3. Стоп для мартинов не существует, если уж ввязались - торгуем до упораслива, иначе зачем торговать мартином, да и тем более на центах.
Чего там жалеть и когда стопиться?
Как выяснилось в ходе нашего исследования торгов мартинами, несливающие мартины со стопами возможны.
Это известный в топике пример сета eurusd с депо ~10000 со стопом 10500, проходящего тест с 2014 по 2017 со средней рентабельностью 20%+ в месяц.
Есть и другие известные мне примеры находящихся в разработке вполне успешных сетов других пар с разными депо и стопами и даже с намного большей рентабельностью. Более того, при правильном подборе параметров стопов в ходе теста может быть даже больше десятка, но депо при этом вырастает многократно и сет реально устойчив.
я знаю, что для всего мира аксиома, что все мартины сливают - но мы в ходе разработки её мимоходом уже опровергли.
Можете, конечно, посмеяться - но полезнее будет поверить, так как мы уже далеко небезрезультатно над этим работаем.
Так вот, мартин сетки это по сути те же скальперы, тейки там не велики, не сотни, и даже зачастую не десятки пунктов.
И так же как в скальперах шагпункт вправо или влево или тейк или стоп, только в мартине стоп это - слив.
Т.е. если цена на пункт не дошла до тейка то при развороте цены и дальнейшем безоткате будет слив.
согласен в целом, только без драматизации.
на самом деле не закрытие сетки по ТР из-за большего спрэда случается не так уж и редко и происходить это может на любом, а не только старших коленах - и не иметь каких-то катастрофических последствий. Более того, незакрытие сетки на малом колене и прирост сетки еще несколькими коленами разко повышает доходность торгов. Так что незакрытие из-за спрэда в разных ситуациях может быть и благом, а совсем не катастрофой.
И да, при тестах с фиксированным (особенно заниженным) спрэдом тестер легко изобразит закрытие сетки по ТР там, где в тестах с реальным спрэдом закрытия могло и не быть. И это часто снижает доходность теста, но создаёт иллюзию устойчивости сета выше реальной.
В общем, я бы сказал, что наличие плавающего спрэда вместе с фильтром спрэда действительно вносят отличия в весь ход тестов/торгов на счетах с плавающим спрэдом по сравнению с тестами/торгами на счетах с фиксированным спрэдом.
Причем отличия в ходе торгов могут возникать настолько существенные, что на неделю/месяц на разных счетах торги будут как в непараллельных реальностях - абсолютно разные то sell, то buy сетки.
У меня уже с месяц в тестах онлайн на usdjpy то одни, то другие сетки не совпадают вообще от слова совсем - сеты практически одинаковые, но счета один с фиксированным, а другой с плавающим спрэдом.
6. Таймфрейм, на котором необходимо проводить тест.
(ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я совсем недавно с БОЛЬШИМ удивлением отметил, что при тестах версии 1.43 результаты тестов меняются в зависимости от ТФ на котором проводишь сам тест.
Ранее был уверен, что это не может влиять на тесты. Теперь знаю, что тут есть непонятки, которые необходимо выяснять.
Как только опять воспроизведу ситуацию, материалы отправлю незамедлительно.)
Тесты надо всегда выполнять на ТФ как в OpenFirstOrderTF
Необсуждаемо.
Очень редко, но бывают неверные входы первым орденом, если ТФ графика нет тот, что указан в OpenFirstOrderTF.
Остальная работа бота от ТФ не зависит.
но нам пока никак не удается понять что именно в блоке безиндикаторного входа в mql4 врет относительно свечей ТФ, отличных от ТФ графика бота.
Уважаемый Старик! Давайте проведем ТЕХУЧЕБУ на одной паре с 2010 года.
Вы готовите ЗАДАНИЕ на тест, я его провожу СТРОГО по заданию и ВСЕ задание видели, отчеты видели и Ваши выводы видели.
Для начала сделаем следующее.
хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...
Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...
Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?!
Вот вам модель сета, которым я торгую в реале в версии 13 колен на депо 5000+.
Задайте в ней цену пипса 13.5, а залог 300. Депо нужный высчитайте самостоятельно.
Сравните сетки сейчас и тогда и вы увидите, что ТР, шаг и лоты совпадут - а всё что правее радикально нет.
Если хотите, выложите модели для сравнения и опубликуйте свои выводы.
