[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Похоже Bug в блоке безиндикаторного входа.
Советник открыл продажу сразу после закрытия предыдущей продажи (Старик, Qj смотрите время 16:48:29 и 16:48:34 в самом низу лога), хотя в настройка стоит две свечи M5.

Лог и сет прилагаю. v.1.42

Или вы полагаете, что я вам должен их найти и выложить вам ссылочку?!

Бот после закрытия сетки не будет ожидать две свечи M5 для открытия, он смотрит все свечи даже те что были до закрытия сетки.

Разговор выходит беспредметным.
Заочно изучать не выложенную вами сову никому не интересно, пытаться её копировать по вашим намёкам желающих не знаю.

я привёл вам очевидные аргументы, но вам проще слепо верить в свою правоту.... и не жалко ведь своего времени....

Вам 4 страницы назад можно сказать произведение искусства подарили, а вы опять в грязной луже барахтаетесь, дальше носа своего не видите... :(

Это будет внятно разъяснено - или вы не в тот чат запостили?

из моего опыта, раз в неделю на форум заходит клиент, убежденный, что он Энштейн и Да Винчи вместе - как минимум.
И он бродит по форуму в поисках места, где можно было бы намекнуть, что все вокруг пидарасы и только он Дартаньян.
Надеюсь, это не ваш случай?!

Что касается по быстренькому выяснить руками были ли сетки с задаваемым количеством колен, то это можно и прямо по стэйтменту теста или выбранного периода торгов из "Истории счета".
Естественно, в истории счета и тестере надо включить вывод комментариев ордеров - и стандартное "сохранить как отчет".

не жалко.
Мы делаем базовую версию очень сильного по функционалу бота.
Вы показали тесты своего бота с результатами 15%-18% годовых с просадками 50%+- к минимальному депо на каждой из пар.
Простите, но энтузиазма у меня это не вызывает напрочь.
Так что, с вашего позволения, мы продолжим.

я бы всё-таки рассмотрел аргументацию по поводу бессмысленности форварда.. фиг с его ботом и его результатами, но то, что человек глаголил про включённость результатов форварда в полную оптимизацию мне кажется разумным.

buhalichfx, надеюсь, это не ваш случай?!
Километровые понты в этом топике совершенно не в цене...

Я ни в коем случае не считаю себя Эйнштейном

Logs.zip12 скач.

я бы всё-таки рассмотрел аргументацию по поводу бессмысленности форварда.. фиг с его ботом и его результатами, но то, что человек глаголил про включённость результатов форварда в полную оптимизацию мне кажется разумным.

Спасибо вам. Ну наконец-то).... может к вам теперь прислушаются, возможно решает вес голоса)...

Нет?

Цитата: Старик от Сегодня в 11:52:34
Нет?

Нет.

buhalichfx , Ваш подход , по-моему, ставит своей целью найти сет на все времена, а у Старика иной подход- иметь 2-3 специализированных сета под разные рынки...

Заслышав о преобразовании Фурье, бритва Оккама нервно зашевелилась, но вот гистограммный анализ волатильности (еще проще:сколько каких длин свечей было за период)- тема вполне реальная.

Но вообще речь всё-таки не об этом... а лишь о том, что форвард = сквозная оптимизация.... всегда, независимо от преследуемых целей)

Насколько понимаю, эту задачу решает комплексный подход: сквозной опт всего интервала (например, 2014-2016) + раздельные опты 2014-2015 и "форвардного" 2016. Да, это требует 2-х проходов оптимизации. Но на выходе получаем 3 набора по 2-3 консервативных и более "современных" прибыльных сэтов - которые можно проанализировать и "собрать" консервативный, средний и агрессивный сэты для торгов в зависимости от ситуации в рынке.

если первый подбор параметров сета использовал тиковый поток, сформированный одним источником, например на котировках от Метаквотес, а проверка этих параметров на втором этапе проводилась на котировках, например, от Альпари - мы можем доверять результату такой проверки?

Любые последующие тесты на истории - это только проверка правильности самого алгоритма и его реализации. При проверке ставится одна цель: убедиться, что на различных входных данных реализация алгоритма приносит некую прибыль с допустимой вероятность некого убытка.

Допускаем, что котировки одинаковые.... вообще, при чём тут котировки и фраза "форвард = сквозная оптимизация"?)....

Если сет отработал в заданном допуске на исходных данных от разных поставщиков - с большей вероятностью результатам теста можно доверять.

повторюсь - при чём тут моё утверждение "форвард = сквозной опт"?.... вы переводите тему.... форвард = сквозной опт на любых котировках.

У вас в картинке грубые ошибки - в большой синий круг множества 2010-2015 вы как подмножество включили
и цены 2010-2017 и 2017-2018. На таких условиях ваши утверждения изначально ошибочны по сути, хотя и
интересны по смыслу.

1.

Это множества не цен, а сетов для этих дат (там всё подписано).

Если вы считаете, что в принципе можно подобрать прибыльные параметры для конкретного алгоритма и конкретного рынка, значит есть связь между этими параметрами и поведением рынка,

Читаю эту ветку периодически. Пытаюсь вникать в работу советника, и в частности любого сеточника с мартином. Пока что сделал вот такие умозаключения очень пятаясь понять суть сеточника с мартином:
1. Настраивается максимально возможное количество открываемых ордеров
2. Устанавливается первоначальное количество пипсов, до открытия первого ордера.
3. Устанавливается множитель для пункта 2.
4. Устанавливается минимальный лот.
5. Устанавливается множитель для пункта 4.

Возможно ли ограничить максимальный лот сетки?

Правильно ли я понял суть сеточника с мартином. Если нет, то поправьте, если да то направьте по какому пути двигаться дальше?

Возможно ли визуализировать сетку?

Я вам предлагаю после создания вашей схемы со всеми кругами заменить исходные данные этой валютной пары и провести форвард на них. Данный форвард не равен сквозной опт, исходные данные другие.

то направьте по какому пути двигаться дальше?

Сделал модель пока по той информации, которую изложил в посте выше и документации к советнику.

1. Я так понял, что расчет модели и настройки советника идут в 4-х знаках? Для 5-знака, в моем случае 3-х для USDJPY советник сам пересчитает?
2. Корректировка шага осуществляется простым прибавлением?
3. Опытных прошу прокомментировать мою модель и по возможности дать советы.