[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советникforex setka traderфорексexpert advisorтрейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая248249250251252253Далее »Последняя страница
Страница 250 из 786
#6230

Есть шальная мысль, что, возможно идеальными счетами для разгонных торгов сетками на долларовых счетах могут оказаться ПАММ счета Альпари.
Дело в том, что, как всем известно, в топе ПАММов альпари очень много разной степени агрессивности мартинов.
И вроде как никаких ограничений по сумме баланса на ПАММ счетах в альпари нет - там нередки счета и с парой миллионов долларов.



В Альпaри действительно много ПАММов с мартинами и сетками, которым там очень рады инвесторы. Но и даже у них есть нехорошая привычка резать плечо.

Давайте посмотрим некоторые примеры популярных памм счетов.

Памм-счет Горница: при достижении на счете суммы в 700 тысяч $ плечо было уменьшено с 1:500 до 1:100.

Спойлер



Памм-счет Трастофф: при достижении на счете суммы в 1 млн$ плечо было снижено до 1:100. Далее при достижении 4 млн $ плечо было снижено до 1:50. Дальнейшее увеличение плеча связанно с глубокой просадкой на счете и его дальнейшим сливом, но и на это бывают исключения как на примере выше, счет так же находится в глубокой просадке, но плечо не изменили.

Спойлер



И сам регламент:

2.17. Компания вправе изменить размер кредитного плеча для торгового счета в соответствии с маржинальными требованиями, с
немедленным вступлением в силу и без предварительного уведомления.

2.18. Компания вправе применять новые маржинальные требования согласно п. 2.18 как по отношению к уже открытым позициям, так и по отношению к вновь открываемым позициям.

2.19. Компания имеет право изменять кредитное плечо отдельным клиентам в любое время и по своему собственному усмотрению с предварительным письменным уведомлением.

Изменено 26 октября, 2017 пользователем xNorDx

Лайкdinsv, monya и ещё 9
#6231

Особо надо отметить, что чем выше агрессивность реинвеста прибыли - тем больше необходимо пауз в торгах и тем больше потерь прибыли от них.


Добрый день, Коллеги!

Очень давно так же рассматриваю реинвест для своей торговли с частичным выводом прибыли при мультиторговле и не только. Для себя решил, что остановка торгов - шаг можно сказать не штанный и прибегать к нему следует только при форс-мажоре на рынке (выборы-перевыборы, оч важные новости), но не в коем случае не для запланированного вывода прибыли.
И так основное слово - запланированное - т.е. как и написано выше - главное в нашем деле всё запланировать заранее и тогда не надо будет останавливать торги, т.к. именно в момент остановки может как раз волатильность так хорошо разыграться, что оптимально ляжет не неё развернутая сетка. ;)
Для себя вижу следующее решение данного вопроса:
1. садимся планируем - хочу стать миллионером, для этого выделяю деньги, выбираю ДЦ, счет, робота, сет и куча еще чего... .
2. наш вариант - выбрали сет агрессивный, выбрали реинвест прибыли (т.е. по умолчанию использование функции CurrencyForMinlot - мы же хотим всё автоматизировать), но мы не хотим запустить и через год снять миллион, а хотим снимать периодически часть прибыли.
тут есть 2 параметра - 1-й "периодически" и 2-й "часть"
по-скольку волатильность не постоянна (неделю густо, неделю пусто), мне больше нравится параметр - "часть прибыли" - т.е. 10%, 20%... 50%... или например когда прибыли будет 100% (первоначальный депо удвоится - мы снимаем всю прибыль) - это можно спланировать заранее.

Проблема, с выводом прибыли, как и описал выше Старик, - это то что при уже начатой сетке если мы уменьшим депо - то депозита не хватит на полное развертывание сетки при некотором стечении обстоятельств и будет слив из-за не расчетного (согласно модели) маленького депо.

И так допустим у нас план такой - первоначальный депо 10000 - по полному его реинвестируем до достижения 100% прибыли (т.е. когда он достигнет 20000), далее хотим снимать 20% прибыли как только она заработается (т.е. при депо 24000 хотим снять 4000) - не останавливая торговлю!

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет) - запускаем, всё идет как всегда, лоты стартовые растут с ростом депозита - все как и запланировано. Достигли депо 20000 - далее мы понимаем, что если лоты далее будут рости с ростом депо мы не сможем снять ничего, не поставив под угрозу всю торговлю. Решение проблемы - остановить рост лотажа, увеличиваем CurrencyForMinlot на процент не меньший планируемому выводу прибыли, т.е. не менее 20% = ставим 12000 (можно чуть больше) - делаем это заранее согласно своему плану, а не когда вот мне сейчас захотелось снять, я вот так и сделал и сразу снял. Далее при увеличении депо с 20000 до 24000 роста лотов не будет (даже часть новых сеток могут начаться чуть с заниженным лотажом), как только депо достигло 24000 (или более) - можно уверенно снимать 4000 при этом мы торги не останавливали. Далее вновь можно изменить CurrencyForMinlot согласно своей стратегии, либо наоборот не менять, снимая периодически в пределах 20%, главное не очень часто, чтоб эти 20% набрались к депо от предыдущего снятия l-)
Лайкdinsv, va40pud и ещё 3
#6232
Спойлер

Давайте рассмотрим пример: стартовый депо $5000 - ДЦ режет плечо до негодного при балансе $20000.


Если речь идёт не о центах - должно хватать и этого... ( в плане прибыли 8->)

Изменено 26 октября, 2017 пользователем Roman1402

#6233


Спойлер

...
Проблема, с выводом прибыли, как и описал выше Старик, - это то что при уже начатой сетке если мы уменьшим депо - то депозита не хватит на полное развертывание сетки при некотором стечении обстоятельств и будет слив из-за не расчетного (согласно модели) маленького депо.

И так допустим у нас план такой - первоначальный депо 10000 - по полному его реинвестируем до достижения 100% прибыли (т.е. когда он достигнет 20000), далее хотим снимать 20% прибыли как только она заработается (т.е. при депо 24000 хотим снять 4000) - не останавливая торговлю!

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет) - запускаем, всё идет как всегда, лоты стартовые растут с ростом депозита - все как и запланировано. Достигли депо 20000 - далее мы понимаем, что если лоты далее будут рости с ростом депо мы не сможем снять ничего, не поставив под угрозу всю торговлю. Решение проблемы - остановить рост лотажа, увеличиваем CurrencyForMinlot на процент не меньший планируемому выводу прибыли, т.е. не менее 20% = ставим 12000 (можно чуть больше) - делаем это заранее согласно своему плану, а не когда вот мне сейчас захотелось снять, я вот так и сделал и сразу снял. Далее при увеличении депо с 20000 до 24000 роста лотов не будет (даже часть новых сеток могут начаться чуть с заниженным лотажом), как только депо достигло 24000 (или более) - можно уверенно снимать 4000 при этом мы торги не останавливали. Далее вновь можно изменить CurrencyForMinlot согласно своей стратегии, либо наоборот не менять, снимая периодически в пределах 20%, главное не очень часто, чтоб эти 20% набрались к депо от предыдущего снятия l-)


Ну, пример в общем верный - для редкого реинвеста с большим значением CurrencyForMinlot.
То есть это один частный случай общей проблемы снятия части прибыли при торгах с реинвестом прибыли.

Только в вашем примере дергать/менять настройки CurrencyForMinlot как бы никакой нужды нет вообще.
И прибыль в месяц в 2 раза уменьшать самому себе тоже не надо.
Не то вы что-то придумали.

Вырос депо с 10000 до 20000 - лот первого ордера увеличился с 0.01 до 0.02.
Вырос депо с 20000 до 24000 - можно снимать 4000, не создавая рисков в торгах.
Если вас устраивает ограничить торги с первым ордером не более 0.02 лота (то есть де-факто выключить реинвестирование), то сверх 20000 вы можете снимать прибыль в любое время и в любом объеме.

Строго говоря, постоянного реинвестирования прибыли в вашем примере нет: можно один раз руками повысить фикс лот первого ордера с 0.01 до 0.02 - и дальше произвольно снимать прибыль сверх депо 20000.
Ну а раз агрессивного реинвестирования у вас де-факто нет, то и задействовать CurrencyForMinlot и потом мудрить с ним вам вообще не надо.
ЛайкAndWW, dinsv и ещё 3
#6234

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет)


"либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет" - эта фраза не спроста была написана ))
т.е. допустим у вас есть сет, который начинается с 0,01 лота, чтоб сетка развернулась по моделе смотрим например надо 2000 денег - CurrencyForMinlot ставим соответственно 2000 или около того.
а торговать хотим с 10 000, или прибыль начать снимать с 10 000 когда депо вырастет, или вообще с 100 000 - так чтоб не останавливать торги и не давать рости лотажу функция CurrencyForMinlot очень поможет спланировать вывод прибыли - т.е. повышение в процентном отношении данного параметра в такой же пропорции сколько процентов хотите снимать.

остановка торгов - вообще мне не нравится!

Изменено 27 октября, 2017 пользователем Trix

Лайкjunik7, Старик
#6235
Trix, уточнение вы сделали важное, но всей проблемы это не раскрывает.
Хотя я согласен с тем, что манипулирование значением параметра CurrencyForMinlot в каких-то моментах торгов с агрессивным реинвестированием может иногда помогать избегать остановки торгов ради частичного снятия прибыли.
Но это далеко не решение всех проблем и, в этом смысле, на манипулировании CurrencyForMinlot я бы слишком не концентрировался.
Вопрос торгов с реинвестом очень сложен и требует комплексного решения, включая доработку бота.

Во-первых, я хотел бы отметить, что степень агрессивности реинвеста (особенно в мультиторгах) бывает очень разной.
Если сравнивать значение параметра CurrencyForMinlot к минимальному депо для мультиторгов, то встречалось значения в районе от 30% до 110% примерно.
Чем длиннее и тяжелее сетки, тем обычно выше значение параметра CurrencyForMinlot в мультиторгах.
Ну а в моноторгах CurrencyForMinlot очень редко бывает ниже 100% - а может быть и выше 150%-200% если не забывать, что стартовый и рабочий депо для торгов нередко разнятся до 100%-150%.

Во-вторых, в моем посте о трудностях торгов с реинвестом я вообще не рассматривал необходимость использования и регулярного пополнения сгораемых бонусов от ДЦ.
В мультиторгах с реинвестом, особенно агрессивным, наличие крупных сгораемых бонусов ДЦ является крайне важным для безопасности и эффективности торгов инструментом.
Так вот, регулярное восполнение бонусов на уровнях, сопоставимых с размером депо, безоговорочно требует регулярной полной остановки торгов с полным выводом и последующим вводом всего или очень значительной части депо.
Представить себе это без периодической полной остановки торгов практически невозможно.
Поэтому очень нелюбить остановки в торгах можно, но смириться с ними придется - и надо заранее учиться остановками торгов управлять.

В-третьих, бот будет дорабатываться.
я сейчас не готов сказать когда и как, но соответствующие предложения о доработки бота я уже почти все полностью выписал и их хватит на несколько релизов.
Поэтому к теме оптимального управления торгами с реинвестом мы еще вернемся позже с учетом новых простых, но очень важных возможностей бота.

Ну а в целом пост об особенностях торгов с реинвестом я выложил лишь потому, что он уже месяца 1.5 был практически готов и продолжать его держать в архиве смысла просто не имело.
Но я не считаю, что торги с реинвестом в данный момент наиболее важное для нас.
Пока слишком мало хороших сетов, чтобы опережающе напряженно думать о том, как устроить из них "карусель".
ЛайкK. Lena, АртурПро и ещё 8
#6236

Добрый вечер многоуважаемые разработчики и участники данного проекта. Хотелось бы выразить огромную благодарность Старик'у, Qj'ю и остальным участникам за многолетнию разработку такого сложного и многофункционального бота. Вот уже на протяжении нескольких месяцев веду наблюдение за вашим проектом, который вызывает у меня восхищение.
Хотел бы поделиться своей недавней роковой и глупой ошибкой, которая привела к сливу депозита. Лучше ведь учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Около месяца назад я решил открыть реальный торговый счёт(_https://www.myfxbook.com/members/ma2xno/eurjpy/2266627 и вместе с ним параллельно на демо чисто на eurjpy -_https://www.myfxbook.com/members/ma2xno/eurjpy/2273797) на F4Y CENT NDD с минимальным рекомендованным депо(50$) и поставить на него бота с сетом mt_11 - 1.43 - 20170711 - eurjpy - MultiCur. Несколько модифицировав его в начале торгов: S_MinLot=0.01,
S_Mult=1.7, S_MaxOpenOrders=13, S_GridStop=9 что позволило уменьшить просадку при тестах за этот год до ~2800$ при небольшом понижении прибыли(на ~1000$).
Примерно в середине этого месяца, была рискованная попытка увеличения S_MinLot до 0.1 на спокойном рынке, что было успешным и за неделю позволило заработать около 15-20$. После по выходу неспокойных новостей я вернул S_MinLot=0.01.
Где то к концу месяца я добавил ещё одну валютную пару с сетом (EA) - Setka v1.43 - EURUSD_(b16-17)_15-164_(5000(m)_1.4_46_ddm 5000_profm 400)_kitaro_1744(к тому времени баланс уже был 85$), поэтому я решил пойти на такой шаг. Торги шли хорошо, до того момента, пока мне опять не взбрело в голову вечером в четверг на этой неделе опять повысить S_MinLot до 0.1 на EURJPY и S_MinLot до 0.03 совместно с CloseAllOrders_ByProfitMoney=1200.0 на EURUSD что конечно же привело к сливу. Тем вечером, я просто не удосужился посмотреть календарь и новости.
Вечером в пятницу я конечно попробовал влезть в сетку ручками при просадке 75 долларов, но тогда про локирование позиций я не знал. В итоге я успел закрыть все сетки и на балансе осталось около 7 долларов. Тут я решил сам отторговать на низходящем тренде и на завышенных лотах. При этом я смог поднять баланс до 34$, но увлёкшись торговлей и захлёстнутый эмоциями, а так же забыв про закрытие европейской торговой сессии всё слил.

Изменено 28 октября, 2017 пользователем ma2xno

#6237

Где то к концу месяца я добавил ещё одну валютную пару с сетом (EA) - Setka v1.43 - EURUSD_(b16-17)_15-164_(5000(m)_1.4_46_ddm 5000_profm 400)_kitaro_1744(к тому времени баланс уже был 85$), поэтому я решил пойти на такой шаг. Торги шли хорошо, до того момента, пока мне опять не взбрело в голову вечером в четверг на этой неделе опять повысить S_MinLot до 0.1 на EURJPY и S_MinLot до 0.03 совместно с CloseAllOrders_ByProfitMoney=1200.0 на EURUSD что конечно же привело к сливу. Тем вечером, я просто не удосужился посмотреть календарь и новости.


ma2xno, Вы напрасно столь сильно завышаете изначальный лот. Оптимизацию сета я проводил с лотом 0,01 и депо 5000 ед. А при условии, что особенностью сета является периодическое срабатывание параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=5000, я бы рекомендовал первоначальный депо 6000 ед. И это при условии моновалютной торгови. Но если это вас успокоит, то вышеуказанный сет по EURUSD у меня также слил даже с соблюдением всех условий. Однако пока свой эксперимент прекращать не планирую, потому что на истории сет именно так себя и вел - существенная прибыль сменялась периодическим срабатыванием CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, а в итоге нелохая прибыль. Так что посмотрим... К стати, отключать торговлю в период выхода новостей считаю не правильным, ну если это конечно не новости уровня Трамповыборов и всяких там Брекситов.

Изменено 28 октября, 2017 пользователем kitaro_777

Лайкva40pud, bagrist и ещё 5
#6238
kitaro_7777, к вашему сету претензий никаких нет. Это только моя ошибка. Единственное, что минимальный депозит в 6к маловат будет. Мне кажется в 10к было бы поспокойнее.
Хотелось бы у вас поинтересоваться, на какие пары вы еще пытались подобрать подобные сеты и удалось ли приблизиться к подобному результату EURUSD.

Изменено 29 октября, 2017 пользователем ma2xno

#6239

Хотелось бы у вас поинтересоваться, на какие пары вы еще пытались подобрать подобные сеты и удалось ли приблизиться к подобному результату EURUSD.


Практически на все, кроме экзотики. Самое интересное, что включение параметра CloseAllOrders_ByProfitMoney привело к положительному результату только на EURUSD. Со всеми другими парами результат был, или полный слив, или топтание возле нуля. Поясню, что на первом этапе оптимизации отбирались результаты с максимальной прибылью, невзирая на количество сработок CloseAllOrders_ByDrawdownMoney. Далее эти результаты дооптимизировались уже на другом временном периоде по CloseAllOrders_ByProfitMoney и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney одновременно, что в конечном итоге и позволяло изначально крайне неустойчивые (сливные) сеты при бэквард тестировании, сделать прибыльными. Однако полученный сет, как Вы уже успели заметить :) , является крайне агресивным и рискованным, длинна сетки всего лишь 164 пункта, говорит сама за себя. Поэтому я бы крайне не рекомендовал его сразу кидать на реал, тем более в моновалютной системе торговли. Предлагаю пока понаблюдать, как сет будет себя вести в дальнейшем...
#6240

Добрый день, Коллеги!

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль
2 это разгон - прибыль 50-100% в месяц (без реинвеста) с риском слива - цель: разгон депозита, с надеждой успеть вывести вложенное, далее реинвест и надежда на светлое будущее))

Хотелось бы услышать и Ваше мнение (т.к. стал замечать очень много последователей 2 моего ответа... ,а первого не очень народ придерживается на форуме в основной массе своей)

ЛайкRoman1402
#6241
kitaro_777, спасибо за развёрнутый ответ.
Trix, касаемо 1 варианта, просто у основной массы людей нет большого капитала средств для ежемесячного снятия хорошей суммы прибыли от небольшого процента.
Учитывая славянский менталитет(на примере меня), большая часть людей хотела бы сначала разогнать свой депозит до нормального уровня, при котором уже можно было бы перейти на спокойный режим 1 варианта.
Лайкkitaro_777, Trix
#6242

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль




Добрый день, коллеги

думаю, что выбор стиля торговли (консервативный или агрессивный) как правило зависит от

1. Опыта на Форекс
2. Возраста

т.е. всевозможные тесты с сумасшедшей доходностью (+ реклама разных обучателей и брокеров) смущают новичка, ему начинает мерещиться своя яхта у причала в Средиземном море через год после внесения на депо 100 долларов. Сольет пару раз (собственно этого и добиваются всякие помощники), купит пару бесполезных курсов - тогда начнет понимать, что небольшой процент, капающий регулярно, решит все проблемы. С возрастом тут проще - чем старше человек, тем больше он отходит от экстрима.

Летом я приводил расчет, что 300 долларов стартовых при 10% в месяц сложного процента дает за 4 года однокомнатную квартиру в миллионнике СНГ.

Не нужно забывать и о доходности реального бизнеса - у нас в стране один из самых доходных - выращивание подсолнуха - дает до 60 % годовых (как мне рассказывали знакомые) - и это считается круто - 5 % в месяц и в этот бизнес вкладывают миллиарды.

Допустим, что реальная постоянная доходность на Форекс была бы 100 % годовых - сюда бы лезли большие дядьки с огромными деньгами. Так как таких дядек не наблюдается, то реальная средняя доходность мала, меньше 60-100 % в год. (Обращаю внимание, я говорю про реальную среднюю доходность - я слышал от людей, которым доверяю, истории о заработке 1 000 000 за пару месяцев из 10 000, это исключение, которое только подтверждает правило - тем не менее таких случаев единицы, я слившихся - миллионы и ср. температура все равно 36,6)

Поэтому вариант 1 коллеги Trix - основной, 5-10 % в месяц, из части прибыли, когда она станет достаточной, можно устраивать разгон, по примеру нашего коллеги ma2xno - при депозите 8500 запустить торги, требующие по модели 200 000. Повезло - снял деньги - продолжил разгон - короче разгонять с разогнанных денег.

Мультиторги консервативными несливающими сетами с основными парами и бездолларовыми кроссами сделают нас исключениями. :)


Как то так.
ЛайкSerhio-Shim, dinsv и ещё 21
#6243

Доброго времени суток. Предлагаю Вашему вниманию сеточник. с прямыми руками хорошо работает. set на USD - JPY на депозит 200$ тайминг 5м. Довольно хорошие результаты. За январь 2017г. выдал 5710$ плюса. Платформа MT4.

VR-Setka-A-2017.zip106 скач.
VR_Setka_2017_200-M5_USD-JPY.set99 скач.

Изменено 29 октября, 2017 пользователем Foxi

ЛайкLoquito, lexa29
#6244

на депозит 200$ тайминг 5м. Довольно хорошие результаты. За январь 2017г. выдал 5000$


2500% в месяц ? Круто!
#6245

Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив. через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать. Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо. У insta ***.** У Alpy ***.***. Надо 0 добавить. в параметрах.

Изменено 29 октября, 2017 пользователем Foxi

#6246


Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив. через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать. Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо.


Успехов!

------


Добрый день, Коллеги!

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль
2 это разгон - прибыль 50-100% в месяц (без реинвеста) с риском слива - цель: разгон депозита, с надеждой успеть вывести вложенное, далее реинвест и надежда на светлое будущее))

Хотелось бы услышать и Ваше мнение (т.к. стал замечать очень много последователей 2 моего ответа... ,а первого не очень народ придерживается на форуме в основной массе своей)


я не уверен, что такая постановка вопроса правильная.
на самом деле рентабельность в %% в месяц зависит от ежемесячной массы прибыли, стартового депо, между моно и мультиторгами может отличаться в разы - в общем, рентабельность в %% крайне условные цифры.
у меня начат, но еще очень далёк от завершения пост об идеях стартового и рабочего депо для мультиторгов.
и это очень сложный вопрос.

Надо разрабатывать как можно лучшие сеты для моно и мультиторгов.
Если работать последовательно и серьезно, то может оказаться, что 25% в месяц окажется консервативом. :)
Продолжаем работать - а цифры рентабельности увидим потом.
Пытаться их угадывать сейчас смысла не вижу - только как ориентиры...

-----

Роботест eurusd+gpbusd 9 месяцев, + 148,8% - в среднем +16,5% в месяц.
Кстати, очень даже консервативно, так как мульт всего 1.4+.
Спойлер


http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-tradelikeaproru/2263279

Но начала ноября обещает быть очень стрёмным - по хорошему надо было прошедшую и следующую неделю не торговать совсем.
События очень сложные в Каталонии в Испании, объявление будущего главы ФРС, занос в Конгресс ключевой налоговой реформы Трампа, несколько ставок ключевых центробанков (включая ФОМС) - слишком много рисков, такое мартинами лучше пропускать.
И я не уверен, что Роботест ноябрь с гипотетическим трендом бакса переживет.

Изменено 29 октября, 2017 пользователем Старик

ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 1
#6247

Цитата: Foxi от Сегодня в 06:37:54 pm
Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив.
через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать.
Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо.

Успехов!



Я тоже желаю новому боту и ботоводу успехов!
Поставил в ТДС-2 1 000 000 (миллион) депозит, все равно в сентябре 2017 года все слил.
А 200 баксов слил через 2 дня, и 500 баксов слил через 3 дня.
В общем мягко говоря я не скажу, что это крутая разработка для нашего топика и форума. Хотя как для кого

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Старик

ЛайкСтарик
#6248

Коллеги,

прошу откликнуться тех, кто тестирует в метатрейдере, котировки берет с Дукаса программой Tick Downloader и потом конвертирует скриптом CSV2FXT. У Вас после перехода на 1090 все работает как раньше? У меня что-то заломалось, не могу понять ноги проблемы. Скрипт создает почему то ******_m1440_0.fxt вместо ******_m1_0.fxt, при запуске в тестере следует долгая пауза, в течении которой создается *******_m1_0.fxt, потом идет тестирование, в отчете тестер качество моделирования пишет 25 %. Никто не сталкивался?

------ Дополнено

Почти разобрался. При запуске CSV2FXT таймфрейм графика должен быть М1, тогда все нормально. Что-то я этот момент проглядел. Осталась еще одна непонятка, причем на разных парах одно и то-же. С Дукаса выкачал котировки до вчера (01.03.2015 - 29.10.2017), а fxt файл включает только до 21.07.2017, так пишет тестировщик (2017.10.30 04:35:52.366 TestGenerator: symbol AUDCHF_m period 1 model 0 from 2015.03.02 to 2017.07.21). Есть информация у кого-нибудь - почему?


Изменено 30 октября, 2017 пользователем Oleg Snegov

ЛайкСтарик
#6249

Тест сета тройки mt_07 в TDS-2.

Спред: плавающий.
Котировки: дукаскопи.
Начальный депозит: 30к$.

Объединенный результат всех трех пар:

Спойлер



Эквити:
Спойлер



Итог: +130% за 10 месяцев (13% в месяц), максимальная просадка: 50% (считаем от начального депо).

Тесты по каждой паре во вложении.

Desktop.rar64 скач.

Изменено 31 октября, 2017 пользователем xNorDx

Лайкdeuvskiy, BaBaiKa и ещё 18
#6250

Но на самом деле, не превратив длительный нелинейный онлайн эксперимент в комплексное исследование, вы всё время эксперимента будете просто бесполезно прожигать жизнь.....
В нашем топике также можно, например, задумывая какой-то длительный сложный онлайн эксперимент, еще до его начала написать о своих намерениях и предложить коллегам дать предложения о том как эксперимент лучше организовать на общее благо.Уверен, что хотя бы 1-2 дельных предложения поступили бы и вы смогли бы повысить отдачу от проводимого эксперимента.


Коллеги, день добрый!
И так ради пользы всех и ради наживы с перспективе :o) задумал очередной эксперимент )))
Сет у меня дома (а я сейчас на работе) - поэтому прям сейчас его не прилеплю к посту, но смысл я его описать попробую (позже выложу).

Смысл таков - шаг постепенно возрастает, ТП в %% уменьшается с каждым шагом, покрывает около 1000 пунктов на испр: 60000 (40000-ошибся) депо, при депо 100000 денег не сливает даже на GBPJPY за 2 последних года (правда просадка большая больше 80 000), на остальных парах не открывает даже максимальное колено за 2 года.

И так хочу запустить эксперимент и посмотреть целесообразность применения данного сета, варианты следующие:
1. запуск только на тех парах, где не открывались за последние пару лет выше 9-го колена - с меньшим начальным депо и запретом в настройках открывать старшие колени
2. запуск на всех парах, с большим начальным депо... 40000 или даже 100 0000
3. запуск не знаю на скольких парах, с участием помощника, с целью уменьшения начального депо

жду ваших предложений, потом выберу, запустить думаю с ноября, сет или модель прилеплю вечером

прикладываю модель - четь ошибся в описании - на открытие 11-го колена надо 60-65к депо, депо 100к покрывает 1100 пунктов

EA_-_Setka_v1.43+_002-100k-11х1000-1100sl.xlsx72 скач.

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Trix

Лайкchinchi19, Roman1402 и ещё 2
#6251

Добрый день, Коллеги

AUDCHF одна из пар, стоящих у меня на реале. Доработал свой сет до 1.43, кроме того появился интересный сет от коллеги Vasia. Провел тестирование на котировках Дукас в Метатрейдере, прошу коллегу chincha прогнать эти 4 сета за 2015-2017 годы - в файле AUDCHF.xlsx есть данные по периодам и настройкам.

Спойлер

ToChinch.zip71 скач.

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Oleg Snegov

ЛайкMaxviolet, junik7 и ещё 6
#6252

И так хочу запустить эксперимент и посмотреть целесообразность применения данного сета, варианты следующие:


и так модельку прикрепил, вот такие варианты я думаю ставить:
1. все пары на депо 100 000
2. на депо 30 000, все пары, кроме usdjpy, gbpusd, euraud, gbpjpy
3. на депо 30 000 все пары, но с применение помощника (еще не решил с какими настройками, пока думаю включение с 7 колена)

добавлено: вот такой вариант еще наверно надо - на депо 15 000, все пары, кроме usdjpy, gbpusd, euraud, gbpjpy + помощник

если никого больше не интересует какое-то сравнение, то запущу так, если кому-то интересно еще что-то напишите, рассмотрим необходимость одновременного старта (чтоб сравнение было нормальное)

Изменено 31 октября, 2017 пользователем Trix

ЛайкMaxviolet, kitaro_777
#6253


Тест сета тройки mt_07 в TDS-2.

Спойлер

Спред: плавающий.
Котировки: дукаскопи.
Начальный депозит: 30к$.

Объединенный результат всех трех пар:

Спойлер



Эквити:
Спойлер



Итог: +130% за 10 месяцев (13% в месяц), максимальная просадка: 50% (считаем от начального депо).

Тесты по каждой паре во вложении.

Благодарю уважаемого коллегу xNorDx за выполненный тест.
я думаю, что ретесты сетов в TDS2, как у нас тут принято, надо выполнять хотя бы для внешней перепроверки авторских сетов.

Однако надо особо отметить, что ретесты надо выполнять предельно тщательно и ретесты должны не искажать авторские идеи, а для начала их хотя бы соблюдать.
Иначе ретесты будут иметь деструктивных характер, искажать реальное состояние дел и тормозить внедрение приемлемых сетов.
И просто нас дезориентировать.

По данному ретесту у меня следующие комментарии:
1) Изначально предполагалось, что в тесте коллегой xNorDx использовались устаревшие, ныне не применяемые, сеты - потому что ссылка в его посте ведёт на ранее выкладывавшиеся сеты.
Текущие сеты мт_07 выложены мной в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378982 двумя месяцами позже.
Но коллега заверяет, что сеты у него текущие и я верю, так как давно знаю человека - тем более что в данном конкретном случае это не особо и важно.
Так что можно принять тест коллеги как пример попытки ретеста мультиторгов тройкой в тестере стратегий с сведением результатов в ЕА Аналайзер.

Но попытку ретеста мультиторгов в тестере стратегий всё же стоит рассмотреть внимательней: для целей минимального анализа что вообще возможно в этом направлении - и как хоть что-то можно/нужно сделать лучше.
Надо попытаться понять насколько такие ретесты мультиторгов в тестере стратегий реалистичны и какова хотя бы условно корректная методология таких ретестов.

2) в точности повторить мои тестовые онлайн торги вы, скорее всего, не сможете - так как, возможно, просто не соберёте всех использовавшихся мной сетов и сейчас не сможете корректно их вытестить.
У меня на мт_07 примерно 400% за год (~100% в квартал):
- расчетный стартовый/общий депо 20к на 3 пары (рабочий депо до ~30k),
- баланс счета на момент установки тройки ~60k, баланс сейчас ~140к
- прибыль от тройки ~80к за примерно год и
- ни одного стопа.
Ежемесячная прибыль 6000-7000 с трех пар, проверялось помесячно - что немало, это очень хорошая масса прибыли для любого мартина с лотами уровня 0.01-0.02 и мультом лишь 1.5+.

Но за прошедший год на каждой из пар тройки, по мере развития бота, в разное время минимум 3 раза менялись сеты.
И сеты менялись не из-за добавки параметров, а именно потому что менялись настройки сеток и торгов.
Возможно, все эти сеты и выложены мною в топике - я свои рабочие сеты от вас не прячу.
Но я очень сомневаюсь, что кто-то в состоянии разыскать все эти сеты в топике и, с учетом дат их создания и применения, с точностью до дня сможет примерно повторить мои торги онлайн в своем тестере стратегий.
В общем, даже с учетом одного стопа в ретесте xNorDx, которого у меня не было онлайн, как коллега в ретесте получил до вдвое меньшую чем была у меня онлайн прибыль, у меня даже внятных предположений нет.
Возможно, неверный стоп или что-то с котирами, а может "парадокс оптимальности", а может всё вместе - но точно не известно.

3) вопрос стопов в мультиторгах и тестах я предполагал детальнее рассмотреть в готовящемся посте о принципах стартового и рабочего депо в мультиторгах.
Вопрос стопов не такой простой вопрос - требуется понимание что делаешь и обязательно умение пользоваться моделью.
В тестах/торгах тяжелый сеточный стоп должен вычисляться и выставляться безупречно - иначе:
- будешь получать ложное срабатывание стопов где их быть не должно или завышенные стопы и, как результат,
- грубое искажение результатов тестирования
- с последующими часто ложными выводами.
И, в итоге, результат, прямо противоположный целям теста/ретеста: выбраковку хороших сетов и вариантов торгов - или продвижение плохих.

В торгах онлайн, в зависимости от того вы расторговываете меньший стартовый депо или уже наторговали больший рабочий депо, могут применяться как стоп в деньгах, так и стоп в %% от баланса счёта.
Согласно идее стопа в деньгах и %%:
- точные стопы в деньгах применяются в условии ограниченного депо
- а стопы в %% могут применяться на рабочем+ депо и, при достаточной подушке прибыли, в экстренных ситуациях позволять открывать на колено больше, чем по минимуму дозволено (например, 16 колено в расчетно 15 коленной сетке).
Поэтому надо очень хорошо моделировать/считать и полностью понимать какой стоп в каких торгах вам применять оптимально!
Стопы в мультиторгах тоже надо планировать: для разных сумм депо, от стартового до рабочего+ - стопы по виду и размеру надо вычислять отдельно для каждой пары.
Планирование/оптимизацию стопов мы пока не обсуждали, думал позже - но это тоже очень серьезный, даже критично важный вопрос организации торгов и адекватных тестов.

В тестере стратегий мт4 вы не можете промоделировать мультиторги в принципе - даже с использованием TDS2!
Не можете от слов никак и никогда, а также от слова вообще.
Если в сетах применяется стоп в %% от баланса счёта, то в тестере на одной паре в моменте вы никогда не будете иметь баланса мультиторгов на тот же момент - и ваш стоп в тестере стратегий никогда не будет таким же, как в мультиторгах онлайн.
В тестере стратегий вы никогда не сможете "занять" деньги на залог у других пар мультиторгов и пережить большую просадку.
В тестере стратегий нет и никогда не будет бонусов ДЦ, используемых трейдерами для повышения устойчивости и прибыльности торгов в реале.
Тестер стратегий мт4 это не более чем плоское черно-белое кино об объемной многоцветной реальности.

И, значит, в тестере стратегий мт4 в моменте максимального растяжения сетки, тем более при срабатывании стопа, у вас будет своя чисто тестерная версия торгов, далеко не всегда совпадающая и чаще худшая реальности в онлайн.
И даже в случае набора тестов, обработанных в ЕА Аналайзер, вы получите лишь один из вариантов гипотетического развития событий - который может отличаться от торгов онлайн вплоть до зеркального несовпадения.
Это не радует - но таковы ограничения тестера мт4, тестирующего не более 1 пары, и сложных многофакторных математики и методологии торгов сетками.

Выставление вменяемых стопов и вычисление необходимого депо для тестов в тестере мт4 невозможно без использования модели!
Ну а так как если стоп кривой, то любой тест можно выкинуть в мусорку не глядя, то тестирование в тестере мт4 серьезных сеток без использования модели бессмысленно априори.
Всё предельно жестко: модель не рекомендация - модель обязательна для вычислений депо и стопа для всех сетов любых пар для тестера стратегий.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Здесь у нас отличный анализатор тестов и загрузчик сетов в модель от коллеги Drew - используем. l-)

Те, кто потрудился изучить проект, в теме, а для новичков кратко повторю как вычислять депо и стоп - в т.ч. для тестера стратегий.
В модель вводится сет в части настроек сетки, а также финансовые параметры счета и пары - цена пипса (для 4-хзнака), комиссия и залог на ордер в 1 лот торгуемой пары для плеча счёта как у вас.
После этого подбираете депо такой, чтобы покрывал полное развертывание сетки (все колени) плюс Х пипсов заступа цена за наибольший ордер сетки.
Минимальный Стоп в деньгах, соответственно, меньше депо - но обычно больший, чем депо минус залог на открытие всех ордеров сетки.
Цифры-ориентиры в посте про бонусы мною приводились - при плече 500 на покрытие просадки (т.е. стоп) доступно до 95% депо.
Ну, кто регулярно работает с моделью, науку вычисления депо и стопа освоил.

Вычисленный таким образом стоп в деньгах, для каждого сета/пары/счета отдельно, привносит минимальную вменяемость в тесты в тестере стратегий - по крайней мере уменьшается количество ложных срабатываний стопа против торгов/тестов онлайн.
На самом деле такой стоп в деньгах это реально минимум внятности - а аналоги стопа в %% в мультиторгах, бонусов и взаимного кредитования пар в тестере стратегий просто абсолютно недостижимы.
Даже любимое мной эпизодическое увеличение стопа на 50% прибыли от торгов в тестере стратегий тоже невозможно.
Но вычисленный в модели фиксированный стоп хоть как-то, хоть частично позволяет избежать просто вообще хаотических тестов в тестере мт4 со стопами "с потолка" - тестов де-факто бессмысленных и априори дискредитирующих почти любые сеты.

стопов в каких-то торгах/тестах мартинами на малых депо может не быть совсем.
Но абсолютно критично важно понимать, что если стопы в тестах/торгах есть, то они должны быть вычислены в модели и очень внимательно отслеживаться.
А уж в тестере стратегий к обоснованности и адекватности стопов в тестах предъявляются максимальные требования.
Потому что тесты с не обоснованными стопами приносят только вред, дезориентируя людей и дискредитируя сеты.


Надеюсь, этот внеплановый разбор внеплановой попытки ретеста мультиторгов в тестере стратегий будет полезен нам в дальнейшем. :)


P.S. Надеюсь, все помнят, что в тестере стратегий сеты надо тестировать на OpenFirstOrderTF и использовать FinalGridDate.
И что если сеты со стопами, то стартовать тест лучше на двойном расчетном/модельном депо, чтобы тест не прерывался если стоп случится быстро.


P.P.S. Думаю, что мне следует внести ясность и по вопросу единственного стопа непонятной этимологии, имевшем место в ретесте коллеги xNorDx.
В ретесте в тестере стратегий единственный стоп был на gbpusd 18 апреля 2017 года.

У меня в онлайн тестах круглосуточно тестируется 7 (семь) разных сетов фунтодоллара - в роботесте, на сервере для тестов и в реале.
Сеты очень разные - мульты от 1.4 до 1.8 и вообще полный набор отличий. И сеты за год обновлялись 2-3 раза.
Насколько помню, в 2017 у меня был лишь 1 стоп на aptu-подобном сете в другое время - но это спецсеты со стопами коротких сеток с мультом 1.8+, там 1-2 стопа в год заложено в идеологию сетов.
На остальных 6 (шести) тестируемых мною сетах gbpusd в 2017 году в тестах и торгах онлайн стопов не было точно.
На мт_07 с момента появления тройки в конце октября 2016, то есть за 12 месяцев, стопов тоже не было на всех парах точно.

Ниже привожу случайно сохранившиеся у меня скрины успешного прохождения "стопа xNorDx" моими разными сетами gbpusd в тестах онлайн.
мт_05, 1.8+


мт_01, 1.4+


Спойлер


Скрин из Роботеста делать не буду - у вас есть мониторинг без стопов, зачем к нему скрины.

По большому счёту, 1 стоп на тройке в год ни разу не проблема - вполне рабочая ситуация, стопы есть, надо быть готовым.
И как бы пофиг, что у кого-то в тестере стоп - тем более стоп лишь тестерно гипотетический, не подтвержденный 6 разными тестами онлайн.

Но пост я решил выписать, чтобы:
1) лишний раз напомнить всем азы качественного тестирования в нашем качественном проекте.
Тесты хрен знает с каким депо и хрен знает каким стопом - тупо не тест вообще, сразу в мусорку.
Это минимальный стандарт подготовки к тестам, ниже которого любые тесты будут считаться недействительными.

2) подтвердить, что стопов в тестах и торгах онлайн в 2017 не было во всех 6 из 6 сетах фунта с мультом ниже 1.8+
Это не означает, что в будущих сетах в будущих тестах не может быть стопов в 2017 году - конечно, такое возможно.
Возможно, что используемые сейчас сеты нарываются даже на правильно высчитанные стопы в предыдущие годы.
Но это означает, что все имеющиеся на сейчас сеты того же фунта сейчас торгуют хорошо.
И это далеко не предел - имеющиеся сеты надо оптимизировать по прибыльности и просадке, на руках пока лишь прототипы.
Сет eurjpy показывает, что оптимальные сеты могут торговаться поразительно эффективно - как на скрине ниже.
Спойлер


И надо настойчиво продолжать искать лучшие варианты имеющихся и новых сетов, более устойчивые и более прибыльные.

Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Старик

Лайкbll, АртурПро и ещё 13
#6254
Старик, прежде чем отвечать на мой пост ниже, хотел чтобы ты учитывал, то - что я весь этот диалог веду не ради того, чтобы просто поспорить и доказать что "сет сливает", а ради того, чтоб придти к какому-то общему пониманию и начать прибыльные торги этой же тройкой. После этого теста в планах начать тестировать и недалекие события 2016 года, возможно как-то изменив сет для тестов, на основе твоих ответов. Или даже изменив сам сет, ведь как ты понимаешь тренды в 2016 году были не столь огромными и повториться они могут запросто, потому хотелось бы, чтобы мы были готовы даже к таким событиям.

В тестере стратегий мт4 вы не можете промоделировать мультиторги в принципе - даже с использованием TDS2.
Если в сетах применяется стоп в %% от баланса счёта, то в тестере на одной паре вы в моменте никогда не будете иметь баланса мультиторгов на тот же момент - и ваш стоп в тестере никогда не будет таким же, как в мультиторгах онлайн.




В мультиторгах вы будете постоянно выводить депо, например как говорили - раз в месяц, а значит баланс почти всегда будет равен начальному.

В период просадки которая длиться около 5-10 дней, значительная прибыль от других пар не накопится. Ее не будет достаточно для покрытия большего количества пунктов. Поэтому опять же я считаю даже одиночный тест вполне разумен.

Еще возможен такой вариант, что стоп сработает спустя неделю после начала торгов/вывод всей прибыли, почему это не нужно учитывать нам? В этом случае стоп нужно считать как раз от начального депо, т.е без учета накопленного профита

В конце концов нужно ведь нам на что-то ориентироваться. А тест нам показал то, что будет в случае срабатывания стопа.

-------

И да, доходность помесячная у нас почти совпала. Общая доходность отличается из-за стопа. А средняя ежемесячная доходность без учета стопа (6000 среднее на 30к) - 20%, и это я считаю вполне неплохой результат за месяц.

Спойлер



-------

Да и к тому же, на демо счете спред и исполнение в какой-то момент могли быть более лучше чем на самом тесте в ТДС, в итоге ордера отличались на пару пунктов, и не хватило нескольких пунктов для закрытия - по этой причине сработал стоп.

Многие торгуют на робофорекс, где спред начинается от 2 пунктов фиксированный, и вероятно даже там получить такие отклонения в пару пунктов.

--------

Согласен что 2016 год был связан с событиями брехита, но даже учитывая что они были, нужно ведь нам как-то было торговать в тот год (и помнить что такие тренды еще могут повториться), да с малой прибылью из-за возможных стопов, но закрывать глаза на такие события тоже не хочу.

Вот с такими результатами у меня отработало тот период в октябре 2016, депо 300к, сет с мт_07
Спойлер

Изменено 1 ноября, 2017 пользователем xNorDx

ЛайкСтарик, VladimirM и ещё 2
« Первая248249250251252253Далее »Последняя страница
Страница 250 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025