[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 214 215 216 217 218 219 Далее »Последняя страница

Страница 216 из 786

Опубликовано 20 апреля, 2017#5379

Черный день для дэмок и у меня.. :d
две сетки 500+пп, одна 624+пп запаса прочности - не выдержали.. (позиционирую как сверх агрессивные)
Осталась в работе только "консервная" демка с запасом 700+, и тоже уже под сомнением её живучесть..
Все верно, главное ММ, верный расчет и холодная голова :)
Работа продолжается, не каждый день такое бывает, это тоже ценный опыт.
Модели согласно расчета развернуты были полностью, к геометрии претензий нет..

cakrani можно увидеть сет или модель сверхагрессивных сеток 500+пп?

свои мучения пока полностью раскрывать не хочу.. Мысли спорны и немного абсурдны..
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=334248 - мучить голову начал тут, если интересно то присоединяйтесь :)
Результатов пока выдающихся не добился, но сдаваться пока не собираюсь, т.к считаю что есть потенциал..
И немного расскажу что делаю и над чем думаю...

и так:
Один из примеров модели (вложение) чего можно добиться (Старт лот = 1,00(!), шаг=100, ТР=100, Длина 400, SL 500, при скромных 32500 центах)
Согласно расчета имеем неплохую прибыль с каждого колена за счет большого объема первого ордера и очень не плохой %%ТП последнего колена..
Закрываемость сетки не частая, но вполне неплохая и если на один счет накинуть много пар, то получаем неплохой профит\день, т.к за день достаточно валютных пар могут пробежать 100 пп до ТР (получаем согласно модели 1000 у.е. прибыли умноженная на Х раз).

А теперь представим что кидаем все это на допустим 20 пар и каждая пара в не зависимости Sell\Buy пройдет 100пп и получим прибыль 1000х20=20.000 при депо 32.500, нормально да?
И не каждая пара за раз сольется при запасе длины ПП=400 на 5 колен и SL=500..
Вот и вырисовывается достаточно агрессивная торговля, главное вывести первоначальное депо и потом снимать сливки по не сольется как 18 апреля с фунтом!
параметры модели частично скрыл, т.к. если заинтересовало кого, хочу что бы тоже подумали, может результаты лучше получаться.. не хочу в одиночестве мучиться :)

Можно увеличить длину сетки и уменьшить %БУ и %ТР закрываемости, но не хватает в боте уровней ТР и мульта ...
Так же не хватает тралла...

Опубликовано 20 апреля, 2017#5380

2 cakrani
Мое мнение - редкий шаг не взлетит! Для 4-го колена у вас закрываемость 33%, но если цена пройдет 299 пунктов и развернется, то закрываемость у вас по прежнему будет 50% - ведь следующее колено не открылось.

Опубликовано 20 апреля, 2017#5381

2 cakrani
Мое мнение - редкий шаг не взлетит! Для 4-го колена у вас закрываемость 33%, но если цена пройдет 299 пунктов и развернется, то закрываемость у вас по прежнему будет 50% - ведь следующее колено не открылось.

Да, но это тоже вероятность... так же как и может пройти 201 ПП и развернуться..

Опубликовано 20 апреля, 2017#5382

Скажем так - таблицу следует читать:
до 299 пунктов - % отката 50
до 399 пунктов - % отката 33
и уж от 400 - % отката 25

Опубликовано 20 апреля, 2017#5383

Да это новые сеты для старой сетки. Смысла выкладывать их я не вижу, т. к. использую версию 1.41 с открытием первого ордера по индикатору.

Вот и у нас пропал смысл выкладывать исходный код, когда некоторые продвинутые форумчане "не видят смысла" выкладывать на форум или хотя бы в полном объёме предоставлять разработчикам используемые индикаторы, доработки бота и наработанные сеты и схемы торгов.
Конечно, ilnur17021992 активно, полезно и интересно работал в топике - и вопросы есть и к другим.

Я понимаю ilnur17021992, для него болезненно невыкладывание исходных кодов, в то время как он выкладывал свои доработки по применению индикаторов. Я тоже на паре-тройке счетов экспериментировал с его доработанными индикаторами ботами, и вместе с, например, BigFoot v2 иногда удавалось получить интересные результаты.
но вот его новые сеты я бы посмотрел, как образец оптимизированных в Экселе решений. считаю, что, независимо от входного индикатора и версии бота, вместе с предложенным ранее подходом по оптимизации Экселем эти сеты будут очень полезны в виде уже готовых, работающих примеров.

И кстати, может, таки вернете версию бота 1.43 на версию терминала 1010?.. было бы хорошо, я считаю, тем более что Старик уже высказывал такую идею..

Опубликовано 20 апреля, 2017#5384

И кстати, может, таки вернете версию бота 1.43 на версию терминала 1010?.. было бы хорошо, я считаю, тем более что Старик уже высказывал такую идею..

Блин, с языка снял ... хе

Только вот писал сообщение Старику.
Старик, QJ, пожалуйста скомпилируйте 1.43 в MT4b1010.
Аргументы: Я перерыл весь инет, пока НЕТ крякнутой версии Тикстори 1.8.8, которая умеет оптимизировать под 1065. Последняя на сегодняшний момент 1.8.3, которая оптимизирует под b1010.

Поэтому у нас есть инструмент, а КАК его использовать никто и не знает ....

Добавлено: 20-04-2017 16:38:56

ВОПРОС:
1.Параметр S/B_PauseOnClose будет срабатывать при активации параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney?

Изменено 20 апреля, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 20 апреля, 2017#5385

Да это новые сеты для старой сетки.
Смысла выкладывать их я не вижу, т. к. использую версию 1.41 с открытием первого ордера по индикатору.

Вот и у нас пропал смысл выкладывать исходный код, когда некоторые продвинутые форумчане "не видят смысла" выкладывать на форум или хотя бы в полном объёме предоставлять разработчикам используемые индикаторы, доработки бота и наработанные сеты и схемы торгов.

Видеть смысл перестал после того как сделав не малый вклад в разработку сетки, а именно:
Таблица параметров
Эталон средний
Эталон расширенный
Идеи по оптимизации параметров сетки в экселе
Setka - InfoPanel
Про количество выложенных мною сетов и идей по организации мультивалютных торгов и диверсификации рисков я промолчу

На простую просьбу:

А можно получить исходник? :-b
Сугубо для личного пользования и экспериментов o:-)

Получил сухой ответ:

Нет, пока исходники публиковаться не будут.

Поэтому пришлось уйти в тень, а желание делиться чем либо напрочь отбито, хотя делиться есть чем, к примеру:

Написанный специально для сетки индикатор (Quantum RSI) для открытия первого ордера, дает не супер точные сигналы, но 70-80% заходят, чего в принципе достаточно чтобы не открываться против шерсти на хае/лоу начинающегося безотката и как сказал maxand:

Цитата

благодаря чему значительно режутся риски..

Спойлер

[EA][Qj] - Setka v1.40+ - Модель - m06 - 20161218 - Optimization - модель с готовыми шаблонами для оптимизации параметров сетки в эксель под любую пару с заданными ограничениями и пожеланиями:

Спойлер

Сижу на заборе, наблюдаю со стороны за разработкой сетки, параллельно занимаюсь своими экспериментами и реализацией идей по выявлению безоткатов и методами борьбы с ними, которыми поделился со мной maxand, не знаю что из этого получиться, но если что то получиться, то это будет настоящая революцая в торговле сетками :d

Опубликовано 20 апреля, 2017#5386

В версии бота 1.43 нет функции candlesigone ее специально убрали?

Опубликовано 20 апреля, 2017#5387

ВОПРОС:
1.Время в настройках бота указывать в GMT или BrokerTime или ComputerTime?

Опубликовано 20 апреля, 2017#5388

Сижу на заборе, наблюдаю со стороны за разработкой сетки

форум возник благодаря обмену идеями.а обижаться у каждого найдётся на что,далеко ходить не надо.у всех пришедших сюда разные цели и разные задачи,и всех под одну гребёнку не причешешь.кто-то не участвует в обсуждениях в силу небольшого опыта торгов мартином.я считаю,что главное в торгах-это сигнал на открытие первого ордера сетки.он должен быть выверен,как подготовка удачного выстрела по мишени снайпера,ошибся=промахнулся.для входа хорошо отрабатывают уровни Фибо сетки.Ваше закрытие сетки на откате 30%-не что иное,как откат от 100% на 76% фибосетки.

Опубликовано 20 апреля, 2017#5389

Сижу на заборе, наблюдаю со стороны за разработкой сетки, параллельно занимаюсь своими экспериментами и реализацией идей по выявлению безоткатов и методами борьбы с ними, которыми поделился со мной maxand, не знаю что из этого получиться, но если что то получиться, то это будет настоящая революцая в торговле сетками :d

Забей ....
Ты нам нужен тут! :d >:d
Ох КАК я тебя понимаю ... сам кидал все наФФФ 5 раз.
Потом решил так: сначала делаю что МНЕ надо, потом, если остается время, помогаю другим ....
(но с таким подходом все мои проекты зависли ... хех)
Найди со Стариком компромисс, не создавай прецедент.

Опубликовано 20 апреля, 2017#5390

Спойлер

В версии бота 1.43 нет функции candlesigone ее специально убрали?

Её убрали раньше, теперь этот режим обеспечивает CandlesToOpen1Order=0

------------

Спойлер

Да это новые сеты для старой сетки.
Смысла выкладывать их я не вижу, т. к. использую версию 1.41 с открытием первого ордера по индикатору.

Вот и у нас пропал смысл выкладывать исходный код, когда некоторые продвинутые форумчане "не видят смысла" выкладывать на форум или хотя бы в полном объёме предоставлять разработчикам используемые индикаторы, доработки бота и наработанные сеты и схемы торгов.

Видеть смысл перестал после того как сделав не малый вклад в разработку сетки, а именно:
Таблица параметров
Эталон средний
Эталон расширенный
Идеи по оптимизации параметров сетки в экселе
Setka - InfoPanel
Про количество выложенных мною сетов и идей по организации мультивалютных торгов и диверсификации рисков я промолчу

На простую просьбу:

А можно получить исходник? :-b
Сугубо для личного пользования и экспериментов o:-)

Получил сухой ответ:

Нет, пока исходники публиковаться не будут.

Поэтому пришлось уйти в тень, а желание делиться чем либо напрочь отбито, хотя делиться есть чем, к примеру:

Написанный специально для сетки индикатор (Quantum RSI) для открытия первого ордера, дает не супер точные сигналы, но 70-80% заходят, чего в принципе достаточно чтобы не открываться против шерсти на хае/лоу начинающегося безотката и как сказал maxand:

Цитата

благодаря чему значительно режутся риски..

Одной из нескольких причин, по которым мы приостановили (но позднее, со сдвигом, продолжим) публикацию исходных кодов, было в том числе и то, что публикацию реально торгуемых вами сетов вы не осуществили и индюк Quantum RSI ни в каком виде ни в топик, ни разработчикам не предоставили.
То есть вы ранее опубликовали только промежуточные сеты, по которым и я вам давал совет - а не те, которыми реально торговали вы сами на тот момент.
Вы их так и не опубликовали - ни предыдущие, ни текущие боевые сеты, которыми вы реально торгуете.
Это, конечно, ваше право.

Ну, а наше право не поощрять всеми доступными нам методами сокрытие полезных конечных наработок по теме.
И наше право ультиматумы от пользователей, даже очень продвинутых, не принимать.

У меня было желание на ваш запрос о предоставлении кода в личку ответить всего двумя словами "Сеты - вперед!".
Это совершенно исчерпывающе объяснило бы и нашу общую с Qj позицию, и ситуацию на тот момент.
Как бы было понятно, что вы слегка "забронзовели" и решили, что одинаковые для всех условия не распространяются на вас.
Но это не так - условия одинаковые для всех и распространяются на всех.

Мы ждем полной встречной открытости от пользователей бесплатно разрабатываемого нами бота.
Полной в смысле абсолютной - конечно, кроме финансовой информации и паролей ваших терминалов.
Но нам нужна вся информация о торгах нашим ботом.

Мы не давим, мы не требуем ежедневных отчетов о каждой вашей мысли или действии, нам даже ежемесячно информация не нужна...
У нас нет ни мыслей, ни возможности за всеми пытаться уследить.
Но если кто-то что-то наработал и начал успешные торги нашим ботом, расскажи об этом - форуму или хотя бы разработчикам бота!

Мы считаем абсолютно неприемлемой ситуацию, когда кто-то ставит нашим ботом себе заработок - и тут же замолкает! l-)
Если кто-то не готов всё публиковать на форуме, то имеет право конфиденциально информировать разработчиков бота.
Поэтому сэты, коды и технологии торгов разработчикам бота пользователи бота должны предоставлять - безальтернативно, в полном объеме и без каких либо условий, кроме конфиденциальности кто запросит.
Это ваша бесплатная для вас "плата" за наш скоро уже 2-х летний бесплатный труд на вас - и это справедливо.

Если же кто-то считает, что его вклад в наш проект уже больше нашего, то это не наша проблема. :)

Прошлые версии

1.42.2
1.42.1
1.42
1.41
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.02
1.01
1.00
0.99

Мы не занимаемся "воспитанием" взрослых людей - мы лишь бесплатно разрабатываем бота на наших условиях.
Наши условия просты и прозрачны, обоснованы и справедливы.
И одинаковы для всех.

---------------

ВОПРОС:
1.Время в настройках бота указывать в GMT или BrokerTime или ComputerTime?

BrokerTime - время сервера ДЦ.

---------------

Но руками в торги я не вмешиваюсь даже на демо и, тем не менее, стопов на старых агрессивных сэтах парней у меня нет!
Евра на декабрьском коротком 12 коленном сете, зараза, никак не закроется, 5-10 пипсов до ТР недотягивает - и свопов уже далеко за тысячу набежало.

Закрылась "зараза". :d
Выборы в Европе они такие выборы - и одни ж за другими...

Спойлер

Сэт надо перерабатывать, это очевидно на графике - сетка даже для малоподвижной евры слишком коротка и слишком долго висела, хоть стоп 20000 не сработал ни разу нигде.
и 12 коротких колен мало...

Обратите внимание также на чудовищные свопы, набежавшие за время просадки сетки после полного развертывания сетки. x_x
Бот учитывает свопы и "отодвигает" БУ/ТР, чтобы накапливающиеся свопы компенсировать - но, согласитесь, поражает, что в сетке "накапало" ~$1500 свопов за каких-то 3 недели!...

Тем не менее, онлайн тест aptu-подобных сетов, публиковавшихся в топике, мы продолжаем и стопа 20000 у нас пока не было нигде. :)
Несомненно, это крайне опасные торги - но очень интересные и мы их продолжаем изучать.

Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 20 апреля, 2017#5391

Обратите внимание также на чудовищные свопы, набежавшие за время просадки сетки после полного развертывания сетки.

Кстати, насчёт свопов, может быть ввести переменную "учитывать своп" в советнике?

Опубликовано 21 апреля, 2017#5392

Выкладываю новые сеты для мультиторгов EURUSD (прибыль 52000 к отрезке хвоста 11500, примерно 18% в месяц) , CHFJPY (72800/7000, 40%), AUDJPY (97000/12000, 32%), все как обычно в архиве >:d<.>Старик вопрос к тебе: Как правильно подбирать рабочий депозит для мультиторгов? Опыта у меня в таком деле маловато. Для данных пар получается так: максимальная расчетная просадка для 3 пар = 31000$, максимальная по истории для 3 пар = 21000$. Я думаю рабочий депозит так считать:
1. Одна пара требующая максимум денег для открытия всех ордеров (12000) + остальные открытые на предпоследний ордер (4500+2500), в итоге = 19000.
2. Одна пара требующая максимум (12000) и одна требующая минимум (7000) денег для открытия всех ордеров, в итоге 19000 (цифра просто сошлась, главное смысл).
3. Одна пара требующая максимум денег для открытия всех ордеров (12000) + еще половина денег от неё (6000), в итоге 18000.
В общем я пока думаю как это правильнее рассчитать. Если есть предложения и конструктивная критика, то всегда пожалуйста, я расматриваю любые варианты.

EURUSD-AUDJPY-CHFJPY.rar384 скач.

Опубликовано 21 апреля, 2017#5393

Обратите внимание также на чудовищные свопы, набежавшие за время просадки сетки после полного развертывания сетки.

Кстати, насчёт свопов, может быть ввести переменную "учитывать своп" в советнике?

TakeProffitControlTiming=90, Количество секунд, через которые перепроверяется и, если надо, корректируется уровень ТР во всех ордерах sell и/или buy сеток. (свопы и комиссии учитываются)

Изменено 21 апреля, 2017 пользователем cakrani

Опубликовано 21 апреля, 2017#5394

Кстати, насчёт свопов, может быть ввести переменную "учитывать своп" в советнике?

VladimirM, см. мануал:

Цитата

....... при tp_level_without_loss учитываются комиссия и своп и, если сетка живет долго и своп ощутимый, то почти ежедневно после полуночи ТР сетки пересчитывается и корректируется на 1-2 пипса.

Опубликовано 21 апреля, 2017#5395

Всем привет.агро сет по фунту и меня подвел на микро депо. Посмотрел сеты, выложенные ув.Стариком в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354976
По футну, что на мт_01 с 2015-по апрель 2017 - жесткие просадки(см. вложение). Поэтому пооптил немного сет с мт_11 по фунту. В приложении результат. Ув.Старик, совпадают ли входы с вашими на бою?

В приложении два вариата 1) с максимальной доходностью mt_11 - 1.42.2 - 20150101-20170418 - GBPUSD - D1CandleFilter+Reverse_50Kstart_180KTP_40KDDspred15_0,02_2,36mult
единственное, что смущает - большой лот 51,29 - 3 раза.
2) с мин просадкой mt_11 - 1.42.2 - 20150101-20170418 - GBPUSD - D1CandleFilter+Reverse_10Kstart_18KTP_5KDDspred15_0,01lot_1,58mult

опт проводил только по параметрам лот и мульт. исходники тоже в приложении.
Так же в приложении график и сделки за 10-13 апреля 2017г. для проверки.

У кого есть возможность прогоните по тсд2.

mt_01_-_1.41_-_20170210_-_gbpusd_-_мульт_1.4+_conserv_ass.gif

mt_11_-_1.42.2_-_20150101-20170418_-_GBPUSD_-_D1CandleFilter+Reverse_10Kstart_18KTP_5KDDspred15_001lot_158mult.rar63 скач.
mt_11_-_1.42.2_-_20150101-20170418_-_GBPUSD_-_D1CandleFilter+Reverse_50Kstart_180KTP_40KDDspred15_002_236mult.rar41 скач.
график_13042017.jpg
сделки_10042017.jpg
список_опта.jpg

Опубликовано 21 апреля, 2017#5396

resolance, c версии 1.43 я предполагаю (собственно, уже начал) радикально изменить дефолтный сет и все консервативные сеты, основанные на его базе.
Будут измены кривые роста шага, мульта и ТР - для чего будут задействованы новые опции управления шагом и мультом.
Стартовые значения параметров сетки будут снижены для ускорения закрываемости младших колен - а потом расти по нарастающей, на 10% и более улучшая закрываемость и доходность.
Это относится и к сетам фунта с мт01, мт07 и мт11.

Кроме того, сет фунта с мт11 с входом по 2-м свечам D1 вообще-то не мой, а maxand - а сет я поставил чтобы изучить вход на днёвках и для набора статистики.
Это сетом я недоволен больше всего, он просто дико устарел - а сетка именно для фунта там абсолютно не подходящая и будет полностью переработана.
Но сама по себе идея здравая и входы после 2-3 свечей D1 и даже Н4 выглядят достаточно привлекательно.

я информацию выложил, раз уж пообещал, ну и какая-то онлайн статистика всё же - а новая будет ох не скоро.
а там ведь есть сеты 3-4 месячной давности.
Но старые сеты, раз появилась 1.43, будут переработаны все или почти все.

Так что далеко идущих выводов я бы сейчас не делал - планирую менять практически всё, включая Роботест. :)
И вот тогда уже будет что смотреть.

Ну и как бы сказать...
я торгую не тестер, а рынок сейчас. не 2015. и даже не 2016.
я плохо представляю как делать сэты для вчера. И, главное, зачем.
я не знаю зачем пытаться сделать сет, который пройдет Брэкзит.
Референдум не торгуемое обычным сетом событие. Это вообще не торгуемое экстраординарное событие - его пропускают не торгуя. :)
Что мне скажет то, что сэт не прошёл Брэкзит? Да ничего - он и не должен был.
Что мне скажет то, что сэт прошёл Брэкзит с дикой просадкой? Как по мне, ничего кроме того, что стата теста ни о чём...
Понимаете?

Как по мне, оптимальный сет должен хорошо торговать последние полгода - что-то типа текущую фазу рынка.
И к нему надо иметь более консервативный вариант, который можно будет забросить "на лету" в случае, если рынок взбесится.
Импульсы же нормально обрабатывает бот, чрезмерно не грузя депо.
Например, когда БЯ что-то БэЯкнуло ночью и иена взвилась на 200+ пипсов, бот обработал гэп и более консервативный сет даже не понадобился.
А вот пройдёт ли этот хороший сет 2015 я х.з.
И не уверен, что мне нужно и важно это знать.

Понимаете? :)

Опубликовано 21 апреля, 2017#5397

Как по мне, оптимальный сет должен хорошо торговать последние полгода

Ура, наконец-то Отцы основатели услышали наши с Деном мысли. Мы давно пытаемся доказать что большая глубина выборки для бота не нужна, торгуем то мы сегодня и завтра.... А сокращение временных интервалов очень хорошо сократит так необходимое время для хорошей оптимизации...

Опубликовано 21 апреля, 2017#5398

Как по мне, оптимальный сет должен хорошо торговать последние полгода

Ура, наконец-то Отцы основатели услышали наши с Деном мысли. Мы давно пытаемся доказать что большая глубина выборки для бота не нужна, торгуем то мы сегодня и завтра.... А сокращение временных интервалов очень хорошо сократит так необходимое время для хорошей оптимизации...

вот бы и Вы с Дэном услышали еще, что 99% качество ни к чему при оптимизации сетки, - так и вообще бы время оптимизации сократилось.. ;)

Опубликовано 21 апреля, 2017#5399

вот бы и Вы с Дэном услышали еще, что 99%

мы это слышим и давно над этим думаем, как от тиков отойти при оптимизации, коллега, если подскажите буду буду премного благодарен, а то времени драгоценного на опт уходит очень много...

Опубликовано 21 апреля, 2017#5400

Как по мне, оптимальный сет должен хорошо торговать последние полгода

Ура, наконец-то Отцы основатели услышали наши с Деном мысли. Мы давно пытаемся доказать что большая глубина выборки для бота не нужна, торгуем то мы сегодня и завтра.... А сокращение временных интервалов очень хорошо сократит так необходимое время для хорошей оптимизации...
вот бы и Вы с Дэном услышали еще, что 99% качество ни к чему при оптимизации сетки, - так и вообще бы время оптимизации сократилось.. ;)

Мы об этом не слышали ибо ты об этом не говорил. >:d
Но скажу по секрету, РОЕМ в сторону сокращения времени оптимизации, ток вот незадача, Setka, не хочет тестироваться на минутных котировках.
Ищу КАКОЙ фильтр внутри бота не дает запустить оптимизацию на минутках. Видимо в бот вшита проверка тиков.
Результатом опти на минутках будет сокращение времени оптимизации где то в 80 раз, проверял.

Ну и конечно же это "грубая" оптимизация, но она и только она позволит нам отоптимизировать хотя бы 5-6 параметров одновременно.... Возьмем больше уйдем в тесты на года!
===============================================

Вообще идеальную схему организации разработок сетов вижу так:
1.Есть идея, сформулированная идеологом и человеком, имеющим огромный опыт в сеткопостроении.
2.Идея переносится в экселевскую модель, чтобы посмотреть поведение, выявить слабые/сильные стороны.
3.Под данную модель определяются КЛЮЧЕВЫЕ параметры для опта. Не больше 5. Но есть и такой вариант:
а)некоторые блоки, напрямую не зависимые друг от друга оптятся раздельно. Например блок входа по свечам+фильтрр волатильности можно вынести на отдельный опт. Принудительное закрытие по просадке+задержки в открытии новых ордеров - в другой тест. Отдельно геометрию сеток на бай, отдельно геометрию на селл ... итд.
4.Как подобран диапазон тестируемых значений с ШАГОМ перебора - запускаем опт на минутках. Это грязный тест и он нужен чтобы определить пучок выгодных значений.
5.Запускаем опт на тиковых данных, ужав диапазон значений ДО наиболеевыгодного (пучка).
6.По результатам оптимизации 2-4 сета бэктестим с разных дат и выбираем наиболее удачные сеты.
7.Загон сета в экселевскую табличку.
8.Опт полученного сета в экселевской табличке.
9.Сет на реал! :d

Добавлено: 21-04-2017 07:56:44

ну и не умничали бы, говоря:
1.Надо оптить как можно больше параметров
2.Надо сокращать время на тестирование ...
А лучше бы дали руководство КАК это сделать ...
Ктож против чтобы было все быстро и с идеальными котировками?????? ....

Пока МТ4 настолько несовершенен, что оптить на нем - сплошной ужас. Я вот вижу офигенную альтернативу в оптах на Экселе. Ильнур в этом силен, да и на ФФ я УЖЕ видел результаты опта 28 валютных пар, за несколько лет, и времени на это ушло меньше дня.

Пока секреты КАК тот человек сделал такой тест я не нашел, но он намекал мол котировки переводил в эксель ...
Плюсы подхода опта в экселе - что можно сразу 28 пар отоптить, наложить результаты сетов один на другой и сразу же увидеть ТРЕБОВАНИЕ К ДЕПО ....

Изменено 21 апреля, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 21 апреля, 2017#5401

я так понимаю, Вы это уже в тестере смоделировали ?..
хмм.. судя по скрину Старика, от 13-го колена до пика шипа, еще где-то 75 пп, что при суммарной лотности где-то в 23,33 лота, дало бы серьезнейшую нагрузку на депозит..
еще мне неясен такой момент, - судя по Вашему скрину, 13-е колено открыто в 18:59, тогда как у Старика оно открылось где-то между 20:40 и 20:45.. странное расхождение, Вам не кажется ?..
и снова хмм.. :-?

это не тестер, это реальный центовик, взял со своего счета "выписку" =)
по поводу разницы в открытии не знаю. я бы ничего и не писал, если бы Старик не написал, что у него всё норм на агре и не предоставил скрин. слился тем более не только я, но и ещё 2 человека на форуме на этом сете (и 1 не на этом форуме). потому и возникли непонятки у меня.

Коллега, первым делом надо проверять одинаковые ли у нас с вами сэты - возможно и скорее всего, разные.
Именно с сэтом фунта была неразбериха и я из где-то 3-4 выбрал наиболее спокойный из агрессивных и в боте добавил стоп 20000.

Во-вторых, совершенно очевидно, что старшие ордера сеток у нас с вами открылись в принципиально разное время: у вас до шипа - у меня после.
Именно поэтому у вас денег не хватило - а у меня не дошло до стопа 20000, после шипа открылось максимальное колено и потом сетка штатно закрылось по ТР.
Честно говоря, ваше удивление немного удивляет - ход торгов у нас с вами очевидно разный.

Ну а в целом...
Форекс это океан - да?! Огромный, сложный, что-то там не видимое нам всё время в глубинах происходит...
А ДЦ это такие пирсы, с которых трейдеры ныряют в океан форекса. :)
Ныряют с какого хотят пирса, где хотят и когда хотят. Нырныл, поплавал, увернулся от акул и выскочил по ТР или SL.

Но мы ж все с детства знаем, что даже если целой ватагой мальчишек сигануть в речку, то каждого будет омывать своя вода.
Не могут любые двое плыть в одной воде - каждый омывается своей.
Даже если роте солдат приказать плыть строем, в строю каждый будет плыть в своей воде. :)
И в форекс с пирсов/ДЦ трейдеры ныряют точно так же - как ни пытайся синхронизироваться, каждого будет омывать свой поток котировок, обрабатываемых пусть чуть-чуть, но по разному.

А уж знаменитое библейское "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку" так просто про форекс.

Идентичные торги практически невозможны.
Один ДЦ, один сервер, один счет, один бот, один сет - а торги хоть чуть чуть, но разнятся.
Большую часть времени это не имеет практического значение.
Но в экстремальных ситуация иногда эта микро разница в ходе торгов может иметь последствия, плохие или хорошие.
Даже если рота ботов плывет строем. :)

P.S. А вы проверяли сэт, тест с 2016 на нормальных котировках выполнили?
Лично убедились, что скопированный вами сэт не случайно выложенный брак?
Понятно, что никто специально не хочет вам зла!
Но что агрессивный сет рабочий, вы лично перепроверили?

Опубликовано 21 апреля, 2017#5403

вот бы и Вы с Дэном услышали еще, что 99%

мы это слышим и давно над этим думаем, как от тиков отойти при оптимизации, коллега, если подскажите буду буду премного благодарен, а то времени драгоценного на опт уходит очень много...

так я спокойно оптимизирую на минутках, не понимаю, почему у Вас с Дэном не получается ?.. котировки, разумеется, только альпари подходят.. все работает нормально, 90% вполне для сетки-мартина достаточно..

во-первых, - потому что это не индикаторный бот, а свечные фильтры нормально работают от М1 до Д1;
во-вторых, - 10% разброса нам просто жизненно необходимы для работы в реале, т.к. рынок в любом случае их обеспечит.. так мы хотя бы приблизительно создаем ситуацию, а-ля реал..

только вот спрэд, конечно же фиксированный.. ну, это уже издержки..
нам по любому не пройти опт идеально приближенным к реалу, т.к. всем известно уже, что метаквоты намудрили там со спредом..

Изменено 21 апреля, 2017 пользователем maxand

Опубликовано 21 апреля, 2017#5404

Коллега, первым делом надо проверять одинаковые ли у нас с вами сэты - возможно и скорее всего, разные.
Именно с сэтом фунта была неразбериха и я из где-то 3-4 выбрал наиболее спокойный из агрессивных и в боте добавил стоп 20000.

Во-вторых, совершенно очевидно, что старшие ордера сеток у нас с вами открылись в принципиально разное время: у вас до шипа - у меня после.
Именно поэтому у вас денег не хватило - а у меня не дошло до стопа 20000, после шипа открылось максимальное колено и потом сетка штатно закрылось по ТР.

Да, протестировал свой сет и Ваш на тиках за апрель, мой погиб ровно 18 апреля, Ваш выжил с дичайшей просадкой (с 200$ упал до 42$ в эквити, но выжил)). Видимо действительно чехарда (.
да, не потестил.
сейчас потестировал на тиках с 2014, оба сливают на истории, один за полгода, другой за год, но оба успевают удвоиться ровно перед сливом. но это история... ).

« Первая 214 215 216 217 218 219 Далее »Последняя страница

Страница 216 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем