[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Если из "старичков" форума кто-то вызовется на помощь в тестах бота в этой ветке, и если это действительно нужно, могу проспонсировать ему лицензию Tds

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница? Для примера, на последних новостях в Альпах ордер проскользил 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18, так что нам в данном случае даст тдс, кроме очень приблизительной картины? Все старые участники видели мой полугодовой тест сетки и ещё пары сов, так вот, все сеты подобраны в обычном тестере мт и после проверки практически совпадали с реальной торговлей. Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования. Ещё раз - присмотритесь насколько разные цифры у разных дц.

Самый главный вопрос: если ты не платишь $10 в месяц - можешь ли ты каждый месяц (год и более после покупки) обновлять/докачивать котировки до текущей даты?!
Или, после покупки, если ты через месяц не заплатишь $10, возможность обновлять котировки до текущей даты утрачивается?!

В предыдущем посте я, на удивление для меня кратко, перечислил варианты выполнения тестирования в тестере стратегий МТ4.
1) минимальная точность. Котировки эмулируются из свечей из обычно дырявой истории ДЦ, а чаще Метаквот. Реального спрэда нет.
2) средняя точность. Тиковые котировки закачиваются, используется Tickstory Lite или TDS-1. Реального спрэда нет.
3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2. Реальный спрэд есть.

Относительно TDS:
После отмены подписки пропадает техподдержка от Бирта.
Пропадает поддержка новых билдов, если такие выходили после отмены подписки.
Качать и тестировать соответственно на старых билдах можно без каких-либо ограничений

У меня есть просьба к вам и тем форумчанам, что мониторили торги ботом, послать мне в личку, либо выложить в топике версию бота, сет с которым бот работал, пару и указать время, когда они наблюдали как бот выставляет отложки, скользит во время импульса. Я постараюсь воспроизвести работу бота при тестировании в ТДС такого участка и зафиксировать на скрине. Если мне удастся зафиксировать этот момент, увидеть в визуале, как работает, тестируется бот в тестере с плавающим спредом то у всех участников форума отпадут все сомнения, что наш бот должен тестироваться именно с помощью ТДС. Если этого не произойдет, я прекращу платить за ТДС и на этом конец.

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

Добрый день коллеги!
Опт в ТДС-2 закончил, скрины и отчеты готовы. Теперь для изучения, анализа и выводов выкладываю:
1. Скрин результатов опта с 2012 года по настоящее время.
2. Отчеты с тестом разных величин стопов.
3. Скрин графика цены на Д1 и графика теста торгов с 2010.08.27 по настоящее время. (моя попытка осмысления корреляции вида графика цены и вида графика теста. Как их увязать и понять, где ты и какой прогноз можно сделать на будущее.)

Теперь мой анализ и выводы, ( каждый делает свои выводы).
По пункту 1,2. В долгосроке, год и более, тупо применять торговлю со стопами не целесообразно. Есть вероятность оказаться на участке с отрицательной доходностью. Участки с положительной доходностью имеют продолжительность до полутора лет. Сейчас мы находимся с апреля 2016 года именно на участке с положительной устойчивой доходностью. Золотое время для торговли со стопами. И депозит цел и прибыль прекрасная. Остался для меня один вопрос не ясным, когда этот участок закончится. Может кто-то подскажет? ;)

По пункту 3. Попытался связать вид графиков цены и теста. Графики расположены один под другим и очень совпадают по времени. Виден ход цены и ход торгов в тесте. Я не смог, что-то определить для себя. Нужны дополнительные исследования. Может это можно сделать с учетом волатильности пары в разное время и еще какого-то параметра. У меня ответа пока нет. Если такие зависимости найти, то это будет грааль. Ищем...

С уважением,

chinch19, спасибо. Да, со стопом пока не очень. Будем думать. Не могли бы прогнать этот сет без стопа , интересует макс. просадка за тот же период.

ДЛЯ_СООБЩЕНИЙ.rar39 скач.

Добрый вечер Уважаемый Старик ^:)^ Сегодня закрылась сетка по фунту, так вот оформляю новый чистый мониторинг торговля по фунту и по евре, сов [EA] - Setka v1.43 - 1010 с вашими сетами ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

chinch19, спасибо. Да, со стопом пока не очень. Будем думать. Не могли бы прогнать этот сет без стопа , интересует макс. просадка за тот же период.

Прогнал без стопа. Действовал по тупому. Сегодня слив, завтра запускаю на новых деньгах. И так с 2012 года пришлось запускать 4 раза.
Конечно, что это экстремальный тест. Так трейдер торговать никогда не будет, но информацию для головы дает.

2012 год это тогда, когда Япония жила после трагедии на ФОКУСИМЕ. Затяжные тренды без отката - краткая хороктеристика состояния пары. У нашего сета с его ограничением по коленам, получалось как гири на ногах. Бот не открывал сделок больше чем в настройках, безоткат безудержно продолжался и депозит исчезал. Последний слив был в 2015 году, когда Швецарский франк отвязался от евро. С 2015 года сет идет без слива. Устойчиво. Очень хороший сет. До новой "фокусимы". ;) А она может случиться в другой жизни. Так, что для сейчас это рабочий сет.

С уважением,

Добрый вечер, коллеги

часть первая - праздничная -

сегодня у Роботеста юбилей - 20 000 - Мерлину, Старику и всем примкнувшим к ним Шепиловым нужно откорковать шампанское. :)


И часть вторая - обыденная.


Недавно запустил демо счет с сетами с сервера Старика mt_05 - там агрессивные сеты x-Falkon, добавил свой агрессивный NZDCAD и добавил Brent - т.е. запустил 1.43 на нефтях. Сет взял первый попавшийся под руку консервативный. Что могу сказать - на нефти торгует без проблем. Желающие в этом могут убедиться лично - в паковке внизу все явки и пароли есть.

Понятно, что на центовых счетах нефти мы не дождемся, это могут быть торги только на обычном счете - но посмотреть, как в реале развиваются торги, сколько колен открывается, какой нужен депозит - интересно. Может получится сеточку подстраивать по дороге - как мне кажется сетка должна быть где-то под 1000 п - нефть легко может на 10 долларов скакать. Сейчас сет под 500 пп и без возможностей 1.43 - буду править по ходу.

FFDemo.zip41 скач.

Добрый день . Есть какие то мнения по брокеру Exness ? До 1000 $ они декларируют плечо до бесконечности .Вроде как в торговле мартином ,чем больше плечо тем лучше?Не кто не пробовал . Например 1: 1000000?Есть ли в этом смысл ?

По поводу TDS. сменил IP на пк и установил повторно на 14 д.

Добрый вечер Уважаемый Старик ^:)^
Сегодня закрылась сетка по фунту, так вот оформляю новый чистый мониторинг торговля по фунту и по евре, сов [EA] - Setka v1.43 - 1010 с вашими сетами ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

Спойлер

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика. :d
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал, Мерлин рестартовал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас достаточно стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

DetailedStatement_Роботест_eurusd+gbbpusd_20170130-20170828_-_7_месяцев.htm28 скач.

DetailedStatement_мт07_мульти_20170401-20170827.htm34 скач.

Добрый день . Есть какие то мнения по брокеру Exness ? До 1000 $ они декларируют плечо до бесконечности .Вроде как в торговле мартином ,чем больше плечо тем лучше?Не кто не пробовал . Например 1: 1000000?Есть ли в этом смысл ?

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница? Для примера, на последних новостях в Альпах ордер проскользил 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18, так что нам в данном случае даст тдс, кроме очень приблизительной картины? Все старые участники видели мой полугодовой тест сетки и ещё пары сов, так вот, все сеты подобраны в обычном тестере мт и после проверки практически совпадали с реальной торговлей. Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования. Ещё раз - присмотритесь насколько разные цифры у разных дц.

Честно говоря, не вполне понял ни вашего недоумения, ни вашего нигилизма в вопросах тестирования, ни ваших аргументов.
Давайте сначала.

Спойлер

В данной ветке пытаются реализовать торги мартином на основе максимальной прозрачности, предсказуемости и знаний.
Для этого мы уже 3-й год совершенно бесплатно для всех, кроме самих разработчиков, разрабатываем сложный и комплексный, но максимально прозрачный и предсказуемый в торгах мартин бот.
Для этих же целей производится ревизия мифов, терминов и обычаев торгов мартинами, в том числе методов и инструментов тестирования, организации тестирования, а также методов и организации торгов.
Очевидно, что при подходе максимальной прозрачности и предсказуемости во всем цикле работ с нашим ботом "белых пятен" оставаться не должно.
Если какой-то важный вопрос (например, тестирование) не ревизован, не рассмотрен в микроскоп и внятно не описан, то это пробел в реализации проекта, который должен быть качественно устранен.

В предыдущем посте я, на удивление для меня кратко, перечислил варианты выполнения тестирования в тестере стратегий МТ4.
1) минимальная точность. Котировки эмулируются из свечей из обычно дырявой истории ДЦ, а чаще Метаквот. Реального спрэда нет.
2) средняя точность. Тиковые котировки закачиваются, используется Tickstory Lite или TDS-1. Реального спрэда нет.
3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2 с настойками под конкретного брокера и используемый тип счета (Плечо, комиссия, своп, столевел и т.д.). Реальный спрэд есть.

Также я на всякий случай напомнил, что основными фильтрами бота в торгах и тестах есть опережающий фильтр спрэда и запаздывающий фильтр волатильности.
И что, естественно, при отключении любого из фильтров, ход торгов и в онлайн, и в тестере меняются и, с высокой вероятностью, будет в какой-то мере отличаться от хода торгов онлайн с обеими включенными фильтрами.

Ну и очевидным для всех выводом было, что действительно максимально точно торги ботом эмулируются только при максимальной точности тестирования 3) с использованием TDS-2 - поскольку там и качественные котировки, и есть инфа о спрэде и работает фильтр спрэда.
Во всех остальных вариантах тестирования нашего бота точность теста будет ниже и ход теста может отличаться от торгов онлайн за тот же период.

я думаю, что эта бесхитростная и неполная информация будет всё же полезна людям, не имеющим большого опыта тестирования.
При этом было прямо рекомендовано не бежать в банк за кредитом на покупку TDS-2.
По этой части вопросов, надеюсь, нет.

-----

Что касается свободы решать чем тестировать, то её ж никто не отменял.
Но свобода решений предполагает осознанность и ответственность - понимаете?!
Осознанность принимаемых решений - и принятие ответственности за свои решения.

Потому что минимум качества тестов сейчас = максимуму вероятности ошибки и проблем потом.
Свобода выбора есть.
Но, делая выбор, его надо 1) понять и 2) осознанно принять.

-----

Что касается того, что вы разработали хорошие сеты, используя тестирование минимальной точности, то для опытного трейдера и ботовода это реально.
У опытного трейдера/ботовода есть задел идей торгов и опыт тестирования, позволяющие выйти на результат минимальными средствами и с минимумом ошибок.
Поэтому мы с нарастающим нетерпением ждем завершения ваших тестов и ознакомления с вашими сетам.
И я на 100% вам верю, что свои сеты вы разрабатывали именно так, как описали!

Но, формально говоря, при разработки сетов всеми средствами надо минимизировать риски непредумышленных ошибок.
И это предполагает, что надо минимизировать хотя бы те риски, которые минимизировать возможно.
Работа опытного трейдера/ботовода содержит минимум рисков ошибки ботовода и максимальную вероятность корректной обработки результатов тестов даже минимальной точности.
Работа начинающего трейдера/ботовода заведомо содержит максимум рисков собственных ошибок ботовода и максимум рисков некорректной интерпретации результатов любых тестов.
Исходя из принципа минимизации возможных рисков разработки сетов, для ботоводов минимального опыта тесты должны выполняться инструментами максимальной точности.

То есть, формально говоря, первое, чему надо учить начинающего ботовода - это использованию TDS-2.
А когда опыт ботовода вырастет - с TDS-2 на худшее качество тестов уходить зачем?!
Тоже вопрос, да?!

P.S. я, конечно, понимаю, что практически нереально всех новичков "воодушевлять" начинать тестировать/торговать с платного TDS-2.
Но как человек с образованием "Организация машинной обработки экономической информации", я обязан объяснить как должна выглядеть нормальная организация работы - если мы все собрались всерьез зарабатывать деньги.
Так вот, правильно, когда все используют тестирование максимальной точности - ну если наша цель зарабатывать деньги.
И не правильно тестировать на дырявых котировках ДЦ с минимальной точностью - ну или зарабатывать деньги не наша цель.
И каждый должен ясно понимать, что, используя тестирование разной точности, он сам выбирает будет ли он идти к лично своим деньгам прямо или через горы и болота вокруг Земли.
И осознанно (!!) принимать решение.

------

ладно, сил уже нет писать.
надеюсь, конструктивно пообщались...

Вот только хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...

Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...

Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?!

Польза от ТДС будет вот в чем:
1. исключаются ложные закрытия на ночных свечах расширения спреда;
2. исследование устойчивости оптимизированного (не важно на чем) сета
- с помощью плавающего спреда +
- задания мин. спреда;
- небольшой фиксированной добавки к "реальному" (кавычки ибо реальный он был в прошлом) спреду;
- добавки проскальзывания.

Добрый вечер!

Цитата

Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Добрый вечер, уважаемые коллеги

увидел непоняточку в работе бота, прикладываю отчет.

ToStar3.zip20 скач.

Добрый вечер!

Цитата

Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Старик, вот ссылка на мониторинг с фикс лотом:

Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Версия совы [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4' не ставится на график как у Forex4you так и у Alpari.

2017.08.30 09:47:02.639 cannot load 'C:\Program Files (x86)\Forex4you\MQL4\Experts\[EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4'
2017.08.30 10:01:35.747 cannot load 'C:\Program Files (x86)\Alpari MT4 (2)\MQL4\Experts\[EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4'

Хотя в указанной папке присутствует данный файл советника. Билд терминалов 1090
Или на последнем билде не работает данный советник?

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Но, тем не менее, учитывая уже имеющейся опыт построения сеток и гибкого регулирования закрываемости и прибыльности, мне кажется целесообразным рассмотреть возможность отказа от фиксированности шага, мульта и ТР с целью, как минимум, улучшения закрываемости ваших сеток.

Разумное задействование уровней коррекции требует радикального пересмотра подхода к проектированию сетки, я на текущий момент в размышлениях - какого-либо аргументированного решения у меня нет.

Добрый вечер, уважаемые коллеги

повторно

увидел непоняточку в работе бота, прикладываю отчет.

ToStar4.zip22 скач.

Здравствуйте всем!
Помогите разобраться:после перезагрузки терминала либо выкл-вкл компа советники исчезают с графика,но как-то хаотично-при одной перезагрузке один слетает при второй-другой, а тот что раньше слетал может остаться.
Компилировал-не помогает..может подскажет кто..что делать?

Это глюк самого терминала МТ4. Возникает при смене профиля или перезагрузке самого терминала.
Началось примерно полгода назад. До сих пор метаквоты починить не могут.
Так что всегда проверяйте наличие ЕА и инди на графиках после смены профиля и/или перезапуске терминала.

Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Версия совы [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4' не ставится на график как у Forex4you так и у Alpari.

2017.08.30 09:47:02.639 cannot load 'C:\Program Files (x86)\Forex4you\MQL4\Experts\[EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4'
2017.08.30 10:01:35.747 cannot load 'C:\Program Files (x86)\Alpari MT4 (2)\MQL4\Experts\[EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI.ex4'

Хотя в указанной папке присутствует данный файл советника. Билд терминалов 1090
Или на последнем билде не работает данный советник?