maxand, я давно для себя уяснил, что ты по жизни террорист и, соответственно, житья от тебя мне по любому не будет... :d
Поэтому я с терпением сношу всё, что ты делаешь, так как понимаю, что истинные, идейные террористы поступать по другому просто не могут...
Но когда ты поднимаешь тяжелейшие вопросы стыка бота с терминалом и не прилагаешь документы, то первое, что вспоминается - что я был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из пистолета и он именной у меня есть.
И рука привычно тянется к железу... :)
Ладно, не болей!... Эболу придумали для живучих негров, нам с ней бороться совсем тяжело...
И пропусти в ближайшие дни свои ежедневные 7.5 км - не лето, поди, можно уйти и не вернуться.
neih777, мой типовый сэт для иеновых я не раз выкладывал в топике.
Последний раз в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329865
Практически 1:1 сэты у меня достаточно успешно тестятся на баксоиене, евроиене, баксо и евро каде.
Не граали и не эталоны, но вроде вполне рабочие сэты для пар с невысокой ценой пипса и неплохой волатильностью.
Учитывая вероятно буйную весну, я сетки укорачивать пока не рискую...
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Qj, Старик, отправил ссылку на ядиск в личку, дабы не засорять ветку..
на смерть не стреляйте, я сегодня второй день с животом, никакущий, маюсь.. головы не поднять от подушки, а задницы с горшка.. испытываю эболу на рядовом российском организме.. x_x :(
Логи не смотрел, но код пропущен на проверку входных параметров для оптимизации. Ждите следующего релиза. Будут мелкие правки.
Похоже Bug в блоке безиндикаторного входа.
Советник открыл продажу сразу после закрытия предыдущей продажи (Старик, Qj смотрите время 16:48:29 и 16:48:34 в самом низу лога), хотя в настройка стоит две свечи M5.
Лог и сет прилагаю. v.1.42
Коллега, вынужден вас попросить часок-другой поработать на коллектив и попробовать помочь нам найти причину выявленного вами сбоя в открытии ордера.
я прогнал у нас на сервере историю 3-х месячных тестовых торгов (скрин фрагмента прогона прилагается) с близкими настройками входа:
OpenFirstOrderTF=5
CandlesToOpen1Order=2
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=8
CandlesToOpen1Order_MaxPips=30
ReversSignalToOpen1Order=true
Проверял входы первым ордером sell и buy сеток - за 3 месяца ошибок входа первым ордером не нашел.
Бот терпеливо ждет отхода цены от локального (в моменте) экстремума на 10-30 4-хзначных пипсов, контролирует размеры свечей и входит куда должен правильно.
Торгам бота на скрине я просто позавидовал: я бы хотел так всегда входить и брать прибыль руками - особенно глубокой ночью во сне! :d
Но ясности моё расследование не принесло и надо рыть дальше, пока не откопаем причину сбоя у вас.
К тестеру полного доверия нет - да и работает тестер всё же лишь имитируя торги и х.з. как он отработает разные ТФ графика и входа...
Да и у нас с вами всё же есть несколько различий в сравниваемых торгах - возможно разные типы счетов, разные пары, у вас ТФ графика отличался от ТФ входа и у вас CandlesToOpen1Order_MinPips=0...
То есть ваши торги всё же имеют достаточно много отличий и надо проводить исследование входов первым ордером на истории именно того счета, где выявился сбой.
Надо выполнить тотальную проверку истории торгов у вас на этой паре с вашими настройками входа за 2-3 месяца (если они не менялись) - и выяснить это единственный сбой (глюк терминала?) входа первым ордером или некорректных входов было более одного. Ну и попробовать установить при каких обстоятельствах возникали сбои, если они были - например, были ли одинаковы ТФ графика и ТФ входа или вы любитель постоянно менять ТФ графика, к которому прикреплен бот.
В общем, надо рыть, пока не установим истину.
Есть 3 варианта действий.
Вариант 1: вы можете самостоятельно выполнить проверку корректности входов бота за последние 2-3 месяца.
Почувствовать себя в шкуре разработчика, в 101-й раз ищущего следы редкого гипотетического плавающего бага. :d
Правда, данная проверка из простых, что проверять предельно наглядно - а первых ордеров сеток на м5 вряд ли больше 250-300 за квартал.
Но проверка требует полной концентрации. А время жмет - релиз завтра, надо бросить всё и бесплатно работать до упора. Готовы?! :)
Если да, то (в боевом терминале или его копии с инвестдоступом) открываете новый график пары и ТФ м5, в Истории счета период 3 месяца, подбираете контрастность фона и свечей и кидаете на график скрипт History - я выкладывал, есть в скрепке топика.
Отключаете сдвиг и автопрокрутку графика, убираете Терминал и все лишние окна терминала (график пары на весь экран мт4) и, не торопясь, начинаете просматривать историю торгов с нанесенными скриптом "парусами" сеток.
Ищите первые (часто единственные) ордера сеток: селл снизу - бай сверху.
И, при нахождении каждого первого/единственного ордера сэлл или бай сетки, глазами проверяете были ли на текущем ТФ м5 выполнены условия входа первым/единственным ордером сетки.
Если найдете еще 2-3 бага, делайте скрины с багами (или сохраните график в мт4) и выкладываете здесь.
Ну, и тогда нам с Qj придется выворачивать всё на изнанку, чтобы выяснить что за фигня и когда и чего она лезет. :( :)
Вариант 2: вы в личку направляете мне инфу об инвестдоступе к этому счету - ДЦ, сервер, № счета, инвестпароль...
Я по инвестдоступу в моей копии мт4 не могу вмешиваться в ваши торги, не вижу логов и всех папок/библиотек вашего терминала - но вижу историю торгов и могу её анализировать скриптами/индюками у себя в компе.
И я тогда просмотр/анализ торгов на вашей проблемной паре на вашей истории торгов и выполню.
Вариант 3=1+2: анализ делаете сами - но и мне даёте инвестдоступ на посмотреть, вдруг чего увижу полезное...
В общем, коллега Chex, пока ясности с багом не добавилось и время поджимает.
Было бы очень хорошо, если бы и вы подключились к поиску у вас следов бага - или/и дали инвестдоступ к счету где вылез баг.
Надо рыть, пока не докопаемся.
Подключайтесь.
ОК?! :)
Похоже Bug в блоке безиндикаторного входа.
Советник открыл продажу сразу после закрытия предыдущей продажи (Старик, Qj смотрите время 16:48:29 и 16:48:34 в самом низу лога), хотя в настройка стоит две свечи M5.
Лог и сет прилагаю. v.1.42
Коллега, вынужден вас попросить часок-другой поработать на коллектив и попробовать помочь нам найти причину выявленного вами сбоя в открытии ордера.
В общем, коллега Chex, пока ясности с багом не добавилось и время поджимает.
Было бы очень хорошо, если бы и вы подключились к поиску у вас следов бага - или/и дали инвестдоступ к счету где вылез баг.
Надо рыть, пока не докопаемся.
Подключайтесь.
ОК?! :)
Старик, бот работает на VPS от Amazon, захожу туда только для обновления параметров бота (довольно редко) и таймфреймы ни в коем случае не дергаю.
Посмотрел историю... За последние двое суток нашел два неправильных входа (если конечно я правильно всё понимаю). Настрой блока безиндикаторного входа: две свечи м5 не мение 5-ти пунктов. сейчас посмотрю дальше историю. Скрин прилагаю.
У Амазона есть неприятная фишка с цпу кредитами, если они заканчиваются впс начинает дико тормозить, может это повлияло каким то образом. http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/t2-instances.html#t2-instances-cpu-credits
У Амазона есть неприятная фишка с цпу кредитами, если они заканчиваются впс начинает дико тормозить, может это повлияло каким то образом. http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/t2-instances.html#t2-instances-cpu-credits
Нет. У меня один экземпляр развернут в аккаунте, цпу кредиты закончиться не могут. К тому же начало месяца...
Изменено 8 марта, 2017 пользователем Chex
Старик, бот работает на VPS от Amazon, захожу туда только для обновления параметров бота (довольно редко) и таймфреймы ни в коем случае не дергаю.
Посмотрел историю... За последние двое суток нашел два неправильных входа (если конечно я правильно всё понимаю).
Настрой блока безиндикаторного входа: две свечи м5 не мение 5-ти пунктов. сейчас посмотрю дальше историю.
Скрин прилагаю.
Коллега, вы еще не настроились на серьезную работу! :)
Нам надлежит расследовать преступную деятельность бота и задокументировать факты и обстоятельства свершенных им против вас противоправных деяний.
По результатам нашего следствия будет подготовлено обвинительное заключение и, по решению нашего с Qj Верховного суда, бот, скорее всего, будет отправлен на принудительное лечение.
На сейчас ваше заявление о якобы противоправной деятельности бота фактами однозначно не подкреплено.
Вы непрерывно путаетесь в показаниях и предоставляете документы, противоречащие друг другу.
В частности, вы предоставляете скрины м5, на которых отмечаете сомнительные входы бота.
Однако первый выложенный вами лог был ТФ н1, что означает прикрепленность бота к графику этого ТФ - что, в первом случае, было явным несоответствием предоставленных вами лога н1 и скрина м5 и не давало однозначного описания ваших торгов как обстоятельств, в которых бот якобы совершал правонарушения.
Также вы даете противоречивые и неполные показания относительно торгуемого вами сэта.
В выложенном вами сэте CandlesToOpen1Order_MinPips=0, а согласно вашего предыдущего поста CandlesToOpen1Order_MinPips=5.
И вы не сообщили о значении ключевого параметра ReversSignalToOpen1Order в описанных вами на словах отличающемся сэте.
В итоге с какими именно настройками и на каком ТФ вы ведете торги на проблемной паре, до настоящего времени однозначно не установлено - что не позволяет начать расследование вашего заявления по существу.
Первое, что необходимо для успешного следствия по делу потенциально противоправных входов бота - провести предварительное следствие в части вашего заявления, установить факты и сделать непротиворечивым ваше заявление, приложив к нему все необходимые документы.
Попросту говоря, за первые хотя бы 3 дня нам, наконец, надо узнать что именно вы делаете на VPS от Amazon - как торгуете.
То есть верифицировать, наконец, ваши торги.
И лишь только после этого мы сможем начать устанавливать верно или не верно торгует бот.
Для верификации ваших торгов нам, по минимуму, необходимы следующие документы:
1) сэт с настройками бота, торгующего на audjpy на вашем VPS от Amazon.
Вам необходимо вызвать окно настроек бота на audjpy, без внесения изменений сохранить текущие настройки бота в set файл, скопировать этот файл и выложить его сюда.
2) скопировать и выложить сюда лог бота из вкладки "Эксперты" за сегодня или вчера, из которого мы сможем установить к графику audjpy какого ТФ реально прикреплен бот.
Правомерными действиями бота (вход первым ордером по 2-м свечам) будут при выполнении следующих условий:
0) учитывается 2 последних закрытых свечи
1) одна из 2-х свечей может иметь длину тела=0 (open=close)
2) сумма тел 2-х свечей должна быть больше CandlesToOpen1Order_MinPips и меньше CandlesToOpen1Order_MaxPips
3) при ReversSignalToOpen1Order=false|0 : 2 бычьи свечи buy - 2 медвежьи свечи sell
4) при ReversSignalToOpen1Order=true|1 : 2 бычьи свечи sell - 2 медвежьи свечи buy
Коллега Chex, просьба сохранить и выложить сэт и лог бота на audjpy и выполнять анализ корректности входов бота с учетом описанных правил корректного входа первым ордером.
По факту выявления до 10 (хотя бы 5-6) некорректных входов, просьба выложить их скрины с тем, чтобы мы с Qj смогли начать работать над вашей проблемой.
Просьба учесть, что промежуточный релиз на среду по срокам уже срывается.
Но если вы не будете медлить, то еще есть шансы на промежуточный релиз в выходные.
Сейчас все большую популярность приобретает платформа MT5. Планируется ли в будущем работа советника на данной платформе?
Однако первый выложенный вами лог был ТФ н1, что означает прикрепленность бота к графику этого ТФ - что, в первом случае, было явным несоответствием предоставленных вами лога н1 и скрина м5 и не давало однозначного описания ваших торгов как обстоятельств, в которых бот якобы совершал правонарушения.
Старик, поправьте меня если я ошибаюсь: "советнику абсолютно всё равно к графику с каким таймфреймом он прикреплен".
Сет я брал из тестового терминала на домашнем компе и не досмотрел параметры. Виноват.
Сет и логи прикрепляю.
P.S. скрины я тоже делаю с терминала на домашнем компе.
Внимательно слежу за каждым новым первым ордером на всех торгуемых мной валютных парах.
20170307.log
20170308.log
EAQj_-_Setka_v1.42_-_AUDJPY_0.1_1.7_15_306п_start_1500$.set
Изменено 8 марта, 2017 пользователем Chex
Старик, поправьте меня если я ошибаюсь: "советнику абсолютно всё равно к графику с каким таймфреймом он прикреплен".
Сет я брал из тестового терминала на домашнем компе и не досмотрел параметры. Виноват.
Сет и логи прикрепляю.
P.S. скрины я тоже делаю с терминала на домашнем компе.
Внимательно слежу за каждым новым первым ордером на всех торгуемых мной малютных парах.
В том-то и проблема, коллега, что торги ботом не должны зависеть от того к графику какого ТФ бот прикреплен и переключали ли вы ТФ графика, к которому прикреплен бот.
Для этого Qj выписана тьма кода и целый набор мер реализован достаточно кучерявых.
У нас на 11 тестовых терминалов я неверных входов не вижу. У вас очень похоже, что случаются.
Именно поэтому надо на 100% зафиксировать ваши торги и искать что в ваших торгах провоцирует бота на некорректные входы.
Это нормальный рабочий процесс, называемый отладкой.
Очень хорошо, что вы заметили, что иногда что-то не так! Это замечательно!! :)
Мы будем копать, пока найдем в чем причина - и перекроем эту лазейку для бага для всех.
P.S. в данном случае скрины из терминала на домашнем компе допустимы.
Главное, что вы подключены к тому же счету и в Истории счета и на графике видите ордера, открывавшиеся ботом на VPS.
----------
Добавлено: 08-03-2017 20:25:49
Сейчас все большую популярность приобретает платформа MT5. Планируется ли в будущем работа советника на данной платформе?
Вопрос Qj прорабатывается и при проектировании бота учитывается, но пока никаких сроков мы назвать не можем.
Терминологически мы начнем приближение к понятийному ряду мт5 с версии 1.44.
Но активность наших работ по мт5 будет в значительной степени определяться эффективностью/полезностью работы пользователей бота.
----------
Добавлено: 08-03-2017 21:33:34
Предлагаю вернуться к обсуждению.
Во-первых, спасибо за высокую оценку,плюсики позволяют надеяться, что идеи не пустые и найдут отклик в массах..3. Тот советник, что я выложил, был взят с сайта _argolab.net/, а у них я разрешения не спрашивал... как то не удобно..Спойлер
СпойлерЗдравствуйте.
Хочу предложить на рассмотрение небольшого вспомогательного советника- измерителя безотката.
Все пока на уровне осмысления…
В ветке видел два варианта определения максимального размаха сетки- индикатор
ea-MaxTrend и использование статистики по средней волатильности за определенный период.
Второй вариант, ИМХО, не дает четкого понимания есть ли внутри диапазона откаты или нет.
Вариант с ea-MaxTrend немного пообсуждался и заглох…
Предлагаемый советник BO (BreakOut) схож по логике с ea-MaxTrend. Его выложили на сайте ArgoLab в рамках статьи “Исследование: сколько безоткатов на рынке?”. Направление исследования у авторов шло немного в другом направлении, но их результат,надеюсь, нам тоже поможет... Кому интересно нагуглят…
В двух словах о логике:Спойлер
Советник собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».
Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и закрывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены). Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.
Автор любезно предоставил исходник советника, поэтому я в силу своих способностей кое-что в него добавил для решения текущей задачи.
Настройки советника:Спойлер
оригинальные настройки:
GridStepMin – минимальное значение порога,
GridStepMax – максимальное значение порога,
GridStepDelta – шаг изменения порога,
commissionPips – комиссия в пунктах.
Добавленные настройки:
--Блок безиндикаторного входа - попытка реализовать фильтр на вход по аналогии с [EA][Qj]-Setka
OpenFirstOrderTF=1;
CandlesToOpen1Order=2;
CandlesToOpen1Order_MinPips=4;
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25;
ReversSignalToOpen1Order=true;
-Параметры печати- для сокращения размера отчета можно отключать некоторые блоки
PrintCumulative -кумулятивное распределение (т.е., вероятность получить такую или более длинную сетку
PrintProbability - статистика по доле сетки в общем количестве
PrintCount -статистика по количеству сеток и их длине
Результаты сохраняются в текстовый файл tester\files.
Я погонял несколько случайных пар за 2015 и 2016 годы (отдельно).
результаты в файле “BO all pairs.xlsx”
Результаты по AUDUSD:
График длины сетки в зависимости от длины отката:Спойлер
По нему была спроектирована сетка. Цель получить макс. прибыль не ставилась- обращал внимание на длину сетки и “ТП пипсов”Спойлер
Результат прогона в тестере за 2016 г.:Спойлер
и сводная статистика по сеткам (длина, количество, прибыль и т.д.)Спойлер
Протестировал еще две пары. На одной из них также брал небольшую длину отката.
Статистика по советнику ВО совпала с фактическим прогоном. На третьей паре взял сетки откатом до 150 пп. Результат разошелся с прогнозируемым- длинные сетки так и не развернулись. Склонен списывать это на фильтрацию входов в советнике EAQj-Setka(в ВО по умолчанию вход на каждой свече ).
В каком направлении можно развивать тему(если вообще стоит):
- добавить фильтры аналогичные EAQj-Setka- точность предварительного анализа должна повыситься и подбирать варианты их комбинаций ускорится (ВО работает очень быстро);
- желающие могут поиграть со всякими индикаторными входами;
- проводить периодическую оптимизацию геометрии сеток на основе небольших прошедших периодов (например, квартал)
Надеюсь предложенный инструмент пригодится.
СпойлерКрутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:
а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?
Набросал скрипт для визуализации "закрываемости" сетки на истории.
За основу был взят старый индикатор MaxTrend от cMillion'a.
На картинке в приложении расписал – где, что обозначает.
1. Т.к. это скрипт – открываем его в Metaeditor’e и вбиваем в шапке вашу модель, сохраняем, компилируем. Базово вбиты данные из прилагаемой модели в экселе.
2. Сетки за год удобно смотреть на графике от М15 и выше.
3. Т.к. закрываемость считается по High/Low свечей, то закрываемость будет чуть лучше на меньших таймфреймах (М5, М1), чем на старших, но см. п.2
4. Дабы уменьшить какофонию на экране – сетки короче 100 пунктов – не визуализируются
5. Пока строится, например, безоткат вверх – все сетки Buy считаются 100% закрывающимися и никак не учитываются и не визуализируются. Это была базовая логика индюка MaxTrend и как ее малой кровью переписать – я не придумал, да и большого смысла думаю нет.
6. Веер возле каждой сетки – по тем ценам, на которую пришелся очередной шаг сетки (согласно шага заданного в модели) Переменная showCloseGrid – true – on / false - off
7. Каждая сетка строится из максимально неудачного места – ровно на максимуме/минимуме свечи. Гэп-контроль отсутствует. В реале все сетки будут закрываться чуточку быстрей.
P.S. прикрепил модель
P.P.S. Перезалил скрипт с частичной проверкой входных параметров
Ваши идеи по исследованию истории очень интересны. =d> Предлагаю вам объединить усилия и создать полноценный, вспомогательный индикатор/советник, который будет анализировать доступную историю (желательно тиковую и независимую от ТФ), собирать информацию (выводить на экран либо записывать в файл) по всем трендам, измерять их длины и необходимый откат для закрытия. Далее эту информацию можно будет учитывать при проектировании сетки.
Теперь ряд организационных вопросов:
1. Нужен координатор и программист (как у авторов этой темы, но можно в одном лице). Я точно на программиста не потяну. Предлагаю Oceani4 , или Вам, ilnur17021992, взяться за тему. Мне, в рамках изучения MQL, конечно это интересно, но результат может быть небыстрым и не очень качественным..Но интересно :)
2. На сколько корректно-удобно-уместно развивать эту тему в рамках данной ветки?
Если здесь- то будет много оффтопа, если отдельно- то многие активные участники этой ветки не будут вовлечены в процесс (де-факто многие интересные ветки потихоньку заглохли на ровном месте).
За argolab, я полагаю, беспокоиться особо не надо - они выходцы с нашего ресурса, хотя как коммерческое предприятие давно наш форум превзошли.
И традиционно они продолжают считаться дружественным ресурсом с рядом впервые примененных привилегий типа топиков обсуждения их коммерческих продуктов, принесших им критичные первые десятки покупателей - что почти всем другим недоступно.
В общем, код какого-то из их бесплатных ботов у нас, имхо, ни разу не проблема.
Тут другая проблема...
Сам по себе их коммерческий проект вызывает у меня искреннее восхищение постановкой и ведением. Профи 80 лвл!
В большинстве хороши и их бесплатные имеджевые продукты - боты и всевозможные публикации по разным вопросам.
Но, как по мне, часть их всегда интересных публикаций/ботов все же лишь имиджевые и на практике вряд ли применимы.
Вот всякие их измерители безоткатов и подсчитыватели колен сеток относятся к чисто имиджевым... :)
Эти вопросы в топике мы обсуждали еще летом 2015...
Спойлер
По StatCollect и подобных инструментах попытки оценки рынка и работы мартинов мы уже говорили...Спойлер
...
Идея StatCollect в принципе реально почти не применима практически ни к одному реальному боту - а к индикаторным, имхо, на 100%.
Судите сами.
Во-первых, индикаторный илан в принципе не способен строить сетки с фиксированным шагом - именно потому, что он индикаторный.
Сетка Илана, в которой пара ордеров открылась на расстоянии шага сетки - это не более чем редкая случайность.
А так как первая же более чем одноордерная сетка илана гарантировано будет не идеальной, то все последующие "усматриваемые" StatCollect сетки будут вычисляться полностью неправильно - как по месту открытия, так и по месту ТП, моменту закрытия, последующего движения цены и построения всех последующих сеток.
3-5 сеток первых сеток и связь модели StatCollect применительно к Илану полностью утрачивает любую связь с реальностью...
Поэтому любые предположения относительно индикаторного мартина на основе StatCollect так же близки к реальности, как сетка Илана близка к сетке с фиксированным шагом - практически абсолютное несовпадение.
Во-вторых, и Сетка мод, и тем более индикаторный Илан имеют какие-то свои алгоритмы входа первым ордером - о чем StatCollect даже не догадывается.
В боте типа StatCollect, имхо на почти 100%, реализован вход по принципу "входим где стоим": сетка закрылась - немедленный вход.
Но индикатор индикаторного бота, плюс к свечам, должен дать "добро" - так что реальных входов в Илане может быть даже в 2-3 раза меньше, чем "предполагает" прямодушный StatCollect просто по движению цены.
В безиндикаторной Сетке мод входов меньше ну может раза в полтора, чем "хотелось" бы StatCollect - но тоже несомненно меньше.
В общем, имхо, от половины сеток, вычисленных StatCollect по движению цены, никогда бы не возникли в реальных торгах любого бота с хоть каким-то минимальным условием входа первым ордером.
В-третьих, и это где-то забавнее всего, если бы хотя бы одна сетка Илана или Сетки мод случайно совпала бы с придуманной StatCollect, последний все равно закрыл бы сетку неправильно, так как промазал бы с уровнем ТП на 15-30 пипсов.
В StatCollect не может быть динамический ТП, вычисляемый по каким-то формулам из хрен знает каких бессчетных ботов.
в StatCollect ТП - это просто расстояние от старшего ордера сетки.
В Илане же и Сетке мод уровень тэйкпрофита де-факто это безубыток (15-30 ПП от старшего ордера сетки) плюс заданный пользователем ТП - так что StatCollect "видит ТП" абсолютно не там, где она должна быть в Илане и Сетке мод.
Даже им самим построенные сетки StatCollect закрывает радикально не так, как надо для илана и Сетки мод, и этим устраняет последнюю возможность хоть как-то связать моделирование StatCollect с реальными торгами.
То есть StatCollect в принципе не может корректно обсчитать и обтанцевать ни одной сетки с целью любых сравнений с любым Иланом и Сеткой мод.
Не совпадает абсолютно все - частота, время и позиции входов, длины сеток и их расположение на графике, уровень ТП для более чем одного ордера...
Статистика StatCollect, понятно, также не имеет ни одного даже случайного совпадения с реальными торгами любого илана, Сетки мод и, скорее всего, вообще любого реального бота с любыми условиями входа и любым вычисляемым уровнем ТП.
...
Мы, конечно, продолжим обсуждение всего, что будет заслуживать хоть малейшего внимания.
Но практическая полезность подобных теоретических изысканий, имхо, скорее образовательная, чем прикладная.
Реальность сложнее.
То есть как бы надо продолжать понимать и предпринимать попытки выявления и анализа безоткатных участков...
Действительно надо - вопрос-то нешуточный!
Но...
Спойлер
Любой распознаватель безоткатов определил бы это как 400+ пипсовый безоткат за полдня.
И требовал бы сетки минимум от 450 пипсов - верно же?!
А наш бот, ещё и с агрессивным сэтом с условно короткой сеткой 200+ пипсов, "разобрал" это действительно недетское внутридневное движение на 4 сетки и прошёл, особо не напрягаясь...
И вопрос как такую работу нашего бота во всяческих "распознавателях безоткатов" реализовать...
У нас базовая версия бота хоть и безиндикаторная, но импульсы обрабатывает специальным образом, обычно изменяя геометрию сетки. А уж индикаторные моды дают совсем свои торги.
И как хоть относительно правдоподобно это реализовать в "распознавателях безоткатов", у меня ясного понимания и готового ответа нет.
-----------
https://ru.investing.com/analysis/%D0%A0%D0%91%D0%90-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-200177959
Кэти Лиен на редкость толковый аналитик и многие толковые люди на форуме внимательно отслеживают её публикации.
Так-то в целом считается, что аналитикам верить напрочь нельзя. Типа сколько аналитиков, столько и мнений.
Но эта женщина в теме и её рыночная аналитика весьма точна.
Изменено 9 марта, 2017 пользователем Старик
Выкладываю очередной сет. Хотелось бы увидеть от посетителей ветки конструктивную критику, предложения, замечания, неописуемый восторг (нужное подчеркнуть).
Пара AUDCAD. Хотя из теста видно что лишь однажды сетка разворачивалась на 14 колен, я оставил в сете MaxOpenOrders = 15, времена нынче неспокойные, думаю с мая можно будет уменьшить количество колен до 14-ти и увеличить лотность первого ордера. Мультипликатор старался подобрать как можно меньшим, чтобы опять же увеличить лотность первого ордера, ведь подавляющее большинство сеток не раскрывается более чем на 3-6 колен. В тесте при помощи опции бота sheduler_trade_pause_settings пропущены новогодние каникулы с 20 декабря по 15 января.
Господа, давйте работать. Выкладываешь сеты, а отдачи - дырка от бублика. Люди просто берут сет и работают с ним. Не серьезно. Разработчики уже проделали титанический труд и продолжают пахать, позвольте и себе отвлечься от стрижки бабла и немного поработать :d.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_StrategyTester_AUDCAD_0.48_1.5_15_464п_start_2500$_2014.01.15-2017.01.03.htm
EAQj_-_Setka_v1.42_-_AUDCAD_0.48_1.5_15_464п_start_2500$.set
Изменено 9 марта, 2017 пользователем Chex
То есть как бы надо продолжать понимать и предпринимать попытки выявления и анализа безоткатных участков...
Действительно надо - вопрос-то нешуточный!
Но...
(click to show/hide)
Любой распознаватель безоткатов определил бы это как 400+ пипсовый безоткат за полдня.
И требовал бы сетки минимум от 450 пипсов - верно же?!
А наш бот, ещё и с агрессивным сэтом с условно короткой сеткой 200+ пипсов, "разобрал" это действительно недетское внутридневное движение на 4 сетки и прошёл, особо не напрягаясь...
И вопрос как такую работу нашего бота во всяческих "распознавателях безоткатов" реализовать...
У нас базовая версия бота хоть и безиндикаторная, но импульсы обрабатывает специальным образом, обычно изменяя геометрию сетки. А уж индикаторные моды дают совсем свои торги.
И как хоть относительно правдоподобно это реализовать в "распознавателях безоткатов", у меня ясного понимания и готового ответа нет.
Философский вопрос-"а что такое безоткат?". В приведенном примере были откаты 40-60 пп.
Ваш сэт закрылся как раз благодаря тому, что он достаточно агрессивный.. советник ВО показывает, что при "плановом" откате более 40 пп сетка должна была бы развернуться на 400++ пп.
Моделировать 100%-е поведение любого советника каким-либо вспомогательным по-моему бессмысленно, иначе тогда зачем вообще нужен "рабочий" советник.. И согласен, что чем больше геометрия сетки зависит от индикаторов, тем менее она (геометрия) предсказуема. Ваш же с QJ советник + модель позволяют точно планировать сетку. Но даже если удастся на истории очень точно вычислить безоткаты, что нам это даст? Это лишь констатация исторических фактов..
ЦитатаТо есть как бы надо продолжать понимать и предпринимать попытки выявления и анализа безоткатных участков...
Согласен, вспомогательный советник, по-моему, должен быть полезен для выявления некоего ТИПИЧНОГО поведения пары на конкретном промежутке времени, а также выявлять природу длинных безоткатных движений.
Спойлер
Выкладываю очередной сет. Хотелось бы увидеть от посетителей ветки конструктивную критику, предложения, замечания, неописуемый восторг (нужное подчеркнуть).
Пара AUDCAD. Хотя из теста видно что лишь однажды сетка разворачивалась на 14 колен я оставил в сете MaxOpenOrders = 15, времена нынче не спокойные, думаю с мая можно будет уменьшить количество колен до 14-ти и увеличить лотность первого ордера. Мультипликатор старался подобрать как можно меньшим, чтобы опять же увеличить лотность первого ордера, ведь подавляющее большинство сеток не раскрывается более чем на 3-6 колен. В тесте при помощи опции бота sheduler_trade_pause_settings пропущены новогодние каникулы с 20 декабря по 15 января.
Господа, давйте работать. Выкладываешь сеты, а отдачи - дырка от бублика. Люди просто берут сет и работают с ним. Не серьезно. Разработчики уже проделали титанический труд и продолжают пахать, позвольте и себе отвлечься от стрижки бабла и немного поработать :d.
Коллега Chex, не трудно ли к Вашему посту подкрепить экселевскую модель для наглядности? Ручками вбивать не удобно..
Коллега Chex, не трудно ли к Вашему посту подкрепить экселевскую модель для наглядности? Ручками вбивать не удобно..
У меня Mac, Exel я не покупал. Могу приложить скрин Numbers.
Пост обновил.
Добавлено: 09-03-2017 13:57:14
И снова AUDJPY не правильный вход. Теперь bay. Сет тот же.
Пока такое безобразие наблюдаю только на AUDJPY. Конкретно это ордер был открыт на довольно оживленном рынке, возможно спред был расширен.
Изменено 9 марта, 2017 пользователем Chex
Я правильно посчитал, среднегодовой доход 34% при просадке 20%?
Нет. Не правильно.
Нет. Не правильно.
Согласен, нашел ошибку.
74/20 гораздо интереснее.
Изменено 9 марта, 2017 пользователем yyalex
Добрый вечер, коллеги
версия 1.42, сначала заметил странность при загрузке советника на график в тестере - открыл график, бросил советника, загружаешь готовый пресет - он выпадает с ошибкой zero divide. Повторно бросаешь на график, грузишь пресет - все нормально. В тестере не отловил/не задокументировал, а вот при установке советника / готового пресета в рабочий терминал для тестов - отловил.
Спойлер
https://yadi.sk/i/fJD799Ux3FPbdq
https://yadi.sk/i/nIwymP5E3FPbk6
https://yadi.sk/i/6NzJZ8sF3FPbpg
1.42_-_20100310_-__audchf_-_15=474pp_0.01_1.4_=_6000$_#12.set
Коллеги, у кого-то еще есть такие же проблемы, как у Oleg Snegov?!
Этот счет 4-хзнак с фиксированным спрэдом?
Oleg Snegov - от меня все возможные плюсы за внимательность! =d> :)
Но сэта недостаточно - всегда, когда есть, нужен лог!!
Нужен лог вкладки "Эксперт", в котором мы смогли бы увидеть ВСЕ параметры счета, на которого устанавливался бот.
-----------
Коллеги, запомните - это НЕ ваша компетенция решать выкладывать или не выкладывать лог, нужен или не нужен лог разработчикам.
Даже если вы, как коллега, очень точно заскринили проблему, вы ВСЕГДА, когда есть, обязаны выкладывать лог бота и, если есть, и лог терминала.
Вы не знаете какая инфа может понадобиться разработчикам для решения выявленной вами проблемы и, поэтому, вы ОБЯЗАНЫ выкладывать ВСЮ имеющуюся у вас ИНФОРМАЦИЮ о потенциальном баге!!
И не надо ошибочно думать, что передать разработчикам логи нужно только разработчикам.
Нет, скорейшее устранение выявленных багов и получение максимально надежного бота вообще-то, в первую очередь, интерес и выгода тех, кто пользуется ботом - то есть вас самих!!
Обращаю ваше внимание на то, что в течение недели, демонстрируя хороший профессионализм и достойную собранность, коллеги maxand, Chex и Oleg Snegov выявили не самые очевидные нештатности в работе бота.
Казалось бы, всё прекрасно и, с вашей помощью, уже используемый вами на реальных деньгах бот может улучшаться, становиться надежней максимально быстро!
Но в 100% случаев, в 3-х из 3-х, вся информация по известному всем вам перечню разработчикам передана не была.
И я истратил в общей сложности примерно 2 дня на то, чтобы в 50-й раз максимально "пробивающе" и понятно пояснить почему и какую инфу вы должны передавать разработчикам, выявив баг.
Ближайшие 10 дней могут принести пик волатильности квартала, весны, а может и полугодия.
Мы с Qj пытаемся успеть выпустить промежуточный релиз с фиксом максимума вопросов.
я понимаю, что среди вас нет заговора о сокрытии информации от разработчиков...
Хотя впечатление, что вы кому-то в этом поклялись на крови, с каждым днем растёт.
Давайте по простому: есть ли шанс, что вы всегда будете немедленно выкладывать лог из вкладки "Эксперты" - или вам всем в глубине души абсолютно пофиг какому боту свои деньги доверять?!
Коллеги, вот мне уже просто интересно: ВСЕГДА выкладывать лог из вкладки "Эксперты" - это в принципе реально или категорически нет?!...
Коллеги, у кого-то еще есть такие же проблемы, как у Oleg Snegov?!
Этот счет 4-хзнак с фиксированным спрэдом?
Да.
Приношу извинения, что опять отобрал Ваше время на ненужные нервы и написание в сотый раз одного и того-же. Впредь...... В оправдание скажу, что весь лог, собственно, был не скрине и виден, и на радостях, что нашел непонятку, поспешил.
Изменено 10 марта, 2017 пользователем Oleg Snegov
Очередной сбой входа AUDJPY.
На других парах подобного безобразия не замечено.
Старик, есть ли какой-то hard-reset для бота (терминала)? Может надо какие-то кэши почистить?
Update 12:56
Опять неправильный вход. Просмотрел лог бота, не увидел записей о закрытии сетки по ТП и записей о работе блока зачистки, вообще ничего! Крайне странно!
Лог обновлен.
Ставлю S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder = false. После закрытия сеток удалю советник с графика, окно графика закрою, открою снова и запущу бот снова.
Изменено 10 марта, 2017 пользователем Chex
Добрый вечер, коллеги.
Насколько допустим подход подрезки неудачных сеток по живому?
Поясню.
На САД у меня неудачный сет и сетка растянулась на 15 колен. На NFP произошел существенный откат и 2 колена вышли в +. Я рубанул 15-е колено, подождал изменения ТП и записал это значение для 14 колен со старыми параметрами, потом изменил параметры - добавил TakeProffit_Level1_5 = 13 и TakeProffit_Level1_5Corr = -4 и рубанул 14 колено - оно было в малом плюсе. (Учитывая, что в сетке 17 колен, то на старшем еще будет несколько пунктов прибыли.)
Потом перезапустил через галку - "Разрешать торговлю".
По внешнему виду - все прошло гладко, бот открыл почти сразу 14 колено и ТП скорректировался на 4 пп по сравнению с записанным предыдущий ТП для 14-ти колен.
Так можно?
Допустимо ли, если не надо править параметры просто рубануть колено руками и ничего больше не делать (ну там не заходить на ВПС и не перезапускать бота)?
А если первые колена рубать - ТП также будет приближаться к цене. Бот как это переживет, что нет нижних колен (пропали на лету)?
А если в середине/ближе к верху рубануть колено(коленья)? Это существенно может двинуть ТП к старшему колену. Понимаю, что это все нештатно и нужно лучше проектировать сетки, но
1. Мы не знаем, что будет завтра.
2. Эта информация позволяет многое осмыслить в работе бота.
Изменено 10 марта, 2017 пользователем Oleg Snegov
Спойлер
Добрый вечер, коллеги.
Насколько допустим подход подрезки неудачных сеток по живому?
Поясню.
На САД у меня неудачный сет и сетка растянулась на 15 колен. На NFP произошел существенный откат и 2 колена вышли в +. Я рубанул 15-е колено, подождал изменения ТП и записал это значение для 14 колен со старыми параметрами, потом изменил параметры - добавил TakeProffit_Level1_5 = 13 и TakeProffit_Level1_5Corr = -4 и рубанул 14 колено - оно было в малом плюсе. (Учитывая, что в сетке 17 колен, то на старшем еще будет несколько пунктов прибыли.)
Потом перезапустил через галку - "Разрешать торговлю".
По внешнему виду - все прошло гладко, бот открыл почти сразу 14 колено и ТП скорректировался на 4 пп по сравнению с записанным предыдущий ТП для 14-ти колен.
Так можно?
Допустимо ли, если не надо править параметры просто рубануть колено руками и ничего больше не делать (ну там не заходить на ВПС и не перезапускать бота)?
А если первые колена рубать - ТП также будет приближаться к цене. Бот как это переживет, что нет нижних колен (пропали на лету)?
А если в середине/ближе к верху рубануть колено(коленья)? Это существенно может двинуть ТП к старшему колену. Понимаю, что это все нештатно и нужно лучше проектировать сетки, но
1. Мы не знаем, что будет завтра.
2. Эта информация позволяет многое осмыслить в работе бота.
Вы можете производить любые манипуляции с ордерами, какие считаете необходимыми, ТР будет пересчитан через TakeProffitControlTiming секунд (если конечно Вы задали положительное значение параметра). При изменении ТР в сете он будет пересчитан практически сразу после нажатия на кнопку ОК. Если Вы знаете что рубить, когда и зачем - делайте, бот позволяет проводить эти манипуляции.
Добрый вечер, коллеги
версия 1.42, сначала заметил странность при загрузке советника на график в тестере - открыл график, бросил советника, загружаешь готовый пресет - он выпадает с ошибкой zero divide. Повторно бросаешь на график, грузишь пресет - все нормально. В тестере не отловил/не задокументировал, а вот при установке советника / готового пресета в рабочий терминал для тестов - отловил.Спойлер
https://yadi.sk/i/fJD799Ux3FPbdq
https://yadi.sk/i/nIwymP5E3FPbk6
https://yadi.sk/i/6NzJZ8sF3FPbpg
Это глюк терминала - мт4 сообщил боту ложную (=0) инфу по числовому параметру счета/пары, значение которого всегда должно быть большим нуля.
При повторном обращении терминал очнулся и на запрос выдал правильный ответ.
Предусмотреть все случаи, когда терминал может лгать, теоретически возможно, но сложно - и не быстро.
Мы начали длительный этап "бронирования" бота и защиты наших денег от кривожопой продукции метаквот.
Ваш случай добавлен к длинному списку возможных подстав мт4, с которыми мы начали борьбу - но обработаем его когда очередь дойдет.
К счастью, ваш случай "средней" тяжести - если бот не стартовал, надо повторить попытку и всё должно быть ОК.
МТ4 брехло - но не патологическое.
-------------
Chex, посматривайте на другие пары - для версии 1.42 инфы по audjpy пока достаточно, можете больше не постить.
Мы у себя откроем такой же счет и будем тестить внимательно параллельно.
Подозрение вызывает центовые 3 знака после запятой и минлот 0.1 - надо узнать какие еще странности есть у таких счетов и почему проблема только на одной паре...
Будем анализировать.
Сообщение о срабатывании блока зачистки сетки, да и сам вызов блока зачистки изредка не бывает.
То, что его не было, поводом для радости не является - но и проблемой это быть не должно.
Да и на открытие новой сетки это никак влиять не должно - там работает отдельный блок бота.
-------------
Oleg Snegov, описание параметров стоит читать от начала до самого конца и использовать все возможности, продуманные и реализованные в боте.
Мы методично закладывали опции/возможности в бота и передавали пользователям доступ к управлению почти всеми из них.
Предполагается, что пользователь будет минимально лазить в сетки руками и управлять ходом торгов "удалённо" через множество доступных опций управления.
Первые 2 параметра TradeSell и TradeBuy позволяют вам в любую секунду запретить боту открытие новых ордеров сетки, если пара "поскакала" - а потом, когда созреете, вы можете разрешить открытие ордеров и бот любую "дыру" в торгах обработает по уму.
В конце списка есть TakeProffitControlTiming=90, который управляет частотой проверки ботом корректности ТР обеих сеток.
вы можете повысить частоту проверок/коррекции ТР сеток до 30 секунд.
Закрывать руками старшие ордера в прибыли можно без остановки бота, "на лету" - бот по таймеру пересчитает ТР сеток и восстановит адекватность.
Но предполагается, что вы понимаете что делаете и осознаёте риски пропустить/упустить откат на закрытие сетки, закрыв в + старшие ордера сеток до достижения ими ТР.
Как минимум, вы рискуете руками "нашаманить" себе убыток при быстром закрытии сетки после вашего ручного вмешательства.
Как максимум, вы рискуете упустить единственный откат и потерять депо или оказаться в большой нерасчетной просадке - если закроете руками прибыльные ордера сетки.
Так что прибыльные старшие ордера сеток "на лету" закрывать можно - но "за свой базар" тогда отвечаете вы и только вы. :)
Что касается закрытия младших ордеров сеток, то мы считаем это неправильным/бессмысленным и в боте обработку этого целенаправленно не закладывали. Точнее - не помню такого.
И не буду, не могу заверить вас, что, при ручном удалении младших ордеров сетки "в минусах", бот не запутается в сетке и не наломает дров.
Но если интересно: проверьте на демке - и расскажете нам всем что получится.
Так-то бот умненький, может мы его и от ударов по ногам мимоходом защищаться научили...
Изменено 10 марта, 2017 пользователем Старик
Спойлер
Добрый вечер, коллеги.
Насколько допустим подход подрезки неудачных сеток по живому?
Поясню.
На САД у меня неудачный сет и сетка растянулась на 15 колен. На NFP произошел существенный откат и 2 колена вышли в +. Я рубанул 15-е колено, подождал изменения ТП и записал это значение для 14 колен со старыми параметрами, потом изменил параметры - добавил TakeProffit_Level1_5 = 13 и TakeProffit_Level1_5Corr = -4 и рубанул 14 колено - оно было в малом плюсе. (Учитывая, что в сетке 17 колен, то на старшем еще будет несколько пунктов прибыли.)
Потом перезапустил через галку - "Разрешать торговлю".
По внешнему виду - все прошло гладко, бот открыл почти сразу 14 колено и ТП скорректировался на 4 пп по сравнению с записанным предыдущий ТП для 14-ти колен.
Так можно?
Допустимо ли, если не надо править параметры просто рубануть колено руками и ничего больше не делать (ну там не заходить на ВПС и не перезапускать бота)?
А если первые колена рубать - ТП также будет приближаться к цене. Бот как это переживет, что нет нижних колен (пропали на лету)?
А если в середине/ближе к верху рубануть колено(коленья)? Это существенно может двинуть ТП к старшему колену. Понимаю, что это все нештатно и нужно лучше проектировать сетки, но
1. Мы не знаем, что будет завтра.
2. Эта информация позволяет многое осмыслить в работе бота.
Ручное закрытие колен, где бы они ни были, ТП к цене не приблизят, а отдалят.
Первые 2 параметра TradeSell и TradeBuy позволяют вам в любую секунду запретить боту открытие новых ордеров сетки, если пара "поскакала" - а потом, когда созреете, вы можете разрешить открытие ордеров и бот любую "дыру" в торгах обработает по уму.
Читаю, вникаю. Но вот информация про "поскакала" - бесценна, я себе представлял опции TradeS/B для отключения бота на какое-то время без сеток (закрыл сетки через запрет открытия и запретил торговать). А теперь понятно, что этой опцией я могу руками обработать "медленный" импульс, а "быстрый" бот сам обработает.
Цитата
Это глюк терминала - мт4 сообщил боту ложную (=0) инфу по числовому параметру счета/пары, значение которого всегда должно быть большим нуля.
Там еще было про missed string parameter - где то пропустился параметр-строка.
Изменено 10 марта, 2017 пользователем Oleg Snegov
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем