[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советникforex setka traderфорексexpert advisorтрейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая230231232233234235Далее »Последняя страница
Страница 232 из 786
#5780

Добрый день, коллеги

предыстория тут

Спойлер


/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364315
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364308
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364368



выкладываю сравнение прогонов сетов по NZDCAD с фиксированным спредом, выполненных мною и в TDS2, выполненных chinch19.

Как правило результаты близки, но есть и исключения - сеты 2505 и 2506, которые показали большую просадку в TDS2. В целом стабильность сетов подтверждена, особенно стабильны агрессивные сеты.

Поставил 2505 на боевое дежурство в ПНД и уже отбил стоимость потраченной на опт э/энергии. :) Пара подходит под классификацию "бактерия", специально под нее в счете для мультиторговли деньги не резервировал.

Для полной эмуляции прогонов chinch19 период прогона установил по 20.02.2017, хотя правильнее было бы установить окончание периода 01.03.2017 и в советнике установить FinalGridData = 20.02.2017. Я так поступал при разработке сетов, chinch19 видимо установил окончание периода 20.02.2017 в тестере. Кардинально это на точность сильно не сказывается, в логе видно, что немного ордеров закрываются принудительно тестером.

Chinch19Sng.zip73 скач.
NZDCAD_Ch_Sn.xlsx74 скач.

Изменено 18 июня, 2017 пользователем Oleg Snegov

Лайкanikrom, forrest и ещё 12
#5781

выполненных мною и в TDS2


Чего то я, в последнее время, разочарован в TDS2 подобных системах тестирования.
#5782

разочарован в TDS2 подобных системах тестирования.


Коллега, интересны соображения по этому поводу, а то все (и я в том числе) оптимизируют-оптимизируют, а "червячок" сомнения точит.
Лайкchinchi19
#5783

Мы Олегом Снеговым провели очень интересное сравнение 2-х инструментов тестирования.

1. Тестирование с помощью Тестера МТ4 в который закачены файлы FXT полученные из тиковых котировок и преобразованные скриптом. Подробно, пошагово все изложено в _http://tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/ Это бесплатный легальный инструмент тестирования на истории с постоянным спредом. Дает качество моделирования 99%.

2. Тестирование с помощью платной программы ТДС2, которая моделирует изменяемый спред, такой какой был у брокера Дукаскопи и Альпари.

Внимательно посмотрев на материалы, что представил ОЛЕГ СНЕГОВ, особенно его сравнительную таблицу, я для себя сделал вывод, что для сеток не имеет значения каким инструментом проводить тестирование. Расхождение очень незначительное. Наши сетки ходят и 100 и на 1000 пунктов и влияние спреда в нашем боте на результаты тестирования и торговли незначительное. Можно смело сетки тестировать БЕСПЛАТНО и с отличным качеством.

Что касается пипсовщиков, то такие боты желательно тестировать с помощью ТДС2.

Мое и только мое мнение – когда в руках прекрасный БЕСПЛАТНЫЙ инструмент есть, не тестируй с качеством моделирования 90% просто тестером терминала. В 100% случаев своей практики сравнения ТДС2 и тестера терминала, картинка из терминала всегда была красивее. Как прогонишь в ТДС2 – начинаются сливы и просадки. Лучше повозиться с закачкой котировок, со скриптом и получить более реальную картину торгов на истории.

Сам я конечно буду в дальнейшем использовать только ТДС2, поскольку деньги на программу я УЖЕ затратил, а те 10 баксов в месяц, что нужны для обновления программы не сделают меня беднее…А богаче? >:d
Может быть кому-то эта инфа пригодится! Олегу Снегову большое спасибо за труды! И конечно за СЕТЫ!

С Уважением,

Изменено 18 июня, 2017 пользователем chinch19

ЛайкVov4ik, blackyangell и ещё 14
#5784

Коллега, интересны соображения по этому поводу


Нет проблем, тема для анализа и на подумать.
Все тут приводят разные картинки, мол тестер МТ 90% всё красиво, а ТДС совсем не радужно, я для разнообразия приведу немного другой пример.
Тиковые данные, спред 1.5, слипаж 2, мин дист 5.
https://gyazo.com/2dd05d9f417ec552ee6976e05277fd1d
и МТ
тот же инструмент, спред 1.5, но уже без скольжения и мин дист.
Период правда взял 2016-по сегодня.
https://gyazo.com/91746612e3a401ff420c7ed22e0fe90a
Не правда ли интересно получается.
Даже представить себе не могу в чём тут дело.
Лайкva40pud
#5785

VladimirM А вы попробуйте по ступенькам, изменять. Только проскальзывание, только мин. дистанция и одинаковый период, чтобы легче голову ломать. Может и решим куда копать. В сравнимаемых образцах прогонов изменены сразу три параметра, конечно сделать какие-то выводы трудно...для чистоты эксперимента так сказать. Ведь всем это интересно. Многие подсели на оптимизацию и прогоны

С уважением,

Изменено 19 июня, 2017 пользователем chinch19

ЛайкСтарик
#5786

Утро доброе, коллеги!

Соратник, cakrani, посмотри вот еще пару табличек - чуть увеличен ТП, позволяет взять чуть больше прибыли при депозите 10 000 и один сет с начальным лотом 0,02 - прибыль с первого колена поболее (а их основная масса).

Если депозит увеличить ближе к 13000, то сет будет проходит около 100 пунктов после открытия последнего колена - как тебе нравится)))

EA_-_Setka_v1.43+_-_fix_8x10000_700-SL_762_lot_0.02.xlsx61 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_-_fix_9x10000_800-SL_866.xlsx52 скач.

Лайкbagrist, Mari-ya и ещё 2
#5787

В дополнение к своему предидущему посту /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.

EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.set141 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.xlsx117 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.set170 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.xlsx107 скач.

Изменено 19 июня, 2017 пользователем kitaro_777

ЛайкMensor, vovamojet и ещё 15
#5788

Уважаемый Старик, Вы писали ранее, что удачное тестировали агрессивные сеты от xFalcon и DANYA:


4 месяца наблюдаю онлайн и 4 месяца удивляюсь...
Вот пара примеров работы выкладывавшегося мною агрессивного сета фунта от xFalcon и DANYA.

Спойлер


Вот уже приводившийся пример торгов в тот день, когда фунт вырос за сутки на 400 пипсов.
Бот обторговал это мощное движение чрезвычайно быстро и без какого-либо особого напряжения - без зависаний и без мыслей "куда ж поставить стоп".
Даже испугаться не успели - как уже никаких проблем и куча прибыли на счету. @-)

Спойлер


А вот настоящее время: у всех серьезные проблемы с фунтом - как с gbpusd, так и в кроссах.
За 3 недели в апреле 2017 gbpusd вырос на 600, причём рос без откатов, с плоскими коррекциям.
Агрессивный же сет этого безоткатного роста gbpusd вообще не заметил - как и не было +600 пипсов!...
Это просто вынос мозга - но выглядит, что весьма агрессивные сеты на безоткате часто бывают явно безопасней обычных и даже консервативных сетов! :)

Добавлено: 30-04-2017 16:49:26

/besedka/5/syurpriz-ot-kompanii-metaquotes-na-1-maya/16208/

После открытия торгов не будет лишним убедиться, что все боты всюду работают и не послетали с графиков!


Но еще ранее DENYA написал что по агрессивным сетам у него был слив:


Привет коллеги.

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?
У меня слив сегодня. Слив экспериментального агрессивного набора пар. Чтож, жаль. НО лично мне прибавляет это упорства, желания разобраться и найти причину.

Как ни странно причина на поверхности: СЛИВ неизбежен, главное больше вывести, поэтому по большому счету наши труды должны быть направлены на СИСТЕМУ МАНИМЕНЕДЖМЕНТА, а уж инструмент в наших руках, благодаря стараниям Старика, QJ, ребят с форума уже ОЙ КАКОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ есть!

Чтож, не расстраивайтесь ребята, выше нос и за работу над ошибками!

Лично я сосредоточусь в написании руководства: СИСТЕМА торговли советником Setka.
В нем будут правила ввода и вывода, правила оптимизации, правила ПЕРЕоптимизации и эволюции сетов, правило "3-х корзин" с элементами поэтапного увеличения торговой корзины. Очень надеюсь на помощь в работе с Экселем, так как этот кусок анализа еще мной не охвачен в должном объеме ....



Поскольку сетов уже было выложено много, я запутался, какие Вы имели ввиду, которые выдерживают большие однонаправленные движения? По GBPUSD, например, я нашел сеты от xFalcon GBPUSD.set (в папке gbpusd261215-151216) и setka v1.41gbpusd m1 start19000 010116-231216.set, это они? В МТ4 тестировщик при их прогоне показывает большую прибыль, но точность при этом показывает всего 25%, потому спрашиваю. Если это они, не могли бы Вы дать сеты и по другим парам. Спасибо.

PS Руководство СИСТЕМА торговли советником Setka тоже не нашел, правильно ли я понимаю, что его ещё пока нет?

setka_v1.41gbpusd_m1_start19000_010116-231216.set31 скач.
GBPUSD.set33 скач.

#5789

Добрый день, коллеги

я тут обмолвился про осушение сетов перед публикацией, возникают вопросы у форумчан, что это такое. Согласен, что термин придумал неудачный, поэтому разрешите пояснить.

Осушить - убрать из сета оптимизационные параметры после тестера. Например, сет исходный выглядит так -

main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=1
TradeBuy=1
S_OpenFirstOrder=1
.......

а после тестера - так

main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=1
TradeSell,F=0
TradeSell,1=0
TradeSell,2=1
TradeSell,3=1
TradeBuy=1
TradeBuy,F=0
TradeBuy,1=0
TradeBuy,2=1
TradeBuy,3=1
S_OpenFirstOrder=1
S_OpenFirstOrder,F=0
S_OpenFirstOrder,1=0
S_OpenFirstOrder,2=1
S_OpenFirstOrder,3=1
.....


Вот эти лишние параметры желательно убирать. Как вариант для этого на соседнем графике нужно повесить нужную версию советника, загрузить в него сет после тестера и пересохранить.

Рекомендую поставить на расширение *.set программой редактором по умолчанию - блокнот.
Проще в нем править 1-2 параметра в сете, не вызывая сет в советник. Теоретически поубирать ненужные строки от тестера можно и в блокноте, но это долго и большая вероятность ошибки. А пару параметров поправить в процессе работы - это проще в блокноте.

Визуально можно сеты ужатые определить по размеру - правильные примерно 8 кБайт, после тестера - 28 кБайт.

Второй вариант "осушки" - на скорую руку набросал утилитку, приложенную к посту. Укладываете ее в папку с сетами, потом мышкой "хватаете" сет, который нужно преобразовать и бросаете на утилиту. По идее появится еще один файл сета с убранными лишними строками, к имени которого добавлен символ "_". "По идее" потому что все на скорую руку, возможны какие-то глюки. Короче попробуйте, будут вопросы - сообщайте. У проверить на разных операционках не могу - у меня ХР и я не хочу ее менять, т.к. много чего на компе настроено - боюсь упадет.

Олег

По поводу ХР похожий бородатый анекдот -

ГлавВрач - интернам "Кто из интернов больному с воспалением легких прописал слабительное?"
Интерны - ГлавВрачу "А что не так - он же теперь не кашляет - боиться"

ClrSet.zip70 скач.
ClrSet_v2.zip30 скач.

ЛайкСпасибоalmond_j, RSICCI и ещё 11
#5790
Oleg Snegov, 360 тотал секьюрити нашёл в вашем файле трояна и отправил файл в карантин.

Рекомендую тщательно протестировать комп антивирями.

P.S. Но замысел нормальный! :)
ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин
#5791

Oleg Snegov, 360 тотал секьюрити нашёл в вашем файле трояна и отправил файл в карантин.

Рекомендую тщательно протестировать комп антивирями.



Где он (троян) там в 40 кб консольного приложения мог спрятаться? Протестирую чуть попозже антивирусом, но думаю что 360 тотал на размер сработал.
Еще кто то из форумчан запустит и сообщит о результате - если та же реакция - тогда будет понятно. Антивирус сканирует, но пока ничего не нашел - смотрит С:\.

Изменено 19 июня, 2017 пользователем Oleg Snegov

ЛайкСтарик
#5792

Неделю назад завершился 2-х недельный конкурс ботов.
Итоги /dnevniki-treyderov/29/konkurs-bitva-robotov-2-obsuzhdenie/16393/?do=findComment&comment=364443

наш бот взял 4 и 5 места в этом конкурсе ботов.

8 из 10 ботов-победителей (в основном 3) боты 2+ летней разработки нашего форума - сложные и совершенные.

ЛайкАртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 18
#5793

В дополнение к своему предидущему посту /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.




Сам сел плотно на оптимизацию и тестирование в ТДС2. Моя практика показала. Даже на хорошем железе при количестве оптимизируемых параметров больше 5 на оптимизацию уходят реальные недели непрерывной работы компа. Потому очень понравилась ваша идея уменьшить количество оптимизируемых параметров и при этом получить «золотое сечение» пары. Когда с меньшими затратами, получаем лучшее качество продукта. Как только прочитал ваш последний пост, не теряя времени сел за прогоны в ТДС2. Я подумал, что если это сет приближенный к «золотому сечению», то возможно он будет устойчиво работать и на других периодах времени. Определил для себя, что гонять буду с 1.01.2013 года по настоящее время. Я тоже хочу «золотое сечение» и без всякой иронии. Но результаты моих прогонов показали другие результаты, нежели в названии ваших сетов. Отличие в разы, например по просадке. Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.

С уважением,

#5794

Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.


Извольте :) . Пока только EURUSD. Результаты прогона CHFJPY на рабочем компе, так что только завтра.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.htm48 скач.

Лайкchinchi19
#5795
Спойлер


В дополнение к своему предидущему посту /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.




Сам сел плотно на оптимизацию и тестирование в ТДС2. Моя практика показала. Даже на хорошем железе при количестве оптимизируемых параметров больше 5 на оптимизацию уходят реальные недели непрерывной работы компа. Потому очень понравилась ваша идея уменьшить количество оптимизируемых параметров и при этом получить «золотое сечение» пары. Когда с меньшими затратами, получаем лучшее качество продукта. Как только прочитал ваш последний пост, не теряя времени сел за прогоны в ТДС2. Я подумал, что если это сет приближенный к «золотому сечению», то возможно он будет устойчиво работать и на других периодах времени. Определил для себя, что гонять буду с 1.01.2013 года по настоящее время. Я тоже хочу «золотое сечение» и без всякой иронии. Но результаты моих прогонов показали другие результаты, нежели в названии ваших сетов. Отличие в разы, например по просадке. Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.

С уважением,

Мне понадобилось 9 месяцев для оптимизации мартина, тестирования на демо и реале, что бы понять что это БЕСПЕРПЕКТИВНО. Возможно что ваши месяцы ещё впереди...
Тут чуть выше правильно сказали - агрессивный сет легко пройдет крутой "безоткат", а консервативный сольется на "ровном месте". Это нужно не только понять, но и пройти.

В этой теме (и других мартиноподобных) было много неглупых людей, но она живет исключительно "свежей кровью".

TDS2 это мощный инструмент, но даже он - это простая игрушка с мартином...
Лайкdeuvskiy, Sakta
#5796

>:dTesterGraph.gif

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Nioin

#5797

Возможно ли настроить Советник таким образом что бы открытие следующего ордера было при соблюдении двух условий А именно:
Должно быть выполнено S_gridStep + закрытие текущей свечки. (Да да я понимаю что вся модель сетки будет нарушена, и перестанет поддаваться вычислению)
Сетка будет строиться не равномерно, а динамически, в зависимости от текущей волатильности рынка.
Итак вопрос: Возможно или нет без дописывания кода?

Все я нашел MinTImeStep , ну вот и сеточки сразу стали намного приятнее!

Изменено 20 июня, 2017 пользователем mike55997086

ЛайкСтарик
#5798

Мне понадобилось 9 месяцев для оптимизации мартина, тестирования на демо и реале, что бы понять что это БЕСПЕРПЕКТИВНО. Возможно что ваши месяцы ещё впереди...
Тут чуть выше правильно сказали - агрессивный сет легко пройдет крутой "безоткат", а консервативный сольется на "ровном месте". Это нужно не только понять, но и пройти.


Колега Serzhik, Вы знаете, я может здесь и не часто пишу, но тоже варюсь в этом котле уже прилично, и в чем-то с Вами даже соглашусь. А именно в том, что те методы оптимизации, которые мы сейчас ипользуем не работают. Вся наша оптимизация - это не что иное, как подгон параметров сетки под некий исторический участок графика. Как только в реале график перестает подпадать под оптимизированные параметры, сразу случаются неприятности. Раньше, или через какое-то время, но это неприменно происходит. Здесь можно долго спорить о том, какие сеты лучше, консервативные, агресивные, или что-то среднее - к сожалению результат будет один и он нам не понравится. Для меня когда-то форекс начался с аудио и видео уроков от pavlus777. Так вот в этих уроках, в части касаемой мартин сеток, автор еще тогда говорил, что все мартины ранно или поздно сольют и точка. Кто-то скажет, что сейчас мартин-сетки уже не то, что были раньше, но тем не менее их "детские болезни" пока никуда не делись. Пожалуй единственный советник, который лично мне внушает оптимизм - это (EA) - Setka. Имеющийся в нем потенцил, как мне кажется не раскрыт нами и на 10%, в том числе и в методах оптимизации. Как теперь модно говорить - ИМХО, собака порылась именно в поиске закономерностей движения той, или иной валютной пары. И наша задача выявить и задать параметры советника таким образом, чтобы он эти закономерности понимал и выстраивал торговлю в соответствии с ними. Также нами пррактически не используются, а если используются, то неправильно, зашитые в коде блоки защиты от различных нестандартных ситуаций на рынке, при которых задача стоит уже не заработать, а сохранить. Как мне кажется, я нашел для себя направление в исследовании, которое мне кажется преспективным, в нем сейчас и пытаюсь разобраться. Так что, уважаемый Serzhik, свой путь я пока еще не прошел :)
Добавлено: 20-06-2017 12:35:52

Special for chinch19 :) Как и обещал, выкладываю прогон по CHFJPY. Ну и в довесок еще пара новых сетов по канадцу, полученных тем же методом. На спред не обращайте внимания, в процессе опта я его умышленно несколько завышаю. Как говориться, запас карман не тянет.

EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.rar101 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_USDCAD_16-f17_14-471_10000_1.4_14_58_kitaro.rar90 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_USDCAD_16-f17_14-500_10000_1.4_15_62_kitaro.rar110 скач.

Изменено 22 июня, 2017 пользователем kitaro_777

Лайкtherebel, mitin1976 и ещё 16
#5799

Вся наша оптимизация - это не что иное, как подгон параметров сетки под некий исторический участок графика. Как только в реале график перестает подпадать под оптимизированные параметры, сразу случаются неприятности.


а как же форвард-тест и бекверд тест? они как раз для того, чтобы сразу убрать сеты, начинающие "вслепую" лить. хотя беквард я и сам не делаю ).

.
#5800

а как же форвард-тест и бекверд тест? они как раз для того, чтобы сразу убрать сеты, начинающие "вслепую" лить. хотя беквард я и сам не делаю ).


Честно говоря, не вижу никакой разницы между форвард и бэквард тестами. Это всего лишь непрооптимизированный участок графика, не более того. А вот по поводу методов получения устойчивых сетов, которые бы комфортно себя чувствовали на незнакомом для них участке графика, я уже высказывался в этом посте - /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298

Изменено 20 июня, 2017 пользователем kitaro_777

#5801


Утро доброе, коллеги!

Соратник, cakrani, посмотри вот еще пару табличек - чуть увеличен ТП, позволяет взять чуть больше прибыли при депозите 10 000 и один сет с начальным лотом 0,02 - прибыль с первого колена поболее (а их основная масса).

Если депозит увеличить ближе к 13000, то сет будет проходит около 100 пунктов после открытия последнего колена - как тебе нравится)))


Коллега, посмотрел я твои модельки и сделал следующий вывод:
считаю поиск моделей для торговли с фиксированным шагом и ТР="100" нужно закончить, т.к. лучше найти не получается и предлагаю использовать модель ниже:
Спойлер


она наилучшая во всем и врятле придумаешь лучше.. Это модель на 1000пп.
Её же можно резать до 700-800пп, что явно снизит требование к депо и поднимет риск на некоторых шустрых кроссах :
Спойлер



У меня в тесте в период повышенной волатильности начиная с трех недель назад по сегодня участвовала эта же модель, но с урезанием до 7 колен с депо на все пары 2000, пар 28, брал по самой прожорливой паре EURGBP:
Спойлер


и как видно результат с 2017.06.05-2017.06.20 неплох, пережил и выборы и повышение ставки и всяку аномалию, 50% к депо за 12 торговых дней и 188 сделки:
Спойлер


Но нужно учитывать что некоторые кроссы разворачиваются до 7 колен, поэтому считаю для кроссов использовать 9-10 коллен более безопасным вариантом, для остальных же можно использовать 2х,3х кратного увеличения стартового лота, лучше с параметром: S_CurrencyForMinlot= ~~3300+-
Вообщем тут уже сам смотри, 2000 тебе ставить на торги на 7 колен, или по полной 20000 на 10 колен но с намного меньшим риском..
депо на 20000 беру из расчета той же EURGBP:
Спойлер


Тупо округляю в плюс до 20000.
Никакие настройки параметров и фильтров безиндекаторного входа при этом не использовал, единственное что оставил в качестве предохранителя, это фильтр волатильности с толстой настройкой по h1:
Спойлер


прикрепил в аттече три модели (AUDNZD, EURUSD и EURGBP с требованиями к депо: 10700, 15450 и 19100, как дешевый, средний и прожорливый вариант)
--------------------------------
Теперь о интересном:

я бы в такой сеточке с 4-5 колена начал бы уменьшать шаг хотя бы пипсов на 10: и закрыться тогда сетке было бы намного проще/быстрее - и ТР можно было бы тогда задать побольше и увеличить прибыль может даже огого как.


Посмотрите на шаблон модель, ничего интересного не видите?! :)
Спойлер


Коллеги, занятная штуковина эта модель... ;)

EA_-_Setka_AUDNZD_FIX__10700x0.01_900-sl_1000.xlsx85 скач.
EA_-_Setka_EURUSD_FIX__15450x0.01_900-sl_1000.xlsx80 скач.
EA_-_Setka_EURGBP_FIX__19100x0.01_900-sl_1000.xlsx70 скач.

Изменено 20 июня, 2017 пользователем cakrani

Лайкresolance, mitin1976 и ещё 14
#5802

Посмотрите на шаблон модель, ничего интересного не видите?!



безубыток на половинке шага - хорошее раздолье для закрываймости или игры с размером ТП... можно даже пока стандартная обстановка в мире брать по максимому, а если ожидается накал (типа брекзита) быстренько меняем размер хотелки в ТП, и скорость сворачивания торговли резко возрастает - тоже есть над чем подумать и как применить

Старик , наверно, только хотел сказать, что сетка с шагом в меньше в разы 50 вместо 100, при прочих равных будет работать быстрее
Добавлено: 21-06-2017 06:34:32

S_CurrencyForMinlot= ~~3300+-



как такую циферку получил... я вот прикидывыл кратно 4000 думал (если расчетное депо 2000), поделись соображениями?
Добавлено: 21-06-2017 06:38:24

для остальных же можно использовать 2х,3х кратного увеличения стартового лота



а для коротко ходящих валютных пар - не думаешь, что целесообразно согласно этой же модели уменьшить именно шаг (ну и ТП пропорционально)?
тем самым вырастет количество сделок, и думаю - это даст лучший прирост прибыли чем повышение лотности

Изменено 21 июня, 2017 пользователем Trix

Лайкva40pud, cakrani
#5803

Цитата: cakrani от Июнь 20, 2017, 08:12:32 pm
S_CurrencyForMinlot= ~~3300+-
как такую циферку получил... я вот прикидывыл кратно 4000 думал (если расчетное депо 2000), поделись соображениями?


я же скрин приложил:
Спойлер



Старик , наверно, только хотел сказать, что сетка с шагом в меньше в разы 50 вместо 100, при прочих равных будет работать быстрее


а для коротко ходящих валютных пар - не думаешь, что целесообразно согласно этой же модели уменьшить именно шаг (ну и ТП пропорционально)?
тем самым вырастет количество сделок, и думаю - это даст лучший прирост прибыли чем повышение лотности


Делим параметры на /2
ЛайкСтарик, va40pud и ещё 2
#5804

У меня в тесте в период повышенной волатильности начиная с трех недель назад по сегодня участвовала эта же модель, но с урезанием до 7 колен с депо на все пары 2000, пар 28, брал по самой прожорливой паре EURGBP:



Добрый день, коллеги

cakrani очень интересный результат, думаю в этом направлении стоит двигаться, решая задачу "Почти безопасных торгов под 20 % в месяц". Попробую покрутить у себя. Какие пары Вы использовали? (может быть есть мониторинг?)


ЛайкСтарик
« Первая230231232233234235Далее »Последняя страница
Страница 232 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025