[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Сегодня я передам Qj записку о торгах на счете с фиксированным спрэдом и конкретной инфой.
Однозначно обработка новостных импульсов идёт по другому.
Из-за отсутствия фильтра спрэда на импульсе почти всегда тут же открывается рыночный ордер и лишь потом срабатывает фильтр волатильности.
И если новостной импульс не гигантский, то отложки на импульсе может вообще не быть или откроется максимум одна.
В общем, на счете с фиксированным спрэдом (и в тестере стратегий) импульсы обрабатываются намного хуже, к тому же достаточно меняя ход торгов.
А вот на счетах с плавающим спрэдом фильтр спрэда фиксирует расширение спрэда мгновенно и обработка импульсов отложками выполняется идеально - выставляется максимум отложек и наилучшим образом на графике.

ToStar2.zip58 скач.

Старик, спасибо за оперативные и полные ответы. Разбираться стало гораздо проще.
В анализируемых мной сетах действительно случался штатный стоп на обозначенном участке 16.05, а твой сет m07 его проходит, равно как и он-лайн представленный мониторинг.
Это результат не только выверенных расчетов, но в первую очередь правильного манименеджмента, ибо мартин пройдет любой участок - дайте только капусты. Снимаю шляпу! не так просто идти стабильно ровно на северо-восток.
К сожалению и прибыль на мониторинге не космическая. Но как говорится лучше меньше да лучше.

Спойлер

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика. :d
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас как-то стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

Спойлер

Прошло 6 месяцев ровно - +90%.
График +15% в месяц соблюдается. :-$ :d

Пары надо подбирать.

Добрый день Всем!

Сет для евро/ена просто сказка. Прогонял в ТДС-2. По моим наблюдениям в тестировании, этот сет для кроссов, как и говорил Старик, для мажоров у меня в тестах не идет, хотя для мажоров надо его применения еще уточнять.. Сами отчеты тестов выложу позже, как уточню детали применения проскальзывания при тестах.

С уважением,

Пары надо подбирать.

EURJPY - Старик так расхвалил, что не возможно устоять.

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Пост №3824

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763

Пост №3824

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график.
Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого?
В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график.
Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого?
В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

"Тестовая версия 1.39 (Собрана под 1010 build) "

Перейдите на билд 1010 - а с ноября или октября принудительно будет билд не менее 1065.

я сомневаюсь, что вы настолько эксперт по билдам, что можете сознательно различать какой билд вам минимально необходим.
Так что переходите на минимально необходимый билд и не морочьте себе и другим голову.

По сету (точнее, двум близким сетам) eurjpy.

-- от сторонних программистов может потребоваться только то, чтобы создать некий инструмент - скрипт, который будет приводить исторические данные из отчета, который появится у нас от прогона внешним индикаторным ботом, в формат, который будет пригоден для анализа "блоком обработки исторических данных", встроенных в сетку..

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Подскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

дскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

Подскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

-- от сторонних программистов может потребоваться только то, чтобы создать некий инструмент - скрипт, который будет приводить исторические данные из отчета, который появится у нас от прогона внешним индикаторным ботом, в формат, который будет пригоден для анализа "блоком обработки исторических данных", встроенных в сетку..

Мог бы попробовать повозиться, если что...

По сету (точнее, двум близким сетам) eurjpy.

Спойлер

Спойлер

Да, сет блестяще отработал тестировавшийся высоко трендовый период и на сейчас является одним из самых перспективных.
Тем более что сеты для eurjpy это всего лишь пара сетов из целой линейки схожих сетов для множества пар.

Но в период онлайн тестирования этого нового сета, ввиду тренда и очень высокой волатильности, по понятным причинам было открыто и успешно закрыто необычно большое количество крупных сеток.
Каждая из которых принесла пропорциональную своему размеру немаленькую прибыль.

Вполне допустимо предположить, что в периоды меньшей волатильности сетки будут реже и короче, а прибыль будет пропорционально меньше.

Призываю быть реалистами и не зацикливаться на том, что выложенные мною примеры гибких сетов при использовании минимальных депо и стопов действительно могли отторговать трендовый период с почти безумной прибылью/рентабельностью от 70% до 100%+ в месяц.
Вполне вероятно и даже скорее всего, что на в среднем меньшей волатильности на участке от года рентабельность торгов этими сетами может оказаться высокой и очень высокой, но всё же ощутимо меньше.

EURJPY_2017.htm20 скач.

50К это вы из головы взяли?
Надо открыть модель посмотреть депо, которое понадобиться для этого сета - для развертывания на полную катушку + небольшой запас.
А дальше можно на свой страх и риск, надеясь, на то что сетка развернется строго на определенное количество колен за определенный период (ну месяц например) - ограничить сет этим коленом и взять депо равный затратам на открытие из модели - при этом да скорее всего будет 70-100% прибыли (ели угадаешь длинну)))

А как Вы насчитали 70%/мес?
В прицепе тест (на качество не претендую) mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy - MultiCarr за означенный период 15.03-15.08.2017: прибыль/просадка = 12245/13768.
Минимум на какое депо я его поставлю 50К, имеем 12245/50000/5=5%/мес что в общем то конечно неплохо.

Спойлер

И вот же что выясняется, коллеги...
Сеты eurjpy с терминалов mt_07 и mt_11 чуть отличаются - уровнями коррекций шага и мульта и начальным ТР. Не принципиально, но разнятся.
Чуть-чуть более агрессивный сет eurjpy c mt_11 отработал 100+ дней с отменной прибылью 11615 (~3500 в месяц!) чрезвычайно ровно - один раз 13 колен и остальное не более 12 колен за 3.5 месяца.

торги mt_11

модель сета mt_11

Понимаете, это очень важно, что не было типа 1 раз 16 колен, 1 раз 15 колен, 1 раз 14 колен - и лишь остальные не больше 12.
Важно потому, что этот вполне консервативный сет торговал, как торгуют высокорисковые высоколотные 12-13 коленные сетки!
Только малыми лотами и без запредельных рисков - не за счет дури, а за счет гибкости, использования всех настроек шага и лотности.
А мы знаем как надо торговать высокорисковыми высоколотными сетками: депо на 11-12 колен, стоп на 13 с хвостиком - и вперед рубиться.
И вроде так же можно поступить и с сетом eurjpy...
Разница лишь в том, что депо и стоп здесь нужны может вдвое+ меньшие - а прибыль в торгах была очень даже неплохой и даже непонятно сколько %% в месяц на усеченном депо может набегать.
То есть депо 3000-5000, стоп 5500-7500 и прибыль может быть, экстраполируя прошедшие торги, вплоть от 70% до >100% в месяц!!
Это на моей слегка повышенной лотности...
Понимаете какие шуточки?! :-o :)
И мульт в сете eurjpy, если появится желание, можно поднимать - лотность гибкость сета не испортит, лишь повысит закрываемость.
Или, наоборот, лотность минимизировать и торговать на совсем малом депо.
Варианты гибкого манипулирования лотностью выписаны в оставшемся практически незамеченным посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
В общем, есть о чём подумать...
Экспериментируйте - может, этот сет станет основой для линейки интереснейших разнолотных сетов. :)

А как Вы насчитали 70%/мес?
В прицепе тест (на качество не претендую) mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy - MultiCarr за означенный период 15.03-15.08.2017: прибыль/просадка = 12245/13768.
Минимум на какое депо я его поставлю 50К, имеем 12245/50000/5=5%/мес что в общем то конечно неплохо.

Коллега, вы тут новенький и как надо работать еще не обучились.
Въехавшие в происходящее здесь люди анализируют точно и используют разные инструменты, разработанные здесь.
Если вы еще не освоили модель - не тестируйте, пока не освоите.

Тестер на котирах ДЦ, в принципе, можете выкинуть - им только дошкольников пугать.
Для полноценного тестирование реальных торгов данным ботом нужен TDS2 с реальным спрэдом.
Говорят, что в Альпах якобы есть небольшая история с реальным спрэдом - но как это использовать я не проверял и ничего рекомендовать вам не могу.
В любом другом случае (в частности, при тестах с фиксированным спрэдом) реальная работа бота в тестере (особенно на импульсах) будет осуществляться существенно хуже, а ход тестерных торгов может быть радикально искажен.
В вашем тесте именно это и произошло: глубокое искажение моделирования в тестере хода реальных торгов, имевших место онлайн - и абсолютно ложные выводы.

Спойлер

Использование модели для калькуляции минимально необходимого депо обязательно.
Если вы не используете модель - вы тыкаете пальцем в небо и вообще плохо понимаете что делаете.

Собственно, как я вычислил диапазон рентабельности торгов этим сетом на рассматриваемом 3.5 месячном участке торгов онлайн, если применять минимальный депо и стоп, я вроде исчерпывающе написал в том посте.

Но вы, видимо, не заметили, что там же выше я писал, что лично проверил историю счёта за период теста и убедился, что при применении последних сетов eurjpy на 2-х счетах лишь один раз была сетка 13 колен - а во всех остальных случаях максимум 12 колен.
Это ключевой для прогнозирования факт, установленный мною в ходе анализа торгов в Истории счёта.

И вот же что выясняется, коллеги...
Сеты eurjpy с терминалов mt_07 и mt_11 чуть отличаются - уровнями коррекций шага и мульта и начальным ТР. Не принципиально, но разнятся.
Чуть-чуть более агрессивный сет eurjpy c mt_11 отработал 100+ дней с отменной прибылью 11615 (~3500 в месяц!) чрезвычайно ровно - один раз 13 колен и остальное не более 12 колен за 3.5 месяца.

торги mt_11

модель сета mt_11

Понимаете, это очень важно, что не было типа 1 раз 16 колен, 1 раз 15 колен, 1 раз 14 колен - и лишь остальные не больше 12.
Важно потому, что этот вполне консервативный сет торговал, как торгуют высокорисковые высоколотные 12-13 коленные сетки!
Только малыми лотами и без запредельных рисков - не за счет дури, а за счет гибкости, использования всех настроек шага и лотности.
А мы знаем как надо торговать высокорисковыми высоколотными сетками: депо на 11-12 колен, стоп на 13 с хвостиком - и вперед рубиться.
И вроде так же можно поступить и с сетом eurjpy...
Разница лишь в том, что депо и стоп здесь нужны может вдвое+ меньшие - а прибыль в торгах была очень даже неплохой и даже непонятно сколько %% в месяц на усеченном депо может набегать.
То есть депо 3000-5000, стоп 5500-7500 и прибыль может быть, экстраполируя прошедшие торги, вплоть от 70% до >100% в месяц!!
Это на моей слегка повышенной лотности...
Понимаете какие шуточки?! :-o :)
И мульт в сете eurjpy, если появится желание, можно поднимать - лотность гибкость сета не испортит, лишь повысит закрываемость.
Или, наоборот, лотность минимизировать и торговать на совсем малом депо.
Варианты гибкого манипулирования лотностью выписаны в оставшемся практически незамеченным посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
В общем, есть о чём подумать...
Экспериментируйте - может, этот сет станет основой для линейки интереснейших разнолотных сетов. :)

Вычисляем массу прибыли за месяц у меня в тестах онлайн.
я тестируемый период определил как 3.3 месяца (по 12 августа) - но вы можете определить как 3.5 месяца.
11615 : 3.5 месяца = 3319 в месяц
11615 : 3.3 месяца = 3520 в месяц
Запомнили.

Учитывая исключительно высокую стабильность сетов в тесте на тренде в 1700 пипсов, я сделал предположение, что данный сет можно сократить до максимум 13 колен и торговать им со стопом - так как сет выглядит как потенциально несливаемый, если торговать со стопом.
Это сетка, кстати, на 360+ пипсов - очень гибкая, но отнюдь не маленькая.
Вычисляем минимально необходимый для торгов таким 13-ти коленным сетом депо - по модели, как же иначе.

я сделал модель для сета из 11 терминала - а для сета 7 терминала чуть другую модель вы сделайте самостоятельно.
Смотрим в модели столбец Х: для открытия 12 колена нужен депо 2666 - а для открытия 13-го колена нужен депо 4765.
Округляем до тысячи: для сетки в 12 колен нужен мин депо 3000 - а для сетки в 13 колен нужен мин депо 5000.
Не 50000, как у вас - а минимум вдесятеро меньше.
Запомнили и это.

Ну и осталось определить с какой рентабельностью (прибыль/депо) торговала бы 13-ти коленная потенциально "бессмертная" сетка в прошедших реальных торгах - в зависимости от депо, которое вы внесли бы на счет.
Есть определенный диапазон депо, которое вы могли бы внести - в принципе и согласно модели, от 3000 до 5000.

Учитывая высокую массу прибыли, ежемесячно генерируемую сетом, можно рискнуть и внести депо на 12 колен - то есть 3000.
Из расчета, что через 2-3 недели у вас на счете будет уже от 5000.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы от 110% в месяц (3300+ прибыли в месяц : 3000 депо).

Если вы к такому "разгону" неготовы, то могли бы начать торги с депо в 5000 на открытие всех 13 колен сетки.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы от 66% в месяц (3300+ прибыли в месяц : 5000 депо).
Возмутившие вас 70% прибыли в месяц я получил, разделив 3500 прибыли в месяц на наибольшее минимально необходимое депо 5000.

Размер стопа для такого сета надо уточнять в тестах - нормальных тестах, не по мотивам реальных торгов.

Ну и в заключении хотел бы добавить, что я сделал предположение о возможной оптимизации торгов такими сетами.
Но реально моё предположение ближе к реальности, чем к допущению.
Масса прибыли и количество колен в сетках - это факты, установленные анализом истории онлайн торгов за интересующий период.
Вычисленные в модели депо - это чистая арифметика.
Так что моё допущение о прибыли от 70% до 110% в месяц на выложенных сетах отнюдь не фантазии.
Это то, что было бы в реальности этим летом - если бы весной торги выложенными мною сетами были организованы так и с теми депо, как я описал.

Просьба к обладателям TDS2 пооптимизировать параметр закрытия сетки при просадке (5000-10500) в сете eurjpy c mt_11, только с 13 коленями (возможно и 12). Создаём грааль-набор со стопами.

Выполненные jocker тесты мне очень понравились тем, что он продемонстрировал принципиальную возможность прибыльных торгов даже старой версии нашего бота с индикаторами.

Цитата

кроме GBPCAD - по нему просадка до 40% доходила.

Просьба к обладателям TDS2 пооптимизировать параметр закрытия сетки при просадке (5000-10500) в сете eurjpy c mt_11, только с 13 коленями (возможно и 12). Создаём грааль-набор со стопами.

1.43-eurjpy-chinch19_2010-17.set58 скач.
1.43-eurjpy-chinch19_2015-17_STOP_11000.htm41 скач.