[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

...
Начнем с денег.
То, что я напишу ниже, может показаться банальным и тривиальным.
Но давайте будет смотреть на эти банальности как на аксиомы - факты, не требующие дополнительных доказательств.
Они важны для понимания целей проекта.

Деньги возникают и существуют только во времени - с привязкой ко времени.
Деньги, как и движение цены, наверно, одна из функций времени.
Если удаётся заработать $1000, то после вопроса количества денег, второй главный вопрос за какое время.
Если за месяц, то на штуку можно жить практически по всему СНГ - даже с семьей.
Если за год, то это не более чем приработок и хобби на много пива.
Деньги это не только вопрос количества - это еще и вопрос времени.
И важно не только количество заработанных вами денег (масса прибыли) - но и скорость зарабатывания денег.

Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда.
Завтра будут деньги, которые вы можете заработать завтра.
Деньги завтра могут быть (но не факт) заработаны завтра вне зависимости от того, заработаете вы деньги сегодня или нет.
Но вы не сможете завтра заработать сегодняшние деньги - завтра вы можете заработать лишь завтрашние деньги.
А сегодняшние деньги вы можете заработать только сегодня - или никогда.
Завтра это станет невозможным - и вы утратите сегодняшние деньги, сегодняшнее движение цены навсегда.
Время необратимо и процесс зарабатывания денег тоже.
Упустили время - упустили деньги.

Конечно, бывают ситуации, когда в какие-то дни невозможно или слишком рисковано зарабатывать деньги.
Даже канаву/колодец нельзя рыть в ливень и потом несколько дней, пока достаточно не подсохнет.
На форексе так же - реально опасно торговать в Брэкзит и пару недель после.
Но факт в том, что заработок этих дней будет утрачен вами навсегда.
Необратимо.

-----

Любое, даже вроде незначительное, ужесточение/ограничение в торгах, приводит часто к невозместимому снижению заработка.
Например, вместо дефолтного входа, вы установили индикатор или иначе ужесточили условия входа так, чтобы бот пропускал первые 2 колена и первым ордером входил лишь с 3-го колена.
То есть при дефолтных настройках бот бы открыл ордер 3-го колена там, где при ужесточенных настройках откроется 1-е колено сетки.

Спойлер

Согласно модели, при ужесточенных настройках/индикаторе входа 1-й sell ордер открывался бы на 36 пипсов выше, а 1-й buy ордер на 36 пипсов ниже - что как бы замечательно.
Продать на 36 пипсов выше и купить на 36 пипсов ниже априори всегда хорошо - верно же?! Ну вроде ж явно лучше, да?!
Но движение цены может быть хоть и большим, но оно всегда конечно.
И если вы пропускаете часть времени/движение в торгах и не открываете хотя бы пару колен в сетках, то вы заведомо теряете прибыль/деньги.
Всегда.

В общем, при торговле приведенным сетом с настройками входа как в примере, обеспечивающим открытие сетки на 2 колена дальше/позже/"лучше", это будет иметь следующие последствия:
1) полностью будут пропущены все одно и двух коленные сетки на несколько сотен денег в месяц - потому что таких сеток в месяц бывает от 100 до 200-300, они в Истории счёта занимают целые экраны.
2) заработок (масса прибыли) от всё же открывавшихся (меньших на 2 колена) сеток будет в 3-4 (три-четыре) раза меньше, чем при, например, дефолтном входе.
Посмотрите сами:
а) при дефолтном входе в 3-х коленной сетке прибыль 8 - а при ужесточенном входе в 1-коленной сетке прибыль 2
б) при дефолтном входе в 9-ти коленной сетке прибыль 312 - а при ужесточенном входе в 7-коленной сетке прибыль 88
в) при дефолтном входе в 14-ти коленной сетке прибыль 9288 - а при ужесточенном входе в 12-коленной сетке прибыль 2296.

Понятно, что в примере весьма агрессивный сет с быстрым ростом прибыли по коленам.
Понятно, что в более консервативных сетах перепад лотности меньше и потери скромнее.
Но из приведенного мною примера реальной агрессивной сетки совершенно очевидно, что практически любой "милый индючёк", слегка (всего на пару первых мелких колен) ужесточающий условия входа 1-м ордером сетки - это падение массы прибыли от 1/2 до 4/5, то есть от 2-х до 5-ти раз!!!
А может быть потеря и 90%+ массы прибыли потому, что редкие последние колени сеток очень-очень дорогие - а у вас их может не быть вообще из-за ужесточения условий входа.
И чтобы компенсировать такое огромное падение массы прибыли, надо либо торговать множество пар (что вы и так можете без ужесточения входов), либо очень существенно повышать агрессивность сеток.
А это чревато множеством понятных большинству рисков - причем без гарантии компенсации недополученной (в примере) массы прибыли.
...

Первое, что я хотел бы отметить - это что мы, возможно, пытаемся (с оговорками) разрабатывать всего 2 группы/класса сеток.
мы как-то уже пытались в топике попробовать классифицировать типы разрабатываемых нами сеток.
Но мы пытаемся освоить целую область знаний, в рамках которой есть множество вариантов торгов.
Вряд ли все торговые идеи поддаются однозначной классификации - скорее всего, их можно обособлять лишь по нескольким каким-то признакам/критериям.

Так вот одним из таких более/менее однозначных "да/нет" критериев может быть длина сетки:
1) рассчитана ли длина сетки на весь вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары или
2) сетка короче, заведомо перекрывает лишь часть вероятного торгового диапазона пары и выживает лишь при условии 1-2 "промежуточных" закрытий по ТР, пока цена идет через весь среднесрочный торговый диапазон "по диагонали".
Этот критерий удобен тем, что он не столько разделяет сетки по достаточно условному показателю "достаточной/оптимальной" целевой длины сетки, сколько неявно разграничивает сетки/сеты 2-х принципиально разных технологий подготовки/разработки сетов.
Можно даже сказать, что это 2 класса радикально отличающихся сеток/сетов. :)

------

Спецификой сеток большой длины, рассчитанных на покрытие всего среднесрочного торгового диапазона обычно от 400-500+ пипсов, есть то, что абсолютное большинство таких сеток полноценно проектируются в модели и лишь потом ставятся на тесты в тестере и на демо.

Причём тест таких "из модели" сеток на истории вообще-то бесполезен: они настроены на вероятный будущий торговый диапазон - и как бы пофиг как они ведут себя в тестере в прошлом!!
Это не значит, что сетки "из модели" кем-то запрещено тестировать в тестере!
Но я совершенно не вижу смысла в более чем краткосрочных (3-6 месяцев?) тестах 2-3 вариантов одной длинной сетки "из модели" с целью выбрать один из них. Да и в этом случае (краткосрочного сравнительного теста 2-3 сетов) в тесте за несколько месяцев в неторопливых длинных сетках сделок будет так мало, что корректно результаты тестов и не сравнишь... Краткосрочные, несколькомесячные тесты обманчивы - по их результатам запросто можно выбрать сет, не лучший для будущих торгов.
То есть глубже на истории, чем на рынке была такая же волатильность, как мы ждем в обозримом будущем, "длинные" сеты "из модели" тестить смысла вообще не вижу.
А тем более пытаться оптить - кроме, может, случаев экзотических входов (типа Ва-банк) на высоких ТФ, когда только в тестах можно убедиться, что сетка достаточной длины для конкретной ТС.

Конечно, возможны длинные сетки из опта из тестера - но что-то я применение таких в топике вроде не вижу, вроде все длинные сетки родом из модели?...
Примером таких сеток "из модели" может быть набор консервативных сеток cakrani или мои дефолтоподобные сеты, много раз менявшиеся с новыми версиями бота - гляньте Роботест, например. :)

Длинные сетки можно назвать условно "более надежными", однако их основной недостаток относительно большие депо на 1 пару - сетка ж длинная. :)
Из-за относительно большого депо/длины такие сетки редко бывают агрессивным, а скорее умеренными и консервативными - с депо более разумного размера.
Однако в мультивалютных торгах хорошие стороны длинных сеток проявляются сильнее, а требуемый депо на пару существенно снижается за счёт возможности поочерёдного/асинхронного использования парами денег депо "коллективного" использования, используемого умеренными сетками весьма сдержано.
Кроме того, длинные сетки позволяют использовать стартовый ордер 0.02 с multstart+1 наряду с 0.01 лота с ростом депо лишь на десятки %%.
В итоге в мультиторгах на условно меньших депо на пару на практике у меня пока не встречалось заметное снижение безопасности торгов - зато на каждую пару рентабельность (прибыль/депо) в %% умеренных и консервативных сеток приближалась к рентабельности сеток более высокого уровня агрессивности.
Только работают длинные умеренные и консервативные сетки специфически, не торопясь - больше средне- и много- коленных сеток, иногда висящих месяц и более. Но в итоге, по месяцу, за счет средне- и много- ордерных сеток, выходит вполне неплохо.

Отличительной особенностью этого класса сеток есть максимальное использование возможностей бота в управлении геометрией и арифметикой сеток - в сетах обычно задействуются все уровни коррекций и все или большинство ограничителей.
Ну как бы понятно почему: возникает и проектируется в модели некая торговая идея, требующая сетки определенной длины - и в модели сетка проектируется с максимальной проработкой деталей и оптимизацией всех видимых "плюсов" сетки.
Формально говоря, это сетки/сеты максимально достижимых качества проектирования и глубины проработки.

Примеры успешного применения "длинных из модели" сеток в торгах с 1 апреля 2017 года (сеты мною выкладывались в топике, обновленные будут немного позднее).

Спойлер

Спойлер

Сеты в приведенных примерах очень разнятся.

мир большой и в мире много лет множество умных и квалифицированных людей работает над разработкой ботов и сеток/сетов.
И, наверно, нет и в принципе не может быть 100% уверенности, что с нашим подходом и глубиной проработки сеток в модели мы первопроходцы в таком проектировании сеток/сэтов.
Но могу честно сказать, что, с учетом наработок коллег по топику, ничего аналогичного в мире я не видел.
Вот такого комплекса средств для моделирования и разработки сетов и анализа тестов, как создан у нас в топике, я в других местах не встречал.
Так что нельзя полностью исключить, что технология разработки длинных "из модели" сеток/сетов является именно нашим ноу-хау и, не исключено, что в этом вопросе мы лидируем в мире.

Нам пока очень не хватает технологии вычисления вероятного среднесрочного торгового диапазона валютных пар, что необходимо для точного проектирования максимально безопасных и прибыльных "длинных" сеток/сетов.
Если/когда мы справимся с этой задачей, мы обретем весьма совершенную комплексную технологию разработки прибыльных и весьма безопасных длинных сеток "из модели".

-----

Сетки же, более короткие чем вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары - совсем другая история.
Оказывается, если всмотреться, эти сетки абсолютно другие практически во всём! :)

Первые, что радикально отличает все сетки этой группы/класса это то, что из-за ограниченной длины в 180-300 пипсов, эти сетки практически никогда не могут покрыть весь ожидаемый торговый диапазон любой валютной пары.
Поэтому, чтобы не сливаться даже в обычной диапазонной торговле, короткие сетки обязательно должны быстро закрываться по ТР - в пределах своей ограниченной длины.
Поэтому, для выживания этих сеток, как минимум, нужна их хорошая закрываемость - т.е. малое расстояние между старшим ордером и ТР сетки, как минимум, хотя бы во второй половине сетки.

Для понимания о чем идёт речь - это именно такие сетки пытается разрабатывать где-то большинство засветившихся коллег из топика.
Сетку/сеты такого типа год+ назад торговал EG10, позднее выкладывали aptu, 777Aleksey777 и kitaro_777, xFalcon и DЕNAJ и ряд других коллег.
Конечно, каждый пытался разработать как можно лучшие и разнящиеся сетки/сеты - в том числе для разных пар.
Но все эти наработки объединяет поразительно большое количество совпадающих/объединяющих признаков.

Высокая закрываемость относительно коротких сеток делает их достаточно узнаваемыми/похожими:
1) обычно не очень большой стартовый шаг с практически всегда малым приростом шага, обычно лишь раз задаваемым до конца сетки
2) средний (1.6-1.7) мульт с агрессивным наращиванием или сразу мульт от 1.8 обычно с одноуровневым наращиванием
3) небольшим ТР с малым приращением и ранним уменьшением.
Почти во всех коротких сетках используется все 3 компонента повышения закрываемости и почти все короткие сетки выше средней и высокой агрессивности.

Стоп я видел лишь в одном сете!!
хотя торги короткими сетками без стопов выглядят очевидно небезопасными и наличие стопов в таких сетках выглядит крайне желательным.
И это при том, что прибыльная сетка с изредка срабатывающим стопом - это не сливающий мартин, то есть грааль! :)

Насколько могу судить, практически все короткие сетки разрабатываются в опте и тестах - обычно без использования модели вообще или с использованием только на финальной стадии.
То есть это выопченные сетки/сеты и по технологии разработки они являются полными противоположностями "длинных" сеток/сетов "из модели".
И действительно, в модели крайне трудно (или невозможно) осмысленно разработать сетку/сет, если вы не имеете представления сетка какой длины вам необходима.
В модели можно набросать черновик сета короткой сетки и выявить допустимые диапазоны изменения шага, мульта и ТР сетки.
Но выявить какие именно короткие сетки "проскакивают" торги в обозримом прошлом и, может быть, будут работоспособны и в будущем, можно только выполнив опт коротких сеток на репрезентативном периоде истории.
Поэтому, имхо, короткие сетки могут быть только выопченными/вытестерованными на репрезентативном периоде истории - модель же в разработке коротких сеток лишь вспомогательный инструмент.

Короткие выопченные сетки, в большинстве, крайне слабо используют возможности бота - обычно используется не более одного из 3-х уровней коррекций, да и те часто заранее задаются в опте как константы.
Оптится часто лишь только стартовые шаг, мульт и ТР и 1-2 параметров не из геометрии сетки.

Можно утверждать, что выопченные сетки "напряженные" или "форсированные": их неплохая закрываемость обеспечивается не гибкостью за счет использования множества настроек - а граничными/напряженными значениями малого количества задействованных параметров.
Хотя есть мнения, что мало настроек хорошо, я так не считаю - имхо, даже выопченную сетку можно дооптимизировать в модели для использования в будущем и пофиг как это повлияет на поведение сетки в тестах на истории.
Но это скорее "научный" спор, который может получит развитие в будущем - а сейчас, для понимания, нам важнее как разные сетки ведут себя в торгах.

Короткие выопченные сетки, особенно в мультиторгах, торгуются существенно по другому - что как бы неудивительно.
В торгах такими сетками очень велик % мало- и средне-коленных сеток, открывающихся и закрывающихся в поражающих воображение количествах. Понятно, что это следствие "форсированности" сеток и их повышенной закрываемости с первых колен.
С одной стороны, это хорошо, что короткие выопченные сетки очень быстро/часто "разгружают ситуацию" на графике, закрываясь на технических откатах или промежуточных новостях.
Но, с другой стороны, малоколенные даже агрессивные сетки приносят прибыль, очень малую по сравнению с их обычно существенными депо. И если на рынке нет заметной внутридневной волатильности, то прибыль от коротких быстро/рано закрывшихся сеток достаточно умеренная, даже скромная.
Но зато если цена пошла, то короткая выопченная сетка набирает лотность и просадку с такой скоростью, что слабонервным лучше не смотреть. Прибыль при закрытии большелотной сетки, конечно, лошадиная - но и просадка инфарктная.

Ну, в принципе, форсированные сетки всем понятно какие - но я просто обязан был отметить, что выопченные короткие сетки в большинстве такие.
важно понимать, что это судьба, это математика - короткая выоптченная сетка не форсированной быть не может.
Короткая выопченная сетка консервативной быть не может - с высочайшей вероятностью консервативная короткая сетка раньше полностью развернется и закончится/остопится, чем закроется по ТР.
Короткая выопченная сетка может иметь разную степень агрессивности/форсированности - но она не может быть явно консервативной, как многим любится.

Короткие выопченные сетки, тем более высокомультные, имхо, без стопов применять нельзя.
Собственно, любые сетки без стопов, особенно в мультиторгах, применять крайне рискованно - в случае тренда или мощного новостного импульса полностью развернутая сетка может просадить или слить практически любой депо.
Поэтому страховаться стопом практически необходимо - даже если стоп одной сетки равен прибыли за 1-2 месяца от всех мультиторгов.
В мультиторгах длинными сетками "из модели" часто бывает можно разрешить сетке открыть еще 1-2 "сверхрасчетных" больших колена (конечно, заранее просчитав всё это в модели) - и лишь потом дать сработать большому стопу, если до этого дело дойдёт. В длинных сетках это нередко бывает допустимо - так сказать, тщательно подготовленный экспромт.
Но в коротких выопченных сетках очень часто сумма лотов и цена пипса на старшем колене настолько высоки, что еще одно короткое колено может требовать в 2-3 большего депо и лучше остопиться и продолжить торги, чем так сильно рисковать.
Поэтому, имхо, в коротких выопченных сетках стопы рекомендуются всегда - слишком велик риск, что еще 50-100 пипсов быстрого движения цены всего лишь на одной растянувшейся паре может крайне травмировать и даже слить депо мультиторгов.
У нас пока стоп в короткой сетке я видел лишь в одном потенциально неубиенном сете eurusd у 777Aleksey777 - хотя стопы в коротких выопченных сетках критично важны и оптимальное значение стопа надо выопчивать дополнительно!

По коротким выопченным сеткам мне пока трудно что-то сказать об оптимальном депо для мультиторгов.
Нет у меня репрезентативной статистики мультиторгов выопченными сетками и не знаю когда будет.
Мультитесты онлайн выкладывавшимися aptu-подобными сетами с мультом 1.8+ на 4-х парах у меня длятся полгода и единственное важное это то, что по максимуму сетки почти на всех парах раскрывались лишь по одному разу - практически всегда (99.99%?!) выоптченные форсированные сетки ухитряются закрываться по ТР раньше, чем полностью развернутся.
То есть в тестах, при всей форсированности/агрессивности сеток, даже лишь одна сетка из 4-х разворачивалась по максимуму не чаще чем 1 раз в месяц/полтора - а остальное время нагрузка на депо была совершенно некритичной на уровне единиц %%.
Но было 2 стопа, сожравших почти всю прибыль за период...
Правда, не факт, что стопы у меня не были завышены - может, надо было резать раньше и всё было бы намного прибыльней!

Короткие выоптченные форсированные сетки очень быстро, иногда за минуты, грузят и разгружают свои большие расчетные депо.
Пока у меня складывается впечатление, что если мультиторги 4-5 выоптченными короткими сетками, то с запасом достаточно депо на уровне наибольших (крайне редких) стопов 2-х пар - торги, пусть с переменным успехом, будут идти уверенно даже со стопами.
Ну а если вы готовы рисковать, то (так как стоп редкость, не каждый месяц) может хватить и депо на уровне наибольшего из стопов одной из всех пар... Просто будет непонятно заранее хватит ли заработанной прибыли на компенсацию депо после стопа - или придется пополнить минимальный депо самому, если на одной из пар случится быстрый стоп после начала торгов.
Это надо перепроверять, но предварительно такие наблюдения имеются...

Примеры успешного применения "коротких" выопченных aptu-подобных сеток в онлайн торгах с 1 апреля 2017 года (сеты были мною выложены в топике).

Спойлер

Спойлер

Надо отметить, что кенгуру почти половину прибыли набрал за последнюю трендовую неделю, когда было 2 крупных сетки подряд и впервые развернулись все 14 колен - но стоп не сработал, что намекает на корректность сета.

-----

При том, что длинные и короткие сетки антиподы практически во всём, и теми, и другими можно и нужно вести мультиторги.
Как вообщем-то мы уже убедились и поняли, разумной альтернативы мультиторгам как бы и нет.
И на примере роботеста мы уже разобрали пример как на практически любой удобной сумме можно вести мультиторги, правильно подобрав тип счёта и лотность сеток торгуемых пар.

Конечно, не запрещено хорошо спроектированной длинной консервативной или умеренной сеткой на реальном счёте торговать и одну пару, зарабатывая в месяц денег на поесть.
И у кого есть такие деньги и намерения, то Бог в помощь!

Но эффективность мультиторгов выше: и отдача на вложенное выше - да и безопасность выше, так как деньги используются мобильнее и эффективней.
Но очень важно, чтобы в мультиторгах было ясное понимание типа и особенностей применения каждой из торгуемых сеток.
Собственно, по этой причине первым километром текста я и разродился. :)

Цитата

В-шестых, выглядит логичным, что применение индикаторов для первого входа сеткой оправдано тогда и только тогда, когда имеет осмысленную цель (не просто а попробуем безиндикаторный сет с индикатором) - и создаст не более чем приемлемое падение рентабельности инвестирования.

Старик, я тебя понял конечно же, и всецело поддерживаю любое твое участие, т.к. оно просто бесценно!.. нисколько не пытаюсь дистанцироваться от тебя, в твоем видении концепции торгов сеткой.. напротив, даже посвящаю достаточно времени реализации такой концепции (уже около 3-х месяцев непрерывного опта).. но давай уже определимся с понятием "безиндикаторный"!..
единственно "безиндикаторным" можно считать торговлю сеткой, где не приходится ни в каком виде "математическим путём рассчитывать за определённый промежуток времени возможные ценовые операции".. т.е. это то самое, что было бы, выставь мы параметр CandlesToOpen1Order = 0.. ставим его в 0, - получаем "безиндикаторный" вход.. любой другой вариант, будет уже индикаторным.. со всеми вытекающими, описанными тобой выше, и вопросом, от которого оттолкнулись..
Цитата: Старик от Август 06, 2017, 11:42:45 pm
Давайте, для начала, попробуем ответить на вопрос индикаторы в нашем боте вообще зачем...
так зачем нам блок "безиндикаторного" входа, который по своей сути - индикаторный ?.. вопрос становится риторическим..
на предмет довольства/недовольства и пр.. предлагаю завести отдельную ветку по торговле данным ботом с использованием внешних индикаторов, где любые такие варианты могут рассматриваться, и при этом не отвлекать внимание от основного бота.. если это так интересно, то могу начать такой топик.. жду разве что поддержки от вас с Qj, и сторонних программистов, т.к. на самом старте будут необходимы некоторые наработки в плане автоматизации оптимизации торговли с таким костыльками.. будет конкретное ТЗ для вас с Qj, дабы внешним не вмешиваться в исходный код собственно разработки сетки, и для сторонних программистов, дабы не гонять годами на форварде каждый сэт..

_/ugolok-programmista/13/sov-setka-universal/15609/