:d
не открывается
Попробуйте этот вариант. :-C
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Ох, блин...
Не хотел я трансформировать широкую таблицу - в таком виде структура параметров бота видна лучше всего.
При книжной структуре отражения описания параметров обзорность/прозрачность материала падает резко...
Посмотрю, может стандартный альбомный лист окажется приемлемым компромиссом.
Sokolikus, посмотрите прилагаемый вариант описания параметров.
EA_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170415_-_узкая.doc
Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Старик
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 5Он платный(
На рутрекере буквально на прошлой неделе скачал отличную, подправленную нашими умельцами b-), версию образца 16го года буржуйского Мелкомягкого Офиса.
кому надо, вбейте в гугле Microsoft Office 2016 VL RUS-ENG x86-x64 Advanced (AIO), третья ссылка
Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Frisby
Не выдержал... Здесь ни кто ни кому не должен, есть комп, есть инет, есть голова и руки, ищите версию взломанную или левую, устанавливаете и наслаждаетесь, в чём проблема???? А не дёргаете ребят со своими техническими проблемами на компе.... кстати раз я проявился, всем здравствуйте и спасибо всем парням кто улучшает и делает бот и сеты к ним лучше, огромное Вам человеческое спасибо!!!
эх ребятишки))) что просил того нет((( все те такие умные а в пдф не кто не кинул
Sokolikus, а вот огрызаться-то не надо.
Пока вы во взрослом топике топике ведёте себя как то, что у вас на аваторе.
Либо быстро взрослейте - либо идите куда-то в соцсети для неучей.
Для тотальной читаемости подготавливамых мною документов я специально использую старый ноут с ХР3 и 2003 офисом.
Из расчёта, что нет такого устройства, на котором их нельзя прочесть.
По вашей просьбе коллеги и я в свой выходной бесплатно подготовили 4 варианта описания параметров бота, включая на стандартных листах и в pdf (элементарно читается в бесплатном Foxit Reader).
То, что вам до сих пор недоступно для чтения то, что видно всем, говорит о том, что у вас отсутствует даже базовая компьютерная подготовка - причем на уровне средней школы.
Какой в этом случае нахрен форекс, простите?!
Тема ваших личных проблем в топике закрыта - все и так потратили на вас слишком много драгоценного времени, которое можно было использовать намного умней.
Больше с вопросом "не читается" не обращайтесь - я буду сносить ваши подобные посты.
Пока вы во взрослом топике топике ведёте себя как то, что у вас на аваторе.
Либо быстро взрослейте - либо идите куда-то в соцсети для неучей.
Для тотальной читаемости подготавливамых мною документов я специально использую старый ноут с ХР3 и 2003 офисом.
Из расчёта, что нет такого устройства, на котором их нельзя прочесть.
По вашей просьбе коллеги и я в свой выходной бесплатно подготовили 4 варианта описания параметров бота, включая на стандартных листах и в pdf (элементарно читается в бесплатном Foxit Reader).
То, что вам до сих пор недоступно для чтения то, что видно всем, говорит о том, что у вас отсутствует даже базовая компьютерная подготовка - причем на уровне средней школы.
Какой в этом случае нахрен форекс, простите?!
Тема ваших личных проблем в топике закрыта - все и так потратили на вас слишком много драгоценного времени, которое можно было использовать намного умней.
Больше с вопросом "не читается" не обращайтесь - я буду сносить ваши подобные посты.
вот спасибо) снасите всех новечков которые задают вовросы( я инвалид и пишу витуальной кв, дай бог вам удачи
Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Sokolikus
вот спасибо) снасите всех новечков которые задают вовросы( я инвалид и пишу витуальной кв, дай бог вам удачи
я тоже уже 15 лет инвалид по онкологии - врачи много чего с запасом отрезали.
и уже на пенсии.
а работаю, как видишь, за двоих.
так что, брат, сопли вытерли - и вперед!
Мы реально в самом начале пути, бот 1.43 лишь предпосылка успеха - а ты еще дальше.
Жизнь жестока: хочешь выжить - хоть ползком, но догоняй.
-----------
Сэты же я вроде выкладывал, причём неоднократно.
Ну и надо ж учитывать, что 0.02 multstart 4 практически эквивалентно 0.01 multstart 3 - в чём очень легко убедиться в модели. :)
Повторно прикрепить текущие сэты мт_07 в данную минуту я не могу, у меня из-за перестройки опять пропал доступ к внутренностям сервера. Управлять тестами управляю, а вытащить сэты сейчас не могу.
Пытаясь выполнить обещание выложить с нашего с Qj сервера основные тесты с текущими сетами и роясь в архивах, я наткнулся на то, что вам приврал.
Как только начинаешь руководствоваться "здравым смыслом", полагаться на тесты/опт и не перепроверять истинность твоих предположений в модели, так рынок снова и снова показывает своё коварство и сложность.
Вот я позволил себе предположить, что 0.02 multstart 4 практически эквивалентно 0.01 multstart 3 и сетки должны быть одинаковые или очень близкие по лотности и необходимому депо - и даже "зарядил" это предположение вам в посте.
И даже в это сам поверил.
Ну как бы "здравый смысл" говорит, что если multstart увеличить с 3 до 4, то увеличение начального лота с 0.01 до 0.02 должно
бы вроде повысить прибыль наименьших сеток без роста необходимого депо.
Но, как выяснилось, 8 месяцев назад я это по ходу перепроверял и модели показали, что данное моё предположение ошибка.
Спойлер
Спойлер
Как объективно показывает модель, совершенно минимальное изменение лотности и multstart на первых 5 коленах сетки приводит к увеличению лотности 15-ти коленной сетки на 25%+ и росту минимально необходимого депо на 33%.
К чему я всё это пишу?
Ну, во-первых, я вас невольно дезинформировал - и это надо исправить.
Реально для торгов не абсолютно критичная разница - но она есть.
Во-вторых, у меня в большинстве тестов онлайн лот 0.02 и multstart=4 и вы должны понимать, что мои цифры несколько больше, чем были бы при 0.01 и multstart=3.
Причём как по прибыли - так и по просадке!
В-третьих, обращаю внимание господ оптимизаторов, что к начальным настройкам надо относиться чрезвычайно трепетно и оптить далеко не только лишь начальные шаг, мульт и ТР.
Сетка математически весьма сложна, взаимосвязи не столь уж очевидны и не линейны - и даже минимальные изменения первичных настроек шага и мульта меняют лотность и депо большинства сеток на десятки %%.
Ну и, в четвертых, коллеги - не верьте никому, особенно "здравому смыслу", в том числе собственному.
Любые предположения, сколь они не выглядели бы правдоподобно, надо проверять в модели.
А уж сеты, полученные в результате тестов в тестере или опта, в модели надо изучать в микроскоп - потому что тестер стратегий тоже работает на "предположениях" и "здравом смысле", которым, как выясняется, абсолютно доверять совершенно нельзя.
Поэтому всё, что в модели можно проверить - в модели обязательно проверить нужно.
---------------
Добавлено: 16-04-2017 13:51:13
Коллеги, внимание!
При использовании старых сэтов на версии 1.43 выявилась следующая особенность - надо учитывать, что в боте появились новые параметры и что по дефолту S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03, B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03.
Как всем известно, когда вы ставите любого бота на график и загружаете в бота сет с настройками, дефолтные настройки бота заменяются на настройки из сэта согласно имен параметров.
Например, по дефолту у вас в боте S_GridStep=14, а в сете S_GridStep=16 - то есть в сете начальный шаг сетки на 2 пипса больше.
Так вот, при загрузке сета в бота, ввиду совпадения имени параметра "S_GridStep" в сете и в боте, в стартующем боте будет присвоено/запомнено S_GridStep=16 как в сете.
И так по всем параметрам: если параметр есть и в сете, и в боте - то, при загрузке сета, бот запоминает значение параметра из сета и будет торговать с настройками из сета.
В этой идилии есть 2 исключения:
1) если какого-то параметра нет в боте - но есть в сэте
2) если какой-то параметр есть в боте - но его нет в сэте.
Так вот, если в сете есть какой-то параметр, которого нет в боте, то бот этот параметр будет игнорировать.
Даже если вы руками в сете по ошибке измените имя одного из параметров, бот его "не увидит" - для бота такой параметр не существует, так как в перечне параметров бота его нет.
А вот если в боте есть параметр, которого нет в сете, то сохранится дефолтное значение параметра и, после старта, бот будет торговать, используя дефолтное значение параметра, которого нет в сете (или название которого вы по ошибке исказили).
В боте 1.43 есть 2 новых параметра S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - которых не было в прежних версиях бота и в сэтах всех версий по 1.42.2 включительно.
А раз в старых сетах этих 2-х параметров нет, то при загрузке в 1.43 сетов предыдущих версий бота будут сохраняться дефолтные настройки S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 и B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03!!
Такая "нестыковочка" может давать следующие эффекты:
1) входной контроль бота 1.43 может блокировать старт бота, если S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 противоречит/конфликтует со старыми настройками из сэта.
2) бот 1.43 в тестах и торгах будет вести себя иначе, чем в предыдущих версиях - поскольку сохраняющихся дефолтных настроек новых параметров S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 в предыдущих версиях просто не было.
Лечится это элементарно: если вам в торгах не нужны новые параметры S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - при загрузке в бота 1.43 старого сета задайте руками S_Mult3=0 и S_Mult3Add=0 (В_Mult3= и В_Mult3Add=0) и бот будет торговать как прежде!
Это совершенно стандартная ситуация.
Просто помните, что если у вас в боте добавились новые параметры и они не отключены по дефолту - то если новые параметры вам в торгах по старым сетам не нужны, то новые параметры надо отключить руками.
И сделать это надо обязательно - иначе настройки бота будут иные, чем в вашем старом сете!!
Ну и не забывайте сохранять обновленные старые сеты с отключенными новыми параметрами - лучше всего с тем же именем, что и у старого сета.
В этом случае, при повторном использовании обновленного старого сета, не нужные вам новые параметры в сете будут уже отключены и повторно это делать руками вам не понадобится.
--------------
Считаю необходимым отметить, что добавленные в 1.43 новые параметры являются ключевыми и приподнимают бота на новый уровень.
Новый планировщик позволяет корректно "обходить" в торгах, тестах и опте те периоды в торгах, которые бы вы не торговали по причинам завышенной волатильности или выраженных трендов.
Благодаря этому сэты из тестов/опта смогут намного точнее настраиваться на "средний", без эксцессов рынок - и такие сэты могут оказаться намного эффективнее.
И, в первую очередь, требовать для нормальных/средних торгов меньшие депо.
Дополнительные опции/уровни коррекции шага и мульта сеток позволяют создавать намного более гибкие и более безопасные сетки - так как появилась возможность дополнительного уточнения настроек торгов на критично важных наибольших старших коленях сеток.
Особенно много это значит в торгах с CalcLotType=MinLot - возможности/точность таких торгов чуть ли не удвоилась.
Но и в сетках с более популярным CalcLotType=LastOrder прирост возможностей, гибкости настроек трудно переоценить.
Пока разрабатываемые нами руками и в опте сеты, по использованию доступных параметров/регулировок, реально просты - это где-то уровень настроек старинных мартин ботов.
Особенно слабо используются возможности бота в сетах из оптимизации - просто потому, что оптится max 4-5 параметрв.
Но мы вместе дойдем до разработки максимально гибких и оптимальных сетов - и возможность этого нами уже закладывается с 1.43.
Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Старик
СпойлерАх да, и в дополнение к предыдущему посту /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354209 хочу добавить:
1.РАЗМЕР ДЕПОЗИТА. Вопрос думаю надо задавать не так "Какой размер депозита должен быть под 6 пар?", а вот так "Сколько пар можно поставить на торговлю на депозит размером 10000?". Поясню: считаю крайне важным делать сначала оптимизацию, делать приемлиемый диапазон разброса значений, в котором можновыявить закономерности. В этих закономерностях ключевым параметром будет МУЛЬТИПЛИКАТОР. Он в самой большей степни влияет на требование к депозиту. Дальше сортируем все результаты по последнему столбику (Размер прибыли к просадке). Отбираем результаты со значением не меньше 6 за оптимизированный годовой период. Остальные - в топку!
Так вот по этим результатам мы и определяем сами сет, и у каждого сета будет свое требование к депо. Можно взять сет с прибылью 60000 за год, с требованиями к депо 10000, а можно взять сет с 30000 прибылью в год, и требованиями к депо 5000.
Я к тому, что легче всего определять достойные сеты именно по последнему столбику результатов оптимизации.
Если пар несколько, то складываем значения ВЫБРАННЫХ нами сетов по каждой из валюты и:
а)Суммируем все требования к депо по каждой валютной паре. Допустим получается 50000 на 5 пар.
б)В зависимости от количества пар, которые будем выставлять на счет УМЕНЬШАЕМ требования к депо.
в)В зависимости от коррелируемости пар уменьшаем/увеличиваем требование к депо.
(ранее описывал мое видение с коэффициентами на сколько уменьшать при том или ином количестве валютных пар на одном счете).
При агрессивном подходе и 6-ти валютах на счете с разной коррелируемостью можно уменьшить требование к депо до 30%.
Хорошо думаешь - во многом согласен.
Основное возражение сводится к тому, что пока в опте одновременно оптится так мало параметров и опт настолько груб, что реально оптимальные сеты и торги еще далеко не достигнуты.
Qj планирует выжать максимум быстродействия из бота и есть достаточно глубокие идеи как еще ускорить бота.
Ну и вычислительные мощности для оптимизации нужны серверного уровня - что тоже достижимо, но требует денег и работы.
И лишь тогда, может быть, появится возможность одновременно оптить настолько много параметров бота, что сэты из опта действительно станут оптимальными и торги поднимутся на новый уровень.
Но это дело будущего - приближающегося, но будущего.
А что сейчас? И как быть сейчас?
я бы хотел снова использовать "правдоискательную машину", детектор правды нашего проекта - Её Высочество Модель.
Для примера рассмотрим модель средне/достаточно консервативного дефолтного сета бота версии 1.43.
Спойлер
Смотрим колонки:
G - длина сетки в пипсах
Х - просадка+залог в деньгах
АС - просадка+залог в %% от депо.
И видим совершенно поразительные вещи! ;)
Сетки по 11 колен включительно ничтожно малы по требуемым ресурсам - но при этом обеспечивают сетки в 200 пипсов каждая.
При этом депо 1 (одной) валютной пары достаточно для 10-11 коленных сеток 8-9 валютных пар
На уровне 12 колена сетка уже ~250- пипсов - но из депо используется лишь 18%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары одновременно достаточно для 12 коленных сеток 5 (пяти) валютных пар.
Но за 1.5+ года тестов онлайн у нас 5 пар никогда одновременно не достигали 12 колен...
Никогда от слова никогда - ни на Брэкзите, ни на выборах Трампа.
На уровне 13 колена сетка уже ~300- пипсов - но из депо используется лишь 31%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары одновременно достаточно для 13 коленных 300 пипсовых сеток 3 (трех) валютных пар.
Но 3 пары с забегом на 300 пипсов одновременно я тоже в последние пару лет не припоминаю...
На уровне 14 колена сетка уже ~350 пипсов - но из депо используется лишь 53%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары практически достаточно для 14 коленных сеток 2 (двух) валютных пар.
И только 15 коленная сетка требует все деньги одного депо на одну пару.
Но максимум колен в сетках средней агрессивности бывает не каждый год.
Сетки с мультом 1.5+- работают без суеты: если цена пошла - сетка с удовольствием растягивается.
И, что самое удивительное, в обычном рыночном флэте сетки относительно небольшой лотности приносят практически ту же массу прибыли, что и агрессивные сетки - поскольку осваивают движение цены большим количеством существенно более прибыльных средне коленных сеток, а не режут, как агрессивные сетки, ход цены на микросетки в единицы колен.
Да, при мультах 1.5+- сеток меньше, чем в агрессивных торгах - но и они приносят хорошие деньги и они намного устойчивей.
Числа, если всмотреться, просто потрясающие воображение.
Депо ~2-х пар по минимуму хватит для начала достаточно уверенных торгов где-то 5-ю парами - а прибыль-то от 5-ти пар...
Разве нет?! :)
Ну, сетки можно спроектировать подлиннее дефолтной, мульт и депо приподнять...
Но пропорции-то использования депо всё равно сохраняются...
А ведь это достаточно устойчивые сетки на далеко за 400, а то и 500+ пипсов длинною - которых в нашем весьма умненьком боте очень непросто завалить.
Теперь посмотрим на модель выкладывавшегося в топике декабрьского сэта #68 usdjpy твоей с Алексеем разработки.
Спойлер
депо в модели не вполне соответствует сэту: сэт на 13 колен - а минимальный расчетный депо 9530, а не 20000.
так что в колонке АС цифры вдвое занижены и должны быть вдвое больше - если ориентироваться на расчетный вдвое меньший депо ~10000.
Это обоснованное предположение, поскольку в мультиторгах учитывается именно расчетный депо - а не депо с запасом как в моноторгах.
С учетом более короткой (13 вместо 15 колен и почти вдвое меньше пипсов) сетки, понятно, в сете usdjpy сетки радикально агрессивнее и работают совсем иначе - закрываются на отскоках 40+- пипсов, всячески избегая растягивания.
В модели в колонке Т видно, что от старшего ордера сетки до ТР обычно не более 40 пипсов - и это означает высокую вероятность закрытия агрессивных сеток по ТР на любом внутридневном отскоке!
Но если цена идет безоткатно, то лотность нарастает лавинообразно и, после 200 пп движения цены, становится угрожающей.
Чтобы оценить степень агрессивности сэта usdjpy, сравните цену/стоимость пипса (колонка О) на последнем колене - в агрессивном сэте цена пипса $195 в 4 раза выше цены пипса в дефолтной сетке $48.
Так что не удивительно, что если агрессивная сетка развернулась полностью, то волноваться о чём уже есть.
А если цена продолжат движение против сетки, то просадка нарастает со скоростью 195 за пипс и это быстро выжирает депо.
Но, с учетом всех оговорок, всех плюсов и минусов агрессивных и сверхагрессивных сеток, пропорции использования депо в %% очень близки к тем, что и у моего весьма консервативного дефолтного сета!!
Это парадоксально и какие-то отличия есть - но математические пропорции использования депо у агрессивных aptu-подобных сетов и милого дефолтного сета почти одинаковы!!
То есть и там, и там лишь последнее колено сеток требует всего расчетного депо.
И там и там депо 1 пары достаточно для построения 2-х MaxOpenOrders-1 коленных сеток 2-х пар.
И там и там депо 1 пары достаточно для построения 3-4 MaxOpenOrders-2 коленных сеток 3-4 пар.
Но складывается впечатление, что, из-за больших депо и высочайшей скоростной закрываемости, на один счет можно "затрамбовать" немного больше агрессивных сэтов/пар, чем с более консервативными сэтами - хотя и это надо проверять.
Есть еще один крайне любопытный момент - зеркально противоположное происхождение и математика сравнивавшихся сэтов.
Дефолтный сет есть результат моих наблюдений за тестовыми торгами онлайн и моделирования.
Это такой "сразу не слить" сет, который не эталон, но может достаточно долго успешно работать на достаточно большом количестве разных пар - такой средне стойкий серднячок.
Ваш сэт плод голой усеченной оптимизации агрессивного сэта при том, что моделью вы и сейчас нормально не пользуетесь.
В моем сэте задействованы все опции коррекции мульта - у вас одна и та от aptu в наследство, вы её не оптили.
У меня последнее колено в 4+ раза больше стартового шага - у вас менее чем в 1.5.
Трудно представить более разнотипные сеты - но пропорции нагрузки на депо у них при этом очень близкие и возможности организации мультиторгов примерно одинаковы.
Возникает подозрение, что мы с 2-х сторон выходим на примерно один вариант более-менее оптимального применения денег в торгах нашим мартином...
Или это случайности?!... :)
Мда, цифры пропорций впечатляют и есть очень много, о чём надо подумать при организации мультиторгов.
И в заключении отмечу, что в наших с Qj онлайн тестах действительно лучше себя зарекомендовали мультиторги "тройкой" и 5+.
Это тоже требует осмысления и тестов, но и в этом вопросе, Дэн, я с тобой тоже предварительно согласен.
Добавлено: 17-04-2017 13:57:11
Теперь посмотрим на модель выкладывавшегося в топике декабрьского сэта #68 usdjpy твоей с Алексеем разработки.Спойлер
депо в модели не вполне соответствует сэту: сэт на 13 колен - а минимальный расчетный депо 9530, а не 20000.
так что в колонке АС цифры вдвое занижены и должны быть вдвое больше - если ориентироваться на расчетный вдвое меньший депо ~10000.
Это обоснованное предположение, поскольку в мультиторгах учитывается именно расчетный депо - а не депо с запасом как в моноторгах.
Если быть максимально точным, то более пропорциональным дефолтному сету были бы торги агрессивным сетом usdjpy с депо 15000 (14989).
В этом случае в столбце AD в обеих моделях был бы запас денег на 28 пипсов заступа цена за последнее колено сеток обеих сетов.
Ну как бы это малый резерв денег лишь на 28 пипсов до stopout за последним ордером сетки и депо в обеих сравниваемых сэтах нужен больше 6000 и 15000 соответственно.
Но, если "выровнять" оба сравниваемых сета по критерию "одинаково пипсов от старшего ордера до stopout", то надо сравнивать сеты дефолтный с депо 6000 и агрессивный с депо 15000.
Но если в сравнительном анализе использовать депо 6000 и 15000, то "ёмкость используемых денег" и пропорции несколько смещаются в пользу агрессивных сеток.
Грубо говоря, если на счет можно положить расчетные депо для 2-3-х пар - то агрессивных сеток/пар на счет можно "напихать" (количественно) несколько больше, чем консервативных сетов/пар.
Но мульти торги в этих случаях будут абсолютно разные.
Для агрессивных сеток, понятно, денег надо больше в разы.
И агрессивные мультиторгии будут примерно как игра-стрелялка в автоматическом режиме: откуда-то всё время вылазят монстры, все стреляют во всех - а ты сидишь с отвалившейся до пола челюстью и тупо смотришь на счётчик прибыли.
Консервативные же мультиторги будут как бал в дворянском собрании: дамы в белом, пары кружатся в вальсе - и никто никому не наступает на ноги. :)
Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Старик
СпойлерКоллеги, представляю вашему вниманию промежуточные результаты поиска сетов.
Это только 5-коленные Сетки для «камикадзе» торгов тестировались на минимальном депо $1К.
Пары группируются на один счет по 3-4 шт с учетом корреляции между ними.
Тестирование проводилось с ориентацией на ICMarkets.
Депо счета для 3-4 пар примерно 2-2,5К.
Прошу проанализировать «незамыленным» глазом, если будет интересно поищите возможные варианты на других парах или поправьте мои сеты.Спойлер
Название файлов, например:
Qj-Setka 1.42.2 GC 170327 M1 1K 590%Y-71% 1.33mo4.7 RF1.8 #1244Y 1.1.16-30.12.16. spr32 5crank tits3226.set,
имеет следующее обозначение:
- GC - GBPCAD;
- 170327 -дата без «20», тк надо экономить символы в названиях файлов (буду поставлен в угол Стариком);
- M1 -ТФ;
- 1K -депо при тестировании;
- 590%Y -годовая(Y) прибыль в процентах к первоначальному депо;
- 71% -просадка в %;
- 1.33 -прибыльность;
- mo4.7 -матожидание выигрыша;
- RF1.8 -коэффициент восстановления (он же Результат OnTester);
- #1244Y -всего сделок (в среднем за один год);
- 1.1.16-30.12.16 -период оптимизации;
- spr32 -спред оптимизации и прогонов;
- 5crank -ну, 5 колен сетки;
- tits3226 -просадка в $ (упущенный ранее параметр, поэтому последний).
То есть, это все параметры из закладки «Результаты оптимизации».
К сетам прилагаю Модель и таблицу Итогов.
Если кого запутал или озадачил, извиняйте, но задавайте вопросы. Удачи.
Да, каждая группа в своем архиве.Спойлерva40pud, прогнал Ваш сэт по AUDNZD в ТДС2 (См. приложение) - результаты чуть хуже, но сопоставимо.
Есть нюансы: например, сделка 133 - открытие 28/01/15, закрытие 06/05/15.
Не знаю как Вам, мне лично было бы некомфортно ждать профит 3 с лишним месяца.
Думаю, нужно уменьшать GridStep и, соответственно, менять другие параметры сетки.
Посмотрел Модели всех пар - везде у Вас подход к построению сеток одинаков.
Подозреваю, что длительное зависание сеток и на всех остальных парах (кроме GBPCAD, где оно обрезается) тоже присутствует.
Попробую подкорректировать AUDNZD.
Если что-нибудь стОящее получится - выложу.
К сожалению, подкорректировать не получилось.
Но, поскольку уже начал оптить эту пару, то захотелось довести до логического конца.
Пара AUDNZD.
Setka 1.43, TDS2, плавающий спред Dukascopy+30, Slippage +-10, Build 1010, FortFS Cent.
Весь период теста: 10/01/14-01/04/17
Период оптимизации: 01/06/14-01/06/16
Остальное - бэк и форвард.
Прогонял отдельно для Buy и Sell на лоте 0,1 для максимальной гибкости сетки.
Настройки безиндикаторного входа для Buy и Sell разные, при одинаковых настройках добиться устойчивых результатов не удалось.
Устанавливать на два разных графика с разными Magic.
Sell: 0,08 lot
Buy: 0,12 lot
Расчетный депозит 4900-5000 (при кредитном плече 1:1000!)
Судя по тестам, с таким депозитом эти сеты должны приносить около 15% в месяц.
Сэты и результаты тестов в архиве.
P.S.
Ув. Старик и QJ:
1. При первой попытке установки Setka 1.43 на реальный счет произошел сбой. Повторная попытка и перезагрузка - всё ОК, но "осадок остался". Лог в архиве.
2. Возможно, есть смысл сделать настройки безиндикаторного входа раздельно для Buy и Sell?
3. Необходим контроль кредитного плеча в связи с тенденцией брокеров вводить различные хитроумные правила его изменения, например:
FortFS
Спойлер
Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно.
RoboForex
Спойлер
Для реальных счетов в интервале времени с 23:00 (EET) пятницы до 01:00 (EET) субботы:
Повышенное кредитное плечо на счетах автоматически уменьшается до 1:500
3. Необходим контроль кредитного плеча в связи с тенденцией брокеров вводить различные хитроумные правила его изменения, например:
FortFSСпойлерДля предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно.
RoboForexСпойлерДля реальных счетов в интервале времени с 23:00 (EET) пятницы до 01:00 (EET) субботы:
Повышенное кредитное плечо на счетах автоматически уменьшается до 1:500
MinLeverage=0
минимальное плечо, при котором разрешено открывать 1-е ордера сеток (новые сетки) на торгуемой данной копией бота паре.
Если плечо стало меньше указанного - запрет открывать 1-е ордера сеток, действующий до увеличения плеча до указанного в параметре.
Уже имеющиеся сетки Бот будет пытаться достраивать и при плече меньше указанного вами.
При MinLeverage=0 контроль плеча отключен.
Более широкое толкование этой опции оправданным как бы не выглядит.
По крайней мере, не очевидно.
3. Необходим контроль кредитного плеча в связи с тенденцией брокеров вводить различные хитроумные правила его изменения, например:
FortFSСпойлерДля предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно.
RoboForexСпойлерДля реальных счетов в интервале времени с 23:00 (EET) пятницы до 01:00 (EET) субботы:
Повышенное кредитное плечо на счетах автоматически уменьшается до 1:500
MinLeverage=0
минимальное плечо, при котором разрешено открывать 1-е ордера сеток (новые сетки) на торгуемой данной копией бота паре.
Если плечо стало меньше указанного - запрет открывать 1-е ордера сеток, действующий до увеличения плеча до указанного в параметре.
Уже имеющиеся сетки Бот будет пытаться достраивать и при плече меньше указанного вами.
При MinLeverage=0 контроль плеча отключен.
Более широкое толкование этой опции оправданным как бы не выглядит.
По крайней мере, не очевидно.
Да, но это касается только первых ордеров.
А если, например, FortFs решит уменьшить плечо до 1:33 при открытии очередного колена или на счете в RoboFx боту захочется открыть -надцатое колено после 23:00 в пятницу?
Выкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.
Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.
Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.
Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.
Спойлер
В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.
Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...
мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.
мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.
мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.
мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.
В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.
Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)
DetailedStatement_мт09_usdjpy_20161201-20170417.rar
DetailedStatement_мт11_мульти_201612-20170417_-_7_пар.rar
DetailedStatement_мт01_gbpusd_20161201-20160417.rar
DetailedStatement_мт07_eurusd+gbpusd+eurjpy_-_0.02_Last4_1.5+_-_20161201-20160417.rar
Урра, закрылась сетка по евре с 30 марта =))
Привет коллеги.
Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?
У меня слив сегодня. Слив экспериментального агрессивного набора пар. Чтож, жаль. НО лично мне прибавляет это упорства, желания разобраться и найти причину.
Как ни странно причина на поверхности: СЛИВ неизбежен, главное больше вывести, поэтому по большому счету наши труды должны быть направлены на СИСТЕМУ МАНИМЕНЕДЖМЕНТА, а уж инструмент в наших руках, благодаря стараниям Старика, QJ, ребят с форума уже ОЙ КАКОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ есть!
Чтож, не расстраивайтесь ребята, выше нос и за работу над ошибками!
Лично я сосредоточусь в написании руководства: СИСТЕМА торговли советником Setka.
В нем будут правила ввода и вывода, правила оптимизации, правила ПЕРЕоптимизации и эволюции сетов, правило "3-х корзин" с элементами поэтапного увеличения торговой корзины. Очень надеюсь на помощь в работе с Экселем, так как этот кусок анализа еще мной не охвачен в должном объеме ....
Ну вот снял видео этого ЭПИЧЕСКОГО FAIL MOMENT
С 27 марта висела сетка, когда просадка достигла 40% начал потихоньку скальпировать, ибо депо хватило бы еще примерно на 100п. На этом счете сет дефолтный. На др счете сет от пользователя EG10 закрылся раньше, несмотря на длину сетки меньшую чем у дефолтного(360 против 384)- закрываемость у него лучше, ТП удаляется не так далеко. Вообщем гора с плеч... Теперь я на забор до окончания выборов, параллельно буду думать о мультивалютных торгах.
Спойлер
Привет коллеги.
Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?
У меня слив сегодня. Слив экспериментального агрессивного набора пар. Чтож, жаль. НО лично мне прибавляет это упорства, желания разобраться и найти причину.
Как ни странно причина на поверхности: СЛИВ неизбежен, главное больше вывести, поэтому по большому счету наши труды должны быть направлены на СИСТЕМУ МАНИМЕНЕДЖМЕНТА, а уж инструмент в наших руках, благодаря стараниям Старика, QJ, ребят с форума уже ОЙ КАКОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ есть!
Чтож, не расстраивайтесь ребята, выше нос и за работу над ошибками!
Лично я сосредоточусь в написании руководства: СИСТЕМА торговли советником Setka.
В нем будут правила ввода и вывода, правила оптимизации, правила ПЕРЕоптимизации и эволюции сетов, правило "3-х корзин" с элементами поэтапного увеличения торговой корзины. Очень надеюсь на помощь в работе с Экселем, так как этот кусок анализа еще мной не охвачен в должном объеме ....
Ну вот снял видео этого ЭПИЧЕСКОГО FAIL MOMENT
Черный день для дэмок и у меня.. :d
две сетки 500+пп, одна 624+пп запаса прочности - не выдержали.. (позиционирую как сверх агрессивные)
Осталась в работе только "консервная" демка с запасом 700+, и тоже уже под сомнением её живучесть..
Все верно, главное ММ, верный расчет и холодная голова :)
Работа продолжается, не каждый день такое бывает, это тоже ценный опыт.
Модели согласно расчета развернуты были полностью, к геометрии претензий нет..
Изменено 18 апреля, 2017 пользователем cakrani
хе ... да да, это "хороший" момент чтобы провести переоптимизацию. :d >:d
Только порадовался закрытию долгой сеточки... Эхх, фунт бродяга.... нормально шарахнул... Кто куда а мы с Деном на переоптимизацию и доработку наших сетов
Эх, вот памятный скрин.
Чтож, за 2,5 месяца увеличение в 4 раза стартового депо. В любом случае хороший результат. Мне кажется Алексей сосредоточимся на сверхагрессивных сетах, с использованием минимального эквити, ну и с выводом прибыли безусловно. Вывод прибыли после каждого закрытия большой сетки.
хе ... да да, это "хороший" момент чтобы провести переоптимизацию. :d >:d
Только порадовался закрытию долгой сеточки... Эхх, фунт бродяга.... нормально шарахнул... Кто куда а мы с Деном на переоптимизацию и доработку наших сетов
Эх, вот памятный скрин.
Чтож, за 2,5 месяца увеличение в 4 раза стартового депо. В любом случае хороший результат. Мне кажется Алексей сосредоточимся на сверхагрессивных сетах, с использованием минимального эквити, ну и с выводом прибыли безусловно. Вывод прибыли после каждого закрытия большой сетки.
Ага согласен, но думаю многие нас не поймут... Все таки надо и над страховкой думать... Закрытие при убытке видимо придется включать =))
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем