[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Пишу с телефона, поэтому вкратце... потом приеду, расшифрую..

Борис. Ты имеешь ввиду что в связке Тикстри1.8.2+МТ4до 950 (?) Не правильное отображение посадки пропадает? Поясни что значит "РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО..."

Старик. Да, сделаю. Чуть позже и выложу. Сейчас заняты компу оптимизацией. Раздельно на бай и на селл. 2 компа. Очень интересные неожиданные результаты.

Линур. Мог бы подтвердить ты актуальность вложенного предыдущего сета? (Предпоследнего). Я его итак и сяк гонял-он сливной. Очень опасный. Я смотрел у тебя тест был не по 99% котировках? Тестировал я за год с разных дат старта.

Всем. Я вот слушаю ваши рассуждения мол более тонко надо оптить. Полностью согласен. Но вот только никто из вас не добавил мол если даже 7 параметров оптить -уйдут на от МЕСЯЦА! Про все 44 параметра я вообще молчу! Это проблема. Я готов оптить, но не больше недели на один опт, а это 5 параметров по 10 значений....

У меня есть решение этой головоломки.... Об этом позже...

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%

Борис. Ты имеешь ввиду что в связке Тикстри1.8.2+МТ4до 950 (?) Не правильное отображение посадки пропадает? Поясни что значит "РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО..."

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%

Подскажите, ilnur17021992, а для депо 9к начальный лот увеличиваем в 3 раза, т.е 0,09? Или здесь другая прогресивная шкала?

Господа и коллеги!!! Всех с уже совсем наступающим Новым Годом... Пусть он Вам и Вашим близким принесет только хорошее, пусть осуществятся Ваши самые сокровенные мечты и желания, как только они сбудутся - появятся новые цели и стремления. Старик, я правда снимаю шляпу перед ВАМИ с Qj. Вы реально огромные молодцы. Отвечая на Ваш пост хочу сказать я не питаю иллюзий по поводу того что может быть слив... Ден не даст соврать, у меня абсолютно другой стиль торговли, в котором вообще не роботов... никаких. Я не ищу легких денег и заработка. Пока у меня маленький отпуск, хочу просто сделать что-то полезное для хорошей ветки с очень качественным продуктом и адекватной поддержкой. Сет под GBPUSD мы подбирали с Деном. Если Вас не затруднит гляньте его своим профессиональным взглядом. Критика только приветствуется.
P.S. По поводу каскадеров - почти в точку. Не много но 7 лет слыжбы в определенных структурах... Поэтому знаю цену риска не только деньгами но и жизнью. Еще раз спасибо ВАМ!!! Файлы ниже

gbpusd261215-151216.rar179 скач.

Итак. Поясню почему трудновато оптимизировать по идеальной схеме.
Как известно, тестер МТ4 работает по принципу прогона параметров на истории и выдает результат в виде краткой информации с основными результатами проведенного теста. При оптимизации мы задаем какой параметр мы хотим оптимизировать, выбираем ДИАПАЗОН оптимизации и шаг с которым будет перебор параметров внутри данного диапазона. Если допустим мы выбрали 1 параметр в советнике, который хотим прооптимизировать, скажем ТП сетки от 10 до 20 с шагом 1. То у нас получается 10 вариантов, тоесть 10 прогонов в тестере.
Если мы захотели еще один параметр добавить, скажем так число разрешенных к открытию колен. Также от 5 до 15, то это еще 10 вариантов. Так вот если умножить вариацию по 1-му параметру на вариацию по 2-му параметру, будет уже 100! вариантов. Добавляем еще 1 параметр к тесту, также с 10 вариантами. У нас уже 1 000 вариантов. Если еще добавть, их вариантов уже будет 10 000, если еще один, то 100 000.
Итак, при ооооочень скудном, я бы даже сказал ГРУБОМ наборе вариантов у нас получается 100 000 вариантов перебора.

Дальше, если мы выбрали в тестере МТ4 "генетический алгоритм", то часть (по моим наблюдениям в 15 раз меньше) вариантов отсеются. Также по моим наблюдениям, 4 параметра для опта по 15 вариантов в каждом дадут вам от 1 до 2-х дней беспрерывной работы компьютера, для того чтобы все прооптимизировать (с учетом исключенных вариантов по генетическому алгоритму).
Ну а дальше арифметика простая. При 5 параметрах на оптимизацию уйдет 25 дней, при 6-ти ГОД!!!! ....
Именно поэтому, услышьте меня, я пооооолностью согласен со всеми, кто говорит что надо оптимизировать как можно больше параметров. Кто бы спорил, надо. Вопрос весь в том КАК ....

Зная такое вот неприятное ограничение в МТ4, я выбрал 4 самых весомых для оптимизации, от которых зависит ВСЕ! ....
Дальше. можно отдельно оптить сетки на БАЙ и на СЕЛЛ. Для этого подключил к оптимизации 2-й комп.

Ну а дальше, давайте поразмышляем, по какому пути в оптимизации нам пойти? Добавлять больше параметрв к опту - идея правильная, но утопическая. Поэтому есть другой вариант:
1.По результатам оптимизации прогоняются 5-10 сетов из топа оптимизации. В данном подходе анализируется "красота" графика, отсутствие явных сись и зависных просадок. Это самое важное. После данной процедуры из ВЫБРАННОГО сета победителя выбирается БЛОК, который уже именно по данному сету будет поставлен на оптимизацию.

Скажем так:
1.Блок растягивания сетки, в котором можно выбрать 4-6 параметров, и именно их и поставить на оптимизацию.
2.Блок задержки в открытии 1-го ордера. Также можно 4-мя параметрами зарядить на оптимизацию.
3.Прочие блоки .....

Решение не идеальное, но оно хотя бы рабочее и выполнимое.
=============================================================================

Доделал оптимизацию EURUSD. Только БАЙ. Только СЕЛЛ пока еще трудится ... результаты уже осле НГ будут. При одинаковых параметрах из-за разных процессоров на компах в 2 раза дольше идет оптимизация ....
Тестовый период: 01.01.2016-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Результаты нормальные, НО ... похоже на переоптимизацию ... ...

КТО ДЕЛАЕТ БЭКТЕСТ:

Коллеги, 2016 год был хороший год!
Мы все много и осмысленно работали и смогли немало сделать.
Очень похоже, что в 2017 мы сможем начать пользоваться результатами нашего умного и большого коллективного труда!

Всем в 2017 и вообще здоровья, хорошего настроения и благоденствия! :)
Мы умны, сильны и можем этого достигнуть! l-) :)

Всех с Новым Годом!!!
Пройдём 2017 на агрессиве!

Ув. Старик и Qj!
Примите мои наилучшие пожелания и поздравления с Новым Годом!
Желаю Вам в новом году всяческих благ, успехов, терпения, достижения поставленных целей. Желаю, чтоб Вас окружали умные и успешные люди, чтоб Вы получали от жизни положительные эммоции.
Qj два слова персонально Вам:
Я Вам очень сопереживал после того шпиля на EURGBP, боялся, чтоб Вы не разочаровались и не забросили разработку (всё-таки open source бесплатен). Но Вы продолжили выпускать новые релизы, и это заслуживает огромного уважения к всему тому, что Вы делаете. Как сказал один из древних:

Цитата

Человек, способный бестрепетно выдержать удары судьбы, подобен льву, отвечающему рыком на удары грома, в отличие от убегающей в ужасе антилопы. Будьте уверены, что тот, кто смело смотрит в лицо опасности и не теряет надежды, рано или поздно вернёт первоначально утраченные деньги.

Qj два слова персонально Вам:
Я Вам очень сопереживал после того шпиля на EURGBP, боялся, чтоб Вы не разочаровались и не забросили разработку (всё-таки open source бесплатен). Но Вы продолжили выпускать новые релизы, и это заслуживает огромного уважения к всему тому, что Вы делаете.

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал??? :((... Вроде до 3 выходные =))

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал... Вроде до 3 выходные

Всех с наступившими праздниками... А у меня одного терминал заработал... Вроде до 3 выходные

FortFS работает.

Прикрепляю оптимизированный сет для NZDUSD.
Кто может, прогоните на дуковских котировках и выложите результат

Setka_NZDUSD.set55 скач.

Прикрепляю оптимизированный сет для NZDUSD.
Кто может, прогоните на дуковских котировках и выложите результат

и тейк не считает =))

Опять некорректная работа в тестере параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
На этот раз на паре USDCHF.
Не может быть, что этот баг зависит от тестируемой пары - но на AUDUSD всё было нормально при тех же условиях.
Сэт и результаты тестов прилагаю.

Не удалось найти никакой закономерности появления этого бага.
Единственное, что удалось выяснить - советник правильно "видит" максимальную просадку, определенную тестером МТ4, то есть начинает принудительное закрытие именно с этого значения.
В данном конкретном случае:
- файл USDCHF_341_final_Buy-only.htm - максимальная просадка, определенная тестером, равна 16791 (Все значения параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney ≥ 22200 принудительно не закрывают сетку)
- файл USDCHF_341_final_Buy-only_22100.htm - "методом тыка" найдено значение параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=22100, при котором происходит принудительное закрытие сетки 18.03.2015г на "правильном" уровне просадки
- если задавать значения CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Возможно, это поможет определить, откуда ноги растут.

EAQj_-_Setka_v1.413_Wrong_CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.rar28 скач.

Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

Спойлер

Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

Хммм .... Старик, извини, не понял ЧТО конкретно тебе выложить?

Оптимизация по Фунту проведена за год. С 01.01.2016-23.12.2016. То есть с учетом брекситов и еще 2-х "сложных" периодов в 2016 году. Результаты оптимизации выложены в этом посте: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329509
Там же выложен один прогон наиболее удачного сета.
Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

Что касается пропуска брексита и сверх красных новостей - полностью согласен, я бы так же пропустил эти даты. В оптимизации помог БЫ обойти эти даты новостной фильтр. В виду его отсутствия оптимизация проводилась с учетом всех дат, без приостановок ....

так, а планировщиком разве нельзя исключить нежелательные периоды из теста ?.. :-/

Я согласен что речь едет о ~1% и ради Этого чем то заниматься не стоит.

Но если выводить в данном примере на рынок сеть начиная с 0,11 лота преобразованного в 0,01 нужно будет в 10 раз меньший депозит.

Старик вы правы, вкралась ошибка, наверно не вся история попала в ексель. Сделал анализ заново - результаты ниже.

lot sum
0,01 -510,42
0,02 -78,62
0,03 8,73
0,06 -93,62
0,11 254,1
0,21 1644,98
0,39 2739,48
0,75 5870,52
1,46 10894,25
2,89 19955,72
5,78 12573,96
11,77 36012,31
23,99 58246,26
49,77 33550,58
all 181068,23

и тейк не считает =))

а вот это, может, и очень нехорошо... Может быть дырочка в безопасности...
Просьба скопировать и выложить файлы 2-х логов 20170102 из вкладок Эксперты и Журнал вашего торгующего сейчас МТ4 - нам с Qj для анализа!...

И есть еще одна просьба.
Сэт фунта вы выложили и я там увидел сверхагрессивную сетку как и ожидал по истории мониторинга...
Но вы же предполагаете (и, наверно, проверяли в тесте) то, что данный сверхагрессивный тест должен проходить брэкзит даже в тестере!...
Точнее, торгуя сверхагрессивными сетками, Брэкзиты не торгуют - такие события обычно просто пропускают и я не жду, что вы его оптимизировали тоже.
Просто совсем не понятно происхождение и рекомендации по применению этого сверхагрессивного сэта на крайне волатильном фунте...

Вы можете выложить скрин первого экрана контрольного теста по выложенному вами сэту за оптимизировавшийся вами период 2016 года?
Или вы не весь 2016 год оптимизировали/тестировали при разработке сэта gbpusd?...
В общем, внесите ясность - добавьте скрин контрольного теста gbpusd с вашим сэтом за оптимизировавшийся/тестировавшийся вами период.

На всякий случай дам подсказку где что в терминале лежит /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах"

20170102a.log11 скач.
20170102.log11 скач.

Всем привет！Поразмышлят тут я о том, что выгоднее по расстоянию до ТП и профиту на одну и ту же длину сетки и депозит делать шаги максимально маленькими, но с меньшим лотом, т.к меньше не захваченных ордерами мест на графике и естесственно меньше расстояние до ТП. Как я понимаю чем меньше лот тем пропорционально меньше спред и комиссия, так что здесь дополнительного убытка по идее не должно быть. т.е. меньше лот, но компенсирует это больше мелких ордеров. Но вбив эти 2 разных настройки в эксель модель вижу, что примерно на одинаковых уровнях от открытия колена сетки с большим шагом - доход и расстояние до ТП больше на сеткуе с меньшим шагом и лотом, Кто может обьяснить в чем подвох

Всем привет！Поразмышлят тут я о том, что выгоднее по расстоянию до ТП и профиту на одну и ту же длину сетки и депозит делать шаги максимально маленькими, но с меньшим лотом, т.к меньше не захваченных ордерами мест на графике и естесственно меньше расстояние до ТП. Как я понимаю чем меньше лот тем пропорционально меньше спред и комиссия, так что здесь дополнительного убытка по идее не должно быть. т.е. меньше лот, но компенсирует это больше мелких ордеров. Но вбив эти 2 разных настройки в эксель модель вижу, что примерно на одинаковых уровнях - доход и расстояние до ТП больше на сеткуе с меньшим шагом и лотом, Кто может обьяснить в чем подвох

Можете так же и модель для наглядности приложить, куда нагляднее будет..