[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Я сделал небольшие изменения в сете Старика мт07 а именно:
1.не торговал с 12 декабря по 31 января. 2. не торговал в референдум Греции в августе 2015 года.
3. включил закрытие всех ордеров по просадке в 11000$. период теста ограничил с 2015 года.
Впечатление от сета на этом участке очень хорошее, но позже выложу участок 2010-2014 год и всем станет понятно, что нужно искать и другие сеты.
С уважением,

Коллега, ну это тест "по мотивам" моих сетов получился...
У вас отличающиеся настройки (как минимум, количества колен) и достаточно большой (имхо, чрезмерный) стоп...

Давайте немного выполним предварительную подготовку - и потом начнём понимать снова.
Пока у вас в тестах результаты намного хуже, чем сначала у 777Алексей777, а теперь и у меня.
Бывает всякое, мы с вами это обсудили - и ждали Алексея для сверки настроек тестера.
Но раз вы выложили тесты, можно проанализировать выложенное.

мт07 в конце июня тестировался январским сетом для 1.41, прошел с 16 коленами и сет лишь чуть позднее был заменен на выложенный в топик сет для 1.43.
как бы отторговал текущий сет 1.43 eurjpy мт07 этот период и последний квартал на мт07, у меня данных нет.
Так что на мт07 сравнивать не с чем.

я анализировал тесты сетов мт11 - предпоследний и который последний на сейчас являются потенциальными эталонами.
По этим очень близким сетам для 1.43 результаты онлайн тестов есть - я их выкладывал в топике.

Необходимо хоть как-то убедиться, что ваш тестер верно откалиброван и выполняемые вами тесты действительно близки к реальности.
Самое простое - повторить мой тест онлайн за 2-й квартал+ 2017, скрин которого выкладывался и частичные данные отчета которого (максимум 13 колен) у меня есть.
Скрин и модель последней версии сета - в моём предыдущем посте.

Итак:
1) сет mt_11 - 1.43 - 20170711 - eurjpy - MultiCur
Для второго контрольного теста прикрепляю к посту предпоследний сет, реально прошедший самый тяжелый период торгов в июне.
2) все параметры контроля просадки задать равными 0 (нулю)
3) FinalGridDate 09 августа 2017
4) остальные параметры не менять
5) период теста с 3 апреля 2017 по 12 августа 2017

У вас должно получиться:
1) прибыль 11000+-
2) просадка менее 6500 (скорее менее 5000)
3) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (может 12?) - это максимум 13 колен.

Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?

mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur.set210 скач.

"Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?"

Старик!
Мы провели замечательный эксперимент, который убедил меня в том, что ТДС-2 делает корректное тестирование на истории.

Я провел тест по варианту №2. В вашем сете я произвел все изменения в точности как написано в вашем последнем посте. В приложении я прикрепил сет с моими изменениями. В нем вы можете посмотреть, что изменения внесены правильно.

С этим сетом провел тест. В результате теста прибыль составила 12558.73, что не намного превышает прибыль ваших торгов онлайн за счет закрытия сетки в 15 колен. У вас в тесте онлайн сетка была 13 колен. Сетка, которая в моем тесте в конце июня растянулась на 15 колен ( 350 пунктов - 4 знака) должна была закрыться 28 июня на 13-м колене, но до ТП не дошла на 1-2 пункта. Я прогнал тест на визуале и это было очень четко видно. Скрин ситуации в приложении. А потом ушла до 15 колен и была закрыта с большей прибылью, чем в торгах онлайн. Этим объясняется просадка на 15-ти коленной сетке в 12687.31

Я прикрепляю отчет теста, в котором видна вся торговля на истории. Для меня очень убедительно показано, и запомнится на всю жизнь, что мы на форексе и цена движения всего 1-2 пунктов может быть для трейдера очень ощутимой. Всегда нужно иметь запас прочности.

Я обязательно проведу и контрольный тест по варианту №1. Но это сделаю завтра, сейчас пойду спать, встал очень рано.

С уважением,

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС. Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке. Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02, как у вас в сетах и у нас был разный депозит и особенно разный интервал тестирования. У вас 3.5 месяца, а у меня 7.5 лет. А форекс ясно показал, что характер движения цены ОЧЕНЬ может быть разным. И мы все это в тестах увидели.

У нас не настроена какая либо система тестирования, которой бы придерживалось большинство, что несомненно пошло бы на пользу топику. Возможно стоит обговорить и основные параметры проведения тестов. Я думаю, что на данном этапе создания бота это будет иметь все большее значение, поскольку создание сетов выходит на первый план и без правильных тестов будет неэффективным.

mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur_chinch.set151 скач.
mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur_chinch.htm72 скач.

"Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?"

Старик!
Мы провели замечательный эксперимент, который убедил меня в том, что ТДС-2 делает корректное тестирование на истории.

Я провел тест по варианту №2. В вашем сете я произвел все изменения в точности как написано в вашем последнем посте. В приложении я прикрепил сет с моими изменениями. В нем вы можете посмотреть, что изменения внесены правильно.

С этим сетом провел тест. В результате теста прибыль составила 12558.73, что не намного превышает прибыль ваших торгов онлайн за счет закрытия сетки в 15 колен. У вас в тесте онлайн сетка была 13 колен. Сетка, которая в моем тесте в конце июня растянулась на 15 колен должна была закрыться 28 июня на 13-м колене, но до ТП не дошла на 1-2 пункта. Я прогнал тест на визуале и это было очень четко видно. А потом ушла до 15 колен и была закрыта с большей прибылью, чем в торгах онлайн. Этим объясняется просадка на 15-ти коленной сетке в 12687.31

Спойлер

Я прикрепляю отчет теста, в котором видна вся торговля на истории. Для меня очень убедительно показано, и запомнится на всю жизнь, что мы на форексе и цена движения всего 1-2 пунктов может быть для трейдера очень ощутимой. Всегда нужно иметь запас прочности.

Я обязательно проведу и контрольный тест по варианту №1. Но это сделаю завтра, сейчас пойду спать, встал очень рано.

С уважением,

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС. Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке. Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02, как у вас в сетах и у нас был разный депозит и особенно разный интервал тестирования. У вас 3.5 месяца, а у меня 7.5 лет. А форекс ясно показал, что характер движения цены ОЧЕНЬ может быть разным. И мы все это в тестах увидели.

У нас не настроена какая либо система тестирования, которой бы придерживалось большинство, что несомненно пошло бы на пользу топику. Возможно стоит обговорить и основные параметры проведения тестов. Я думаю, что на данном этапе создания бота это будет иметь все большее значение, поскольку создание сетов выходит на первый план и без правильных тестов будет неэффективным.

Депо таки должно быть 50К+, что критически повлияет на доходность.

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:
....................
Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график. Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого? В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

Такая-же проблема.. из данного поста советник не устанавливается на график, из поста forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763 сова ставится, но сделки не открывает. Пробовал на разных версиях терминала (1010, 1065, 1090), но результата никакого.
Подскажите, в чём может быть ошибка?

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС.
Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке.
Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02

P.S. прилагаю актуальные (используемые мною в данный момент) тестовые сэты eurjpy c терминалов mt_07 и mt_11 для версии 1.43.
Обращаю внимание, что все мои сеты до версии 1.43 намного хуже - критично важные дополнительные 3-и уровни коррекции мульта и шага введены лишь в версии 1.43!
Кто захочет использовать сеты в моноторгах - должен обнулить все настройки управления мультиторгами.
Кроме того, в сэтах используется полуторная (промежуточная) лотность согласно правила/регулировки 2) из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
Кто захочет использовать минимальный лот и депо, должен задать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3.

Спойлер

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :)

Много первых ордеров из-за стартового мульта меньше 1.5.
При стартовом мульте от 1.5 первых ордеров минимум и одинаково.

Пример зависимости лотности от мульта

Вот только я бы внимательно глянул не только на количество минимальных ордеров, но и на разницу в лотности средних и старших ордеров! :)
Это интересный вариант регулировки лотности сетки с ростом депо, но изменение стартового мульта с шагом 0.1 меняет лотность очень серьезно!
Я бы очень аккуратно/осторожно регулировал сетку изменением Mult, обязательно предварительно анализируя в модели!...

-----

Хочу отметить, что отмеченный qq123 вариант адаптации сетки к растущему балансу счета хороший, но не единственный.
Есть и более традиционная версия поэтапного повышения лотности сетки с ростом баланса - путем изменения параметров MinLot и MultStart.
Покажу на примере проекта дефолтного сета №2.

0.01 MultStart3 депо 6500

0.01 MultStart2 депо 9000

0.02 MultStart4 депо 9000

0.02 MultStart3 депо12000

Вообще же, если рассматривать вопрос улучшения сетки вслед за ростом баланса счета, то это комплексный вопрос.
И регулирование закрываемости и прибыльности сетки возможно не только блоком лотности, но и регулированием шага сетки и ТР сетки.
скажем, на памяти моя рацуха по сетке cakrani, где я предложил потихоньку сужать шаг, чтобы повысить закрываемость и попутно увеличить ТР/прибыльность. В случая же роста баланса счета можно потихоньку увеличивать длину сетки, одновременно плавно повышая лотность и даже ТР. То есть, при росте баланса, до повышения MinLot на шаг лотности, можно регулировать сетку не только остальными параметрами блока лотности, но и даже изменением шагов и ТР сетки.
В принципе, можно разрабатывать наборы сетов кратных расчетному депо - сеты для 1 депо, для 1.5 депо, 2 депо, 2.5 депо...
То есть можно просто повышать MinLot на шаг при росте баланса на 100% стартового депо - а можно, пока баланс счета растет, потихоньку улучшать качество и прибыльность сетки тонкими настройками отдельных параметров.

Если же говорить только о блоке лотности, то регулирование сетки по мере роста баланса счета возможно несколькими способами, почти все которые уже упоминались.
Например, если MinLot=0.01, Mult=1.4 и MultStart=3, то, вслед за ростом баланса счета, сетку можно "тянуть вслед за балансом" так:
1) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart-1 или
2) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart+1
3) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart начальный
4) MinLot начальный, Mult увеличиваем как считаем нужным, MultStart начальный (о чём писал qq123).
Mult вряд ли стоит сразу увеличивать на 0.1 - о вот поэтапное приращение первого Mult на 0.05 или 0.02 по мере роста баланса может оказаться вполне удачным.
5) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart начальный - а изменения вносятся в 3 уровня коррекции мульта/лотности сетки.
Этот вариант подстройки математики сетки наиболее гибкий и тонкий - к тому же мелкошаговый.
При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

проект дефолтного №2

проект дефолтного №3

В примере в №3, по сравнению с №2, чуть большие значения 2-й и 3-й коррекций мульта: минимальный депо нужен всего на 400 больше - но закрываемость и прибыль выше!
Просто возьмите модель, введите любой сет и поиграйтесь со значениями коррекций мульта 2 и 3 уровней - это что-то! :)

Структура настроек бота дает возможность очень гибко регулировать лотность, закрываемость и прибыль сеток под почти любой баланс счета - причём с малой дискретностью.
Не ленящемуся отжать каждую копейку есть где развернуться. :)

Ну, первый блин точно комом. :) Это нормально.
Внесенные вами изменения в мой сет однозначно некорректны - это уже не мой сет.
Поэтому выкиньте всё, что вы с не моим сетом натестировали и, если есть желание, можете корректно повторить.

Ваши предположения о стопе 11000 тоже надо перепродумать.
я вообще вашу логику не очень понимаю...

Согласно правильной модели, стоп 11000 это 15 колен с запасом - что по минимуму допустимо для сетки в 15 колен.
Но ваши максимум 21 колено выглядят необоснованными - их не будет никогда из-за стопа до 16-го колена.
мои основные предпочтения сейчас 15 колен на депо 12000+, 16 колен на 20000+ и 13 колен от 3000-5000 - это с разными минлотами/мультстартами и с какими-то стопами.

Что касается тестирования в общем...
я уже неоднократно писал, что гипертренд бакса закончился лишь в марте 2015 и текущий этап рынка начался со 2-го квартала 2015. Поэтому тестить "текущий этап рынка" ранее апреля 2015 считаю необоснованным и даже неверным.
Торги на Новый год я обычно не прерываю - траблы в прошлом. Имхо, максимальный перерыв - неделя до и 1-2 недели после НГ.
Из тестов иеновых реально стоит исключать не только так себе референдум в Греции в 2015, но и очень серьезный Брэкзит в 2016.
/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758
Имхо, исключение из тестов всех иеновых пар периода с 21 июня по 10 июля 2016 (до конца постБрэкзитной коррекции иеновых) вполне обосновано - этот период нельзя было торговать и в реале, волатильность зашкаливала и надо было, не торгуя, тупо ждать успокоения рынка.

Тесты в первую очередь - это жесточайшая дисциплина и продуманность.
Сначала планирование, модели - потом собственно тесты.
Постепенно сообща выработаем технологию оптимального тестирования.

P.S. подумываю заменить в сете eurjpy S_TakeProffit_Level1_5 с =12 на =11.
Что-то у меня складывается впечатление, что в данном параметре жаба во мне явно взяла верх над разумностью.

Коллеги,
я новичок на форуме. Запустил сову версии 1.43 на демо-счете Альпари. Выдает ошибку в реале:
2017.08.24 15:56:25.123 [EA] - Setka v1.43 - 1010 [ERROR_OFF_QUOTES] - нет цен
Что такое может быть? Не открывает ордер на продажу 9 колена сетки.

Такое иногда бывает на демо-сервере Альпари, здесь нет проблем в советнике - все вопросы к брокеру.

Я смогу выложить вечером архив.

Можете исходники выложить? очень необходимо код подкорректировать...

EAQj_-_Setka_v1.39_source_code-RSI-CCI-201610010027.zip102 скач.
EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_source_code_-_20161222.zip178 скач.

Спасибо за тёплые слова, Старик!

Ну, хороший тест - хорошие слова заслуженно! =d>
Особенно мне нравятся ваши сеты и общий замысел, организация торгов - чувствуется большой опыт заработка разными ботами и хорошее мышление.
Заработал добрые слова - получай! :)

Но наша цель скромная: всё по максимуму - и всё должно делаться совершенно.
Ведь мы хотим не просто зарабатывать, а зарабатывать непристойно много - верно же?!
А непристойно много можно зарабатывать, лишь торгуя совершенно - ну хотя бы на пределе возможного.
И, в рамках стремления к совершенству, конечно же, есть вопросы и предложения и по вашему тесту.
Причём некоторые мои замечания своей очевидностью могут удивить и расстроить.

Во-первых, критично важно было параллельно стартовать на другой демке точно такой же тест с фиксированным лотом.
Пусть без второго мониторинга, лишь бы стэйтменты были - хотя идеально было 2 мониторинга.
Причём фиксированным лотом честным - а не тупо все пары по 0.01.
Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Проблема в том, что ваш мониторинг смешанный, разгонный:
-это собственно сеты и работа бота
- и работа сложного %, в свою очередь завязанного на волатильность в периоде теста (всегда разная в разные периоды) и еще и не повторяющуюся очередность работы 3-х из 6-ти пар.
То есть разобрать результат теста на полезную и критично важную инфу невозможно в принципе!
Проблема в том, что все тесты (в отличие от торгов) с любым реинвестом небесполезные (естественный контроль просадки без применения стопов), но информационно они просто убогие.
На такой смешанный (торги+реинвест) тест можно смотреть годами, изумляясь заоблачным %% - но больше инфы он не даст.
А ту инфу, которую он даст, почти невозможно применить с пользой для дела - лишь для общего понимания хода процесса, который невозможно будет хоть с какой-то точностью когда-то в деталях повторить.

Мы не знаем и не можем узнать истинной доходности торгов вашими сетами в режиме "3 пары максимум" вообще - от слова совсем.
Эту информацию мы не сможем вычленить из теста со 100% реинвестом никак!
То есть я могу лишь угадывать дали ли ваши сеты за период теста 300% прибыли или 200% или 100% или меньше - это неизвестно и невозможно установить.
Не дают инфы об истинной доходности торгов "3 пары максимум" и тесты сетов порознь за сколько угодно лет - результаты тестов из тестера нельзя тупо просуммировать, так как они все не будут торговаться одновременно. Будет торговаться онлайн лишь часть ваших сетов - в неизвестной последовательности, строго зависящей от момента начала торгов, и с неизвестной интенсивностью.
Единственный способ получения критично важной инфы о реальной рентабельности торгов вашими сэтами - это параллельный онлайн тест мультиторгов "3 пары максимум" с фиксированными лотами.

Вы не сможете сравнить эффективность торгов вашими сетами после того, как вы их переработаете - надо будет стартовать параллельные торги вашими старыми и новыми сетами (с фиксированными сетами или с реинвестом), чтобы в сравнении узнать какие сеты именно в комплексе "3 пары максимум" торгуют лучше.
Торги вашими сетами (старыми и будущими) невозможно сравнить не только между собой, но и с конкурирующими тестами - например, тестами maxand и всеми другими тестами, которые были и будут в топике. Одни тесты с другими тестами с фиксированным лотом, выполненные даже в разное время, хоть как-то сравнить можно по рентабельности в месяц - для принятия решения чем и как торговать, что лучше. Но тесты с реинвестом, выполненные в разное время, не сравнимы в принципе даже для схожих комплектов одного автора - не говоря о сравнении работы совсем иных комплектов других сетов. Потому что реинвест хоть и не совершенно хаотичен, но он максимально зависим от момента и хода торгов - и делает результаты разных тестов несравнимыми в принципе.

я вам честно скажу - не факт, что год назад, будь я на вашем месте, мне хватило бы ума запустить параллельный тест с фиксированным лотом.
вполне вероятно, что и я как и вы, целенаправленно тестируя разгон, запустил бы только мониторинг разгона и не понял бы, что параллельно обязателен и точно такой же тест с фиксированными лотами.
Собственно, дошло до меня это всё, лишь когда я попытался извлечь необходимую для всесторонней оценки ваших торгов инфу из вашего теста и понял, что это невозможно в принципе.
Потому что в тесте 100% реинвест и тьмы нужной инфы о сетах/тесте нет и не будет - хоть годами крути тест на демке.
Но дошло до меня это только сейчас - а понял ли бы я это прошлой осенью, представления не имею. :)
Так что без обид - в этом вопросе я и в себе не уверен. :d

Но вы своим тестом преподали всем крайне полезный урок - тест будет во много раз полезней и информативней, если параллельно всегда есть тест с фиксированными лотами.
Тест с фиксированными лотами не требует параллельного теста с реинвестом - тест с фиксированным лотом самодостаточен.
Не требуют и обязательного контрольного теста с фикс лотом и торги на деньгах - даже если с реинвестом.
А вот именно тест со 100% реинвестом обязательно требует раскрывающего его информацию параллельного теста с фиксированным лотом - тогда практическая полезность комплексного/параллельного теста будет выше в разы!!
Это очень важный урок вашего теста, jocker - имхо, чрезвычайно важный именно для тестирования мультиторгов!
В понимании как надо готовиться к торгам на деньгах, особенно мультиторгам, мы все сделали явный шаг вперед!


Во-вторых, в вашей разработке недоиспользованы возможности именно нашего бота.
Вы использовали всё то, что есть в разных других ботах - но из того, что есть только у нас, использовали далеко не все.
Возможно, в период разработки и старта теста не всё работало как надо, возможно тогда что-то не было так понятно как сейчас...
Это не важно - важно лишь то, что ваши торги, имхо, можно улучшить.

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.
Даже имеющаяся (а будет улучшаться) обработка импульсов является одной из ключевых фичей бота, особенно мощно проявляющаяся при обработке мощных импульсов и при вынужденной или осмысленной приостановке торгов. Эта опция в подавляющем большинстве случаев способствует оптимальному построению сеток в сложных торгах и их закрытию по ТР при первой возможности. Шоу с отложками, может, случается не так часто, чтобы бросаться в глаза - но при действительно мощных импульсах наш механизм их обработки обычно очень эффективен.

Безразлично, что вы где-то там на часе входите, при этом учитывая местонахождение Альфа Центавры на небосклоне.
Да хоть на неделях входите первым ордером.
Но каждый гребанный ордер анализируется и обрабатывается потиково и попипсово - много раз каждую секунду и вне зависимости от ТФ входа первым ордером.
Реально на минимальном ТФ - в самом низу. Всегда.
Поэтому отключать в боте замер скорости движения цены и осмысленную работу с ордерами в зависимости от скорости движения цены, запрещать боту по разному обрабатывать движение - это очень плохая идея.
Это даже если не учитывать, что в тестере бот вам вообще сказки рассказывать будет - если к отсутствующему везде (кроме TDS2) спрэду добавить еще и отключения фильтра волатильности. Потому что тогда бот в тестере вообще оглохнет и ослепнет и будет вам показывать торги примитивной бледной тени нашего бота. А они вам нужны, сказки вместо тестов - тем более, что в реале бот будет торговать тогда иначе?!
В общем, рекомендую обдумать и включить фильтр волатильности.
я понимаю, что при асимметричных сетках настроить фильтр волатильности не так просто - но потери и риски от его неприменения оправдывают любые трудозатраты.

Также я бы рассмотрел и задействование имеющихся даже в 1.39 двух уровней коррекции шага, мульта и ТР.
Конечно, я понимаю, что ваши сеты и так непросты - хотя вы всюду используете лишь фиксированные шаг, мульт и ТР.
Но, тем не менее, учитывая уже имеющейся опыт построения сеток и гибкого регулирования закрываемости и прибыльности, мне кажется целесообразным рассмотреть возможность отказа от фиксированности шага, мульта и ТР с целью, как минимум, улучшения закрываемости ваших сеток.
А как максимум, повышения прибыльности. :)


jocker, мне нравятся ваши сеты и идея. Выглядит очень неплохо!
Но наша цель зарабатывать по максимуму.
И я моими постами пробую приблизить достижение этой цели - больше ничего.
И почему-то мне кажется, что и ваши цели тоже не страдают скромностью, не так ли?! :d


Коллега kisigal, 1.39 с сопровождения снята уже давно и нами корректироваться не будет.
Искомые вами файлы я прикрепил к вашему же посту.
Но вы тут чуть ли не первый, кому так плохо, что "очень необходимо код подкорректировать..."
Чисто в познавательных целях хотелось бы узнать что именно вам недостает до полного счастья.
При этом счастье я вам гарантировать не могу - но о ваших проблемах узнать неплохо бы.

Коллега kisigal, 1.39 с сопровождения снята уже давно и нами корректироваться не будет.
Но вы тут чуть ли не первый, кому так плохо, что "очень необходимо код подкорректировать..."
Чисто в познавательных целях хотелось бы знать что именно вам недостает до полного счастья.
При этом счастье я вам гарантировать не могу - но о ваших проблемах узнать неплохо бы.

Что именно необходимо подкорректировать описал несколькими сообщениями выше

"Очень порадовала глубокая продуманность многих параметров в советнике.... с начала этого года все выложенные сеты от jocker также показали удивительную стабильность кроме GBPCAD - по нему просадка до 40% доходила.
В связи с этим возникла огромная просьба к разработчикам: добавьте пжл в модуль "Управление торгами в зависимости от просадки" в версии 1.39 и 1.43 такой вариант как открытие полного или частичного замка (и снятии всех ТП и СЛ по открытым ордерам) при достижении просадки по паре выше определенного значения. При сильном безоткатном движении это поможет без валидола и угрозы для счета переждать импульсное движение и на явном развороте раскрыть замок и дать сетке закрыться."

Версия 1.39 конечно старая но в ней реализована функция входа по индикаторам и еще небольшие изменения о которых упоминал jocker... и которые как мы все убедились неплохо себя показали на протяжении последних нескольких лет
В этом году серьезную просадку показал только фунт/кад - и если бы функция лока была реализована то это спасло от огромных просадок в случае продолжения безоткатного тренда и в дальнейшем можно было в ручном режиме раскрыть лок при наличии четких сигналов на разворот.
Из всего вышеизложенного и возникла просьба в виде исключения дописать такой функционал и внести свою лепту в развитие перспективного советника

и еще небольшие изменения о которых упоминал jocker... и которые как мы все убедились неплохо себя показали на протяжении последних нескольких лет

Коллега, о чем вы? Что неплохо показывает себя на протяжении последних нескольких лет?
Дайте ссылку или процитируйте jocker - ну сил же нет угадывать о чём вы вообще.
Не предлагайте мне все посты уважаемого коллеги перечитать. :)

Что касается локов, то не обсуждали и не планировали.
Потому что абсолютное большинство явно развороты не видит и вовремя замок не откроет.
И это не опция, а ловушка с гибелью пойманного.
Но предложение на эту опцию я на следующей неделе постараюсь выписать и в возможные доработки бота помещу.

Тесты в первую очередь - это жесточайшая дисциплина и продуманность.
Сначала планирование, модели - потом собственно тесты.
Постепенно сообща выработаем технологию оптимального тестирования.

Старик! Искренне рад, что в топике зазвучала тема тестирования разработанных сетов именно от вас и у меня есть полная уверенность, что технология оптимального тестирования форумчанами будет создана. Готов к сотрудничеству со всеми, и по всем направлениям в тестировании и оптимизации сетов. Что я предлагаю:

1. Инструменты тестирования, которыми на данный момент мы располагаем позволяют нам с некоторой долей вероятности прогнозировать будущие торги нашим ботом. Или, как минимум, иметь некоторое представление о будущих просадка, прибыльности и деньгах, которые нам необходимо иметь для успешных торгов. Первый эксперимент, который мы с вами провели сравнивая ваши торги онлайн и тест сета в ТДС-2, по крайней мере для меня, показал, что тестирование в ТДС имеет большое приближение к реальным торгам. Расхождение между нашими торгами ВЫЛИЛИСЬ в ЗАФИКСИРОВАННУЮ на СКРИНЕ разницу в 2.8 пункта (4 знака) при длине сетке в 350 пунктов (4 знака), что говорит о хорошем моделировании торгов на истории с помощью ТДС. Но осадок остался. Эти 2.8 пункта привели к другой геометрии сетки, другой величине прибыли и просадки. У меня есть просьба к вам и тем форумчанам, что мониторили торги ботом, послать мне в личку, либо выложить в топике версию бота, сет с которым бот работал, пару и указать время, когда они наблюдали как бот выставляет отложки, скользит во время импульса. Я постараюсь воспроизвести работу бота при тестировании в ТДС такого участка и зафиксировать на скрине. Если мне удастся зафиксировать этот момент, увидеть в визуале, как работает, тестируется бот в тестере с плавающим спредом то у всех участников форума отпадут все сомнения, что наш бот должен тестироваться именно с помощью ТДС. Если этого не произойдет, я прекращу платить за ТДС и на этом конец. Я не являюсь никаким партнером разработчика ТДС. Я никак не связан с ним деньгами,только плачу каждый менсяц. Я не рекламирую эту программу. Мы должны знать, что на результаты тестирования в ТДС можно ориентироваться или ну её на фиг! С настройками ТДС-2 у меня все ОК! Сомнений у меня в этом нет!

2. Пока я верю, что тестировать нужно именно в ТДС, обращаюсь, в первую очередь к Старик, и ко всем кто хочет провести тест или опт своих разработок. Выкладывайте в личку или на форум ЗАДАНИЕ на тест или опт. В задании однозначно укажите:
- интервал тестирования - дата начала теста - дата окончания теста;
- версию бота, желательно последнию;
- сет в названии которого указан бот, версия бота и ОЧЕНЬ желательно автор;
- начальный депозит.

Что сделаю я получив ваше задание:
а) В точности его выполню и отчет отправлю вам.
б) Если мне будет интересно по результатам пункта а), постараюсь оптимизировать и создать новый, по показателям сет и выложить его уже как автор такого сета, автору ЗАДАНИЯ либо в личку, либо на форум.
в) Не в какой форме я не потребую от вас никаких денег или даже спасибо за выполнение вашего задания.

3. Старик! Пожалуйста, когда выкладываете свои сеты для изучения, осмысления и основы для разработок новых сетов давайте и ЗАДАНИЕ для тестов. Глядя на ваши посты, многие будут делать также. Так постепенно мы и выработаем ту основу тестов, которая поможет нам всем в разработке бота и сетов на пользу всех форумчан.

С уважением,

Во-первых, критично важно было параллельно стартовать на другой демке точно такой же тест с фиксированным лотом.
Пусть без второго мониторинга, лишь бы стэйтменты были - хотя идеально было 2 мониторинга.
Причём фиксированным лотом честным - а не тупо все пары по 0.01.
Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Т.е. необходимо стартовать такую же демку с начальным депо 5К и с ММ который сейчас используется, но с фиксированным лотом согласно депо 5К и CurrencyForMinLot=0. Правильно Вас понял? Мониторинг не проблема, со следующей недели запущу с фикс. лотом. (Старик, честно говоря - я ни у кого не видел длительных мониторингов фикс. лотом, у многих ведется торговля определенным % от депо при открытии сделки или серии сделок (построении сеток). А уже потом на myfxbook внизу есть столбчатая диаграмма ежемесячных приростов (а справа есть нисподающее меню "Ещё", где можно выбрать какой прирост смотреть (прибыль, лоты, пункты, проценты)). Поэтому, про торги фикс. лотом мысли вообще отсутствовали >D-b<.>

Цитата

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться. Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить. Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Цитата

Но, тем не менее, учитывая уже имеющейся опыт построения сеток и гибкого регулирования закрываемости и прибыльности, мне кажется целесообразным рассмотреть возможность отказа от фиксированности шага, мульта и ТР с целью, как минимум, улучшения закрываемости ваших сеток.

Разумное задействование уровней коррекции требует радикального пересмотра подхода к проектированию сетки, я на текущий момент в размышлениях - какого-либо аргументированного решения у меня нет.

ко всем кто хочет провести тест или опт своих разработок. Выкладывайте в личку или на форум ЗАДАНИЕ на тест или опт.

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

EA_-_Setka_v1.43_-eurjpy-mt_11-lot_0.02-STPL1_5-11-optimStop.set75 скач.

Первый эксперимент, который мы с вами провели сравнивая ваши торги онлайн и тест сета в ТДС-2, по крайней мере для меня, показал, что тестирование в ТДС имеет большое приближение к реальным торгам.
Расхождение между нашими торгами ВЫЛИЛИСЬ в ЗАФИКСИРОВАННУЮ на СКРИНЕ разницу в 2.8 пункта (4 знака) при длине сетке в 350 пунктов (4 знака), что говорит о хорошем моделировании торгов на истории с помощью ТДС.
Но осадок остался. Эти 2.8 пункта привели к другой геометрии сетки, другой величине прибыли и просадки.

Да.
И тест не внес однозначной ясности в вопрос насколько более точно моделирование в TDS2 по сравнению с бесплатным TDS и просто тестером стратегий на котировках ДЦ.
Хотя сам по себе факт наличия/применения в TDS2 реального спрэда намекает на тестирование таки на тиковых котировках с очень высоким приближением теста к реальным торгам.

У меня есть догадка/предположение почему возникло это расхождение именно в этом месте. :d

Есть такое понятие, как дребезжание цены - цена ж не движется плавно, а мелко топчется на месте и перемещается не ровно.
Те, кто пытались работать с локами, знают, что это крайне серьезная проблема.

В обычных условиях торгов это приводит к мелкой флуктуации при открытии ордеров - не все ордера открываются пипс в пипс где надо.
Но, в среднем, во флете сетка строится очень близко к модели.
Иная ситуация в сильном трендовом движении, которое и наблюдалось в eurjpy в интересующие нас дни.
В тренде люфты в большинстве однонаправленные в сторону направления движения цены: люфты не взаимопогашаются - а суммируются, растягивая сетку.
И если в тренде на 10+ коленах наберется даже лишь по пипсу в среднем на каждом колене, то сетка может растянуться на 8-12 пипсов против модельной.

А при растяжении сетки от начала сетки удаляется не только старший ордер сетки, но и следующий за ним уровень ТР.
И если сетка от расчетного в тренде растянулась на 8-12 пипсов, то и уровень ТР сетки вполне может оказаться на 5-9 пипсов "лучше" расчетного уровня.
В нашем случае В ТОРГАХ могло быть небольшое растяжение 13-ти коленной sell сетки, в которой уровень ТР в торгах мог оказаться на 5-9 пипсов ВЫШЕ расчетного уровня.
И, благодаря этому, резкого отскока цены хватило для достижения ТР и закрытия сетки на 13-м колене.

В тестере же этих проявлений "живого рынка" с его задержками передачи сигналов и исполнения на серверах просто нет.
И, в зависимости от качества моделирования, сетка может строиться на графике практически "идеально" согласно модели.
Но на трендовых участках при этом и могут возникать в тестере отклонения от торгов онлайн - в тестере сетки могут быть короче, чем онлайн, а ТР в тестерах "хуже", чем в реале.

В общем, вполне возможно, что в нашем сравнительном тесте реал выиграл у тестера именно из-за неидеальности торгов в реале.
Не 100% - но объяснение вполне правдоподобное.

Ну, это далеко не единственный известный нам случай заметно лучшей работы бота в реале, чем в тестере! :)

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

EURJPY-5000.htm128 скач.

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

а просадка в 94% вас не настораживает?:)

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

Добрый день коллеги!
Опт в ТДС-2 закончил, скрины и отчеты готовы. Теперь для изучения, анализа и выводов выкладываю:
1. Скрин результатов опта с 2012 года по настоящее время.
2. Отчеты с тестом разных величин стопов.
3. Скрин графика цены на Д1 и графика теста торгов с 2010.08.27 по настоящее время. (моя попытка осмысления корреляции вида графика цены и вида графика теста. Как их увязать и понять, где ты и какой прогноз можно сделать на будущее.)

Теперь мой анализ и выводы, ( каждый делает свои выводы).
По пункту 1,2. В долгосроке, год и более, тупо применять торговлю со стопами не целесообразно. Есть вероятность оказаться на участке с отрицательной доходностью. Участки с положительной доходностью имеют продолжительность до полутора лет. Сейчас мы находимся с апреля 2016 года именно на участке с положительной устойчивой доходностью. Золотое время для торговли со стопами. И депозит цел и прибыль прекрасная. Остался для меня один вопрос не ясным, когда этот участок закончится. Может кто-то подскажет? ;)

По пункту 3. Попытался связать вид графиков цены и теста. Графики расположены один под другим и очень совпадают по времени. Виден ход цены и ход торгов в тесте. Я не смог, что-то определить для себя. Нужны дополнительные исследования. Может это можно сделать с учетом волатильности пары в разное время и еще какого-то параметра. У меня ответа пока нет. Если такие зависимости найти, то это будет грааль. Ищем...

С уважением,

EURJPY_ТЕСТЫ_СО_СТОПОМ.rar43 скач.

у TDS 10$ это "Support & updates", но лично мне за всё время использования программы support и персональные updates ещё не требовались.

Самый главный вопрос: если ты не платишь $10 в месяц - можешь ли ты каждый месяц (год и более после покупки) обновлять/докачивать котировки до текущей даты?!
Или, после покупки, если ты через месяц не заплатишь $10, возможность обновлять котировки до текущей даты утрачивается?!

Всё, из темы уходит последний пользователь TDS. Он устал платить 10ку в месяц (хотя мог бы и не платить).
А как же стабильные 10-15% в месяц, на которые можно безбедно жить на жалкое депо 3-5к баксов? Старик?

Вот я очередной ваш традиционный вечерний всёплохопост ни о чём сегодня не удалю с форума просто ради разнообразия! :d
Но ответить на него, ввиду отсутствия смысла и причинно-следственной связи в напечатанных словах, прямо невозможно.
Так что общий коммент "по мотивам".

Простая арифметическая зависимость "от 15% в месяц" будет работать всегда вне зависимости от того верит в неё кто-то или нет.
Пытаться реализовать заработок от 10%-15% в месяц можно по разному: 2 пары с большими рисками или 5 пар с минимизацией рисков, "максимум 3 из 6 пар" как у jocker или набором более агрессивных или особо гибких сетов/пар со стопами - то детали, которые мы сейчас изучаем и шлифуем.
И будем изучать и шлифовать еще много-много месяцев.
И, может, безопасности ради, разумно будет сначала вывести прибыль в 100% депо и лишь потом начинать её есть...
Но факт состоит в том, что, начиная с центовых счетов, можно подобрать вариант торгов для любого имеющегося у вас депо с приемлемой для вас средней рентабельностью - если сделаете это вменяемо.
В среднем 15% с $2000 или там 10% с $5000 в месяц вполне достижимы - но надо над этим серьезно работать.
Это всегда вопросы вашей способности учиться и степени сосредоточенности на решении задачи.
Если по вечерам бухать или гонять танчики или смотреть все выходящие сериалы, то вы эту задачу не решите.
Если сосредоточитесь и будете использовать время и голову с целью думать, то вероятность достижения цели резко возрастает.
И если вы этой цели пока не достигли, то это не значит, что она недостижима - это значит, что вы пока недостаточно работали.
Ну или где-то на полдороги свернули не туда...

---

Лучшей и более точной программы для тестирования в мт4, чем TDS2, на сегодня нет и вряд ли будет даже теоретически.
я не являюсь выдающимся экспертом по тестированию, но могу объяснить как я понимаю основные отличия в тестах между TDS2, старым TDS и Tickstory Lite и тестах на котирах ДЦ с эмуляцией котировок из свечей м1.

Представим себе бычью свечу м1 с 2 тенями и телом по 5 пипсов каждая - т.е. High-Low=15.
Допустим, что в реальных торгах цена двигалась по схеме Open-High-Low-Close и прошла 10+15+10=35 пипсов.
При тестах с использованием TDS2, TDS и даже Tickstory Lite, поскольку все они загружают и сохраняют тиковые котировки, тестер должен бы имитировать торги именно так, как было в реальности - движения цены должны совпасть.

Иное дело штатный тестер МТ4, когда вы тестируете на истории ДЦ - там нет тиков, а есть лишь свечи от м1, которые тестер должен "как понимает" преобразовать в поток котировок, чтобы "как понимает" имитировать торги.
Так вот я почти на 100% уверен, что по свечам м1 от ДЦ тестер интерпретирует торги как ход цены по схеме Open-Low-High-Close с проходом ценой 5+15+5=25 пипсов.
Просто потому, что 4 конечных параметра описания свечи не дают инфы о том как цена "ходила" внутри свечи - подсказок нет.
И, соответственно, часть свечей тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ интерпретирует "как было" - а для части свечей реально солжет, придумает "свою историю торгов".
И просто неизвестно больше или меньше тех свечей, которые по истории торгов в виде свечей м1 от ДЦ тестером МТ4 интерпретируются верно!...

Просто нарисуйте на бумажке свечу из примера и стрелками обозначьте ход цены в реале и в "понимании" тестера мт4, пытающегося имитировать торги из 4 параметров свечи м1 из истории ДЦ.
Имхо, все без исключения платные и бесплатные проги линейки TDS, начиная от первых бесплатных типа Lite, обеспечивают намного более правдоподобные тесты, чем штатный тестер мт4 на истории торгов в виде свечей м1 от ваших ДЦ.

Конечно, могут быть отличия в котировках (и свечах) от разных ДЦ - ведь единого потока котировок на форексе нет, у каждого ДЦ чуть своя история торгов.
Но, даже с учетом отличия котировок, тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ выполняет тесты заведомо менее точно, чем любым иным образом.
И более-менее корректно использовать тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ можно лишь на простейших ботах с явным контролем нового бара.
Во всех остальных случаях такие тесты заведомо лишь "по мотивам" реальных торгов в прошлом.

Высказанное о тестировании не означает, что я прав на 100% и учёл все нюансы.
Но понимается мне этот вопрос сегодня где-то так.

---

Но это еще не всё - а может даже и не главное.
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...

---

Что касается сравнительного теста коллеги chinch19 в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372996 , то я, конечно, тоже расстроился.
Но, в принципе, ничего страшного.
Да, тест не повторил в точности ход торгов онлайн в одном месте - в месте интенсивного движения цены, расхождение в пару пипсов. И это существенно повлияло на статистику теста.
Но мы знаем, что и отличия в котировках могли быть - и могло быть растяжение сеточки в торгах онлайн против "идеальной" сетки, выстроенной в тестере.
Но ведь и "идеальная" сетка в тестере не подвела - растянулась до расчетных 15 из 16 колен и штатно закрылась по ТР, успешно пройдя огромное 1700 пипсовое трендовое движение.
И график теста подтверждает, что на всем участке этого серьезнейшего тренда сетка разбиралась с ценой максимум 12 коленами - других просадок в тесте нет вообще. А это дорогого стоит.
Да, теперь нужно слегка поиграть настройками, чтобы попытаться выйти на потенциально "бессмертную" ~13-ти коленную сетку со стопом.
Но вообще сет eurjpy серьезное испытание онлайн прошел и тест в TDS2 это подтвердил, визуализировав ход торгов на этом очень сложном движении.

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

В топике кто-то спрашивал про подобное - это вообще легально?! :d

Тест у вас, конечно, по беспределу. Хотел написать про разгон, но это не разгон - это беспредел. :)

Стартовый депо для этой сетки занижен раз в 20 - расчетно для лота MinLot=0.1 депо явно более 100000 вместо ваших 5000.
CurrencyForMinLot=12000 тоже раз в 8 занижен как бы...
То есть агрессивность не запредельная - она беспредельная. :)

Ну, понятно и то, что буквально такие цифры в реале не достижимы.
Самое простое, тысяч с 50000 любое ДЦ на долларовом счете начнет снижать плечо - это в регламенте любого ДЦ найдется.
На центовых же счетах, скорее всего, упрётесь в максимальный лот по счёту.
То есть на деньгах такое гонево может полгода могло бы продлиться - а потом надо дробить суммы и разбрасывать по множеству счетов.
То есть максимальная лотность и доходность теста в реале точно не достижимы.

Но вот то, что тест с агрессивностью по беспределу проходит без слива 2.5 года - это очень интересно!!
Это весьма буйные годы были - референдумы в Греции и Британии, евра и иена много тысяч пипсов набегали.
Это, как минимум, значит, что больше 16 колен в торгах не было ни разу за 2.5 года и сетка реально устойчива.
В этой серии сетов что-то я таки нашёл...

---

Но есть и нюансы...
Мне кажется, что, может из-за лета, в проекте наметились некие пляжные настроения.

вот у меня такое ощущение, что многие посмотрели на замечательные торги eurjpy этими весной и летом, выслушали намерения коллеги chinch19 попробовать проанализировать вообще всё - и удобно уселись на диваны в ожидании граальных сетов.

Не, мы с коллегой chinch19, конечно, лютые пенсы советской закваски.
Одному инвалиду 62, другому прилично больше - но нас не то что сломать, нагнуть хрен получится.
Но если кто-то подумал, что 2 пенса на дрожащих коленках скоро принесут им на диван счастье на блюдечке с голубой каёмочкой - то это вряд ли.
Объясняю почему.

Во-первых, коллега chinch19, несомненно, позитивный и конструктивный человек - но он явно переоценивает свои силы и вычислительные мощности.
Те, кто конкретно "нырнул" в опт и разработку сетов, знают, что даже на суперсерверном компе опт начальных параметров 4-5 параметров за один год+ занимает от суток - после чего надо садиться на неизвестное время и разбираться с тем что наопчено.
Опт на участке лет за 5 может длиться еще пропорционально больше - ну или надо ограничивать количество обрабатываемых параметров.
Опт большего чем минимум количества параметров запросто может длиться месяц+, что тоже реально подтверждено на практике.
Мы с Qj, конечно, о проблеме знаем и именно этим Qj и продолжит заниматься на следующей неделе. Быстродействие бота на ваших глазах увеличено уже на порядок и работы продолжаются.
Но не надо переоценивать возможности одного любого человека с одним даже хорошим компом - это очень длительные вычисления и огромная интеллектуальная нагрузка.
И даже если хороший человек настроен очень решительно, всей работы в проекте он не выполнит по любому.

Во-вторых, по большому счёту, всё лишь начинается.
Базовая Версия 1.43, в которой количество уровней коррекции шага/мульта/ТР доведено до планировавшихся 3-х, а количество планировщиков до 6, вышла лишь этой весной. И лишь с весны 2017 года появилась возможность делать длинные гибкие сетки типа дефолтоподобных - направление с сотнями комбинаций множества настроек, выоптить которые будет наиболее трудоемко.
Но ведь и с до-диапазонными сетками без и со стопами мы по сути лишь только ознакомились - мы поняли как они могут выглядеть и работать, но целенаправленно разрабатывать такие потенциально "бессмертные" сетки толком почти никто не начал.
А ведь это, как мы все догадываемся, потенциально никогда не сливающий мартин - всего лишь навсего...
По сути дела, после первых ознакомительных экспериментов, разнообразных тестов "в принципе" и выписывания мною ряда "понятийных" постов, мы лишь только начинаем всю основную работу!
Обоснованно ли надеяться, что 2/3 этой гигантской работы выполнит пара пенсионеров?! :)

В-третьих, на войне как на войне - всё всерьез. И войну даже за деньги на пляже не выиграть.
Нельзя идти на войну по пляжному, в плавках, панамке и с рогаткой - это сразу покойник.
Для войны нужны броник, берцы, обвеска и качественное оружие - всё лучшее и дорого.
Но тогда есть шанс не только выжить, но и победить.
Так же и на форекс: хочешь зарабатывать - имей мощное железо и лучшее ПО, не даром.
Ну а как иначе: просить дай винтовку стрельнуть - или стрельни за меня?!
Так что кто хочет зарабатывать, надо настраиваться на то, что надо купить чем зарабатывать.
Это не значит, что всем надо немедленно бежать в банк за кредитом на покупку компа и TDS2.
Но скачать триальный TDS2 и за пару недель разобраться, провести сравнительные тесты и понять что лучше, возможно. И нужно.
Потому что пока что одна винтовка на взвод.
А с таким вооружением не то что чужой окоп не захватить, а и свой не защитить.

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница?

Разница в том, что ТДС-2 настраивается на любой счет, любого брокера с максимальной возможной точностью. И тестирование МАКСИМАЛЬНО приближается к торгам у такого брокера.

---

Добавлено: 27-08-2017 22:23:54

---

Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования.

Полностью с вами согласен на счет свободы выбора инструмента тестирования. А полемика форумчан возникла только потому, что ТДС-2 недавно стала применять плавающий спред, что несомненно увеличивает точность тестирования.

Так, что использовать тестирование с настройкой на брокера, счет и плавающий спред нам никак не повредят. Хорошо, что дискуссия прошла, все стало на свои места и никто никому ничего не навязывает. Мне думается, что ветка уже переболела и выздоровела в теме инструмента тестирования Мы все свободные люди на этом форуме.

С уважением,