Всех с праздником! Пытаюсь подобрать сет для USDCAD. За основу взял сет Старика с мультиторговли 7 пар.
Обычно при торговле и тестировании идет почти геометрическое распределение количества сеток. Максимальное количество сеток с 1 коленом, потом примерно уменьшение в 2 раза, затем ещё в 2 раза и так далее, кроме последних колени, где количество несколько единиц. Но USDCAD, какая то кривая пара, у неё получатся последние 4 колена дают 75% всей прибыли, при этом это всего 17 сделок из 1555 шт. Что с этим делать пока не пойму. Получается так:
1. Увеличение ТП начальных колен не даёт результата.
2. Увеличение средних колен может дать прирост прибыли, но при этом у средних колен самый большой откат до ТП.
3. Уменьшение максимальной длины сетки может дать прирост прибыли к начальным и средним коленям, но при этом надо резать "хвосты" от конечных колен, и при этом "хвосты" же съедают всю прибыль.
Обращаюсь к Старику и ко все форумчанам, ребят если кто сталкивался с такими задачами, то какие решения можно применять?
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Всем привет мои наработки по USD/JPU, сэт считаю агресивным из-за больших просадок. Безусловный плюс сетапа в маленькой дистанции тэйка. Этот же сэт проходит EUR/USD и EUR/JPU, пары с британцем не проходят тест из за высокой волатильности фунта. Буквально на прошлой неделе поставил на реал с депозитом 60000 центов на 3 пары перечисленные выше. в среднем вероятность просадки больше депозита остаётся на уровне 20-30% что даёт не плохие шансы на заработок. Я придерживаюсь мнения что любая сетка рано или поздно сольёт поэтому придерживаюсь строгого ММ Каждую неделю идёт фиксация прибыли на счёт который использую для ручной ленивой торговли с риском не более 2-5% на сделку. Модели нет и не будет я ею не пользуюсь! скрин теста прилагаю)
Цель работы советника зарабатывать в среднем 100$ в месяц на 1 пару. Есть еще размышления по поводу динамического анализа волатильности. Именно от нее зависит прибыльность и просадки советника. но пока все в голове прикидываю так сказать....
P.S прошу прощения в сэте стоит Min_lot = 0,5 а тест я прогонял с Min_lot = 1
Изменено 10 мая, 2017 пользователем Koshmar5699
... Что с этим делать пока не пойму. Получается так:
1. Увеличение ТП начальных колен не даёт результата.
2. Увеличение средних колен может дать прирост прибыли, но при этом у средних колен самый большой откат до ТП.
3. Уменьшение максимальной длины сетки может дать прирост прибыли к начальным и средним коленям, но при этом надо резать "хвосты" от конечных колен, и при этом "хвосты" же съедают всю прибыль.
Обращаюсь к Старику и ко все форумчанам, ребят если кто сталкивался с такими задачами, то какие решения можно применять?
Коллеги, день добрый!
Прошу сильно не бить (т.к. начинающий я))), но мыслями своими, думаю, надо делиться - и результат придет.
Я думаю вот как: смотря что хотите сделать - консервативный сет, мульторг, агрессивный.
1. если консервативный - то у вас он получился на максимальную длинну раскрытия за 2 года (надо ограничить депо 18000 и 15 коленями).
2. если мультиторг - то надо смотреть на какой депозит рассчитан мультиторг и как туда впишится еще одна пара с депо 18000 и 15 коленями (если расчетный депо будет больше для мультиторга на 50-100%, я бы добавил, пусть весит и чутка клепает).
3. если агрессивный сет - то он не подходит - я бы обрезал последние колени и на меньшей длинне сетки более агрессивную стратегию использовал, либо на 440 пипсов загонять более агрессивное захлопывание сетки (и размер депо я б уменьшил для агрессива - надо тестить).
4. для увеличения прибыли на начальных коленях можно применить повышенный начальный лот и сдвинуть мульт (например lot=0.05 b multstart=5) - но тут вырастет просадка выше 18000 - надо смотреть целесообразность, либо рубить на расчетном 15 колене + "погулять чутка".
5. так же как вариант - на максимальных коленях приближать ТР для быстрейшего захлопывания сетки (конечно охота взять максимум прибыли, но я не сильно жадный))).
Может в чем то ошибаюсь - поправьте, пока мозг только встает в правильном направлении.
Этот же сэт проходит EUR/USD и EUR/JPU, пары с британцем не проходят тест из за высокой волатильности фунта.
Спасибо, хороший сет получился по UJ. Но вот пытаюсь прогонять на EU/EJ, совсем ничего не проходит, постоянные сливы, даже с 2015 года.
Этот же сэт проходит EUR/USD и EUR/JPU, пары с британцем не проходят тест из за высокой волатильности фунта.
Спасибо, хороший сет получился по UJ. Но вот пытаюсь прогонять на EU/EJ, совсем ничего не проходит, постоянные сливы, даже с 2015 года.
Ну возможны сливы я беру в тесты период с 01.01.2016г т.к. более рание периоды считаю нецелесообразно тестировать. Каждый год меняется воллатильность. Вот Сэты по евре, и кстати с Ены 7к удалось выжать))) EUR/JPU позже выложу.
USDJPU_7500_1400_agressive.set
EURUSD_stable_1.43_20000USC_110$Profit.set
и кстати с Ены 7к удалось выжать
вы имеете в виду депо на 7К?
Koshmar5699, то, что вы не понимаете и не используете модель, означает, что вы сильно не понимаете что вы делаете, занимаетесь подгонкой в тестере - и что депо у вас посчитан от балды.
откровенно говоря, я пока вообще не понял что вы нам показали...
В тесте у вас максимальная просадка в 5.5 раз больше депо - а вместе с залогом превышение заявленного вами депо может быть и в 10 раз.
А при фиксированном лоте максимальная просадка должна быть на 20%+ меньше стартового депо - без вариантов.
То есть в реале, при условии снятия прибыли, этот сет льет и очень вряд ли, что лишь один раз.
А чтобы сет не лил хотя бы у вас в тесте, депо надо увеличить раз в 10.
Но тогда прибыль в %% у вас, сами понимаете, будет абсолютно не та, которая вам показалась в слепых тестах в тестере без модели.
Поскольку вы не выложили полный отчет тестера и модель, помочь со стороны вам нельзя.
Для того, чтобы ваш труд могли оценить и вам могли помочь, надо выкладывать сэт, отчет тестера в архиве и модель.
Тогда всем всё будет ясно - включая вас.
То, что вы задумали такой оригинальный сет, однозначно молодец - оригинально думаете!
За это и плюс!
Но тестирование и моделирование надо выполнять профессионально - вам надо расти дальше, пока нубские ошибки. :)
Первое, что я хотел бы услышать - это сколько колен в вашей сетке??!!
Указанные у вас в сете 100 колен, насколько понимаю, взяты вами с потолка.
Ну и выложите в архиве и ваш тест usdjpy - чтобы можно было увидеть какой период тестируете, сколько колен было задействовано и как шел тест.
Без этой информации какое-либо заключение о вашем сете сделать невозможно, а любые предположения бессмыслены.
откровенно говоря, я пока вообще не понял что вы нам показали...
В тесте у вас максимальная просадка в 5.5 раз больше депо - а вместе с залогом превышение заявленного вами депо может быть и в 10 раз.
А при фиксированном лоте максимальная просадка должна быть на 20%+ меньше стартового депо - без вариантов.
То есть в реале, при условии снятия прибыли, этот сет льет и очень вряд ли, что лишь один раз.
А чтобы сет не лил хотя бы у вас в тесте, депо надо увеличить раз в 10.
Но тогда прибыль в %% у вас, сами понимаете, будет абсолютно не та, которая вам показалась в слепых тестах в тестере без модели.
Поскольку вы не выложили полный отчет тестера и модель, помочь со стороны вам нельзя.
Для того, чтобы ваш труд могли оценить и вам могли помочь, надо выкладывать сэт, отчет тестера в архиве и модель.
Тогда всем всё будет ясно - включая вас.
То, что вы задумали такой оригинальный сет, однозначно молодец - оригинально думаете!
За это и плюс!
Но тестирование и моделирование надо выполнять профессионально - вам надо расти дальше, пока нубские ошибки. :)
Первое, что я хотел бы услышать - это сколько колен в вашей сетке??!!
Указанные у вас в сете 100 колен, насколько понимаю, взяты вами с потолка.
Ну и выложите в архиве и ваш тест usdjpy - чтобы можно было увидеть какой период тестируете, сколько колен было задействовано и как шел тест.
Без этой информации какое-либо заключение о вашем сете сделать невозможно, а любые предположения бессмыслены.
Ну возможны сливы я беру в тесты период с 01.01.2016г т.к. более рание периоды считаю нецелесообразно тестировать.
А я вот прогнал в TDS2 с 2010 года, конечно, есть сливы, но и прибыль немаленькая. Ставил 0.01 на 2000 автолот (этот параметр кстати можно пооптить), закрытие сетки при достижении 50% просадки, скольжение фикс -5 пунктов 5-знак. Для разгона, мне кажется хороший сет. Прогонять с 2016 года я бы как раз и считал нецелесообразным, потому что рынок в 2017 году совершенно поменялся. Уже есть первые звоночки для сеток/мартинов по безоткатам, и, я думаю, всё только начинается.
Добавлено: 10-05-2017 14:50:02
Если сделать автолот 0.01/2750, с двумя сливами 50% проходит с начала 2010 года!
USDJPY_-_QJ_Setka_1.43_-_risk_0.01_per_2000_close_on_50_percent_DD_-_2010-2017.htm
Изменено 10 мая, 2017 пользователем mynightfly
Судя по последнему тесту mynightfly с применением стопа 50% вообще-то х.з. от чего, у Koshmar5699 сетка до стопа растягивается на от 35 до может 40 и даже 45 колен.
Правда, это в тесте mynightfly с 2013 года.
mynightfly, я условия вашего теста с 2013 года не понимаю.
Если вы считаете, что депо 2750 достаточно для лота 0.01, то какой смысл применять стоп 50% при разворачивании сетки?!
С таким стопом Вы просто не даёте развернуться сетке на всю длину, обрубая сетку где-то на 2/3 расчетной длины.
Для корректных долгосрочных тестов надо/можно применять фиксированный лот 0.01 и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2750+.
В этом случае вы смогли бы в серии последовательных тестов (или опта CloseAllOrders_ByDrawdownMoney) выявить реально необходимые депо и количество колен сетки.
А у автора сета usdjpy в тесте в 2016 году количество задействованных колен сетки и необходимый депо по прежнему остаются загадкой для всех - включая автора. :)
Чтобы помочь начинающему коллеге Koshmar5699 освоить модель и досконально разобраться с собственным сетом, я сделал 100 коленную версию модели и внес туда (вроде без ошибок) сет автора.
Модель показала, что заявленного автором депо 20000 на стартовый лот 0.5 хватает лишь на 18 колен на сетку в 207 пипсов (227 до stopout) - что для иены, мягко говоря, немного.
Ну и не понятен стартовый ТР 5 пипсов - как по мне, с первого колена можно сразу использовать ТР большее, те же 15 пипсов.
Но модель также показала очень неплохую закрываемость - колонка Т.
Для подвижной иены 40+ пипсов от старшего ордера до ТР в принципе немного - и это лишь чуть хуже, чем 40- пипсов в очень агрессивных высоколотных сетах.
Так что надо отметить, что сет не только оригинальный (бигфут типа?), но и достаточно гармоничный.
И вполне может оказаться прототипом серии удачных сетов похожей структуры - с хорошей закрываемостью на умеренном депо.
P.S. mynightfly, да, 2750 на 0.01 лота соответствуют идее авторского сета.
Но мне навскидку симпатичней нижеприведенный мод на депо 3000 - сетка в 1.5 раз длиннее и с пристойным уровнем закрываемости.
Спойлер
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_100_колен_-_USDJPY_-_20170510_-_сет_Koshmar5699.xls
EA_-_Setka_v1.43_-_USDJPY_stable_20000USC_110$Profit_Koshmar5699.set
Изменено 10 мая, 2017 пользователем Старик
Всем привет!
Не знаю задавался ли здесь такой вопрос.
Может есть смысл закрывать все ордера в конце каждого дня
или недели?Кто-то пробовал?
Спасибо за объективную критику, да действительно сетка в сете держит в среднем 19-20 колен, Модель хороша! спасибо оценил, только в моделе трудно оценивать вероятность отработки сетки. Для себя сделал сводную табличку сколько раз за период теста сколько колен выстраивал советник. Ну как вариант можно снизить стартовый лот до 0,1 тогда в среднем 34 колена будет выдерживать. но прибыльность меньше будет.
Спасибо за объективную критику, да действительно сетка в сете держит в среднем 19-20 колен, Модель хороша! спасибо оценил, только в моделе трудно оценивать вероятность отработки сетки. Для себя сделал сводную табличку сколько раз за период теста сколько колен выстраивал советник. Ну как вариант можно снизить стартовый лот до 0,1 тогда в среднем 34 колена будет выдерживать. но прибыльность меньше будет.
я прогнал оптинг с лотом 0.01 на истории с 2009 года, выяснял, на каком уровне в USD делать отсечение, чтобы получить максимальную прибыль, получилось 1400 долларов оптимально. Здесь два варианта - ставить его на депо 1400 USD минлотом 0.01 и постоянно выводить. Или ставить на депо в два раза больше, делать отсечение на DD 1400 (но отрастать после слива половины будет долго).
СпойлерКоллеги, у меня вот такая мысль появилась, может уже и затертая, но все же в ветке тут не припомню, чтоб где то подобное обсуждалось.
(Так как я мал еще в данной теме прошу сильно не пинать) :)
Я вот все думаю, а почему боту не дать строить прибыльную сетку?
К ПРИМЕРУ:
1. У нас раскрывается потихоньку SELL сетка(т.е минусовая) почему по ходу её раскрытия (к примеру с 2 или 3 колена не начать строить прибыльную BUY сетку?) с такой же лотностью как идет и SELL сетка?
2. Возникает вопрос? как мы будем её разруливать потом эту самую прибыльную бай сетку.? Я к примеру вижу это постоянным открытием и закрытием последнего BUY ордера в пределах некого диапазона цены к примеру 2-4 пункта.
Т.е Мы постоянно наращиваем BUY ордера по ходу цены в верх, будем закрывать последний ордер BUY если рынок надумает пойти в низ ( закрытие в диапазоне 2-3 пункта на уровне цены открытия последнего sell ордера ) и открывать снова в этом диапазоне если продолжится рост. Короче будем дергать последний BUY ордер до тех пор пока SEll сетка не закроется по тейк профиту.
3. Такой расклад (Открытие и закрытие последнего ордера) даст нам минуса по спреду и комиссиям итд. но неужели когда закроется Sell сетка по профиту и закроем в это же время прибыльную BUYсетку!! прибыльная BUY сетка не покроет эти самые спреды и комиссии?
4. Мы можем растягивать охренеть какие агрисивнийшие сетки по сути нам и нужно их растягивать на максимум возможного, так как чем больше сетка тем больше прибыль и тем легче покрыть комиссии и спреды, тянуть на всю возможную маржу я так понимаю )))) нам всё равно мы не уходим в минуса, мы постоянно находимся в рынке в замке.
Еще раз порошу сильно не пинать!!! просто мысль пришла захотел поделится и спросить? Есть право на жизнь этому? или я ошибаюсь?
P.S Кстати подобным образом я спас свое положение от недавнего без отката евро/бакса на реальном счете. Понял что это сработало, просто в ручном режиме следить сутками за этим не реально!!!
Даже не знаю как вам ответить...
в 2010 году от реализации подобной идеи мы отказались.
проверять её в нашем боте мы тоже не будем - для этого надо переделать вертушку бота полностью, да и бота почти целиком.
то есть просто проверка "работает эта хрень или нет?" в нашем боте полностью исключена.
но вот может в каком-то другом боте желающие могут провести эксперимент...
К торгам сетками это отношения практически не имеет - это труднопредставимые торги парами ордеров (минусовыми локами), один из которых (крайний) может быть принесёт прибыль, покрывающую убыток от всей пирамиды и убытки по ходу её формирования.
может покроет убытки, а может и нет - потому что фиксируемые убытки по ходу формирования каждой такой "лестницы в небо" могут быть многотысячными.
К тому же такие сеткоподобные пирамиды из минусовых локов надо строить раздельно в обе стороны, так как любая сетка не симметричная от начала до конца - и нельзя начать строить селл сетку, а потом по ней "спуститься вниз" и растягивать её как бай сетку.
и за вдвое большим количеством ордеров надо устанавливать раздельный индивидуальный надзор, так как ордера каждой из 2-х локирующих сеток надо сопровождать (открывать, закрывать и переоткрывать) индивидуально.
В общем, хрень эта реальная, выписать это тьма работы - а будет это в прибыль работать или нет, достоверно не известно.
Новички, да и просто не программисты несколько менее точно представляют как ходит цена и как работают ордера.
Новички просто не понимают, а опытные не обращают внимание на люфт цены.
Но всё построено так, что любое микродвижение цены и вся работа с ордерами в минус трейдеру.
Локирование каждого колена сетки всегда производит к образованию минусовых локов и закреплению микроубытка.
Селл ордера открываются по нижней стороне спрэда (бид), а бай ордера открываются по верхней стороне спреда (аск) - то есть всегда по худшим для нас ценам.
И даже если подряд выдать 2 команды на открытие одинаковых селл и бай ордеров, то они откроются, как минимум, на дистации спрэда и образуют минусовый лок.
Реально же хоть один ордер на пипс-два откроется хуже - и отрицательность лока станет больше.
Но это еще не беда - хотя тоже весело.
Вы совершенно зря думаете, что у локирующего ордера реален стоп в 2-4 пипса - это сказки.
Это рынок и он не прощает иллюзий.
Если, например, строится селл сетка и открываются локирующие бай ордера, то каждый селл ордер это уровень, проход/пробой цены которым надо обрабатывать осмысленно.
А есть еще такое понятие, как дребезг цены - обычно цена нервно подергивается в пределах нескольких пипсов.
И если вы открыли локирующий бай ордер, то для его закрытия по стопу недостаточно, чтобы цена одним тиком опустилась ниже селл ордера - надо, чтобы как минимум цена какое-то количество секунд пробыла ниже селл ордера.
А сколько цена успеет уйти в минус бай ордеру, пока бот будет убеждаться, что цена не "заглянула на секунду под селл ордер", а действительно ушла под селл, никто наперед не знает - и реальный стоп может быть любой.
С переоткрытием (повторным открытием) закрытого по стопу локирующего ордера тоже самое дерьмо - когда цена зайдет в минус основному ордеру, надо какое-то время ждать закрепления цены дальше уровня основного ордера и лишь после этого по х.з. какой цене переоткрывать локирующий ордер. И нифига не будет идеального пипочка в пипочку переоткрытия локирующего ордера - всегда будет пухленький минусовый лок никак не минимального размера.
Дребезжание цены чуть ли не главная проблема локирования и я не знаю никого, кто её решил.
А если импульс пипсов на 100, а у вас висит 10 лотовый локирующий ордер - то дешевле зафиксить в убыток все минусовые локи по пути импульса цены и забыть, что они вообще были.
Но еще намного хуже то, что цена на любом уровне может узко флэтить часами и даже днями.
И 5, и 10, и 20 раз провоцировать открытие и закрытие по стопам, например, 10 лотового локирующего ордера, на каждом из стопов фиксируя и списывая с баланса счета по 500-1000 и больше.
Вы ж агрессивные высоколотные сетки видите?
Ну так вот никакого депо может не хватить построить высоколотную сетку с локирующими каждый уровень ордерами, если цена, не торопясь, на уровне каждого колена будет 3-5-10 раз остопливать локирующие ордера, пока растянет сетку - в таком раскладе вы успеете трижды слить депо.
есть ли хоть что-то гипотетически хорошее в этой самой первой приходящей всем в голову идее локировать каждое колено?!
теоретически хоть что-то гипотетически (но не факт) хорошее есть.
Во-первых, если вы читаете график и видите реальные уровни сопротивлений и поддержек, то у вас есть шанс руками что-то залокировать и руками потом разрулить. Очень немногое локированием пользоваться умеют, но большинства получает убытки в 9 из 10 случаев.
Во-вторых, да, для построения таких залокированных сеток в чистом виде гипотетически достаточно небольшого депо - только на сумму и залоги минусовых локов. Но в реальности депо малым быть не может, потому что залокированная на каждом колене сетка может фиксить убытки на каждом колене и жрать баланс как слон на обеде.
В-третьих, гипотетически в выраженном тренде можно строить бесконечные сетки залокированных ордеров. Только выраженных трендов нет с конца 2015, а есть лишь плохо прогнозируемое движение цены очень редко шире чем в 500 пипсов. Большую же часть времени флэт, убийственный для залокированных сеток.
В-четвертых, есть гипотетическая вероятность, плюнув на все сетки, протраллить наибольший ордер, когда сетка широко развернется - и гипотетически это может принести большую прибыль. Но хватит ли её для покрытия убытка, полученного при построении сетки, и компенсации всех слитых во флэте депо, я не уверен.
В общем, как и в 2010, мне это любопытно - но убить год-два на проверку этой идеи у меня сейчас желания еще меньше, чем тогда.
Добавлено: 11-05-2017 20:12:30
Спасибо за объективную критику, да действительно сетка в сете держит в среднем 19-20 колен, Модель хороша! спасибо оценил, только в моделе трудно оценивать вероятность отработки сетки. Для себя сделал сводную табличку сколько раз за период теста сколько колен выстраивал советник. Ну как вариант можно снизить стартовый лот до 0,1 тогда в среднем 34 колена будет выдерживать. но прибыльность меньше будет.
я прогнал оптинг с лотом 0.01 на истории с 2009 года, выяснял, на каком уровне в USD делать отсечение, чтобы получить максимальную прибыль, получилось 1400 долларов оптимально. Здесь два варианта - ставить его на депо 1400 USD минлотом 0.01 и постоянно выводить. Или ставить на депо в два раза больше, делать отсечение на DD 1400 (но отрастать после слива половины будет долго).
Коллега, вот я иногда напрочь не понимаю оптимизаторщиков - особенно в тестах за 8 лет...
Ну нет ни хрена там правды - хоть на километр закопайся в глубину веков.
Насколько помню, курс usdpy за это время менялся в диапазоне от 75 до 125 - можете проверить по графику.
То есть рост курса был 67%.
Это означает, что цена пипса за это время менялась с $13,3 до $8 за 4-хзначный пипс.
То есть в моменте падала на ~40%.
А тест вы, соответственно, выполняли с ценой пипса, шугавшейся в диапазоне $13,3 до $8 за 4-хзначный пипс.
Учитывая, что цена пипса ключевой курсозависимый параметр валютной пары для анализа/контроля просадки, результаты такого как ваш опта есть средняя температура по больнице, включая клиентов межрайонного морга.
С учетом цены пипса, я не вижу ни одной причины оптить раньше чем с осени 2015 года по весну 2017.
Иена и за этот период успела полетать мама не горюй - а цена пипса менялась в хоть немного вменяемом диапазоне $8-$10.
Ну нет там ни грамма полезной инфы в опте на курсе usdjpy 75 с ценой пипса >$13 - как было до 2012 года.
Только дикие искажения результата опта для торгов в существенно других условиях торгов 2017 года.
Ну можно как-то представить тесты с 2014-2013 именно по иене - да и то не будет снова 3000+ пипсового гипертренда бакса еще 10 или больше лет и зачем оптить/тестить период гипертренда бакса 2014-2015 годов просто непонятно.
Ну а нырять в опте/тестах раньше 2013, имхо, вообще просто бессмысленно - там радикально другие свойства пар, цены пипса и залоги, совершенно не применимые в сеточниках сейчас.
P.S. коллега mynightfly, вы на меня не обижайтесь если чё... :"> :)
я знаю вас с самой лучшей стороны: что вы неделями можете разрабатывать суперсеты - а потом выложить их для всех.
Но этот бот со своими не очевидными тайнами и долгий в тестах - и очень важно не идти ложным путем.
Вот от потенциальных ошибок и потерь времени вас и других (это ж форум) я и пытаюсь публично предостеречь.
Ну и, как обычно, прессуют только тех, кто хоть что-то делает! :)
Стоит попробовать сделать что-то хорошее, мысль какую высказать или сет выложить - тут же, хоть и без грубостей, но набрасываются.
Ну и я тоже известный в наших узких кругах медведь - почти всем работающим бока хоть раз, но за что-то намял. :d
Так что не удивляйтесь и не обижайтесь - такой у нас рабочий процесс и он в целом достаточно конструктивен. :)
Изменено 16 мая, 2017 пользователем Старик
По поводу локов я абсолютно солидарен со Стариком, идея мягко говоря не фонтан. Минусовые локи ооочень тяжело разруливать не понимая ситуации на рынке. А вот сама идея я считаю правильная, нужен некий механизм что бы снять нагрузку на депозита. Что нибудь типа частичного лока, или встречных ордеров таким же объёмом с ТП на уровне следующего колена сетки. Т.е. если сетка строится то открываем ордера если цена разворачивается в обратную сторону то переносим тейк и строим сетку в противоположную сторону) Т.е я предлагаю локировать не всю сетку, а ордера каждого колена поэтапно с ТП на уровне следующего ордера. Сильно не пинайте просто такой подход я использую иногда для ручной торговли в частности когда вхожу в C волны коррекционных структур, потому что там достаточно сложно оценить потонцеал и временой уровень происходящего.
Кстати пары с JPU вообще редко ходят стандартными ТФ МТ4, допустим на М80 проще понять где ты сейчас чем на Н1)
Изменено 12 мая, 2017 пользователем Koshmar5699
Ух сегодня EURUSD притопил >0
Добавлено: 16-05-2017 13:17:22
вроде и выборов то нет и ничего особенного, только экономические новости в одну сторону - наверно надо сетку 230 пп больше растягивать и тестить с новыми реальями
Добавлено: 16-05-2017 13:36:38
ухх..., и chfjpy на 11 из 12 колен раскрутилась ...
Добавлено: 16-05-2017 13:45:31
кстати, на других счетах у меня стоят 3 модификации сетов ув. Саркани, на малых депозитах правда (мультиторг, где шаг 100) - чуть переделал, и мониторинг пока на них не ставил. Так вот, они чувствуют себя хорошо и даже сегодня очень хорошо поработали....
Позже выложу сеты, что я там поставил и что изменял... но сбереженные нервы - много стоят)))
Изменено 16 мая, 2017 пользователем Trix
Всем привет, в основном посте нет про мани менеджмент, я выбрал сову Forex Grid_m6tlp.610 на дефолтных настройках, вот мониторинг его работы(вместе с недавно запущенным взломщиком) - 
Скажите пожалуйста какой всё-таки минимальный депозит для Forex Grid_m6tlp.610 необходим и можно ли использовать плечо 1:500? Спасибо.
Nurn28, чувство юмора у вас таки есть. :)
автор рекомендовал 25000.
автор рекомендовал 25000.
maxand, да ладно, человек явно новичок. :)
Nurn28, автор рекомендовал 25000 на каждую пару - уточняю на всякий случай.
Коллеги, я добавил в первый пост топика ссылку на модель, доработанную коллегой Drew - с опцией выдачи статистики теста.
Коллегу Drew прошу сделать версию для модели m08 или m09 - там добавились опции шага и мульта.
Nurn28, автор рекомендовал 25000 на каждую пару - уточняю на всякий случай.
Спойлер
Коллеги, я добавил в первый пост топика ссылку на модель, доработанную коллегой Drew - с опцией выдачи статистики теста.
Коллегу Drew прошу сделать версию для модели m08 или m09 - там добавились опции шага и мульта.
Спойлер
Выкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.
Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.
Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.
Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.Спойлер
В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.
Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...
мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.
мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.
мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.
мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.
В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.
Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ЭТО СЭТЫ ДЛЯ 1.43?
при цитировании больших постов используйте спойлер
Изменено 17 мая, 2017 пользователем Pavel888
СпойлерВыкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.
Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.
Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.
Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.Спойлер
В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.
Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...
мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.
мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.
мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.
мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.
В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.
Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ЭТО СЭТЫ ДЛЯ 1.43?
Вы не внимательны - сосредотачиваемся, коллега!
В каждом выложенном мною сете, даже "внутреннем" рабочем сете с нашего сервера для тестов, всегда указывается № версии, в период действия которой был создан или последний раз модифицировался сет.
Надо лишь прочесть название файла сета и вы увидите в какой версии бота сет модифицировался последний раз.
Эти сеты можно и нужно использовать в версии 1.43.
Но, после загрузки этих сетов в бота, надо руками изменить значение пары новых параметров - если вы хотите использовать сеты как есть без новых параметров версии 1.43.
Почему, что и как надо/можно менять в старых сетах под версию 1.43 - я исчерпывающе описал месяц назад.
СпойлерКоллеги, внимание!
При использовании старых сэтов на версии 1.43 выявилась следующая особенность - надо учитывать, что в боте появились новые параметры и что по дефолту S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03, B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03.
Как всем известно, когда вы ставите любого бота на график и загружаете в бота сет с настройками, дефолтные настройки бота заменяются на настройки из сэта согласно имен параметров.
Например, по дефолту у вас в боте S_GridStep=14, а в сете S_GridStep=16 - то есть в сете начальный шаг сетки на 2 пипса больше.
Так вот, при загрузке сета в бота, ввиду совпадения имени параметра "S_GridStep" в сете и в боте, в стартующем боте будет присвоено/запомнено S_GridStep=16 как в сете.
И так по всем параметрам: если параметр есть и в сете, и в боте - то, при загрузке сета, бот запоминает значение параметра из сета и будет торговать с настройками из сета.
В этой идилии есть 2 исключения:
1) если какого-то параметра нет в боте - но есть в сэте
2) если какой-то параметр есть в боте - но его нет в сэте.
Так вот, если в сете есть какой-то параметр, которого нет в боте, то бот этот параметр будет игнорировать.
Даже если вы руками в сете по ошибке измените имя одного из параметров, бот его "не увидит" - для бота такой параметр не существует, так как в перечне параметров бота его нет.
А вот если в боте есть параметр, которого нет в сете, то сохранится дефолтное значение параметра и, после старта, бот будет торговать, используя дефолтное значение параметра, которого нет в сете (или название которого вы по ошибке исказили).
В боте 1.43 есть 2 новых параметра S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - которых не было в прежних версиях бота и в сэтах всех версий по 1.42.2 включительно.
А раз в старых сетах этих 2-х параметров нет, то при загрузке в 1.43 сетов предыдущих версий бота будут сохраняться дефолтные настройки S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 и B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03!!
Такая "нестыковочка" может давать следующие эффекты:
1) входной контроль бота 1.43 может блокировать старт бота, если S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 противоречит/конфликтует со старыми настройками из сэта.
2) бот 1.43 в тестах и торгах будет вести себя иначе, чем в предыдущих версиях - поскольку сохраняющихся дефолтных настроек новых параметров S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 в предыдущих версиях просто не было.
Лечится это элементарно: если вам в торгах не нужны новые параметры S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - при загрузке в бота 1.43 старого сета задайте руками S_Mult3=0 и S_Mult3Add=0 (В_Mult3= и В_Mult3Add=0) и бот будет торговать как прежде!
Это совершенно стандартная ситуация.
Просто помните, что если у вас в боте добавились новые параметры и они не отключены по дефолту - то если новые параметры вам в торгах по старым сетам не нужны, то новые параметры надо отключить руками.
И сделать это надо обязательно - иначе настройки бота будут иные, чем в вашем старом сете!!
Ну и не забывайте сохранять обновленные старые сеты с отключенными новыми параметрами - лучше всего с тем же именем, что и у старого сета.
В этом случае, при повторном использовании обновленного старого сета, не нужные вам новые параметры в сете будут уже отключены и повторно это делать руками вам не понадобится.
--------------
Считаю необходимым отметить, что добавленные в 1.43 новые параметры являются ключевыми и приподнимают бота на новый уровень.
Новый планировщик позволяет корректно "обходить" в торгах, тестах и опте те периоды в торгах, которые бы вы не торговали по причинам завышенной волатильности или выраженных трендов.
Благодаря этому сэты из тестов/опта смогут намного точнее настраиваться на "средний", без эксцессов рынок - и такие сэты могут оказаться намного эффективнее.
И, в первую очередь, требовать для нормальных/средних торгов меньшие депо.
Дополнительные опции/уровни коррекции шага и мульта сеток позволяют создавать намного более гибкие и более безопасные сетки - так как появилась возможность дополнительного уточнения настроек торгов на критично важных наибольших старших коленях сеток.
Особенно много это значит в торгах с CalcLotType=MinLot - возможности/точность таких торгов чуть ли не удвоилась.
Но и в сетках с более популярным CalcLotType=LastOrder прирост возможностей, гибкости настроек трудно переоценить.
Пока разрабатываемые нами руками и в опте сеты, по использованию доступных параметров/регулировок, реально просты - это где-то уровень настроек старинных мартин ботов.
Особенно слабо используются возможности бота в сетах из оптимизации - просто потому, что оптится max 4-5 параметрв.
Но мы вместе дойдем до разработки максимально гибких и оптимальных сетов - и возможность этого нами уже закладывается с 1.43.
Сейчас ранее выкладывавшиеся сеты я один за другим модифицирую с учетом возможностей бота версии 1.43.
В большинстве случаев в обновленных для версии 1.43 сетах я оставляю дефолтные значения новых параметров версии 1.43.
P.S. В чате кто-то выложил такой крайне любопытный график фунта. Поневоле задумаешься. :)
Спойлер
Изменено 17 мая, 2017 пользователем Старик
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 5
кстати, на других счетах у меня стоят 3 модификации сетов ув. Саркани, на малых депозитах правда (мультиторг, где шаг 100) - чуть переделал, и мониторинг пока на них не ставил. Так вот, они чувствуют себя хорошо и даже сегодня очень хорошо поработали....
Позже выложу сеты, что я там поставил и что изменял... но сбереженные нервы - много стоят)))
Очень интересно глянуть!
Мультиторговля очень перспективна )
даже из "говносетов" можно собрать неплохую систему :))
P.S.
Спойлер
Этот монитор на днях удаляю, т.к. тест этой дэмки в прицепи считаю законченным, идеи отработаны и не вижу в дальнейшем лишний раз нагружать ВПСку, ресурсы пойдут на отработку новых проектов.
При мультиторговле обращайте отдельное внимание на кроссы, т.к. в основном они и давали дикие просадки (особенно на памяти GBPJPY и GBPAUD)
Изменено 23 мая, 2017 пользователем cakrani
P.S. В чате кто-то выложил такой крайне любопытный график фунта.
Это Вебсмит, только у него винда не активированная)))
:d неее, Mamotaro вроде круглые уровни начертил на графике Вебсмита и выложил.
я текст Вебсмита залил - чтобы только уровни остались.
кстати, на других счетах у меня стоят 3 модификации сетов ув. Саркани, на малых депозитах правда (мультиторг, где шаг 100) - чуть переделал, и мониторинг пока на них не ставил. Так вот, они чувствуют себя хорошо и даже сегодня очень хорошо поработали....
Позже выложу сеты, что я там поставил и что изменял... но сбереженные нервы - много стоят)))
Очень интересно глянуть!
Мультиторговля очень перспективна )
даже из "говносетов" можно собрать неплохую систему :))
Всем доброго дня, Коллеги!
Выкладываю модификации сетов cakrani, я поставил для себя понаблюдать 3 сета, основные изменения:
1. уменьшение стартового депозита (т.к пока наблюдаю) - это просто из-за изменения начального лота (для 0.02 выкладываю только модель, сет не делал)
2. увеличение прибыли изменением первоначальных лотов при неизменном размере первоначального депозита
3. ну и для наблюдения в долгосроке для себя поставил с фикс лотом и динамическим в зависимости от депозита (понаблюдать, т.к. тут сильно риск пляшет, правда и прибыль тоже).
4. изменил вход в торговлю - мне надо чаще торговать (вообще я пока очень скептически отношусь к индикаторному входу - пока по тестам он только рубит прибыль из-за уменьшения количества сделок)
5. фиксация убытка
Ставил не на все валютные пары, на некоторых льет более 2-х раз в год (EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, EURNZD?) или показывает маленькую прибыль (EURCHF или AUDCHF) - на эти пары решил - надо другие сеты.
Стартовый депозит пока выбрал - удвоенный расчетный на 1 пару (4000) (не аксиома - надо наблюдать, наверно надо будет увеличивать, т.к. ожидаю суммарную просадку больше).
Вообще сета 2 выкладываю, но мониторю сам с нач.лотом 0.01 (15 пар, фикс нач лот) , 0,03 (11 пар, фикс нач лот), 0,03 (11 пар, динамич нач лот) - пока торгуется 10 дней, статистики нет особо длительной
Агрессивный сет еврик убил - монитор с подписи поэтому удалил ((
EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXfix_0.01x2000_700.set
EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXfix_0.03x2000_700.set
EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXXXX_start_0.03x2000_700.set
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив_002_выше_начало.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив_003_выше_начало.xls
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем