланс - и денег хватит на залог любых ордеров.

 

Чтобы убедиться в достаточности средств на самую проблемную сетку, выглядит оправданным:

1) короткий тест одной проблемной сетки выполнять только полной/торговой версией Сетки и

2) каждый раз выполнять поиск слова money в логе краткосрочного теста.

Коллеги, обращаюсь с просьбой по модернизации/модификации утилиты.

 

В посте от  10 июля, 2023  @Serg87  выкладывал утилиту для оценки просадки мультиторгах «PortfolioDrops» v.1.0. Дальнейшего развития  не получила, а зря. . Для экспресс оценки, совместимости сетов/пар, подгонки параметров сеток, КД и т.д., отличная, легкая, быстрая.  

 

 

НО, к сожалению, сырая. Написал автору в личку, но  видимо редко заходит, ответа пока нет.

Сам в ай-ти слаб, может кто-то посмотрит и сможет докрутить, до приемлемого применения. Как мне кажется, не должно быть сложно.  Или может подскажите, куда, к кому обратиться.

 

Свои хотелки:

1.      Сам не молодой, зрение подсевшее, сделать шрифт осей настраиваемым или хотя бы покрупнее.

 

2.      Опять же из-за слабого зрения, сделать фон и линии графика настраиваемыми или хотя бы контрастными. В дефолтном варианте фон темно серый. Первый график светло зеленый, для меня сливается,  надо напрягать зрение, чтобы рассмотреть.

 

3.      Сделать так, чтобы результаты тестов загружались и выгружались в произвольном порядке. Сейчас загружается последовательно первый файл,  второй, третий,  четвертый, чтобы сбросить  загруженные графики, надо закрывать программу и по новой. А хотелось подгружать/выгружать в произвольном порядке, поэкспериментировать, например, убрать 1 и 3, и добавить 5.

PortfolioDrops.zip7 скач.

 

1 час назад, alextron сказал:

Коллеги, обращаюсь с просьбой по модернизации/модификации утилиты

Доброго времени суток, @alextron

По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.

Во второй версии дополнительно начата реализация анализа одновременно открытых позиций по добавленным отчетам. Сейчас анализ открытых позиций показывает, сколько позиций от общего количества было открыто по каждому инструменту с учетом наличия ограничений на количество открытых позиций.

Хотелки №1 и 2 увидел, в следующей версии возможно будут реализованы.

PortfolioDrops V2.rar29 скач.

В 18.12.2024 в 18:21, alextron сказал:

Да, Уважаемый, первым делом метнулся посмотреть спред на этом падении, хотелость выловить фильтром среда. (Есть опыт оценки спреда в момент сильного движения - как правило СИЛЬНЫХ новостей. Когда-то играл на новостях и спред был критически важен...Давно это было, потом брокеры/кухни научились раздвигать спред за несколько секунд перед новостями, а  через несколько секунд/минут нормализовать. Одной из первых ОАНДА внедрила, но она честно показывала расширение спреда, в отличие от многих "кухонь") К моему удивлению, значительного расширения спреда на этом участке не было, наблюдал визуально тиковый график, на котировках дукаса. К сожалению, жульманы-ММ, научились быстро продавать/откупать большие позиции создавая ликвадность, опускать рынок так, что котировочные автоматы брокеров не сильно увеличивают спред...Так что фильтр спреда не сильно помог в этой ситуации. ИМХО  Кроме того, там после 13 колена отложки выставлены по фильтру геп-контроля.

Тоже очень интересный комментарий! 

 

Должен отметить, что то, что ДЦ расширяют спрэд ещё перед новостью - в пользу торгов Сеткой...

Это гарантирует, что Сетка не откроет лишний ордер в начале новостного движения, пропустит какую-то часть его и обработает пропущенный движ столь оптимально, насколько оптимальны настройки гэп-контроля!

 

Но вы знаете, может стоит выполнить микроопт моей гипотезы...

я понимаю, о чём вы пишете - но торги иногда очень странная последовательность причин и следствий...

И смена настроек бота иногда дает желаемый результат в достаточно неожиданном месте по заранее неочевидной причине.

Так что или вы сделаете, или я позже когда что пишу допишу - но, имхо, сделать расширенную проверку работы фильтра волатильности в том обвале фунта стоит.

Именно потому, что, при в целом повторяемости, торги не предопределены - и желаемый результат иногда достигается вроде бы возможно не работающим методом.

 

В итоге считаю оправданным, на кратком тесте обвала фунта, выполнить малый опт настроек фильтра спрэда:

- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и

- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.

И посмотреть что получится: то ли все остопятся и фильтр спрэда не справится - или в опте будут успешные прогоны.

Но это то, что надо проверить не теоретически, а практически в достаточно широком диапазоне настроек фильтра спрэда.

 

P.S. в опте предъявляются исключительные требования к сопоставимости результатов прогонов.

Соображения/предложения по этому я изложу в следующем посте: если успею ночью - или уже днем.

9 часов назад, Старик сказал:

на кратком тесте обвала фунта, выполнить малый опт настроек фильтра спрэда:

- MaxSpread в интервале от 1 до 3 с шагом 0.2 и

- MaxSpreadStopTradingTimining от 60 до 300 секунд с шагом 30 секунд.

И посмотреть что получится: то ли все остопятся и фильтр спрэда не справится - или в опте будут успешные прогоны.

Но это то, что надо проверить не теоретически, а практически в достаточно широком диапазоне настроек фильтра спрэда.

сделаю.

В 20.12.2024 в 12:47, alextron сказал:

11.   По модели высчитываю приблизительный КД на этом участке. Модель не учитывает реальную длину (ФВ,Фспр, Геп контроль...)

12.   Далее примитивным подгоном/оптом прогоняю этот участок с началом за 1-2 дня до открытия 1-го ордера этой «проблемной» сетки и окончанием  1-2 дня  после закрытия.

13.   «Опт» КД проходит за 3-5 итерации,  по времени 5-10 мин.

14.   Наторгованной прибылью на этом участке можно пренебречь, она мала, или нет вообще.

Вооооот по этому вашему разъяснению у меня есть кое-что сказать!...

 

11. Компромиссный депо в своей идее это просадка теста + сумма залогов открытого количества ордеров из модели.

Сколько надо на залоги, просто угадывать или как-то вычислять не надо - это строго вычисляемая в модели величина.

Такой подход к вычислению компромиссного депо, в части случаев, дает КД больший, чем реально было бы надо в тесте.

Так как в тесте/торгах нередко и при меньшем КД на открытие всех ордеров денег бы хватило...

Но принципиальный подход верен: к просадке теста добавляем сумму залогов всех ордеров - и это разумный КД.

 

-----

 

12. я бы этот пункт выполнял несколько иначе...

Дело в том, что даже в микроопте принципиальны повторяемость прогонов и сопоставимость результатов!

При прочих равных условиях (если отличие только в депо) при достаточности средств прибыль и максимальная просадка в $$ должны до цента совпадать - и это позволит корректно сопоставлять прогоны/тесты и безошибочно определять лучшие настройки (или минимально допустимый депо).

 

Критичным "улучшателем/повышателем" сопоставимости результатов прогонов опта или серии смежных/уточняющих тестов есть параметр FinalGridDate.

Большинство знает его как одну из опций управления плавным выходом из торгов - с возможностью заблаговременного задания даты начала плавного выхода из торгов.

Но реально это опция задумывалась как критичный параметр управления тестами/оптом с целью максимализации сопоставимости прогонов или серии однородных тестов.

 

Дело в том, что этот параметр позволяет блокировать, с указанной даты, открытие новых сеток не только в торгах онлайн, но и в опте/тестах.

Правильно заданный FinalGridDate в опте/тестах позволяет завершать тестирование/прогоны без открытых сеток, принудительно закрываемых в конце теста или прогона опта.

Конечно, во многих случаях в конце теста могут быть крохотные сетки, минимально искажающие статистику теста и сопоставляемый при анализе финансовый результат.

Но у меня в тестах множество раз было, что к концу теста формировалась крупная сетка, принудительное закрытие которой в большой минус в конце теста могли ухудшить финансовый результат теста на 20%, 50% и даже 100%!   (То есть завершить плюсовый тест в формальный минус, потому что в конце теста была/незакрылась крупная сетка и её принудительное закрытие в крупный минус в конце теста радикально исказило результат.)

Именно в опте/тестах мартинов есть иногда очень влияющая проблема принудительного закрытия сеток в конце теста/прогона - вносящая элемент хаоса в опт/тесты мартинов и иногда крайне затрудняющая нахождение лучших сетов/тестов.

Одноордерные боты не сеточники этим практически не страдают - ну минимально...

Но в мартинах принудительно закрывающие в конце прогона/теста сетки могут иногда очень влиять на финрезультат прогона/теста - и значимо затруднять получение адекватной и достоверной сопоставимой статистики опта или серии тестов.

 

FinalGridDate есть лишь одна из опций Сетки - не экстраординарная как и ряд других.

Но эта опция, при правильном применении, может значимо повышать сопоставимость результатов прогонов опта или серии тестов - и позволять адекватнее анализировать результаты опта/тестов.

Но есть нюансы её применения - и, чтобы иметь позитив, применять FinalGridDate надо верно.

 

Конкретно в примере типа вашего, при исследовании обвала фунта в сентябре 2022 в сверхкоротких тестах, оптимально задействовать FinalGridDate следующим образом:

- прогонять этот участок с началом за 1-2 дня до открытия 1-го ордера этой «проблемной» сетки

- в FinalGridDate задать день, следующий за днем открытия 1го ордера проблемной сетки.

   Это практически заблокирует открытие новых сеток даже параллельно с проблемной и гарантированно обеспечит отсутствие незакрытых сеток в конце опта/тестов проблемной сетки, что максимализирует сколь возможно точное совпадение/сравнение серии прогонов опта или тестов.

- конец теста задать на 1-2 недели позднее даты вероятного закрытия проблемной сетки.

   Изменение стартового депо и даже доопчивание настроек фильтра спрэда вряд ли радикально изменит ход тестирование гигантского обвала фунта и гигантского отскока.  Но в других случаях применение опции FinalGridDate надежно проконтролирует отсутствие новых сеток - что открывает возможность удлинить тест для гарантированно закрыться давно открытым сеткам.  А отсутствие сеток в конце теста максимализирует сопоставимость результатов серии тестов.

 

FinalGridDate не волшебная таблетка от всего.

Но опция дает возможность не обрубать опт/тесты топором заданием финальной даты - сминая незакрывшиеся сетки и искажая статистику тестов.

FinalGridDate убирает из опта/тестов искажающие лишние сетки и данные - оставляя суть.

И FinalGridDate, без искажения статистики опта/тестов, позволяет на сколько надо дней удлинить опт/тесты, чтобы все открытые сетки закрылись нормальным образом уж как карта в тесте ляжет. 

И вы получаете намного лучше сопоставимые результаты опта или серий теста - более точно видя что как меняет торги и быстрее и точнее выявляя (не теряя!) оптимальные результаты.

 

-----

 

14.  Наторгованная прибыль опта/тестов, особенно сверхкоротких, может быть крайне мала.

Но это, наряду с максимальной просадкой в $$ и количеством ордеров, статистика и финансовый результат опта/тестов - позволяющая прямо сравнивать результаты прогонов и видеть что и как меняется.

Поэтому просто игнорировать даже минимальную прибыль в $$ в опте/тестах не стоит - так как это статистика и количественная оценка.

Особенно если применяется FinalGridDate - в этом случае прибыль намного менее случайна и намного более важна как важнейший статистический показатель.

 

Поэтому трудно согласиться с вашим утверждением, что прибыль даже сверхкоротких опта/тестов можно игнорировать.

Каковы бы ни были числа, их изменение свидетельствует о хоть каком-то, но изменении хода торгов!

 

-----

 

Вот такие соображения/уточнения у меня возникли в связи с вашим развернутым пояснением.

В целом я как бы согласен с вашим подходом.

Но дьявол в деталях...

 

Нюансики исполнения опта/тестов очень важны и желательно соблюдать рекомендации даже в тех случаях, если польза от соблюдения не очевидна.

Но соблюдение технологии критично: если делаешь всё строго и правильно - в итого будет результат лучше.

Эффект может не быть мгновенным - но на длинной дистанции соблюдение обеспечит результат!

Коллеги, подскажите где найти описание параметров  индикаторных модов? Описания входов  1-го ордера так и последующих (схема 2,3,4).  Когда топик изучал, не помню что бы встречался, по крайней мере у меня не сохранено, Может  доп. инфа имеется?...Не разберусь, как тестировать/подгонять "индикаторные" сеты.

1 час назад, alextron сказал:

где найти описание параметров  индикаторных модов?

было дело сохранил файлик из этого топика

[EA] - Setka v1.xx-RSI-CCI-AS и (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI - уникальные параметры этих модов - 20211209.docx22 скач.

2 часа назад, alextron сказал:

Коллеги, подскажите где найти описание параметров  индикаторных модов? Описания входов  1-го ордера так и последующих (схема 2,3,4).  Когда топик изучал, не помню что бы встречался, по крайней мере у меня не сохранено, Может  доп. инфа имеется?...Не разберусь, как тестировать/подгонять "индикаторные" сеты.

ну вообще я бы для начала посматривал в первый пост этого топика...

он не идеален, туда много чего надо добавить - но старое описание этой части параметров модов Сетки в 1м посте есть!

228м скачали бы оттуда... 

 

Но вот было ли там расписывание условий первого входа мода RSI-CCI - не помню...

Где-то в топике было, буквально пара предложений - но не помню где...

 

Что касается условий открытия 1го и 2+ колен сеток в индикаторных модах Сетки, то они настраиваются отдельно и имеют свои раздельные настройки.

Один комплект настроек индикаторов для 1го входа (открытия сетки) - и другой комплект аналогичных настроек для не первых колен сеток.

Я практически не помню сетов с применением индикаторов для не первых колен сеток...

Но какое-то количество сетов с применением индикаторов на открытии сетки в топике встречались.