[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Только порадовался закрытию долгой сеточки... Эхх, фунт бродяга.... нормально шарахнул... Кто куда а мы с Деном на переоптимизацию и доработку наших сетов

хе ... да да, это "хороший" момент чтобы провести переоптимизацию. :d >:d
Эх, вот памятный скрин.
Чтож, за 2,5 месяца увеличение в 4 раза стартового депо. В любом случае хороший результат. Мне кажется Алексей сосредоточимся на сверхагрессивных сетах, с использованием минимального эквити, ну и с выводом прибыли безусловно. Вывод прибыли после каждого закрытия большой сетки.

Ага согласен, но думаю многие нас не поймут... Все таки надо и над страховкой думать... Закрытие при убытке видимо придется включать =))

сосредоточимся на сверхагрессивных сетах

Спойлер

Выкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.

Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.

Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.

Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.

Спойлер

В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.

Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...

мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.

мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.

мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.

мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.

В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.

Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)

Почти во всех сэтах MaxOpenOrders=17. Так и должно быть?

И ещё момент

Теперь посмотрим на модель выкладывавшегося в топике декабрьского сэта #68 usdjpy твоей с Алексеем разработки.

Спойлер

депо в модели не вполне соответствует сэту: сэт на 13 колен - а минимальный расчетный депо 9530, а не 20000.

В сэте значится MaxOpenOrders=14. Или я чего-то не понял?

2.ФИЛЬТР ВРЕМЕНИ: Несколько входов было меньше чем за 15 минут! Такие входы лучше бы пропустить. Поэтому фильтр запрета открытия нового ордера, скажем так 30 минут, думаю ЛУЧШЕ БЫ растянул сетку. Цену явнож перли маркетмейкеры вверх! За еденицу времени цена прошла 1 или 2 ДНЕВНОЙ волатильности!

Ув. Старик и QJ:
1. При первой попытке установки Setka 1.43 на реальный счет произошел сбой. Повторная попытка и перезагрузка - всё ОК, но "осадок остался". Лог в архиве.

а на роботесте сетке просто повезло:)

https://www.mql5.com/ru/charts/6920157/gbpusd-m15-e-global-trade

Спойлер

Выкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.

Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.

Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.

Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.

Спойлер

В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.

Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...

мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.

мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.

мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.

мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.

В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.

Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)

Почти во всех сэтах MaxOpenOrders=17. Так и должно быть?

Это зависит от ваших денег и ММ.

В условно консервативных сетах я ориентируюсь на 15 (максимум 16 колен) - предполагая, что либо прибыли на +1 колено хватит, либо из денег других пар при мультиторгах занять будет можно.
Но в моих сетах больше 15 колен практически не бывает - даже 15 колен далеко не на всех парах хоть раз было.

Цитата

мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15...

Ни один сет не является догмой - финальные решения по ММ всегда принимаете вы и только вы.

------------

И ещё момент

Теперь посмотрим на модель выкладывавшегося в топике декабрьского сэта #68 usdjpy твоей с Алексеем разработки.

Спойлер

депо в модели не вполне соответствует сэту: сэт на 13 колен - а минимальный расчетный депо 9530, а не 20000.

В сэте значится MaxOpenOrders=14. Или я чего-то не понял?

Ну этот вопрос вообще-то к DENYA и xFalcon - сэт-то их...

Для оптимизации они не ограничивали количество колен (MaxOpenOrders=50), а после опта (поначалу) забывали добавить в сеты выявленное количество колен.
Насколько я помню, в самых первых выкладывавшихся ими в топике агрессивных сетах eurusd 12 колен (что имхо мало), gbpusd 14 колен, а usdjpy 13 колен.

Если я не прав - пусть коллеги меня поправят.

---------------

Ув. Старик и QJ:
1. При первой попытке установки Setka 1.43 на реальный счет произошел сбой. Повторная попытка и перезагрузка - всё ОК, но "осадок остался". Лог в архиве.

Добрый вечер, коллеги,

эта ошибка -

1 21:21:07.495 Setka v1.43 AUDNZDf,M1: zero divide in 'layer.mqh' (13,3)

уже отмечена в кондуите Старика, не критичная, как он говорит (метатрейдер какой-то параметр с первого раза не отдает), и со временем код подрихтуют. Нужно при старте бота смотреть на вкладку - эксперты- дождаться, что инициализация прошла успешна. При падении бота - повторить запуск. По крайней мере, я так делаю и проблем нет.

Спойлер

0 21:21:07.495 Setka v1.43 AUDNZDf,M1: [Инфо] - Билд терминала 1010
0 21:21:07.495 Setka v1.43 AUDNZDf,M1: [Инфо] - Версия 1.43 (1065) от 2017.04.13 01:20:58

И сразу не заметил, Борис - 1.43 компилирован под 1065, а у Вас 1010. Я по этой причине - много нужно ломать (перетряхивать сеты и менять билд МТ) - не перехожу пока на 1.43.

да, абсолютно верно - эпизодический глюк при старте бота бывает из-за некорректной работы терминала.
В случае Boris1961 терминал, разнообразия ради, сообщил боту какую-то херню вместо плеча счета 1:1000.
При повторном старте бота терминал шуточек уже себе не позволил.

Стартуя бота, по любому надо заглянуть во вкладку "Эксперты" и убедиться, что бот стартовал полноценно.

Конечно, мы будем пытаться парировать ботом и такие дебильные проявления недружелюбности терминала.
Но тут надо найти компромисс - при старте бота просто считывается и распечатывается для протокола информация о свойствах счета и валютной пары.
Программировать килограмм кода для синтаксического и семантического контроля ответов терминала в данном месте...
Сейчас тьма намного более серьезных задач, которые надо решать действительно неотложно.
Имхо, нам всё равно надо контролировать успешный старт бота - и очень редко стартовать бота дважды подряд для всех нас пока терпимо. :)

Что касается билда 1065...
Я спрошу Qj обязателен ли этот переход или нам всем можно еще какое-то время поработать на вроде стабильном билде 1010.

-------------

а на роботесте сетке просто повезло:)

https://www.mql5.com/ru/charts/6920157/gbpusd-m15-e-global-trade

Думаешь, повезло?! :)
А я думаю, что просто нарабатываемые мною с осени 2015 года консервативные сеты достаточно гармоничны и нормально работают. ;)

В Роботесте ведь не только в фунте сетка штатно закрылась на отскоке до движения - но и мартовская сетка eurusd тоже закрылась сегодня, доведя прибыль до 40%+ за 2.5 месяца роботеста https://www.fxblue.com/users/tlp/stats#chart

Спойлер

Евра отработала штатно: раскрыла расчетные 13 колен, имела запас еще где-то ~200 пипсов+- до 1.05- - и закрылась на стандартном откате.
Долговато, да - но вообще-то ничего уж особенно необычного.
Да, ведет себя евра на редкость отморожено, как в замедленной съемке - но "обязательную программу" на тему "выборы во Франции", как та фигуристка, минимум на половину уже откатала.

Пока всё ОК и по всем моим сетам из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354976
Евра всюду закрылась в хороший плюс и почти на всех терминалах (включая gbpusd и usdjpy) было не более 12-13 колен - практически всюду похоже на то, что было в роботесте.

Конечно, фунт сложный - хотя многие считают фунта очень техничным...
Как по мне, это "карманная", "игровая" валюта больших дядей из Лондона и их заокеанской родни, на которой они, пользуясь всегда доступным им инсайдом, осуществляют мощные движения и делают очень большие деньги, регулярно хороня целые полки мелких трейдеров.
Очень часто перед "совершенно неожиданным" движением фунт делает резкую и достаточно глубокую "заходную" - вынося по стопам интродейщиков и активируя стоп отложки в противоположную будущему движению сторону.
И лишь потом, остопив стоящих "туда" и активировав ордера стоящих "не туда", фунт начинает своё "совершенно неожиданное" движение "туда".

Правильно настроенный мартин должен на "заходной" закрыть сетку "не туда" по ТР - и войти в движение без груза дальних/старых ордеров "не туда", как и было в Роботесте 18 апреля.

Спойлер

Именно это и показал весьма наглядный скрин Мерлина. :)

А это наш очень близкий к Роботесту терминал мт_01 - торги в январе 2017.

Спойлер

3 раза подряд повезло - или всё же сетка правильно спроектирована?! :d

Естественно, что если не буквально везение, то более благоприятный ход событий бывает.
Наверно, закрытие сетки по ТР на "заходной" можно условно считать везением - особенно перед сильным движением.
Хотя что считать что благоприятнее: без волнений закрыть относительно короткую сетку лишь с 1/3 возможной прибыли - или развернуть сетку по максимуму движения и взять раза в 3 прибыли больше?!

В любом случае, будущее "везение" надо очень тщательно готовить.
Чем мы здесь, собственно, и занимаемся. :)

Неплохой результат =) Какие пары пользуешь?

Жестко )

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?

Почитав Старика, тоже решил подобрать сеты для корзин :-?. Подскажите плиз как составить оптимальную корзину из 2-3 пар на одном счету? Исходя из корреляции? Если да, то какой диапазон считается приемлемым? +-40 норм?
Спасибо.

Светану часть своих мультиторгов, а именно, вчерашние "фунтовые" движухи:

В целом все прошло штатно, сетки закрывались на ближайшем 30%-ом откате, как и задумывалось, максимальная просадка составила не более 5% на такой микроскопический депозит (3к)

Почитав Старика, тоже решил подобрать сеты для корзин :-?. Подскажите плиз как составить оптимальную корзину из 2-3 пар на одном счету? Исходя из корреляции? Если да, то какой диапазон считается приемлемым? +-40 норм?
Спасибо.

Это сеты из серии BigFoot или шаг сетки растянут фильтром на резком скачке?

Добрый вечер, коллеги
решил поделиться наблюдением, показывающим дуракоустойчивость бота. Повторять, конечно, не стоит, но если вдруг так получится - то ничего страшного, бот разрулит.

Начну с решаемой задачи - мне нужно было перейти на другой объем по одной паре. Я делаю так - на "старом" графике пары запрещаю открытие новых ордеров, на "новом" графике пары запускаю бота с новым, увеличенным в объеме сетом, при этом меняю магик на "новом" графике по некоторому алгоритму. Мне нужно было перейти с 0,01 на 0,02, я сделал все как описал, но забыл изменить магик и получилось 2 копии бота на разных графиках с разными объемами и одним магиком. Заметил я это, когда увидел, что открыто 2 раза 15-е колено. Очень интересно расположились номера колен - нет нечетных, кроме 1-го и 15-го. Видимо шла жестокая борьба ботов за место под солнцем --- э-э-э за право открыть следующее колено. Лотнсть открываемых через раз коленьев соответствовала модели, тейк не соответствовал модели и был ближе к старшему ордеру, фактически на уровне предпоследнего колена. Сетка закрылась без проблем, я контролировал на всякий ..., готовясь подчищать ежели чего. Но нет, все прошло штатно.

Старик, Qj, спасибо. Я знаю, что если программа правильно работает в нерасчетном режиме, то это говорит о многом.....

1.42-20170315-chfjpy-15=261_0.01x1.4=6000$_8_#15_1808_Sng.set73 скач.
1.42-20170315-chfjpy-15=261_0.02x1.4=12000$_#18081_Sng.set49 скач.
1.42-20170315-chfjpy_15=261_0.01x1.4=6000$_8_#15_1808_Sng.xlsx60 скач.
1.42-20170315-chfjpy_15=261_0.02x1.4=12000$_#1808_Sng.xlsx45 скач.

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?

Светану часть своих мультиторгов, а именно, вчерашние "фунтовые" движухи:

GBP/USD

GBP/JPY

EUR/GBP

GBP/CAD

GBP/AUD

GBP/CHF

В целом все прошло штатно, сетки закрывались на ближайшем 30%-ом откате, как и задумывалось, максимальная просадка составила не более 5% на такой микроскопический депозит (3к) :)

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?

Светану часть своих мультиторгов, а именно, вчерашние "фунтовые" движухи:

GBP/USD

GBP/JPY

EUR/GBP

GBP/CAD

GBP/AUD

GBP/CHF

В целом все прошло штатно, сетки закрывались на ближайшем 30%-ом откате, как и задумывалось, максимальная просадка составила не более 5% на такой микроскопический депозит (3к) :)

Ильнур, слежу за твоими мониторингами. это пример переоптимизированных сетов? А то 28 марта видел не все хорошо отработалось..

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?

Светану часть своих мультиторгов, а именно, вчерашние "фунтовые" движухи:
... В целом все прошло штатно, сетки закрывались на ближайшем 30%-ом откате, как и задумывалось, максимальная просадка составила не более 5% на такой микроскопический депозит (3к) :)

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?

Светану часть своих мультиторгов, а именно, вчерашние "фунтовые" движухи:

GBP/USD

GBP/JPY

EUR/GBP

GBP/CAD

GBP/AUD

GBP/CHF

В целом все прошло штатно, сетки закрывались на ближайшем 30%-ом откате, как и задумывалось, максимальная просадка составила не более 5% на такой микроскопический депозит (3к) :)

Ильнур, слежу за твоими мониторингами. это пример переоптимизированных сетов? А то 28 марта видел не все хорошо отработалось..

Да это новые сеты для старой сетки. Смысла выкладывать их я не вижу, т. к. использую версию 1.41 с открытием первого ордера по индикатору.

выбор концепции за Вами, - "консервативно, но надежно", либо "агрессивно, но рискованно".. и пока агрессивщики не разберутся с соотношениями регулярного вывода/остатка на депозите, - их вариант не может считаться приемлемым вообще..

Да это новые сеты для старой сетки.
Смысла выкладывать их я не вижу, т. к. использую версию 1.41 с открытием первого ордера по индикатору.

Кстати, в соседней теме на Setka народ посливался.

EAQj_-_Setka_v1.42_-_xFalcon_-_gbpusd_-_20170216_-_1.8+_-_mt_05.set176 скач.

Знатоки, объясните почему плохо входить на флете? (CandlesToOpen1Order_MinPips>0)

Черный день для дэмок и у меня.. :d
две сетки 500+пп, одна 624+пп запаса прочности - не выдержали.. (позиционирую как сверх агрессивные)
Осталась в работе только "консервная" демка с запасом 700+, и тоже уже под сомнением её живучесть..
Все верно, главное ММ, верный расчет и холодная голова :)
Работа продолжается, не каждый день такое бывает, это тоже ценный опыт.
Модели согласно расчета развернуты были полностью, к геометрии претензий нет..

У меня идут онлайн тесты в т.ч. и комплекта агрессивных сэтов xFalcon и DENYA.
я тестирую как их старые декабрьские опубликованные сеты, так и не всегда удачные экспериментальные более свежие.
Не всё безоблачно, будем продолжать работать...

gbpusd.set20 скач.

У меня идут онлайн тесты в т.ч. и комплекта агрессивных сэтов xFalcon и DENYA.
я тестирую как их старые декабрьские опубликованные сеты, так и не всегда удачные экспериментальные более свежие.
Не всё безоблачно, будем продолжать работать...

забавно, у меня сет хФалкона отработал так. 192 бакса было депо на три пары (цент), но тут видно, что и 300 бы даже на одном фунте не выжили ).

видимо разный все-таки размер депо у Вас со Стариком.. возможно средства были задействованы в торговле на других парах, не знаю.. из скринов видно, что у Вас открыто всего 9 колен, тогда как у Старика их 13-ть.. при этом еще и 2 отложки у Вас неактивированых, а значит по любому нагрузка у Вас была меньше, чем у него..

видимо разный все-таки размер депо у Вас со Стариком.. возможно средства были задействованы в торговле на других парах, не знаю.. из скринов видно, что у Вас открыто всего 9 колен, тогда как у Старика их 13-ть.. при этом еще и 2 отложки у Вас неактивированых, а значит по любому нагрузка у Вас была меньше, чем у него..

2 отложки мелкие, на дальнейшие события уверен не повлияли, колени-то выставлялись размером те же, какие нужны (на скрине с минусом отметил).
в ответ приведу скрин с терминала.
другие пары почти не повлияли, там колени были очень маленькие.
депо не знаю какое у Старика в тесте. но тут бы не выдержало и бОльшее депо, чем 200$ на одну пару.

я так понимаю, Вы это уже в тестере смоделировали ?..
хмм.. судя по скрину Старика, от 13-го колена до пика шипа, еще где-то 75 пп, что при суммарной лотности где-то в 23,33 лота, дало бы серьезнейшую нагрузку на депозит..
еще мне неясен такой момент, - судя по Вашему скрину, 13-е колено открыто в 18:59, тогда как у Старика оно открылось где-то между 20:40 и 20:45.. странное расхождение, Вам не кажется ?..
и снова хмм.. :-?