От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
А модель делал по шаблону в экселе? или просто гонял тестером?
сначала отработал размер волатильности, выбрал граничные значения для больших шагов и для всей сетки. потом в экселе отработал шаги, размер лота и депозита. потом бектестинг и оптимизация входа в тестере, и форвард-тесты на 2015-2016.
Изменено 11 февраля, 2017 пользователем resolance
Сделайте пожалуйста что роботяга работал на roboforex !! :((
Если у Вас тип счёта с мин.лотом 0.1, то и в сете проставьте стартлот 0.1. И денег киньте в 10 раз больше.
Перепроверил настройки по сету 2 раза. Но что то у меня не сходится.. в часности в графе профит - с 5 колена у нас 0
AUDUSD_-_Setka_v1.39_-_AutoBigFoot_v.2_-_ak_-_20161128_M5.set
EURUSD_-_Setka_v1.39_-_AutoBigFoot_v.2_-_ak_-_20161128_M5.set
USDCHF_-_Setka_v1.39_-_AutoBigFoot_v.2_-_ak_-_20161128_M5.set
Изменено 11 февраля, 2017 пользователем ak17
Выложи сеты посмотреть. Сравним почему разница, может сможем понять почему разница и использовать светлую сторону силы :d
Это пожалуйста. Значение волатильности, которое применялось в модифицированной модели BigFoot, строил на основе статиститической обработки дневных, недельных и месячных волатильностей по выбранным парам. На этих сетах прополз Трампа и брекзит, на тестах - просадка не более 30% при мультиторговой работе, 100% приблизительно в сумме в год прибыль. Такие вот спокойные надежные бронебойные сетики, без переоптимизации и хождения по бритве.
Для 1.41 аналогичную работу закончил сейчас только по AUDUSD.
Изменено 11 февраля, 2017 пользователем ilnur17021992
Примерно схожую концепцию мультивалютных торгов я описывал в этом посте: тык
Ваши результаты подтверждают высокую устойчивость и проходимость таких сетов. :)
Торги ботом/сэтом 1.39 версии никакого смысла/полезности как бы уже не имеют.
Манипуляции с 1.39 вызваны религиозными причинами или просто решили торговать всем подряд?! :)
А вот тут я могу попробовать ответить личным опытом. У меня на центовом счете в Робофорексе приятно оптимизированный для себя робот на парах AUDUSD, EURUSD, USDCNF с настройками под BigFoot v2 с несколько модифицированным рассчетом волатильности показывает лучшие результаты, чем версия 1.41. Поэтому иногда, до завершения оптимизации и поиска нужных параметров входа оставил 1.39, который, прямо скажу, радует и по прибыли, и по просадке.
P.S. по просьбе Qj уточняем:
Логи от версии для оптимизации к рассмотрению не принимаются. Попробуйте повторить баг полной версией бота - лог без инфы бесполезен.
Логи от самособранных версий/модов к рассмотрению не принимаются.
Логи от старых версий также к рассмотрению не принимаются.
Все сообщения данного характера будут игнорироваться.
Сделайте пожалуйста что роботяга работал на roboforex !! :((
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Старик
Примерно схожую концепцию мультивалютных торгов я описывал в этом посте: тык
Ваши результаты подтверждают высокую устойчивость и проходимость таких сетов. :)
читал этот топик, во многом с вами согласен. только 345 пипсов сеточка для еврика - маловато для уверенности будет. и сетка густовата. но это на мой сверхконсервативный взгляд.
про выбор пар. в принципе, я выбирал не просто некоррелированные (чтобы на шпагат не сесть), но и близкие по волатильностям, не слишком волатильные пары.
Сэты, разрабатывавшиеся по версию 1.39, требуют тотальной перепроверки.
То есть высоковолатильные пары такие как: EUR/NZD, EUR/AUD, EUR/JPY исключены из торгов? Или к ним подобраны пары с меньшей волатильностью?
но вот при тестировании оказалось после кучи тестов и оптимизаций, что нервные пары денег приносят меньше - из-за высокой волатильности у них в БигФуте широкий шаг, и это в среднем замедляет закрытие сеток. как я понял визуально, высоковолатильные нервные сетки не просто скачут туда-сюда с широким размахом, а то скачут, как бешенные, то трепещут, как карась в сачке - часто и с мелкой амплитудой. поэтому нервных пока отложил в сторону.
так что прежде чем делать статанализ по волатильности, я смотрю общее поведение пары.
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Старик
ПРИЯТНО видеть, как активно идет работа над созданием сетов, и со слов Старика, у них с Qj, еще очень много плановой доработки нашей сетки.. :)
учитывая этот момент, и общую занятость основной команды разработчиков, решил немного отвлечь внимание сообщества от непосредственно имеющегося на сегодняшний момент бота, вопросами некой сеточной теории.. на подумать, а м.б. и приложить свои силы/знания/опыт в данном направлении..
НЕОДНОКРАТНО и РЕГУЛЯРНО уже, в процессе работы над проектом, от сообщества, и от меня лично, исходили некоторые мысли относительно того, как победить т.н. безоткаты, т.е. периоды, которые чаще всего заставляют нас с вами нервничать, - затяжные однонаправленные движения.. трейдеры, имеющие уже некоторый опыт, и приходящие т.с. из других топиков, буквально с первых же постов, предлагают решать эти трудности, используя всевозможные индикаторы.. Старик, как главный идеолог проекта, упорно сопротивляется, и каждый раз призывает решать эти трудности не традиционным использование индикаторов, а грамотной разработкой сетов.. и он конечно же прав, - грамотный сет, - призван быть синхронизирован с волновыми движениями валютной пары.. и чем оптимальнее такая синхронизация, тем точнее наш бот обрабатывает движения цены, и отрабатывает в профит, не доставляя нам при этом, сколько-нибудь заметных волнений.. у опытного скальпера, DENYA, этот момент вызывает восхищение, да так, что он то и дело спрашивает, - "Это действительно так было задумано?!" ну не может такого быть, - не может простой сеточник работать под стать опытному скальперу, не может он сам по-себе так видеть рыночную ситуацию.. а все дело, оказывается, в правильно подобранном сете.. >:d
СЕТКА КАК ИНДИКАТОР
а как лично Вы рассматриваете сетку, - как тупой торговый инструмент, опасный и непредсказуемый, нацеленный в конечном итоге на потерю всего депозита ?.. если это так, то попробуем взглянуть на нее иначе.. м.б. никто не задумывался над тем, что сетка, - сама по-себе индикатор ?.. при чем достаточно универсальный индикатор, - сама себе трендовый, и сама себе осциллятор.. :d
для примера, я взял, пожалуй самый непростой, кусок движения за июнь 2016 г.. неадекватный, брекзанутый.. давайте взглянем на него, и вспомним ситуацию..
ПРИЯТНО видеть, как активно идет работа над созданием сетов, и со слов Старика, у них с Qj, еще очень много плановой доработки нашей сетки.. :)
учитывая этот момент, и общую занятость основной команды разработчиков, решил немного отвлечь внимание сообщества от непосредственно имеющегося на сегодняшний момент бота, вопросами некой сеточной теории.. на подумать, а м.б. и приложить свои силы/знания/опыт в данном направлении..
НЕОДНОКРАТНО и РЕГУЛЯРНО уже, в процессе работы над проектом, от сообщества, и от меня лично, исходили некоторые мысли относительно того, как победить т.н. безоткаты, т.е. периоды, которые чаще всего заставляют нас с вами нервничать, - затяжные однонаправленные движения.. трейдеры, имеющие уже некоторый опыт, и приходящие т.с. из других топиков, буквально с первых же постов, предлагают решать эти трудности, используя всевозможные индикаторы.. Старик, как главный идеолог проекта, упорно сопротивляется, и каждый раз призывает решать эти трудности не традиционным использование индикаторов, а грамотной разработкой сетов.. и он конечно же прав, - грамотный сет, - призван быть синхронизирован с волновыми движениями валютной пары.. и чем оптимальнее такая синхронизация, тем точнее наш бот обрабатывает движения цены, и отрабатывает в профит, не доставляя нам при этом, сколько-нибудь заметных волнений.. у опытного скальпера, DENYA, этот момент вызывает восхищение, да так, что он то и дело спрашивает, - "Это действительно так было задумано?!" ну не может такого быть, - не может простой сеточник работать под стать опытному скальперу, не может он сам по-себе так видеть рыночную ситуацию.. а все дело, оказывается, в правильно подобранном сете.. >:d
СЕТКА КАК ИНДИКАТОР
а как лично Вы рассматриваете сетку, - как тупой торговый инструмент, опасный и непредсказуемый, нацеленный в конечном итоге на потерю всего депозита ?.. если это так, то попробуем взглянуть на нее иначе.. м.б. никто не задумывался над тем, что сетка, - сама по-себе индикатор ?.. при чем достаточно универсальный индикатор, - сама себе трендовый, и сама себе осциллятор.. :d
для примера, я взял, пожалуй самый непростой, кусок движения за июнь 2016 г.. неадекватный, брекзанутый.. давайте взглянем на него, и вспомним ситуацию..Спойлер
здесь хватает неожиданностей.. безоткат на 370+ пп, 16-17 июня; затем мощный гэп на 100+ пп, в сторону безотката; и потом еще почти столько же пп движения.. ну просто катастрофа невероятных масштабов.. :-ss @-)
депозита на 10К для дефолтного сета не хватило бы.. с 20К мы бы прошли, но это в 4 раза превышает наш расчетный.. вот так, жестко и бескомпромиссно, фунт растоптал наши с вами надежды на успех..
( сам-то Старик, использовал здесь другой сет, и говорит, что у него все ОК, но мы то об этом узнали уже после известных событий.. ну ладно.. как ни крути, а тут каждый из нас, - кузнец своего счастья.. счастье у Старика, подобно нашему, но это конкретно его, Старика, счастье.. :d )
вернемся все-же к нашей сетке, и взглянем на нее глазами паталого-анатома, разрежем ее по частям.. для удобства назовем обе ее стороны, согласно ее сути, В и S, соответственно.. итак, на ситуации от 16.06.2016 г., мы имеем растягивающуюся сторону S, и многократно отрабатывающую по ТП, строну В.. мы сейчас увеличим картинку, и взглянем подробнее..Спойлер
наша с вами СЕТКА, работает КАК ИНДИКАТОР ТРЕНДА, растягиваясь по одной стороне, и отрабатывая ТП по другой.. СИЛУ ТРЕНДА можно условно оценивать по соотношению незакрытых колен на стороне S к количеству закрытий по ТП на стороне В.. к тому-же, если на стороне S, имеются несколько открытых колен, при отсутствующих позициях на стороне В, то это говорит о мощности трендового импульса.. это хорошо заметно на второй половине дня 16-го числа..
наша с вами СЕТКА, работает КАК ОСЦИЛЛЯТОР, когда между соседними позициями по одной стороне, мы имеем короткие сетки, закрытые по ТП противоположной стороны.. ОБЛАСТЬ ПЕРЕ-/РАБОТКИ заметно, когда между двумя-тремя открытыми позициями по стороне S, мы имеем несколько коротких сеток В , закрывшихся по ТП, за продолжительный отрезок времени.. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ такого отрезка измеряется его отношением к отрезку предшествовавшего сильного тренда, где на стороне В, мы имели одиночные отработки по ТП, а где и вовсе промежутки без позиций.. в нашем примере весь день 17-го числа, наш сетка-осциллятор намекал нам как-бы перекупленность..
однако.. есть небольшой нюанс.. подлинную перекупленность мы имели бы, если бы короткие сетки по стороне В, имели снижающуюся тенденцию.. в нашем случае все было наоборот, - они поднимались все выше.. к тому-же, после почти каждого закрытия такой короткой сетки мы получали по одному, а иногда и двум закрытиям одним ордером по ТП в направлении В.. именно это сигналило нам о наличии скрытой продолжающейся тенденции к росту..Спойлер
на следующий день (а это уже после гэпа в 100+ пп), мы имели схожую картину.. наш сетка-осциллятор кричал нам о перекупленности, но сетка-трендовый вещал о продолжении тенденции наверх..Спойлер
итак, рассмотрев наши примеры, мы приходим к выводу, что сетка, - не только инструмент для извлечения прибыли из движений рынка, но еще и мощный, самодостаточный индикатор, способный сам по-себе говорить нам об имеющихся тенденциях.. в связи с этим возникает логичный вопрос, - а для чего нам это все ?..
ПРЕЖДЕ ВСЕГО для того, что имея такого продвинутого сеточного робота как у нас, мы можем и вовсе отойти от использования сторонних индикаторов, при необходимости.. учитывая показания СЕТКА-ТРЕНД и СЕТКА-ОСЦИЛЛЯТОР, и дефолтный сет (при условии, что он довольно примерно отражает текущую рыночную ситуацию), мы можем научиться динамически подстраиваться под изменяющийся рынок.. а это уже серьезный шаг к созданию робота нового поколения, гибкого, активного участника рынка.. дело лишь за грамотной интерпретацией сигналов СЕТКА-ТРЕНД и СЕТКА-ОСЦИЛЛЯТОР..
и здесь имеются два основных направления, - консервативное и агрессивное.. консервативное, - получив сигнал, заставляет робота увеличить шаг и уменьшить коэффициенты мультирования, тем самым продлевая жизнь растянувшейся распределенной позиции.. агрессивное поступает наоборот, - увеличивает коэффициенты мульта объема позиции, сокращает расстояние до точки Б/У и до планируемого ТП соответственно..
возможно кому-то, приведенные здесь примеры и наблюдения покажутся очередным нелепым бредом, а кто-то найдет для себя что-то интересное и новое, и это подвигнет его работать в этом направлении дальше.. почему я все это выношу на обсуждение.. ну, во-первых я могу ошибаться в чем-то, и приветствуется конструктивная критика.. во-вторых, пообщавшись со Стариком, я понял, что у них с Qj, в настоящий момент еще много плановой работы.. поэтому, не желая хоть как-то навредить ходу их планов, я надеюсь тем самым привлечь внимание опытных программистов, заинтересовавшихся общей идеей СЕТКА, КАК ИНДИКАТОР.. и возможно, с благословения Старика и Qj, и на их условиях, такие спецы возьмутся за опробование новых идей на практике ?.. что несомненно послужило бы нашей общей с вами пользе.. :)
ЗЫ:
и небольшое творческое отступление для критиков этой идеи.. пример некоторой реализации агрессивного подхода с использованием сетка-индикатор.. рассмотрев на истории от 16.06.2016 поведение цены, я попробовал смоделировать работу гипотетического динамического модуля.. предприняв некоторый анализ, я решил, что каждое закрытие по ТП на стороне В, при растягивании на стороне S, - равно приращению мульта на некое число.. при этом переключил еще и S_MultStart, и S_MultLevel2.. т.е. гипотетически я исходил из того, что каждое закрытие по ТП на стороне В, при одновременном растягивании на стороне S, равно срабатыванию некоего триггера, которое приводит к приращению S_MultStart, и уменьшению S_MultLevel2.. и вот, что получилось в итоге..изменившиеся настройки
результат 16-17.06.2016
результат 20-21.06.2016
другими словами, мы сделали сет агрессивнее, за счет чего получали более коротки ТП по стороне S.. и да, мы получили бОльшую прибыль в сравнении с ожидаемой.. а больше всего нас порадовало значение просадки..Спойлер
>0
идея имеет место быть, дело только за грамотной реализацией.. в теории и практике, - СЕТКА ИНДИКАТОР, без сомнения - следующий шаг в развитии темы торговли с использованием мартингейла.. :-b
при правильном построении сетов, с учетом статистической обработки волатильностей, в принципе, можно уверенно работать и с очень нервными, высоковолатильными парами. но вот при тестировании оказалось после кучи тестов и оптимизаций, что нервные пары денег приносят меньше - из-за высокой волатильности у них в БигФуте широкий шаг, и это в среднем замедляет закрытие сеток. как я понял визуально, высоковолатильные нервные сетки не просто скачут туда-сюда с широким размахом, а то скачут, как бешенные, то трепещут, как карась в сачке - часто и с мелкой амплитудой. поэтому нервных пока отложил в сторону.
так что прежде чем делать статанализ по волатильности, я смотрю общее поведение пары.
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем ilnur17021992
Ваши результаты подтверждают высокую устойчивость и проходимость таких сетов.
честно говоря, уважаемый, Ivan Aleksandrovich, я так и не понял, что именно Вы хотели сообщить ?.. :-/
Вы ведь не ради пиара торгового сигнала (в котором желаю Вам всяческих плюсов) все это написали ?..
Но все же высоковолатильные пары у меня находятся в топе по доходности. Все из за индикатора RSI по которому открываются первые ордера сеток. EURCHF большую часть времени флетует и не входит в зоны перекупленности/перепроданности, а EURNZD пара "дерзкая" и очень часто стреляет, особенно ночью на новостях, поэтому прогуляться в зону перекупленности, а потом сразу же в перепроданность - обычное дело.
Я возможно, покажусь наглым, но не будете ли вы столь любезны, что бы поделиться своими сетами с общественностью? Мне кажется, здесь всего несколько человек понимают в настройках этого бота. Лично у меня его настройки ужас вызывают.
blackyangell, vlad.gr и ещё 6не торгуйте НИКОГДА, слышите, НИКОГДА! ботом, настройки и логику работы которого не понимаете.
Примерно схожую концепцию мультивалютных торгов я описывал в этом посте: тык
Ваши результаты подтверждают высокую устойчивость и проходимость таких сетов. :)
читал этот топик, во многом с вами согласен. только 345 пипсов сеточка для еврика - маловато для уверенности будет. и сетка густовата. но это на мой сверхконсервативный взгляд.
про выбор пар. в принципе, я выбирал не просто некоррелированные (чтобы на шпагат не сесть), но и близкие по волатильностям, не слишком волатильные пары.
так что прежде чем делать статанализ по волатильности, я смотрю общее поведение пары.
Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Старик
Подскажите, а может бот в авторежиме на (к примеру 10 колене Sell), открывать бай сетки не заданным лотом 0.01 а повыше? типа 0.08 или 0.1? но только при достижении 10 колен Sell !!!?
Подскажите, а может бот в авторежиме на (к примеру 10 колене Sell), открывать бай сетки не заданным лотом 0.01 а повыше? типа 0.08 или 0.1? но только при достижении 10 колен Sell !!!?
А зачем ?! Представьте что после этого цена развернется обратно на 10 колен
А зачем ?! Представьте что после этого цена развернется обратно на 10 колен
Это понятно, нужно контролировать ситуацию и не позволить этому случится, Так можно его так настроить? подскажите как?
Столкнулся с проблемой:
Есть сет. Название сета переименовал учитывая "важные отслеживаемые точки" результатов теста, его название выглядит вот так: [Setka1.41][AUDUSD M1][2016.01.04-2017.02.06][min depo 9314][k3.91][№33].set
Так вот ЕСЛИ загрузить такой сет в МТ4, то сет НЕ загрузится. Переименовал его в короткое название: AUDUSD.set и все данные с сета загрузились корректно ....
Так что повнимательней с названиями сетов ....
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
