[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания
Add^
В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка (только как быть с первыми 2-мя ордерами .. хммм .. у них лот всегда 0.01). Вижу реализацию в таком виде:
1.Проводим бэктест.
2.Выгружаем результаты бэктеста в НТМЛ.
3.В форме эксель нажимаем кнопку (в которой VBA скрипт) загрузить даные.
4.Выбираем НТМЛ результат бэктеста
5.Результаты бэктеста загружаются на 1-й лист экселя.
5.Отображение всей необходимой статистики автоматом появляется на ВТОРОМ листе.
7.Ну а формулы на втором листе можно допиливать на свое усморение и извращенность. Все данные формул мы берем с 1-го листа, то есть с загруженных данных бэктеста.
8.Кстати настройки советника внутри бэктеста ТАКЖЕ ведь отображаются? Что это нам дает? Трам парарам.
У нас есть сейчас экселевская табличка с рассчетами геометрии сеток, потребности маржи, количеству колен итд. Сейчас данные все мы проставляем туда вручную. При реализации моей задумки большинство первичных вводных данных (шаг, ТП, мульти, количество колен итд) мы можем через формулу брать именно с 1-го листа с загруженными с бэктеста данными! Оптимизация нашего времени!

КТО взялся бы за реализацию такого проекта?????

Додик может все, но Додик не может все сразу..

Пытливый ум и деятельная натура ilnur17021992 не могли не подвигнуть его на попытку сверхсрочного создания "нашего круглосуточного ответа Generic A-TLP". :d
Ну что ж - почему ж нет?! :)
Исследовать и эту возможность можно и стоит - если сделать без компромиссов.

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_-_201612228.zip163 скач.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_source_code_-_20161228.zip113 скач.

Доделал оптимизацию USDCAD.

Спойлер

Тестовый период: 01.12.2015-23.12.2016 Тестовые параметры основные 4, шаг и диапозон на скрине. За основу взят сет с этого поста: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257
Задача первого прогона - найти ПУЧОК оптимальных значений, дальше провести более тонкий опт.

Результаты так себе ...
ADDED:
Нашел причину почему оптимизация ТАК себе. При бэктестах видны явно выбивающиеся сиси. Канадец очень волатилен при выходе новостей про нефть и при заседании BOC (банка канады). Данные дни по любому пропускаем!!!! Сись будет меньше, размер депо радикально сокращается.
Плавно подходим уже к этапу, когда можно собрать несколько пар на одном счете.

Также напрашивается НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР!

Помогите, КАК сделать статистику по КОЛИЧЕСТВУ сеток с 1-м, 2-мя .... 13-ю, 14-ю коленами? И чтобы был расклад по прибыли. Не уверен, что в ЭКСТРИМАЛЬНЫХ-разгонных сетах должны мы подниматься выше 12 колена. СЛИШКОМ значительны траты депо на маржу ....при 12-ти коленах еще более менее терпимы. Ну а может быть и вообще удастся найти сет с 10-ю коленами с расчетом на несколько сливов в год, но и депо нам потребуется ой как меньше ....

Add^
В идеале запилить EXCEL с формулами автоматического распознания результатов проведенного бэктеста на предмет перебора сделок, начиная с 1-го ордера и поиском в них сеток.
Отдельно на бай, отдельно на селл. Как начинается лот 0.01 - считаем что началась новая сетка...
......
У нас есть сейчас экселевская табличка с рассчетами геометрии сеток, потребности маржи, количеству колен итд. Сейчас данные все мы проставляем туда вручную. При реализации моей задумки большинство первичных вводных данных (шаг, ТП, мульти, количество колен итд) мы можем через формулу брать именно с 1-го листа с загруженными с бэктеста данными! Оптимизация нашего времени!

КТО взялся бы за реализацию такого проекта?????

Qj, алоха, ну ты что замолчал? :)
Прости, но возможно ты не знаешь инглиш, тогда переведу что там сказано:

Спойлер

Added the NewsEA.mq4 file and the necessary source files (LibFF.mqh and mql4-http.mqh).
The NewsEA code contains an example of how to use LibFF for filtering out news events in your own EA. This is meant for coders as NewsEA does not do anything by itself. LibFF and NewsEA uses the standard object library provided by MetaQuotes as a container for news objects. Hope this is useful for anyone.

Добавлен файл NewsEA.mq4 и необходимые исходные файлы (LibFF.mqh и mql4-http.mqh).
Код NewsEA содержит пример того, как использовать LibFF для фильтрации новостей событий в вашем собственном EA. Это предназначено для кодеров, как NewsEA ничего не делает сам по себе. LibFF и NewsEA использует стандартную библиотеку объектов, представленную MetaQuotes в качестве контейнера для новостных объектов. Надеюсь, что это полезно для всех.

Иными словами, ничего допиливать не надо. Вставляй код, библиотека есть ... (это я как НЕкодер рассуждаю .. хе)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации.set182 скач.

Спойлер

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

По гороскопу "пессимист"?
Предлагаешь ничего не выкладывать и не делится мыслями? Да не вопрос ....

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю M/:

Спойлер

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю \M/:

Спасибо. :X вообще тема!!!!

EAQj_-_Setka_v1.41_-_Advanced_RSI_experimental_EURUSD_-_20161229.set181 скач.

Спойлер

жду реализации полноценного индикаторного входа, хотя бы по простейшему индикатору RSI, естественно должен быть переключатель: индикаторный/безиндикаторный вход.

Реализовал свою "хотелку".
Добавил отдельный блок настроек открытия первого ордера по индикаторам (true = индикаторный, false = стандартный безиндикаторный вход):

Спойлер

Основной генератор сигналов - индикатор RSI (условие на открытие ордера: образование бычьего/медвежьего поглощения в зонах перекупленности/перепроданности) + фильтр (если на старшем ТФ наблюдается тренд и его сила превышает ADXLevel (направление тренда определяется по индикатору Moving Average со старшего ТФ), то сигналы RSI фильтруются, сделки открываются только по тренду, если тренд отсутствует (значение менее ADXLevel), цена находится во флете, то сделки открываются в обоих направлениях по сигналу RSI без фильтра)

PS. Естественно никого пользоваться не принуждаю, делал для себя. С общего молчаливого согласия выкладываю \M/:

Спасибо. :X вообще тема!!!!

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%:

Спойлер

Этот же сет, на безиндикаторном входе со стандартными параметрами:

Спойлер

Как видим графики получились без особо больших, как любят тут выражаться любители фильмов для взрослых :d, сисек. Структура сетки в этом сете - результат оптимизации в Excel'e. Думаю, если прооптить параметры открытия первого ордера в оптимизаторе МТ4, можно добиться еще более лучших результатов :-$.

Коллеги, всех еще раз с наступающим!!! Всем позитива и профита... Пока у меня перерыв в торговле до числа 12 января =) решил сделать что-то полезное для Вашей ветки, компы свободны. Старик, если не трудно, выложите ТЗ по поводу тестов: валютные пары и параметры, которые Вы и Qj хотели бы увидеть. Проведу все исследования =) на благо общего дела. Только прошу учесть, что торговля роботами для меня край неизведанный (торгую по PA), поэтому сильно не пинайте... К сожалению AUDUSD результаты мне не понравились... Сейчас поставил на повторный прогон.. Видимо к утру будет что-то готово... Еще раз ВСЕХ с наступающим... Ребята Вы реально молодцы, так держать!!!

AUDUSD.rar42 скач.

Спойлер

Досужие домыслы

вот чессговоря тоже, смотрю я уже несколько страниц на кинувшихся "наконец оптимизировать то, что давно пора, но некому как следует", и боюсь даже слово вставить, т.к. смысла некоторых вещей не понимаю.. :-/ прям как в одной из басен Задорнова, о причинах невозможности для русского человека какой бы то ни было 100% полезной деятельности, - "энергии много, а вектора нет.." >:dСтарик высказался, и надежда на то, что мы все-же оставим малоэффективную много-векторность в покое, - снова затеплилась.. :-ss
и снова я поражаюсь умению Старика, разложить по полочкам важное никого не обидев.. снять шелуху лжеметаний по следу лисы..
а вещи он пишет не тривиальные, намекая, что практика, - форвард-тест, в нашем конкретном случае, бывает важнее по-тиковых супероптимизаций.. по очевиднейшей причине, - в реале бот ведет себя иначе (лучше!!!), чем в тестере . (точка!!!) ну почему эту точку так упорно не видят ?! - все никак в толк не возьму.. :-/
а особенно понравилось вот это:
[quote=Старик]я бы рекомендовал, для очистки совести, окончательно отобранные по итогам оптимизации сэты еще дважды (в полной версии бота) проверить стартом за месяц до и на месяц позже начала периода оптимизации.
Дела всего-то десяток минут, пару раз изменить дату старта теста в тестере и прогнать - зато потом сон намного спокойней! :d

ну вот всего то месяц до-/после- и все.. сказал бы больше, - день, - час, - несколько минут.. да, всего несколько минут могут все в корне изменить, - вход в другом месте, и на тебе, - многомесячные тиковые оптимизации летят в корзину со свистом, где утилизируются лангольерами по абсолютно очевидной необходимости.. может это и не сильно интересный/грамотный/деловой подход, но (!) поставив одновременно, 2 одинаковых копии бота, с одинаковыми сетами, но у 2-х разных брокеров, - Вы рискуете получить разную картину/историю торгов.. коллеги, Вам это ни на что не намекает ?.. :->
вот не поленился, и сделал так однажды.. около 2-х месяцев все шло почти синхронно, но однажды, вдруг бац !, - и слив у одного брокера, а у другого, - заработок.. :-o скажете невозможно такое ?.. а попробуйте сами, если не верите.. вот с тех пор у меня отпало желание заниматься по-тиковыми оптимизациями данного бота.. нет, если кто-то все-же отваживается, я только ЗА, обеими руками.. но ... там ли спрятаны настоящие сокровища ?.. :-?

вот просто сильно рад за этого бота в том смысле, что основную работу над ним ведут, Старик, и Qj.. и надеюсь, что дальше все продолжится в подобном же ключе.. просто всей душой радею за выбранный ими вектор, потому что как и все русские в этой теме, - грешен, каюсь и признаю это.. продолжаю искать должного состояния смирения ума и сердца.. [-oСпасибо вам, уважаемые !.. и, Так держать!..

ЗЫ:
коллеги, в случае с этим ботом, мы имеем уникальный вариант "смертельного рыночного оружия".. этим "оружием" позволительно и "от бедра" стрелять, важно только примерно прицелиться, и выстрелить в нужное время.. :d пожалуйста, прислушаемся и обратим внимание на те вещи, о которых говорят его создатели!.. иначе, мы с вами рискуем сходить в оперу ради посещения театрального буфета или, простите, уборной..

По гороскопу "пессимист"?
Предлагаешь ничего не выкладывать и не делится мыслями? Да не вопрос ....

Старик, у меня вопрос: Вы как-то в чате писали, что в Qj-setka планируется глобально изменить название параметров (насколько я понял, для улучшения юзабилити для пользователей).
Это изменение будет в следующем релизе? Это будут финальные названия (т.е. больше кардинально менятся не будут) ?

AccountInfo.mq443 скач.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации_-_сетка_короче.set100 скач.

Старик, снимаю перед Вами шляпу - Вы программирующий дипломат =d> Сорри за оффтоп. Если кому то интересно вот первые результаты _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Бот успешно пережил сегодняшний ночной шпиль по евре

Я бы сказал, что он его просто не заметил :))

первые результаты _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501

Сеты которые у меня получились при прогоне пар... Пока процесс изготовления сетов только постигаю... Чуть выше Ден выкладывал мои скрины и я тоже показывал... Сейчас освою правильное изготовление и выложу как нужно... Но на картинках все видно.

Если кому интересно то вот мониторинг сетки RSI https://www.myfxbook.com/members/rama26rus/rsi/1872113

Всех еще раз с наступающим коллеги! Мы с Деном уперлись в оптимизацию: он EURUSD, я наболевшую AUDUSD :)) Параметры ниже. Много параметров одновременно нереально... Надо как-то разбивать бота на части и по 1-2 параметрам, потом дальше...

Бот успешно пережил сегодняшний ночной шпиль по евре

Кроме этого, у меня c 01/12/2016 работает 4 ДЕМО SETKA+ATR на ТФ от М1 до М30 на тех же парах, что и у maxand.
Очень хорошо работают, прошлую неделю прошли без слива. Но неудобно то, что работа с костыльком для запуска первых ордеров по каналу ATR делает невозможным использовать параметры Setka для мультивалютных торгов, да и оптимизацию никак не сделаешь.
Господа программисты, может кто-нибудь возьмется интегрировать костылек в Setka?

EAQj_-_Setka_v1.41_-_ATR_Channels_source_code_-_20161230.zip96 скач.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_ATR_Channels_-_20161230.zip114 скач.
ATR_Channels_EA.zip101 скач.

Коллеги я понимаю, что я дебил =) но как это возможно???? _https://www.myfxbook.com/members/xFalcon/разгон/1907501 Старик и команда от меня Вам низкий поклон и как говорит молодежь... Уважуха,,,

[move]$$$$$[/move]
Всех с наступающим [glow=red,2,300][shadow=red,left]НОВЫМ ГОДОМ[/shadow][/glow]!
Пусть он отблагодарит нас с лихвой за наши старания, эксперименты, творческие потуги и бессонные ночи. За наши споры и кропотливую работу, заблуждения и неудачи.

Мы в конце концов счастливые люди, мы любим свое дело! Так желаю чтобы эта любовь была взаимной ....
[move]$$$$$[/move]

Навеяно постом Старика с утверждением "На входе раз в неделю денег нет - большие деньги в непрерывной или частой оптимальной работе с ценой" :)

Продолжаю тестовую оптимизацию.

Пара AUDUSD.
Tickstory Light 1.8.2, котировки Дукаса, для конвертации котировок использованы данные RoboForex Standard, спред 25.
Весь период теста: 01/02/14-04/12/16
Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16
Остальное - бэк и форвард.

Прогонял отдельно для Buy и Sell на лоте 0,1 для максимальной гибкости сетки.
Параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 10000 (В тестере советник для оптимизации работает, как положено; никаких сбоев на Build 950 и Build 988 не было)

Все результаты дополнительно протестированы в TDS 2.1.8 c плавающим спредом Dukascopy+20, slippage +-10.
В архиве результаты тестов в TS и TDS2 - для тех, кому будет интересно сравнить.

По расчетам, с депозитом 11500-12000, этот сет должен приносить около 20% в месяц.
Но это по расчетам....

Для горячих голов, готовых уже с понедельника ставить на реал:
1. Я бы еще неделю-другую прогнал сэт на демо и сравнил на соответствие сделок в тестере и на демо-счете.
2. Кто хочет торговать маленьким лотом (0,01, 0,02, 0,03...) - лотность колен сетки будет другая (из-за округления) и результаты торговли тоже. Нужно проверять в тестере.

P.S. Всех с наступающими праздниками! Здоровья, профита и мирного неба над головой!

EAQj-Setka_v1.413-AUDUSD-M1_007-01_10000_Boris1961_20161230.rar191 скач.

Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16

Период оптимизации: 01/06/14-01/02/16

а можно узнать, почему такой период оптимизации выбрали?

EAQj_-_Setka_v1.413-NZDUSD.set63 скач.
20161231.rar31 скач.

Чтобы было с чем "поиграться" выкладываю экспериментальный сет для этого мода.
EURUSD, ТФ М5, депо 3к, начальный лот 0,03, прогон с 2013 года, котировки 99%:

Спойлер

Этот же сет, на безиндикаторном входе со стандартными параметрами:

Спойлер

Как видим графики получились без особо больших, как любят тут выражаться любители фильмов для взрослых :d, сисек.
Структура сетки в этом сете - результат оптимизации в Excel'e.
Думаю, если прооптить параметры открытия первого ордера в оптимизаторе МТ4, можно добиться еще более лучших результатов :-$.