Если в двух словах - то лучше до перекрытия не доводить! Несколько нервное это занятие. Когда закроется гэп по EurAud (раскатал губу :)) выложу обновленные мысли по перекрытию, с цифрами и картинками, проверенные на реале.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Доброго дня, Коллеги!
Сегодня торги тормознул, благо почти все сетки широко развернутые подошли к ТП - можно сказать подготовился к выборам)
Думаю после их выборов и наших праздников спокойно можно будет продолжать.
Всем с наступающими, и здоровья Вашим Ветеранам, как пишут - Помню и Горжусь.
Осенью я написал, что рынок Трампанется, станет трампанутым - то есть несколько дестабилизируется и будет перестраиваться.
Дело в том, что Трамп резко меняет сложившиеся мировые экономические связи - вышел из крупнейшей азиатско-американской ассоциации, очень жестко торгуется с Канадой и Китаем...
Провоцируемая жесткой изоляционистской политикой Трампа мировая экономика должна будет, вынуждена будет перестроиться, так как Штаты крупнейший экономический субьект мира.
На форексе это должно выразиться в том, что валюты будут искать свои новые уровни равновесия.
Например, usdcad с уровня 1.30 может перейти торговаться на уровень 1.40-1.45.
Это очень большое движение, оно может быть сложным по траектории - и оно займет время.
При этом не будет выраженного глобального тренда бакса, как в 2014-2015 и все валюты не будут меняться параллельно.
Условно говоря, более пострадавший канадец может упасть на 1500 пипсов, а например, кенгуру упасть (или вообще не упасть) на 500 пипсов.
И такие движения могут очень сильно менять курсы бездолларовых кроссов.
Плюс политические движения валют типа гигантского падения фунта на Брэкзите и текущей коррекции.
В общем, мы вошли в период, когда ранее более-менее прогнозируемо и "узко" торговавшиеся бездолларовые кроссы могут, в рамках перестройки мировой экономики, начать "выдавать" беспрецедентные тренды.
И это может продлиться много месяцев, может год - пока по очереди валюты найдут свои новые уровни равновесия.
Для мартинов это период крайних рисков и максимальных заработков.
Причём риски потерять всё какое-то время будут выше шансов заработать дохрена.
Всем хороших выходных!!! Проверил свой сет CHFJPY 7000S(7000S) на реале b-). Закрылся на максимальном колене. Может быть повезло, а может быть просто нормально настроенная сетка. Продолжаю дальше тестировать новые пары.
Кто знает возможна ли тестовой версией совы, тестирование нескольких пар одновременно на 1 счете?
Провел небольшое исследование и пришел к выводу, что при добавлении пар в мультивалютной торговле к основному депозиту расчетной пары при добавлении пары достаточно прибавлять 25% от депо это примерно 65-70% длины сетки полного депо. Получаем среднюю растянутость сетки, дальше уже добавлять депо нет смысла длина увеличивается не на много, а требование к депо увеличиваются серьезно.
Как вариант протестировать пары отдельно и совместить результаты в EA Analyzer
К сожалению, имхо, всё хуже.
Стейтменты из истории счета показывают только зафиксированную просадку/убыток тех ордеров сеток, которые закрыты в минус.
Просадки в моменте от всех ордеров сетки, когда в минусе были и наибольшие ордера, в истории счета нет - там есть стата только уже закрытых ордеров.
В тестере в ходе теста полная просадка есть, в отчете тестера из тестера полная просадка есть - а в истории счета нет, там инфа только по закрытым ордерам.
А разница между реальной просадкой в ходе торгов и просадкой в истории счета после закрытия сетки у меня бывала в 5 раз.
То есть когда отчет/стейтмент из Истории счета (по завершении торгов) показывает максимальную просадку 3000, в ходе торгов онлайн у меня была просадка 15000.
Это по одной паре.
Поэтому заряжать в EA Analyzer инфу из Истории счета практически бесполезно - в части просадки будет лютое вранье.
На 100% не уверен, но предполагаю, что анализ в EA Analyzer нескольких отчетов из тестера, скорее всего, тоже даст многократно заниженную просадку и доверять этой инфе смертельно для депозита.
Но я бы рекомендовал, если кто захочет, это перепроверить и сообщить в топике.
--------------
Проверил свой сет CHFJPY 7000S(7000S) на реале b-). Закрылся на максимальном колене.
Может быть повезло, а может быть просто нормально настроенная сетка.
Продолжаю дальше тестировать новые пары.
:d
мультиторги агрессивными сэтами - это что-то нереальное! x_x :d
иногда сетки по очереди растягиваются близко к максимумам так, что непонятно: то ли каждые полчаса хвататься за сердце - то ли проще руку вообще не отводить. :)
Но самое странное, что эти много-много стрёмных сеток месяц за месяцем закрываются по ТР каждый день снова и снова.
Так и ходишь день за днем с изумленными глазами на лбу. :)
Изменено 7 мая, 2017 пользователем Старик
На 100% не уверен, но предполагаю, что анализ в EA Analyzer нескольких отчетов из тестера, скорее всего, тоже даст многократно заниженную просадку и доверять этой инфе смертельно для депозита.
Но я бы рекомендовал, если кто захочет, это перепроверить и сообщить в топике.
насколько я понимаю, под просадкой в отчете любой сетки EA Analyzer понимает те секунды, когда ордера, закрытые в минус, утащили баланс вниз, а через несколько мгновений ордера верхних колен уводят баланс вверх, и получается такой "выход из просадки"
Изменено 6 мая, 2017 пользователем mynightfly
Провел небольшое исследование и пришел к выводу, что при добавлении пар в мультивалютной торговле к основному депозиту расчетной пары при добавлении пары достаточно прибавлять 25% от депо это примерно 65-70% длины сетки полного депо.
Получаем среднюю растянутость сетки, дальше уже добавлять депо нет смысла длина увеличивается не на много, а требование к депо увеличиваются серьезно.
само по себе направление мысли правильное.
То есть типа депо 1 большой пары + по 25% от расчетного депо каждой последующей пары в мультиторгах - верно я понял?!
но, имхо, скорее всё же нужно не одно какое-то универсальное число, а некая шкала увеличения суммарного депо в зависимости от № п/п пары (количества пар) и качественных характеристик/свойств добавляемой в торговый портфель пары.
То есть, имхо, для 3-й (из 3-х) и 7-й (из 7-ми) пары в портфеле можно/нужно добавлять на счет разный % от её расчетного депо - или не добавлять вообще.
Еще есть такое неформальное "свойство" пары, как (условно) тормознутость - или скорострельность или оборачиваемость. :)
То есть фунт, иена, канадец валюты, в которых значимые (до ТР) откаты могут быть каждый день - а то и несколько раз на дню.
А вот франк, кенгуру, киви и даже евра любят поменять диапазон, растянув сетку, и узенько флэтить вплоть до недели, не делая достаточного для ТР отката.
И получается, что "быстрые" пары быстро крутят по сути одни и те же деньги - захватывая и быстро высвобождая их.
А медленным парам бывают нужны отдельные, дополнительные деньги, которые пары возьмут и будут держать от недели иной раз до месяца - причём даже на агрессивных сетах.
То есть вычисление необходимого деп для мультиторгов требует глубокой проработки и учёта многих факторов, не все из которых очевидны.
Возможно, для разных валют или валютных пар, для вычисления общего депо для мультиторгов, придется вводить какие-то повышающие/понижающие коэффициенты или разрабатывать какой-то опросник и систему баллов.
Но думаете вы в правильном направлении - депо для мультиторгов надо вычислять и нам надо понимать как.
Изменено 7 мая, 2017 пользователем Старик
само по себе направление мысли правильное.
То есть типа депо 1 большой пары + по 25% от расчетного депо каждой последующей пары в мультиторгах - верно я понял?!
Да, поняли меня правильно, но я не мыслил глобально, этот расчет для мажорных пар для троечки депо камикадзе
Добавлено: 07-05-2017 20:10:38
По мне это лучший сет для EURUSD на текущий момент. Или нет?
Почему-то этот сет у меня постоянно сливает (многократно срабатывает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney). Попробуйте вот этот сет, прооптемизированный на Dukascopy под F4You. Ни одного слива за 16-17г.г. Средняя прибыль от 22% в месяц. Депо 10000. Спред 20.
Не могу понять 777Aleksey777 пишет, что его сет за три года в среднем выдает 21%, А следом kitaro_777 пишет, что этот же сет многократно сливает при использовании CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Это значит что 777Aleksey777 сет тестировал без учета снятия прибыли?
Изменено 7 мая, 2017 пользователем deuvskiy
Не могу понять 777Aleksey777 пишет, что его сет за три года в среднем выдает 21%, А следом kitaro_777 пишет, что этот же сет многократно сливает при использовании CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Это значит что 777Aleksey777 сет тестировал без учета снятия прибыли?
Чтобы небыло путаницы в терминологоии, поясню, что сливом я называю потерю суммы, равной первоначальному депо, т.е. срабатыванию параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, равному этому самому депо. В процессе оптимизации сетов, я не рассматриваю варианты, где параметр максимальная просадка, превышает 60-70% от начального депозита.
само по себе направление мысли правильное.
То есть типа депо 1 большой пары + по 25% от расчетного депо каждой последующей пары в мультиторгах - верно я понял?!
Да, поняли меня правильно, но я не мыслил глобально, этот расчет для мажорных пар для троечки депо камикадзе
Понимаете, на форуме надо четко писать не только что вы хотите сказать, но и о чём вы вообще.
То есть структура поста: о чём я вообще - что надумал и хочу сообщить.
Потому что в ответ на ваш пост у меня случился как раз приступ глобальных размышлизмов и я запостил вам некоторые соображения о вычислении депо для 5-10 парных торгов с примешиванием бездолларовых кроссов.
А вы, выясняется, писали о торгах трешкой мажоров - всё равно не сообщив нам о насколько агрессивных сетах речь (что крайне влияет на длительность использования денег каждой парой и то, какой нужен депо).
В общем, со второй попытки частично ваш пост расшифровать всё же удалось.
но совет - всегда сначала подробно указывайте о чем вообще речь и лишь потом ваши мысли/выводы. :)
иначе всем непонятно о чём вообще речь - до сих пор.
По мне это лучший сет для EURUSD на текущий момент. Или нет?
Почему-то этот сет у меня постоянно сливает (многократно срабатывает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney). Попробуйте вот этот сет, прооптемизированный на Dukascopy под F4You. Ни одного слива за 16-17г.г. Средняя прибыль от 22% в месяц. Депо 10000. Спред 20.
Не могу понять 777Aleksey777 пишет, что его сет за три года в среднем выдает 21%, А следом kitaro_777 пишет, что этот же сет многократно сливает при использовании CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Это значит что 777Aleksey777 сет тестировал без учета снятия прибыли?
Нет, вы не верно поняли: раз используется CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - значит просадка разрешена лишь в пределах депо, что и есть прямая имитация постоянного вывода прибыли.
Но парни тут намутили по максимуму...
Поначалу они по быстренькому померялись пиписьками: сначала 777Aleksey777 выложил кандидата на лучший сет всех времен и народов - чего kitaro_777 не вынес и тут же выложил своего кандидата. :d
В общем, джедаи достали свои светящиеся мечи - но драки не случилось... :)
И ясность не наступила.
Более того, всё стало совсем непонятно.
и у aptu, и у xFalcon практически один сет в опте в 2016 году работал без стопов - почему и был выбран как тестируемый.
У 777Aleksey777 и kitaro_777 де-факто этот же сет работает со стопами - что полностью противоречит его предистории.
То есть фактически один и тот же сет у 4-х людей поровну проходит 2016 со стопами и без стопов - чего не должно быть потому что не должно быть никогда.
Фигня у вас с тестами пока, парни.
Но, имхо, оба выложили хорошие сеты.
Сет xFalcon, ныне на колено длиннее (13 колен) как у 777Aleksey777, у меня 4-й месяц в тестах и вроде вполне рабочий.
А вот сет kitaro_777 весьма любопытный, между прочим...
По существу сет kitaro_777 является резко осовремененной версией знаменитого сета долбежного бота Forex Setka Trader.
Если кто не знает, то этот дятел-бот всё еще жив http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/setka-tradelikeaproru/1119015 - повисел долго в просадке и сейчас снова наковыривает демо прибыль.
В ключевых элементах (стартовые шаг и мульт) сет kitaro_777 совпадает с сетом бота Forex Setka Trader - но в остальном сет kitaro_777 существенно улучшен и может стать прототипом целой линейки сетов.
Сет точно можно сделать лучше по целому ряду параметров - но простой сет-прототип от kitaro_777 оригинален и в чем-то даже неожиданный.
Как-то выпали из нашего внимания сеты с мультом 1.6+ - а могут оказаться очень перспективными.
Чтобы небыло путаницы в терминологоии, поясню, что сливом я называю потерю суммы, равной первоначальному депо, т.е. срабатыванию параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, равному этому самому депо. В процессе оптимизации сетов, я не рассматриваю варианты, где параметр максимальная просадка, превышает 60-70% от начального депозита.
Я это изначально понял, мне не понятно как у Фалкона при тестировании общий плюс раз он не снимал прибыль не используя функцию CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, значит Фалкон и Алексей тестировали сет без учета слива т.е не снимая прибыль раз не использовали параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney т.е при просадки больше начального депозита ситуацию спасала наработаная прибыль, только так можно объяснить то что у них сет прошел тест с плюсом без сливов раз они не использовали параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
Изменено 8 мая, 2017 пользователем deuvskiy
Возник вопрос, я видел, что уже обсуждался, но вроде как ни к чему и не пришли?
Ситуация простая.
Есть тестер МТ4, есть некий сет, есть некий итог по просадке этого сета.
Но тут возникает проблема.
Есть тестер МТ4 - он по-итогу кажет просадку 231 доллар (23100 центов).
На графике самого тестера (итога) этой просадки не видно - то есть нет ни сопли, ни провала какого-то, от слова вообще - просто ровная линия вверх - подъём, ровная линия вверх - подъём и т.д.)
Запускаем доп. опцию - закрытие всех ордеров на просадке 20000 центов, благо на графике сразу будет видно. Закрытия не происходит.
Вопрос - чему верить?
а) результату самого тестера (где указана просадка 23000 центов)
или
б) графику самого тестера (нде этой просадки визуально не видно) и опции в боте закрытие_всех ордеров_при_просадке_в_деньгах (закрытия при 20000 центах не происходит) ?
думаю понятно, что вопрос очень важный и принципиальный.
котировки дукас, тест с variable_spread
variable_spread умеет тестить только TDS
variable_spread умеет тестить только TDS
Им и тестим/оптим/проверяем и т.д. :)
Прикладываю график
сейчас поставил закрытие всех ордеров даже не 20000, а 15000 центов и где? нету, прошло спокойно, а в тестере так 231 бакс и висит.
как тогда оптить (а это дооолгое удовольствие), если тебе результаты даже опт через TDS показывает одни (просадку), тестер другие, ещё что-то третьи?
сейчас вот тестер запустил на опт (другая пара), просадку тестер (где выбор результатов) показал 16 баксов, а при единичном прогоне руками там сопля незафиксированная баксов на 150. то есть получается надо руками каждый результат ещё прогонять. а если терминалов 16 оптит сразу?
То есть хороший сет на самом деле может где-нибудь в середине списка находиться ( и то тут ещё вопрос - чему доверять больше, опту или тестеру)
хотел себе специально комп 8 ядерный собирать да ТДС покупать, но тут уж задумался... =(
зы про различие опта и тестера прикладываю скрины (это другая проблема)
Изменено 8 мая, 2017 пользователем neogen
СпойлерВозник вопрос, я видел, что уже обсуждался, но вроде как ни к чему и не пришли?
Ситуация простая.
Есть тестер МТ4, есть некий сет, есть некий итог по просадке этого сета.
Но тут возникает проблема.
Есть тестер МТ4 - он по-итогу кажет просадку 231 доллар (23100 центов).
На графике самого тестера (итога) этой просадки не видно - то есть нет ни сопли, ни провала какого-то, от слова вообще - просто ровная линия вверх - подъём, ровная линия вверх - подъём и т.д.)
Запускаем доп. опцию - закрытие всех ордеров на просадке 20000 центов, благо на графике сразу будет видно. Закрытия не происходит.
Вопрос - чему верить?
а) результату самого тестера (где указана просадка 23000 центов)
или
б) графику самого тестера (нде этой просадки визуально не видно) и опции в боте закрытие_всех ордеров_при_просадке_в_деньгах (закрытия при 20000 центах не происходит) ?
думаю понятно, что вопрос очень важный и принципиальный.
котировки дукас, тест с variable_spread
Верить CloseAllOrders_ByDrawdownMoney советника
Верить CloseAllOrders_ByDrawdownMoney советника
Хорошо, но тогда это чуть прибавляет гемора в оптах)
в опты не будешь включать этот параметр, так как он позволит пройти откровенно сливным сетам (сначала с ним оптил, но потом понял, что это идеологически неправильно).
то есть нужно будет отдельно проверять каждый сет и при этом не забывать включить еще и этот close all.
тогда проблема с минимальным депо - я считал от просадки, но тогда этот вариант отпадает, так как тестер косячит
значит нужно подгонять каждый раз этот показатель в советнике, чтобы увидеть реальный необходимый минимальный депо, то есть ставим 20000 - не слиил, ставим 15000 - не слил и т.д. ну или с минимумов начинать (7000 - слил, 12000 - не слил). в общем капец )
просадку тестер (где выбор результатов) показал 16 баксов, а при единичном прогоне руками там сопля незафиксированная баксов на 150. то есть получается надо руками каждый результат ещё прогонять. а если терминалов 16 оптит сразу?Спойлерvariable_spread умеет тестить только TDS
Им и тестим/оптим/проверяем и т.д. :)
Прикладываю график
сейчас поставил закрытие всех ордеров даже не 20000, а 15000 центов и где? нету, прошло спокойно, а в тестере так 231 бакс и висит.
как тогда оптить (а это дооолгое удовольствие), если тебе результаты даже опт через TDS показывает одни (просадку), тестер другие, ещё что-то третьи?
сейчас вот тестер запустил на опт (другая пара),СпойлерТо есть хороший сет на самом деле может где-нибудь в середине списка находиться ( и то тут ещё вопрос - чему доверять больше, опту или тестеру)
хотел себе специально комп 8 ядерный собирать да ТДС покупать, но тут уж задумался... =(
зы про различие опта и тестера прикладываю скрины (это другая проблема)
При опте в ТДС2 по умолчанию отключен Slippage (и разработчик его включать на опте не советует) - поэтому разница между оптом и прогоном.
Если результат прогона сильно отличается от результата опта - значит, сэт нестабилен. Я такие выбрасываю.
СпойлерВерить CloseAllOrders_ByDrawdownMoney советника
Хорошо, но тогда это чуть прибавляет гемора в оптах)
в опты не будешь включать этот параметр, так как он позволит пройти откровенно сливным сетам (сначала с ним оптил, но потом понял, что это идеологически неправильно).
то есть нужно будет отдельно проверять каждый сет и при этом не забывать включить еще и этот close all.
тогда проблема с минимальным депо - я считал от просадки, но тогда этот вариант отпадает, так как тестер косячит
значит нужно подгонять каждый раз этот показатель в советнике, чтобы увидеть реальный необходимый минимальный депо, то есть ставим 20000 - не слиил, ставим 15000 - не слил и т.д. ну или с минимумов начинать (7000 - слил, 12000 - не слил). в общем капец )
Тестер не косячит. Он просто считает по-другому.
Мин.депо определяется по Модели с учетом требуемого залога.
Изменено 8 мая, 2017 пользователем Boris1961
При опте в ТДС2 по умолчанию отключен Slippage (и разработчик его включать на опте не советует) - поэтому разница между оптом и прогоном.
Если результат прогона сильно отличается от результата опта - значит, сэт нестабилен. Я такие выбрасываю.
Нет, у меня слиппаж отключен и в тесте, и в опте соответственно. То есть дело явно не в этом (проверил на 3х терминалах специально)
Тестер не косячит. Он просто считает по-другому.
Мин.депо определяется по Модели с учетом требуемого залога.
как он может насчитать по-другому? если в боте нет закрытия даже 15000 центов там, где тестер насчитал 23000, значит этой просадки там нет, как не считай. да и на графике того же тестера её нет (уж соплю на четверть финального результата было бы видно, как ни крути). значит косячит имхо.
про мин.депо - ну да, тут верно. просто вдруг просадку покажет, например 57000 там где её нет и т.д., а сет откинем.
Изменено 8 мая, 2017 пользователем neogen
Чтобы небыло путаницы в терминологоии, поясню, что сливом я называю потерю суммы, равной первоначальному депо, т.е. срабатыванию параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, равному этому самому депо. В процессе оптимизации сетов, я не рассматриваю варианты, где параметр максимальная просадка, превышает 60-70% от начального депозита.
Я это изначально понял, мне не понятно как у Фалкона при тестировании общий плюс раз он не снимал прибыль не используя функцию CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, значит Фалкон и Алексей тестировали сет без учета слива т.е не снимая прибыль раз не использовали параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney т.е при просадки больше начального депозита ситуацию спасала наработаная прибыль, только так можно объяснить то что у них сет прошел тест с плюсом без сливов раз они не использовали параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney на уровне суммы расчетного депо гарантирует долгосрочные торги/тесты на несколько большем (~120%-125%?) депо, вычисляемом по схеме "депо + прибыль на уровне суммы залогов всех ордеров сетки".
Потому что при такой настройке CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и наличии хоть какой-то прибыли на счете просадка полностью или частично покрывается за счет денег, зарезервированных (в депо) для залогов ордеров.
для того, чтобы более точно имитировать в торгах непрерывный вывод 100% прибыли, параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney надо задавать в размере "расчетный депо - сумма залогов всех ордеров сетки".
Но и в этом случае не получается 100% точной имитации непрерывного вывода 100% прибыли, так как сумма/размер залогов в парах xxxusd и их кроссах прямо пропорциональны цене мажора и может существенно, на десятки %%, меняться в тестах с 2014 года.
Ну, при плече 1:1000 залог 1 лота audusd в 2014 году достигал $1120 - а сейчас $750+-. Есть, конечно, разница.
Но, практически, отклонение размера стопа от размера расчетного депо минус залог (в более коротких тестах) в пределах 3%-5% выглядит допустимым и такой вариант тестирования можно считать приемлемо точным.
ну и надо понимать, что в опте с фикс лотом применять или не применять CloseAllOrders_ByDrawdownMoney зависит от того какой тип сета вы разрабатываете.
Если вы ищете/разрабатываете "вездеходный" сет, под максимальную просадку которого вы готовы выделить достаточный депо, то это одна история.
В ходе такого опта "без ограничений" видны все допустимые сеты и вы можете выбрать сет с невысокой/приемлемой просадкой и достаточной прибылью - под приемлемый для вас депо, сопоставимый по размеру с расчетным.
Именно по этому пути шли XFalcon и DENJA: поиск "вездеходного" сета под депо, близкий к расчетному - но без формального контроля CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, поскольку до опта неизвестно какой будет в итоге сет и какой размер расчетного депо для выбранного сета.
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney в опте выглядит разумно применять минимум в 3-х случаях:
1) вы имеете какой-то неплохой сет и желаете попробовать его улучшить, оставаясь в тех же деньгах.
2) вы имеете четко понятную сумму денег и ищете сеты, которыми бы на своих деньгах могли бы торговать.
3) вы ищете сеты для торгов на депо-камикадзе - ну или на не максимальном депо, а несколько большем полукамикадзе.
Параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney достаточно существенно ограничивает количество анализируемых вариантов сетов при опте. В принципе, в опте чаще оправдано перебирать сеты на условно неограниченном депо - поскольку обычно заранее не известно какой будет лучший сет и какой будет нужен для него депо.
Но есть случаи, когда в опте и тестах применение жесткого CloseAllOrders_ByDrawdownMoney позволяет создавать сеты для особых торгов.
---------------------
neogen, выбранные сеты в любом случае безоговорочно надо перепроверять полной версией советника.
И используйте Модель для того, чтобы понять насколько от балды был выбран ваш депо в опте.
Тестер ответов на все вопросы не дает, у него своих тараканов более чем достаточно.
Ну и, при использовании CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, нормально, когда максимальная просадка в тесте иногда больше CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Это перепроверено и это корректно.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем