DENYA, шоу маст го он - но ты лучше возьми паузу, страницами забивать топик догадками смысла нет.
У тебя может быть всё что угодно - отжатая кнопка автоторговли, зависший терминал, отруб инета или света дома...
Кот уронил роутер, подруга села на ноут - список бесконечен.
Параметры счета и пары мы в топике смотрим скриптами AccountInfo+ или MarketBrowse, там всё видно внятно, скачай в топике.
Разберись, потом пиши - что гадать впустую...
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Старик, согласен, сотри пож-а мои посты ... что то вскипел я )
DENYA, шоу маст го он - но ты лучше возьми паузу, страницами забивать топик догадками смысла нет.
У тебя может быть всё что угодно - отжатая кнопка автоторговли, зависший терминал, отруб инета или света дома...
Кот уронил роутер, подруга села на ноут - список бесконечен.
Параметры счета и пары мы в топике смотрим скриптами AccountInfo+ или MarketBrowse, там всё видно внятно, скачай в топике.
Разберись, потом пиши - что гадать впустую...
А теперь разгадка ... и тут стоит мне сказать: УПС..... Все дело было в том, что ОКЛЮЧИЛСЯ терминал и по каким то причинам не сконектился обратно. Конечно загадкой для меня остается факт отключения ... да и отсутствия обратного коннекта, спишем на жену-шпиона ... может быть лазила по столу ....
А так все нормально, продолжаем торговлю ... >:d
Изменено 8 июня, 2018 пользователем DENYA
Спойлер
va40pud, поделитесь ссылкой на индюк!
Когда торгуешь, например, 8-10 парами, гораздо удобнее видеть всю картину торгов на одном чарте, как это сделано в ApMGrid/Hunter.
Я здесь /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=325905 выкладывал исходник, из которого можно сделать такой индикатор (без управляющих функций, т.к. они уже есть в боте).
Может, у Вас будет желание довести это до ума....
Этот индикатор я приспособил. Спасибо Boris1961, что обратил мое внимание.
Этот индикатор я приспособил. Спасибо Boris1961, что обратил мое внимание.
Но вы выложили не приспособленную версию, а исходник оригинала.
Но вы выложили не приспособленную версию
После праздников выложу правленную версию - сейчас не у компьютера.
Изменено 9 июня, 2018 пользователем va40pud
va40pud, подскажите по вашим сетам на 28 пар. непонятно какие сеты вы использовали для пар GBPNZD, GBPCHF и NZDJPY(в архиве с сетами я их не нашёл). Я понимаю, что сеты все по сути одинаковые, только 4 отличаются. Конкретно интересно, какие в стопы выставляли в этих трёх парах, и каким образом вы подбираете стопы по парам. Если я правильно понимаю, то путём оптимизации.
Коллеги, следующая неделя может оказаться очень волатильной.
Со скандальчиком с Трампом завершилось заседание G-7 в Оттаве в субботу, 12-го встреча Трампа с северокорейским Ыном, какой-то непонятный референдум в Швейцарии в понедельник, заседания FOMC и ЕЦБ.
В общем, крайне нагруженная неделя с какими-то событиями каждый день.
И с открытия торгов могут быть немалые гэпы.
Не могу рекомендовать - каждый торгует как считает нужным.
Но кто торгует короткими сетками, может, стоит на несколько дней запретить открывать новые сетки и переждать вероятную волатильность.
P.S. Коллеги, обратите внимание на пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175
я его существенно доработал и он таки важный - это неплохой вариант экстремальных торгов, если попали в лютый безоткат.
какие сеты вы использовали для пар GBPNZD, GBPCHF и NZDJPY
Сеты на указанные пары я привожу ниже. Они от всех остальных пар по принципу построения отличаются не значительно.
В начале они были в таблице, но потом я их изменил. Параметр СloseAllOrders_ByDrawdownMoney я, действительно, оптимизировал, но потом для всех пар его увеличивал в 1,5-2 раза приводя к круглым цифрам. Все оптимизации проводил за 1 год, но после этого делал прогон на 5 месяцев раньше начальной даты и на 1 месяц после даты оптимизации. Выбирал для работы прогоны оптимизации со следующими приоритетами: RF, прибыль, просадка.
Если нужно разобраться с моими названиеми файлов, то инфа под спойлером.
Спойлер
Мои названия файлов (да, простит меня Старик (ツ)) расшифровываются так:
Qj1.43 - !!!!!!!!!!!;
AU – AUDUSD;
180610 – 2018-06-10;
M1 – Период графика;
3,2К – Начальный депозит 3200$;
33%Y – Чистая прибыль к депо в процентах (Y – если за один год);
21% - Максимальная просадка в процентах;
RF1.4 – Отношение чистой прибыли к максимальной просадке (RF- recovery factor-фактор восстановления);
#22Y – Всего сделок (Y – если за один год);
1.5.17-1.5.18 – Период оптимизации;
5kn – Количество колен;
Stp0DD-1600 - ) Количество (0) закрытий ордеров по достижении просадки (СloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1600);
Часто не все указанные значения в названии файлов я использую.
Но всегда одинаковые названия у сетов, итогов оптимизации, тестов и у Модели.
Уважаемый DmSitif, в индикаторе FEM_Xposure_10c.mq4 я убрал лишний текст и настроил индюк на 28 пар, остальное без изменений.
Ниже привожу его под названием Xposure_10c_2-1.mq4.
Удачи!
PS Забыл сказать, что в индюке параметр AlertLevel нужно поставить равный 5. Тогда 5-коленные сетки в таблице будут более заметны.
Qj1.43_GF_180525_M1_3.2K_155%Y-16%_RF4.1_#609Y_1.5.17-1.5.18_t1214_5cr_Stp0DD-2000.set
Qj1.43_GN_180526_M1_3.2K_MAX207%Y-20%_RF5.2_#1143Y_1.5.17-1.5.18_t1278_5cr_Stp0DD-2000_v3.set
Qj1.43_NJ_180526_M1_3.2K_71%Y-6%_RF7.8_#213Y_1.5.17-1.5.18_t292_5cr_Stp0DD-2000.set
Xposure_10c_2-1.mq4
Изменено 10 июня, 2018 пользователем va40pud
Доброго времени суток коллеги.
Читаю ветку вот уже 1,5 года, на реальных счетах торгую этим великолепным ботом около года. Для начала хотел бы поблагодарить всех кто по крупицам вносит вклад в это детище.
Всё что я опишу ниже касается исключительно теории метода безопасного заработка с участием данного бота.
Итак к делу: также как и многие здесь присутствующие за время торговли поймал несколько стопов (расчетных согластно модели☝?️). Считаю это нормальным т.к. это мартин.
Есть идея полностью избавиться от таких неприятностей благодаря хеджированию.
Идея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
Что мы получаем?
При расчётном стопе нашей сетки на первом счету мы получаем прибыль равную расчётному депо на хеджируемом.
Для того, чтобы хедживый счёт в остальное время не сливал нужно чтобы отрицательная доходность в пунктах копируемого счёта была в 2 раза (при условии среднего спреда в 1 старый пункт) больше чем количество открытых ордеров. Если эта разница будет больше, то хеджирующий счёт будет не только хеджировать но и дополнительно зарабатывать.
Давайте обратим внимание на мониторинг счёта сетки из роботеста на котором было недавно 2 стопа. Обратим внимание на британца:
До наступление стопа там было сделано 3269 сделок, с общей доходность -6215 пунктов (на данном этапе доходность хедживого счёта была бы около нуля) и 15195 хрустящих долларов.
На следующий день согластно мониторингу у нас случился стоп и мы получили бы на хедживом счету прибыль = расчётному депо.
В итоге в теории: мы хорошо заработали сеткой, а при стопе ничего не потеряли.
Для стабильной работы этим подходом нужна статистика работы сетов на валютных парах с как можно более убыточной доходностью в пунктах. Прошу поделиться таковой если у кого имеется.
Жду в свой адрес критики. Можете кидать в меня помидоры, не боюсь.
kivital, partizan76 и ещё 8Спойлер
Доброго времени суток коллеги.
Читаю ветку вот уже 1,5 года, на реальных счетах торгую этим великолепным ботом около года. Для начала хотел бы поблагодарить всех кто по крупицам вносит вклад в это детище.
Всё что я опишу ниже касается исключительно теории метода безопасного заработка с участием данного бота.
Итак к делу: также как и многие здесь присутствующие за время торговли поймал несколько стопов (расчетных согластно модели☝?️). Считаю это нормальным т.к. это мартин.
Есть идея полностью избавиться от таких неприятностей благодаря хеджированию.
Идея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
Что мы получаем?
При расчётном стопе нашей сетки на первом счету мы получаем прибыль равную расчётному депо на хеджируемом.
Для того, чтобы хедживый счёт в остальное время не сливал нужно чтобы отрицательная доходность в пунктах копируемого счёта была в 2 раза (при условии среднего спреда в 1 старый пункт) больше чем количество открытых ордеров. Если эта разница будет больше, то хеджирующий счёт будет не только хеджировать но и дополнительно зарабатывать.
Давайте обратим внимание на мониторинг счёта сетки из роботеста на котором было недавно 2 стопа. Обратим внимание на британца:
До наступление стопа там было сделано 3269 сделок, с общей доходность -6215 пунктов (на данном этапе доходность хедживого счёта была бы около нуля) и 15195 хрустящих долларов.
На следующий день согластно мониторингу у нас случился стоп и мы получили бы на хедживом счету прибыль = расчётному депо.
В итоге в теории: мы хорошо заработали сеткой, а при стопе ничего не потеряли.
Для стабильной работы этим подходом нужна статистика работы сетов на валютных парах с как можно более убыточной доходностью в пунктах. Прошу поделиться таковой если у кого имеется.
Жду в свой адрес критики. Можете кидать в меня помидоры, не боюсь.
По поводу идеи понятно, нужно обсуждать с форумчанами, что они скажут по данному поводу, перечитав ваше предложение у меня сразу вопрос на начальном этапе не углубляясь в идею рабочая она или нет . У нас на сайте есть копировщик бесплатный fx blue , есть много коммерческих которые предоставляют данную услугу.
Как работает стандартный копировщик, например есть два терминала, один выставляет ордера обемами например sell сетка
0.01 0.02 0.04 и т.д.
в копируемый терминал открываются такие же сделки строится сетка на sell точно так же
обемами 0.01 0.02 0.04
По вашей идеи должен быть копировщик который работает как реверс.
1 терминал строит sell сетку 0.01 0.02 0.04
2 терминал в это же время строит buy сетку с такими же объемами 0.01 0.02 0.04
я не знаю такого копировщика который работает как реверс, может кто из форумчан подскажет , или у вас уже есть рабочая версия.
Дело в том что если его нет (копирощика) который сможет реверсно копировать его нужно будет кому то из программистов написать, не знаю кто за это возьмется из форумчан :-?
Если эта идея действительно помогает избежать лосей, и сбережет первоначальный капитал трейдера если она рабочая, тогда может есть смысл QJ добавить данную функцию в бот. Но на сколько я знаю человек занят сильно, и есть куча других предложений для разроботки. Я недавно попросил сделать 2 клавиши закрытия, не знаю воплотят ли их в жизнь в следующем релизе.
Если идея рабочая и функция будет со временем внесенна в бот тогда можно вместо копировщика и еще одного терминала, просто открыть один график дополнительно то й же валютной пары и того же таймфрейма которая будет работать в режиме реверса. При этом сразу есть недостаток при визуализации на графике, если будут одновременно работать два бота один в штатном режиме другой в реверсе , все ордера sell и buy все равно будут отображаться на одном графике, визуальное восприятие будет очень не приятное, и трейдер будет путаться в ордерах где оригинальные а где реверсные. В принципе имхо идея интересная , было бы интересно потестировать данный способ . Особенно в период времени этого года в апреле, когда бакс жестко присовал. Хотелось бы посмотреть как данная идея проявила бы себя в этот период времени.
1) Хотелось бы послушать мнение форумчан по данному поводу.
2) Кто знает копировщик работающий в режиме реверса.
3) Если такого нет , кто сможет написать подобный ?
И еще такой момент копировщик скорее всего не подойдет так как с выставленным ордером он будет выставлять тейк профит так же в пунктах например sell сетка первое колена второе третье
то копировщик на buy сетки первое колено а на втором уже сработает тейк профит, данную функции тейк профита нужно будет убрать что бы строилась зеркальная сетка иначе идея будет не рабочей. А это уже не копировщик а стороння программа или новая функция бота. Нужно что бы ее писали с нуля. Вопрос в том кто возьмется осуществить данную идею :-?
Изменено 11 июня, 2018 пользователем Sergey NikoLaevich
Очень важно хеджировать именно постоянным лотом вне зависимости от лота счёта который мы хеджируем. Это помогает зарабатывать при растягивании до больших колен.
При копировании использую коммерческий бот kopirMT4, но думаю много других похожих качественных продуктов с риверсом.
Спойлер
По вашей идеи должен быть копировщик который работает как реверс.
1 терминал строит sell сетку 0.01 0.02 0.04
2 терминал в это же время строит buy сетку с такими же объемами 0.01 0.02 0.04
ЦитатаИдея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
, посему Владимир, прошу поясни с примерами на картинках. Допустим КАК бы сработала твоя идея в период с 16.05.18 до 30.05.18 по GBPUSD со стопом по просадке ...
2.Если сетка на основном счете закрылась по прибыли, ЧТО делается на втором счете с открытой минусовой сеткой?
Изменено 11 июня, 2018 пользователем DENYA
Если я правильно понял Vladimir11 его идея в следующем
1 терминал сетка sell
0.01
0.02
0.04
0.06
в это же время строится сетка buy на другом терминале
0.01
0.02
0.04
0.06
На обоих терминалах всегда одинаковые объемы, только зеркальны друг другу. Если на первом строится sell то на втором buy.
Сложности на начальном этапе до тестирования самой идеи:
1)нужен копировщик который имеет подобную функцию
2)копировщик вместе с открытым ордером выставляет так же тейкпрофит в пунктах
если на одном терминале выставит первое колено второе третье четвертое
то на 2 терминале на втором колене сработает тейк профит. Нужно убирать функцию тейкпрофита, что бы ордера строились зеркально противоположно . Иначе идея теряет смысл, а это уже получается не копировщик, нужно писать вспомогательный советник, или вносить функцию в сам бот. Нужна помощь програмеров.
Согласно правилам этого метода. Произошло бы закрытие всех тех же ордеров на хедживом счету и тоже с прибылью.
Почему с прибылью? Потому что общий итог в пунктах на первом счету был в большом минусе. А тут в большом плюсе.
Очень важно чтобы копировались сделки с риверсом одного лота☝?️
Если бы копировались просто сделки с риверсом, был бы убыток.
тут нужна новая программа вспомогательная или новая функция в боте которая будет :
1) строить зеркальные ордера таким же объемом но наоборот
2)в копируемом терминале (или новом окне убирать тейк профит)
3) синхронизировать закрытия обоих сеток.
Vladimir11 :)
во-первых, добро пожаловать на борт! :)
во-вторых, мне очень нравится о чем вы думаете.
Но я уже старый и мне не достаточно изложения идеи руками в воздухе.
Знали бы вы сколько я идей уже слышал...
Например, ответ Гурееву /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398793
Имхо, ваше хеджирование, требующее отдельного депо для торгов, вроде как не имеет уж совсем очевидных преимуществ перед частичным локированием на том же счете, не требующего при этом в торгах второго депо.
А локирования мартинов, по большому счету, пока никто не одолел...
И если счета и депо нужно два, то вы уверены, что хэджирующий счет точно не сливаемый и будет приносить только прибыль - и если да, то почему?
И, даже если гипотетически ваша идея оправдана - какая будет доходность торгов на двух депо вместо одного?
Прежде чем куда-то идти, нужно подумать стоит/выгодно ли куда-то идти...
Давайте поконкретнее.
Есть стэйтменты за год+ роботеста в топике - и, может, до сих пор живы мониторинги роботеста в myfxbook и fxblue со всей статистикой.
Есть сеты и модели сетов роботеста - имхо, есть 100% инфы за год+.
Вот давайте вы на основе этой инфы и подготовите числовые примеры для, например, 1, 2, 5 и 12 коленных сеток (модели есть).
мне, например, интересно что будет выдавать хэджирующий счет на 1-3 коленных сетках, коих от 80% и у которых положительная прибыль в пипсах.
Понимаете, это ж все абсолютно конкретно: модель уже есть - можно справа добавить несколько столбцов и точно высчитать как будут формироваться и крыться конрсетки на предположительно хэджирующем счете.
я пока не усматриваю принципиальной разницы вашего предложения и бессчетных предложений не закрывать по ТР сетки из одного ордера и открывать дополнительные минимальные ордера в направлении движения, если одна из сеток будет растягиваться.
Этой идее лет 8, успешных решений не видел...
Ну и я хотел бы понять как сетки из минимальных ордеров на хэджирующем счете смогут принести прибыль, компенсирующую убыток от стопа сетки с в сотни раз большими ордерами.
во-первых, добро пожаловать на борт! :)
во-вторых, мне очень нравится о чем вы думаете.
Но я уже старый и мне не достаточно изложения идеи руками в воздухе.
Знали бы вы сколько я идей уже слышал...
Например, ответ Гурееву /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398793
Имхо, ваше хеджирование, требующее отдельного депо для торгов, вроде как не имеет уж совсем очевидных преимуществ перед частичным локированием на том же счете, не требующего при этом в торгах второго депо.
А локирования мартинов, по большому счету, пока никто не одолел...
И если счета и депо нужно два, то вы уверены, что хэджирующий счет точно не сливаемый и будет приносить только прибыль - и если да, то почему?
И, даже если гипотетически ваша идея оправдана - какая будет доходность торгов на двух депо вместо одного?
Прежде чем куда-то идти, нужно подумать стоит/выгодно ли куда-то идти...
Давайте поконкретнее.
Есть стэйтменты за год+ роботеста в топике - и, может, до сих пор живы мониторинги роботеста в myfxbook и fxblue со всей статистикой.
Есть сеты и модели сетов роботеста - имхо, есть 100% инфы за год+.
Вот давайте вы на основе этой инфы и подготовите числовые примеры для, например, 1, 2, 5 и 12 коленных сеток (модели есть).
мне, например, интересно что будет выдавать хэджирующий счет на 1-3 коленных сетках, коих от 80% и у которых положительная прибыль в пипсах.
Понимаете, это ж все абсолютно конкретно: модель уже есть - можно справа добавить несколько столбцов и точно высчитать как будут формироваться и крыться конрсетки на предположительно хэджирующем счете.
я пока не усматриваю принципиальной разницы вашего предложения и бессчетных предложений не закрывать по ТР сетки из одного ордера и открывать дополнительные минимальные ордера в направлении движения, если одна из сеток будет растягиваться.
Этой идее лет 8, успешных решений не видел...
Ну и я хотел бы понять как сетки из минимальных ордеров на хэджирующем счете смогут принести прибыль, компенсирующую убыток от стопа сетки с в сотни раз большими ордерами.
мы обсуждаем вариант когда хеджируется просадка , а что когда профитные сделки?
например начинает строится сетка. Допустим в ней только один ордер.
1 терминал ордер buy сразу закрылся по тейк профиту.
2 терминал ордер sell c таким же объемом в минус.
Если тейки будут синхронизированы, второй терминал отберет прибыль у первого. И получится мы откроем два ордера и получим в итоге ноль.
А если на втором терминале не закрывать убыточный ордер, а оставить его в рынке , то 1 терминал снова откроет новую сетку. И как тогда поступать ? Получается второй терминал вместо того что бы хеджировать будет пока в просадке пока на 1 строится новоя сетка. fcplm Тут вариантов развития очень много , нужно подумать еще над тем что делать второму терминалу когда 1 торгует в профит. 8-} 8-} 8-}
Пишу со сморфона, доступа к скриншотам нет. Однако рискну использовать чужой скриншот который возможно даст понимание откуда прибыль на хеджирующем счету при закрытии большой сетки на основном счете.
Все сделки с минусовым исходом в пунктах принесут нам доход. А тут как вы видите их полно и они очень длинные. А сделки с положительным исходом в пунктах, убыток. Как видите они короткие и их мало.
Все положительные сделки в пунктах = отрицательные сделки на хеджируемом счёте и наоборот, минус спреды.
Если мы хотим торговать этим методом. То мы должны понимать что все короткие сетки будут убыточны на хеджирующем счету (потому что у них итог в пунктах положительный), но большие сетки будут прибыльными (этими прибылями будут компенсироваться убытки коротких сеток), а реальная прибыль как и заложено в смысле этого подхода будет при стопе на сетке.
Ещё раз о лотности хеджируемого счёта:
Постоянный лот сделок ставится не от балды и не таким же лотом как и на копируемого счету, а высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп. Это достаточно для того, чтобы компенсировать убыток стопа на счёту который мы хеджируем.
По поводу доходности, да она падает вдвое т.к. одна часть наших денег работает на нас, другая страхует. Зато нет отрицательной лесенки в общих отчётах, а только прибыль.
Излагая этот метод я не говорю что это решение под любой сет и пару. Это отличное и безопасное решение для счетов которые могут торговать как можно стабильным минусом в пунктах.
У кого есть мониторинги нашей сетки со стабильным отрицательным итогом в пунктах? Чем убыточнее в пунктах, тем больше хеджирующий счёт может нам заработать.
Vladimir11, вам со смартфона трудно читать что я вам написал.
Да и по моей ссылке, видимо, перейти нелегко - а уж тем более прочесть что там.
Пока вы мне не доказали абсолютно ничего.
И даже не объяснили.
Вы пока излагаете ваше общее представление, не подтвержденное ничем - ни вашими расчетами, ни моделью.
Вот давайте вы доберетесь до нормального компа, возьмёте мою модель с сетом для роботеста, добавите немного столбцов справа, вобьёте туда высчитанные не от балды лоты хэджирующих ордеров и посчитаете убыток и прибыль от каждой хэджирующей сетки.
И, таким простейшим образом, покажете ту самую прибыль, которая, как вы думаете, должна перекрыть стоп.
Это то, с чего вы должны были начать.
Вот и давайте, наконец, начнем с того, с чего должно. :)
------
P.S. коллега, вот просто на понимание и чтобы без обид...
У вас появилась идея и вы решили её бесплатно выложить в топик - поклон вам за это и аплодисменты!
Генерацией и обсуждением идей разных людей этот топик и живет/растёт.
Но для того, чтобы еще кто-то понял о чём вы вообще, надо изложить и ключевые детали.
В вашем случае это:
1) почему, в какой момент и на каком уровне открываются хэджирующие ордера
2) по какой формуле вычисляется лот хэджирующего ордера на каждом колене основной/хэджирующей сетки и
3) почему, в какой момент, все ли одновременно и на каком уровне закрывается ордера хэджирующей сетки.
Вот если б вы это в столбик изложили, я бы может по быстренькому уже добавил бы в модель пару столбцов и перепроверил бы верно или нет то, что вам кажется.
Но вы ключевые детали не изложили и свои расчеты не приложили.
И я не могу перепроверить ваше предложение. И никто не может.
Именно поэтому и начинаем всё сначала: вы четко объясняете то, что предлагаете - или предъявите еще 2 столбца в модели, по которым мы поймём что вы предлагаете.
Потому что пока непонятно о чём вы вообще - ну кроме благих намерений...
P.P.S. я лично за 10 лет знакомства с мартинами гениальные решения находил раз 50.
К сожалению, ни одна из моих гениальных идей не нашла 100% подтверждения практикой... :-?
Будьте и вы готовы к этому. :)
Да и по моей ссылке, видимо, перейти нелегко - а уж тем более прочесть что там.
Пока вы мне не доказали абсолютно ничего.
И даже не объяснили.
Вы пока излагаете ваше общее представление, не подтвержденное ничем - ни вашими расчетами, ни моделью.
Вот давайте вы доберетесь до нормального компа, возьмёте мою модель с сетом для роботеста, добавите немного столбцов справа, вобьёте туда высчитанные не от балды лоты хэджирующих ордеров и посчитаете убыток и прибыль от каждой хэджирующей сетки.
И, таким простейшим образом, покажете ту самую прибыль, которая, как вы думаете, должна перекрыть стоп.
Это то, с чего вы должны были начать.
Вот и давайте, наконец, начнем с того, с чего должно. :)
------
P.S. коллега, вот просто на понимание и чтобы без обид...
У вас появилась идея и вы решили её бесплатно выложить в топик - поклон вам за это и аплодисменты!
Генерацией и обсуждением идей разных людей этот топик и живет/растёт.
Но для того, чтобы еще кто-то понял о чём вы вообще, надо изложить и ключевые детали.
В вашем случае это:
1) почему, в какой момент и на каком уровне открываются хэджирующие ордера
2) по какой формуле вычисляется лот хэджирующего ордера на каждом колене основной/хэджирующей сетки и
3) почему, в какой момент, все ли одновременно и на каком уровне закрывается ордера хэджирующей сетки.
Вот если б вы это в столбик изложили, я бы может по быстренькому уже добавил бы в модель пару столбцов и перепроверил бы верно или нет то, что вам кажется.
Но вы ключевые детали не изложили и свои расчеты не приложили.
И я не могу перепроверить ваше предложение. И никто не может.
Именно поэтому и начинаем всё сначала: вы четко объясняете то, что предлагаете - или предъявите еще 2 столбца в модели, по которым мы поймём что вы предлагаете.
Потому что пока непонятно о чём вы вообще - ну кроме благих намерений...
P.P.S. я лично за 10 лет знакомства с мартинами гениальные решения находил раз 50.
К сожалению, ни одна из моих гениальных идей не нашла 100% подтверждения практикой... :-?
Будьте и вы готовы к этому. :)
Изменено 11 июня, 2018 пользователем Старик
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 7Колеги, всем здоровья. Старожилам ветки терпения :d :d.
Ещё раз о лотности хеджируемого счёта:
Постоянный лот сделок ставится не от балды и не таким же лотом как и на копируемого счету, а высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
Vladimir11,
По вашему методу хэджирующая сетка строиться не будет. Представьте, пара идет безоткатно вверх, наш бот раскрывает sell-сеткку. На каждом колене sell-сетки открывается хэджирующий bay-ордер и, так как цена идет вверх, закрывается по ТП. Иногда будет открываться пара-тройка колен, но на лютом безоткатное, да даже просто на хорошем тренде, встречной сетки просо не будет.
Расходимся. :-H
Изменено 11 июня, 2018 пользователем Chex
Доработал модель до 100 колен. (Setka1.43)(Model-m09-etalon)(DENYA)(2018.06.11) Модель в первую очередь дорабатывал под сетки с КОРОТКИМ шагом. По результатам оптов могут растягиваться на 60+ колен.
Прикладываю модель расширенную до 50 колен. Просьба посмотреть ее или приложить тот файл с ошибками, который содержал бы эти ошибки.
Проверил формулы, вроде все бьется.
Немного доработал визуализацию ...
======================================================
ADD^^
ВАЖНО!
По моим анализам И модель от DREW и моя НЕ совпадают с результатами проведенного бэктеста (закладка МТ4 "отчет" с результатами "чистой прибыли" и "количеством ордеров"). И в моделе от Drew и в моей производил загрузку данных с закладки МТ4 "результаты" в эксель, с последующей обработкой данных.
Вопрос уж больше к Drew! ... надо найти ошибку и исправить. (склоняюсь к ому, что ошибка на закладке "обработка", в столбиках Y-AK. Какие то данные грузятся не правильно, причем большинство грузятся так как надо. В чем причина? Может быть в "точке", может быть в округлении, какое то значение эксель воспринимает как ошибку. ...). Скрины перекресного анализа, по которому выявлена ошибка в формулах, прилагаю ....
Изменено 12 июня, 2018 пользователем DENYA
добрый вечер, как я понял идею Vladimir11. бот (QJ Setka)растягивает сетку лимит ордерами 0.1,0.2, 0.4, 0.6 и т.д. ,тем временем хедж. бот строит сетку (фикс.стоповыми ордерами) по тем же ценам к примеру 0.3,0.3,0.3,0.3 и т.д. как итог короткие сетки ≈ 1-4 колен.(QJ Setka +, хедж. сетка скорее всего-) итог я думаю будет суммарный минус ,длинные сетки(QJ Setka +, хедж. сетка+) итог жирный плюс,+потенциальный слив депо за хеджирован. а если научить мониторить суммарный эквити двух сеток и при + значении их крыть? :-?,надо подумать
Изменено 11 июня, 2018 пользователем vsf
Chex, нет, не так.
Насколько я понял воодушевленный рассказ Vladimir11, ТР и стопов в хэджирующей сетке нет.
Предполагается открытие неких малых фиксированных ордеров противоположной направленности, симметричных основной сетке.
Ордера должны быть малые, потому что малые хеджирующие сетки генерируют убыток и их более 80%, а больших сеток мало.
И закрытие хеджирующей сетки должно происходить вслед за закрытием основной сетки по ТР или стопу.
Причем при закрытии основной сетки по ТР, как минимум, часть хеджирующей сетки будет закрыта в минус.
vsf про вашу версию я даже думать не хочу - это не имеет никакого отношения к нашему проекту и, в данный момент, также не имеет никакого экономического обоснования.
Любые варианты с лимитными ордерами я также рассматривать не буду - поскольку они полностью противоречат идеологии нашего проекта, включая обработку импульсов и безоткатов.
Мне все больше хочется увидеть хоть что-то внятное в дискуссии.
Отсутствие в обсуждение явного смысла начинает раздражать.
Насколько я понял воодушевленный рассказ Vladimir11, ТР и стопов в хэджирующей сетке нет.
Предполагается открытие неких малых фиксированных ордеров противоположной направленности, симметричных основной сетке.
Ордера должны быть малые, потому что малые хеджирующие сетки генерируют убыток и их более 80%, а больших сеток мало.
И закрытие хеджирующей сетки должно происходить вслед за закрытием основной сетки по ТР или стопу.
Причем при закрытии основной сетки по ТР, как минимум, часть хеджирующей сетки будет закрыта в минус.
vsf про вашу версию я даже думать не хочу - это не имеет никакого отношения к нашему проекту и, в данный момент, также не имеет никакого экономического обоснования.
Любые варианты с лимитными ордерами я также рассматривать не буду - поскольку они полностью противоречат идеологии нашего проекта, включая обработку импульсов и безоткатов.
Мне все больше хочется увидеть хоть что-то внятное в дискуссии.
Отсутствие в обсуждение явного смысла начинает раздражать.
vsf про вашу версию я даже думать не хочу .
это не моя версия ,я так понял идею Vladimir11. может быть был и не прав.
также не имеет никакого экономического обоснования.
экономическое обоснование :-? в усреднении :d это вряд ли,к сожалению это всего лишь иллюзия халявы не более .
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем