[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советникforex setka traderфорексexpert advisorтрейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая241242243244245246Далее »Последняя страница
Страница 243 из 786
#6055

Уважаемый джокер, помогите разобраться с еврофунтом, почему у вас не закрылись сделки на новости по фунту сегодня? хотя на 7-8 колене должно было быть закрытие сетки. Возможно это на демке не было шпильки вверх где сетка благополучно бы закрылась?


В чем разбираться ? Это тестовые мониторинги для оценки принципиальной возможности такой торговли с агрессивным ММ. Шпилька и спред не дали возможности закрыть сетку по ТР, а демо-счет и тестирование не подразумевает закрытие сетки руками в Б/У или с каким-либо прифитом - или ТР или стопаут. Старик на предыдущей странице детально (!) описал логику торговли парами с GBP на реальных деньгах.
ЛайкTrix, maxand и ещё 1
#6056

Добрый вечер! Вопрос к разработчикам этого чуда бота)
Так как сам в программировании полный 0, прошу особо не наезжать)
В общем: Возможно ли в него прописать
что бы он сетку ордеров закрывал с учетом предпоследнего ордера
а последний просто переводил в бу. ???

2017-09-14_20-58-49.png

#6057
Спойлер


Добрый вечер! Вопрос к разработчикам этого чуда бота)
Так как сам в программировании полный 0, прошу особо не наезжать)
В общем: Возможно ли в него прописать
что бы он сетку ордеров закрывал с учетом предпоследнего ордера
а последний просто переводил в бу. ???

да какие проблемы ?.. конечно перепишем.. :-b
потому что Старику, нужно хорошенько выспаться, составить перечень изменений для Qj, тот справится со своими вопросами, и они посовещаются, как все это лучше переписать.. а уже после всего этого и перепишут.. только Ваше предложение 1568-е по счету.. готовы немного подождать ?.. :!!

Изменено 14 сентября, 2017 пользователем maxand

Лайкva40pud, Maxviolet и ещё 1
#6058

Спасибо! будем ждать. :)

#6059


Сетка закрылась с небольшим минусом


/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

На скрине видно, что сетка закрыта не по ТР. Но почему - неизвестно.
Кстати, в Робофорекс днем вроде был какой-то длительный сбой с работой с ордерами.
В общем, без сета, логов бота и терминала говорить не о чем.

-----------

коллега jocker, вы бы всё таки перепроверили настройки фильтров спрэда и волатильности.
Так же не лишне было бы выполнить сравнительные тесты работы с вашими сетами версий 1.41 и 1.39 и, при совпадении, перейти на 1.41.
Рыночек швыряет, начало традиционно буйной осени и максимально отмобилизоваться лишним не будет.

-----------

Кардинальных отличий между тестами с фиксированным и динамическим спредом нет, но картина все таки разная.


Отлично выполненный сравнительный тест! =d>

Но я бы учитывал, что именно для "тяжелой" пары eurusd не характерны мощные новостные импульсы и именно поэтому разница в тестах со спрэдом и без минимальна.
Вторая причина минимальной разницы в тестах, возможно, неверная настройка фильтров спрэда и волатильности.
Я бы для этой пары задал бы MaxSpread=4 и MaxSpreadStopTradingTimining=45, а VolCandleMaxSize=10-12.
Как по мне, настройки фильтра волатильности занижены, а вот фильтр спрэда надо сделать более чувствительным и более адекватным по паузе по отношению к свече.

В зависимости от того, что будет в пока не известном по сроку техническом релизе, возможно, надо будет выборочно повторить ваш контрольный тест для сравнения работы 1.43 и релиза в части работы безиндикаторного входа.

----------


Подскажите пжл при торговле двумя парами на одном счету EURUSD и AUDJPY, USDYPY и AUD NZD .
А с чем нормально сочетаться GBRUSD ?


Коллега, у вы изучили кроссы AUDJPY и AUDNZD и у вас есть конкретно для них хорошие сеты?
Или вы какие-то иные сеты решили просто поставить на эти кроссы?
я чего спрашиваю: я их не изучал и пока не торгую - так как нет ни сетов, ни понимания.
А вы вот решили взять и уйти в отрыв...
Волнуюсь подготовили ли вы этот отрыв. :)

-----------


Один вопрос, я кроме ограничения на максимальное количество ордеров ничего важного не упускаю?


а минимальный ордер там точно 0.01?

------------


-сетки со стопами, потенциально несливающие, на которые, до некоторого времени не сильно обращали внимание;
-агрессивные сетки, с короткой длиной сетки и высоким мультом (пример: в ветке Старик показывал тесты cчета 4пар -
audusd+usdjpy+eurusd+gbpusdс мультом 1.8);


Несливающие сетки со стопами де-факто произведение искусства, делающиеся чуть ли не вручную.
На сейчас в топике таких 1 (одна), финализированная 777Aleksey777 - и она только что выдержала строгое параллельное тестирование коллеги chinch19.
И внимание на них очень даже обращено - просто их разработка крайне трудоемкий процесс и для них надо больше прототипов, чем единственный давний сет aptu для eurusd только, затертый уже до дыр.

Возможно дело сдвинется, когда мы займёмся изучением свойств 3-х уровневых сеток, применяя фичу коллеги va40pud, созданную заново в лучшей реализации коллегой Drew.
Лучшие из сложных многоуровневых сеток, которых практически невозможно выоптить, могут иметь столь высокую стабильную проходимость, что их укороченные версии могут стать прототипами несливаемых сеток со стопами.
И не исключено, что тогда процесс создания бесценных несливающих сеток со стопами, может быть, удастся поставить на какой-то конвейер.
По крайней мере, мы поймем/выработаем технологию создания несливающих сеток с программируемыми нами свойствами.

А вот отмеченный вами набор агрессивных aptu-подобных сетов с mt_05 с мультами 1.8+ я бы к торгам пока не рекомендовал.
У меня в них 4 стопа - 2 в апреле-мае и 2 в последние дни.
И пока/теперь эти тестовые торги убыточны - не успевают они отбивать стопы, а не то что создавать запас прибыли.
Возможно, если 3 из 4-х сетов попробовать вытестировать до состояния несливающих сеток со стопами, то всё и наладилось бы.
Но мне некогда, а сетками такого типа пока активно и целенаправленно интересовался только мой единомышленник в этой теме коллега 777Aleksey777.

-----------


Спойлер

Ну вы знаете мою тягу к минимизации депозита))) все еще эти мысли продолжаются в моей голове .
к помошнику modail у меня пока двоякое отношение:
минусы:
- он режет прибыль (да существенно, если мы рассматриваем последние колени)
- да он отодвигает время закрытие сетки (и сетка может зависать дольше - пробывал это на другом счете и другой паре - не сильно остался доволен)
- и вообще я в нем еще до конца не разобрался ((
- когда он срабатывает - вообще не понятно, что с сеткой, т.к. обрезаны некоторые лоты
плюсы:
- он существенно снижает лотность и уменьшает просадку
- он делает так, как я руками, когда пытаюсь закрыть сетку, которая мне не нравиться как развернулась ))
- он позволяет сделать более агрессивными торги - вот именно я это пытаюсь выжать из этого эксперимента (уменьшить размер депо)


Не, что там у вас в голове мне не видно - мне важно, что она есть и работает. :)
Хотя, конечно, ваш эксперимент мне бы в голову не пришёл!... :d
Прошел бы мимо...

В принципе, к вашему эксперименту я отношусь положительно именно из принципа - стоит перещупать всё.
И я даже не буду живописать тот кошмар в торгах, что вы у себя устроили.
Отмечу лишь, что к торгам нашим ботом и тесту данного перспективного сета и подхода к торгам укороченным сетом это отношения почти не имеет.

Но есть одно действительно важное но.
Если вы уже надумали на деньгах учинить такой многомесячный эксперимент, то просто преступно не стартовать рядом на демке контрольный тест нашего бота и этого же сета без разруливателя.
Это норма выполнения исследований и тестов - эталонный контрольный тест для объективного сравнения результатов и выявления отличий и их величин.

Без параллельного контрольного теста онлайн через много месяцев ваш эксперимент не даст и 1/3 важной и полезной информации, которую мог бы дать.
Ну получите вы какие-то цифры и что?
Их нельзя повторить даже в тестере и они в будущем не гарантируют ничего.
Потому что как бы в будущем работал наш бот, мы понимаем - а что в будущем параллельно с нашим ботом сотворит разруливатель, х.з.

Нужен эталон.
Эталон покажет сколько вы теряете на разруливании того, что и нафиг разруливать разруливателем не нужно было.
Эталон покажет насколько хуже/реже/дольше закрываются разруливаемые сетки против эталона и не зависают ли они без смысла.
Если ваш тест сольется, эталон покажет действительно ли слив был неизбежен или вы слились лишь потому, что разруливателем влезли в торгах туда, куда категорически не надо было лезть.
Если бы слился эталон, то ваш тест показал бы это просто был убойный рынок - или разруливание помогло/вытянуло.
Без эталонного параллельного теста без разруливателя, только из одного вашего теста с разруливателем, из имеющего важное значение вы не узнаете ничего!!

Ну а что касается самого эксперимента...
Дешевая сетка не означает заведомо хорошая сетка. Дешевое хорошим редко бывает - и к сеткам это относится тоже.
Минимальный депо не означает оптимальный депо. Оптимальный тот, который дает больше денег при устраивающих рисках.
Минимальность депо не может быть единственной целью - хотя минимизация депо реальная и важная задача.

Ну и что касается моего сета eurjpy.
Да, его вроде можно рассматривать как прототип укороченной сетки со стопом на в разы меньшем расчетного депо.
То есть прототип несливаемой сетки другого типа - не простой "силовой", а на оптимальной геометрии.
Но если мы уже и это понимаем, то надо ж додумывать до конца!
Повышение лотности/мульта высокоустойчивой сетки ничуть не ухудшит её закрываемость, но радикально повысит прибыльность!
Ну а если еще, вслед за большим стартовым мультом, повысить и агрессивность роста лотов, как в модели в посте о бонусах, то с одновременным резким ростом прибыли улучшится и закрываемость!!

То, что сет исходно намекает, что его можно обрезать на пару колен и торговать на 1/3 депо, очень хорошо.
Но если теоретически можно зарабатывать в разы больше, улучшив еще и закрываемость - это намного лучше!
И все потому, что минимальный депо не означает оптимальный депо...
Оптимальный депо может оказаться большим раза в 2...

Нельзя просто брать и ставить сет.
Надо изучать все варианты как заработать. :)

----------------


Спойлер


Добрый вечер! Вопрос к разработчикам этого чуда бота)
Так как сам в программировании полный 0, прошу особо не наезжать)
В общем: Возможно ли в него прописать
что бы он сетку ордеров закрывал с учетом предпоследнего ордера
а последний просто переводил в бу. ???

да какие проблемы ?.. конечно перепишем.. :-b
потому что Старику, нужно хорошенько выспаться, составить перечень изменений для Qj, тот справится со своими вопросами, и они посовещаются, как все это лучше переписать.. а уже после всего этого и перепишут..
только Ваше предложение 1568-е по счету.. готовы немного подождать ?.. :!!

Ну вообще-то да!... :d
И торможение пока явное.

Но хуже другое - мне непонятно это зачем.
Ничего воодушевляющего в этом предложении я не выявил.
Не вижу смысла - да и история этого не нового приема негативна.

Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Старик

ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 10
#6060

Ну вообще-то да!... 
И торможение пока явное.

Но хуже другое - мне непонятно это зачем.
Ничего воодушевляющего в этом предложении я не выявил.
Не вижу смысла - да и история этого не нового приема негативна.
***********************************************************
Жаль что вы не видите в этом ничего привлекательного. :(
Я не чего конечно не могу сказать за эти,что уже модифицированные сетки
но вот наблюдая за работай этой ( Forex_Grid_M6TLP )
много раз наблюдал как сетка закрылась а цена продолжает дальше валится.
Суть в чем: имея такой алгоритм не плохая идет разгрузка на депозит.
лот хороший остается,так как естественно он самый крупный.
Тем самым когда следующая сетка строится то та оставшаяся сделка
наращивает прибыль.
Ну вы больше в сетках разбираетесь Вам видней.

Пример.png

Изменено 15 сентября, 2017 пользователем ShopinNN

Лайкcakrani, Старик
#6061

Добрый день, Коллеги!

Так что пока экспериментируем... кстати есть еще один эксперимент, тот еще агрессивнее (даже не стал на реал его сажать - демо запустил), сейчас прибыль догоню до 100% выложу на форум



Делюсь вторым экспериментом, критика и дельные советы по улучшению самого сета приветствуются))) (ув. Старик - будет у ужасе, т.к. тут еще больший "кошмар" :o))

Новичкам - крайне не советую повторять это на реале !!!

И так предъистория - данный сет был получен на основе сета ув. carkani (куда пропал вдохновитель?))), при дельных советах ув. коллег Старика и chinch19 - всем большое спасибо!!!

Данный сет стоит у меня на реале, НО не в таком исполнении и не с таким ММ и без добавок сторонних программок, нормально работает с августа, соответственно я переодически вношу туда изменения и улучшения (уже есть мысли куда далее двигаться с ним, но буду раз и Вашим соображениям как изменить его в лучшую сторону).

И так к эксперименту №2 - очередной эксперимент по минимизации стартового депозита + торгуется на всем что движется (30 пар v:) ) - реалу данный эксперимент не доверил - запустил на демо - торги начались 10 августа 2017.

Смотря на другой сет (тот сет уже устарел и изменен на выкладываемый), который тогда стоял у меня на реале, я посмотрел, что открывается в основном 6 колен, ну а это повод для эксперимента - ставлю новый сет, прикидываю минимум депо (6000 решил) и modail начиная с 6 колена - и наблюдаю |3=3

И так за 5 недель - 106 %, конечно же с дикой просадкой. которая в моменте привышала стартовый депо (вчера на скачке фунта была более 7к) - но из-за данного сета, эта просадка практически не возможно на начале торгов - сетка не наберет лотности.

И так сет который стоит выкладываю (спред специально изменил, чтоб новички бездумно не ставили), модель выкладываю.



в тестере бардак и кошмар страшный из-за кучи открытых окон ;)D и жаль нет такого разнообразия торговых инструментов у наших любимых брокеров на центовиках((

и думаю все-таки сольется эксперимент - как только много пар пойдут в разнос - наблюдаем)

3 часа спустя публикации: Ну вот, не успел доехать до работы, как gbpjpy словил стоп в 3000 (честно не помню почему я такой стоп в этом тесте поставил - там и ограничение на 7 колен поставил и наверно заступ как раз за 7 колено примерно на 1 шаг) - наблюдаем дальше, не буду настройки менять b-) (в выложенном сете этих ограничений нет)
На реальном счете с этим сетом слива нет - там ограничения другие.

еще прошло 4 часа: словился стоп в 3000 на gbpusd и просадка остается близкая к 100% от других пар с фунтом - думаю вот вот эксперимент закончится

EA_-_Setka_v1.43+_002-9-14000-900sl1000.xlsx53 скач.
1.43_-_9x14000sl1000-TRIX-20170808.set47 скач.

Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Trix

ЛайкDrew, va40pud и ещё 2
#6062

и жаль нет такого разнообразия торговых инструментов у наших любимых брокеров на центовиках((


Зачем тогда этот эксперимент , которому нет применения?
ЛайкСтарик
#6063


и жаль нет такого разнообразия торговых инструментов у наших любимых брокеров на центовиках((


Зачем тогда этот эксперимент , которому нет применения?

1. друг мне на эту фразу ответит кто-то - "как нет разнообразия - обрати своё внимание вот на этого брокера"
2. вдруг F4y или Robo через месяц введут данные пары для торговли - у меня уже будет чем их торговать (даже смотрим Robo - там фикс спред и плавающий отличаются количеством торговых инструментов, но денег надо чуть более)
3. вдруг я стану миллионером (ну или вы миллионер), ну или просто рисковый парень с лишними 6000-14000 USD - и поставите этот сет не на цент, а на обычные USD
4. ну еще для себя смотрю работу сета в разных ситуациях.
5. скучно мне иногда - а хочется что-то нового попробывать (стратегию, сет, робота)... - демо счета позволяют не рискуя
6. в эксперименте участвуют и пары которые и сейчас доступны на центовиках

можно конечно дождаться когда за тебя всё сделают и ты "применишь", но даже с самым хорошим роботом и сетом можно счет слить, если ты не поймешь как оно работает, в каких ситуациях и ньюансах (например, просто его не выключив на очередном Трампе).
Добавлено: 15-09-2017 09:32:30

Но больше всего продолжает беспокоить фунт.Фунт реально опасный...


Старик, ты прям предсказатель ))
Как там твой сет фунтовый поживает? или ты его остановил?

Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Trix

Лайкcakrani, 4545
#6064

Добрый день!

Цитата: zhab3r от Сентябрь 13, 2017, 06:44:17 pm
Один вопрос, я кроме ограничения на максимальное количество ордеров ничего важного не упускаю?
а минимальный ордер там точно 0.01?


Да, лот 0.01, а вот максимальное количество ордеров 25. Поправочку еще внес т.к. спрэд фиксированный- MaxSpread=0. И стартовал вчера.

Спойлер



Изменено 15 сентября, 2017 пользователем zhab3r

ЛайкTrix, va40pud и ещё 2
#6065

Цитата: Nioin от 2017-09-14, 19:25:59
Сетка закрылась с небольшим минусом

/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах".

На скрине видно, что сетка закрыта не по ТР. Но почему - неизвестно.
Кстати, в Робофорекс днем вроде был какой-то длительный сбой с работой с ордерами.
В общем, без сета, логов бота и терминала говорить не о чем.


Коллега Nioin, я жду от вас запрошенные файлы.
В этой ветке действуют нормальные стандарты взаимодействия пользователей с разработчиками - сообщая о проблеме, вы прилагаете все файлы.
Нам надо знать в чём дело.

-----


Добрый день!

Цитата: zhab3r от Сентябрь 13, 2017, 06:44:17 pm
Один вопрос, я кроме ограничения на максимальное количество ордеров ничего важного не упускаю?
а минимальный ордер там точно 0.01?


Да, лот 0.01, а вот максимальное количество ордеров 25. Поправочку еще внес т.к. спрэд фиксированный- MaxSpread=0. И стартовал вчера.

Спойлер





Это отлично!

2 комментария.

Во-первых, сокращать количество ордеров было не обязательно.
В обычных сетках на 15-16 колен более 20-22 ордеров одновременно на графике не бывает.
Другое дело, что вы разработали совсем другой сет евры, на работу которого будет интересно посмотреть.
Кстати, а чего вы к сету не приложили тест?

Во-вторых, в топике с трудом, но поддерживаются определенные стандартизованные подходы к наименованию файлов и выкладываемых сетов.
Сеты перед выкладыванием принято усушивать, загрузив его в бота на любом демо графике и потом сохранив сет перезаписью с тем же именем. В результате из сета уходят 3/4 дублирующихся строк из тестера и сет становится удобным и понятным для всех.
Что касается оптимального наименования файлов, то читайте /laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616 пункт "Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум".
Ваш усушенный и внятно названный сет прилагаю. :)

-----

Как там твой сет фунтовый поживает? или ты его остановил?


На деньгах я фунта сейчас не торгую - о чем и вас предупреждал.
Пусть успокоится фунт чуток.

Однако сетов фунта у меня на демо несколько (6) и все в торгах.
Агрессивный короткий aptu-подобный сет с мультом 1.8+ норовит принести 2-й стоп подряд и выглядит непригодным.
Еще 5 разных сетов фунта, включая роботест, пока проблем никаких не создали, открыто 11-12 колен из 15-16 и хорошие перспективы успешного закрытия.
Единственный eurgbp с мультом 1.4+ на 15 колене из 16 и выглядит не столь оптимистично, но тоже еще далеко не стоп.

Вообще-то в целом первые сеты 1.43 все нормальные и ведут себя так же внятно, как и в роботесте.

-----


Жаль что вы не видите в этом ничего привлекательного.
Я не чего конечно не могу сказать за эти,что уже модифицированные сетки
но вот наблюдая за работай этой ( Forex_Grid_M6TLP )
много раз наблюдал как сетка закрылась а цена продолжает дальше валится.
Суть в чем: имея такой алгоритм не плохая идет разгрузка на депозит.
лот хороший остается,так как естественно он самый крупный.
Тем самым когда следующая сетка строится то та оставшаяся сделка
наращивает прибыль.
Ну вы больше в сетках разбираетесь Вам видней.


Понимаете, делая предложение, надо оценивать все плюса и минуса.
Те, кто делают предложения, обычно видят только плюсы.
А я и про минуса много знаю.

Во-первых, БУ и даже тралл старшего ордера гарантируют рост проблем с закрытием сетки и даже вероятность получения убытка.
Спойлер


Вот здесь вот внедрение вашего предложения привело бы к потери примерно половины прибыли от полученной.
Плюс еще потери прибыли от де-факто приостановки торгов, когда один старший ордер висит в рынке и не дает открыть новую сетку вместо "почти закрывшейся".
Вы зря думаете, что ваше предложение гарантировано приведет к росту прибыли - это далеко не факт.

Во-вторых, техническая реализация такого предложения хрень еще та.
Вы просто не представляете какие огромные надо внести изменения в бота плюс еще и надо разработать неслабый "блок думанья и деланья" - потому что надо следить и решать что же делать с огромным ордером, шляющимся по графику после закрытия сетки.

В общем, рисунок я ваш сохранил.
Но вопрос это пока реально надцатый - есть большой перечень реально неотложных доработок.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913.set69 скач.

ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 7
#6066

Другое дело, что вы разработали совсем другой сет евры, на работу которого будет интересно посмотреть.
Кстати, а чего вы к сету не приложили тест?



Добрый день всем! Тестирую "подсушенный" и правильно названный сет (автор zhab3r ), который выложил уважаемый СТАРИК. ТДС-2, котировки Дукаса. с 2014-го по дурному, не делая исключения на новый год и политику. Сразу и просьба к тем кто сеты проектирует. Возможности 1.43 бота прекрасно позволяют такие запреты на торговлю планировать. Автор сета мог сразу важные события из торговли исключить., и тестирование стало бы на "жизнь" похоже. Хотя может и по другому посмотреть - как учеба тест сгодится, как разные трудности проходит. В общем, тесты этого сета продолжу в следующем посте, а пока выкладываю с ограничением в 5 файлов. Для анализа уже материал появился.

Сделал интересное наблюдение. Графики (картинки) просмотрены 23 раза. Файлы НТМЛ с основной информацией: как-то, срок теста, прибыльность, просадка, которую можно посмотреть используя в помощь модель, количество открываемых колен, лотность сеток и многое еще чего выкопать можно, к примеру время открытия сделок ЗАГРУЖЕНЫ/ПРОСМОТРЕНЫ и соответственно проанализированы 1 (один) раз. Пишу это не укор смотревшим, а в помощь еще не смотревшим. А вместе оба файла говорят о сете очень многое.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19.htm23 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_1.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_1.htm16 скач.

Изменено 16 сентября, 2017 пользователем chinch19

Лайкva40pud, Trix и ещё 1
#6067

Добрый день! Большое спасибо ув. Старик, ув. chinch19.

В обычных сетках на 15-16 колен более 20-22 ордеров одновременно на графике не бывает.



Я исходил из того, что если некая нештатная ситуация может случиться, то она случается- например в самый неподходящий момент не будет возможности открыть еще один ордер...

Во-вторых, в топике с трудом, но поддерживаются определенные стандартизованные подходы к наименованию файлов и выкладываемых сетов.



Буду исправляться- я за системный подход.

Добрый день всем! Тестирую "подсушенный" и правильно названный сет (автор zhab3r ), который выложил уважаемый СТАРИК. ТДС-2, котировки Дукаса.



Крайне полезные данные. Я тестировал на котировках которые грузятся из целевого аккаунта- качество кажется весьма сомнительным, хотя может это после пятизнака мне так кажется.

PS я пока только осваиваюсь с разнообразием настроек бота, можно сказать тренируюсь, поэтому могу какие то вещи не учесть в сетах.

Вопрос: а как технически осуществляется переход на новый сет? Правильно понимаю, что:
[list type=decimal]
  • запрещаем автооткрытие новых ордеров;

  • ждем закрытия сеток;

  • грузим новый сет;

  • разрешаем автооткрытие новых ордеров?

    • Лайкalexei635, chinchi19
    #6068

    Закончил тестирование сета выложенного Старик, автор zhab3r. Тестировать с депо 10000 оказалось не просто. Все время слив, надо опять начинать с новой даты. Решил дать депо 50000 и посмотреть, сколько этому сету денег надо. По графику видно, что весьма глубокие просадки достаточно частые и в просадке находится подолгу. Если к нему прикрутить СТОП, то получится лесенка в низ. Думаю что сет надо дорабатывать. Автору вдохновения и :-H

    С уважением,

    EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_2.gif
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_2.htm11 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_3.gif
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_zhab3r_-_AlpariNANO-SK-v2_-_20170913_chinch19_3.htm18 скач.

    ЛайкDanilZ, alexei635 и ещё 5
    #6069

    Коллеги, у нас небольшой "внутрисемейный"-внутритопиковый юбилей. :)

    15 сентября 2015 года Qj за свой счет собрал и начал непрерывную эксплуатацию сервера для тестирования нашего бота!
    И вот уже 2 года с несколькими крохотными (до пары часов) перерывами он обеспечивает непрерывное тестирование нашего бота онлайн.
    И именно на этом сервере, для обеспечения стабильных тестов, я разрабатывал сеты, которые сейчас начинают много обещать.

    Сервер за это время несколько раз модифицировался или заменялся на радикально более мощный.
    Сейчас 11 терминалов с 22 графиками/ботами используют 1% процессора - можете представить себе эту мощь.
    Причём дело не только в железе, а и в знаниях, необходимых для создания и управления такими несерийными монстрами.

    Если бы не ответственная и компетентная работа коллеги Qj, этот проект не стал бы реальностью!

    Можете найти какой-нибудь пост Qj и лайкнуть ему за выдающийся вклад в наш общий проект! :) =d>

    Лайкbadsanta, 36R и ещё 68
    #6070


    Коллега, у вы изучили кроссы AUDJPY и AUDNZD и у вас есть конкретно для них хорошие сеты?
    Или вы какие-то иные сеты решили просто поставить на эти кроссы?
    я чего спрашиваю: я их не изучал и пока не торгую - так как нет ни сетов, ни понимания.
    А вы вот решили взять и уйти в отрыв...
    Волнуюсь подготовили ли вы этот отрыв.


    По тестам проходит 2016 и 2017 года. старт 10000.Но ещё думаю поиграться в модели

    EAQj-Setka_v1.43-AUDJPY_12.0102016_10000_+_510000_28%.set45 скач.

    Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Старик

    Лайкdimfx, Trix и ещё 4
    #6071

    Тест сета (EA)(Qj)-Setka v1.43-AUDJPY 12.0102016 10000 + 510000 28% в ТДС-2 с 2016 проходит на депо 10000 с макимальной просадкой 18000.

    Сет показался очень интересным и я прогнал его с депо 50000 с 2010 года. После прогона на графике отчетливо видно, что на титул "несливаемый" сет не тянет. Есть периоды когда стопы срабатывают один за другим, сливая депо, и значительно снижая прибыльность. Очевидно, для меня, что ставить этот сет на реальные деньги очень рискованно. Надо продолжать искать другие настройки, пары. Автору - успехов!

    С уважением,

    Downloads.rar29 скач.

    ЛайкTrix, alexei635 и ещё 2
    #6072

    Сет показался очень интересным и я прогнал его с депо 50000 с 2010 года.
    После прогона на графике отчетливо видно, что на титул "несливаемый" сет не тянет.



    хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
    В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
    В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
    Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
    И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
    Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
    Сольётся?! Непременно!!
    Как минимум, получим просадку больше депо...

    Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...
    Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?!


    Это иеновые - им до где-то 2013 депо нужен вдвое больший.
    Модели/сеты иеновых 2017 для рынка тех лет не годятся из-за других финансовых условий.
    Непрерывный тест с того периода лучше выкинуть, не глядя.
    Понимаете?!
    ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 6
    #6073

    Коллега Nioin, я жду от вас запрошенные файлы.
    В этой ветке действуют нормальные стандарты взаимодействия пользователей с разработчиками - сообщая о проблеме, вы прилагаете все файлы.
    Нам надо знать в чём дело.



    Небольшой минус связан со свопами и комиссией.
    Ниже приведены примеры удачного закрытия сеток:

    123456789.jpg
    123456789456.jpg

    Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Nioin

    #6074
    "Это иеновые - им до где-то 2013 депо нужен вдвое больший.
    Модели/сеты иеновых 2017 для рынка тех лет не годятся из-за других финансовых условий.
    Непрерывный тест с того периода лучше выкинуть, не глядя.
    Понимаете?!"

    Старик! Меня, да думаю не только меня, интересует не факт слива депозита, депо можно и увеличить, а количество и частота срабатывания стопа. Вполне мы можем попасть на ситуацию 2013 года, когда стоп наступал один за другим 7 раз, практически без заработка.

    Депозит в тесте я даю миллион, и пусть бот разгребает движение цены, совершенно не заботясь о депозите. А вот как стоп сработает, нам и надо разбираться. Как разбираться, давайте обсуждать. Вводить для анализа какие-то поправочные коеффициенты
    или каким-то образом проводить анализ. Ведь лестницу ВНИЗ из стопов мы видим... О чем говорит эта лестница? Может её и небыло?

    С уважением,

    Изменено 18 сентября, 2017 пользователем chinch19

    Лайкva40pud
    #6075


    Коллега Nioin, я жду от вас запрошенные файлы.
    В этой ветке действуют нормальные стандарты взаимодействия пользователей с разработчиками - сообщая о проблеме, вы прилагаете все файлы.
    Нам надо знать в чём дело.


    Небольшой минус связан со свопами и комиссией.

    Это неправда. Точнее, вы ошибаетесь.
    У нас не бывает минусовых сеток из-за свопов и комиссий - иначе бы нас как разработчиков надо было вывалять в смоле и перьях и выгнать из деревни.
    Учёт свопов и комиссий был реализован в самом начале разработки.

    Дело абсолютно в другом - в том, что сетка, возможно, из-за подвисания сервера, закрывалась не по ТР одномоментно, а в течение какого-то времени и по весьма разным ценам.
    И часть ордеров у вас, возможно, закрылось по ТР, а часть была позднее закрыта блоком зачистки сетки.
    Вопрос в том почему так хреново в сумме - у нас в тестах и торгах отрицательных сеток нет.
    Даже если учесть, что у вас был низколиквидный кросс nzdjpy с большим спрэдом, цена которого на тиках могла колотится как припадочная - всё равно я хотел бы исследовать в чём дело.

    Но вы, по какой-то не известной мне причине, отказываетесь исполнять вашу часть работы - предоставить разработчикам всю информацию об отрицательной сетке согласно принятым в топике стандартам.
    И строите свои неверные догадки.
    Вместо того, чтобы предоставить нам всю инфу и мы могли проверить это из-за подвисшего сервера или таки в боте надо что-то подправить.
    Коллега, я понимаю, что вы человек со стажем - но давайте работу бота будут анализировать его создатели.
    Просто поверьте - мы знаем о боте и его работе больше. :)

    Вообще-то предположительно схожие ситуации нам знакомы, они не столь редки - одна из них произошла прям сегодня в Роботесте.
    Правильный скрин, на котором всё видно, прикрепляю к посту.
    Когда начал говорить глава Банка Англии Карни, в фунтовых был импульс продаж фунта и цена дошла до уровня ТР - что бот увидел, запомнил и перешёл в режим "закрыть сетку по любому".
    По неизвестной причине сервер ДЦ закрыл 2 наибольших ордера на пипс хуже (и не по ТР), после чего где-то 3 минуты сервер (или VPS) висели и бот не мог принудительно закрыть остаток сетки.
    Когда доступ к счету возобновился, бот продолжил закрытие сетки по текущим ценам - а часть ордеров закрылась по факту второго пришествия цены на ТР.

    Скорей всего, коллега Nioin, на тонком кроссе у вас было то же самое - только цена билась еще хуже и мог резко расшириться спрэд.
    Но перепроверить так ли это я не могу, так как вы говорите загадками. :)

    ----------


    Депозит в тесте я даю миллион, и пусть бот разгребает движение цены, совершенно не заботясь о депозите.
    А вот как стоп сработает, нам и надо разбираться. Как разбираться, давайте обсуждать.
    Вводить для анализа какие-то поправочные коеффициенты или каким-то образом проводить анализ.
    Ведь лестницу ВНИЗ из стопов мы видим... О чем говорит эта лестница? Может её и небыло?


    Вот об этом я и пишу - был или нет конкретный стоп в давнем тесте, установить невозможно.
    И то, что стоп в тесте есть, абсолютно не значит, что он точно был бы в далёких годах тогда - потому что тогда стоп нужен был больший!
    Тогда был нужен в 1.5-2 раза больший депо и больший стоп.
    А мы туда с малым стопом 2017 года лезем - ну он и срабатывает где надо и где не надо!

    И достоверные выводы из такого древнего теста (с меньшим стопом согласно меньшего депо 2017 года) сделать нельзя никак.
    я уже несколько месяцев об этом в топике ну разве что не кричу - но кому ж оно интересно делать корректные тесты?!
    Все с воодушевлением делают длительные тесты и всем пофиг, что они где-то ни о чём.
    Но категорические выводы из длительных тестов ниочём делаются - выбраковывая по их результатам, возможно, очень даже годные для 2017 сеты.

    Хотя мы уже вроде неоднократно обсуждали вопрос тестирования в топике, всё равно торги и тесты выполняются часто некорректно.
    И из них либо не получается вся и достоверная информация, либо делаются ложные выводы.
    Сколько раз я уже писал - в тестах раньше апреля 2015 могут быть иные рыночные и финансовые условия, делающие тесты недостоверными и несопоставимыми...

    Так же не хотелось в список необходимых больших постов добавлять еще и сборный пост о тестировании.
    Но, похоже, придется.
    Для того, чтобы зарабатывать, надо действовать профессионально - всё делать безупречно.
    Похоже, и этот кусок цельной технологии тестов и торгов мартинами придется проработать на всю глубину.

    MetaTrader_-_E-Global_Trade__Finance_Group_-_gbpusd_20170918_роботест.png

    ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 2
    #6076

    Вообще-то предположительно схожие ситуации нам знакомы, они не столь редки - одна из них произошла прям сегодня в Роботесте.



    Да-да, сетка по фунту закрывалась 3 минуты - я уже хотел вопрос задать. И следом вопрос по внутренней кухне бота - увидев ТР, он ждет закрытия ордеров ДЦ или через какое то время удаляет не только оставшиеся отложки но и рыночные?

    Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Oleg Snegov

    ЛайкСтарик
    #6077

    Похоже, и этот кусок цельной технологии тестов и торгов мартинами придется проработать на всю глубину.



    Старик! Я очень доволен, что в топике будет развернута и тема качественных тестов и опта. В разработке бота эти вопросы жизненно важны. Может сделать какую таблицу с корректировкой депо и стопов по годам, например с 2010. И тесты делать по годам, без сплошного прогона. Может так мы будем ближе к жизни, как БЫ бот отторговал те старые годочки. Думаю, что такого уровня проработки еще нигде не было, по крайней мере в открытой форме. Речь-то идет о наших кровных деньгах и нервах. Думаю стоит эту тему именно сдесь смотреть. По месту применения, можно и так сказать.

    С уважением,
    Лайкva40pud, dimfx и ещё 3
    #6078

    Непрерывный тест можно выкинуть, не вопрос. Почти все люди на форексе в январе числа 15 начинают работать, а в декабре числа 15 заканчивают. Вот отчего бы не сделать тесты длиной в год, с учётом размера депозита, цены пипса, волатильности (по предыдущему расчётному кварталу)? Если есть алгоритм вычисления прогнозной волатильности, цены пипсов, депозита, и т.д. - есть же исторические данные за огромный промежуток времени. Вот есть например у нас рынок в 2010 году, и какие бы сеты мы поставили на 2011 год, имея в виду только данные за 2000-2010 года? Мы бы прикинули на 3-4 месяца, а потом пересчитали параметры, так? А по какому алгоритму? Тестер отторговал 1-й квартал, что дальше делаем? Если алгоритм ежеквартальной подстройки мартина под рынок проходит лет 10 в тестере, при приемлемой доходности, тогда этот алгоритм и программа устойчивы на длительном периоде, достаточном для того, чтобы неплохо заработать. Точно так же можно проанализировать несколько пар, и получим при таком "академически" верном научном подходе - результаты, которые можно рассматривать на довольно высоком качественном уровне, на уровне исследовательской работы.

    Если же мы подобрали сеты на волатильности за последние несколько месяцев, вставили несколько пар на небольшой депо, без чёткого алгоритма подстройки под рынок, тогда мы просто надеемся, что никакая новость или затяжной тренд по какой-нибудь паре по темечку не долбанёт:) это качественный уровень типичного мартина в любом типичном форуме по форексу.

    Без чёткого алгоритма изменения параметров программы (советника) и результатов ежегодного тестирования этой методики в условиях конкретной программы (советника), так и будет происходит тусовка "среди своих", так как "грааль" выкладывать на публику на самом деле никому не нужно:)

    Добавлено: 18-09-2017 19:35:35

    Думаю, что такого уровня проработки еще нигде не было, по крайней мере в открытой форме.



    В серьёзных монографиях и исследованиях по фондовому рынку, алгоритмы прогоняются по ВСЕЙ истории торгуемого инструмента, благо они доступны.

    Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Мерлин

    Лайкva40pud, Trix и ещё 1
    #6079

    После внеочередного выписывания поста о бонусах ДЦ на вносимый депозит, я вычитывал ранее выписанную заготовку бааальшого поста о разных важнейших особенностях и организации торгов в режиме агрессивного реинвеста.
    И вот тут до меня дошло, млять!

    Внимание!

    Если вы торгуете с (особенно агрессивным) реинвестированием прибыли и используете сгораемый бонус ДЦ в размере существенного (30%-100%) процента внесённого вами депозита, то на старте торгов вам может быть категорически необходимо существенно увеличить значение параметра CurrencyForMinLot!!
    И потом либо какое-то время самому корректировать/снижать почти до нормы CurrencyForMinLot по ходу торгов, либо вообще самому управлять реинвестированием, вручную задавая значение параметров MinLot!!

    Проблема в том, что в большинстве ДЦ бонусы на балансе счёта учитываются вместе с внесенными вами деньгами - суммой.
    и инфа о бонусах есть лишь в личном кабинете, но не в терминале МТ4.
    Боту неоткуда взять инфу, что на балансе счета часть денег реальна и годится для покрытия просадки - а часть денег бонуса лишь для покрытия залога.

    Если вы торгуете фиксированным лотом без автоматического реинвестирования прибыли (т.е. CurrencyForMinLot=0) или вы периодически меняете значение параметра MinLot вручную, то вы имеете время и возможность рассчитать в Модели нужный вам MinLot согласно текущего баланса счета минус сумма (не %) бонуса.
    Проблемы могут возникнуть лишь тогда, когда вы используете (агрессивное) реинвестирование прибыли (т.е. CurrencyForMinLot>0) и у вас есть значимый бонус на стартовый депо.

    если вы взяли 100% сгораемый бонус, то баланс счёта удвоится - но лишь половина денег будут полноценными для покрытия просадки.
    Бот же будет видеть удвоенный баланс счета и, согласно CurrencyForMinLot, откроется вдвое большим чем нужно лотом (MinLot) - чем поневоле крайне повысит риск получить стоп и даже stopout!!
    Учитывая это, необходимо ваше вмешательство: например, если у вас сгораемый/классический бонус 100% - то на старте торгов вам нужно задать вдвое большее значение параметра CurrencyForMinLot (CurrencyForMinLot * 2).

    Однако с ходом торгов, ростом баланса счёта и уменьшением доли (в балансе счёта) фиксированного в деньгах сгораемого/классического бонуса, вычислить корректное значение параметра CurrencyForMinLot будет сложнее.
    Это всё равно будет школьная арифметика - но надо вывести формулу и подготовить эксель таблицу для расчета поправочного коэффициента для параметра CurrencyForMinLot.
    Имхо, в таблице должны настраиваться сумма вносимого вами депо, % бонуса и шаг приращения баланса счёта в момент начала торгов.
    Разработку этой таблицы я оставлю любителям зарабатывать сложный %.
    Возможно, что позднее такая таблица будет добавлена в модель отдельным листом.


    В принципе, вероятные формулы вряд ли будут сложны.
    Например, корректный (с учётом бонуса) лот 1-го ордера сетки = (текущий баланс счёта - бонус в $) : CurrencyForMinLot * MinLot
    где CurrencyForMinLot это фиксированное для валютной пары значение, выявленное в моделировании и применяемое к вносимому вами стартовому депо, если бы бонуса не было.
    Верно же?!


    Конечно, я не откладывая подготовлю предложение для автоматизации коррекции значения параметра CurrencyForMinLot, если на счету есть сгораемый бонус.
    Однако я сейчас не могу назвать сроки когда эта опция появится сначала в безиндикаторной, а потом и в индикаторной версии бота.
    Ну и вообще-то я хотел бы сначала увидеть ваши предложения и решения в эксель - так надёжнее будет.


    Что же касается вообще сгораемого бонуса в торгах с агрессивным реинвестированием прибыли...
    В таких торгах бонус не столь значим, как в торгах фиксированными лотами.
    Например, вы внесли 500 на депо и взяли сгораемый бонус 100% - то есть стартовый баланс 1000.
    Если в ходе торгов баланс счёта вырастет до 3000 (чего всем желаю :d ), то доля бонуса в балансе счета сократится с 50% до 17%.
    Ну, и 17% бонуса на балансе больше чем ничего - но это уже совсем легкий спасательный круг, на одну тощую персону.
    В общем, любителем реинвестирования прибыли есть о чём подумать.

    Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Старик

    ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 15
    « Первая241242243244245246Далее »Последняя страница
    Страница 243 из 786

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Регистрация нового пользователяВойти
    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025