[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Сделано это для того чтобы нам люди нормальные логи прикладывали, а не от версии оптимизированной. Нам надоело по 100 раз одно и тоже говорить связи с чем теперь все будут страдать.

Если потом выполнить макрос и на листе "Результаты тестов" уже в третьем столбце в фильтре выбрать тоже значение, то будет видно, что в сетке стало 7 колен и на лист "ИТОГИ" она попала в таком виде.

История_7_колен.xlsx20 скач.

Коллега va40pud, имхо, сетки с не активированными отложками должны учитываться с учетом отложек - потому что они имеют большую лотность старших ордеров и вполне обоснованно должно относиться к своей возрастной и весовой категориям.
Не учет отложек, как минимум:
- нарушает ключевую статистику сеток по количеству колен,
- необоснованно завышает прибыльность меньших по количеству колен сеток и
- фиктивно "удлиняет" их.
Имхо, и то, и другое критично для анализа движения цени/теста, а также модели и ММ.

То есть, например, наибольшая сетка была 14 колен с 2 отложками - а ваш продукт покажет лишь 12-ти коленную сетку...
Это критичная нестыковка.

Другое дело, сможете ли вы корректно обсчитывать сетки с не активированными отложками...
я понимаю, что полноценно это можно реализовать лишь в боте и средствами полноценного языка программирования.

По вашему продукту есть несколько пожеланий - которые хорошо бы реализовать хотя бы частично (что получится):
1) сделать версию для работы с отчетами торгов онлайн из истории счета (можно как есть по стэйтменту из истории счета)
2) возможно, сделать еще одну (третью) сводную таблицу sell+buy
3) добавить колонку с %% доли прибыли сеток с разным количеством колен от общей прибыли по направлению (sell, buy) и всего (sell+buy).

Что-то еще вроде было, чего не хватало - но сейчас не помню...

Посмотрите, пожалуйста, что можно из хотелок сделать. :)

Старик, QJ, может я что-то пропустил, но вот мои мысли:
если общий ТП сетки переносится так, что при закрытии сетки по этому ТП отложка не будет активирована, то для этой отложки выставляются страховочные ТП и СЛ. Если это так, то мои вам =d> =d> =d>

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_13-200п_EURUSD__start_10000$.set150 скач.

непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете

Закрылась сеточка по EURUSD. Поймал момент закрытия .... в видео.
Хочется отметить, что ЕСТЬ пары ну явно неподходящие под бот. А есть идеальные. Мой рейтинг таков:
ТОП лучших пар:
GBPUSD
EURUSD

ТОП худших пар:
USDCAD
USDCHF
AUDUSD
====================================================

myfxbook неверно (мягко говоря) отображает информацию.
Сообщение для отслеживающих.
В ближайшее время перезапущу мониторинг, надеюсь будет видна реальная картина.

myfxbook неверно (мягко говоря) отображает информацию.
Сообщение для отслеживающих.
В ближайшее время перезапущу мониторинг, надеюсь будет видна реальная картина.

скорее всего часть истории похерилась у Вашего брокера..

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

Обновил советник на мониторинге до последней версии, выкладываю сэт и таблицу.

EAQj-Setka_v1.42.1-20170317-_1.45x14-320_EURUSD_start_5000-EG10.set135 скач.

Уважаемые, у меня вопрос по модели: колонка "Прибыль $" что показывает?
Судя по формуле, просто плановый ТП в пунктах умножается на сумму лотов сетки и на стоимость пункта...
Т.е. считается, что все ордера закрылись с одинаковым плановым ТП... НО ведь первые ордера в минусе! Фактический ТП сетки отличается от расчетного раза в два.
Или я что-то не то вижу, или ценность колонки "ТП" ничтожна...

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

Если я правильно понял, то для Sell и Buy настройки используются разные? продажи расчитаны на 200п, а покупки на 278п, верно ?

Уважаемые, у меня вопрос по модели: колонка "Прибыль $" что показывает?
Судя по формуле, просто плановый ТП в пунктах умножается на сумму лотов сетки и на стоимость пункта...
Т.е. считается, что все ордера закрылись с одинаковым плановым ТП... НО ведь первые ордера в минусе! Фактический ТП сетки отличается от расчетного раза в два.
Или я что-то не то вижу, или ценность колонки "ТП" ничтожна...

Перепроверил сейчас заново скорость тестирования разными версиями и на этот раз такой существенной задержки не обнаружил, ещё нужно будет покопать в этом направлении и так вот результаты:
Период тестирования 2016.01.11 - 2017.03.15
1.42.1 - (85845 bars, 36985069 bar states) processed in 0:08:56.219 (total time 0:09:03.438)
1.42 - (85850 bars, 36986690 bar states) processed in 0:08:56.000 (total time 0:09:03.813)
1.41 - (85847 bars, 36985803 bar states) processed in 0:08:48.937 (total time 0:08:56.843)
1.41 optimization - (85850 bars, 36986402 bar states) processed in 0:01:24.219 (total time 0:01:31.875)
1.42 optimization - There were 2 passes done during optimization 2017.03.15 22:13:19.709 in 0:02:52
Qj - в чём смысл делать версию только для оптимизации и забирать у неё столь ценную функцию работы в тестере?
Я специально добавил для сравнения старую версию для оптимизации и её прогон в тестере на этом же участке - мы видим существенную экономию времени (0:01:31), а точнее почти в 8 раз! Так как в новой версии невозможно сделать один прогон в тестере - я сделал два и.. (0:02:52/2)не вижу большого ускорения?

Добавил
S_MultLevel=10
S_MultCorr=0.02

EAQj-Setka_v1.42.1-20170317-_1.45x14-350__EURUSD_start_5000-EG10.set181 скач.

возможности применения шустрой версии для оптимизации в единичных тестах в тестере стратегий.

какие опции бота медленны в тестах?!

EG10, симпатичный сэт у вас и результат очень даже неплох для умеренного до консервативности сэта!

это торги онлайн с управлением человеком.

Повторить его торги в тестере вы сможете лишь с версии 1.43

Цитата

даже не знаю за счёт чего он ещё держится

Цитата

Нужно подумать, как обыграть начальные позы если они вязнут во флете.

188% прибыли и просадка 6% за последние полгода.
Как по мне, замечательные факты.

Когда вы выложите сэты, которыми торгуете на неоднократно демонстрировавшимся вами мониторинге,

Даже пауза между ордерами иногда может помочь

188% прибыли и просадка 6% за последние полгода.
Как по мне, замечательные факты.

Вы упорно не замечаете второй скрин, на котором ясно видно, что в период с 27 октября торги прекратились и возобновились только 16 ноября, пропустив в этот период указанный мной всплеск волатильности, на котором происходит слив.
Не думаю, что виноват дилинг "стиранием истории".

Добрый день, коллеги

Заметил одну странность терминала - может кто-то прояснит ситуацию. Понимаю, что вопрос может показаться не по теме топика, тем не менее, уверяю, что это может напрямую быть связано с упрощением тестирования и оптимизации бота (ботов).

Итак

после после прогона в тестере на вкладке "Отчет" доступен отчет и в локальном меню мы можем выбрать "Сохранить как отчет", получить файл StrategyTester.hml. Терминал загружает браузер с этим файлом, мы смотрим результаты тестирования в браузере, прикладываем как отчет о тестировании.