[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Эхх. Когда цене не хватает пары пунктов)
Не учел параметр автоматического закрытия по просадке...

В агрессивных aptu-подобных сетах с мультом 1.8+ сработал стоп в usdjpy и на грани стопа eurusd - слишком короткие сетки.
gbpusd пока проблем не создает, не смотря на существенный рост - выкручивается.

В дефолто подобных сетах, в том числе выкладывавшихся мною сетах с нашего сервера, пока никаких проблем.
Большие сетки фунта и иены всюду успешно закрыты по ТР, в евре большой запас.

Моя сетка по фунтику чуть чуть не закрылась с 14 коленами :((.

Может кто подскажет? Такая проблема: нужны такие настройки: шаг 3 первые три сделки, четвертый и последующие ордера должны выставляться уже с шагом 10, ставлю такие настройки:

GridStep: 3
GridLevel: 3
GridStep_Level2: 10

Бот все равно упорно открывает все сделки с шагом три , пробовал разные вариации, думал уже что обозначения в названиях шага и уровня перепутаны, но тогда условия не соблюдается.

В тоже время, если выставить настройки:

GridStep:2
GridLevel: 9
GridStep_Level2: 10 , то все открывается правильно

EA_-_Setka_v1.43+_-_для_Nioin.xlsx61 скач.

Nioin, см.вложение, так вам нужно?

Nioin, см.вложение, так вам нужно?

Спасибо, сейчас попробую, потом отпишу. Сама идея заключается в открытии коротких сеток, но по тренду, поэтому вернулся опять к боту с индикаторами

Добрый день, коллеги

что-то у нас затишье - видимо у всех примотаны скотчем руки в связи с резкими движениями. Чем больше будет подписчиков в топике тем более его (скотча) продажи будут пропорциональны индексу VIX.

CADCHF.zip182 скач.
1.43-20170515-cadchf_12=319_0.02x1.8=7500_2404_Sng.set171 скач.

на каком таймфрейме тренд искать будете??
(click to show/hide)

Спойлер

Может кто подскажет? Такая проблема: нужны такие настройки: шаг 3 первые три сделки, четвертый и последующие ордера должны выставляться уже с шагом 10, ставлю такие настройки:

GridStep: 3
GridLevel: 3
GridStep_Level2: 10

Бот все равно упорно открывает все сделки с шагом три , пробовал разные вариации, думал уже что обозначения в названиях шага и уровня перепутаны, но тогда условия не соблюдается.

В тоже время, если выставить настройки:

GridStep:2
GridLevel: 9
GridStep_Level2: 10 , то все открывается правильно

Спойлер

Nurn28, чувство юмора у вас таки есть. :)

автор рекомендовал 25000.

надеюсь, ты тоже посмотрел количество торгуемых пар.. :d

чёт я не понял про что вы)))напишите в личку плиз что не так) буду благодарен)

Коллеги, внимание!

Ночью при поиске причин возможных расхождений в торгах полной версией бота и версией для опта был выявлен критичный баг тестера терминала.
Статистики пока мало, но инфу сообщаю для коллективной перепроверки.

После опта сеты разных прогонов в версию бота для опта загружаются, насколько могу судить, корректно.
Единичные прогоны/тесты версией для опта, насколько могу судить, повторяют/подтверждают результаты выбранных прогонов из опта.

Однако сэты из опта, по не установленной причине, в полную версию бота загружаются лишь частично - часть параметров принимают настройки/значения прогонов из опта, а часть настроек остаются дефолтными.
Предварительная имха: в полную версию бота из опта корректно загружаются лишь 4-5 оптившихся параметров - а остальные параметры бота остаются с дефолтными настройками.
Хотя при загрузке сета, в любом случае, безоговорочно должны замещаться/изменяться все без исключения дефолтные настройки параметров бота - на те значения, которые в сете.
Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

В результате некорректной загрузки сетов из опта в полную версию бота, бот полной версии выполняет тесты с практически полностью не совпадающими настройками и выдает де-факто случайные результаты.
После чего вы бросаете оптить и тестить - потому что тестер выдает очевидную херню!...

Для тестов полной версией бота рекомендую сохранять выбранные сеты из опта на диск в виде файлов.
И лишь потом заниматься доводкой выбранных из опта сетов обеими версиями нашего бота, используя сеты из файлов с диска.
В этом случае, можно полагать, обе версии бота в тестере будут работать одинаково и не сбивать вас с толку.

Следствие продолжается.

Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

Коллеги, внимание!

Спойлер

Ночью при поиске причин возможных расхождений в торгах полной версией бота и версией для опта был выявлен критичный баг тестера терминала.
Статистики пока мало, но инфу сообщаю для коллективной перепроверки.

После опта сеты разных прогонов в версию бота для опта загружаются, насколько могу судить, корректно.
Единичные прогоны/тесты версией для опта, насколько могу судить, повторяют/подтверждают результаты выбранных прогонов из опта.

Однако сэты из опта, по не установленной причине, в полную версию бота загружаются лишь частично - часть параметров принимают настройки/значения прогонов из опта, а часть настроек остаются дефолтными.
Предварительная имха: в полную версию бота из опта корректно загружаются лишь 4-5 оптившихся параметров - а остальные параметры бота остаются с дефолтными настройками.
Хотя при загрузке сета, в любом случае, безоговорочно должны замещаться/изменяться все без исключения дефолтные настройки параметров бота - на те значения, которые в сете.
Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

В результате некорректной загрузки сетов из опта в полную версию бота, бот полной версии выполняет тесты с практически полностью не совпадающими настройками и выдает де-факто случайные результаты.
После чего вы бросаете оптить и тестить - потому что тестер выдает очевидную херню!...

Для тестов полной версией бота рекомендую сохранять выбранные сеты из опта на диск в виде файлов.
И лишь потом заниматься доводкой выбранных из опта сетов обеими версиями нашего бота, используя сеты из файлов с диска.
В этом случае, можно полагать, обе версии бота в тестере будут работать одинаково и не сбивать вас с толку.

Следствие продолжается.

С таким не сталкивался, или не понял о чём речь).
Сталкивался с тем, что почему-то опт по тикам на ТДС (на трёх разных терминалах) начинает иногда сбоить и проходит не весь заданный изначально промежуток, а какую-то часть. Научился более-менее вылавливать по числу сделок - если оптим минутки за три года, а число сделок в первом/первых прогоне/нах от 50 до 3000 на обе стороны - то опт вырубаем и запускаем снова, и так пока не будет показывать от 5000 сделок на обе стороны на первый/первые прогон/ны .
От чего зависит, так и не понял (брокеры разные, версии теремов и 1010, и 1065). Пока решил, что от погоды на Марсе :).

Коллеги Koshmar5699 и magnatan, ну не на том вы концентрируетесь...
Локи это интересно, но вторично, не говоря о том, что крайне сомнительно...
Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь...

------

Начнем с денег.
То, что я напишу ниже, может показаться банальным и тривиальным.
Но давайте будет смотреть на эти банальности как на аксиомы - факты, не требующие дополнительных доказательств.
Они важны для понимания целей проекта.

Деньги возникают и существуют только во времени - с привязкой ко времени.
Деньги, как и движение цены, наверно, одна из функций времени.
Если удаётся заработать $1000, то после вопроса количества денег, второй главный вопрос за какое время.
Если за месяц, то на штуку можно жить практически по всему СНГ - даже с семьей.
Если за год, то это не более чем приработок и хобби на много пива.
Деньги это не только вопрос количества - это еще и вопрос времени.
И важно не только количество заработанных вами денег (масса прибыли) - но и скорость зарабатывания денег.

Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда.
Завтра будут деньги, которые вы можете заработать завтра.
Деньги завтра могут быть (но не факт) заработаны завтра вне зависимости от того, заработаете вы деньги сегодня или нет.
Но вы не сможете завтра заработать сегодняшние деньги - завтра вы можете заработать лишь завтрашние деньги.
А сегодняшние деньги вы можете заработать только сегодня - или никогда.
Завтра это станет невозможным - и вы утратите сегодняшние деньги, сегодняшнее движение цены навсегда.
Время необратимо и процесс зарабатывания денег тоже.
Упустили время - упустили деньги.

Конечно, бывают ситуации, когда в какие-то дни невозможно или слишком рисковано зарабатывать деньги.
Даже канаву/колодец нельзя рыть в ливень и потом несколько дней, пока достаточно не подсохнет.
На форексе так же - реально опасно торговать в Брэкзит и пару недель после.
Но факт в том, что заработок этих дней будет утрачен вами навсегда.
Необратимо.

-----

Любое, даже вроде незначительное, ужесточение/ограничение в торгах, приводит часто к невозместимому снижению заработка.
Например, вместо дефолтного входа, вы установили индикатор или иначе ужесточили условия входа так, чтобы бот пропускал первые 2 колена и первым ордером входил лишь с 3-го колена.
То есть при дефолтных настройках бот бы открыл ордер 3-го колена там, где при ужесточенных настройках откроется 1-е колено сетки.

Согласно модели, при ужесточенных настройках/индикаторе входа 1-й sell ордер открывался бы на 36 пипсов выше, а 1-й buy ордер на 36 пипсов ниже - что как бы замечательно.
Продать на 36 пипсов выше и купить на 36 пипсов ниже априори всегда хорошо - верно же?! Ну вроде ж явно лучше, да?!
Но движение цены может быть хоть и большим, но оно всегда конечно.
И если вы пропускаете часть времени/движение в торгах и не открываете хотя бы пару колен в сетках, то вы заведомо теряете прибыль/деньги.
Всегда.

В общем, при торговле приведенным сетом с настройками входа как в примере, обеспечивающим открытие сетки на 2 колена дальше/позже/"лучше", это будет иметь следующие последствия:
1) полностью будут пропущены все одно и двух коленные сетки на несколько сотен денег в месяц - потому что таких сеток в месяц бывает от 100 до 200-300, они в Истории счёта занимают целые экраны.
2) заработок (масса прибыли) от всё же открывавшихся (меньших на 2 колена) сеток будет в 3-4 (три-четыре) раза меньше, чем при, например, дефолтном входе.
Посмотрите сами:
а) при дефолтном входе в 3-х коленной сетке прибыль 8 - а при ужесточенном входе в 1-коленной сетке прибыль 2
б) при дефолтном входе в 9-ти коленной сетке прибыль 312 - а при ужесточенном входе в 7-коленной сетке прибыль 88
в) при дефолтном входе в 14-ти коленной сетке прибыль 9288 - а при ужесточенном входе в 12-коленной сетке прибыль 2296.

Понятно, что в примере весьма агрессивный сет с быстрым ростом прибыли по коленам.
Понятно, что в более консервативных сетах перепад лотности меньше и потери скромнее.
Но из приведенного мною примера реальной агрессивной сетки совершенно очевидно, что практически любой "милый индючёк", слегка (всего на пару первых мелких колен) ужесточающий условия входа 1-м ордером сетки - это падение массы прибыли от 1/2 до 4/5, то есть от 2-х до 5-ти раз!!!
А может быть потеря и 90%+ массы прибыли потому, что редкие последние колени сеток очень-очень дорогие - а у вас их может не быть вообще из-за ужесточения условий входа.
И чтобы компенсировать такое огромное падение массы прибыли, надо либо торговать множество пар (что вы и так можете без ужесточения входов), либо очень существенно повышать агрессивность сеток.
А это чревато множеством понятных большинству рисков - причем без гарантии компенсации недополученной (в примере) массы прибыли.

------

Не надо думать, что и локирование/разруливание для нас бесплатно.
Очень даже платное: чаще всего снижение массы прибыли до десятков %% - то есть падение массы прибыли в разы.

Более понятны последствия более понятного и более невинного "выкусывания" - то есть уменьшение лотности сетки, начиная с какого-то колена, путем закрытия в ноль всех или части/частей ордеров сеток в профите и в минусе.
Ну как бы основная проблема "выкусывания" понятна, если кто не знает - сетка на коррекции может не закрыться по ТР, если плюсовые ордера "изведут" на закрытие минусовых и ТР отодвинется дальше линии отката. То есть без "выкусываний" сетка бы нормально закрылась по ТР с максимумом прибыли - а в результате выкусывания сетка может "зависнуть" и, изуродованная, растягиваться дальше вместо безопасного построения с 1-го колена.
И такие покорёженные выкусыванием сетки невозможно заранее моделировать и высчитать сколько денег надо для торговли ими.
Но это не единственный минус схемы выкусывания.

Как вычисляется прибыль от закрытой по ТР сетки?
Очень просто: прибыль = сумма лотов ордеров сетки * цену пипса * ТР в пипсах согласно настроек.
А что мы делаем при обгрызании сетки? Правильно - всеми силами снижаем лотность сетки и массу прибыли от сетки.
Срезали 10% лотности сетки? Срезали 10% прибыли. "Выкусали" 50% лотности сетки - прибыль вдвое меньше.
Причём делаем мы это всегда - "на всякий случай".
Мы ж не знаем заранее будет ли именно данная сетка той самой единственной за год проблемной сеткой? Не знаем.
Поэтому, начиная с какого-то колена, обгрызаем все сетки подряд - чтобы среди сотен сеток одна не оказалась той самой сукой...
Причем обгрызаем только самые большие и самые прибыльные сетки, приносящие от 80% массы прибыли.
И, обгрызая, мы еще и двигаем ТР туда-сюда, иногда оттягивая момент закрытия сетки по ТР - что уменьшает заработок за единицу времени.
И как бы понятно, что при таком старательном уничтожении прибыли своими руками суметь заработать хотя бы половину от возможного - это даже успех!

Описать сколько и как мы теряем на локировании трудно, потому что существует тьма вариантов локирования и расшивки локов.
Но возможностей терять деньги в локировании больше, чем при любых других торгах.
Можно отметить, что хороших автоматов расшивки локов массово нет - вручную в основном.
А вручную это умеют делать лишь единицы очень опытных трейдеров - и даже они могут терять деньги на расшивке локов и затягивать расшивку локов на недели и даже месяцы.
А если вы в локе, то потому что вы в просадке - и вы не можете полноценно торговать из-за просадки, пока вы в локе.
И даже если вам удастся удачно расшить лок и не потерять в прибыли на локировавшейся сетки - вы получите эту всю или часть прибыли за большее, часто многократно большее время.
И, в пересчёте на там месяц локирования вы заработаете половину или меньше, возможно во много раз меньше за месяц от среднего.
Локи не панацея, это очень тяжело и долго, часто с прямыми потерями - и часто в разы меньше, чем вы заработали бы за то же время без локирования.
А уж если пытаться применять локи ко всем подряд сеткам больше какого-то колена, то ваше будущее не предскажет никто.

-----

Ну ОК.
Скажем прямо, не всё безоблачно, когда смотришь и понимаешь что люди делают - если смотреть с универсальной оценкой "масса прибыли и % освоенной (от максимума) прибыли за месяц".
Люди очень увлеченно тратят месяц за месяцем, осваивая лишь в разы меньше прибыли, чем обещает и позволяет круглосуточное движение цены.

А как же десятки хитромудрых мартинов, коих полон интернет и топы всех ПАММов?!
Ну, если смотреть в общем, то типов мартинов всего два:
1) любой ценой избежать просадки
2) любой ценой разрулить просадку.
И объединяет их одно: любой ценой снизить лотность, избежать до входа или урезать после входа - а прибыль побоку.
Ага, зачем нам борщ - когда такие дела на кухне!

Конечно, среди современных мартинов, даже в соседнем топике, можно найти очень достойные разработки.
Благодаря редким входам и/или применению отложек, в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT - что действительно замечательно и отчасти компенсирует их недостатки.
После очень многих лет борьбы, есть и какие-то успехи в разруливании/локировании - вспомним ту же Интегру.
Но у них остаются системные недостатки: они уклоняются от необходимой для получения максимальной прибыли лотности - и они либо реже/редко входят, либо тратят массу времени на снижение лотности/просадки.
И, в итоге, все они не генерируют максимальную массу прибыли за единицу времени.
То есть не берут из рынка то и столько, что и сколько рынок готов нам отдать по ходу своего пожизненного движения цен.

------

Системную задачу максимализации прибыли за единицу времени можно решить только системным подходом:
1) увеличением до оптимума времени пребывания в рынке и обрабатываемого движения цены,
2) оптимизацией взаимодействия денег/ордеров/сеток с ценой (умные сетки для каждой пары) и
3) оптимизацией использования задействуемых в (мультивалютных) торгах денег.
Только решив в основном две последние проблемы, можно достигнуть цели-максимум - регулярно в каждую единицу времени пытаться брать с рынка то, чем рынок готов поделиться с нами, круглогодично 5 суток в неделю двигая цену.
И это и есть цель нашего проекта.

Не смотря на цель-максимум, мы, естественно, и не думаем тыкать пальцы веером рынку в глаза.
Мы понимаем, что рынок это безбрежный океан, в котором нам доступна лишь узкая полоска вдоль берегов.
Но люди в океане серфят, покоряя даже 30-ти метровые волны.

Не вижу причин почему бы группе умных людей не создать сетки, столь же совершенные, как и доски для серфинга - и не скользить по волнам рынка даже в шторм.

Ну ладно, не надо нам 30-ти метровых волн - мало кто отчаяный до самоубийства.
но не по децки мы же можем?!
Можем.
Ну вот и вперед!

-----

Легко не будет.
Приход к власти одиозного Трампа с идеей перестроить мир как свой бизнес и Брэкзит надолго дестабилизируют рынок и могут стать причинами трудно предсказуемой внезапной волатильности и затяжных трендов с мощными коррекциями.
А если Трамп еще и до импичмента доработается...
Для мартинов рынок становится паскудненький.

Но наше дело нарабатывать умные сетки для разной волатильности с целью замены сетов по мере изменения ситуации в рынке.
Надо иметь по 5-7-10 сетов разных типов для большинства валютных пар - и комбинировать мультивалютные торги парами и сетами разной волатильности, геометрии и экономики.
Со временем наработаем нужные сеты и научимся умно вести мультиторги.
И будем хорошо зарабатывать - никуда это от нас не денется.

Индикаторы не табу - но они не должны быть оправданием примитивных сеток.
То, что вход по паре индикаторов, ни разу не может быть оправданием примитива типа шаг фикс 60 и ни одной мысли более.
Умные сетки сначала.
Потому что когда оптят индикаторные входы, то обычно оптят лишь параметры индикаторов - сетку в этот опт не воткнешь, некуда.
А оптить индикаторы с примитивными сетками какой смысл?! Слабое звено остаётся...
Так что сначала много умных самих по себе сеток и лишь потом попытки улучшить индикаторами торги хорошими сетками.
Наоборот не получится - видим тьму ну очень много индикаторных сливающих мартинов в инете...

Правда, в топике есть эксперименты, где бот применяется как исполняющий блок разных ТС на разных ТФ.
Иногда крайне причудливых ТС.
Есть эксперименты, где индикаторы есть типа переключателей торгов большим количеством копий ботов.
Но это, в принципе, отдельное направление, в определенном смысле выходящее за рамки нашего проекта.
И, как бы там ни было, но в любом таком эксперименте опережающе, сначала нужны оптимальные сетки.

Бот уже достаточно гибок для серьезного поиска оптимальных сеток и торгов ими.
Вот почему в боте настройки buy и sell раздельные?! Ведь это ж заложено в бота "с нуля" совершенно не случайно...
Потому что не надежно в боте с общими настройками ставить 2 копии, каждой в терминале запрещая торговать в одну сторону - возможны любые глюки в торгах.
А настройки должны быть раздельными для того, чтобы гибко торговать тренд.
Если вы опасаетесь тренда и хотите вдвое снизить риски, то в боте с общими настройками это автоматом означает убить половину прибыли сразу и навсегда.
А в нашем боте консервативные настройки только по тренду, а против тренда обычные - и это в 1.5 раза больше прибыли, чем любым другим мартин ботом.
А если по тренду консерватив, а против тренда агрессив - то это, при вдвое меньшем риске, вдвое больше прибыли чем любым другим мартином в тренде.
Риск вдвое ниже - а прибыль как была.
Полезная особенность нашего бота, верно же?!

-----

В общем, цель данного проекта максимум прибыли путем применения умных сеток в умных мультиторгах.
Без борзости, без попыток тыкать рынку растопыренные пальцы в глаза - а умом. Путем вычислений и анализа.
Просто пытаемся брать то, что рынок дает.
Без жадности, без глупости - но и без расшвыривания прибыли на псевдоулучшения направо и налево.

Поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
Это очень тяжело понять сколько потеряем на как бы улучшении - потому что думаешь о положительном эффекте и может не хватать знаний/понимания рынка, чтобы увидеть и оценить потери, "цену вопроса".
Ну системно и глубоко думать тяжело - но надо. Если пытаешься быть/стать профи.
Но профи заранее просчитывают всё - почему/потому и профи.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

Сетка в сетке:

Очередное обновление сводной таблицы:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6787026698807AA!1052&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AIeLFR8ZjJ7bPjA

Основное изменение: внес настройки сетов для анализа настройки - результат. Мб у кого-то появятся идеи о взаимосвязях.

• Где были данные - добавил количество колен, пипсов


• Появились данные по Min lot, Mult, MultStart, TakeProfit, GridStep отдельно для Sell и Buy настроек.

• Добавил последние сеты


• Внес пару исправлений (дублирующие строки и неправильные ссылки)

Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь... (30-ти метровые волны) ... поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь... (30-ти метровые волны) ... поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

а через пару страниц будет снова предложение вставить хитрый индюк, и/или начинать локироваться, только уже от других лиц.. и Старик, снова и снова, уже в 100500-й раз, объяснит новоприбывшим, где тут пол, а где потолок.. :d

У меня скорее такой вопрос: нельзя ли добавить индикатор, который бы идентифицировал разворот тренда

в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT

Бот -- это всегда хорошо, он дает возможность помыть посуду, например

в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT

И в данном боте можно торговать от 10$ (на центовике), если оптимизировать сэты. Бот очень гибкий и дает неимоверное количество вариантов настроек. Трейдеры, которые сидят на рынках вручную, называют советники -- конструкторами для мальчиков, дескать сидят тут на своих форумах и гадают, если жизнь на Марсе, но чаще всего, сами пересиживают убытки. Бот -- это всегда хорошо, он дает возможность помыть посуду, например

Да не нужна какая-то кривая недосеть для зачем-то именно нецентового счёта