Спойлер
/besedka/5/syurpriz-ot-kompanii-metaquotes-na-1-maya/16208/?do=findComment&comment=376787 l-) l-) l-)
Рекомендую всем на VPS и своих компах проверить какие билды терминалов у вас используются и обновить хотя бы до минимума 1065.
------
Ознакомьтесь /v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-7-vidov-urovney-podderzhki-i-soprotivleniya-kotorye-vam-nuzhno-znat/17012/ :)
------
Мне нужно, в случае открытия 15-ти ордеров на одной из пар, тут же запретить торговлю на всех парах.
Исходя из таблицы параметров это сделать невозможно.
Как Вы хотите запретить торговлю? Перестать строить новые сетки или перестать сопровождать уже открытые?
перестать сопровождать уже открытые на всех парах
Разработка бота далеко не завершена и впереди еще много чего - уже в планах и еще даже не в планах.
Будем делать сколько хватит времени, сил и средств - потому что проект бесплатный и наш основной заработок на жизнь пока всё еще вне рамок проекта.
Но того, что хотите вы, я пока необходимости делать не вижу.
Бот, при всей его огромности, минималистичен и не направлен на удовлетворение чьих-то хотелок.
Бот нацелен на оптимальное использование реально необходимого/возможного и математически подтвержденного.
Возможно и скорее всего в боте еще нет всех опций и возможностей, реально и математически необходимых.
Но мы точно (по факторам времени и денег) еще долго будем вынуждены воздерживаться от реализации того, что, как минимум, не подтверждено математически и/или противоречит логике торгов мартинами - даже если кому-то чего-то очень хочется.
Фишка в том, что то, что вам хочется и кажется оптимальным, противоречит и логике торгов мартинами, и математике.
Вы ошибочно думаете, что то, что вы хотите:
а) оптимально/рационально,
б) действительно необходимо,
в) математически обосновано и
г) повысит безопасность торгов.
я сейчас перегружен и не буду рассматривать все вышеперечисленные критерии (да и частично вам коллеги уже ответили).
я лишь напомню вам уже сформулированное мною в топике и покажу, что математика не подтверждает необходимости реализации вашей хотелки - придуманной вами схемы торгов.
Спойлеря бы хотел снова использовать "правдоискательную машину", детектор правды нашего проекта - Её Высочество Модель.
Для примера рассмотрим модель средне/достаточно консервативного дефолтного сета бота версии 1.43.Спойлер
Смотрим колонки:
G - длина сетки в пипсах
Х - просадка+залог в деньгах
АС - просадка+залог в %% от депо.
И видим совершенно поразительные вещи!
Сетки по 11 колен включительно ничтожно малы по требуемым ресурсам - но при этом обеспечивают сетки в 200 пипсов каждая.
При этом депо 1 (одной) валютной пары достаточно для 10-11 коленных сеток 8-9 валютных пар
На уровне 12 колена сетка уже ~250- пипсов - но из депо используется лишь 18%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары одновременно достаточно для 12 коленных сеток 5 (пяти) валютных пар.
Но за 1.5+ года тестов онлайн у нас 5 пар никогда одновременно не достигали 12 колен...
Никогда от слова никогда - ни на Брэкзите, ни на выборах Трампа.
На уровне 13 колена сетка уже ~300- пипсов - но из депо используется лишь 31%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары одновременно достаточно для 13 коленных 300 пипсовых сеток 3 (трех) валютных пар.
Но 3 пары с забегом на 300 пипсов одновременно я тоже в последние пару лет не припоминаю...
На уровне 14 колена сетка уже ~350 пипсов - но из депо используется лишь 53%+.
То есть депо 1 (одной) валютной пары практически достаточно для 14 коленных сеток 2 (двух) валютных пар.
И только 15 коленная сетка требует все деньги одного депо на одну пару.
Но максимум колен в сетках средней агрессивности бывает не каждый год.
В данном проекте проверяется ряд стратегических гипотез.
Одна из стратегических гипотез звучит примерно так:
- ввиду асинхронности торгов, оптимально спроектированным сеткам в мультиторгах 3-5+ парами требуется в ~1.5-2 раза меньший депо, чем сумма депо всех торгуемых пар согласно модели
- что позволяет до на 100% повысить рентабельность инвестиции/депо при де-факто неизменном уровне торговых рисков на лишь ~половинном депо.
из этой стратегической гипотезы есть ряд следствий, некоторые из которых могут звучать примерно так:
1) допустимость использования в торгах в 1.5-2 раза меньшего депо само по себе существенно уменьшает риски для всего капитала трейдера по сравнению с любыми другими ботами/торгами, требующими в торгах использования больших сумм/%% капитала трейдера
2) при корректно посчитанном депо, при раскрытии максимума колен в 1 из 3 или 2 из 5 сеток, запрет открывать ордера на остальных сетках торговые риски скорее повысит, чем снизит.
В общем, qq123, имхо, математика не подтверждает необходимости придуманного вами варианта торгов.
Это не значит, что запрошенной вами опции вообще никогда не будет - может, и реализуем по формальным соображениям когда-то.
Но реально она в абсолютном большинстве случаев не нужна.
я искал в топике клятый процитированный пост почти 14 часов - но он чрезвычайно важен и он того стоил!
я бы рекомендовал вам разобраться с этим постом до упора - там выявлены и расписаны чрезвычайно важные для мультиторгов математические пропорции.
Я говорю о aptu-подобных 15 коленных на 200 писов сетках. Вероятность открытия всех расчетных колен достаточно высока. Сегодня у вас расстянулся фунт, завтра иена и тд. Это стоит очень дорого (смотрим $/пипс в модели) и депо может не выдержать. Предлагаемые мной параметры могут защитить от одновременного раскрытия нескольких пар.
Берете 5 валютных пар, ставите на все пары один сет на 15 колен на 200 писов. На каждую пару мы расчитали условно по 100$. Допустим, фунт полностью расстянулся, просадка 100$, торги на всех парах остановлены, ждем закрытия сетки, при этом имеем еще 400$ фунту на "погулять". Он закрылся, торги на всех парах продолжены, профит. Это грубый условный пример.
Таким образом мы можем отказаться от использования CloseAllOrders_ByDrawdown в aptu-подобных сетках.
Также мы можем на стандартных сетках существенно снизить общий депо.
Будьте внимательны, при обновлении терминалов на некоторых парах боты могут слететь.
