[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

У меня в тесте в период повышенной волатильности начиная с трех недель назад по сегодня участвовала эта же модель, но с урезанием до 7 колен с депо на все пары 2000, пар 28, брал по самой прожорливой паре EURGBP:

Добрый день, коллеги

cakrani очень интересный результат, думаю в этом направлении стоит двигаться, решая задачу "Почти безопасных торгов под 20 % в месяц". Попробую покрутить у себя. Какие пары Вы использовали? (может быть есть мониторинг?)

Тут как я понимаю, валюты прям ВСЕ)) что есть в терминале, а процентаж - при рискованной торговле (депозит 2000, ограничение 7 коленями) - стремиться к 100% в месяц (т.к. 1000 доход за полмесяца), либо консерватизм (депозит 20 000) - при том же размере прибыли в процентах будет 10% в месяц

И это еще не отработанный до конца результат - есть много чего еще улучшить! Присоединяйтесь к развитию идеи))

Если я не прав, cakrani, поправит обязательно

У меня в тесте в период повышенной волатильности начиная с трех недель назад по сегодня участвовала эта же модель, но с урезанием до 7 колен с депо на все пары 2000, пар 28, брал по самой прожорливой паре EURGBP:

Добрый день, коллеги

cakrani очень интересный результат, думаю в этом направлении стоит двигаться, решая задачу "Почти безопасных торгов под 20 % в месяц". Попробую покрутить у себя. Какие пары Вы использовали? (может быть есть мониторинг?)

Монитор есть, но он кривой из-за того что средства гуляли, а "пользовательский анализ" глючит, временно открыл, смотрите что нужно:
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/fix-mult/2144806

Тут как я понимаю, валюты прям ВСЕ)) что есть в терминале, а процентаж - при рискованной торговле (депозит 2000, ограничение 7 коленями) - стремиться к 100% в месяц (т.к. 1000 доход за полмесяца), либо консерватизм (депозит 20 000) - при том же размере прибыли в процентах будет 10% в месяц

Совершенно верно. Валютные пары все. Риск завышен в 10 раз (умышленный краштест).

Имхо гнаться за красивой кривой есть необходимость только во всяких конкурсах, нам это не нужно.

Цитата: Oleg Snegov от Сегодня в 11:57:02 am
Цитата: cakrani от Июнь 20, 2017, 08:12:32 pm
У меня в тесте в период повышенной волатильности начиная с трех недель назад по сегодня участвовала эта же модель, но с урезанием до 7 колен с депо на все пары 2000, пар 28, брал по самой прожорливой паре EURGBP:

Добрый день, коллеги

cakrani очень интересный результат, думаю в этом направлении стоит двигаться, решая задачу "Почти безопасных торгов под 20 % в месяц". Попробую покрутить у себя. Какие пары Вы использовали? (может быть есть мониторинг?)
Монитор есть, но он кривой из-за того что средства гуляли, а "пользовательский анализ" глючит, временно открыл, смотрите что нужно:
https://www.myfxbook.com/members/Cakrani/fix-mult/2144806

Спасибо, вижу есть в списке безумные, например EURAUD. Начну с более спокойных, на 7 колен, буду постепенно добавлять и счетик есть подходящий - в мае на FFS открыл по акции с бонусом 55 долларов. Тогда поставил на него 2 консервы AUDCHF и CADCHF, периодически включаю EURUSD с сетом Фалькона - сейчас на нем 71 доллар. Короче, выделяю этот счет для экспериментов с Вашими сетками. Будут работать 2 моих сета и начну грузить Вашими - если выживет - то посмотрим, какой подход дает больше денег.

Старик , наверно, только хотел сказать, что сетка с шагом в меньше в разы 50 вместо 100, при прочих равных будет работать быстрее

И это тоже.
Коллега cakrani, возможно, попал под магию круглых цифр - такое бывает. :)
Нумерология страшная сила...
Но фиксированный шаг 50-60-70 тоже круглый и может быть неплохим для каких-то пар.

Выше же по топику, говоря о возможности коррекции шага сетки, я имел в виду не делать религию из фиксированного шага 100 и позволить себе элементарную коррекцию: шага с середины сетки - и в 1.5 раз больший ТР.

Коллеги, я просто хотел напомнить, что размер депо можно регулировать не только большим или меньшим количеством колен сетки, но и расстоянием/шагом между коленями!

Да, модель при этом перестает быть архитектурно гармоничной, как средневековый собор.
Но для евробакса это остается всё равно крайне, параноидально консервативной сеткой (вдвое больше дефолтной!) - и депо нужен почти вдвое меньший (!!) чем исходный, а прибыль старших колен на 50% больше.

Уменьшение же депо вдвое обычно означает, что можно вдвое увеличивать стартовый лот сетки - что, в нашем примере, утраивает прибыль от старших колен.

А ведь правка модели реально минимальная и действительно оригинальная стратегия мультиторгов cakrani вроде этим не ломается...

Другой пример возможной простейшей коррекции модели коллеги cakrani, вроде ничего "не разрушающей" и не выходящей за рамки сверхконсервативной концепции.


Так что над чем, в рамках очень интересной концепции, еще подумать есть...

-----------------------

Теперь о интересном:

я бы в такой сеточке с 4-5 колена начал бы уменьшать шаг хотя бы пипсов на 10: и закрыться тогда сетке было бы намного проще/быстрее - и ТР можно было бы тогда задать побольше и увеличить прибыль может даже огого как.

Посмотрите на шаблон модель, ничего интересного не видите?! :)

Спойлер

Коллеги, занятная штуковина эта модель... ;)

Мда, занятная не то слово - числа крайне интересные!... :d
Жалко только, что самые интересные старшие колени будут открываться, может, раз в 2-3 года.
А в остальное время абсолютная доходность таких сеток будет в четверо больше чем в базовой модели стратегии, но, возможно, вряд ли достаточной для в 10 раз большего депо.

Жалко только, что самые интересные старшие колени будут открываться, может, раз в 2-3 года.

ага и сколько адреналина в кровь попадет, когда сетка развернется пунктиков 950-970))

Спасибо, вижу есть в списке безумные, например EURAUD. Начну с более спокойных, на 7 колен, буду постепенно добавлять и счетик есть подходящий - в мае на FFS

Добрый день, коллеги

забросил пока 10 пар на счет - посмотрим, как будут развиваться события. Взял 4 безумных и 6 нормальных. Для первых оставил оригинальный сет cakrani, для вторых внес изменения по подсказке Старика. Оставил 10 колен для всех, но в первом случае сетка прим. 1000 пунктов, во втором прим. 700.

мониторинг http://www.myfxbook.com/members/OlegSng/ffs-cakrani/2159433

в приложенном файле все задействованные сеты и информация по настройке терминала - если кто захочет смотреть в МТ с паролем инвестора.

Да, и с почином - уже одна сделка закрылась - CAD постарался.

FFS.zip116 скач.

Спасибо, вижу есть в списке безумные, например EURAUD. Начну с более спокойных, на 7 колен, буду постепенно добавлять и счетик есть подходящий - в мае на FFS

Добрый день, коллеги

забросил пока 10 пар на счет - посмотрим, как будут развиваться события. Взял 4 безумных и 6 нормальных. Для первых оставил оригинальный сет cakrani, для вторых внес изменения по подсказке Старика. Оставил 10 колен для всех, но в первом случае сетка прим. 1000 пунктов, во втором прим. 700.

мониторинг http://www.myfxbook.com/members/OlegSng/ffs-cakrani/2159433

в приложенном файле все задействованные сеты и информация по настройке терминала - если кто захочет смотреть в МТ с паролем инвестора.

Да, и с почином - уже одна сделка закрылась - CAD постарался.

Судя по описанию сетов и размера депо, 1000пп там нет, на "будущее" заложено 10 колен?

Коллеги, я просто хотел напомнить, что размер депо можно регулировать не только большим или меньшим количеством колен сетки, но и расстоянием/шагом между коленями!

я в курсе этого.. :)

И это тоже.
Коллега cakrani, возможно, попал под магию круглых цифр - такое бывает.
Нумерология страшная сила...

Не совсем так.
Скорее очень простой механизм мультиторговли >D-bэто как с вашими "бактериями" которые не грузят депо, согласно расчета требуют меньшее депо, да и вообще нормально денег приносят, практически не требуя денег вообще.. Тут тот же смысл! Только депо подбирается для самых требовательных пар а остальные всё "бактерии", и их не 1-2, а куча.
Соответственно моделька требуется "максимально" длинная, оптимальная и дешевая.

Доводку напильником никто не запрещает, я ж не говорю что нельзя оптимизировать эти пары под индивидуальную длину.. можно! можно вообще делать что хочешь, хоть под каждую пару свой фильтр настроить, всё можно! :)
я поделился идеями как вижу сам, а творите что хотите
--------------------
Trix, в атташе сет что спрашивал на 1000пп.

1.43_EURUSD_conserva_FIX_100_0.01x15450_L900-f1000.set126 скач.

Да, и с почином - уже одна сделка закрылась - CAD постарался.
Судя по описанию сетов и размера депо, 1000пп там нет, на "будущее" заложено 10 колен?

Да нет, все строго по Вашей модели, 10 колен по 100 = 1000. В описаниях сетов нет упоминания про длину сетки, цифири в конце - это меджик сета - у меня такая методика нумерации. Размер депо - какой уж был, там еще 2 моих сета пасуться.

Да, и с почином - уже одна сделка закрылась - CAD постарался.
Судя по описанию сетов и размера депо, 1000пп там нет, на "будущее" заложено 10 колен?

Да нет, все строго по Вашей модели, 10 колен по 100 = 1000. В описаниях сетов нет упоминания про длину сетки, цифири в конце - это меджик сета - у меня такая методика нумерации. Размер депо - какой уж был, там еще 2 моих сета пасуться.

Ясно, ну так лучше под депо подобрать кол-во колен, а то возникнет ситуация при открытии старшого ордера, а места на маневр уже нет.

И это тоже.
Коллега cakrani, возможно, попал под магию круглых цифр - такое бывает.
Нумерология страшная сила...

Не совсем так.
Скорее очень простой механизм мультиторговли >D-bэто как с вашими "бактериями" которые не грузят депо, согласно расчета требуют меньшее депо, да и вообще нормально денег приносят, практически не требуя денег вообще..
Тут тот же смысл!
Только депо подбирается для самых требовательных пар а остальные всё "бактерии", и их не 1-2, а куча.
Соответственно моделька требуется "максимально" длинная, оптимальная и дешевая.

Доводку напильником никто не запрещает, я ж не говорю что нельзя оптимизировать эти пары под индивидуальную длину.. можно!
можно вообще делать что хочешь, хоть под каждую пару свой фильтр настроить, всё можно! :)
я поделился идеями как вижу сам, а творите что хотите

Коллега, да понимаю я фичу идеи!
Очень хорошо понимаю.
Прибыль мало того что ни на чем, из просто дыхания рынка - так еще и де факто из ничего, так как депо как такового нет. :)
Понимаю и почему сетки должны быть километровые - и почему они должны быть разреженными.
Понимаю и почему сетки можно догружать крайне аккуратно - поэтому и примеры я привел с опосредствованной минимальной донагрузкой сеток, не трогая мульт.
я хорошо считаю устно, мне даже модель не всегда нужна - и после 10+ лет бизнеса уровня страны взаимосвязь денег и времени для меня неразрывна.
Мой личный тестер стратегий в голове некие мультиторги промоделировал и добро вашей стратегии дал! :d

Но есть несколько нюансов - которые напрочь игнорировать просто нельзя.
Как на них реагировать другой вопрос - но совсем игнорировать нельзя.
И самым важным, имхо, является фактор падающей внутридневной волатильности - а следом снижается и общая волатильность.
А волатильности (раз мартин) именно то, что мы должны исчерпывающе учитывать в любых наших умозаключениях и теориях.

Так сложилось, что я уже ~20 месяцев в каком-то виде массово тестирую сетки, в которых (на старших коленах) от ордера до ТР ~100+- пипсов.
То есть именно те величины, которые являются основой расчетов всей вашей стратегии.
И должен сказать, что на текущей волатильности это дохрена - на мажорах цена иногда неделями бывает не может настолько откатиться назад.
За не безоговорочным исключением канадца, иены и фунта, для остальных мажоров 100+- пипсов до ТР проблемны.
В бездолларовых кроссах ситуация повеселей, но и там 100пп туда-сюда тоже далеко не в любой день могут случится.

На мой взгляд, волатильность упала как во времени, так и в пространстве.
Имхо, активные торги раньше завершались в 21-22 по терминалам Альпари/Робо/FortFS, а сейчас чаще с обеда у амеров в районе 19 часов, после чего большинство мажоров до конца суток (а то и до Лондона) узко флэтит.
Вряд ли кто-то будет отрицать, что и среднедневные торговые диапазоны сузились у большинства мажоров - причем существенно.
То есть валюты не только ходят "уже" в пипсах - они даже в часах "волатилят" меньше, чем раньше.
И ничего особо хорошего для мартинов в этом нет.

Что означает, что "100 пипсов до ТР" вдвое больше средней дневной волатильности пары, которую можно посмотреть на том же myfxbook?
Это значит, что цене может понадобиться несколько дней, чтобы сместить дневной диапазон до уровня ТР сетки - в лучшем случае.
А в худшем случае цене понадобиться выйти из текущего и пробиться в другой торговый диапазон, чтобы по ходу закрыть ордер/сетку по ТР.
Причём, перейдя в другой торговый диапазон, валюта без корректа может на недели узко зафлетить - загоняя и трейдеров, и ботов в тупик!

И это не моя паранойя - посмотрите на последние большие сетки евры и фунта в Роботесте и вы увидите, что они не могли закрыться месяц+ по ТР в 100+- пипсах от старшего ордера.

Практически ровно месяц eurusd не мог скорректится от хаёв на 100+ пипсов - а всего эта вполне обычная сетка провисела 35 дней!
Хуже того, весной я снял с агрессивных 1.8+ торгов usdchf, потому что он неделями не мог достать ТР в 40+ пипсах от старшего ордера - а сейчас мне выносит мозги audusd, тоже удивляюще тормознутый.
А ведь прибыль это не 1 ордер разок закрыть - это сколько денег прибыли пара приносит за месяц по сумме всех закрытых сеток...
И если со 100 до ТР закроется один первый ордер, а с 50 до ТР закроется 3-5 первых ордеров сеток за то же время, то во втором случае прибыль наверняка будет больше.

В общем, в стратегии cakrani меня мало напрягают размер депо и гигантские сетки - их должно хватить.
А вот расстояние от старшего ордера до ТР 100+- пипсов, большее дневной волатильности, может стать проблемой.

Имхо, стоит рассмотреть вариант снижения ТР первого ордера сетки вплоть до 50 пипсов.
И, имхо, 95%-98% сеток будут в 1-4-5 колен - не более. И именно эти сетки стоит оптимизировать по максимуму.

В целом-то стратегия торгов выглядит рабочей - достаточно безопасной и не ресурсоёмкой.
Но вопрос прибыльности надо бы еще раз внимательно рассмотреть - с учетом снизившейся волатильности и начала лета.

Коллега, да понимаю я фичу идеи!
Очень хорошо понимаю.
Прибыль мало того что ни на чем, из просто дыхания рынка - так еще и де факто из ничего, так как депо как такового нет.
Понимаю и почему сетки должны быть километровые - и почему они должны быть разреженными.

Не ну мало ли, "Акела промахнулся!"... а нет! Все нормально!.. :)

Цитата

На мой взгляд, волатильность упала как во времени, так и в пространстве.
Имхо, активные торги раньше завершались в 21-22 по терминалам Альпари/Робо/FortFS, а сейчас чаще с обеда у амеров в районе 19 часов, после чего большинство мажоров до конца суток (а то и до Лондона) узко флэтит.
Вряд ли кто-то будет отрицать, что и среднедневные торговые диапазоны сузились у большинства мажоров - причем существенно.
То есть валюты не только ходят "уже" в пипсах - они даже в часах "волатилят" меньше, чем раньше.
И ничего особо хорошего для мартинов в этом нет.

Есть такое явление, считаю что это от части сезонное.

Цитата

Имхо, стоит рассмотреть вариант снижения ТР первого ордера сетки вплоть до 50 пипсов.
И, имхо, 95%-98% сеток будут в 1-4-5 колен - не более. И именно эти сетки стоит оптимизировать по максимуму.

Согласен.
По хорошему вообще бы прогнать на истории (хотя бы период 2016-2017 год) все пары с максимальной длиной модели и посмотреть статистику максимального открытия колен для каждой (не считая моменты брекзитов и тому подобных), выписать произвольную таблицу, вывести среднюю и от неё уже отталкиваться по индивидуальной длине. Например открывалась пара за тестируемый период max на 5 колен, то ясно что можно смело +1-2 с запасом делать и вся модель на 10 колен ей ни к чему, оптимизируем под длину результата.

По хорошему вообще бы прогнать на истории (хотя бы период 2016-2017 год) все пары с максимальной длиной модели и посмотреть статистику максимального открытия колен для каждой (не считая моменты брекзитов и тому подобных), выписать произвольную таблицу, вывести среднюю и от неё уже отталкиваться по индивидуальной длине. Например открывалась пара за тестируемый период max на 5 колен, то ясно что можно смело +1-2 с запасом делать и вся модель на 10 колен ей ни к чему, оптимизируем под длину результата.

Здравствуйте.
Приношу извинения,если я продублирую идею, надеюсь будет полезно
Натолкнуло на мысль именно ваш мультисет...идея отличная, НО, по моему мнению, надо разделить на 2-3 группы пары, и соответственно подобрать 2-3 сета для мультивалютной торговли. Регулируем исключительно шаг...например для валют, чье маржинальное требование не превышает 200, и самое адовое движение заканчивается 300 п....следующий сет, будет примерно до 500 п, последний до 1к п, это для тех пар, что несутся без отката по 1к п...ну и сетки, на спокойном рынке, будут закрываться примерно 50-60-70 п, как правильно подметил Уважаемый Старик, сейчас пары ходят весьма вяло, и надо подстраиваться под рынок...
С Уважением

nonamezzzz, ваша модель неверна из-за неверно заданной (не коррелируется со значностью шага сетки) цены пипса и непонятного для audusd (какое плечо?) залога.

Хорошо, что вы о подобном думаете - но учитесь быть абсолютно строгим в моделировании и настройках бота.
Рынок бездушен и расслабленность не прощает.

Видимо, надо пару строк написать по эмпирически формирующейся методологии разработки торгов/сетов, включая опт.
И пару строк про характер моих комментариев в топике...
Ну, может выйдет пару километров слов - в общем, как обычно. ;)

Мои комментарии/посты никогда не имеют запретительный характер, а дополняющий и разъясняющий.
я стараюсь никому не мешать ничего делать, если что-то человек считает делать правильным.
в моих постах я стараюсь лишь указывать на имхо "узкие" места и альтернативные возможности.
Это важно понимать, чтобы не воспринимать негативно и не отвергать целиком мои иногда выглядящие критическими комменты, реально всегда направленные на позитив.


То есть если я долго пишу коллеге Trix почему не обязательно пытаться разрабатывать сеты строго на сумму, которою он представить себе в торгах на долларовом счете, то это не значит, что ему это делать ни в коем случае не надо.
Коллега может продолжать делать то, что считает правильным!
я же лишь обстоятельно разъяснил какие еще есть адекватные подходы к ММ, разработке сетов и что на конкретной сумме можно торговать на счетах разных типов (включая центовые), используя на тех же деньгах принципиально другие типы сетов.
То есть я лишь показал альтернативные варианты - которые, на мой взгляд, могут быть лучше по рынку.


Аналогичная ситуация и с коллегой cakrani.
мне кажется вполне разумной и достаточно реалистичной его дебютная идея: разработать 20-30 суперконсервативных сетов - которыми (всей толпой!) можно торговать на одном счете на 150% депо одной единственной валютной пары!
понятно, что прибыльность таких сетов в единицу времени будет заведомо ничтожна - некоторые сеты даже 1 колено вряд ли смогут 3-4 раза в месяц закрыть по ТР. Но, учитывая, что сетов будет 2-3 десятка и на каждый сет будут резервироваться лишь 5%-4% расчетного депо данной пары, результат торгов может оказаться не только приемлемым, но даже и весьма вдохновляющим.

Понятно, что столь глобальный подход подразумевает поэтапную реализацию, а статистически значимые результаты запредельно консервативных тестов будут лишь где-то через год - с промежуточными итогами лишь после НГ.
Более того, если тест будет вестись даже на центовом реале на $200-$400, то может статься, что прибыли не хватит на оплату VPS. я попробую обсудить с Qj можем ли мы позволить себе принять этот эксперимент к себе на сервер вдобавок к своим тестам и торгам - в чём заранее не уверен.
Именно поэтому я сразу рассматриваю варианты повышения отдачи от этого эксперимента без грубого нарушения его идеологии.

Значит ли это, что коллеге с ходу надо вносить изменения в его планы? Нет, не значит.
Но, учитывая длительность и затратность проведения даже одного такого базового эксперимента (не говоря о 2-3 параллельных тестах), мои комментарии пропускать совсем мимо ушей тоже вряд ли оправдано.
Что-то делать надо: или статистически корректно совмещать эксперименты - или всё же числа "1000" и "100 до ТР" не воспринимать как религию и допускать меньшие сетки хотя бы для мажоров.
Да и входить первым ордером, имея 1000 в любую сторону, возможно нужно не на старших ТФ, а вообще отключив даже безиндикаторный вход (немедленно входим где стоим) - благо и это в боте предусмотрено.
И настройки фильтров/гэпов для таких сеток безусловно нужны не абы какие и не дефолтные, а весьма специфические.
В общем, надо додумывать как быть - потому задачи коллега ставит перед собой чрезвычайно объёмные и трудоёмкие и надо понимать как их осилить.

-----

Прежде всего, как мы знаем, оптимизация - это ничто иное, как подстройка советником геометии сетки под некий исторический отрезок времени, но, как бы это сформулировать.... - гибкость настроек бота при оптимизации - это прежде всего предоставление ему (боту) возможности нас обмануть.
Ни у кого нет сомнений, что обладая таким набором параметров, бот с легкостью предоставит нам не один десяток удачных сетов, с большим доходом и приемлемой просадкой, но к сожалению - это всего лишь история.
Будут ли работать эти сеты в будущем - большой вопрос. А точнее - скорее всего нет.

мы точно об одном боте говорим? :)
То есть чем мартин/любой бот тупее и скуднее - тем лучше/устойчивей и честнее?!
Это очень смелое заявление, для подтверждение которого вам стоит перечислить хотя бы с полдюжины простых/тупых мартин/любых ботов, неустанно приносящих широким народным массам сытную жизнь не вставая с дивана.
Но такого списка, насколько понимаю, у вас нет. Такого списка ни у кого нет.
Тупые/простые боты не кормильцы - поскольку простые и тупые. Именно потому!
И из этого следует, что ваш вывод (в широком понимании: сетки проще - лучше) статистически/глобально не подтвержден.
Потому что если бы реально было как считаете вы, была бы тьма простых кормящих ботов - но их нет!
И только что завершившийся конкурс ботов ваш вывод тоже не подтверждает - первые места за разной степени готовности Hi-End ботами, включая наш.
/dnevniki-treyderov/29/konkurs-bitva-robotov-2-obsuzhdenie/16393/?do=findComment&comment=364443
Конечно, всего лишь 2-х недельный конкурс ботов статистически не репрезентативен - крайне велик элемент случайности.
Но 7-8 из 10 победителей боты с не менее чем 2-хлетней историей разработки и множеством настроек - простотой даже не пахнет!

Конечно, условно "простые" сетки в нашем боте просты лишь формально.
фильтры бота внешне кажутся простыми - но они образуют комплекс фильтров и реально весьма эффективны, если правильно настроены.
Фильтры эффективны и позитивны - если правильно настроены на пару, сэт и характер торгов.
А система обработки гэпов вообще может изменять ход торгов очень серьезно - опять таки при правильной настройке.
Так что простота сеток в нашем боте, с учетом всех всегда включенных фильтров и опций, достаточно условна.
И то, что с использованием лишь части опцией геометрии/математики сеток вы получаете проходящие сеты, может не так уж и удивительно, если учитывать и остальные используемые при этом возможности бота.
Но тем не менее...

Коллега, я понимаю и принимаю то, что, по результатам своих тестов, вы пришли к тем выводам, к которым пришли.
Заметьте, что и я никогда не писал, что в каждом сете должны быть задействованы абсолютно все настройки бота.
Но разработкой ботов где-то 10 лет занимаются тысячи, а может десятки тысяч людей во всем мире - и ваше предположение подтверждение в их работе не нашло.
А это значимо - такая чудовищная интеллектуальная мощь не могла пропустить простые хорошие решения.
Имхо, в вашей методологии разработки сетов что-то не совсем так.
я не готов сейчас строить догадки что у вас не так на каком этапе опта или анализа - но статистического подтверждения обоснованности вашего вывода вроде пока как нет.
Возможно, конечно, что вы нащупали какую-то хорошую закономерность в торгах именно нашим ботом - но общий вывод "простые сетки лучше" глубоко обоснованным не выглядит.
И это предполагает дополнительное осмысление выводов, к которым вы пришли.

-----

Что касается оптимизации... Это, имхо, очень сложная и многоаспектная тема.
Тем более в современных ботах с огромным количеством параметров.
Даже в самом первом приближении стоит упомянуть, как минимум, несколько нюансов.

Во-первых, период оптимизации должен быть репрезентативным - то есть быть достаточно длительным и по максимуму быть схожим с вероятным ходом событий на текущем и ближайшем рынке.
Период оптимизации должен подбираться так, чтобы по возможности соответствовать вероятному ходу событий в обозримом будущем.
Ну у рынка есть какие-то фазы: штормовой экстра волатильный рынок периода кризиса; успокаивающийся просто волатильный посткризисный рынок; рынок периода гипертренда бакса - и обычный, средний внекризисный рынок без глобальных потрясений и выраженных трендов.
Наиболее разумным выглядит предположить в обозримом будущем вероятность "среднего рынка со случайными не глобальными просадками и с редкими всплесками волатильности" - то есть сейчас фаза "обычного мутного рынка", скорее всего длительного флэта.
Таковым в среднем является рынок где-то с 2012 года - за исключением периода гипертренда бакса с мая 2014 по март 2015.
Период гипертренда бакса был крайне специфичным: как будто корыто рынка приподняли за один край - и все бабки мира перетекли в один конец корыта в бакс. :)
Период гипертренда бакса я бы исключал из опта полностью потому, что глобальная реакция рынка на переход ФРС из режима QE в режим ужесточения политики может быть лишь один раз после мирового кризиса - и до очередного мирового кризиса просто не повторится. И потому, что на долларовых мажорах включение этого периода в тесты приводят к созданию необоснованно, чрезмерно консервативных сетов с ничтожной доходностью.
Это не догма - но я просто не вижу смысла оптить долларовые мажоры на периоде единичного гипертренда бакса.
Бездолларовые кроссы тоже тогда не по децки погуляли, но лишь на асинхронности - а баксовые кроссы просто в одну сторону шли... Смысл это включать в опт?!

Но и слишком коротким период оптимизации тоже не должен быть - опять таки по критерию достаточной репрезентативности.
Имхо, опт только на относительно спокойном 2016 репрезентативным назвать сложно.
Скорее, опт с апреля 2015 по близкое к настоящему времени периоду будет происходить на таком рынке, который наиболее вероятен в необычно мутном обозримом будущем.
И сэты, как минимум, этого периода опта должны быть достаточно жизнестойкими сами по себе при любых погрешностях методологии тестирования.


Во-вторых, что касается слишком много настроек... :d
Вам, братцы, не угодишь - у cakrani целый лист недостающих ему настроек, а у kitaro_777 лишних половина...
Может, kitaro_777 одолжит лишние настройки cakrani - по бартеру или даром?! :)

Понимать бы что там оптит kitaro_777...
Методологически - что человек вообще пытается в опте найти.
Ну вот я очень грубо различаю 3 основных варианта торгов на одной паре - весь ожидаемый диапазон, сеткой гусенницей/спецназ со стопом и сеткой гусенницей без стопа.
Ну есть еще индикаторные или псевдоиндикаторные торги типа Хантера или Раптора, где сетка выоптимизируется какая нужна после типа "хитрого" индикаторного входа раз в неделю - но это пока очень далеко от концепции нашего бота и пока де-факто не рассматривается.
А в первых 3-х схемах возможна масса вариантов: но или сетка покрывает весь вероятный торговый диапазон пары - или лишь часть вероятного торгового диапазона и, если сетки не хватает, то срабатывает или заранее вычисленный стоп, или (если нет стопа) наступает стопаут (или долгое-долгое пересиживание на крайняк).

Сетки, покрывающие весь вероятный торговый диапазон, я часто не опчу вообще - модели достаточно.
Проектируешь в модели чаще lastorder сетку на 400+ или 500+ или 600+ пипсов, используя все доступные настройки 1.43 подбираешь оптимальные мульт/ТР/депо - и вперед.
Тесты на прошлом тоже часто не выполняю - мне по барабану как бы торговала в прошлом сетка, спроектированная для торгов сегодня и завтра.
Даже если тест окажется плохим, ну и что - на деньгах мы всегда торгуем не вчера, а сегодня и завтра.
Собираешь на счете 3-5-7 пар с сетами начальной средней агрессивности и идешь гулять подальше - пусть сетки сами разбираются с рынком.
На импульсах им бот поможет, на безоткатах на 1-2 лишних колена другие пары денег ссудят, на крайняк есть стоп - а моё дело не мешать сеткам торговать свои диапазоны.
Если облажался, когда проектировал сетки в модели и настраивал фильтры в сэтах, то рынок меня накажет.
А если был не дурак, то буду с хорошими деньгами.

А вот если сетки короче вероятных полных торговых диапазонов валютных пар, то это совсем-совсем другая история.
Проблема таких до-диапазонных сеток в том, что в них априори нет никаких привязок к графику - их практически невозможно достоверно спроектировать в модели и искать их можно только полным перебором в де-факто слепом опте.
Если сетка на весь вероятный торговый диапазон пары, то ты по каждой паре имеешь ориентир длины сетки в пипсах - и задача резко упрощается, поскольку ты проектируешь сетку понятной длины и в модели понятно как лучше и что плохо.
Но если ты не знаешь даже вероятной длины сетки, то ты не знаешь о будущей сетке просто ничего!...
Если же пара обычно торгуется в 500 пипсах, а ты хочешь сетку покороче/побыстрее, то заранее тебе не известно ничего - ни какой она будет длины, ни сколько в ней может быть колен...
Тут уже полным перебором ищешь в опте до-диапазонные сетки, которые непременно, безусловно должны закрыться раньше завершения волны - внутри вероятного широкого/полного торгового диапазона.
И ищешь до-диапазонные сетки либо со стопом - либо без стопа по беспределу, чем и занимается большинство.
Ну а рынок, показывая в опте/тестах возможность торговать той или иной до-диапазонной/короткой сеткой-гусенницей на одном отрезке истории, конечно, совершенно не гарантирует, что так будет всегда - ну или хотя бы достаточно долго для заработка.
Может да, а может и нет.
И если есть расчетный стоп, то стоп не становится концом депо - торги продолжаются.
А если стопов нет, то депо кранты - и начинаются бесконечные рассказы, что выоптить мартина невозможно вообще...

-----

Надо пытаться предварительно осознавать что ты пытаешься выоптить - прежде чем уходить в опт на недели.
Слепой опт хороший результат может дать только случайно.
Имхо, несколько приёмов могут несколько повысить вероятность получения хорошего сета в результате осмысленного опта.

я бы чрезмерно не полагался на опт сета в несколько заходов.
Понятно, что опт множества параметров сетки до сих пор требует огромного времени - хотя Qj уже удалось повысить быстродействие бота более чем на порядок и есть еще серьезные идеи что можно улучшить.
Но, тем не менее, лучше рассматривать именно варианты комплексного опта параметров сетки - а не повторного до-опта каких-то групп параметров сетки в сетах, полученных по результатам предшествовавшего опта.
То есть опт всех необходимых параметров за один подход - а не грубо выоптили сет и потом до-оптчиваете/переоптчиваете, например, только шаг сетки.
К сожалению, вроде бы улучшение (повторный опт) только шага или только мульта выбранного из первичного опта как бы неплохого сета в моей практике явно хороших результатов не давало.
Имхо, это связано с тем, что первичный сет слишком жестко определяет характер торгов такими сетами (вариант/тип выбран) и лучшего сета иного типа из до-опта первичого сета получить уже трудно - максимум лишь немного удаётся улучшить первичный сет.
Правда, статистика у меня не очень большая и 100% уверенности в моём выводе нет.
Возможно, что если после опта начальных значений и первых уровней коррекции сетки и потом параллельного до-опта вторых/третьих уровней коррекций сетки и удастся получить существенно лучший сет - поскольку в таком комплексном доопте будет скомбинированы почти все параметры сеток.

И есть еще один крайне странный парадокс: чем сетка лучше спроектирована и чем она устойчивей - тем обычно/часто ниже её доходность.
я пишу не о гигантских по размерам ультраконсервативных сетках, проходящих гипертренд бакса 2014-2015 - устойчивых, но традиционно низкодоходных.
Нет, имеется в виду, что с введения новых опций версии 1.43 и обеспеченного ими существенного улучшения закрываемости любой сетки и даже повышения прибыльности старших колен сеток, торговая прибыль от очевидно более оптимальных по структуре сеток может снижаться.
я долго отказывался в это верить, но пока ход торгов это продолжает подтверждать...
Впервые я это заметил на агрессивных aptu-подобных сетах, в которых высокий стартовый мульт и медленно растущий шаг обеспечивали малое расстояние до ТР и очень хорошую закрываемость сеток на младших и средних коленах. Да, такие сетки показывали поражающую устойчивость, но они массово закрываются на младших коленах с минимальной прибылью.
Сравнение результатов торгов дефолтоподобных сеток 1.42 с мультами 1.5+ с агрессивными сетками с мультом 1.8+ неожиданно показали, что умеренные сетки с мультами 1.5+ по прибыли почему-то мало отстают от агрессивных сеток с мультами 1.8+.
На первый взгляд, сопоставимая прибыльность де-факто альтернативных сетов объясняется разной интенсивностью торгов:
- агрессивные сеты закрываются быстрее/раньше/чаще на меньших коленах с меньшей прибылью
- а умеренные сеты строят намного большие по количеству колен сетки, закрывающиеся реже, но с высокой прибылью с каждой закрытой сетки.
Специального сравнения я не проводил, но еженедельные/ежемесячные итоги торгов агрессивных и умеренных сетов (с вдвое более длинными сетками) показывали цифры в общем-то одного порядка...
Дальше еще интереснее: начал потихоньку улучшать старые сеты новыми опциями версии 1.43 - и подтверждается, что чем оптимальнее структура сетки, тем на меньших коленах/раньше она закрывается по ТР, принося при этом меньше прибыли! :-?
То есть ну реально в торгах самыми волатильными парами практически исчезли сетки в критические 15-16 колен, в торгах раньше закрываются по ТР сетки максимум 10-13 колен с во много раз меньшей прибылью.
:d
Но сетки-то при этом явно лучше - они гармоничнее, реже/меньше напрягают депо и дают больший шанс успешно торговать большим количеством пар на тех же или даже меньших деньгах!

Вопрос в том что же с этим счастьем делать...
Особенно забавно, что сетки, проектируемые для торговли на весь широкий/полный торговый диапазон пары, ведут себя как более короткие и более агрессивные до-диапазонные сетки другого типа.
Просто обрадоваться и тупо накинуть еще несколько пипсов к ТР выглядит подозрительно просто, хотя и не беспочвенно...

Но, главное - как в опте выявлять наиболее оптимальные сетки, если они по доходности могут не быть в лидерах?!... >D-b
---------

Пожалуй единственный советник, который лично мне внушает оптимизм - это (EA) - Setka.
Имеющийся в нем потенциал, как мне кажется не раскрыт нами и на 10%, в том числе и в методах оптимизации.
Как теперь модно говорить - ИМХО, собака порылась именно в поиске закономерностей движения той, или иной валютной пары.
И наша задача выявить и задать параметры советника таким образом, чтобы он эти закономерности понимал и выстраивал торговлю в соответствии с ними.
Также нами практически не используются, а если используются, то неправильно, зашитые в коде блоки защиты от различных нестандартных ситуаций на рынке, при которых задача стоит уже не заработать, а сохранить.
Как мне кажется, я нашел для себя направление в исследовании, которое мне кажется перспективным, в нем сейчас и пытаюсь разобраться.

А вот с этим утверждением коллеги я полностью согласен!
И у меня наш бот продолжает вызывать оптимизм. :)
Фильтры бота действительно могут улучшать ход торгов ботом, аккуратно обрабатывая внезапную/чрезмерную рыночную волатильность и контролируя/ограничивая потенциальные напряги в мультивалютных торгах.
Но фильтры должны быть оптимально настроены на пару, сет и мультиторги - если планируются мультиторги.
И, кроме того, в опте иногда напрашивается использование других опций или настроек, чем в торгах онлайн или единичных тестах.
Давайте рассмотрим несколько моментов в этой теме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Фильтр волатильности №1 (когда-то будет и сейчас мною выписываемый более универсальный №2 :) ) тоже революционностью не блещет - хотя в других ботах такого фильтра как-то и не припоминаю.
Ну у нас в боте почти всё такое прагматичное: не революция - но фиг где точно такое найдешь. :)
В опте/тестах фильтр наиболее нагруженный и имеет ключевое значение, так как работает за себя и отключенный фильтр спрэда. Поэтому настраивать фильтр волатильности стоит максимально тщательно.
Коллега usver73 недавно в Уголке программиста модифицировал индикатор AverageRange_mod1 на базе старинного скрипта Кима, который (мод) прилагается к посту. Надо сообща подумать какие еще изменения можно/нужно внести в него, чтобы этот индюк (на текущем начальном этапе) был применим/полезен для задания оптимальных настроек фильтра волатильности.
Значение VolCandleMaxSize надо задавать несколько большее, чем средний размер High-Low свечей выбранного ТФ конкретной валютной пары - для каждой пары раздельно. Индикатор, надеюсь, окажется крайне полезным - если сможет выдавать эту инфу для любого ТФ и любого/произвольного периода тестирования.

Но вот что касается значений параметров VolCandleTF и VolStopTradeTimining (будущее название VolPause), то в этом полной ясности у меня нет.
В сэтах коллег встречаются ТФ от часа и запреты открывать ордера в час и более - что, с моей точки зрения, достаточно рискованно. Даже полчаса достаточно большое время, за которое цена может сформировать экстремум и далеко от него отскочить - и всё это время будет действовать полный запрет открывать/выставлять ордера, что может крайне негативно повлиять на построение сетки.
Любая пауза в выставлении/открытии ордеров палка о двух концах: может, не будет открыт нежелательный ордер - но, может, не будут выставлены и крайне желательные старшие ордера (особенно на экстремумах) и сетка не закроется там, где быстро/легко могла бы.
Учитывая, что бот анализирует ситуацию на графике каждый тик, я предпочитаю использовать в фильтре волатильности ТФ м1 и паузу, кратную 1-2-3 минутам максимум - чтобы давать боту возможность активно участвовать в торгах, если рынок позволяет.
Понятно, что это моё мнение не догма - но ему есть обоснование.
Но важнее всего в фильтре волатильности, в том числе в опте, точно задать VolCandleMaxSize - адекватно валютной паре и выбранному ТФ.
Если этого не сделать, этот очень важный фильтр бота не сможет оптимально управлять обторговкой движения цены.

Обработка гэпов тоже нуждается в оптимальной настройке.
Наиболее заслуженно популярна обработка гэпов отложками - так что точно настраивать надо параметры GapMaxStopOrders,
GapMinDistanceFromMarket и GapMinPips/GapMinPercent.

Параметр GapMaxStopOrders точно можно настроить только многократным использованием модели - до и после (по итогам) опта.
Если кто-то думает, что даже слепой опт освобождает от предваряющего и последующего использования модели, то он глубоко заблуждается - модель нужна всегда вне зависимости от того сэт какого типа и каким способом вы пытаетесь разработать.
Как указано в описании параметров бота, оптимально, если GapMaxStopOrders равен количеству ордеров, закрывающихся в прибыль при закрытии сетки по ТР. Это справедливо для практически всех без исключения сеток.
Очень важно понимать, что если вы зададите GapMaxStopOrders меньшее, чем количество закрывающихся по ТР в плюс ордеров сетки, то после большого гэпа и выставления малого количества отложек ТР сетки может оказаться очень далеко от старшего ордера сетки - и с закрытием такой сетки по ТР могут быть критичные проблемы.
Если же GapMaxStopOrders будет задан на пару ордеров больше, чем оптимально, то после большого гэпа бот выставит лишние отложки дальше уровня ТР сетки, которые никогда не будут достигнуты ценой и активированы. Это будет бессмысленный перерасход колен при построении сетки - и излишне израсходованных на отложки колен может потом не хватить, чтобы полностью развернуть сетку и штатно закрыть потом по ТР.
Поэтому GapMaxStopOrders должно быть равно количеству плюсовых (лучше ТР) ордеров в сетке - максимум на 1 отложку больше.
Вот в основной модели cakrani на всех коленях уровень ТР сетки находится на уровне предпоследнего ордера сетки +- пару пипсов. Поэтому в его сетах в плюс всегда закрывается только старший/наибольший ордер сетки, а предпоследний ордер то пару пипсов в плюс, то в минус - в зависимости от колена. Поэтому у cakrani можно задать GapMaxStopOrders=1, но допустимо (на грани) задать и GapMaxStopOrders=2.
А вот в дефолтном сете GapMaxStopOrders=3 - потому что в прибыль всегда закрываются 3 наибольших ордера дефолтной сетки.

Выяснить же сколько ордеров в сетке закрываются в плюс при закрытии сетки по ТР разумным способом можно только в модели.
Вбиваете в модель сет для опта, смотрите по коленам сколько пипсов от колена до ТР - и в столбцах длины и шагов сетки видите сколько ордеров попадают в зону от старшего ордера сетки до уровня ТР. И вводите это количество в параметр GapMaxStopOrders.
И после опта выбранный сет вбиваете в модель, теперь уже намного точнее видите сколько ордеров в сетке будет закрываться в плюс при закрытии сетки по ТР - и, если надо, уточняете GapMaxStopOrders.
Другого разумного способа оптимально задать в сете значение ключевого параметра GapMaxStopOrders я не знаю - пытаться выявить это из отчета тестера не вариант.

Параметр GapMinDistanceFromMarket отвечает за успешное выставление после гэпа наибольшей отложки оптимально близко к цене.
Бот может выставить после гэпа наибольшую отложку настолько близко к цене, насколько позволяет ДЦ - обычно примерно на дистанции спрэда. ДЦ эту дистанцию на всех типах счетов задает, оперативно меняя её в зависимости от ситуации в рынке.
Однако если отложку выставить в непосредственной близости от цены, то есть очень высокий риск, что всегда дребезжащая цена случайно активирует отложку в ситуации, когда это было не неизбежно. И, чтобы избежать необоснованной активации отложки, отложку лучше выставить от цены на несколько пипсов дальше, чем минимально допустимо.
Рекомендуемое значение параметра GapMinDistanceFromMarket 2-3 средних значения спрэда пары - то есть примерно 3-7 пипсов.
Большие значения не рекомендуются, так как они могут дурно повлиять на геометрию сетки и/или создать проблемы при выставлении наибольшей отложки.

Очень важные параметры GapMinPips/GapMinPercent сложно настроить для торгов и опта, так как не всегда есть информация для принятия решения - особенно если сетки асимметричные.
GapMinPips/GapMinPercent не должно быть равно или больше любого (даже минимального) шага сетки - иначе обработка гэпов отложками фактически срабатывать не будет вообще. (Будет срабатывать только на чрезвычайно больших гэпах в несколько шагов).
В то же время GapMinPips/GapMinPercent должно быть не меньше (лучше больше) GapMinDistanceFromMarket плюс спрэд - обычно не менее 6 пипсов.
Видя в модели структуру сетки, вы можете найти наименьший шаг и задать GapMinPips в пипсах меньший, чем наименьший шаг в сетке - и это хорошее решение.
Но когда вы собираетесь оптить, то шаги сетки обычно заранее бывают неизвестны и, чтобы правильно обрабатывать гэпы при опте, вам стоит задавать GapMinPercent в размере 50%-75% - что не одно и то же, что в пипсах, но намного точнее чем никак.
Опасаюсь, что мало кто задумывался об особенностях управления обработкой гэпов в опте, а они есть...

--------

Ну и напоследок стоит лишний раз напомнить, что свойства и необходимый депо любой пары всегда зависит от цены актива - как в торгах онлайн, так и в опте/тестах.
В парах xxxusd фиксированная цена пипса ($10 4-хзнак) и ценозавим залог.
В парах usdxxx фиксирован залог ($200 лот при плече 500) и ценозависима цена пипса.
В бездолларовых кроссах, в основном, от цены актива зависит и залог, и цена пипса.
И в любой момент времени (всегда!) вместе с ценой меняется как минимум один из параметров, определяющий минимально необходимый депо для пары.

Кроме того, необходимый для сетки депо зависит и от комиссии ДЦ и уровня stopout в %%.
Реально сетку и необходимый для неё депо можно просчитать только в модели.
причём в модели надо задавать комиссию ДЦ и уровень stopout в %% именно того ДЦ и типа счёта, где и на каком (счёте) вы предполагаете торговать.

Кроме того, осуществляя "глубокое тестирование/опт" в прошлом, не лишне помнить, что цены тогда были существенно другие и определяющие размер депо параметры в прошлом могли отличаться от современных буквально на десятки %%.
И что даже до гипертренда бакса цены пипсов и залоги были выше/ниже на 25%-30% - так что если в тесте вы сливаете в 2014, то сегодня это не значит ровно нихрена.
Хотите делать корректные "глубокие" тесты, берите нашу всепогодную модель, задавайте цену пипса и залог в те времена, вычисляйте верный депо и тестируйте корректно.
А по другому "глубокие" тесты без учёта цен тех времен де-факто бессмысленны.

Это такая тема, в которой нельзя быть ни пофигистом, ни параноиком.
Надо понимать, что математика форекса и сеток вот такая и есть - всё время плавающая и зависимая от времени.
И что если надумал отправиться во времени назад, то одеться надо согласно эпохе - зеленый панковский гребень на голове и дырявые джинсы не проканают. :)

AverageRange_mod1.mq468 скач.

Цитата

Коллега usver73 недавно в Уголке программиста модифицировал индикатор AverageRange_mod1 на базе старинного скрипта Кима, который (мод) прилагается к посту. Надо сообща подумать какие еще изменения можно/нужно внести в него, чтобы этот индюк (на текущем начальном этапе) был применим/полезен для задания оптимальных настроек фильтра волатильности.
Значение VolCandleMaxSize надо задавать несколько большее, чем средний размер High-Low свечей выбранного ТФ конкретной валютной пары - для каждой пары раздельно. Индикатор, надеюсь, окажется крайне полезным - если сможет выдавать эту инфу для любого ТФ и любого/произвольного периода тестирования.

Так он вроде и так дает выбрать произвольный период и ТФ?
Единственное ему бы переключалку на 4х и 5ти знак.. Это первое что в глаза бросилось, а то наш бот в 4х а индюк в 5ти знаке считает, ну как то глаз что ли режет)

Коллеги Trix и Chinch19, отпишусь тут!

Стремный кросс согласен, есть моменты в нем за 2016 год:

Нужно эти моменты как то обходить, тут даже 1000пп запаса мало..

Пробовал я ковырять Фильтр волатильности и Блок гэп-контроля, VolCandleTF и с минутками по рекомендациям старика, и часовые и всякие, и GapMaxStopOrders по всякому, вообщем по gbpjpy льет, гонял 2016 год.
Но кое что вроде нашел, немного необычное решение..
Предлагаю чисто в качестве эксперимента посмотреть и прогнать следующее параметры фильтров волатильности и геп-контроля для данной пары:
Первый тест проводил при следующих настройках, 10 колен, депо 15000 (ГЭП модуль: двумя отложками):

Вроде неплохо на стандартных котировках:


Второй тест при тех же настройках, но с 9тью отложками:

Результат не менее интересен:

На графике видны места несработавших отложек:


Третий тест агрессивный, 7 колен, депо 3300, 6 отложек:

Никаких проблем не возникло!

Большое кол-во отложек оказалось не всегда вредно, а прибыль в сравнении с первым тестом с двумя отложками, немного больше..
(Сеты для прогона в аттаче, колени не резал, т.е. они на 10 ордеров)
Вариант не окончательный, черновой, попробуйте с оптимизацией прогнать, может чего толковое и выйдет)

Резюме идеи на пальцах: Валютная пара пошла в разнос и летит свыше 100пп за день, фильтром ограничиваем полет в мах=100пп, выжидаем момент либо отката дневной свечки ниже 100пп, либо с новой дневной свечой на самом старте дня продолжаем вести бой с практически не нарушенной геометрией (за счет отложек по гэпу), и при этом не нагружаем депозит лишними ордерами открытыми по рынку, но при этом некоторый стоп_ордера будут находится за уровнем ТР, что собственно и хер с ними. ИМХО если идея приживется, аналогично можно использовать в других парах.

Для чего это нужно:
прежде всего это удержания кросса в составе системы когда он пошел гулять на 3-5 фигур, пример того что твориться в настоящее время:

т.е. тут уже задача удержать резвого бегунца, немного снизить при возможности нагрузку на депо и переждать момент резкого тренда или импульсов, скинем лишние колени, заработаем еще.

P.S. так же считаю стоит рассмотреть уменьшение расстояния отложки от рыночный цены до минимума:

10пп многовато в приложенных сетах, как мне кажется, стоит проверить

GBPJPY_0.01x13950_900-f10002_st_ord.set50 скач.
GBPJPY_0.01x13950_900-f10009_st_ord.set55 скач.

Цитата

Коллега usver73 недавно в Уголке программиста модифицировал индикатор AverageRange_mod1 на базе старинного скрипта Кима, который (мод) прилагается к посту. Надо сообща подумать какие еще изменения можно/нужно внести в него, чтобы этот индюк (на текущем начальном этапе) был применим/полезен для задания оптимальных настроек фильтра волатильности.
Значение VolCandleMaxSize надо задавать несколько большее, чем средний размер High-Low свечей выбранного ТФ конкретной валютной пары - для каждой пары раздельно. Индикатор, надеюсь, окажется крайне полезным - если сможет выдавать эту инфу для любого ТФ и любого/произвольного периода тестирования.

Так он вроде и так дает выбрать произвольный период и ТФ?
Единственное ему бы переключалку на 4х и 5ти знак.. Это первое что в глаза бросилось, а то наш бот в 4х а индюк в 5ти знаке считает, ну как то глаз что ли режет)

Доработанный usver73 индюк (скрипт?) имхо вроде по минимуму подходит, но мог бы давать намного больше инфы и, с разными настройками, применяться для подготовки торгов онлайн и тестов/опта.
я бы выделил минимум 4 отсутствующих режима.

1) кроме общей статы бай+селл свечей, накапливать и визуализировать такую же стату раздельно для бычих и медвежьих свечей.
Нужен хотя бы минимальный анализ есть ли разница и если да, то насколько велика - в среднем и максимальном размерах тел и теней бычьих и медвежьих свечей.

2) на ТФ меньше дня неудобно задавать анализируемый период в барах - выглядит намного разумнее полностью отказаться от баров как параметра и перейти на даты начала и конца анализируемого периода.
Имхо, нужна возможность сравнивать средние и максимальные размеры свечей за разные периоды - например, в период гипертренда бакса и за последний год.

3) Думаю, что не было бы лишним и анализировать свечи за выбранный период времени в течение суток - например, азиатскую или европейские сессии.
Имхо, достаточно задавать только один интервал - например, час начала и длительность анализируемого интервала в часах.

4) Было бы неплохо, если бы информация анализа выводилась не только на экран, но и в текстовый файл.
Желательно, чтобы название файла анализа включало пару, даты начала/конца интервала анализа и время выборки в течение дня, чтобы по названию файла было понятно что внутри.


Коллега usver73, это де-факто пересоздание скрипта (нужен ли индюк?) с нуля и в несопоставимо более сложном варианте.
Но если найдете силы и время это сделать, то данный скрипт/индюк будет очень полезен и популярен. :)

---------------------

Коллеги, вроде пропорции и рекомендованные значения настроек фильтров и блока обработки гэпов описаны в документации...
Надо понимать, что рекомендуемые нами значения параметров основаны либо на характеристиках и свойствах счетов и правилах выставления/открытия ордеров, задаваемых ДЦ, либо на борьбе за сохранение оптимальной структуры сетки и оптимальной закрываемости.
Как бы стоит учитывать, что мы не только 3-й год разрабатываем бота, но и 21+ месяц комплексно тестируем опции бота онлайн.
Но вы всё равно настойчиво пытаетесь использовать либо некорректные пропорции, либо НЕзадокументированные возможности опций - применение которых, судя по всему, ясно не понимаете.

Еще раз напоминаю настоятельно рекомендуемые пропорции:

GapMinPips >= GapMinDistanceFromMarket + 1-2 средних спрэда и
GapMinPips меньше любого шага сетки.
По дефолту - 10 4-х значных пипсов для мажоров. Рекомендуется более половины самого малого шага сетки и не менее 6 пипсов.
Если GapMinPips будет меньше рекомендованного, обработка гэпов может срабатывать почти на каждом шаге - а сама сетка будет строиться просто через зад, в том числе возможно расстояние между ордерами меньше шага.
Если GapMinPips/GapMinPercent будет задан больше или равно шагу сетки, то обработка гэпов будет нештатной:
- будет полностью отключена на небольших гэпах (и сетка будет нерасчетно растягиваться за счет дыр между смежными рыночными ордерами)
- будет включаться и штатно работать только на больших мартингэпах.
Те, кто пытается использовать большой GapMin, понимают как/когда обработка гэпов будет работать?! Она будет работать изредка!!

GapMinPips в пипсах более жесткий вариант управления обработкой гэпов - однородная обработка на всей длине сетки.
GapMinPercent в %% задает менее жесткое управление обработкой гэпов, "не замечая" мелких мартингэпов на больших шагах сеток и срабатывая лишь на больших мартингэпах.

GapMinDistanceFromMarket должно быть больше 1 среднего спрэда - лучше 2-х спрэдов. Это минимум!!
ДЦ родственника этого параметра (freezelevel) иногда задает в 20-30 4-х значных пипса - т.е. отложку ближе 20-30 пипсов от цены хрен выставишь.
Если GapMinDistanceFromMarket занижен, то бот во многих случаях, не имея возможности выставить отложку из-за настроек, откроет рыночный ордер по текущей цене - или таки выставит отложку, которая с высокой вероятностью тут же будет бессмысленно случайно активирована ценой.
Поэтому не выдумывайте чего не надо и задавайте GapMinDistanceFromMarket= дефолтные 4 пипса для мажоров и 5-10 для безбаксовых кроссов.
Мы этот технологический параметр жестко ограничим входным контролем и не дадим ставить бота в тупик настройками - а пока просто следуйте описанию этого параметра.

Что касается VolCandleTF, то да, выбор ТФ для фильтра волатильности мы оставили за вами.
Но надо чётко понимать и помнить, что если сработал фильтр волатильности, то, какую паузу бы вы не задали, запрет открывать ордера и выставлять отложки всегда будет действовать, как минимум, до истечения времени свечи VolCandleTF!
и если вы задали VolCandleTF=D1 и фильтр сработал на обычных шипах в ролловер в первую же минуту суток, то запрет открывать ордера и выставлять отложки будет действовать еще 23 часа 59 минут до нуля часов следующих суток!!
То есть такие настройки могут вырубить бота из торгов на десятки часов - вне зависимости от того, какую паузу вы задали.
И, в этом случае, есть очень высокий риск, что не будут открыты нужные для закрытия сетки по ТР ордера - и сетка может зависнуть и даже слиться где была не должна.

Понимайте что вы делаете и осознавайте принимаемые на себя риски!

P.S. инфо индюк обещал выложить - прикрепляю сюда

spudfibo.ex449 скач.
spudfibo.mq454 скач.

то касается VolCandleTF, то да, выбор ТФ для фильтра волатильности мы оставили за вами.
Но надо чётко понимать и помнить, что если сработал фильтр волатильности, то, какую паузу бы вы не задали, запрет открывать ордера и выставлять отложки всегда будет действовать, как минимум, до истечения времени свечи VolCandleTF!
и если вы задали VolCandleTF=D1 и фильтр сработал на обычных шипах в ролловер в первую же минуту суток, то запрет открывать ордера и выставлять отложки будет действовать еще 23 часа 59 минут до нуля часов следующих суток!!
То есть такие настройки могут вырубить бота из торгов на десятки часов.
И, в этом случае, есть очень высокий риск, что не будут открыты нужные для закрытия сетки по ТР ордера - и сетка может зависнуть и даже слиться где была не должна.
Понимайте что вы делаете и осознавайте принимаемые на себя риски!

:|

Валютная пара пошла в разнос и летит свыше 100пп за день, фильтром ограничиваем полет в мах=100пп, выжидаем момент либо отката дневной свечки ниже 100пп, либо с новой дневной свечой на самом старте дня продолжаем вести бой с практически не нарушенной геометрией (за счет отложек по гэпу), и при этом не нагружаем депозит лишними ордерами открытыми по рынку, но при этом некоторый стоп_ордера будут находится за уровнем ТР, что собственно и хер с ними.

Получается реализовать описанную выше идею нет возможности? По факту тупо пересиживаем дневную свечу..

cakrani, ну ты ж понимаешь: на какой бы свече фильтр волатильности ни включился - условия (размер свечи) для ре-активации (снова и снова) запрета открывать/выставлять ордера будут сохраняться до конца свечи (до нового бара)...

cakrani, ну ты ж понимаешь: на какой бы свече фильтр волатильности ни включился - условия (размер свечи) для ре-активации (снова и снова) запрета открывать/выставлять ордера будут сохраняться до конца свечи (до нового бара)...

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Здравствуйте.

Коллега usver73, это де-факто пересоздание скрипта (нужен ли индюк?) с нуля и в несопоставимо более сложном варианте.
Но если найдете силы и время это сделать, то данный скрипт/индюк будет очень полезен и популярен.

Некоторое время назад я делал вспомогательный советник, собирающий статистику по свечам. Плюсиков насобирал, но предложений по развитию не последовало.
Старик, по озвученному Вами ТЗ видится именно советник, если необходимо собирать статистику по истории (в тестере).
Если нужна статистика только онлайн, то, наверно, индюк.
Я готов заняться, но не очень понимая конечные цели, необходимо "до буквы" расписанное ТЗ. А т.к. интерес у меня заключается в наработке опыта кодинга, то результат может быть не очень быстрым и качественным.

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю. Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил. Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались. Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать? Вот, любуйтесь...

С уважением,

GBPJPY_cakrani13-17г.zip98 скач.

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю.
Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил.
Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались.
Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать?
Вот, любуйтесь...

С уважением,

Коллега, абсолютного запрета что-то делать или что-то не делать нет.
Мы создаём универсального бота, которого никем никому не запрещено использовать как считает нужным.
Точно некорректные настройки мы заблокируем на уровне входных параметров - а использовать всё остальное как угодно никому не запрещено.

Сэты вы взяли отсюда /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=366676 ?
Тогда понятно, что фильтр волатильности на дневке и откуда то 2, то 9 отложек... :)

Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го.
На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил.
Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались.

"Козни ДЦ" являются железно выписанными правилами, которые абсолютно все должны учитывать - и учитывать правильно!
https://book.mql4.com/ru/appendix/limits
Хочешь, не хочешь - исполняй!
У нас рекомендуемые значения и пропорции параметров совершенно не от балды - и все обязаны их соблюдать, потому что это технологические требования, единые и обязательные для всех.

Период гипертренда бакса был крайне специфичным: как будто корыто рынка приподняли за один край - и все бабки мира перетекли в один конец корыта в бакс.
Период гипертренда бакса я бы исключал из опта полностью потому, что глобальная реакция рынка на переход ФРС из режима QE в режим ужесточения политики может быть лишь один раз после мирового кризиса - и до очередного мирового кризиса просто не повторится. И потому, что на долларовых мажорах включение этого периода в тесты приводят к созданию необоснованно, чрезмерно консервативных сетов с ничтожной доходностью.
Это не догма - но я просто не вижу смысла оптить долларовые мажоры на периоде единичного гипертренда бакса.
Бездолларовые кроссы тоже тогда не по децки погуляли, но лишь на асинхронности - а баксовые кроссы просто в одну сторону шли... Смысл это включать в опт?!

осуществляя "глубокое тестирование/опт" в прошлом, не лишне помнить, что цены тогда были существенно другие и определяющие размер депо параметры в прошлом могли отличаться от современных буквально на десятки %%.
И что даже до гипертренда бакса цены пипсов и залоги были выше/ниже на 25%-30% - так что если в тесте вы сливаете в 2014, то сегодня это не значит ровно нихрена.
Хотите делать корректные "глубокие" тесты, берите нашу всепогодную модель, задавайте цену пипса и залог в те времена, вычисляйте верный депо и тестируйте корректно.
А по другому "глубокие" тесты без учёта цен тех времен де-факто бессмысленны.

:)

я тоже на 90%+ верю, что консервативная идея cakrani, как минимум, весьма живуча и заслуживает серьезного рассмотрения.
правда, я представления не имею как высчитать депо для таких мультиторгов - так что подтверждения перспективы Мальдив у меня на сейчас нет.
И, пока сэт не будет приведен в соответствие с описанием параметров, а депо теста не будет увеличен настолько, насколько нужен для тестов/цен в 2013-2014 годах, я не верю тестам даже в TDS2.
Причём не верю совсем.
Понимаете почему?!
Настройки бота должны соответствовать технологическим требованиям ДЦ - необсуждаемо, без вариантов.
А размер депо должен соответствовать наибольшим значениям залога и цены пипса на всем периоде тестирования - и тоже без вариантов.
Абсолютно ничего не следует из того, что где-то там в 2014 году какой-то тест слился - если настройки гэп контроля от фонаря, а депо может в 1.5 раза меньше, чем нужно было в 2013-2014 годах по ценам валют тех лет.
Пока настройки бота не будут нормализованы, а депо не пересчитан согласно цен валют тех лет - я никаких оценок и выводов делать не могу. :( :)
И вы тоже... :)

---

Добавлено: 01-07-2017 02:51:26

---

Здравствуйте.

Коллега usver73, это де-факто пересоздание скрипта (нужен ли индюк?) с нуля и в несопоставимо более сложном варианте.
Но если найдете силы и время это сделать, то данный скрипт/индюк будет очень полезен и популярен.

Некоторое время назад я делал вспомогательный советник, собирающий статистику по свечам. Плюсиков насобирал, но предложений по развитию не последовало.
Старик, по озвученному Вами ТЗ видится именно советник, если необходимо собирать статистику по истории (в тестере).
Если нужна статистика только онлайн, то, наверно, индюк.
Я готов заняться, но не очень понимая конечные цели, необходимо "до буквы" расписанное ТЗ. А т.к. интерес у меня заключается в наработке опыта кодинга, то результат может быть не очень быстрым и качественным.

коллега usver73, вы меня не поняли. Это не проблема: разговариваем - и всё вместе поймём. :)
Только каждый вопрос отдельно - иначе каша.
Мне тоже удобней рассматривать некоторые вопросы по частям, постепенно выстраивая систему в комплексе.

Старый ваш вспомогательный советник хорош, но на практике плохо применим: поскольку нужна несколько иная инфа - и много больше инфы.
Позже будем вместе понимать, пока не поймём. Когда поймём что надо - полагаю, вы одолеете.

То, что вы тренируетесь в программировании, понятно. Все когда-то на чём-то тренируются - это нормально.
Но текущее задание возложит авторскую ответственность на вас - потому что перепроверить корректность работы вашего скрипта будет сложно и вам надо будет самостоятельно подготовить и провести контрольные тесты для проверки корректности работы скрипта.

-----

Что касается AverageRange_mod1, то всем нам с вами желательно существенное расширение возможностей 10-ти летней давности скрипта AverageRange из
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=21
Или уже модифицированного вами AverageRange_mod1 - с инфой о максимальных тенях.
На мой взгляд, выводимой в AverageRange_mod1 на экран информации минимально достаточно
задача лишь в том, чтобы, кроме уже выводимой сводной информации по бычьим и медвежьим, дополнительно (другими такими же блоками вдобавок к имеющемуся) выводить инфу о различных выборках свечей из анализируемого периода.
То есть, например, сводная инфа по свечам за период + 5 таких же наборов сводных данных, но за каждый день недели отдельно.

В этом вопросе оптимален не онлайн бот/индюк, а именно однократно исполняющийся на графике (не в тестере) скрипт типа кимовского - только с максимумом возможностей.
Кинули скрипт на график, он сработал, свечечки просмотрел, инфу о свечечках обобщил, оформил и вывалил - и завершил работу.
Как всеми нами используемый скрипт AccountInfo, например (только он выдает другую инфу).

я бы выделил минимум 4 отсутствующих режима.

1) кроме общей статы бай+селл свечей, накапливать и визуализировать такую же стату раздельно для бычих и медвежьих свечей.
Нужен хотя бы минимальный анализ есть ли разница и если да, то насколько велика - в среднем и максимальном размерах тел и теней бычьих и медвежьих свечей.

2) на ТФ меньше дня неудобно задавать анализируемый период в барах - выглядит намного разумнее полностью отказаться от баров как параметра и перейти на даты начала и конца анализируемого периода.
Имхо, нужна возможность сравнивать средние и максимальные размеры свечей за разные периоды - например, в период гипертренда бакса и за последний год.

3) Думаю, что не было бы лишним и анализировать свечи за выбранный период времени в течение суток - например, азиатскую или европейские сессии.
Имхо, достаточно задавать только один интервал - например, час начала и длительность анализируемого интервала в часах.

4) Было бы неплохо, если бы информация анализа выводилась не только на экран, но и в текстовый файл.
Желательно, чтобы название файла анализа включало пару, даты начала/конца интервала анализа и время выборки в течение дня, чтобы по названию файла было понятно что внутри.

По пункту 1) желательно, чтобы, кроме общей/сводной инфы по бычьим и медвежим свечам вместе, накапливалась и выводилась такая же по структуре инфа по бычьим и медвежьим свечам раздельно.

Пункт 2) снимается - в оригинальном скрипте это уже было реализовано.

По пункту 3) желательно иметь возможность, за анализируемый период, внутри суток учитывать инфу по свечам лишь за несколько задаваемых в настройках часов.
3а) Было бы очень желательно, если бы в скрипте была возможность вывода одинаковой инфы по свечам - но с детализацией по дням недели! :)

По пункту 4) можете посмотреть в скрипте MarketBrowse как готовить и выводить информацию в текстовый файл.

Имхо, начните с пунктов 1) и 3).
Пункт 4) опциональный и может быть реализован позднее.

Успехов!

---

Добавлено: 01-07-2017 15:28:06

---

Коллеги, я постараюсь сегодня-завтра подготовить расширенное описание вероятных возможностей применения не рекомендованных (больших и очень больших) значений параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.

В абсолютном большинстве традиционных сеток применение большие значений этих параметров, как правило, не рационально и не оптимально.
Поэтому эти возможности отдельно не тестировались, не документировались и не рекомендовались.

Более того, возможно, что большие значения этих опций могут потребовать дополнительной, крайне специфической и весьма сложной доработки бота - о чём я давно думал и предполагал выписать, но пока не сделал.
Есть пара граничных ситуаций в и без того запредельно сложном управлении отложками, которые нам с Qj, возможно, еще надо додумать и обработку которых еще надо реализовать.
Но, возможно, что и текущая (вообще-то не детская) реализация бота окажется достаточной для того, чтобы корректно обрабатывать большие значения этих параметров и, возможно, пока обойдётся без серьёзной доработки бота под эти ваши хотелки.

В итоге, имхо, бот должен корректно разгребать большие (не документированные и не рекомендованные) значения параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.
Думаю, что бот должен справиться.
И мы это пока не планируем блокировать - если бот большие значения уже нормально обрабатывает.

Ну и раз так, то я постараюсь внятно описать как будет работать бот с нерекомендованно большими значениями этих параметров.
Это не чрезмерно сложно, параметров пара - но тончайших нюансов там дохрена, внятно и просто описать всё это в динамике будет нелегко.

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю. Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил. Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались. Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать? Вот, любуйтесь...

С уважением,

Спасибо, я на стандарте попробовал с "корректными" параметрами, результат вроде схож.
т.е. получается пересидеть дневную свечу лучше, чем пытаться брать её на "абордаж" :-?

уточню на всякий, Старик, верно ли при тестируемом сете выше (фикс спред=8, ТП=100, Шаг=100, 10 ордеров..) использовать минимально допустимые значения ниже:

Коллеги, я постараюсь сегодня-завтра подготовить расширенное описание вероятных возможностей применения не рекомендованных (больших и очень больших) значений параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.

Будет очень полезным материалом. :)

"Козни ДЦ" являются железно выписанными правилами, которые абсолютно все должны учитывать - и учитывать правильно!
https://book.mql4.com/ru/appendix/limits
Хочешь, не хочешь - исполняй!
У нас рекомендуемые значения и пропорции параметров совершенно не от балды - и все обязаны их соблюдать, потому что это технологические требования, единые и обязательные для всех."

Старик! С учетом Ваших планов о внимательном рассмотрении ситуаций, которые экспериментально начали вести САКРАНИ и ТРИКС, я провел дополнительные прогоны сетов САКРАНИ и ТРИКС, ничего не меняя в самих сетах, но меняя настройки ТДС-2, в надежде, что хоть чем-то они вашему анализу помогут.

Как известно, дъявол кроется в мелочах, так и настройки ТДС-2 достаточно поменяли картину торгов сетами. Я ранее выложил отчеты прогонов на котировках Дукаса. Считается, что в этих котировках достаточно низкие спреды. Просто согласимся с этим. В настройках ТДС-2 имеется возможность применить коеффициент увеличения/уменьшения спреда при прогонах.

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.
Стоплевел в 5 пунктов привел уже у двум сливам. 1-й в ноябре 2014 год, во время гипертренда, 2-й в январе 2016 года.
Последние прогоны я сделал с увеличенным в 1.5 спредом и стоплевел в 5 пунктов одновременно. Картина такая же как при стоплевел. 2 слива в теже периоды.
Для меня эти прогоны красноречиво подтвердили мнение Старика "Хочешь, не хочешь - исполняй!" и впредь все прогоны буду начинать с анализа данных для брокера, счета, пары.
В целом же, сами цифры и графики говорят мне, что мы еще очень мало знаем о многих свойствах поведения бота. Все только начинается. Может Сакрани и Трикс продолжат исследование и окажется, что наберут достаточное количество пар с такими достаточно необычными настройками, когда пересиживать много раз день, будет достаточно безопасно и экономически выгодно. А может будут созданы иные сеты, более адекватные возможностям бота. В исследовании отрицательный результат, тоже прекрасный результат!

Несколько человек с нашей ветки, и не только, уже присылали мне свои наработки и я никому не отказал. Просьба у меня одна. В письме должен обязательно быть Бот и версия, сет где видны бот и версия, период прогона, депозит. Если сет на опт, то какие параметры оптить и, шаг и границы опта. С удовольствием поработаю и вышлю отчеты.

Кто-то, если в курсе, ткните носом (ссылку) где есть манул для ТДС-2 на русском. Может кто-то изъявит желание совместно со мной создать мануал на русском для ТДС-2, думаю только выиграет от такой работы. Всем профита!

Старик! Вам отдельное спасибо за редактирование этого поста!

С уважением,

GBPJPY_cakrani13-17г.zip50 скач.
GBPJPY_0.01x13950_900-f10009_st_ordcakrani.set45 скач.