[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.

Коллега, я запутался в ваших трактованиях старых и новых пунктов, обычно все считают в старых пунктах.
На всякий случай приложу:

Спойлер

Цитата

Старыми пунктами обозначают минимальное изменение цены у четырех-значных ДЦ, новыми — минимальное значение изменения цены у 5-значных ДЦ.
Отсюда вопрос: а что за четырех и пяти значные ДЦ ?Все очень просто. У разных брокеров используются разные системы котирования.У 4-х значного брокера котировки для EURUSD отображаются как EURUSD 1.3367. А у 5-ти значного ДЦ эта же котировка будет выглядеть как EURUSD 1.33670.Из школьного курса математики мы знаем,что 0.01=0.010=0.0100=0.01000 . Поэтому значения обоих котировок одинаковы:

1.3367=1.33670

Таким образом:

1 старый пункт(4 знака)= 0.0001

1 новый пункт(5 знаков)=0.00001

На форумах, в различных курсах, книгах, мониторингах и т.п. общепринято указывать все в старых пунктах(4 знака) для избежания путаницы и недопонимания.

Во всех более-менее новых советниках настройки не требуют какого-либо изменения для работы на 5-ти значных ДЦ, — вы указываете в настройках значения (связанные с пунктами,например стоп-лосс и тейк-профит) в старых пунктах,а советник автоматически распознает какой у вашего ДЦ тип котирования и подстраивает свою работу. В некоторых старых советниках для работы на ДЦ с 5-ти значной системой котирования, нужно ко всем параметрам указанных в пунктах добавить 0. Но, повторюсь, в о всех новых советниках никакие нули добавлять не нужно, — автоматика сделает все за вас.

Какой в итоге был выбран спред для прогона сета GBPJPY ? 15 новых это 1,5 старых, или все таки 15пп(старых)? Не много?
У меня на ФиксЦенте=8пп.. (далеко не выгодный ДЦ и спреды по нему)
Прошу уточнить.

Цитата

Какой в итоге был выбран спред для прогона сета GBPJPY ? 15 новых это 1,5 старых, или все таки 15пп(старых)?

Я решил, что не лишним будет ситуацию со спредами еще раз рассмотреть.

1. Как тестирует и оптимизирует подавляющее большинство трейдеров? В терминале тестером. В котором явно указывает СТАТИЧНЫЙ спред. Он его выбирает на основе, либо данных, либо опыта. Если совсем коротко - спред в тестере НАЗНАЧАЕТ трейдер. Ночь, день Импульс, новости - Ничего в тестере не учитывается. Как поставил к примеру 8 или 1.5, так и плывешь весь прогон.

2. Часть трейдеров для тестирования используют дополнительные программы, которые позволяют тестировать с динамическим спредом, совершенно бесплатно, но нужно скачивать котировки, преобразовывать их с помощью скрипта и получать в тестере стратегий не Назначаемый, а "реальный динамичный спред". Это уже ближе к истине.

3. Совсем незначительная часть тестирует на платной программе ТДС-2, которая позволяет без заморочек тестировать с "реальным динамическим спредом" который был во время биржевых торгов крупного поставщика ликвидности. Котировки Дукаса, а с недавнего времени и АЛЬПАРИ есть в ТДС-2. Вот этими котировками с Динамическим спредом я и решил ВСЕГДА ТЕСТИРОВАТЬ и ОПТИМИЗИРОВАТЬ для себя все сеты этого топика и для всех, кто об этом попросит. Я ушел от назначения спреда навсегда. Но у меня есть возможность примерно смоделировать торги другого брокера, котировок которого нет, на котировках Дукаса. Я не заморачиваюсь с назначением спреда. Угадал, взял большой или еще как-то изменить спред, это не мое дело, а программы, которая симулирует с большой точностью изменяемый спред поставщика котировок. Спокойное время спред небольшой, импульс - спред взлетел и все это при моих прогонах учитывется и меня это устраивает. Сакрани! У меня ВСЕГДА спред изменяется как в реальных торгах! Я жду ваши сеты! Очень интересно!

уточню на всякий, Старик, верно ли при тестируемом сете выше (фикс спред=8, ТП=100, Шаг=100, 10 ордеров..) использовать минимально допустимые значения ниже:

Спойлер

Спойлер

Еще раз напоминаю настоятельно рекомендуемые пропорции:

GapMinPips >= GapMinDistanceFromMarket + 1-2 средних спрэда и
GapMinPips меньше любого шага сетки.
По дефолту - 10 4-х значных пипсов для мажоров. Рекомендуется более половины самого малого шага сетки и не менее 6 пипсов.

Вы понимаете, что этой настройкой вы категорически запрещаете боту открывать в сетке более 1 рыночного ордера в сутки?
Что если бот откроет в сетке хотя бы одно колено, то в эти сутки еще одно колено (рыночный ордер) бот уже открыть не сможет - фильтром волатильности будет запрещено?!
И отложки в эти сутки бот также уже не выставит - лишь после полуночи?!

Цитата

я не скажу, что ваши настройки запрещены господом Богом...
Но я бы проверил и настройки VolCandleMaxSize=150-250 на дневке или VolCandleMaxSize=120-150 на Н4.
И вы можете задать паузу после открытия очередного колена, не блокирую работу бота до конца суток - помните о такой возможности?

Цитата

Мне не жалко отдыхающего бота - но в таком режиме очень трудно открыть тот ордер, который закроет сетку на откате.

Цитата

P.P.S. Пока вы тестите отдельные пары...
Но реально есть риск, что, например, все пары gbpXXX или XXXcad или XXXjpy одновременно будут безоткатить и может потребоваться гигантский депо, делающий всю вашу затею бессмысленной.
И что, для обхода проблемы, придется использовать вплоть до 2/3 мощи нашего бота, в полном объеме и очень тонко задействовав еще и управление мультиторгами, и гибкое управление просадками.
Будьте готовы к тому, что вы лишь в самом начале пути к торгам по вашей схеме.

Немного разбавлю "несерьезностью", просто интересно то что данную пару GBPJPY можно поторговать (2016-2017) при смешном депо=2000, стартлот=0,01, и абсолютно без мульта, просто тупо пересиживать.
Имея при этом функции VolCandleMaxSize=100 и VolStopTradeTimining=100 на D1:

Спойлер

Спойлер

Вот, нечего вообще мучатся.. :))

В итоге, имхо, бот должен корректно разгребать большие (не документированные и не рекомендованные) значения параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.Думаю, что бот должен справиться. И мы это пока не планируем блокировать - если бот большие значения уже нормально обрабатывает.Ну и раз так, то я постараюсь внятно описать как будет работать бот с нерекомендованно большими значениями этих параметров.Это не чрезмерно сложно, параметров пара - но тончайших нюансов там дохрена, внятно и просто описать всё это в динамике будет нелегко.

Пробовал я ковырять Фильтр волатильности и Блок гэп-контроля, VolCandleTF и с минутками по рекомендациям старика, и часовые и всякие, и GapMaxStopOrders по всякому, вообщем по gbpjpy льет, гонял 2016 год.
Но кое что вроде нашел, немного необычное решение..

я понимаю вашу любовь к цифре 100 - но вот рынку на это точно пофигу

P.P.S. Пока вы тестите отдельные пары...
Но реально есть риск, что, например, все пары gbpXXX или XXXcad или XXXjpy одновременно будут безоткатить и может потребоваться гигантский депо, делающий всю вашу затею бессмысленной.
И что, для обхода проблемы, придется использовать вплоть до 2/3 мощи нашего бота, в полном объеме и очень тонко задействовав еще и управление мультиторгами, и гибкое управление просадками.
Будьте готовы к тому, что вы лишь в самом начале пути к торгам по вашей схеме.

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

Нужно, чтобы совпадал MagicNumber ваших ордеров и ордеров советника. Самый простой вариант установить параметр MagicNumber=0.
Или использовать другой скрипт или советник для выставления ваших ордеров с возможностью присвоения MagicNumber.

0 помогает только если сразу поставить. А если уже открыты наверно нужен скрипт

я бы попробовал торговать такое:
S_MaxOpenOrders=12-13
S_GridStep=100
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=-5

EA_-_Setka_v1.43+_11-100-60х20000_780-sl835.xlsx83 скач.

Ну раз обещал рассказать как может/должен работать бот с завышенными значениями параметров обработки гэпов - рассказываю. :)
С самими параметрами обработки мартин-гэпов отложками мы, надеюсь, уже разобрались.
И почему мы их такими создали, и каковы их пропорции, и почему такие дефолтные настройки я задал.

Работа с отложками в боте является авторской и нами пока не завершена.
есть еще минимум 2 граничных режима оптимизации местоположения всех (максимума) уже выставленных отложек, которые будут "молча" срабатывать в боте, когда будут реализованы.
В общем виде эти недостающие спецрежимы нами поняты, мною предварительно описаны и помещены в Предложения по доработки бота.
Не исключаю, что один из этих спецрежимов будет реализован вскоре - а более редко применяемый второй позднее в этом году.

Также, для понимания как работает система сопровождения выставленных отложек в боте, я вкратце опишу 2 не документированных (внутренних) подрежима сопровождения выставленных отложек.
Работу одного из подрежимов вы в ходе торгов замечали: если отложка в сетке оказывается дальше ТР сетки и уже никогда не будет активирована - ей присваиваются индивидуальные минимальные TP и SL, чтобы отложка была гарантированно закрыта на сервере ДЦ даже в том случае, если в момент закрытия сетки по ТР (на сервере) боту будет недоступен интернет.
Работу второго из упоминаемых режимов (перемещения отложек) вы, судя по всему, пока не заметили, хотя протокол работы в логе эксперта ведется. При наличии отложек, режим включается тогда, когда активируется наибольшая из отложек или бот штатно открывает очередной рыночный ордер - и тогда бот перемещает оставшиеся неактивированные отложки. В результате срабатывания режима перемещения старшие ордера сетки, включая "приближенные" к ним отложки, расставляются таким образом, чтобы по максимуму восстановить заданную в настройках геометрию сетки - что обычно максимализирует вероятность скорейшего закрытия сетки по ТР.

В общем, не надо думать, что бот выставил отложки после гэпа и это всё.
По дефолту каждые 90 секунд бот будет ревизовать график и разными способами пытаться восстановить/улучшить геометрию сетки, борясь за наши деньги.
Причём частоту/интервал контрольного анализа сохранения оптимальности структуры сетки вы можете сократить до 30 секунд.

-----

Также необходимо понимать, что практически любое не модельное растягивание сетки (за счет разрешения в настройках больших гэпов) или обилие отложек, в общем случае:
- может приводить к снижению просадки и, в случае отложек, к некоторому улучшению закрываемости
- но почти всегда приводит к снижению прибыли таких сеток, причём нередко в разы.
И далеко не всегда иногда возникающая вследствие "хитростей с большими значениями параметров" некоторая интенсификация торгов компенсирует потери прибыли из-за растянутых сверх модели или насыщенных отложками сеток.

Всё достаточно просто - прибыль от сетки всегда произведение суммы лотов рыночных ордеров сетки на пипсов прибыли (и цену пипса).
Если расстояние между ордерами боту разрешено увеличивать сверх модельного, количество рыночных ордеров и сумма лотов рыночных ордеров в сетке будут меньше - и, значит, пропорционально меньше и прибыль.
Если в сетке множество отложек, которые не являются рыночными ордерами и в формировании прибыли от сетки не участвуют, то будет меньше и прибыль от сетки.

Всегда выгоднее/прибыльнее всего сетка, строящаяся согласно оптимально спроектированной модели, учитывающей реальную волатильность пары, даже если она в 1200-1300 4-х значных пипсов.
Практически всегда менее выгодны/прибыльны сетки, отторгованные с нарушением (растягиванием) модельной геометрии сетки.
Достаточно часто менее выгодны/прибыльны недостаточно длинные сетки, хитрыми настройками с нарушением геометрии растягиваемые до реально нужной по рынку большей длины.
Всегда наиболее выгодно по прибыли постоянно находиться в рынке и открывать максимум ордеров согласно модели.

Кто-то может с этими утверждениями не соглашаться, но если рассматривать прибыль в динамике, как доход в единицу времени/месяц, то, насколько могу судить, всё где-то так.
Чтобы зарабатывать, надо не только максимально находиться в рынке, но и открывать ордера - надо торговать. :)

То есть вопрос нерекомендуемо больших значений параметров управления гэпами - это вопрос насколько это нарушает модельную геометрию сетки и каковы экономические последствия таких хитростей.
Вопрос и в том реально ли повышается безопасность торгов ценой снижения прибыли - или это приносит лишь снижение прибыли без реального повышения безопасности.

-----

Ну и надо помнить, что рынок это динамика, это движение - и наша задача оптимальным образом пытаться осваивать максимальную часть движения цены.
Причём желательно осваивать движение не только "по прямой", но и большинство краткосрочных возвратных движений цены - осваивать "пилу" по максимуму.
И рынку в целом пофигу круглые цифры - а особенно большие круглые цифры.
Поэтому, если открытие первого ордера сетки без сигнальное (после закрытия сетки по ТР открываем первое колено немедленно где стоим), то ТР=100 для первого ордера, возможно, выглядит скорее наихудшим из всех возможных разумных вариантов вне зависимости от шага сетки.
Как по мне, намного эффективней для первого ордера даже волатильной пары ТР=25-33 пипса вместо ТР=100, например.
Всё дело в динамике, которую можно промоделировать и в голове.

Допустим, прибыль от закрытия ордера по ТР=100 это 100%.
Даже если цена идет по прямой и прошла 90 пипсов, после чего развернулась, то при ТР=100 вы получите с этого движения 0% прибыли.
А вот при ТР=25 пипсов, даже при прямолинейном движении, вы последовательно возьмете трижды по 25%=75% прибыли там, где при ТР=100 вы не заработаете ничего.
Цена даже в кроссах может неделями пилой волатилить в 200 пипсах: и при ТР=100 прибыль за всё время может быть 0% - а при ТР=25 может быть последовательно открыто и закрыто по ТР десятки ордеров в обе стороны.

Это совершенно разная динамика торгов: с ТР 1-го ордера 50-33-25-20 против ТР=100 - и по %% освоения движения цены, и по частоте/количеству открытия/выставления ордеров, и по надёжности фикса прибыли по частям.
Кроме того, задав 1-му ордеру сетки комфортное по уровню в разы меньшее ТР, всеми уровнями коррекции ТР сетки можно несопоставимо гибче управлять ТР сетки на всех остальных коленях и, благодаря этому, заработать на не первых коленах сеток существенно больше, чем при ТР=100 на первом колене.

Хоть этот коммент напрямую и не относится к рассмотрению применения опций гэп-контроля, я не мог его пропустить, как важный и показывающий, что надо и в голове пытаться моделировать именно динамику работы сетки.
Всё дело именно в динамике торгов: то, что даже в модели может выглядеть нарядно - в динамике может серьезно улучшать или ухудшать экономику торгов за период.

Имхо, любые большие значения настроек сетки создают больше проблем и жрут больше прибыли, чем приносят пользы.
Давайте разбираться почему дальше.

-----

Для начала рассмотрим простой пример обработки небольшого гэпа при GapControl=2.
В сейчас изучаемой сетке с шагом 100 пипсов, например, задали GapMinPips=20 пипсов - то есть 20% от фиксированного шага сетки.
И, допустим, был импульс и временный запрет открывать ордера, за время которого цена удалилась от последнего открытого ордера сетки на 118 пипсов - то есть на 18 пипсов "заступила" за уровень, на котором должен был открыться очередной ордер сетки.
"Очнувшись" после импульса/паузы бот видит, что цена прошла больше шага от последнего ордера и надо решать как эту ситуацию интерпретировать и обработать - надо понимать это уже мартин-гэп или нет.

Бот сравнивает размер "заступа" цены дальше уровня открытия очередного ордера сетки в 18 пипсов с GapMinPips=20 пипсов и видит, что "мартин-гэпа не было" и по текущей цене надо открыть очередной ордер сетки.
И открывает очередной рыночный ордер сетки - по текущей цене.
Довольно часто это бывает на немного пипсов дальше планового уровня открытия рыночного ордера очередного колена сетки.
А вот если бы цена (по итогам импульса/паузы) "заступила" бы за уровень открытия очередного ордера сетки более 20 пипсов, то бот понял бы, что произошел мартин-гэп и текущую ситуацию на графике надо обрабатывать по алгоритму обработки гэпов.
И тогда бы бот выставил отложку с лотом очередного ордера сетки - на минимальном удалении от текущей цены плюс GapMinDistanceFromMarket.
В любом случае бот обработал бы ситуацию - и в любом случае с минимальным отклонением сетки на графике от её модели в пипсах и в прибыли.

-----

Но в топике звучат призывы не мелочиться и в сетке с шагом 100 задавать значение GapMinPips от 50 до 190 пипсов.
Это тоже допустимо, мы тут все свободные люди - но это будет уже достаточно другая история и экономика торгов.
Допустимо и использование обработки гэпов увеличенным постгэповым ордером (GapControl=1), но в данном посте это не рассматриваем.

Например, будет задан GapMinPips=150.
В переводе на русский это означает, что бот обязан открывать очередной рыночный ордер сетки даже в том случае, если расстояние между ордерами будет до 2.5 шагов сетки.
И только в том случае, если расстояние от последнего ордера превысит 2.5 шага сетки, боту предписывается выставить минимум 2 (или больше) отложки с лотами пропущенных ордеров сетки. Причем отложки, насколько возможно, будут "пододвинуты" к текущей цене - а расстояние между отложками будет таким, какие в настройках заданы шаги между ордерами этих колен.

Естественно, что в этих случаях геометрия и/или математика сетки будут нарушены существенно сильнее.

1) В случае открытия рыночного ордера вблизи к 2.5 шагам от предыдущего ордера (того лота, какого должен первый не открытый ордер), геометрия и математика сетки будет нарушена достаточно серьезно.
Минимально эта ситуация может возникнуть в сетке более 200 пипсов, которая должна была быть из 3-х ордеров - но будет из 2-х ордеров с зазором до 250 пипсов между рыночными ордерами.
В случае закрытия такой сетки по ТР будет недополучено/утрачено от 33% до 50% прибыли от такой сетки - в зависимости от лота невыставленного 3-го ордера.
И, хотя открытый после гэпа рыночный ордер будет лучше по цене, ТР сетки будет намного дальше от старшего ордера сетки - и даже вряд ли лучше, чем в сетке из 3-х ордеров.

Если же сетка после такой большой "растяжки" (недо-гэпа) продолжит рост и будет еще открыто сколько-то больших колен, то:
а) остаточное увеличение расстояния до ТР сетки (против модели) все равно какое-то останется вне зависимости от количества открытых колен
б) какой бы длинны в итоге ни была сетка и сколько бы в ней ни было колен, в такой сетке (за счет пропуска ордера в середине) не будет открыт наибольший возможный ордер (для данной длины сетки). Ну а поскольку наибольший ордер мартингейл сетки обычно и наибольший по объему, то потеря/недополучение прибыли при закрытии такой сетки будет не один десяток %% (обычно до 40%).
в) просадка такой "растянутой" сетки, возможно, будет немного меньше - на просадку пропущенного ордера и из-за неоткрытия наибольшего в этой сетке рыночного ордера, но вырастет на большую просадку от ордеров, размещенных до/раньше разрыва в сетке. То есть вообще не факт, что в торгах просадка от растянутой сетки с пропущенным ордером будет на пике ощутимо меньше, чем если бы были открыты все рыночные ордера - выигрыш по просадке в сетках с "дырками" возможен, но не гарантируется.

2) В случае, если гэп будет побольше и дело дойдет до выставления отложек, то, в случае не активации хотя бы части отложек, ситуация будет всё равно с потерей прибыли, но может быть повеселее в части расстояния до ТР сетки и просадки.
В такой сетке многое зависит от количества и лотности отложек в сетке, их местоположения и от того, остались ли в сетке заметные "ценовые" разрывы, увеличивающие просадку от расположенных до них рыночных ордеров.
Но, в целом:
а) прибыль меньше на долю не активированных отложек в сумме лотов всех ордеров сетки.
б) просадка меньше на отсутствующую просадку от не активированных отложек, но экономия просадки может уменьшиться на большую просадку рыночных ордеров, расположенных до ценовых разрывов (если в сетке остались непокрытые разрывы).
в) наибольший выигрыш неактивированные отложки дают только в сокращении расстояния от старшего ордера до ТР, что может обеспечивать иногда очень существенное улучшение закрываемости сетки.

3) В случае, если гэп будет побольше и дело дойдет до выставления отложек, то, в случае активации всех выставленных отложек, геометрия сетки будет неплохо приближенной к модельной.
Однако, из-за большого GapMinPips, даже при достаточном количестве выставлявшихся отложек сетка будет несколько растянута и, соответственно, иметь несколько большую просадку и несколько более дальний ТР от старшего ордера сетки.
Ну и, если по сумме неперекрытых разрывов цены в сетке будет открыто хотя бы на одно колено меньше, чем могло быть в сетке такой длины, то это потеря до 40% прибыли, как обычно. А если пара старших ордеров будет недооткрыта в сетке (согласно длины сетки) из-за дырок между ордерами, то расценки на упущенную прибыль вы знаете - вплоть до 2/3 прибыли от сетки долой...


В общем случае, при больших и очень больших (больше шага) значениях GapMinPips и достаточном значении GapMaxStopOrders, особенно при больших паузах в торгах, существует риск образования и накапливания достаточно больших "дыр" между ордерами, приводящих к недовыставлению 1-2 наибольших ордеров, разрешенных в сетке достигнутой в ходе торгов длины.
А это вплоть до минус 40%-67% прибыли по сравнению с сеткой с минимальным отклонением от расчетной геометрии/лотности сетки.
Выигрыш по просадке (уменьшение просадки ) может давать наличие отложек и недовыставление наибольшего ордера/ордеров - но цена этому может быть потеря от половины прибыли от сетки.
Заметное приближение ТР к старшему ордеру возможно за счет множества отложек, но как раз за этот эффект больше отвечают параметры количества отложек и работы фильтров (длительно пребывания бота в отключенном состоянии). Но цена известна: все отложки - мимо прибыли.

------

Рекомендованные/дефолтные небольшие (меньше шага, 10-20 пипсов) значения GapMinPips не допускают образования не неизбежных "пробелов" между ордерами сетки, всюду где можно провоцируя выставление отложек и сохранение геометрии сетки.
В случае активации отложек геометрия и экономика сеток практически восстанавливается.
В случае, если часть отложек останутся не активированы, они не дают просадки и уменьшают расстояние до ТР, требуя за это минимальную цену - ведь сетка расчетно развернется, пара наибольших рыночных ордеров откроются и прибыль от них многократно перекроет прибыль, упущенную на неактивированных отложках.

Конечно, значение параметра GapMinPips несколько зависит от волатильности валютной пары и геометрии сетки.
При очень большом шаге и на динамических кроссах с большими спрэдами допустимо несколько большее в пипсах значение параметра GapMinPips.
Но, в любом случае надо думать что выгоднее: продумать и нормально спроектировать с взятием полной прибыли более длинную сетку - или пытаться натягивать "на всё" недостаточно длинную сетку с зияющими "дырами", приказав боту строить сетку хаотичным образом с огромными "люфтами".
Допустимо все - но излишняя свобода стоит денег. Иногда половины прибыли и более.

-----

Что касается параметра GapMaxStopOrders и его экстремальных значений...
Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос.

Исходно отложек надо максимум столько, сколько в сетке (прибыльных) ордеров лучше ТР - максимум ну еще + 1 для ну очень большого гэпа.
То есть если цена рванет как лошадь и за короткое время проскачет пусть даже сотни пипсов, ТР сетки несколько удалится от старшего ордера - но для закрытия сетки по ТР один хрен обычно достаточно обычное для этой модели количество "плюсовых" старших/больших ордеров сетки (максимум + еще один).
Это справедливо практически для всех сеток любого количества колен и длины.
И, теоретически, больше отложек разрешать и не надо - хрен его знает куда поскакала цена и надо экономить колени сетки на покрытие возможных сюрпризов рынка, раз цену черти таскают.
То есть этот подход наиболее безопасный и реально очень хорош. Конфетка!
Поэтому именно такой (смотрим в модели) минимум отложек в GapMaxStopOrders и рекомендуется в описании параметров.

Однако в таком решении есть нюансы.
Если импульс случился совсем лютый или настройки|религия глубоко верующего пользователя 23+ часа в сутки запрещают боту открывать ордера, то цена может уйти дальше на сотни пипсов и на много шагов сетки. И тогда выставленных сколько разрешено по минимуму отложек может не хватить, чтобы покрыть ордерами весь путь, пройденный ценой за время пауз.
То есть в длинной сетке может образоваться, как минимум, пропуски 1+ ордеров - за счёт 1-2 "дыр", не заполненных ордерами.
Сетка такая с дырами, хоть и длиннючая, понятно, будет достаточно легкой по просадке и достаточно безопасной.
Но в такой сетке (согласно модели и длины сетки) будут недовыставлены 1-2 наибольших ордера, которые, чаще всего, формируют ~2/3 прибыли от сетки любой длины. Так что сетка окажется низкорисковой, но может лишь с 1/3 прибыли от сеток такой длины.

Есть компромиссное решение - разрешить боту выставлять больше отложек, вплоть до GapMaxStopOrders=MaxOpenOrders+1.
В этом случае бот навтыкает отложки всюду куда можно и, скорее всего, в сетке не будет больших "дыр" и будет столько ордеров, сколько по модели должно быть в сетке такой/любой длины.
И прибыль от такой сетки, даже в худшем случае, будет где-то не менее 70% от возможной в такой сетке, если бы обошлось без гэпов и отложек.
Но такая сетка, если разрешено много отложек подряд, практически не будет растягиваться - она будет иметь близкую к настройкам геометрию и смесь из рыночных и отложенных ордеров. И если кто-то мечтал таким образом "растянуть" сетку, то нифига не выйдет. Эта сетка может быть "легче" за счет отложек - но она должна быть заранее спроектирована такой длины, какая будет нужна для торгов, так как эта сетка не резиновая.

В общем, при минимуме отложек одно хорошо и одно плохо - а при много отложек другое хорошо и другое плохо.
Ну таков рынок - идеальных решений не бывает.
Надо хорошо понимать что делаешь и думать, думать, думать...
Бот мощный - ему надо лишь внятно объяснить что вы от него хотите.

-------

Ну и надо понимать, что двух одинаковых сеток даже на одной паре не бывает.
Даже при том, что бот проводит анализ на каждом тике и принимает решения с точностью до одного 5-тизначного пипса - всё равно двух одинаковых сеток рынок/ДЦ построить не дают. Хоть на пипс-два, но отличия будут.

Задавая настройки, вы задаёте правила, по которым будет торговать бот.
И при задании правил торгов настройками вам надо представлять как будет торговать бот, если рынок не даст построить сетку в точности как в модели.
И продумывать то, как сработают задаваемые вами настройки, если сетка будет (а сетка будет!) насколько-то отличаться от модели.

---------

И нет совершенно одинаковых пар.
К нескольким парам сет/модель cakrani будет подходить - а к нескольким нет.
Ну, для пар с меньшей волатильностью я показал как безболезненно и в прибыль можно элементарно модифицировать модель cakrani.
Но для кроссов, бегающих по 1200 пипсов, нужно перерабатывать модель с удлинением сетки.

мы вроде с юмором обсуждали, что нельзя на 30 разных мужиков одеть 30 одинаковых брюк.
С трети мужиков брюки будут спадать - а у трети хорошо бы срам чуть прикрыть.
но, насколько понимаю, сейчас мы дружно пытаемся на 2+ метрового мужика gbpjpy напялить брюки для роста 170 см.
И дискуссия идет о том, удастся ли на него напялить брюки, если только намылить ему зад - или всё же надо мужика до пояса в бочку с машинным маслом окунуть. :d
И тогда точно налезет. ;)

Не налезет.
Для 2-х метрового мужика нужны брюки для 2-х метрового мужика.
Ну или юбка и она бы подошла - но такого плюрализма мы в бота не закладывали. >:d
Так что, в рамках схемы cakrani, давайте разрабатывать минимум 3 набора сетов - на 750-800, ~1000 и на 1200-1300 пипсов.
А потом отбирать пары по волатильности и ресурсоемкости - и торговать пары одним из 3-х сетов согласно свойств пар.
И тогда, надеюсь, вскоре всё наладится. :)


P.S. В /ugolok-programmista/13/pomogite-dopolnit-gotovyy-indikator/16527/?do=findComment&comment=367536 коллега usver73 очень серьезно продвинулся в деле разработки для нас скрипта для сводного и выборочного анализа единичных свечей любого ТФ за любой период.
Просьба помочь с тестированием и обсуждением.

Старик, хороший пост, у меня единственный вопрос по работе бота с параметрами GapMinPips и GapMinDistanceFromMarket.
Если на каком нибудь кроссе со спредом в 10пп (4х-знак) выставить значения ниже допустимых, например =1
GapMinPips=1;
GapMinDistanceFromMarket=1;
И при срабатывании алгоритма мартин-гепа, бот выставит отложку как только цена пройдет расстояние "Стоп" и "фриз" уровней ДЦ, т.е выставит стопордер как только станет это возможным (при первой возможности)?
Верно?

Предложенный Стариком вариант изменения шага оказался интересным (модель прикладываю):
Недостаток
- сетка получается покороче
Приемущества
- закрывается лучше на высоких колянях (на 10-25 пунктов ближе ТП)
- прибыль на 50% поболее (20 по сравнению с 13-тью)

Здравствуйте! Люди добрые поделитесь советом пожалуйста! Депозит 1000 USD на одну пару EURUSD сетка 1.43 ,(плечо 1:1000) lot 0.01 выдержит ли депо ?

Здравствуйте! Люди добрые поделитесь советом пожалуйста!
Депозит 1000 USD на одну пару EURUSD сетка 1.43 ,(плечо 1:1000) lot 0.01 выдержит ли депо ?

примерно по 15% в месяц.

Коллеги, а чего вы зациклились на тестах пары gbpjpy, издавна известной в народе как безумный фуй?!

Даже если цена идет по прямой и прошла 90 пипсов, после чего развернулась, то при ТР=100 вы получите с этого движения 0% прибыли.
А вот при ТР=25 пипсов, даже при прямолинейном движении, вы последовательно возьмете трижды по 25%=75% прибыли там, где при ТР=100 вы не заработаете ничего.
Цена даже в кроссах может неделями пилой волатилить в 200 пипсах: и при ТР=100 прибыль за всё время может быть 0% - а при ТР=25 может быть последовательно открыто и закрыто по ТР десятки ордеров в обе стороны.

Это совершенно разная динамика торгов: с ТР 1-го ордера 50-33-25-20 против ТР=100 - и по %% освоения движения цены, и по частоте/количеству открытия/выставления ордеров, и по надёжности фикса прибыли по частям.
Кроме того, задав 1-му ордеру сетки комфортное по уровню в разы меньшее ТР, всеми уровнями коррекции ТР сетки можно несопоставимо гибче управлять ТР сетки на всех остальных коленях и, благодаря этому, заработать на не первых коленах сеток существенно больше, чем при ТР=100 на первом колене.

В общем, рекомендую во всех ваших сетах включить запрет открывать/выставлять ордера до хотя бы 00:10.
И учитывать смещение времени в котировках - потому что от этого зависит реальный ролловер с шипами в котирах в полночь или нет.

1.43_9х10000-660sl760.set62 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_9х10000_660-sl761-0.02х25.xlsx73 скач.

1.43_9х10000-660sl760_TRIX_chinch_zapret_15m.set42 скач.

1.43_9х10000-660sl760_TRIX_chinch_10-17гг.htm23 скач.

1.43_9х10000-660sl760_TRIX_chinch_zapret_15m.htm16 скач.

1.43_9х10000-660sl760_TRIX_chinch_zapret_30m.htm23 скач.

Цитата: Старик от 2017-07-07, 06:17:43

Спойлер

В общем, рекомендую во всех ваших сетах включить запрет открывать/выставлять ордера до хотя бы 00:10.
И учитывать смещение времени в котировках - потому что от этого зависит реальный ролловер с шипами в котирах в полночь или нет.

Тут нужна помощь, ибо боюсь накосячить)))
Как понимаю здесь надо задействовать функции бота: IntraDayStopTrade1StartHour, IntraDayStopTrade1StartMinute, IntraDayStopTrade1EndHour, IntraDayStopTrade1EndMinute.
На настоящем этапе думаю большинство гоняет сетку у Robo и F4y, данные бот считывает скорее всего с терминального же времяни - может совместно сделаем правильные значения исключающие ролловер

EA_-_Setka_v1.43_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации_-_3.set120 скач.

Но когда стал смотреть, в какое время бот открывает первый ордер то сначала удивился, что первые ордера часто открываются в 00.01 и 00.02 и только потом понял, что вы отключили фильтр спреда нашего умненького и послушного бота, установкой огромного максимального спреда. В настройках увидел, что максимальный спред, когда бот должен воздержаться от открытия 1-го ордера выставлен 30 пунктов (4знака). Бот послушно открывал сделки в ролловер.

достаточно задать IntraDayStopTrade1EndMinute=10