[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров. Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать. Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту. Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню. Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

Цитата

Фунт меня беспокоит, коллеги...

Цитата

Фунт меня беспокоит, коллеги...

Если сегодня сильно не выстрелит, то возможно на ситуацию повлияет сезонность движения валют.
Обычно то, что до мая росло с 01.05. начинает падать и наоборот.

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров.
Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать.
Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту.
Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню.
Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...

А что нам мешает 10 лучших сетов прогнать и посмотреть на поведение именно в конце периода оптимизации?
Вы имеете в виду, что "того самого" сета вообще может не быть в топ-10 прогонов?

Вы взяли их кросс, еще усиливающий волатильность, натянули какую-то сеть - и спрашиваете что делать.
Да х.з. - маловато информации...

EAQj_-_Setka_v1.41-RSI-CCI_Роман26rus_GBPCAD_M15.set47 скач.
Модель_gbpcad.xls81 скач.

Да, коллега Nil, вы продолжаете меня удивлять.
Но молодец: не сдаетесь - и денег на счет положили не жмотясь! :d

Генерика выкиньте из головы - он с прихода Трампа потерял связь с рынком.
Не надо искать проблем еще и на стороне - вы их мастерски сами создаете. :)

Денег у вас на счете таки дохрена, даже на 2-х сетках резерв, похоже, вполне достаточный.
Ну и как обычно новички не слышат что им говорят - а я ж писал, что у пар с cad самая низкая среди мажоров цена пункта.
То есть денег у вас намного больше, чем вы насчитали, поскольку цена пункта для 4-хзнака $7.3, а не $10.

Имхо, с таким ММ можно еще 2-3 колена (до 20) разрешить боту открыть - и на старших ордерах всё же повысить лотность, чтобы остановить удаление ТР от старшего ордера сетки.
Ну и настолько примитивная у вас сетка - прогресс в топике далеко уже ушёл...

В модели для версии 1.43 это выглядит как приложено к посту.

Но так как у вас древняя 1.41, то временные (до выхода из просадки) настройки могут выглядеть так:
S_MinLot=0.26
S_Mult=1.15
S_MultStart=18
S_MultLevel2=19
S_MultCorr=0.15
...
S_MaxLotCoef=0.0


P.S. Ну что, коллега, помогли аж 2 жрущих прибыль индикатора не встрять в 1000 пипсовый тренд?! Защитили?!
А хрен там - они только прибыль душить круглосуточно мастера.

Чего ж я и говорю - сначала учимся делать умные зарабатывающие сетки без индикаторов.
Да, так труднее.
Но надежней.
А потом на уже прибыльные сетки любители смогут душащие прибыль индикаторные талисманы навешивать...
Якобы спасающие от безоткатов.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170428_-_gbpcad_для_Nil.xls94 скач.

Добрый вечер уважаемому сообществу. Взахлеб за несколько суток выкурил почти всю тему. Достойный уважения труд дающий достойные результаты. Принял Вашу веру и со временем надеюсь привнести посильный вклад, правда силы мои достаточно скромны, в программировании только разбираюсь.
Чтобы быть полезным в тестировании хочу задать несколько наводящих вопросов и изложить свое виденье. ИТАК:
Согласно общепринятой практике Вы проводите тестирование обычно за 3,2,1 год (у кого на сколько хватает временных и аппаратных ресурсов), меняя параметры по какой нибудь системе, наобум, по наитию или еще как то еще, потом из перелопаченной массы выбираете лучшее, потом следующий тур, снова манипуляции с игроками/параметрами, полуфинал, финал и вуаля - чемпионБот. Я никого не хочу обидеть и почти уверен что чего-то просто не понял, НО.........
Получается что чемпионат устраивается между стариками пенсионерами, и выбирается/настраивается лучший супербоец который разорвал бы всех в тех играх которые уже сЪиграны. А ведь СТАРИК в одном из своих постов цитировал почти библейскую истину про "В одну воду....".
Очень удивлен что не используется (а может я таки пропустил или чего-то не понимаю, тогда поясните плиз) обратный подход.
1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

Очень удивлен что не используется (а может я таки пропустил или чего-то не понимаю, тогда поясните плиз) обратный подход.
1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

Не удержался... это не форвард-тест?

Терминологию пока не освоил, но мне кажется это просто разумный тест - выбирать/настраивать из заведомо подходящих игроков. Где-то выше была мысль, что если выбирать из в прошлом успешных, то вовсе не факт что среди них есть успешный в будущем, а вот среди нынче достойно играющих он точно есть. А то может оказаться что искали малотрудозатратно, эффективно, быстро но не там где потеряли, а под фонарем, где светлее.
Кстати мое приобщение к Вашему сообществу гладко не проходит - скачал несколько моделей для изучения, несколько готовых сетов, а вот последний бот 1,43 недоступен для скачивания, пишет "Ошибка! Вы не можете зайти в этот раздел". Нужно получить чье-то благославление, пройти экзамен или заключить договор (надеюсь не кровью :-?)??? Здесь /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616 Старик говорит что тестировать всегда нужно именно последнюю версию БОТа
Подскажите что я делаю не так ???

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

EA_-_Setka_v1.43.zip89 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.xls48 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.rar56 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_дефолтный_-_20170412.set59 скач.
EAQj_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170412_1.doc54 скач.

Logic, пробуйте..

cakrani

Не сочтите за тупость, просто разбираюсь с новым для себя слэнгом, что бы в будующем упростить общение
"Дефолтный сэт" это означает устоичивый к дефолту, среднеприбыльный но выносливый или наоборот предназнчен для "игры" на грани фола ???
Что такое эталон малый ???

Цитата

"Взахлеб за несколько суток выкурил почти всю тему"

По долгу службы я должен искать во всем недостатки - с целью устранить и улучшить в итоге.
Честно говоря, это утомляет и даже напрягает: люди работают, делятся мыслями - а я их достаю и пишу всякие гадости.
Но работа у меня такая - во всем искать слабости и недостатки, чтобы их устранить.

В этой связи очень приятно, когда есть реальная причина чему-то порадоваться и за что-то похвалить.
А повод есть! :)

Старик я прогнал еще раз мой сет по AUDJPY: за 2016 год 4 "хвоста", при отрезке 12000$ прибыль 40000$. При увеличении величины просадки до 21000$ (почти в 2 раза) прибыль 53500$, что больше, но при прогоне 21000$ за 2 года (4 просадки, раньше было 6) прибыль немного меньше (89000/97000). Я до того как выложить 3 сета по парам тестил и маленькие отрезки по просадке 50-100% (много хвостов прибыль средняя +- и может долго быть на одном уровне) и большие 150-200% (пару хвостов которые съедают всю полученную прибыль). По тестам в среднем лучше брать 100-130% от начального депо. На данный момент считаю выложенный сет по AUDJPY оптимальным по отрезке в 12000$, если его пробовать улучшать, то надо рыть в другом направлении. А вообще отрезка величины "хвоста" очень влияет на доходность сета.

1.41- 43 не слетел. и улыбается :)f4y сent ndd

Новый сет.
CadChf
Сет получился случайно, хотел сделать двухстороннюю сетку сразу, поставил на опт. оно там что-то наоптило, но потом вспомнил что то ли TradeSell, то ли TradeBuy не включил =). остановил, но из любопытства включил рефлект на единственном сете - и вуаля, вроде норм).
опт 2012- 06.2015
форвард 07.2015 - 01.04.2017
сопли есть но некритичные, половина из них - это околоновый год. макс просадка 78$.
оптилось и тестилось ТДС с реальным спредом дукаса/без проскальзываний.
картинка прилагается.
на 17000 принудительный выход, но я все так опчу сейчас, наученный >000гифочка, отчетик и сетик прилагаются =)

а вообще сделал обойму сетов, запили 15 пар на один демо, посмотрим как этот зоопарк там проживёт )

p.s. как оказалось на 17000 не стоит ограничения, видимо в оптисетах заплутал. ну да ладно
для жадных - на 0.02 не сливает 20000, специально протестил. по крайней мере с начала теста.

P.P.S внимание! не знаю, как у Вас, а у меня оказалось, что МТ не грузит сеты, которые имеют длинные имена, в бота, а просто оставляет базовый или тот, что стоял до этого (ни ошибки, ничего при этом не пишет), так что обратите внимание и проверяйте). хорошо, что демо.

Ea_Qj_Setka_1.43_CadChf_pf2.11_просадка_78baks_lot_0.01_by_neogen_forwarded_for_tlp.set150 скач.

StrategyTester.rar98 скач.

С днём трудящихся вас господа трейдеры! <:-p>

На днях пришла мне в голову одна мысль, жалко, что поздно, ну как говориться: лучше поздно чем никогда. Делюсь с Вами всем, что из этого получилось. Мысль была простая, захотелось посмотреть среднюю ежемесячную прибыль полученный мною сетов. Выбор анализа пал на http://www.myfxbook.com. Сразу даю ссылку на статью, если кто не знает, как там можно смотреть http://tradelikeapro.ru/testyi-sistem-myfxbook/. Для открытой инфы нужны замониторенные счета, т.к. их у меня нет я сделал приватные и наснимал скринов для Вас, но можете и сами загрузить туда отчеты и посмотреть что из этого получилось. Всю информация выкладываю в архивах (повторно сеты, отчеты и скрины). Вообщем загрузил я туда полученные сеты и начал разбираться, что да как.
А получилось следующие:
AUDJPY 16000S(12000S) в 2015г средняя прибыль в месяц 14% за год 163%, в 2016 в месяц 4%, за год 47%, начало 2017 = 3% и 2%.

CHFJPY 7000S(7000S) в 2015 за месяц 21% за год 250%, причем за январь 151% (если я не ошибаюсь это отвязка CHF от EUR), причем на М1 был огромный гэп и проскальзование в «+», а мог быть и в «-», и данный участок торговли возможно лучше исключать из тестирования. Далее в 2016 за месяц 4% за год 52%, в 2017 = 4% и 0,33%.

EURUSD 50000S(11500S) в 2015 за месяц 3,75% за год 45%, в 2015 за месяц 2,5% за год 30%, в 2017 = 2% и 0,33%.

Итого по моим сетам: Получается, что основная масса прибыли была получена в начале и середине 2015г., далее прибыль начинает уменьшаться и в 2017г. разница до 10 раз.

Когда я тестил сеты, то считал средную прибыль так: всю прибыль (97400) делим на отрезанный "хвост" (12000), получаем в какое количество раз (8) увеличили депозит относительно просадки, далее берем в % (800%) делим на количество месяцев (25) и получаем среднюю прибыль в месяц (32%). Но посмотрев статистику по месяцам торговли, получается, что такой подход для расчета среднемесячной прибыли некорректен.
Изначально я брал пару и тестил как полагается участок тестирования, далее бэк и форвард тесты. Потом для уменьшения времени, т.к. бэк или форвард не получались и приходилось заново перебирать параметры я начал использовать сквозной тест, через все время. Идея заключалась в том, что бы найти оптимальную максимальную величину сетки, которая проходит весь период, кроме 3-5 точек с безоткатным движением, на которых режутся «хвосты». Далее подбирались множитель лота, ТП, величина просадки. Я не считаю, что подгон нескольких параметров для 3-5 точек для нескольких лет является чистым подгоном под историю, т.к. 99% всего оставшегося периода сетка проходит нормально и не льет. При таком подходе сетки теститься гораздо быстрее, чем при использовании бэк и форвард тестов.
Суть сквозного опта была в следующем: мы берем большой период опта, я брал 2015-2016г, т.к. в те года были различные аномальные события, и раз сетка могла пройти эти годы, то в теории она может пройти все что угодно. Так же я предполагал примерно среднюю доходность в месяц: при малой волатильность (флэт, маленький канал, торговля летом) получаем много маленьких сеток и прибыль 10-15% в месяц, при большой волатильности (брексит, Трам, трендовые малооткатные движения) и открытых больших сеток, прибыль 20-25%. Но полученные результаты говорят, что теория не сходится с практикой.

Рассмотрим сет от 777Aleksey777 EURUSD 3000S(3000S) в 2015г за месяц 13,3% за год 160%, при этом в мае прибыль составила 95%, а в июне 75%, в 2016г за месяц 7% за год 83%, в 2017г = 4% и 0,3%.

Рассмотрим сет от xFalcon и DANYA (поправьте меня если я ошибся в авторах, точных данных у меня не осталось) EURUSD 4000S(7000S) в 2015г за месяц 16% за год 193%, в 2016г за месяц 4,5% в год 54%, в 2017г = 5% и 1%.

Итого по сетам форумчан: Опять получается, что основная масса прибыли была получена в начале и середине 2015г., далее прибыль начинает уменьшаться и в 2017г. разница до 10 раз.

Все рассмотренные сеты по отчетам принесли максимальную прибыль в прошлом (начало 2015), а мы то торгуем в настоящем, поэтому с этим надо что то делать. Рассмотренные сеты рабочие, я думаю, они у многих стоят уже на реале, счет они сразу на сольют, но и прибыль дадут не большую. Я думаю все хотят заработать побыстрее и побольше.

Варианты решения данной проблемы (на данный момент их 2):
1. Составлять сквозные сеты длительность 1-1,5 года на данный момент с начала 2016г по май 2017г. Это даст достаточно большое количество сеток для их анализа, проходимость различных событий (нон-фарм, выборы, речи, банки и т.д.) и периодов («тонкий» январь, быстрый май, флэтовой лето и т.д.) и торговлю на границе настоящего времени.

2. Торговля 2 разными сетами на одной паре. Один сет (которые у нас уже есть) с большой волатильностью, для прохождения любых событий (сквозной опт 1,5-2 года). Второй сет с малой волатильностью (маленький хвост) для приношения основной прибыли (сквозной опт 0,5-1 год). 2 сеты ставятся на один мультивалютный счет с разными меджиками. При закрытии маленькой сетки по обрезке просадки (скорее всего придется пополнять депо на эту сумму) дается передышка и запрет на открытие этой же сетки на несколько часов (смотреть по тестам), в то же время развертывается вторая большая сетка. Общая лотность позволяет быстрее закрывать все сетки обоих сетов. Количество денег для обоих сетов скорее всего одинаковое, т.к. до 3 последних открытых ордеров депо не грузиться, а открыты на максимум только одна сетка из 2 сетов. Но нужен точный подбор шага между ордерами у 2 сетов, разница в цифрах 1,2-1,5 что бы не было сходимости сеток.

На этом все мысли пока закончились. Я думаю, они были не лишними. Как всегда жду Ваших предложений и конструктивной критики, вместе Мы докопаемся до истины.

AUDJPY_16000S12000S.rar69 скач.
CHFJPY_7000S7000S.rar51 скач.
EURUSD_50000S11500S.rar52 скач.
EURUSD_3000S3000S.rar66 скач.
EURUSD_4000S7000S.rar56 скач.

DetailedStatement_мт05_мульти_-_20170129-20170428_-_агрессив.rar135 скач.

С последними событиями консерва превратилась в "банку с жгучими перчиками", хоть я и списал её заведомо в слив, но она еще ого как борится...
Пока понаблюдаю..

Суть сквозного опта была в следующем: мы берем большой период опта, я брал 2015-2016г, т.к. в те года были различные аномальные события, и раз сетка могла пройти эти годы, то в теории она может пройти все что угодно. Так же я предполагал примерно среднюю доходность в месяц: при малой волатильность (флэт, маленький канал, торговля летом) получаем много маленьких сеток и прибыль 10-15% в месяц, при большой волатильности (брексит, Трам, трендовые малооткатные движения) и открытых больших сеток, прибыль 20-25%. Но полученные результаты говорят, что теория не сходится с практикой.

и пример занудных торгов кенгуру прилагаю.

CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney возможно подружить? что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивал согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot? :-?

P.P.S внимание! не знаю, как у Вас, а у меня оказалось, что МТ не грузит сеты, которые имеют длинные имена, в бота, а просто оставляет базовый или тот, что стоял до этого (ни ошибки, ничего при этом не пишет), так что обратите внимание и проверяйте).
хорошо, что демо.