[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советникforex setka traderфорексexpert advisorтрейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая217218219220221222Далее »Последняя страница
Страница 219 из 786
#5455


День добрый, Коллеги!

Спойлер

Подскажите, плиз :">, возник в голове вот такой вопросик, если на счете планирую мультиторги, ставлю на каждую пару Сетку с разными междиками и в параметре -
CloseAllOrder_ByDrawdownMoney ставлю например 10000 на каждой валютной паре (например их 3).
какова будет ситуация:
1. при достижении общей просадки по счету =10000 (суммарно по 3 парам) закроются все открытые ордера.
2. при достижении просадки =10000 по конкретной паре (например EURUSD) закроются все ордера по этой паре (EURUSD), а по другим парам процесс торгов будет продолжаться без изменений
3. может быть 3-й вариант какой-нибудь...
спасибки)




1. Если в мульторгах используются разные пары вы можете мэйджик оставить общий.
2. В таком случае CloseAllOrder_ByDrawdownMoney = 10000, это как стоплосс на каждую пару, при достижении которой открытые ордера по паре будут закрываться.

и да, Таблица параметров (выше) очень поможет..

Изменено 26 апреля, 2017 пользователем cakrani

Лайкchinchi19, resolance и ещё 2
#5456

Хочу поделиться своим мнением на сеты. Если серьезно зарабатывать этим ботом на больших деньгах, то и сеты надо подбирать так, чтобы не допускать больших просадок. Для меня приемлимая просадка не более 20%. Может быть тут не заработаешь 100 % в год с таким подходом, но зато так более спокойнее. Это на 100 $ можно торговать агрессивными сетами, но если серьезно подходить, то я думаю, надо стремиться к минимальным просадкам по возможности.

ЛайкChernyi53, HQPhantom и ещё 2
#5457

Хочу поделиться своим мнением на сеты. Если серьезно зарабатывать этим ботом на больших деньгах, то и сеты надо подбирать так, чтобы не допускать больших просадок. Для меня приемлимая просадка не более 20%. Может быть тут не заработаешь 100 % в год с таким подходом, но зато так более спокойнее. Это на 100 $ можно торговать агрессивными сетами, но если серьезно подходить, то я думаю, надо стремиться к минимальным просадкам по возможности.



я вот как думаю - это всё-таки мартин, риск очень большой остается, поэтому стремлюсь к сетам - минимальный депозит с максимальным доходом в процентном отношении за кратчайшее время (т.е. агрессивным), + склоняюсь к мультивалютности и конечно же выводу и выводу, как только хоть что-то значимое набежит.
Лайкblackyangell, deuvskiy и ещё 4
#5458

Как ни странно, подходы Nil и Trix не противоречат друг другу в моем понимании. Хорошее исполнение/спреды на центовых счетах найти трудно, поэтому для работы на нормальных деньгах считаю приемлемыми только короткие сетки. Можно ли безындикаторную сетку на 5-7-10 колен сделать более-менее проходимой - вот в чём вопрос :-/ Или это уже не сетка? А так, сачок.

Спойлер

С понедельника запустил такой 4-коленный индикаторный сачок на реал, 500 баксов для нормальной работы должно хватить.

Изменено 26 апреля, 2017 пользователем yyalex

Лайкvlad.gr, Drew и ещё 4
#5459

На сомом деле подходы коллег правильные. Сам считаю, что вывод прибыли должен быть стабильным. Работа на показной результат и несоблюдение элементарных правил безопасности привела к сливу. Сетку можно рассчитать под любое депо и требования, спасибо Старику и Qj, всеупирается только в опт. Если оптимизировать много параметров, бот задышит полной грудью, но как это реализовать практически - сломал всю голову. Если оптить много параметров-уйдем в следующее столетие :(

ЛайкMaxviolet, va40pud
#5460

На сомом деле подходы коллег правильные. Сам считаю, что вывод прибыли должен быть стабильным. Работа на показной результат и несоблюдение элементарных правил безопасности привела к сливу. Сетку можно рассчитать под любое депо и требования, спасибо Старику и Qj, всеупирается только в опт. Если оптимизировать много параметров, бот задышит полной грудью, но как это реализовать практически - сломал всю голову. Если оптить много параметров-уйдем в следующее столетие


А где оптите, какие даты (промежуток)? У меня на опт одной пары показывает за 3 года где-то 63 часа по тикам, но я обычно останавливаю, как только наберется некоторое кол-во приемлимых по просадке результатов. На мой взгляд для такого мощного бота - это не так много. Никаких пропусков дат не использую.
Можно почти все основные параметры загнать в три прохода - сетка на селл+её множители + безиндикаторный вход, потом сетка на бай и её множители, потом оставляем обе сетки и оптим только множители (если нужно поискать агрессии). итого 63+63+63 - каких-то 189 часов на 1 пару =)) (если не тормозить опт руками). и это если не строить отдельно для каждой пары консервативную, потом агрессивную, потом средне агрессивности сеть ).
Пробовал на м1 оптить, но там результаты кардинально отличаются часто от тиков, увы, хотя и намного быстрее все проходит.

p.s. кто-нибудь может сказать, Birt's Tickdata Suite может одновременно из 4х одинаковых терминалов оптить сразу 4 пары? тогда дело бы пошло значительно быстрее.
#5461

Я для себя вижу оптимизацию входа приоритетным направлением на данный момент. Настройки параметров безиндикаторного входа ( =d>) позволяют очень значительно повысить прибыльность. Да, кол-во сеток и их размах при этом сокращаются, но здесь уже каждый для себя может вывести оптимальные значения...

#5462

Birt's Tickdata Suite может одновременно из 4х одинаковых терминалов оптить сразу 4 пары? тогда дело бы пошло значительно быстрее.



Количество одновременно запущенных терминалов будет зависеть только от количества потоков в вашем процессоре, обычно их в два раза больше, чем ядер.
ЛайкxFalcon, chinchi19 и ещё 4
#5463

Количество одновременно запущенных терминалов


Даже если тестировать в разных терминалах,времени все равно уходит катастрофически много
#5464


Выкладываю новые сеты для мультиторгов EURUSD (прибыль 52000 к отрезке хвоста 11500, примерно 18% в месяц) , CHFJPY (72800/7000, 40%), AUDJPY (97000/12000, 32%), все как обычно в архиве >:d<.>Выжил из них все, что смог с учетом последних наработок.

Старик вопрос к тебе: Как правильно подбирать рабочий депозит для мультиторгов? Опыта у меня в таком деле маловато.

Для данных пар получается так: максимальная расчетная просадка для 3 пар = 31000$, максимальная по истории для 3 пар = 21000$.

Я думаю рабочий депозит так считать:
1. Одна пара требующая максимум денег для открытия всех ордеров (12000) + остальные открытые на предпоследний ордер (4500+2500), в итоге = 19000.
2. Одна пара требующая максимум (12000) и одна требующая минимум (7000) денег для открытия всех ордеров, в итоге 19000 (цифра просто сошлась, главное смысл).
3. Одна пара требующая максимум денег для открытия всех ордеров (12000) + еще половина денег от неё (6000), в итоге 18000.

В общем я пока думаю как это правильнее рассчитать.
Если есть предложения и конструктивная критика, то всегда пожалуйста, я рассматриваю любые варианты.


:)
Коллега, ну это вообще-то вопрос вопросов!
Нет Формальных правил вычисления необходимого депозита для мультивалютных вероятностных торгов, исходя из тестов пар, набора пар и свойств/характеристик торгов согласно сетов.
Мы постепенно движемся к какому-то пониманию принципов/правил вычисления необходимого депозита для мультивалютных вероятностных торгов - но пока мы лишь выявляем и обсуждаем некоторые закономерности и пытаемся начать понимать как это обобщить.

Вариантов нет - некие, пусть эмпирические, рекомендации как вычислять необходимый для мультиторгов депо нам вырабатывать надо.
Это точно не удастся сделать быстро - мы на неведомой территории, в некотором смысле первопроходцы.
Но если мы будем думать достаточно долго, достаточно качественно и обязательно письменно, то какие-то правила или рекомендации мы когда-то выработаем.
Попробуем сделать еще шаг вперед. :)

Kristalisk, в своем наборе агрессивных сетов вы хорошо всё разложили на стопочки и упорядочили.
Ну, MaxLotCoef=0 должен быть, но это фигня, он не используется - просто не размножайте его беспричинно раз не используется.
И GapMaxStopOrders=2 вроде min допустимо, насколько понимаю - это можно и хорошо в агрессивных коротких сетках, согласно рекомендации.
И несколько беспокоит стагнация в AUDJPY последние полгода, надо продлить тест - и максимальная просадка в евре, где-то равная стартовому депо...
Но сеты внешне весьма хороши, да и отличаются от большинства выкладывавшихся своей структурой сеток.
И логика в ваших предположениях о вариантах определения стартового депо тоже есть.
В общем, очень приятное впечатление от выложенного и изложенного вами! =d>

Но я бы обратил больше внимания на несколько моментов.

Во-первых, если 3 разумных предположения об оптимальном размере стартового депо для мультиторгов выбранными парами дают 3 отличающихся лишь на 5% числа 19000+-1000, то смело берите среднее или большее из них и начинайте торговать.
Это на сейчас максимально обоснованное и пусть минимально, но достоверное значение стартового депо, полученное путём расчетов, тестов и анализа.
Когда-то мы будем знать больше и станем умнее - но на сейчас у вас есть пристойно обоснованное депо для начала торгов.

Ну а случится стоп раньше, чем набьёте прибыль - придется пополнить депо до этой величины, чтобы продолжить стабильные торги.

Во-вторых, серьезна стагнация AUDJPY последние полгода+ теста.
Если тест 2 года и более, то приемлемые итоговые цифры теста можно получить в первой половине или 2/3 теста.
но на сейчас сет может быть уже практически непригоден: так как если не льет, то не зарабатывает - и ставить такой сет в торги смысла нет и даже опасно.
Вот у нас, глядя на график теста, есть подозрение, что сет AUDJPY сейчас не приносит прибыли и есть "сет для вчера" - и явно нужны дополнительные тесты, которые подтвердят или опровергнут это предположение.

Вот у 777Aleksey777 модификация агрессивного сета со стопом с тестом с 2014 года, что как бы потрясающе - проходит гипертренд бакса.
Это ж действительно отлично и вопреки всем мартиноненавистникам - мартин проходит даже гипертренд бакса с плюсом!
Парни, это реально писец что такое - агрессивный сет, успешно торгующий даже в смертельный 3500 пипсовый гипертренд бакса 2014 года!!
Но тест-то аж 3-х летний и нам надо четко понимать насколько сет хорошо торгует последние полгода и можно ли, выгодно ли этот сет ставить в торги на текущем рынке.
Поэтому по моей просьбе коллега выполнил серию уточняющих тестов, позволяющих более адекватно судить об уровне адаптации долгосрочного агрессивного сета к текущему рынку.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=356467
В итоге у нас есть тест сета за 3, 2 и 1 (последний) год и нормальное понимание как этот сет, вероятнее всего, будет торговать сейчас - и определенное доверие к сету.
Так вот такие "детализирующие" тесты надо выполнять со всеми сетами, при подготовке которых использовался более чем годичный период тестирования - потому что только уточняющий сет за последний период покажет это сет только "для прошлого" или сэтом можно торговать и сейчас.
Так вот, Kristalisk, я не уверен, что ваш сет AUDJPY пройдет "тест последнего года" - возможно, что результаты окажутся настолько плохими, что вы сам не рискнете эту пару торговать.

В-третьих, размеры стопов.
Эта тема, возможно, не менее серьезна и значима, чем стартовый размер депо для торгов.
То есть в целом классе сетов без стопов никак, но каковы оптимальные размеры стопов - и каковы критерии стопов оптимальных размеров?!
Вопрос!! l-)

Что такое стоп (CloseAllOrders_ByDrawdownMoney), как бы всем понятно.
Но, на самом деле, срабатывание стопа это не только фиксация убытка в контролируемом размере, но и отмена возможности получения прибыли от закрытия по ТР уже полностью развернутой сетки. А в агрессивных сетках прибыль от полностью развернутой сетки может составлять и 3000+, и 5000+...
То есть даже один стоп туда или сюда, на стоп меньше или больше ну очень существенно влияет на результаты торгов.
Поэтому определение оптимального размера стопа является вопросом чрезвычайной важности!

С одной стороны, вроде выглядит логичным задавать стоп равным минимальному депо, высчитанному в модели.
Ну как бы там уже всё заложили, включая разумный заступ цены за последнее колено сетки - и что тут еще думать.

С другой стороны, мало-мальски опытные трейдеры прекрасно знают, что "цене надо давать дышать" и что стоп должен быть достаточно большим.
И что малые стопы срабатывают намного чаще и, в итоге, могут давать намного худший финансовый результат, чем реже срабатывающие большие по размеру стопы.
А каково влияние даже одного лишнего стопа в мартине, мы поняли - это ж не только фикс очень большого убытка, но и отказ от очень даже большой прибыли.

С третьей стороны, мультиторги ведутся на достаточно больших деньгах и, под больший стоп, обычно можно временно занять денег у других пар - например, в пределах месячной, а то и полуквартальной прибыли от торгов.
И если трейдеру хватает ума истерически не выводить прибыль каждые 3 секунды и он даст боту время хотя бы удвоить-утроить стартовый депо, то таких денег хватит на большие оптимальные стопы и это резко повышается вероятность зарабатывать еще больше.

я просил коллегу 777Aleksey777 выполнить тесты с разными размерами стопов - но, к сожалению, ошибся с диапазоном, надо было намного большие стопы попросить протестить...
У себя же в агрессивных тестах я задал стоп по 20000 на евре, фунте и иене и, за 3 месяца, стоп не сработал ни разу, счет в прекрасной форме и за квартал принес 30000+ прибыли.
А вот стоп на уровнях депо-минимум у меня сработали бы минимум дважды и, по итогам квартала, у меня вряд ли было бы более +5000.
Ну это форекс и это мартины: зарабатывает только тот, кто тестит, считает и рискует - а не тот кто и ссыт, и не контролирует свою жабу. :)

В общем, стопы в агрессивных сетках вопрос очень сложный, чрезвычайно важный и нами ни разу не исследованный.
Но вариантов нет - и стопы исследовать придется.

Так вот, коллега Kristalisk, имхо, вам надо довыполнить тесты и с разными размерами стопов...
Глядишь и несовременный AUDJPY с большим стопом обретет вторую молодость - кросс-то из шустрых. :)


Продолжение осмысления/обсуждения следует... :)
Лайкjeangreen, АртурПро и ещё 16
#5465

Во-вторых, серьезна стагнация AUDJPY последние полгода+ теста.
Если тест 2 года и более, то приемлемые итоговые цифры теста можно получить в первой половине или 2/3 теста.
но на сейчас сет может быть уже практически непригоден: так как если не льет, то не зарабатывает - и ставить такой сет в торги смысла нет и даже опасно.
Вот у нас, глядя на график теста, есть подозрение, что сет AUDJPY сейчас не приносит прибыли и есть "сет для вчера" - и явно нужны дополнительные тесты, которые подтвердят или опровергнут это предположение.



Мой сет для данной пары, который я выкладывал на форуме неоднократно, очень хорошо работает. Хотя на первый взгляд сеточка коротковата, но более 13-ти колен из возможных 15-ти не было ни разу.

Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Chex

ЛайкChernyi53, vlad.gr и ещё 7
#5466

Коллеги, день добрый!

Хочу поделиться своими размышлениями, в продолжении письма ув.Старика.

В настоящий момент (после первого тура выборов) поставил на реал следующие сеты (прикладываю к письму) - модель прикладываю - изменения только в запрете 13 колена.

Сеты в принципе одинаковые - только под разный стартовый депозит. Депозит на 1 пару из указанных.

Если забивать в модель, то увидим, что депозита хватает на открытие 13-го колена... НО я сознательно запретил его открывать, т.к. в процессе оптимизации выявил, что данная ситуация возникает крайне редко и как написано выше "даем цене погулять", так вот она "гуляет" в пипсах дальше при открытии 12-го колена, чем при открытии 13-го (этот путь я выбрал для себя, долго думал... ну минут 30))). Так же принял это решение вот на основании чего - до этого стоял сет ребят (ув. хFalcon и Danya) на 13 колен на 200 пипсов - и там я влезал ручками на последних коленах, что бы не было слива - очень уж переживал.(а тут и запас в депо у меня будет и сетка чуть длиннее 240п + погулять до 7000, но на тесте все равно в предвыборный момент слив - его игнорирую, тоже долго думал).

Так же в сетах вы можете видеть упомянутую выше пару AUDJPY - сет предыдущие года по ней нестабилен, но показывает хорошие результаты начиная с НГ (тоже долго думал, ставить на торги или нет - в итоге поставил, если будете пользовать - решение о риске за вами).
С 2-мя другими парами - все норм... (не считаю предвыборной чехорды).

Теперь по размеру депозита - ну если одна пара торгуется - выбрал размер указанный в названии сета, если торгуется 3 пары одновременно, то думал ОЧЕНЬ долго (наверно полдня) решил и выбрал сумму депозит*2, т.к. 8000 и 14000 соответственно. (соображения таковы здесь у меня были - одна из 3-х сеток открылась полностью и пошла гулять ... это до 7000, ну а другие продолжают торговать, уж 7000 им хватит, а поскольку стоит защита от слива 7000 - то и получаю, то вариант на котором остановился) - но тут можно и рискануть - но решать уже вам.

Сейчас данный сет стоит вот тут, стоит он там с этого вторника _https://www.myfxbook.com/members/Trix77v77/2-qj-setka-142/2049460 - кому интересно будет (на баланс вообще не смотрите - часто вывожу)

Комментарии, критику и замечания всегда готов услышать.

А еще нахожусь в поиске длин сеток на валютные пары, которые отличаются от указанных - у кого есть соображения по данному вопросу - поделитесь)))

EA_-_Setka_v1.42.2_-_EURUSD-CHFJPY-AUDJPY-0.02-12-240-7000-TRIX.set78 скач.
EA_-_Setka_v1.42.2_-_EURUSD-CHFJPY-AUDJPY-0.01-12-240-4000-TRIX.set79 скач.
EA_-_Setka_v1.42.2_-_EURUSD-12-260-7000-TRIX.xlsx58 скач.

Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Trix

ЛайкChernyi53, maxim_29 и ещё 13
#5467

Народ, я тут задумался - а есть ли вообще смысл в форвард-тестировании сова???
то есть теоретически да, мы оптимизируем тот или иной участок истории, а потом прогоняем следующий чтобы посмотреть как будет проходить сет там, где тестер не видел результатов,
но - по факту ведь тестер делает то же самое. он просто сразу ищет сет, который успешно торгует на всем заданном отрезке + в самом тестере мы можем задать мин. депо и % допустимой просадки.
тем более что, благодаря некоторым опциям бота сразу видно (закрытие просадки в $), где был слив первоначального депо, если он был, а каждую "соплю" можно прогнать отдельно.

возможно, что некоторые участки пройдёт (но скорее НЕ пройдёт) из-за накопления колен в процессе, сталкивался с таким - оптимизированный сет проходит сам участок оптимизации, проходит форвард, но заваливает тест, если протестировать сразу и период оптимизации, и период форварда вместе.

Лайкcpbin, DENYA
#5468

Народ, я тут задумался - а есть ли вообще смысл в форвард-тестировании сова???
то есть теоретически да, мы оптимизируем тот или иной участок истории, а потом прогоняем следующий чтобы посмотреть как будет проходить сет там, где тестер не видел результатов,
но - по факту ведь тестер делает то же самое. он просто сразу ищет сет, который успешно торгует на всем заданном отрезке + в самом тестере мы можем задать мин. депо и % допустимой просадки.
тем более что, благодаря некоторым опциям бота сразу видно (закрытие просадки в $), где был слив первоначального депо, если он был, а каждую "соплю" можно прогнать отдельно.

возможно, что некоторые участки пройдёт (но скорее НЕ пройдёт) из-за накопления колен в процессе, сталкивался с таким - оптимизированный сет проходит сам участок оптимизации, проходит форвард, но заваливает тест, если протестировать сразу и период оптимизации, и период форварда вместе.



Был тут товарищ, так же думал, его прогнали. Мне тоже кажется разумным, что то, что мы находим с помощью сквозного теста есть более быстрый поиск того самого сета, который потом нащупываем с помощью удачного форварда. Серьёзных аргументов против такого подхода я так и не нашёл и в гугле не накурил. Для себя тестирую так, как вы выше написали.
Лайкandr001, xFalcon и ещё 1
#5469

Народ, я тут задумался - а есть ли вообще смысл в форвард-тестировании сова?


neogen, давайте, перед продолжением разговора на эту тему вы ознакомитесь с книгой Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем". Книга в аттаче.

Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf155 скач.

Лайкrmter, erkon и ещё 8
#5470

давайте, перед продолжением разговора на эту тему вы ознакомитесь с книгой Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем". Книга в аттаче.



Спасибо за книгу, ознакомился с разделом про форвард. Ответа на вопрос зачем после оптимизации на следующем участке данных делать форвард и "методом тыка" находить те параметры модели, которые находятся сразу сквозной оптимизации нет. Кроме утверждений, что только так и можно проверить модель на "переоптимизированность". Мне кажется (я, конечно, могу быть не прав) что если в результате оптимизации появится некие наборы моделей, форвардом мы выберем ту из них, которая будет идти лучше всего, мы всего лишь нашли ту же модель, что была бы найдена путём сквозной оптимизации. И совсем не факт, что модель, выбранная на основе форварда не начнёт лить, когда будет поставлена в работу.
Лайкjeangreen, andr001 и ещё 6
#5471

neogen, давайте, перед продолжением разговора на эту тему вы ознакомитесь с книгой Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем". Книга в аттаче.


я прочитал про форвард, оптимизацию и переоптимизацию.
я делал форварды, из моих описаний моих сетов для сетки это видно. просто я задумался о том, что - в MT4 ты делаешь опт за период, потом руками запускаешь лучшие результате на форварде.
но по факту - тестер делает !то же самое!, и если тот участок, где по идее был форвард, сольётся то он это результат не покажет, или покажет со "сливом" (видно будет по кривой/соплям) депо и так.
ведь что такое оптимизация - тестер берет бота и практически наугад запускает его с заданными параметрами много раз, отбирая лучшие.
но когда просто когда руками отбираешь тот, что пройдёт форвард из представленных - то по факту, делаешь то же самое - прогоняешь те параметры, что дал бот на оптимизируемом участке, просто дальше, и их бы бот прогнал и так.

мне кажется тогда, что получившиеся сеты тогда лучше просто прогонять по другим парам, а не только по той, которая оптится - и если он прошёл ещё одну или несколько пар (а там уже стопудовая слепота робота), то значит это отлично устойчивый сет и мы вышли на некую относительно универсальную закономерность. Такие у меня получались.

Изменено 27 апреля, 2017 пользователем neogen

Лайкsvf, atb.dmitriy и ещё 4
#5472

Фунт меня беспокоит, коллеги...

Он настойчиво штурмует 1.29 с возможными целями от 1.315 вплоть до 1.35.
А учитывая, что любимая фиба фунта 61.8%, возможна коррекция вплоть до 1.365-1.385.

Конечно, есть "круглый" уровень 1.30, есть ближайшие фибы 1.315 и, может, фунту не дадут развернуться по полной.
И в первых числах июня всеобщие выборы в Британии, на которых велик риск победы сторонников Брэкзита - что против фунта и может вернуть его глубоко под текущий уровень.

Но непосредственного политического и экономического давления на фунт сейчас нет, а времени до выборов более чем достаточно для сходить на несколько сот пипсов вверх.
И политические, новостные риски в фунте намного выше, чем даже в евре или долларе под всё перетряхивающем Трампом.

В общем, что-то нет у меня уверенности, что фунт обычные сетки не порвет - не вижу я в нём потуг к отскокам на 100+ пипсов вниз.
Агрессивные сетки, закрывающиеся на отскоках 40-50 пипсов, может и выживут - они сейчас на 1.29 вообще без просадки, на росте много раз закрылись по ТР.
А вот консервативные сетки фунт может и на 600-700+ пипсов попробовать растянуть, дури хватит.
И к такому развитию событий надо быть готовым.

GBPUSDDaily_-_20170427.png

ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 16
#5473
Старик, на 100% согласен. Не сеня-зара фунт возмет кругляш 1,3, оближит его со всех сторон, и дорога открыта к новым высотам.
Но фунтяра, как никто, либит подбирать стопа тральщиков и остальных торопыг с безубытками, типа меня, а для вашей проги такие откаты и есть хлеб, для схлопывания сетки.

Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Synthvova

Лайкgrindeathcore, xFalcon и ещё 4
#5474

Кроме утверждений, что только так и можно проверить модель на "переоптимизированность".


mynightfly, ИМХО, верный вывод. Других методов (кроме форварда/бэкварда) быстро исключить подгонку под историю вроде как нет.
Цитата

И совсем не факт, что модель, выбранная на основе форварда не начнёт лить, когда будет поставлена в работу.


Безусловно, форвард просто помогает исключить подгонку под историю, а что будет дальше, и сколько проработает сет - неизвестно.
ЛайкTrix, va40pud и ещё 1
#5475
Старик я прогнал еще раз мой сет по AUDJPY: за 2016 год 4 "хвоста", при отрезке 12000$ прибыль 40000$. При увеличении величины просадки до 21000$ (почти в 2 раза) прибыль 53500$, что больше, но при прогоне 21000$ за 2 года (4 просадки, раньше было 6) прибыль немного меньше (89000/97000). Я до того как выложить 3 сета по парам тестил и маленькие отрезки по просадке 50-100% (много хвостов прибыль средняя +- и может долго быть на одном уровне) и большие 150-200% (пару хвостов которые съедают всю полученную прибыль). По тестам в среднем лучше брать 100-130% от начального депо. На данный момент считаю выложенный сет по AUDJPY оптимальным по отрезке в 12000$, если его пробовать улучшать, то надо рыть в другом направлении. А вообще отрезка величины "хвоста" очень влияет на доходность сета.

AUDJPY.rar66 скач.

Лайкdenis1, Chernyi53 и ещё 5
#5476


Старик, на 100% согласен. Не сеня-зара фунт возмет кругляш 1,3, оближит его со всех сторон, и дорога открыта к новым высотам.
Но фунтяра, как никто, либит подбирать стопа тральщиков и остальных торопыг с безубытками, типа меня, а для вашей проги такие откаты и есть хлеб, для схлопывания сетки.


Дай-то Бог! :)
меня напрягает снизившаяся внутридневная волатильность и очевидно выросшая "вязкость/тягучесть" рынка.
Ну если даже агрессивные сетки в кенгуру, франке и евре могут де-факто безоткатно зависать на недели, то и от фунта можно ожидать изменения поведения и снижения частоты/глубины возвратности в возвратно-поступательном движении пары.
Валюты как недопроснувшиеся весенние мухи, блин - чуток проползла и задремала... :d

Рад тебя здесь видеть - знания опытных трейдеров будут очень нужны, когда мы дозреем до попыток формализации определения торговых диапазонов, для которых нужно сплести сети. :)

---------


давайте, перед продолжением разговора на эту тему вы ознакомитесь с книгой Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем". Книга в аттаче.



Спасибо за книгу, ознакомился с разделом про форвард. Ответа на вопрос зачем после оптимизации на следующем участке данных делать форвард и "методом тыка" находить те параметры модели, которые находятся сразу сквозной оптимизации нет. Кроме утверждений, что только так и можно проверить модель на "переоптимизированность". Мне кажется (я, конечно, могу быть не прав) что если в результате оптимизации появится некие наборы моделей, форвардом мы выберем ту из них, которая будет идти лучше всего, мы всего лишь нашли ту же модель, что была бы найдена путём сквозной оптимизации. И совсем не факт, что модель, выбранная на основе форварда не начнёт лить, когда будет поставлена в работу.

я не являюсь фанатичным сторонником борьбы с переоптимизацией через бэквард/форвард.
В основном потому, что есть неформальные фазы рынка и выглядит неверным исключать из оптимизации текущую фазу рынка - мы просто можем не увидеть сеты с настройками, хорошо работающими именно в последнее время и хуже работавшими раньше.
Опт с форвардом такие сэты отбракует.

Но у "сквозной" оптимизации по сейчас есть и очевидные недостатки.
Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...
Да и интервал времени для опта при "сквозняке" надо задавать подлиннее, раз не перепроверишь - а насколько это удлинит время опта, объяснять не надо.


но когда просто когда руками отбираешь тот, что пройдёт форвард из представленных - то по факту, делаешь то же самое - прогоняешь те параметры, что дал бот на оптимизируемом участке, просто дальше, и их бы бот прогнал и так.


не, коллега, то вы слишком буквально себе представили...
вы правы лишь формально.
истинная проблема в том, что в топах "сквозного" опта и опта с форвардом могут оказаться разные сеты - понимаете?!
Ошибка думать, что в обеих случаях вы всегда выберете одинаковые сеты - в том-то и проблема, что пусть частично, но разные.
Лайкjeangreen, АртурПро и ещё 5
#5477

Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...



А что нам мешает 10 лучших сетов прогнать и посмотреть на поведение именно в конце периода оптимизации? Вы имеете в виду, что "того самого" сета вообще может не быть в топ-10 прогонов?
#5478

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров. Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать. Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту. Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню. Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

#5479

я не являюсь фанатичным сторонником борьбы с переоптимизацией через бэквард/форвард.
В основном потому, что есть неформальные фазы рынка и выглядит неверным исключать из оптимизации текущую фазу рынка - мы просто можем не увидеть сеты с настройками, хорошо работающими именно в последнее время и хуже работавшими раньше.
Опт с форвардом такие сэты отбракует.


потому склоняюсь теперь к сквозной...

Да и интервал времени для опта при "сквозняке" надо задавать подлиннее, раз не перепроверишь - а насколько это удлинит время опта, объяснять не надо.


сейчас опчу 5.5 лет. мне кажется за это время все фазы рынка прошли (тренд/флэт/вагон кризисов), с 2012...

истинная проблема в том, что в топах "сквозного" опта и опта с форвардом могут оказаться разные сеты - понимаете?!


про топы понятно, но сквозная в разы сокращает как раз время непосредственно опта (трудозатраты) - как раз потому, что ничего не надо делать руками и сет зарабатывает (или накрайняк, не сливает) на всем промежутке.

Ошибка думать, что в обеих случаях вы всегда выберете одинаковые сеты - в том-то и проблема, что пусть частично, но разные.


выбираю сеты с кривой вверх и там и там (плюс беру "максимальную просадку" и умножаю её на 2 - ак получаю мин депо для сета), пока самый "идеал" не отбираю, проходит и ладно - потом уже можно готовые повертеть в сторону увеличения нужных параметров =)

з.ы. когда пришёл домой и увидел, что оставшееся время оптимизации по всем тикам через TDS показывает 800 часов, поменял резко тактику.
теперь опчу весь нужный период по м1 котировкам альпари, а потом за весь промежуток прогоняю лучшие через ТДС по тикам, учитывая что результаты выходят кардинально разные (число сделок, например, иногда различается в 5 раз, причем на тиках - их БОЛЬШЕ) по сравнению с м1 - можно считать что это конкретно слепой сет-тест ).
ТДС, видимо, придётся покупать =( - уделывает тикстори по всем параметрам (кстати, выложенные мной сеты делались на тикстори, так что если кто будет на реале использовать - то лучше ихз предварительно прогнать через ТДС с "реальным спредом").

Изменено 28 апреля, 2017 пользователем neogen

Лайкjeangreen, mitin1976 и ещё 3
« Первая217218219220221222Далее »Последняя страница
Страница 219 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025