[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Самое интересное в том, что в ветке нигде не описана идея конечного продукта, какие еще функции авторы планируют ввести в этот бот ...

Хех ... А вот тут в точку. Я бы с удовольствием почитал бы про концепт КОНЕЧНОГО продукта. КАКИЕ блоки в разработке, какие в планах на выброс. Устранение багов - это не концепт - это непрерывный процесс ...
Зная очертания конечного продукта нам будет легче не провоцировать ветку на моды. Вот удивитесь, но как по мне Setka вполне законченный продукт. У него своя ниша - ниша "безиндикаторного сеточника с элементами мартина". Любой новый мод будет направлять его в другой сегмент.

Опять же, как по мне, чтобы НЕ нарушить принадлежность советника к "безиндикаторному сеточнику с элементами мартина", можно допилить следующие направления:
1. Новостной фильтр. Вот все равно не убедили что он не нужен. (вариант ЗАМОРОЗКИ на период выхода новостей, скажем так за 30 и после 30мин с выхода новости ставим лок. Получается заморозка ситуации. Куда бы не шарахнуло, у нас заморожено состояние как до новости. Ожидаю меньших просадок и как следствие уменьшение стартового депо и увеличение прибыли.
2. ЛОК. Лок как и писал в п.1 на новостях. Лок на период выходных, чтобы избежать неприятностей с гэпом. Разморозку лока можно делать в понедельник ночью и привязать разморозку к уменьшению спреда до "приемлиемых значений".
3. Экселевские и ассесовские модели анализа бэктеста. (это не относится к разработке бота как такового ....).

С моей точки зрения перечисленное выше никак не влияет на математику построения сеток, а просто обходит СЛОЖНЫЕ моменты торгов.

Самое интересное в том, что в ветке нигде не описана идея конечного продукта, какие еще функции авторы планируют ввести в этот бот ...

Хех ... А вот тут в точку. Я бы с удовольствием почитал бы про концепт КОНЕЧНОГО продукта. КАКИЕ блоки в разработке, какие в планах на выброс. Устранение багов - это не концепт - это непрерывный процесс ...
Зная очертания конечного продукта нам будет легче не провоцировать ветку на моды. Вот удивитесь, но как по мне Setka вполне законченный продукт. У него своя ниша - ниша "безиндикаторного сеточника с элементами мартина". Любой новый мод будет направлять его в другой сегмент.

Опять же, как по мне, чтобы НЕ нарушить принадлежность советника к "безиндикаторному сеточнику с элементами мартина", можно допилить следующие направления:
1. Новостной фильтр. Вот все равно не убедили что он не нужен. (вариант ЗАМОРОЗКИ на период выхода новостей, скажем так за 30 и после 30мин с выхода новости ставим лок. Получается заморозка ситуации. Куда бы не шарахнуло, у нас заморожено состояние как до новости. Ожидаю меньших просадок и как следствие уменьшение стартового депо и увеличение прибыли.
2. ЛОК. Лок как и писал в п.1 на новостях. Лок на период выходных, чтобы избежать неприятностей с гэпом. Разморозку лока можно делать в понедельник ночью и привязать разморозку к уменьшению спреда до "приемлиемых значений".
3. Экселевские и ассесовские модели анализа бэктеста. (это не относится к разработке бота как такового ....).

С моей точки зрения перечисленное выше никак не влияет на математику построения сеток, а просто обходит СЛОЖНЫЕ моменты торгов.

Вот видите, у каждого свое виденье на управление ботом :)
имхо по мне ни первое ни второе не нужно, мне наоборот нужно движение цены чтобы сетка растягивалась, главное "неперебздеть" и не нарваться на "безоткат". С гэпами воюет прекрасно модуль обработки гэпов. Новости так же ни о чем, цена должна и пусть движется "волнообразно", ловим сеточкой ордеров колебания и для меня это главное в гридерной идеологии. Без колебаний сетка не зарабатывает, зачем ей мешать, лучше подстроиться под рынок. Но спорить не буду, Ваши идеи безусловно имеют месту быть и скажу более если вдруг на практике поделитесь интересными результатами, я что нибудь сплагиачу у Вас :) а так для всего остального есть другие боты с другими алгоритмами и задачами.
Я пропускал за это время только несколько форсмажоров, это брекзит, трамповыборы, ну и на НГпраздники сижу на заборе, для этого мне новостной фильтр не нужен, о таких событиях обычно заранее вкурсе.
Я вообще до сих пор пользуюсь версией 1.38 :) работает без нареканий и все что мне нужно есть.
Мне единственное пока чего (наверное) не хватает, это еще бы по уровню step и мульта. Но это опять таки для личных эксперементов и наработок.. И так же очень хотелось бы иметь трал, но не классический, а в очень кастомном виде.. Но это все идеи и хотелки.
Бот даже на этом этапе получился очень шедвральный инструмент для творческой работы и далеко не все идеи и возможности в нем открыты.

Предлагаю для анализа бэктест AUDJPY с 2015.01.01 по 2017.01.03. Котировки из Tickstory. Сет создан на основе сета предложенного Стариком /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329865

Сет легко проходит BrExit, QE и выборы в штатах. Сет для центового счета из расчета не превышения 100 лотов на одну сделку. Доходность 100% годовых 50% годовых при более чем адекватной просадке, которой в общем-то можно было бы избежать отключив бота перед выступлением председателя РБА 2016.03.09. В любом случае просадка более чем адекватная.

---

Добавлено: 06-01-2017 10:48:41

---

Обнаружил ошибку " Не пройдены тесты на правильность работы основных функций" при старте советника [EA][Qj] - Setka v1.41. В [EA][Qj] - Setka v1.41 optimization этой проблемы нет. Перекачал версию от 24 декабря, ошибка на месте. Лог и сет прилагаю.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_500000CENT_2015.01.01-2017.01.03.htm86 скач.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_500000CENT.set82 скач.
20170106.log16 скач.

Таки да, сэт любопытный. Но очень неоднозначный...

Попробуйте планировщиком №3 на одну ночь планового выступления председателя РБА отключить (поставить на паузу) торги и посмотрите снизится ли и насколько просадка по тесту за 2 года.
Если плановое выступление председателя РБА было единственным, спровоцировавшим максимальную сетку, то максимальная просадка по сэту может резко снизится.
И тогда будет еще о чём подумать...

Но вообще-то, имхо, сэт у вас достаточно несбалансированный и требует перекомпановки. Есть несколько вариантов.

Смотрим вашу модель и статистику вашего теста, важнейший скрин которой я сделал и прикрепил к моему посту.
Согласно модели, для открытия 15 колен требуется 127566
Согласно отчета, максимальная просадка у вас 301810
А депо у вас 500000.

То есть просадка "по деньгам" у вас в 2.5 раза больше заданной у вас сетки - а депо больше сетки аж в 4 раза.
То есть ваша сетка по деньгам "занимает" лишь ~40% просадки и ~25% от депо.
Напрашивается вывод, что сетка у вас намного короче, чем необходимо (чем двигалась цена) - а вчетверо больший депо у вас используется для пересиживания слишком короткой сетки в длительных просадках.

ОК, тогда определимся насколько ваши 15 колен короче, чем была максимальная сетка у вас в тесте.
В модели смотрим цену пипса (столбец О) на 15-м колене =2078 - а миндепо (столбец Х) для сетки 15 колен 127566.
Из отчета узнаем максимальную просадку 301810.
Вычисляем насколько цена "заходила" дальше 15-го колена: (301810 - 127566) / 2078 = 84 пипса.
То есть в вашей модели сетка на 306 пипсов - а в тесте цена уходила от первого ордера на 390+ пипсов минимум 1 раз.
То есть таки да, сеточка у вас явно короткая и любительница поторчать в просадках...

Так что сеточку надо приводить в соответствие с движением цены.
Попробуйте, для начала, разрешить 17 колен. Просадка вырастет - но и прибыль тоже должна.
Если не поможет, то надо увеличить шаги/коррекции и растянуть сеточку до 380-400 пп на 15-16 коленах.

Но сетку надо гармонизировать с движением цены.

Обнаружил ошибку " Не пройдены тесты на правильность работы основных функций"
при старте советника [EA][Qj] - Setka v1.41. В [EA][Qj] - Setka v1.41 optimization этой проблемы нет.
Перекачал версию от 24 декабря, ошибка на месте. Лог и сет прилагаю.

Пока не на 100% понятно что у вас не так...

Ну, в любом случае у вас в сэте двойная смежная ошибка в настройках ТР, из-за которой бот будет блокировать работу - пока настройки не будут исправлены.
Версия для оптимизации входного контроля не имеет и не полную корректность входных настроек ТР пропускает.
А вот полная версия бота формально некорректные настройки должна вылавливать все - и блокировать старт бота с некорректными настройками.
То есть в целом полная версия бота действует правильно, вот только сообщение у вас вроде другое должно бы быть...

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=14
S_TakeProffit_Level1=0 10
S_TakeProffit_Level1Corr=1 -1
S_TakeProffit_Level1_5=10 0
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1 0
S_TakeProffit_Level2=0
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

Красным неверное - рядом как надо.
Исправленный сэт прикреплен к посту.
Если баг и после исправления настроек ТР повторится - просьба сообщить и выложить новый лог.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_500000CENT.set60 скач.

Если баг и после исправления настроек ТР повторится - просьба сообщить и выложить новый лог.

Баг повторяется и с новыми настройками. Более того, сбрасывал настройки советника (кнопкой Сброс), баг все равно вылазит.

Загружал настройки 3-х лиц, менял тип счета с центового на классический, ошибка остается.

P.S Советник работает на любом таймфрейме... это понятно. Тестировать обязательно на том таймфрейме на который настроен блок безиндикаторного входа?

20170107.log12 скач.

Что за ошибка 130? Появляется в самом начале теста и не всегда.Очень мешает тестированию

Что за ошибка 130? Появляется в самом начале теста и не всегда.Очень мешает тестированию

Спойлер

Ваш ДЦ или тип счета не позволяет советнику близко выставлять стопы или тейки ордеров.
Советник пишет, что не верный стоп.
Проверте условия Вашего счета, есть ли ограничения на расстояние между ордерами, стоплосами и тейкпрофитом.

Что за ошибка 130? Появляется в самом начале теста и не всегда.Очень мешает тестированию

Могут быть те причины, которые описал russamurai.
Но также присутствует баг советника. Я об этом писал здесь /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=330194
После этого случая стал более внимательно просматривать журнал при прогонах в тестере и выяснилось:
- ошибка часто появляется в ролловер (См. скрин), видимо, когда бот пытается модифицировать ТП
- иногда бот зацикливается на этой ошибке и тогда из оптимизации/тестирования "выпадают" куски истории (См. скрины - бот строчил ошибку почти 1,5 месяца)

ИМХО, нет смысла заниматься тестированием, пока этот баг не устранен.

Ваш ДЦ или тип счета не позволяет советнику близко выставлять стопы или тейки ордеров.
Советник пишет, что не верный стоп.
Проверте условия Вашего счета, есть ли ограничения на расстояние между ордерами, стоплосами и тейкпрофитом.

Не думаю что это так, потому что ТП в сете 14-21 пунктов, стопов конечно же нет. Да и выскакивает эта ошибка не на всех парах и не всегда. К примеру пытаюсь прогнать один сет на 10-ти парах - на 3х парах тестирование начнется, а на остальных семи сразу выскочит эта ошибка и тест не пойдет.

Могут быть те причины, которые описал russamurai.
Но также присутствует баг советника. Я об этом писал здесь /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=330194
После этого случая стал более внимательно просматривать журнал при прогонах в тестере и выяснилось:
- ошибка часто появляется в ролловер (См. скрин), видимо, когда бот пытается модифицировать ТП
- иногда бот зацикливается на этой ошибке и тогда из оптимизации/тестирования "выпадают" куски истории (См. скрины - бот строчил ошибку почти 1,5 месяца)

ИМХО, нет смысла заниматься тестированием, пока этот баг не устранен.

Да, скорее похоже на баг.
Я уж было грешил на историю, перекачал всю историю, но эта проблема осталась. Может ли сов как-то некорректно работать с историей? Если что использую тикстори с 920 билдом, настройка котировок под f4u.

настройка котировок под f4u.

на нем вообще синтетика сплошная, если центовик..

настройка котировок под f4u.

на нем вообще синтетика сплошная, если центовик..

Что бы это значило?

настройка котировок под f4u.

на нем вообще синтетика сплошная, если центовик..

Что бы это значило?

что котировки там не соответствуют ни чьим конкретно.. ни дукасовским, ни каким еще.. сигнал проходит через кучу приблуд, и на выходе мы получаем что-то оригинальное, свое, фоюшное.. впрочем, на большинстве ДЦ такая же история..

настройка котировок под f4u.

на нем вообще синтетика сплошная, если центовик..

Что бы это значило?

что котировки там не соответствуют ни чьим конкретно.. ни дукасовским, ни каким еще.. сигнал проходит через кучу приблуд, и на выходе мы получаем что-то оригинальное, свое, фоюшное.. впрочем, на большинстве ДЦ такая же история..

Не, не котировки у меня с f4u, а настройка котировок, не знаю как называется это точно, калибровка под брокера так сказать.

Ваш ДЦ или тип счета не позволяет советнику близко выставлять стопы или тейки ордеров.
Советник пишет, что не верный стоп.
Проверте условия Вашего счета, есть ли ограничения на расстояние между ордерами, стоплосами и тейкпрофитом.

Не думаю что это так, потому что ТП в сете 14-21 пунктов, стопов конечно же нет.
Да и выскакивает эта ошибка не на всех парах и не всегда.
К примеру пытаюсь прогнать один сет на 10-ти парах - на 3х парах тестирование начнется, а на остальных семи сразу выскочит эта ошибка и тест не пойдет.

Коллеги, еще и еще раз /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

Вы должны понимать, что мы устранили бы баг - если бы выявили его в своих тестах.
чтобы вычислить в чем и где баг, надо точно выявить ситуации, в которых он проявляется.
У нас этих ситуаций не было и, чтобы устранить баг, который выявили вы, вы должны передать нам максимум инфы о ситуации где, когда и как баг проявился.
По вашей инфе нам надо вычислить где и когда проявляется баг, суметь его найти и устранить.

Найти и устранить плавающий баг иногда бывает чрезвычайно тяжело.
Ведь дело может быть не столько в коде бота, сколько в каком-то специфическом наборе данных или параметров счета...
Поэтому важно всё - точные наименования тестировавшихся пар, типа счета и название ДЦ...
Нам может понадобиться 1:1 воспроизвести ситуацию, в которой у вас проявился баг - и для этого нужна вся инфа о том, как вы на баг нарвались.

Если вы пишете, что

Цитата

пытаюсь прогнать один сет на 10-ти парах - на 3х парах тестирование начнется, а на остальных семи сразу выскочит эта ошибка и тест не пойдет.

то для нас критичное точное название каждой из пар, тип счета на котором тест и ДЦ.
Даже только точный перечень пар (xxxusd, usdyyy или xxxyyy) сам по себе может дать подсказку в чём баг и где его искать!...

Есть только один способ найти и устранить баг, который не дает вам работать: это не рассказывать/пересказывать нам свои впечатления или вообще что делали - а дать максимум первичной информации о месте, времени, обстоятельствах и характере проявления бага!
Если вы достаточно точно проявления бага опишите/покажете - мы сможем его найти и устранить!


P.S. по просьбе Qj уточняем:
Логи от версии для оптимизации к рассмотрению не принимаются. Попробуйте повторить баг полной версией бота - лог без инфы бесполезен.
Логи от самособранных версий/модов к рассмотрению не принимаются.
Логи от старых версий также к рассмотрению не принимаются.
Все сообщения данного характера будут игнорироваться.

Рассматривается подключение к компу, где проводилось тестирование? Могу воспроизвести баг. Или все же отправить все данные?

Внесу немного конструктива.
Сегодня целый день специально прогонял советник на полной версии на ТДС2 (для исключения влияния человеческого фактора, т.к. программа все данные брокера подтягивает сама), MT4 Build1010.
Ошибка 130 появляется во время ролловера и выставления/перестановки отложек.
Зацикливания советника (как было в Тикстори) сегодня не наблюдалось.
Надеюсь, приложенного лога будет достаточно, чтобы отловить баг.

20170107.rar23 скач.

Внесу немного конструктива.
Сегодня целый день специально прогонял советник на полной версии на ТДС2 (для исключения влияния человеческого фактора, т.к. программа все данные брокера подтягивает сама), MT4 Build1010.
Ошибка 130 появляется во время ролловера и выставления/перестановки отложек.
Зацикливания советника (как было в Тикстори) сегодня не наблюдалось.
Надеюсь, приложенного лога будет достаточно, чтобы отловить баг.

При возникновение ошибки всегда присутствует отложенный ордер?

Спойлер

Внесу немного конструктива.
Сегодня целый день специально прогонял советник на полной версии на ТДС2 (для исключения влияния человеческого фактора, т.к. программа все данные брокера подтягивает сама), MT4 Build1010.
Ошибка 130 появляется во время ролловера и выставления/перестановки отложек.
Зацикливания советника (как было в Тикстори) сегодня не наблюдалось.
Надеюсь, приложенного лога будет достаточно, чтобы отловить баг.

При возникновение ошибки всегда присутствует отложенный ордер?

Нет, не всегда.
Некорректно написал.
Во время ролловера ИЛИ выставления/перестановки отложек.

то для нас критичное точное название каждой из пар, тип счета на котором тест и ДЦ.
Даже только точный перечень пар (xxxusd, usdyyy или xxxyyy) сам по себе может дать подсказку в чём баг и где его искать!...

Чутка обновил билд и поменял брокера в терминале после предыдущего раза - стали запускаться почти все пары (раньше тест даже не начинался из-за ошибки).
Для тестов использую:


Итог прогона 12 пар:


Логи при ошибке очень большие пишутся.
В папке с логами нашел логи размером 23 и 70 гигов, ужос @-)

ссылка на лог всего этого теста http://dropmefiles.com/V3VRZ

Заметил ещё один баг.
Прогнал сегодня на полной версии свой сэт, выложенный здесь /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=330186
Оказалось, что результаты теста полной версии советника и версии для оптимизации отличаются, причем не в лучшую сторону (См. архив)
ИМХО, нужно:
- либо версию для оптимизации привести в соответствие с полной версией
- либо версию для оптимизации удалить, а полную версию доработать - на данный момент она не хочет оптимизировать (См. скрин)

EAQj-Setka_v1.413-FullOPT_versions_comparison.rar47 скач.

Оказалось, что результаты теста полной версии советника и версии для оптимизации отличаются, причем не в лучшую сторону (См. архив)

Boris1961, это не баг а особенности тестирования в ТДС2 с рандомными проскальзываниями. Для сравнения версий необходимо проводить тестовые прогоны с абсолютно одинаковыми тестовыми условиями. Прогнал Ваш сет на тиках с фиксированным спредом в версиях ([EA][Qj] - Setka v1.41 - 20161224.zip) для оптимизации и обычной - результаты абсолютно идентичны (см. архив в аттаче).

AUDUSD.zip48 скач.

Boris1961, это не баг а особенности тестирования в ТДС2 с рандомными проскальзываниями. Для сравнения версий необходимо проводить тестовые прогоны с абсолютно одинаковыми тестовыми условиями. Прогнал Ваш сет на тиках с фиксированным спредом в версиях ([EA][Qj] - Setka v1.41 - 20161224.zip) для оптимизации и обычной - результаты абсолютно идентичны (см. архив в аттаче).

Возможно, попробую прогнать на ТДС2 с отключенным проскальзыванием и отпишусь.

Навеяно постом Старика с утверждением "На входе раз в неделю денег нет - большие деньги в непрерывной или частой оптимальной работе с ценой"

Продолжаю тестовую оптимизацию.

Пара AUDUSD.
Tickstory Light 1.8.2, котировки Дукаса, для конвертации котировок использованы данные RoboForex Standard, спред 25.
Весь период теста: 01/02/14-04/12/16
Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16
Остальное - бэк и форвард.

Кстати, весьма интересный сэт у Boris1961 - если кто-то не заметил... :)

Интересен сэт тем, что он LastOrder сеткой всего-то в 12 колен мультом 1.4+ (т.е. с неблагоприятным, далеким БУ) проходит гипертренд бакса в 2014-2015 годах, на котором кенгуру упал даже сильнее евры - больше чем на 3000 старых пипсов.
А это ж, парни, ни хрена себе с какой стороны не глянь - провал 3000+пп мартином пройти, между прочим!...
И пройти с доходностью, о которой скальперы только мечтают...

Ну, я в торгах допускаю CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=расчетный/стартовый депо + прибыль за месяц.
Как бы разумный компромисс жадности и осторожности - позволяющей торговать немного решительней....

И надо учитывать, что залог по audusd в ходе теста с 2014 года сильно падает.
Сейчас-то залог кенгуру ~$140 (1:500) менее 70% от того, что был весной 2014, большая экономия - и это позволяет намного резче работать с депо.

Также стоит посмотреть как такой или близкий сэт повел бы себя на депо 30000-50000 ($300-$500 на центовик) с намного большим и более агрессивно растущим мультом уровней 1.7-2.0.
12 колен относительно немного и можно позволить себе и с агрессивно растущим мультом побаловаться, задав больший депо.
И может выясниться, что устойчивость сэта будет та же - а доходность еще выше...

Всем, привет!
С прошедшими НГ и Рождеством.

Ну а вам бы я посоветовал поставить свечку и выпить водки.
Потому что то, что вы сделали, иногда случается только в канун Рождества!

Говорят, под новый год что не пожелается…все всегда……произойдет. <:-p>Спасибо, уважаемый Старик что в очередной раз убили мою веру в деда мороза. :d
Ну тогда в честь науки ставлю эксперимент, забрал, что вложил и оставляю начальное депо в 1К уже все равно «За счет казино». Буду мониторить до следующего удвоения.

Вот такая ситуация пока на моем "валидоловом " счете с дефолтным сетом ботом 1.39 )))
Очки одеты попкорн в руках b-)

http://fxpics.ru/images/2017/01/09/09.01.jpg

И пройти с доходностью, о которой скальперы только мечтают...

Эй эй эй ... Не обижай скальперов :d
Если ты имел ввиду БОТЫ скальперские, то полностью согласен, сетки+мартины (правда умные, индикаторные ...) приносят больше прибыли нежели трендовые и скальпинговые боты. Если ты имел ввиду РУЧНУЮ торговлю - то скальпингу просто нет равных по доходности ... :)

Сет за 3 года в 7 раз, при просадке 9300, что составляет 93%, или риск слить очень велик по моему субъективному мнению не очень хороший сет. Я лично при оптимизации разных сеток сразу откидываю сеты с риск/ревард меньше 6 в год.
При практически 100% риске слить (так как просадка 93%) получаем удвоение за пол года. Ну а в ручном скальпинге удвоение при аналогичных рисках за день-два.
Ну это маленькое отступление, теперь по делу:

Я не гонял этот сет в бэктесте, но сделаю предположение что график будет с сисями, но не короткими, которые хорошие сиси, а такими полными, с зависанием на несколько дней-недель. Это будет следствием 12 колен, которых может явно не хватать для срабатывания ТП, так как ТП и БУ при маленьком мульте будет на большом расстоянии от открытия последнего ордера.
Посему, пожалуйста, выложите ГРАФИК данного сета.
Спасибо.

---

Добавлено: 09-01-2017 10:54:35

---

а ... увидел у Бориса в архиве график. Ну вот, там хорошо видны ЗАВИСНЫЕ сиси. Они могут и месяц и 2 висеть ...
Мы когда с Алексеем (фалкон) гоняли фунт на оптимизации, принаравились такие вот большие сиси обходить. Подгоняли либо дополнительным ордером колена, либо мартином (чтобы ТП был поближе ..) И с таким подходом избавились вообще от зависных сись ...

В зависных сетках есть несколько существенных минусов:
1.При затяжной сетке торговля замораживается на время и в связи с отсутсвием открытых/закрытых сделок в данное время мы теряем в прибыли.
2.Психологический аспект. Не знаю как вы, яж скальпер все таки, но я не могу терпеть зависную сетку более 2-х дней. А уж тем более месяцами ... Очень сильный удар по психологии.
3.В случае затяжной сетки повышается вероятность неприятного исхода при красной новости. Так как мы в рынке, мы просто не успеем ДО новости закрыть всю сетку.