[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Сделал модель пока по той информации, которую изложил в посте выше и документации к советнику.

1. Я так понял, что расчет модели и настройки советника идут в 4-х знаках? Для 5-знака, в моем случае 3-х для USDJPY советник сам пересчитает?
2. Корректировка шага осуществляется простым прибавлением?
3. Опытных прошу прокомментировать мою модель и по возможности дать советы.

Спойлер

Здравствуйте.
Хочу предложить на рассмотрение небольшого вспомогательного советника- измерителя безотката.
Все пока на уровне осмысления…
В ветке видел два варианта определения максимального размаха сетки- индикатор
ea-MaxTrend и использование статистики по средней волатильности за определенный период.
Второй вариант, ИМХО, не дает четкого понимания есть ли внутри диапазона откаты или нет.
Вариант с ea-MaxTrend немного пообсуждался и заглох…
Предлагаемый советник BO (BreakOut) схож по логике с ea-MaxTrend. Его выложили на сайте ArgoLab в рамках статьи “Исследование: сколько безоткатов на рынке?”. Направление исследования у авторов шло немного в другом направлении, но их результат,надеюсь, нам тоже поможет... Кому интересно нагуглят…
В двух словах о логике:

Спойлер

Советник собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».
Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и закрывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены). Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.

Автор любезно предоставил исходник советника, поэтому я в силу своих способностей кое-что в него добавил для решения текущей задачи.
Настройки советника:

Спойлер

оригинальные настройки:
GridStepMin – минимальное значение порога,
GridStepMax – максимальное значение порога,
GridStepDelta – шаг изменения порога,
commissionPips – комиссия в пунктах.
Добавленные настройки:
--Блок безиндикаторного входа - попытка реализовать фильтр на вход по аналогии с [EA][Qj]-Setka
OpenFirstOrderTF=1;
CandlesToOpen1Order=2;
CandlesToOpen1Order_MinPips=4;
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25;
ReversSignalToOpen1Order=true;

-Параметры печати- для сокращения размера отчета можно отключать некоторые блоки
PrintCumulative -кумулятивное распределение (т.е., вероятность получить такую или более длинную сетку
PrintProbability - статистика по доле сетки в общем количестве
PrintCount -статистика по количеству сеток и их длине

Результаты сохраняются в текстовый файл tester\files.
Я погонял несколько случайных пар за 2015 и 2016 годы (отдельно).
результаты в файле “BO all pairs.xlsx”
Результаты по AUDUSD:
График длины сетки в зависимости от длины отката:

Спойлер

По нему была спроектирована сетка. Цель получить макс. прибыль не ставилась- обращал внимание на длину сетки и “ТП пипсов”

Спойлер

Результат прогона в тестере за 2016 г.:

Спойлер

и сводная статистика по сеткам (длина, количество, прибыль и т.д.)

Спойлер

Протестировал еще две пары. На одной из них также брал небольшую длину отката.
Статистика по советнику ВО совпала с фактическим прогоном. На третьей паре взял сетки откатом до 150 пп. Результат разошелся с прогнозируемым- длинные сетки так и не развернулись. Склонен списывать это на фильтрацию входов в советнике EAQj-Setka(в ВО по умолчанию вход на каждой свече ).

В каком направлении можно развивать тему(если вообще стоит):

• добавить фильтры аналогичные EAQj-Setka- точность предварительного анализа должна повыситься и подбирать варианты их комбинаций ускорится (ВО работает очень быстро);


• желающие могут поиграть со всякими индикаторными входами;


• проводить периодическую оптимизацию геометрии сеток на основе небольших прошедших периодов (например, квартал)

Надеюсь предложенный инструмент пригодится.

Спойлер

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

Набросал скрипт для визуализации "закрываемости" сетки на истории.
За основу был взят старый индикатор MaxTrend от cMillion'a.

На картинке в приложении расписал – где, что обозначает.

1. Т.к. это скрипт – открываем его в Metaeditor’e и вбиваем в шапке вашу модель, сохраняем, компилируем. Базово вбиты данные из прилагаемой модели в экселе.
2. Сетки за год удобно смотреть на графике от М15 и выше.
3. Т.к. закрываемость считается по High/Low свечей, то закрываемость будет чуть лучше на меньших таймфреймах (М5, М1), чем на старших, но см. п.2
4. Дабы уменьшить какофонию на экране – сетки короче 100 пунктов – не визуализируются
5. Пока строится, например, безоткат вверх – все сетки Buy считаются 100% закрывающимися и никак не учитываются и не визуализируются. Это была базовая логика индюка MaxTrend и как ее малой кровью переписать – я не придумал, да и большого смысла думаю нет.
6. Веер возле каждой сетки – по тем ценам, на которую пришелся очередной шаг сетки (согласно шага заданного в модели) Переменная showCloseGrid – true – on / false - off
7. Каждая сетка строится из максимально неудачного места – ровно на максимуме/минимуме свечи. Гэп-контроль отсутствует. В реале все сетки будут закрываться чуточку быстрей.



P.S. прикрепил модель

P.P.S. Перезалил скрипт с частичной проверкой входных параметров

Ваши идеи по исследованию истории очень интересны. =d> Предлагаю вам объединить усилия и создать полноценный, вспомогательный индикатор/советник, который будет анализировать доступную историю (желательно тиковую и независимую от ТФ), собирать информацию (выводить на экран либо записывать в файл) по всем трендам, измерять их длины и необходимый откат для закрытия. Далее эту информацию можно будет учитывать при проектировании сетки.

У вас в картинке грубые ошибки - в большой синий круг множества 2010-2015 вы как подмножество включили и цены 2010-2017 и 2017-2018.
На таких условиях ваши утверждения изначально ошибочны по сути, хотя и интересны по смыслу.

Это множества не цен, а сетов для этих дат (там всё подписано). Сеты, прибыльные в 2010-2017, должны быть прибыльные и в 2010-2015. То есть, зелёный круг должен содержаться в синем).... фиолетовый же содержит сеты, прибыльные в 2017-2018, из числа прибыльных в 2010-2017. То есть, фиолетовый круг внутри зелёного по условию. Да, есть сеты, прибыльные в 2017-2018 и за пределами всех кругов, но они нам не интересны, мы никогда о них не узнаем)

В итоге, коллега buhalichfx, ваша реализация допустима и у вас работает.
Но наша реализация иная и я считаю её тоже рабочей и намного более прибыльной.
Время рассудит насколько мы правы.

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

Старик вызывает уважение.и те парни,которые выкладывают результаты своих трудов,от которых собственное вдохновение просто зашкаливает

Старик вызывает уважение.и те парни,которые выкладывают результаты своих трудов,от которых собственное вдохновение просто зашкаливает

Вашего депо хватает на 363 пунктов, для ены сеточка коротковата. Но смоделировать сетку это только начало, на проводить тесты на истории. О методиках тестирования полемика идет последние пару страниц.

Как я себе представляю, длину сетки определяем руками и в тестере ее не трогаем - а остальное?

Как я себе представляю, длину сетки определяем руками и в тестере ее не трогаем - а остальное?

Ни в коем случае не претендую на истину в...но важнее не собственно длина сетки, а соотношение [Необходимый откат]/[Длина].
Чем ниже соотношение, тем лучше.
НО, чем длиннее сетка, тем сложнее (дороже) получить короткий откат...

Но мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же: форвард тест не даёт преимуществ перед сквозной оптимизацией. Именно это и только это я хотел показать на картинке. Конечно, оптить надо периоды и инструменты в соответствии с логикой советника, выбрасывать лишнее и т.д. Но форвард - он просто ручной аналог оптимизатора, ничего более.

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?..

Имхо, как я с самого начала сказал, спор беспредметный.

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.

Коллеги, как из таста MT4 быстро узнать количество построенных сеток?

Книга_для_расчета_колен_пустая_с_макросами.xlsm93 скач.



Результат_расчета_колен.xlsm83 скач.

простой вопрос без амбиций.. lova, buhalichfx, а вы пробовали ?.. форвард на этом боте ?.. или вам это уже ни к чему, и вы все знаете наперед ?..

А что в вашем понимании "попробовать форвард"? Как его попробовать?)....

поставить на демо/реал и наблюдать..

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.

И случился великий холивар против всех, кто против "нашего бота" (c). ;)
А то, о чем Вам пытается поведать buhalichfx вы услышать не желаете...

Однако согласен с buhalichfx - "форвард = сквозной опт" (форева)

простой вопрос без амбиций.. lova, buhalichfx, а вы пробовали ?.. форвард на этом боте ?.. или вам это уже ни к чему, и вы все знаете наперед ?..

А что в вашем понимании "попробовать форвард"? Как его попробовать?).... вот я и предлагаю проверять форвард на форварде, неужели опоздал? А вы сами пробовали? И как проверяли?

Вообще форвард - это честный прогон финальной версии советника (тут например, для опта отдельный советник, имхо бред, но сейчас не об этом), в идеале с учётом свопов, комиссий, возможных задержек и с максимально возможным качеством (как это делается в МТ5 или как это можно смоделировать в кванте). Но можно и без этого, ведь главное - логика входов/выходов, и если результат сильно зависит от мелочей, бот не удался....

Вы говорите, что форвард в этом боте особенный, лучше обычного (что само по себе странно, как это форвард в боте).... но меня это лишь пугает... форвард должен быть обычный, самый приближенный к реальности, а лучше чтоб его вообще не было)

Ок, мы прекращаем разговор о форварде. Кому надо, тот услышал. Вы можете поэкспериментировать, как я советовал, если желаете развиваться в этой области, а не стоять на месте.

наличие спец версии крупного многорежимного бота для оптимизации "бредом " могут считать только поражающе некомпетентные или совершенно не разобравшиеся в вопросе люди.

В торгах онлайн, на демо или реале, проверяются варианты торгов как собственно ботом, так и с первыми входами другими ботами.

ввиду нулевого знакомства с топиком.

Но кнопочкой у нас не отделаешься - бот не децки большой, лишняя кнопочки слишком нагрузит.

Но кнопочкой у нас не отделаешься - бот не децки большой, лишняя кнопочки слишком нагрузит.

А вас не напрягает дублировать все изменения? А если что-то забудете продублировать (ещё и при коллективной разработке).... вот и мучаетесь потом с багами....

Вставлю ещё никому не нужные три копейки.

Эксперименты с начальными входами никогда не дадут вам прибыльного усреднителя. Независимо от логики входа, вы можете с равной вероятностью нарваться на безоткатный тренд. Вы должны понимать, что у сеточника все риски сосредоточены в сетке, и основные усилия надо тратить именно на методику построения сетки.
Да, я видел эти ваши таблички. Уже давно никто не использует фиксированный шаг, шаг с множителем или динамический шаг по ATR/BB. Просто потому, что это уже много раз проверялось, такие сетки льют, и от логики начальных входов это не зависит. Ваша задача - создать превосходную разворотную систему для усредняющих входов. Это должна быть сложная логика, а не сетка.

Да, вы получаете прибыльные сеты путём оптимизации сетки и начальных входов. При некоторых параметрах вы избегаете входов перед слишком большими для вас трендами. Но это уже подгон.

Забыл пару конкретных предложений.....

1) Усреднение на отскоке от трендовой линии. Например, мы вошли на покупку и словили тренд вниз. Ждём, пока он закончится и сформируется линия поддержки. На отскоке от неё мы усредняемся. Да, при затяжном тренде усреднить далёкую сделку будет трудно - нужен большой откат. Но если не пропустить тренд, сольёмся гарантированно ещё раньше.

2) Лучшая разворотная система, которую я встречал - это SuperADX. Я так и не разобрался до конца в логике её работы, но она довольно легко прикручивается к сову и отлично определяет точки разворота тренда (конечно, ни о каких 100 и даже 90% речь не идёт, но лучше не видел).