Спойлер
777Aleksey777, какое у вас плечо на тестовом счете? Это нужно для правильного вычисления залога в модели.
1:1000 сборка тестера от DANYA, Тикстори.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Подозреваю задание ДЦ stoplevel|freezelevel>Tp на первом ордере сетки и некорректную работу (баг) бота в этой ситуации.
Будем проверять.
Может поможет такая информация - все это происходило в 11:30-11:31, причем началось с EURGBP в 11:30, продолжилось на EURSEK в 11:31. В 11:30 по фунту вышли красные новости, правда падать он начал на 45 минут раньше(инсайд?), но в этот момент падение ускорилось. Ну и через кросс с евро начал двигать евро, а та в свою очередь второй кросс.
Господа, как мне кажется, то что 777Aleksey777 проводил обсуждаемый тест с количеством ордеров равным 15, а модель для его сета показывает максимум в 10 колен, ничего не меняет. Т. к. параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 просто не дает открыться 11 колену. Взгляните на модель, просадка в 3000 возникает как раз между 10 и 11 коленом.
Далее, боюсь отхватит люлей от Старика (но с не давней медалью от него уже не так страшно), но не соглашусь с утверждение, что при указанных настройках не может быть 10 непрерывных убытков. Как раз они и случаются, когда цена идет дальше 10 ордеров, и срабатывает ограничение просадки в 3000, при этом, повторюсь, до 11 она не успевает никогда дойти. И еще одно недавнее утверждение нашего уважаемого метра должен поставить под сомнение. Я о максимальной просадке в 7 с лишним тысяч. Эта просадка возникает когда случаются несколько почти подряд срабатываний параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000. Например, первое срабатывание -3000, потом баланс вырос на 1000, потом снова -3000, баланс подрос на 331, и опять сработало ограничение -3000. После этого кривая баланса пошла вверх и достигла нового максимума за период тестирования, вот мы и получили максимальную просадку в 7669.
Прошу сильно не пинать, если чего напутал))
UPD: с просадкой не попутал)
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем apg-2
Всем привет.
Решил снять видео закрытия 10-ти коленной сетки, но закрытие слишком надолго затянулось. Думал закроется быстро, но цена не дойдя 2п до ТП развернулась и еще доооолго не могла достичь заветную отметку. Поймать МОМЕНТ закрытия так и не удалось, уезжал... Но все таки силы на снятие видео потрачены, может быть кому интересно будет посмотреть .... Первый блин комом :)
Спойлер
Всем привет.
Решил снять видео закрытия 10-ти коленной сетки, но закрытие слишком надолго затянулось. Думал закроется быстро, но цена не дойдя 2п до ТП развернулась и еще доооолго не могла достичь заветную отметку. Поймать МОМЕНТ закрытия так и не удалось, уезжал... Но все таки силы на снятие видео потрачены, может быть кому интересно будет посмотреть .... Первый блин комом :)
А вот ip я бы вырезал с видео..Тем более на Ютубе
Изменено 18 февраля, 2017 пользователем resolance
Вопрос к разработчикам.
Параметр MaxSpread задается в 4-х значных пунктах и при значении 3 на счете с 5-ю знаками параметр ботом будет установлен 30.
Можно ли в этот параметр устанавливать дробные значения, например 2,5?
Увы, нет.
В 2015 мы ошиблись, использовав целочисленные, а не вещественные параметры, задаваемые в пипсах.
Шаг, ТР и фильтры сейчас можно задавать только в целых 4-хзначных значениях.
Сейчас исправить это требует очень большой правки кода - требует отдельного релиза и длительных тестов.
Это запланировано, но вряд ли ранее релиза 1.45.
И небольшое уточнение: корректно ли будут работать несколько копий бота с разными magic на одном графике?
Опции управления мультивалютными торгами, при нескольких копиях бота на одном графике, точно будут работать НЕ верно.
Об этом знаем, но дорабатывать это пока не запланировано.
Контроль просадки, имхо, должен работать верно - но 100% гарантию дать не готов.
Ну и вдогонку визуальный индикатор спреда хранящий историю. Старик как-то упоминал спец ПО...
Да, спецПО нужно разное и приветствуется.
Мне сейчас некогда выписывать ТЗ, но, имхо, наиболее интересным для нас было бы ПО, собирающее всю статистику об отдельных свечах и группах (2-5) однонаправленных свечей выбранного ТФ на задаваемом интервале времени - и даже с разбивкой по дням недели и часам. :d
Есть несколько индикаторов, выдающих жалкую стату по свечам в основном старших ТФ.
Нам же нужна предельно детальная инфа, начиная с ТФ м1, об отдельных бычьих и медвежих свечах и группах свечей для осмысленной настройки фильтров безиндикаторного входа и волатильности.
То есть цель: зарядили скрипт сбора инфы по свечам по паре и ТФ - и максимально точно настраиваем фильтры бота.
И это тема (точная настройка фильтров бота под пару и ТФ) требует максимальной проработки!
Господа, как мне кажется, то что 777Aleksey777 проводил обсуждаемый тест с количеством ордеров равным 15, а модель для его сета показывает максимум в 10 колен, ничего не меняет. Т. к. параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 просто не дает открыться 11 колену. Взгляните на модель, просадка в 3000 возникает как раз между 10 и 11 коленом.
Далее, боюсь отхватит люлей от Старика (но с не давней медалью от него уже не так страшно), но не соглашусь с утверждение, что при указанных настройках не может быть 10 непрерывных убытков. Как раз они и случаются, когда цена идет дальше 10 ордеров, и срабатывает ограничение просадки в 3000, при этом, повторюсь, до 11 она не успевает никогда дойти.
Хм, а ведь верно!
При использовании (но при условии срабатывания!!) CloseAllOrders_ByDrawdown>0 параметр "непрерывный убыток" показывает максимальное количество реально открывавшихся колен в ходе теста/торгов.
Но если CloseAllOrders_ByDrawdown>0 задано, но в ходе теста/торгов не срабатывало, то "непрерывный убыток" показывает что и обычно - количество колен сетки, расположенных в минусе относительно уровня ТР наибольшей сетки в тесте/торгах.
И еще одно недавнее утверждение нашего уважаемого метра должен поставить под сомнение. Я о максимальной просадке в 7 с лишним тысяч. Эта просадка возникает когда случаются несколько почти подряд срабатываний параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000. Например, первое срабатывание -3000, потом баланс вырос на 1000, потом снова -3000, баланс подрос на 331, и опять сработало ограничение -3000. После этого кривая баланса пошла вверх и достигла нового максимума за период тестирования, вот мы и получили максимальную просадку в 7669.
Прошу сильно не пинать, если чего напутал))
UPD: с просадкой не попутал)
на эту тему явку с повинной я написал еще в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342682 :d
Но вы мою явку с повинной, в полемическом запале, не заметили. :)
А так да, "в-третьем" в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342655 у меня целиком не верен.
777Aleksey777 с самого начала выложил отчет усёченный, но верный.
Я не боюсь признавать свои заблуждения и ошибки. :)
Во-первых, людям свойственно ошибаться - и не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Во-вторых, рынок ни на понт, ни баснями/сказками не пробьешь - нужна правда и только правда. :( :)
Я и раньше замечал, что бот иногда открывает колено и достаточно быстро его закрывает - именно это колено. При каких условиях он это делает? Мне нужно понять, что подкручивать в настройках - играюсь с одной интересной парой EURSEK - у нее большой спред и достаточно резкие/хаотичные движения. Сегодня наблюдал, как в течении 2-х минут открылось и закрылось/переоткрылось 6 первых колен. Аналогично было в тоже время и с EURGBP - там закрылось 7 первых колен. На что бот смотрит, принимая это решение?
Бывает такое на парах с большим спредом. Лечится увеличением ТР.
Заметил ещё, что при открытых ордерах на USDNOK советник начал строить сетку на паре USDSEK, при CurrencyBlock=1
Прогнал сэт 777Aleksey777 на TDS2.
Результаты похуже, но сейчас не об этом.
Боюсь показаться навязчивым, но функция CloseAllOrders_ByDrawdownMoney работает некорректно.
Смутил график результата тестирования этого сэта (См. скриншот)
Подсчет в "Результатах" подтвердил мои подозрения.
Лог и результаты теста в архиве.
P.S. Возможно я не прав, это только догадки, но этот баг связан с выставленными отложками.
Может быть бот считает "несуществующую" просадку и с них?
EAQj-Setka_v1.413_TDS2_Spr-DC+5_Slip10_Test_Boris1961_20170217_Incorrect-CDD.rar
Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Boris1961
Заметил ещё, что при открытых ордерах на USDNOK советник начал строить сетку на паре USDSEK, при CurrencyBlock=1
При CurrencyBlock=1 и нескольких парах usdxxx допустим sell на одной паре и buy на этой же или еще одной/другой паре.
Всё стальное запрещено.
Чтобы торговать не более чем на одной паре одновременно, надо использовать MaxTradePairs=1.
Как идут торги на скандинавских валютах? Делитесь впечатлениями, здесь это нормально! :)
Пришёл наконец к тому, что юзать дефолтный сет банально. Разбираюсь потихоньку в модели и параллельно изучаю способы тестирования конечного результата. В связи с этим, нужен совет по выбору соответствующего ПО- Tickstory и Tick Data Suite. В статьях на сайте у Павла про отличия ничего не сказано. Собственно хотел бы разобраться в тонкостях одной и другой, так как планирую покупку. Прошу высказаться тестировщиков :)
В связи с этим, нужен совет по выбору соответствующего ПО- Tickstory и Tick Data Suite.
Это два принципиально разных продукта. Tickstory формирует .fxt файл с тиками Дукаскопи и всё, TDS кроме этого, имеет некоторые специфические возможности, как например возможность тестирования с плавающим спредом и тестирование с рандомными проскальзываниями в заданном диапазоне. ИМХО, при тестировании с рандомными проскальзываниями на выходе мы получаем не что иное, как оценку устойчивости модели методом статистических испытаний (Монте-Карло). Если Вы понимаете как интерпретировать полученные результаты, и зачем они Вам - покупать TDS целесообразно, если нет, ИМХО для тестов на тиках подойдет Tickstory.
Спойлер
Прогнал сэт 777Aleksey777 на TDS2.
Результаты похуже, но сейчас не об этом.
Боюсь показаться навязчивым, но функция CloseAllOrders_ByDrawdownMoney работает некорректно.
Смутил график результата тестирования этого сэта (См. скриншот)
Подсчет в "Результатах" подтвердил мои подозрения.
Лог и результаты теста в архиве.
P.S. Возможно я не прав, это только догадки, но этот баг связан с выставленными отложками.
Может быть бот считает "несуществующую" просадку и с них?
В приложении сет. с 2014-2017 - 2 слива(ограничен в сете 7К$). 1 слив - 2014.12.31-2015.01.04- там был гэп. В это время врядли бы кто-то торговал. Второй слив появляется при спреде 20. там ордер закрывается прям на пике.
Остальное все стандартно- котировки тикстори 99.9, настройки с альпов, терминал 988.
Boris1961, прогони, плз, через TSD2 Посмотреть как там сет себя поведет.
EAQj-Setka_v1.41_EURUSD_2014-2016_spred20_start5K_dd7000_47KProfit.rar
Изменено 18 февраля, 2017 пользователем resolance
Индикатор: HistoryOrders
(click to show/hide)
(click to show/hide)
ещё раз благодарю за индикаторы.. попробовал на график от другого бота поставить, выводит кучу результатов от отложек, которые не сработали.. как бы это отключить?
В приложении сет. с 2014-2017 - 2 слива(ограничен в сете 7К$). 1 слив - 2014.12.31-2015.01.04- там был гэп. В это время врядли бы кто-то торговал. Второй слив появляется при спреде 20. там ордер закрывается прям на пике.
Остальное все стандартно- котировки тикстори 99.9, настройки с альпов, терминал 988.
Boris1961, прогони, плз, через TSD2 Посмотреть как там сет себя поведет.
Результат прогона внизу.
Согласен, срабатывание CloseAllOrders_ByDrawdownMoney 05.01.15 можно в расчет не брать (первый ордер этой сетки открыт 30.12.14)
Тем более, что срабатывание произошло при просадке 4269$ (баг, о котором я писал несколькими постами выше - и снова отложки...)
Остальные выводы делайте сами.
EAQj-Setka_v1.41_EURUSD_01.01.2014-2017_TDS2-Spr-DC+5_Slip10.rar
Как идут торги на скандинавских валютах? Делитесь впечатлениями, здесь это нормально!
Фух, можно из окопа выползать, Старик плюсомет спрятал.
От скандинавов я просто в шоке. Просадки минимальные, денег дают рубить. В течении дня максимальная просадка была -125 долларов. Сет прикладываю, но он стандартный, доработан только в части спреда (повышен), нужно еще длину сетки увеличить. Пара мало требовательна к депозиту. Понаблюдаю, визуально она перескакивает из диапазона в диапазон - нужно посмотреть как сетки будут закрываться. Торги можно посмотреть в том числе на том демо, от которого я давал координаты - там есть еще такие-же хаотические пары.
Старик, так кто там Вас спрашивал за сет, чтобы за 3 дня 100 % нарубать? Вполне реально. Главное не завалить экономику Швеции.
Спойлер
« Ответ #4912 : Февраль 18, 2017, 05:02:33 am »
Опять Старик до третьих петухов наши логи изучает.
Мне сейчас некогда выписывать ТЗ, но, имхо, наиболее интересным для нас было бы ПО, собирающее всю статистику об отдельных свечах и группах (2-5) однонаправленных свечей выбранного ТФ на задаваемом интервале времени - и даже с разбивкой по дням недели и часам.
Можно пофантазировать?
Для заданного :ТF найти группу из :N однонаправленных свечей
где первая свеча имеет свойства (......) и остальные N-1 имеют свойства (......)
где время открытия первой свечи между :T1 и :T2
Для каждой найденной группы найти (тут нужно подробнее )
- диапазон ABS(Open1-CloseN)
- скорость изменения цены (формула)
- ускорение цены
- .......
Откуда брать исходные данные
В каком виде и куда выводить результаты
Если это на исторических данных, то просится котировки залить в базу и работать уже в ней. Если на текущих - какие индикаторы делают что-то подобное?
1.41_-_20170216_-_eursek_-_15=384_0.01_1.4=1100$_#09.set
1.41_-__20170218_-_eursek_15=384pp_0.01_1.4_=_1100$_#09.xls
20170217_EURSEK_Terminal.xls
20170217_33067_EURSEK_m_1230.xls
Изменено 19 февраля, 2017 пользователем Старик
В приложении сет. с 2014-2017 - 2 слива(ограничен в сете 7К$). 1 слив - 2014.12.31-2015.01.04- там был гэп. В это время врядли бы кто-то торговал. Второй слив появляется при спреде 20. там ордер закрывается прям на пике.
Прогнал за 2016-2017 год - ни одного слива. Прибыль 65000 (депо 20000). MinLot=0.04 (увеличил пропорционально депо, т.е. 5000 соответствует 0,01). Вывод - данный сет интересней дефолтного. Ах, да - тикстори 99,9, F4You, терем 1010.
Изменено 19 февраля, 2017 пользователем kitaro_777
Спойлер
В приложении сет. с 2014-2017 - 2 слива(ограничен в сете 7К$). 1 слив - 2014.12.31-2015.01.04- там был гэп. В это время врядли бы кто-то торговал. Второй слив появляется при спреде 20. там ордер закрывается прям на пике.
Прогнал за 2016-2017 год - ни одного слива. Прибыль 65000 (депо 20000). MinLot=0.04 (увеличил пропорционально депо, т.е. 5000 соответствует 0,01). Вывод - данный сет интересней дефолтного. Ах, да - тикстори 99,9, F4You, терем 1010.
Спред какой?
[/img]Извините,где вы видели спред 20?
В F4You спред по паре EURSEK днем 100,ночью 200.
Извините,где вы видели спред 20?
В F4You спред по паре EURSEK днем 100,ночью 200.
Речь о /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342910
Извините,где вы видели спред 20?
В F4You спред по паре EURSEK днем 100,ночью 200.
надо понимать и совмещать значность спрэда и котировок.
если счет/котировки 4-хзначные, то спрэд 20 пипсов даже на экзотах вполне достаточен даже для самого жадного ДЦ.
если же счет/котировки 5-тизначные, то спрэд 20 может быть впору лишь для eurusd.
Для протокола: это как бы знают все - но почему-то обсуждают спрэд, явно не указывая 4-х или 5-тизнак имеется в виду.
А разрядность надо указывать явно всегда - иначе разговор становится бессмысленным.
В приложении сет. с 2014-2017 - 2 слива(ограничен в сете 7К$).
1 слив - 2014.12.31-2015.01.04- там был гэп. В это время врядли бы кто-то торговал.
Второй слив появляется при спреде 20. там ордер закрывается прям на пике.
Прогнал за 2016-2017 год - ни одного слива. Прибыль 65000 (депо 20000). MinLot=0.04 (увеличил пропорционально депо, т.е. 5000 соответствует 0,01).
Вывод - данный сет интересней дефолтного. Ах, да - тикстори 99,9, F4You, терем 1010.
Дефолтный сэт - вообще не сэт. Он не оптимизирован ни под одну пару.
Это набор настроек, при которых совсем нулевые Колян и Петюня сразу не сольются, если сходу поставят бота на деньги - раньше чем начнут что-то понимать.
Если вы намерены торговать нашим ботом, то сэты на все пары вам/нам надо создавать с нуля!
Тем более, что срабатывание произошло при просадке 4269$ (баг, о котором я писал несколькими постами выше - и снова отложки...)
Целью релиза 1.42 будет нормализация работы бота в безиндикаторных торгах по направлениям, в которых форумчане продвинулись дальше всего.
Qj отремонтировал то, что не давало использовать бота в ряде ТС, будут расширены возможности построения густых сеток - и оптимизацию/тесты за несколько лет станет возможным выполнять более приближенно к торгам онлайн, что должно однозначно позитивно сказаться на результатах каждого из нас.
Внесены изменения и в несколько алгоритмов вычисления просадки в разных местах бота.
Но, к сожалению, гибкость и свобода в торгах нашим ботом синоним максимума проблем для разработчиков.
И чём дальше мы продвигаемся вперед, тем труднее каждый шаг.
Старик, так кто там Вас спрашивал за сет, чтобы за 3 дня 100 % нарубать? Вполне реально. Главное не завалить экономику Швеции.
:d
Но интересно!
Спасибо за инфу по скандинавам!
Мне сейчас некогда выписывать ТЗ, но, имхо, наиболее интересным для нас было бы ПО, собирающее всю статистику об отдельных свечах и группах (2-5) однонаправленных свечей выбранного ТФ на задаваемом интервале времени - и даже с разбивкой по дням недели и часам.
Можно пофантазировать?
Некогда - это буквально некогда. Занят в оффлайне остатками моих бизнесов и переоснащением. Плюс релиз.
Недели полторы-две еще как минимум.
Давайте так - резко ограничим/раздробим задачу для упрощения понимания и наработки технологии.
Вы человек многоопытный - можете попробовать решить задачу по частям.
Есть фильтр волатильности, срабатывающий на одной свече при хай-лоу более указанного количества пипсов.
Никому ни по одной паре ни на одном ТФ достоверно неизвестно оптимально ли значение VolCandleMaxSize = 8 или 15 или 18 или 25 пипсов...
Задача, анализируя историю, для любой пары и ТФ на выбираемом интервале, определить минимальное/оптимальное значение для начала только параметра VolCandleMaxSize.
Выбор оптимального значения параметра VolCandleMaxSize, конечно, можно/нужно оставить за человеком - но нужна стата свечей для принятия решения.
Оптимальное значение параметра VolStopTradeTimining - следующий вопрос, который пока можно не рассматривать.
Если есть время и желание - можете попробовать сделать так, как вам это покажется оптимальным. :)
Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Старик
Дефолтный сэт - вообще не сэт. Он не оптимизирован ни под одну пару.
Мда, Старик, пожалуй я не правильно выразился. Говоря о дефолтном, я имелл ввиду сет из этого поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329257. Честно говоря юзал его с начала января и был доволен. Прибыль вполне приличная: январь - 24%, февраль, пока около 10%. Но, как говориться, нет предела совершенству....
kitaro_777 :d
Ну да, тот сэт aptu заслуживает название дефолтного - поскольку в нем коллеге удалось выявить чрезвычайно важные для нас математические закономерности сеток в зонах настроек сеток/бота, в которых мы (и не только мы) не заходили.
Это не очевидно, но факт то, что почти полтора года разработки и тестирования бота мы все в сторону агрессивной устойчивости почти не смотрели - при этом успев перепробовать тьму неродных для бота индикаторов и их комбинаций и изощренных низколотных мультисистем...
Потому что всем много раз рассказывали, что мартины зло, и всем страшно: все смотрят куда ступить и как не упасть - а не как взлететь... :)
И это его исследование, имхо, было весьма важным, так как де-факто указало на очень перспективные и, главное, профильные варианты торгов нашим безиндикаторным математическим мартин-ботом!
я такие сэты называю aptu-подобными. :)
Ну да, тот сэт aptu заслуживает название дефолтного - поскольку в нем коллеге удалось выявить чрезвычайно важные для нас математические закономерности сеток в зонах настроек сеток/бота, в которых мы (и не только мы) не заходили.
Это не очевидно, но факт то, что почти полтора года разработки и тестирования бота мы все в сторону агрессивной устойчивости почти не смотрели - при этом успев перепробовать тьму неродных для бота индикаторов и их комбинаций и изощренных низколотных мультисистем...
Потому что всем много раз рассказывали, что мартины зло, и всем страшно: все смотрят куда ступить и как не упасть - а не как взлететь... :)
И это его исследование, имхо, было весьма важным, так как де-факто указало на очень перспективные и, главное, профильные варианты торгов нашим безиндикаторным математическим мартин-ботом!
я такие сэты называю aptu-подобными. :)
Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Старик
Подскажите пожалуйста, не получается протестировать версию 1.41 с котировками 99 %. Закачал программу Tickstorelite 1.5.3. Она не видит последние версии терминала, из нее терминал не открывается. Ранние версии терминала открывает, но советник для тестирования недоступен, я думаю из-за того, что скомпилирован он на последних версиях. Придется наверное приобретать платную версию tickstorylite.
Подскажите пожалуйста, не получается протестировать версию 1.41 с котировками 99 %. Закачал программу Tickstorelite 1.5.3. Она не видит последние версии терминала, из нее терминал не открывается. Ранние версии терминала открывает, но советник для тестирования недоступен, я думаю из-за того, что скомпилирован он на последних версиях. Придется наверное приобретать платную версию tickstorylite.
Купите сразу TickDataSuite 2 и она точно всё будет открывать.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем