[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Добрый время суток господа,
представляю на суд форумчан свою модификацию модели с функциями для сохранения SET'ов.

За основу взят эталон от уважаемого Старика.
На основном листе добавлены 3 кнопки (перенос параметро в Sell и Buy переменные, создание файла) и параметр ReflectSellSettingsToBuy, на листе "Set_Sell" можно править все параметры совы. В поле имени файла соблюдайте ограничение как и при сохранении(не использовать определенные символы [] и т.п. ) .

Файл настроек сохраняется в директории самой модели.
Приятных тестов и с наступающим Новым Годом!!!

Добрый день .А под 1.43 не переделывали?

Коллеги, я думаю, нам стоит слегка поразбираться в том что происходит и что мы делаем...
А то наблюдается некий лёгкий хаос и выглядит, что не все понимают что делать и куда рыть.
Тему-то торгов универсальным мартином мы глобальную и многовариантную поднимаем, недолго и заблудиться.
я не буду пытаться сделать какие-то глобальные выводы, просто считаю нужным обратить ваше внимание на несколько моментов.

-----

Первое, что я хотел бы отметить - это что мы, возможно, пытаемся (с оговорками) разрабатывать всего 2 группы/класса сеток.
мы как-то уже пытались в топике попробовать классифицировать типы разрабатываемых нами сеток.
Но мы пытаемся освоить целую область знаний, в рамках которой есть множество вариантов торгов.
Вряд ли все торговые идеи поддаются однозначной классификации - скорее всего, их можно обособлять лишь по нескольким каким-то признакам/критериям.

Так вот одним из таких более/менее однозначных "да/нет" критериев может быть длина сетки:
1) рассчитана ли длина сетки на весь вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары или
2) сетка короче, заведомо перекрывает лишь часть вероятного торгового диапазона пары и выживает лишь при условии 1-2 "промежуточных" закрытий по ТР, пока цена идет через весь среднесрочный торговый диапазон "по диагонали".
Этот критерий удобен тем, что он не столько разделяет сетки по достаточно условному показателю "достаточной/оптимальной" целевой длины сетки, сколько неявно разграничивает сетки/сеты 2-х принципиально разных технологий подготовки/разработки сетов.
Можно даже сказать, что это 2 класса радикально отличающихся сеток/сетов. :)

------

Спецификой сеток большой длины, рассчитанных на покрытие всего среднесрочного торгового диапазона обычно от 400-500+ пипсов, есть то, что абсолютное большинство таких сеток полноценно проектируются в модели и лишь потом ставятся на тесты в тестере и на демо.

Причём тест таких "из модели" сеток на истории вообще-то бесполезен: они настроены на вероятный будущий торговый диапазон - и как бы пофиг как они ведут себя в тестере в прошлом!!
Это не значит, что сетки "из модели" кем-то запрещено тестировать в тестере!
Но я совершенно не вижу смысла в более чем краткосрочных (3-6 месяцев?) тестах 2-3 вариантов одной длинной сетки "из модели" с целью выбрать один из них. Да и в этом случае (краткосрочного сравнительного теста 2-3 сетов) в тесте за несколько месяцев в неторопливых длинных сетках сделок будет так мало, что корректно результаты тестов и не сравнишь... Краткосрочные, несколькомесячные тесты обманчивы - по их результатам запросто можно выбрать сет, не лучший для будущих торгов.
То есть глубже на истории, чем на рынке была такая же волатильность, как мы ждем в обозримом будущем, "длинные" сеты "из модели" тестить смысла вообще не вижу.
А тем более пытаться оптить - кроме, может, случаев экзотических входов (типа Ва-банк) на высоких ТФ, когда только в тестах можно убедиться, что сетка достаточной длины для конкретной ТС.

Конечно, возможны длинные сетки из опта из тестера - но что-то я применение таких в топике вроде не вижу, вроде все длинные сетки родом из модели?...
Примером таких сеток "из модели" может быть набор консервативных сеток cakrani или мои дефолтоподобные сеты, много раз менявшиеся с новыми версиями бота - гляньте Роботест, например. :)

Длинные сетки можно назвать условно "более надежными", однако их основной недостаток относительно большие депо на 1 пару - сетка ж длинная. :)
Из-за относительно большого депо/длины такие сетки редко бывают агрессивным, а скорее умеренными и консервативными - с депо более разумного размера.
Однако в мультивалютных торгах хорошие стороны длинных сеток проявляются сильнее, а требуемый депо на пару существенно снижается за счёт возможности поочерёдного/асинхронного использования парами денег депо "коллективного" использования, используемого умеренными сетками весьма сдержано.
Кроме того, длинные сетки позволяют использовать стартовый ордер 0.02 с multstart+1 наряду с 0.01 лота с ростом депо лишь на десятки %%.
В итоге в мультиторгах на условно меньших депо на пару на практике у меня пока не встречалось заметное снижение безопасности торгов - зато на каждую пару рентабельность (прибыль/депо) в %% умеренных и консервативных сеток приближалась к рентабельности сеток более высокого уровня агрессивности.
Только работают длинные умеренные и консервативные сетки специфически, не торопясь - больше средне- и много- коленных сеток, иногда висящих месяц и более. Но в итоге, по месяцу, за счет средне- и много- ордерных сеток, выходит вполне неплохо.

Отличительной особенностью этого класса сеток есть максимальное использование возможностей бота в управлении геометрией и арифметикой сеток - в сетах обычно задействуются все уровни коррекций и все или большинство ограничителей.
Ну как бы понятно почему: возникает и проектируется в модели некая торговая идея, требующая сетки определенной длины - и в модели сетка проектируется с максимальной проработкой деталей и оптимизацией всех видимых "плюсов" сетки.
Формально говоря, это сетки/сеты максимально достижимых качества проектирования и глубины проработки.

Примеры успешного применения "длинных из модели" сеток в торгах с 1 апреля 2017 года (сеты мною выкладывались в топике, обновленные будут немного позднее).

Сеты в приведенных примерах очень разнятся.

мир большой и в мире много лет множество умных и квалифицированных людей работает над разработкой ботов и сеток/сетов.
И, наверно, нет и в принципе не может быть 100% уверенности, что с нашим подходом и глубиной проработки сеток в модели мы первопроходцы в таком проектировании сеток/сэтов.
Но могу честно сказать, что, с учетом наработок коллег по топику, ничего аналогичного в мире я не видел.
Вот такого комплекса средств для моделирования и разработки сетов и анализа тестов, как создан у нас в топике, я в других местах не встречал.
Так что нельзя полностью исключить, что технология разработки длинных "из модели" сеток/сетов является именно нашим ноу-хау и, не исключено, что в этом вопросе мы лидируем в мире.

Нам пока очень не хватает технологии вычисления вероятного среднесрочного торгового диапазона валютных пар, что необходимо для точного проектирования максимально безопасных и прибыльных "длинных" сеток/сетов.
Если/когда мы справимся с этой задачей, мы обретем весьма совершенную комплексную технологию разработки прибыльных и весьма безопасных длинных сеток "из модели".

-----

Сетки же, более короткие чем вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары - совсем другая история.
Оказывается, если всмотреться, эти сетки абсолютно другие практически во всём! :)

Первые, что радикально отличает все сетки этой группы/класса это то, что из-за ограниченной длины в 180-300 пипсов, эти сетки практически никогда не могут покрыть весь ожидаемый торговый диапазон любой валютной пары.
Поэтому, чтобы не сливаться даже в обычной диапазонной торговле, короткие сетки обязательно должны быстро закрываться по ТР - в пределах своей ограниченной длины.
Поэтому, для выживания этих сеток, как минимум, нужна их хорошая закрываемость - т.е. малое расстояние между старшим ордером и ТР сетки, как минимум, хотя бы во второй половине сетки.

Для понимания о чем идёт речь - это именно такие сетки пытается разрабатывать где-то большинство засветившихся коллег из топика.
Сетку/сеты такого типа год+ назад торговал EG10, позднее выкладывали aptu, 777Aleksey777 и kitaro_777, xFalcon и DЕNAJ и ряд других коллег.
Конечно, каждый пытался разработать как можно лучшие и разнящиеся сетки/сеты - в том числе для разных пар.
Но все эти наработки объединяет поразительно большое количество совпадающих/объединяющих признаков.

Высокая закрываемость относительно коротких сеток делает их достаточно узнаваемыми/похожими:
1) обычно не очень большой стартовый шаг с практически всегда малым приростом шага, обычно лишь раз задаваемым до конца сетки
2) средний (1.6-1.7) мульт с агрессивным наращиванием или сразу мульт от 1.8 обычно с одноуровневым наращиванием
3) небольшим ТР с малым приращением и ранним уменьшением.
Почти во всех коротких сетках используется все 3 компонента повышения закрываемости и почти все короткие сетки выше средней и высокой агрессивности.

Стоп я видел лишь в одном сете!!
хотя торги короткими сетками без стопов выглядят очевидно небезопасными и наличие стопов в таких сетках выглядит крайне желательным.
И это при том, что прибыльная сетка с изредка срабатывающим стопом - это не сливающий мартин, то есть грааль! :)

Насколько могу судить, практически все короткие сетки разрабатываются в опте и тестах - обычно без использования модели вообще или с использованием только на финальной стадии.
То есть это выопченные сетки/сеты и по технологии разработки они являются полными противоположностями "длинных" сеток/сетов "из модели".
И действительно, в модели крайне трудно (или невозможно) осмысленно разработать сетку/сет, если вы не имеете представления сетка какой длины вам необходима.
В модели можно набросать черновик сета короткой сетки и выявить допустимые диапазоны изменения шага, мульта и ТР сетки.
Но выявить какие именно короткие сетки "проскакивают" торги в обозримом прошлом и, может быть, будут работоспособны и в будущем, можно только выполнив опт коротких сеток на репрезентативном периоде истории.
Поэтому, имхо, короткие сетки могут быть только выопченными/вытестерованными на репрезентативном периоде истории - модель же в разработке коротких сеток лишь вспомогательный инструмент.

Короткие выопченные сетки, в большинстве, крайне слабо используют возможности бота - обычно используется не более одного из 3-х уровней коррекций, да и те часто заранее задаются в опте как константы.
Оптится часто лишь только стартовые шаг, мульт и ТР и 1-2 параметров не из геометрии сетки.

Можно утверждать, что выопченные сетки "напряженные" или "форсированные": их неплохая закрываемость обеспечивается не гибкостью за счет использования множества настроек - а граничными/напряженными значениями малого количества задействованных параметров.
Хотя есть мнения, что мало настроек хорошо, я так не считаю - имхо, даже выопченную сетку можно дооптимизировать в модели для использования в будущем и пофиг как это повлияет на поведение сетки в тестах на истории.
Но это скорее "научный" спор, который может получит развитие в будущем - а сейчас, для понимания, нам важнее как разные сетки ведут себя в торгах.

Короткие выопченные сетки, особенно в мультиторгах, торгуются существенно по другому - что как бы неудивительно.
В торгах такими сетками очень велик % мало- и средне-коленных сеток, открывающихся и закрывающихся в поражающих воображение количествах. Понятно, что это следствие "форсированности" сеток и их повышенной закрываемости с первых колен.
С одной стороны, это хорошо, что короткие выопченные сетки очень быстро/часто "разгружают ситуацию" на графике, закрываясь на технических откатах или промежуточных новостях.
Но, с другой стороны, малоколенные даже агрессивные сетки приносят прибыль, очень малую по сравнению с их обычно существенными депо. И если на рынке нет заметной внутридневной волатильности, то прибыль от коротких быстро/рано закрывшихся сеток достаточно умеренная, даже скромная.
Но зато если цена пошла, то короткая выопченная сетка набирает лотность и просадку с такой скоростью, что слабонервным лучше не смотреть. Прибыль при закрытии большелотной сетки, конечно, лошадиная - но и просадка инфарктная.

Ну, в принципе, форсированные сетки всем понятно какие - но я просто обязан был отметить, что выопченные короткие сетки в большинстве такие.
важно понимать, что это судьба, это математика - короткая выоптченная сетка не форсированной быть не может.
Короткая выопченная сетка консервативной быть не может - с высочайшей вероятностью консервативная короткая сетка раньше полностью развернется и закончится/остопится, чем закроется по ТР.
Короткая выопченная сетка может иметь разную степень агрессивности/форсированности - но она не может быть явно консервативной, как многим любится.

Короткие выопченные сетки, тем более высокомультные, имхо, без стопов применять нельзя.
Собственно, любые сетки без стопов, особенно в мультиторгах, применять крайне рискованно - в случае тренда или мощного новостного импульса полностью развернутая сетка может просадить или слить практически любой депо.
Поэтому страховаться стопом практически необходимо - даже если стоп одной сетки равен прибыли за 1-2 месяца от всех мультиторгов.
В мультиторгах длинными сетками "из модели" часто бывает можно разрешить сетке открыть еще 1-2 "сверхрасчетных" больших колена (конечно, заранее просчитав всё это в модели) - и лишь потом дать сработать большому стопу, если до этого дело дойдёт. В длинных сетках это нередко бывает допустимо - так сказать, тщательно подготовленный экспромт.
Но в коротких выопченных сетках очень часто сумма лотов и цена пипса на старшем колене настолько высоки, что еще одно короткое колено может требовать в 2-3 большего депо и лучше остопиться и продолжить торги, чем так сильно рисковать.
Поэтому, имхо, в коротких выопченных сетках стопы рекомендуются всегда - слишком велик риск, что еще 50-100 пипсов быстрого движения цены всего лишь на одной растянувшейся паре может крайне травмировать и даже слить депо мультиторгов.
У нас пока стоп в короткой сетке я видел лишь в одном потенциально неубиенном сете eurusd у 777Aleksey777 - хотя стопы в коротких выопченных сетках критично важны и оптимальное значение стопа надо выопчивать дополнительно!

По коротким выопченным сеткам мне пока трудно что-то сказать об оптимальном депо для мультиторгов.
Нет у меня репрезентативной статистики мультиторгов выопченными сетками и не знаю когда будет.
Мультитесты онлайн выкладывавшимися aptu-подобными сетами с мультом 1.8+ на 4-х парах у меня длятся полгода и единственное важное это то, что по максимуму сетки почти на всех парах раскрывались лишь по одному разу - практически всегда (99.99%?!) выоптченные форсированные сетки ухитряются закрываться по ТР раньше, чем полностью развернутся.
То есть в тестах, при всей форсированности/агрессивности сеток, даже лишь одна сетка из 4-х разворачивалась по максимуму не чаще чем 1 раз в месяц/полтора - а остальное время нагрузка на депо была совершенно некритичной на уровне единиц %%.
Но было 2 стопа, сожравших почти всю прибыль за период...
Правда, не факт, что стопы у меня не были завышены - может, надо было резать раньше и всё было бы намного прибыльней!

Короткие выоптченные форсированные сетки очень быстро, иногда за минуты, грузят и разгружают свои большие расчетные депо.
Пока у меня складывается впечатление, что если мультиторги 4-5 выоптченными короткими сетками, то с запасом достаточно депо на уровне наибольших (крайне редких) стопов 2-х пар - торги, пусть с переменным успехом, будут идти уверенно даже со стопами.
Ну а если вы готовы рисковать, то (так как стоп редкость, не каждый месяц) может хватить и депо на уровне наибольшего из стопов одной из всех пар... Просто будет непонятно заранее хватит ли заработанной прибыли на компенсацию депо после стопа - или придется пополнить минимальный депо самому, если на одной из пар случится быстрый стоп после начала торгов.
Это надо перепроверять, но предварительно такие наблюдения имеются...

Примеры успешного применения "коротких" выопченных aptu-подобных сеток в онлайн торгах с 1 апреля 2017 года (сеты были мною выложены в топике).


Надо отметить, что кенгуру почти половину прибыли набрал за последнюю трендовую неделю, когда было 2 крупных сетки подряд и впервые развернулись все 14 колен - но стоп не сработал, что намекает на корректность сета.

-----

При том, что длинные и короткие сетки антиподы практически во всём, и теми, и другими можно и нужно вести мультиторги.
Как вообщем-то мы уже убедились и поняли, разумной альтернативы мультиторгам как бы и нет.
И на примере роботеста мы уже разобрали пример как на практически любой удобной сумме можно вести мультиторги, правильно подобрав тип счёта и лотность сеток торгуемых пар.

Конечно, не запрещено хорошо спроектированной длинной консервативной или умеренной сеткой на реальном счёте торговать и одну пару, зарабатывая в месяц денег на поесть.
И у кого есть такие деньги и намерения, то Бог в помощь!

Но эффективность мультиторгов выше: и отдача на вложенное выше - да и безопасность выше, так как деньги используются мобильнее и эффективней.
Но очень важно, чтобы в мультиторгах было ясное понимание типа и особенностей применения каждой из торгуемых сеток.
Собственно, по этой причине первым километром текста я и разродился. :)

====================================================================================

Второе, что я хотел бы отметить - что поиск сетов/сеток в опте в тестере мт4, как технология разработки, имеет очень существенные "смысловые" ограничения, которые надо понимать и пытаться обходить.
я понимаю, что это утверждение слишком общее и не бесспорное - но после вышеизложенного обязан выписать и это.

Возможно великое множество вариантов сеток - подлиннее и покороче, поагрессивней и наоборот, со стопом или без.
Само собой, что есть еще тьма настроек фильтров и планировщиков - причём даже таких, что бот будет торговать так причудливо, что какую вы сетку спроектировали как бы не очень важно будет.
И всё это многообразие сеток и настроек вы можете пытаться оптить и искать среди них устраивающие вас.

Но есть одна опция, которая делит результаты опта на 2 очень неравных части - большую и малую.
И если вы эту опцию, хоть в каком-то виде, не применяете и не выопчиваете, то вы остаетесь в малой части вариантов и выбираете лучшее из малого.
А если вы эту опцию применяете, то вы выбираете лучшие варианты из подавляющего большинства возможных.
Имхо, эта опция - стоп, CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.

Теоретически мартин становится "неубиенным" тогда, когда в сете применяется стоп и этот сет за 2-3 года, с 1-3 стопами в год, приносит минимум от 100% годовых.
Конечно, приятнее торговать без стопов с прибылью от 200% годовых, например.
Но реально, если сетка со стопом и она приносит уверенную ровную прибыль в тестах от 2-х лет, то это кандидат в "бессмертные" мартины с возможностью торговать приличными суммами на реальных счетах в пристойных ДЦ.
А несколько таких сэтов - это отличные, максимально безопасные мультиторги с достойной прибылью.
То есть на перспективу это очень хороший вариант - хоть и со стопом.

Проблема состоит в том, что если в опте отключен стоп и опт выполняется "до слива" прогона, то у вас полностью вырубается анализ большинства вариантов - в том числе потенциально "бессмертных" сеток со стопами.
Вы ищете только варианты, "проскакивающие" период опта без слива - а это абсолютное меньшинства вариантов.
Вряд ли бывает 2%. Скорее 1% и менее от общего числа прогонов. Иногда 0.1% и менее проходит тест без слива.

Более того, если вы такие "проскакивающие" прогон сеты вообще находите, в анализ попадают в основном только наиболее форсированные варианты сеток без контроля риска - как обладающие лучшей закрываемостью и бросающейся в глаза прибыльностью.
Но то, что такой форсированный сет без стопа, прошедший без слива год-полтора опта, с грохотом не сольет в будущем, гарантий нет никаких.

А "слившиеся" в прогонах сеты, может намного более гибкие/прибыльные и с перспективой на "бессмертного", которые могли пройти период опта с 1-2 стопами и стать украшением прибыльных мультиторгов, исключаются из анализа вообще!!!
Имхо, меньшая из проблем то, что при отключенном стопе анализируемая вами выборка прошедших прогон сетов может быть в десятки раз меньше, чем всего прибыльных сетов (включая прибыльные сеты с 1+ стопами в прогоне).
Главная проблема в том, что (при отключенном стопе) в опте вообще не рассматриваются потенциально "неубиенные" сеты со стопом - потому что в выборку сетов, "проскакивающих" тест без стопа, потенциально "неубиенные" со стопами сеты могут попасть лишь случайно!

Все ли это понимают, коллеги?!

===================================================================================

Третье, что я хотел бы отметить - что не следует неверно интерпретировать мои посты
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368151
Да, я взял на себя смелость утверждать, что нам для торгов могут быть НЕ нужны многие знания и вещи, на поиск и освоение которых традиционные форекс трейдеры тратят годы жизни - и часто безуспешно.
И это очень важно и хорошо, что многие крайне сложные вещи нам для торгов ботом не нужны и нам не надо тратить годы еще и на это.

Но я нигде не писал, что стоящие перед нами задачи банальны и ординарны и что мы решим все наши задачи припеваючи между другими делами.
Нет, нам предстоит долгая и напряженная работа в области знаний, в которую до нас, возможно, никто так далеко не заходил.
И нам предстоит пройти намного дальше, в ряде вопросов став первопроходцами.
Нам нужно обрести знания о рынке, ещё не добытые и не постигнутые никем.
И это не будет ни легко, ни быстро - поработать придётся.
Но зато мы можем/должны достигнуть того, что не удаётся абсолютному большинству - прилично и стабильно зарабатывать на форекс.

====================================================================================

Четвертое, что я хотел бы отметить - продолжайте выкладывать свои наработки, не стесняйтесь ими делиться!

Это очень большой, тяжелый и крайне трудоёмкий проект - начался 3-й год разработки бота!
И, как вы все знаете, проект бесплатный.
Ваши наработки ваш вклад в этот проект и это то, что хоть как-то компенсирует наш с Qj неоплачиваемый труд на общее благо.
Но даже не это главное...

Важнее то, что когда мы анализируем ваши наработки и вопросы/запросы, мы видим что еще надо добавить в бота.
Есть целый список планируемых нами режимов работы бота, которые будут "скрыто" срабатывать в боте и улучшать торги ботом.
Есть и расширяется и список новых опций/режимов.
И даже по модели есть план её развития - хотя там вроде реализовано уже большинство необходимого.
Но что касается новых опций и режимов бота, которые нужны вам, то чтобы понять что вам надо специфическое ещё, нам надо видеть ваши сеты и торги.

Выкладывайте свои наработки и сэты, особенно которыми торгуете сами.
Нам надо видеть какие торги у вас идут лучше всего.
Только ваши тесты и торги могут подсказать нам в каком направлении надо развивать/улучшать бота!
Это в ваших личных интересах: выкладывая свои наработки и показывая торги - вы повышаете вероятность самим зарабатывать больше и безопасней!

тихо и почти незаметно прошел год, как стоит, и молотит себе сеточка с индикаторным каналом фибо- на входе первым ордером..

много воды утекло с тех пор.. да и советник уже не тот.. начиналось все с версии 1.37, и дефолтного сэта, выложенного вместе с ботом.. сегодня стоит на нем уже 1.43, да и сэт другой, собственный..
а начиналось все с того, что протэстив тогдашний дефолтный сэт, был сделан вывод, что необходимое для него депо никак не 5К, а скорее всего 20К.. именно это депо и было заложено в основу.. целью эксперимента было проверить, - насколько жизнеспособным окажется такой вариант торгов.. т.е. достаточно ли прибыли может принести, и есть ли вообще смысл применять входные индикаторы ?.. м.б. такой способ не только прибыль урежет, но и от слива не спасет в итоге ?..
настройки костылька не оптимизировались, оставлены такими как были заложены его создателем, - а именно, - канал рисуется на М5 по фибо=50, т.е. все средненько..

костылик был любезно сделан нашим коллегой, pegaskrs, за что ему отдельное мерси, и благодарности в репу!.. >):)

ну, а сегодня, что-то вроде юбилея.. чутка подождать пришлось, т.к. мухабук не хотел обновлять мониторинг долгое время.. не хотелось чтобы на годовщину оказалась просадка на счете.. пусть будет все красиво!.. :)

и в честь такого события, разрешите выложить для употребления исходные составляющие собственно ТС.. названия не придумал, пусть будет "фибо-сетка" что-ли..
может кому и пригодится в дело, профита принесет..

С праздником, коллеги!.. |3=3

---

ЗЫ: костылик без индюка не работает, так что не забудьте положить его в папку с индикаторами.. а собственно, саму сетку 1,43, потрудитесь найти сами.. :->

а вот так это выглядит на графике:

---

если у Вас возник вопрос по торговле таким способом, - пишите пожалуйста в л/с.. !!! в этой теме обсуждаем только сетку !!!.. энтузиасты могут замутить отдельный топик и развивать тему такой торговли уже в нем..

ChannelsFIBO_MTF_AD_EA.mq4161 скач.
FIBO.set141 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_1110.set152 скач.
ChannelsFIBO_MTF_AD_EA.ex4101 скач.
Fibo_CHANEL_V1.ex486 скач.

Для всех пар используется один сет, который во вложении ? Или же под каждую пару заточен свой ?

---

Добавлено: 27-07-2017 19:13:48

---

Первый скрин- сет, который стоит сейчас на роботесте, второй скрин- тот, что был изначально в комплекте с версией 1.43. Последний выглядит привлекательней... Причем по длине сетки одинаковы.

EA_-_Setka_v1.43_-_дефолтный_-_20170412.set44 скач.

Для всех пар используется один сет, который во вложении ? Или же под каждую пару заточен свой ?

сэт один.. как и говорил выше, - ничего особо не оптимизировалось под конкретную пару.. все на глазок, чтобы понять, - стоит ли оно того.. 150% годовых подтверждают предположение, что стоит, - теперь уже дело за оптимизацией.. для тех, кому это нужно..

По канадцу сегодня был геп(впервые из моего опыта работы с сеткой), бот как и положенно выставил отложки и подхватил их, судя по логу. Не понятно следующее: 1- Зачем у отложки тп и сл? 2- какой смысл этих отложек, если общий тп уже ниже их?

По канадцу сегодня был геп(впервые из моего опыта работы с сеткой), бот как и положенно выставил отложки и подхватил их, судя по логу.
Не понятно следующее: 1- Зачем у отложки тп и сл? 2- какой смысл этих отложек, если общий тп уже ниже их?

Про ТР и СЛ дальних отложек читайте топик - там раз 5 спрашивали/отвечали уже.
Смысл отложек, которые не были активированы ценой, ищите сами - я как-то об этом не задумывался и не планирую, так как не вижу предмета для размышлений.

Первый скрин- сет, который стоит сейчас на роботесте, второй скрин- тот, что был изначально в комплекте с версией 1.43. Последний выглядит привлекательней... Причем по длине сетки одинаковы.

В роботесте сетка чуть-чуть (на пару лишних пипсов) консервативней, но на колено длиннее - всего где-то на 60+ пипсов.
Но на самом деле, имхо, такая заметная разница в коротких торгах - чистая случайность.

(Также перепроверьте результаты скриптом history - цифры какие-то подозрительные у вас на графике, имхо.
Ну и лоты сеток на скринах у вас отличаются в 30+ раз?)

Даже одинаковыми сетами на 2-х соседних счетах абсолютно одинаковых торгов не бывает - всегда бывает смещение на 1-2 пипса.
И в торгах бывает, что цена не доходит 1-2 пипса до какого-то уровня - либо уровня открытия очередного колена, либо ТР сетки.
И в этот момент торги на смежных счетах могут пойти по крайне отличающимся сценариям и дать радикально разные результаты.

На одном графике у вас 25 июля открылся верхних селл, 26 сетка закрылась по ТР и за 27 новые сетки нарубили еще бабла.
На другом графике 25 июля до открытия очередного колена не хватило пары пипсов и сетка закрылась лишь 27 июля - пропустив активные торги 26-27 июля.
Это бывает - какая-то неделя нифига не показатель и не основание для выводов.

У меня на usdjpy очень похожая ситуация: на одном счете открылся нижний бай и большая сетка закрылась по ТР, потом заработав еще денег - а на другом счете нижний бай не открылся и дебелая сетка продолжает висеть ни туда, ни сюда.

Вот на этом счете 24 июля нижний бай открылся, сетка легко закрылась по ТР 25 июля и бот за несколько дней еще нарубил бабла - а на другом счете бай внизу не открылся, большая бай сетка по ТР не закрылась и тупо висит уже лишние 3 дня даже сейчас, после закрытия торгов в конце недели.
Правда, тут смещение между сетками порядка 10 пипсов - но и это бывает.

Что касается варианта дефолтной сетки (ориентировочно для eurusd), то пока мне нравится и я тестирую такой вариант

---

Добавлено: 29-07-2017 14:26:21

---

Спойлер

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика. :d
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас как-то стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

Прошло 6 месяцев ровно - +90%.
График +15% в месяц соблюдается. :-$ :d

Старик , все эти репорты и графики и результаты с реального счета или демо?

я здесь публикую отчеты только с нашего сервера для демо тестов, где круглосуточное тестирование ведется с 15 сентября 2015.
Явной разницы между демо и реалом, в отличие от скальперов, при торгах нашим ботом не заметно.
а вообще нашим ботом на деньгах самые смелые реально торгуют с весны 2016, если не с самого конца 2015.

---

Добавлено: 30-07-2017 13:01:06

---

Для всех пар используется один сет, который во вложении ? Или же под каждую пару заточен свой ?

сэт один.. как и говорил выше, - ничего особо не оптимизировалось под конкретную пару.. все на глазок, чтобы понять, - стоит ли оно того..
150% годовых подтверждают предположение, что стоит, - теперь уже дело за оптимизацией.. для тех, кому это нужно..

Первым делом хочу выразить коллеге maxand искреннюю благодарность за длительный тест и одно из исследований, выполнявшихся и выполняемых им.
У нас пока совсем немного длительных тестов/торгов и каждый длительный результат представляет серьезный интерес.
А коллега вел и ведет широкий поиск вариантов применения бота и это не только интересно, но и несомненно полезно. =d> ^:)^

В то же время из таких длительных тестов надо извлекать максимум полезной информации, для чего и тесты желательно выполнять достаточно строго - с фиксацией моментов внесения изменений в выполняемый тест и с фиксацией промежуточных итогов.
Иначе трудно понять что как отработало и что осталось в прошлом, а что можно/нужно использовать в будущем.
Собственно, смысл таких исследований в этом и состоит - найти то, что можно будет с прибылью использовать в будущем.

По техническим причинам тест коллеги maxand является крайне неоднородным - за время теста вышло 8 версий бота и где-то 5-6 обновлений дефолтного сета.
Кроме того, коллега maxand выоптил сет, которым сейчас торгует.
Поэтому результаты теста и новейший сет требуют корректирующего анализа и понимания как применять и что еще надо сделать для окончательного прояснения ситуации.

Начнем с того, что основная прибыль (от 70%) была получена в первой половине годичного теста по январь 2017 включительно.
Это примерно соответствует тестам по версию 1.42.1 максимум с менее гибкими и более агрессивными дефолтными сетами.
Начиная с февраля, даже при позднее существенно выросшей волатильности, среднемесячная прибыль упала в 2+ раза (до ~5% в месяц) и стабильно держится на этом уровне почти всю вторую половину теста по сейчас.
В этот же период снизившейся доходности входят тесты с собственным сэтом maxand, длящиеся, насколько понимаю, максимум месяц или два.
я не считаю это критично важным по причине, о которой сообщу ниже - но мы не можем совсем не обратить внимание, что прибыль в данном тесте формировалась крайне неравномерно и что текущая вторая половина теста по прибыли в разы слабее первой половины.

Что касается выопченного и выложенного коллегой maxand сета, то по нему информация следующая.

Во-первых, очень хорошо и очень важно, что коллега этот выопченный сет выложил, так как мы увидели в сете целых 5 лишних/неиспользуемых в торгах параметров.
Это означает, что нам надо максимально ужесточать входной контроль - чтобы исключить из опта такие комбинации настроек и, возможно, крайне серьезно ускорить опт в части сетов.
В модели m09 входной контроль таких ситуаций я выписал в полном объеме в Сводной МОДЕЛИ ячейки B8, F8 и J8 и в ячейка B8 на листах mult+lots 4x1, Steps 4x1 и TP 4x1. В модели сет maxand в таком виде был бы отбракован - а в тестере пролез.
Сет коллеги показал, что этот контроль, имеющийся в модели, критично необходим и в боте - и о доработке бота в этой части мы с Qj уже договорились.

Во-вторых, если из сета maxand исключить все не используемые/излишние в торгах не нулевые параметры, то в чистом виде модель сетки/сета выглядит так

Сет чисто тестерный, я бы такой как в сете шаг не применял бы - имхо, в нём логики как бы нет.
я затрудняюсь сказать можно ли использовать этот 300 пипсовый сет отдельно или только в связке с индикаторным входом.
я просто очистил сэт от неиспользуемых параметров и, если его кто-то захочет применять, то сетку лучше описывать как в модели.

В-третьих, модель показала, что для сета [EA] - Setka v1.43 - 1110.set нужен депо минимум 8000 - ну 10000 с запасиком.
Но вряд ли 20000 как в мониторинге - которые может и были нужны в прошлом году.
Из того, что для сета maxand нужен вдвое меньший депо следует, что результаты тестов за период применения сета надо анализировать с учётом реально необходимого депо - условно, будет вдвое больше прибыль и просадка в %%.
я не думаю, что даже с вдвое меньшим депо низкодоходный сет maxand принесет более 100% годовых.
Но факт, что для сета нужен вдвое меньший депо, установлен - и, соответственно, новые результаты надо пересчитывать с учетом меньшего депо.


В итоге, учитывая часто менявшиеся ботов и сеты в тесте maxand и большинство прибыли в первой половине теста, результаты теста считать окончательными и использовать для торгов пока вряд ли стоит.
Имхо, тест надо стабилизировать как минимум по используемому сету и продлить хотя бы на полгода.
При этом, если продолжить тест на этом же мониторинге, то прибыль и просадку с момента начала применения выопченного сета надо умножать на 2.

Правильно ли я понимаю, что при длительном тестировании с фиксированным лотом, прибыль в % будет постепенно снижаться?
Ведь % прибыли высчитывается от текущего депозита, а не от начального.

Нет, вы не правильно понимаете.
А то, что прибыль в деньгах за период теста якобы надо делить на баланс в конце теста, а не на стартовый депо - придумали лично вы, человечество до этого пока не додумалось.
Человечество по прежнему вычисляет рентабельность (норму прибыли) как массу прибыли (прибыль в деньгах) деленную на вложенное (т.е. депо).
Поэтому у вас рентабельность тем ниже, чем длительнее тест - а у всех остальных нет.

Коллеги, чтобы корректно сравнивать тесты и варианты торгов, а тем более вести мультиторги ботом нашего уровня, надо хотя бы минимально знать несколько экономических терминов и формул - самый минимум.
Очень желательно прочесть хотя бы совсем небольшой учебник экономики для техникума.

И если есть желание серьезно торговать ботом, изучите данный топик с лета 2015 года.
Все, заслуживающее хоть какого-то внимания, за 2+ года в топике рассматривалось.
В том числе понятия массы прибыли (в деньгах) и нормы прибыли или рентабельности (в %%).

Старик, спасибо за подробный разбор полетов!..
к сожалению, не вел статистику, когда именно, и что менял, извиняйте.. слишком много разных вариантов вел во время тестов, за всем уследить было сложно.. но не все так, как кажется.. если помнишь, с 1,42 были траблы в плане потери ордеров, открытых другим ботом.. так вот я его ставил конечно, но увидев трабл, тут-же снял и вернул тот бот, что был до него, 1,41 кажется.. а до этого стоял 1,37, т.к. с 1,38/1,39/1,40 тоже были какие-то неприятности, но какие именно я уже не помню.. возможно и с цифрами что-то напутал, не придавай серьезного значения, какие из них точно и с чем именно не работали я уже забыл, извини.. но прыжки были приблизительно такие, через несколько релизов..
что касается сэта, то разумеется он выопченный на 300 пп не для непрерывных торгов, а для того, чтобы торговать с учетом потери N-пунктов от применения индикаторного входа.. усредненный, не агрессивный.. ставилась задача скорее на хорошую закрываемость на старших коленах, нежели на максимальную отдачу.. еще раз говорю, - это была часть эксперимента.. при желании теперь можно выоптить на каждую пару эффективный короткий сэт, прицепить его к ТС, и торговать в свое удовольствие.. ТС работает, - это все, что требовалось доказать/понять.. :)

Правильно ли я понимаю, что при длительном тестировании с фиксированным лотом, прибыль в % будет постепенно снижаться?
Ведь % прибыли высчитывается от текущего депозита, а не от начального.

Нет, вы не правильно понимаете.
А то, что прибыль в деньгах за период теста якобы надо делить на баланс в конце теста, а не на стартовый депо - придумали лично вы, человечество до этого пока не додумалось.
Человечество по прежнему вычисляет рентабельность (норму прибыли) как массу прибыли (прибыль в деньгах) деленную на вложенное (т.е. депо).
Поэтому у вас рентабельность тем ниже, чем длительнее тест - а у всех остальных нет.

Коллеги, чтобы корректно сравнивать тесты и варианты торгов, а тем более вести мультиторги ботом нашего уровня, надо хотя бы минимально знать несколько экономических терминов и формул - самый минимум.
Очень желательно прочесть хотя бы совсем небольшой учебник экономики для техникума.

И если есть желание серьезно торговать ботом, изучите данный топик с лета 2015 года.
Все, заслуживающее хоть какого-то внимания, за 2+ года в топике рассматривалось.
В том числе понятия массы прибыли (в деньгах) и нормы прибыли или рентабельности (в %%).

Вы меня поставили в ступор! Всегда считал что % прибыли от сделки считается относительно суммы депо на момент когда была открыта данная сделка, а не от первоначального депо.

maxand, да как раз по хронологии и этапам выполнения теста у меня вопросов нет!
Тест велся по ходу разработки основной части базовой версии бота, обязательно должен был страдать от всех вылазивших по ходу разработки багов и, строго говоря, сейчас не важно какая часть теста была выполнена версией 1.37, а какая 1.39. Потому что эта часть теста, выполненная неизвестным на сейчас образом, де-факто из теста должна быть исключена - и сейчас мы не там.
На том этапе была в принципе подтверждена возможность торговать таким образом, разработан какой-то алгоритм и необходимые для имитации/исполнения таких торгов программные костыли.

Но цели у нас взрослые и не одна.

Для меня возможность достаточно устойчивых торгов тем или иным образом в принципе - это первая и промежуточная цель/вопрос.
Это очень важные цели и вопросы - проверка возможности тех или иных вариантов торгов в принципе.
Возможность торгов тем или иным образом "в принципе" подлежит проверке - и это то, что надо делать и вы делали!
Но это промежуточная цель - потому что даже проверенная в тестах возможность торговать способом Х "в принципе" еще совершенно, просто ни разу не означает, что способ торгов Х автоматом становится приоритетным или безальтернативным!!

Самый главный вопрос - это какие из условно устойчивых, проверенных в тестах вариантов торгов действительно являются приоритетными!
То есть какие 2-3 из проверенных в тестах 10 вариантов торгов показывают объективно лучшие результаты за сопоставимое и репрезентативное время тестов или тестовых торгов!!
какие 2-3 из 10 вариантов торгов будут лучшим вложением моих далеко не бесконечных средств?!

А это следующий этап исследования - сравнительные тесты уже предварительно отобранных, вроде не сливных вариантов торгов.
Так сказать, 2-й тур конкурса "Голос страны": в первом отборочном туре отобрали поющих в принципе - а во втором туре и в финале отбираем победителей.

Вот об этом я в предыдущем посте и написал - приступаем ко 2-му туру!
Хочешь подшаманить выопченный тобою сет - пожалуйста! Хочешь еще что-то не вопрос!
Но нужно еще с полгода стабильного теста, без неизвестно когда и как меняющегося бота и сэта - и через полгода будут репрезентативные и сопоставимые контрольные результаты! l-)

Вот такой тест можно будет сравнить с другими и сказать, что Оскара за лучшее кино получает фибо-вход.
Но пока кина нет. Есть сценарий, рабочие материалы, даже пробы - но кино еще не снято.
Вот в ближайшие полгода надо снимать кино - согласно выбранного сценария и одним составом актёров.
И после этого принять участие в конкурсе на лучшие торги нашим советником.
С целью если не завоевать Оскара, то как минимум попасть на пьедестал. :)

---

Добавлено: 31-07-2017 01:24:04

---

Правильно ли я понимаю, что при длительном тестировании с фиксированным лотом, прибыль в % будет постепенно снижаться?
Ведь % прибыли высчитывается от текущего депозита, а не от начального.

Спойлер

Нет, вы не правильно понимаете.
А то, что прибыль в деньгах за период теста якобы надо делить на баланс в конце теста, а не на стартовый депо - придумали лично вы, человечество до этого пока не додумалось.
Человечество по прежнему вычисляет рентабельность (норму прибыли) как массу прибыли (прибыль в деньгах) деленную на вложенное (т.е. депо).
Поэтому у вас рентабельность тем ниже, чем длительнее тест - а у всех остальных нет.

Коллеги, чтобы корректно сравнивать тесты и варианты торгов, а тем более вести мультиторги ботом нашего уровня, надо хотя бы минимально знать несколько экономических терминов и формул - самый минимум.
Очень желательно прочесть хотя бы совсем небольшой учебник экономики для техникума.

И если есть желание серьезно торговать ботом, изучите данный топик с лета 2015 года.

Все, заслуживающее хоть какого-то внимания, за 2+ года в топике рассматривалось.
В том числе понятия массы прибыли (в деньгах) и нормы прибыли или рентабельности (в %%).

Вы меня поставили в ступор!
Всегда считал что % прибыли от сделки считается относительно суммы депо на момент когда была открыта данная сделка, а не от первоначального депо.

Ну в этом-то вы правы. :)
Если говорить о частном и единичном случае
А я в предыдущем ответе, может и погорячился в чём-то. Хотя если и да, то не слишком...
Как бы нормально и правильно, что спрашиваете - но иногда мне нужна помощь контрразведки, чтобы иные вопросы расшифровать.
и я не уверен, что вы и сами додумываете/понимаете о чём спрашиваете/спросили...

Вот вам захотелось узнать будет ли снижаться "прибыль в %" "при длительном тестировании с фиксированным лотом"...
Я не спрашиваю зачем вы о чём-то подобном думаете - но чтобы как-то ответить, мне надо бы знать о чём вы вообще...
Потому что вариантов "длительного тестирования" как бы 3, причём 2 последних из них вы вряд ли будете выполнять:
1) тест за несколько лет в тестере стратегий
2) многолетний тест на демо счёте
3) многолетний тест на центовом (как тестовом) счете.
Вы уверены, что вам необходимо знать все возможные варианты эволюции "прибыли в %" в каждом из 3-х радикально разных вариантов гипотетических длительных тестов с фиксированным лотом?!

Дальше, "прибыль в %" как бы не строгий термин и прижился на форексе скорее как исключение...
Различают массу прибыли (в деньгах) и норму прибыли (в %), которую чаще называют рентабельностью.
Бухгалтер назовет вам с десяток разновидностей прибыли и рентабельностей, вычисляемых по разным формулам.
И само собой, что разные прибыли и рентабельности вычисляются обычно не по одной/каждой хреновой сделке, а за месяц/квартал/полугодие/год...

Если очень грубо, то чаще всего интересуются рентабельностью инвестиции и рентабельностью используемых в бизнесе денег (оборотных средств).
Так вот рентабельность инвестиции это чистая прибыль за период в $ : стартовый депо *100%
А рентабельность оборотных средств - чистая прибыль (за период!)в $ : баланс счета на начало периода * 100%
А рентабельность одной сделки это прибыль от сделки : баланс счета * 100%
Коллега, так чем именно вы изволите интересоваться?!

Что касается вопроса не снижается ли прибыль в % в длительных тестах с фиксированным лотом, то, грубо говоря, правильных ответа два:
1) это всем до задницы
2) нет, не снижается, если торги идут ритмично, а прибыль выводится своевременно.

Теперь, если вернуться к 3-м возможным вариантам выполнения долгосрочных тестов с фиксированным лотом, то выясняется, что на реальных деньгах на центовом счете снижения рентабельности торгов по мере развития торгов просто не будет никогда.
Вы, по мере роста баланса, будете или выводить прибыль - или повышать лотность.
Но падения рентабельности использования на счете денежных (оборотных) средств в %% не будет.
Ну не будет никто несколько лет даже на малом реале складировать прибыль, правда же?!

В длительных тестах на демо или долгосрочном тесте в тестере стратегий мт4, действительно, даже с фиксированным лотом баланс может накапливаться большой.
Однако рост баланса чисто статистический, ситуация это не реалистичная, поскольку это не деньги - и никто и не затрудняется вычислять то, что вас заинтересовало.

Как видите, в стейтменте из истории счета и тестера стратегий прибыли в %% (рентабельности) нет вообще.
Не то что вдруг заинтересовавшей вас рентабельности использования оборотных средств - вообще ничего о прибыли в %%.
И единственная рентабельность, которую вы можете вычислить по стейтменту - это рентабельность инвестиции, прибыль к стартовому депо.
Даже в myfxbook ваш вопрос буквального прямого ответа вроде не имеет.
http://www.myfxbook.com/members/maxand/qjgridfibo/1716660
В хорошо известном нам мониторинге, хотя баланс счета в 2.5 раза больше стартового и лот фиксированный, вычислямые по разным формулам рентабельности показывают всё ту же рентабельность инвестирования - то есть чистая прибыль : депо * 100%.
И, как следует из мониторинга, рентабельность торгов в последние месяцы упала не потому, что вырос баланс, а потому что упала прибыль.

В общем, хотя ваш предельно неконкретный вопрос совсем бессмысленным не является, выкиньте его из головы как никому не интересный.


Ну и, коллеги, извольте готовить/додумывать вопросы.
я просто не имею физической возможности продумывать ваши вопросы за вас.
Продумывайте вопросы тщательней и в топике задавайте так конкретно, как сможете.

Бухгалтер назовет вам с десяток разновидностей прибыли и рентабельностей, вычисляемых по разным формулам.

Вот уже и краткий ликбез по основам "Экономики предприятия" =d>

Новичкам - все посты ув. Старика обязательны к прочтению и конспектированию :)

Здравствуйте,хочу поделиться своими результатами торгов по одному из счетов:
брокер FortFS, тип счета Flex, Usd центы,плечо 1:1000
с 19 мая 2017 года поставила сетку версии 1.43 на gbpusd с сетом Старика для роботеста : [EA] - Setka v1.43 - 20170518 - gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест.set;
на этот же счет 23 июня 2017 года добавила сет nzdcad форумчанина Oleg Snegov, пост 6059 от 23 июня 2017 года,папка 2508:
1.43-20170528-nzdcad 12=457 0.02x2.2=28000 2508 Sng.set
Конечно,мои небольшие результаты не помогут QJ и Старику продвинуться дальше в своих разработках,но,возможно,сподвигнут других форумчан поделиться своими результатами торгов :)

gbpusd+nzdcad.xlsx134 скач.

тихо и почти незаметно прошел год, как стоит, и молотит себе сеточка с индикаторным каналом фибо- на входе первым ордером..

много воды утекло с тех пор.. да и советник уже не тот.. начиналось все с версии 1.37, и дефолтного сэта, выложенного вместе с ботом.. сегодня стоит на нем уже 1.43, да и сэт другой, собственный..
а начиналось все с того, что протэстив тогдашний дефолтный сэт, был сделан вывод, что необходимое для него депо никак не 5К, а скорее всего 20К.. именно это депо и было заложено в основу.. целью эксперимента было проверить, - насколько жизнеспособным окажется такой вариант торгов.. т.е. достаточно ли прибыли может принести, и есть ли вообще смысл применять входные индикаторы ?.. м.б. такой способ не только прибыль урежет, но и от слива не спасет в итоге ?..
настройки костылька не оптимизировались, оставлены такими как были заложены его создателем, - а именно, - канал рисуется на М5 по фибо=50, т.е. все средненько..

костылик был любезно сделан нашим коллегой, pegaskrs, за что ему отдельное мерси, и благодарности в репу!.. >):)

ну, а сегодня, что-то вроде юбилея.. чутка подождать пришлось, т.к. мухабук не хотел обновлять мониторинг долгое время.. не хотелось чтобы на годовщину оказалась просадка на счете.. пусть будет все красиво!.. :)

и в честь такого события, разрешите выложить для употребления исходные составляющие собственно ТС.. названия не придумал, пусть будет "фибо-сетка" что-ли..
может кому и пригодится в дело, профита принесет..

С праздником, коллеги!.. |3=3

---

ЗЫ: костылик без индюка не работает, так что не забудьте положить его в папку с индикаторами.. а собственно, саму сетку 1,43, потрудитесь найти сами.. :->

а вот так это выглядит на графике:

Спойлер

Индюк закинул в нужную папку, а он не работает.В журнале: 2017.07.31 14:00:16.362 2013.01.01 23:00:02 ChannelsFIBO_MTF_AD_EA EURAUD,M5: Alert: ChannelsFIBO_MTF_AD_EA: ошибка связывания массивов с буферами индикатора.Ошибка №4055. Билд 1090
Не подскажите где копать

Не подскажите где копать

кинул на график, все работает.. 1090.. >D-b

Не подскажите где копать

кинул на график, все работает.. 1090.. >D-b

Добавьте ChannelsFIBO_MTF_AD_EA.ех4 в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=370145
Скопируй ех4 файл советника, который используешь в тесте, что на мониторинге - и прикрепи его к посту.

svf, попробуете торги старой компиляцией файла вспомогательного советника.
Только убедитесь, что перезапись в папке experts произойдет и вы действительно используете файл старой сборки.

Скопируй ех4 файл советника, который используешь в тесте, что на мониторинге - и прикрепи его к посту.

советник вроде итак в экзэшнике выложен.. экзэшник индюка прицепил..

Индюк закинул в нужную папку, а он не работает.В журнале: 2017.07.31 14:00:16.362 2013.01.01 23:00:02 ChannelsFIBO_MTF_AD_EA EURAUD,M5: Alert: ChannelsFIBO_MTF_AD_EA: ошибка связывания массивов с буферами индикатора.Ошибка №4055. Билд 1090

Подтверждаю , инди не в рабочем состоянии лог прилагаю

20170801.log13 скач.

Mr_Antonio, а с чего вы решили, что хоть одну сборку maxand из 2-х ботов и 1 индюка вообще можно использовать в тестере стратегий МТ4?!
Их сборки вроде только для онлайн тестов...

- теперь уже дело за оптимизацией.. для тех, кому это нужно..

Mr_Antonio, а с чего вы решили, что хоть одну сборку maxand из 2-х ботов и 1 индюка вообще можно использовать в тестере стратегий МТ4?!

просто для лога запустил, индикатор не работает в целом, нет возможности в компиляции, так же как и не устанавливается на график в целом, можете удалить , если лог не нужен,наверно "кому это нужно", конечно же хотелось посмотреть на результаты ... :)

---

Добавлено: 01-08-2017 11:51:15

---

Их сборки вроде только для онлайн тестов...

всё теперь ясно, об этом я видимо где то не дочитал....)))))))))

svf, коллеги pegaskrs и maxand люди глубоко творческие! :)
Поэтому то, что имеет окончание _EA, у них обычно индикаторы - а то что без _EA обычно боты.
Вы правильно разложили файлы, творчески?!


maxand, шутки шутками, а в посте прямо указать какой файл индюка, а какой вспомогательный бот было бы правильно.
Тем более что их надо размещать в разные папки.
В описании как на 2-х графиках торговать сборкой из 2-х ботов с обязательным индикатором загадкам не место. :)
Не всем вновь прибывшим в топик всё очевидно - и даже не новичкам.