Прошу гуру подсказать или порекомендовать какой советник взять по следующему алгоритму работы. 1. На дневном графике при помощи индикатора определяю тренд. 2. Устанавливаю советник в настройках работу в заданном направлении (бай или селл). 3. По окончании сессии выключаю советник и зарываю оставшиеся ордера.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Внимательней надо быть при торговле
Вы ударили прям в точку, увы большой мой недостаток,буду с ним работать. Благодарю вас
Возможно, вы и другие новички этого не знаете и/или важность этого не осознаёте, поэтому немного поясню
Благодарю за то что разъяснили, открыл большой пласт работы для себя, буду копать.
Возможно, вы и другие новички этого не знаете и/или важность этого не осознаёте, поэтому немного поясню
Благодарю за то что разъяснили, открыл большой пласт работы для себя, буду копать.
Абсолютно правильные реакция и подход к решению проблем! =d>
Но я бы рекомендовал проверить свой сет на соответствие готовящихся нами ограничений в настройках.
СпойлерНа всякий случай решил опубликовать кусочек рабочей записки по ужесточению входного контроля настроек при старте/рестарте бота.
целью данной доработки, в частности, является уменьшения количества прогонов опта путем блокирования на входе еще до старта настроек в заведомо недопустимых комбинациях.
GridStep >1 (шаг не менее 2пп)
GridLevel =0 или >2 (менять шаг на 2-м колене бессмысленно, т.к. GridStep шаг именно между 1 и 2 коленами)
GridStep_Level2 =0 или >3
Grid3 =0 или >4
S_Mult>0
S_MultStart>1
S_MultLevel2=0 или >2
S_MultLevel3=0 или >3
S_Mult3=0 или >4
S_TakeProffit>0 ?
S_TakeProffit_Level1=0 или >1
S_TakeProffit_Level1_5=0 или >2
S_TakeProffit_Level2=0 или >3
Эти, в частности, и многие другие ограничения начнут действовать с ближайшего релиза бота.
Пока же вы можете, при разработке сетов для опта, самостоятельно учитывать минимальные допустимые (контролируемые) значения части настроек бота.
Насколько помню, у вас в сете несоответствие этим требованиям вроде есть и лучше сет исправить заранее.
И вопрос, параметры CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney работают только на реале ?
Потому что в тестере никак работь не хочет у меня...
Те, кто эту опцию использовали, ранее о подобном не сообщали.
Как надо информировать программиста о проблемах в тестах или торгах, ищите ссыль в первом посте топика.
Мои пояснения в схожей с вашей ситуации
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/?do=findComment&comment=399189
Добавлено: 26-05-2018 15:09:36
Привет! Это снова я со своими "гениальными" идеями. :d В общем уже сколько времени бьюсь над сетом и вроде получилось что то более менее вменяемое.
Но бот естественно льет на определенных участках. Как этот например:Спойлер
Обойти их стандартными настройками не получается.
То есть можно конечно увеличить шаг и величить параметр mintimestep, но как говориться одно лечим другое калечим.
Из чего можно сделать вывод что боту не хватает гибкости настроек.
Мне кажется было бы здорово добавить в настройки запрет на открывание не только первого, но и второго и далее ордеров (если предыдущая свеча закрылась бычьей селл ордер не открывается). Ну и параметр mintimestep что бы открывался и увеличивался с определенного колена. Такие настройки дали бы куда больше возможностей.
Вы об этом участке?!
Спойлер
Спойлер
У меня в тестах/торгах этот участок (и весьма хреновые смежные участки) были пройдены беспроблемно везде разными сетами на 6+ счетах.
Причем в большинстве случаев это была очень скромная по длине и довольно гибкая сетка 400+ пипсов.
И более длинные сетки эти участки тоже проходили успешно, само собой.
Есть такая очень опасная вещь, как недораскрытие сетки.
Вот вы там придумали жутко умные настройки фильтрам спрэда, волатильности и паузы и пытаетесь натянуть сетку размером с детские штаны на жирный зад взрослого рынка.
Ну а поскольку сетка не натягивается, то возникает мысль закрыть глаза, прекратить дышать и тогда может сетка натянется.
И если очень сильно тянуть, то сетка превращается в порванные на полоски штаны, уже совсем не прикрывающие то, что должны.
Но тут возникает другая проблема: если долго запрещать боту торговать - он не откроет ордера даже там, где надо.
Критично важно, чтобы старший ордер сетки всё же открылся где-то в районе локального экстремума и сетка хоть как-то достроилась.
Потому что если сетка достроится, то ТР будет в 70-100пп и есть прекрасный шанс закрыться по ТР на откате.
А если сетка, из-за блокирования торгов, не достроится, то ТР будет в 150-300 пипсах от экстремума, дотянуться до ТР будет очень сложно и шанс слить депо на продолжении движения резко возрастет.
Вот на приведенных мною скринах была сетка разумной длины и боту особо не мешали торговать - и достроенные сетки закрывались по ТР при первом же откате. И прошли всё это вообще-то расчетное движение без проблем.
Не так всё просто со слишком короткими сетками - просто запреты торговать не столько сетку растягивают, сколько нарушают логику торгов...
Так что вопрос скорее не в том что надо сделать с ботом, а в том соответствуют ли рынку ваши хотелки и ваши представления о том какой сетка может быть...
Изменено 26 мая, 2018 пользователем Старик
У нас возникло недопонимание наверно потому что я изначально не конкретизировал свою цель. А цель проста, выжать максимум из минимума. :d Это понятно что имея на есн счету 1-10к бакинских можно взять любой из ваших сетов и потихоньку наблюдать как растет депозит. При таких условиях возможно бот и не нуждается ни в каких доработках. Единственное шаг можно увеличить или лотность уменьшить, прибыль конечно будет меньше, но и торговля станет более безопасней. Это все понятно и логично, но это с депозитом в 1-10к а с маленьким депо ведь все наоборот. В общем раскрываю план того как буду банкротить форекс кухни :d Имеем 50-100у.е. заводим 5-10 счетов на каждый счет по 10 бакинских. Меньше просто нету смысла, больше тоже так как упираемся в лимит 100 лотов на ордер. И без всяких стопов пробуем разогнать в 5-10 раз. Разогнать имею ввиду очень агрессивную торговлю, параметр S_CurrencyForMinlot не возможно задействовать из за тех же лимитов по объему. Подобран сет который увеличивает начальный депо в х10 за 5-6 месяцев, то есть теоретически возможно увеличить со 100 до 1000 за это время.Но к сожалению бот сливает на участках подобным 2017.05.12 (скрин выше). По этому и предлагаю внести такие изменения как;
Цитатазапрет на открывание не только первого, но и второго и далее ордеров (если предыдущая свеча закрылась бычьей селл ордер не открывается). Ну и параметр mintimestep что бы открывался и увеличивался с определенного колена
И не обязательно править существующую версию, можно дать боту другое название например. Да и вообще не выкладывать его в публичный доступ. Так сказать только для разработчиков :) Ну а если появятся интересные результаты, там уже будите смотреть.
Цитата
Но тут возникает другая проблема: если долго запрещать боту торговать - он не откроет ордера даже там, где надо.
Цитата
Не так всё просто со слишком короткими сетками - просто запреты торговать не столько сетку растягивают, сколько нарушают логику торгов...
Цель не просто запрещать открывать новые ордера при сильных движениях, а попытаться научить бота распознавать когда начинается агрессивный, безоткатный тренд. Как он это будет делать ?! Ну например если просадка уменьшалась менее чем на 5% от своего максимума. Возможно что нужно будет увеличить лотность новых ордеров, то есть сделки открываются реже но с большим множителем.
И давайте будем честны, в рынке нет ни какой логике :d Есть очень похожие повторяющиеся движения, но на логику это явно не похоже. А значит ее может и не быть в алгоритмах советника. Я понимаю о чем вы мне говорите, но вы ведь ограничиваетесь базой знаний только существующего бота. И как поведет себя бот с другим алгоритмом работы можно только предполагать. В общем мое мнение что нужно экспериментировать.
Старик я могу предложить некую модификацию предложения Gureyev.
В боте есть фильтр скорости цены, при котором выставляются отложки - в результате геометрия сетки не нарушается, так вот: если немного подкрутить фильтр и не открывать сделки Селл на бай свечах и если цена ушла на 2 шага, то на пропущенном шаге выставлять отложку, если цена вернулась раньше - пропускать вход, закрытие ухудшится (из-за пропуска входа на экстремуме), но для исследования фишки может оказаться полезным. имхо.
В боте есть фильтр скорости цены, при котором выставляются отложки - в результате геометрия сетки не нарушается, так вот: если немного подкрутить фильтр и не открывать сделки Селл на бай свечах и если цена ушла на 2 шага, то на пропущенном шаге выставлять отложку, если цена вернулась раньше - пропускать вход, закрытие ухудшится (из-за пропуска входа на экстремуме), но для исследования фишки может оказаться полезным. имхо.
Изменено 27 мая, 2018 пользователем 0ll
Старик я могу предложить некую модификацию предложения Gureyev.
В боте есть фильтр скорости цены, при котором выставляются отложки - в результате геометрия сетки не нарушается, так вот: если немного подкрутить фильтр и не открывать сделки Селл на бай свечах и если цена ушла на 2 шага, то на пропущенном шаге выставлять отложку, если цена вернулась раньше - пропускать вход, закрытие ухудшится (из-за пропуска входа на экстремуме), но для исследования фишки может оказаться полезным. имхо.
Коллега 0ll, у коллеги Gureyev свободный полет мысли.
Давайте мы внесем гигантские правки в огромного бота и посмотрим что получится...
Я тоже ни разу не считаю проект завершенным и понимаю, что какие-то решения нам еще искать и искать.
Осталось найти того, что подобные идеи имеет время и квалификацию воплощать и я бы тоже посмотрел что получится...
Вы не можете не знать, что есть топики иланов с историей ~7 лет, где десятки людей правили по всякому код, воплощали разные мечты - и это за годы ни привело де-факто ни к чему. Хотя отдельные решения там были очень интересны.
Ну, люди там лабали ботов, а не пытались реализовать комплексную технологию заработка и, по идее, никуда прийти и не могли...
Но пока в предложениях коллеги Gureyev я просто не вижу ничего такого, что можно внятно формализовать и рассматривать как возможную доработку или опцию бота - пусть даже и экспериментальную.
Флэт занимает 80%-90% времени, там свечи могут идти через одну и если запрещать открывать sell на бычьей свече, то сетки во флэте могут прекратить строится вообще... То есть мечта умножать на 10 каждые полгода превращается в труху. Имхо, направление одной (предыдущей?) свечи неизвестно какого ТФ ну никакой фильтр...
Это не значит, что прав я и не прав он, но это значит что я не знаю кто и когда такие предложения будет воплощать в код и проверять.
Коллега Qj уже год+ перегружен другими вопросами.
Пару лет на достаточно плотную работу с проектом у него было, сейчас есть другие неотложные вопросы.
Человек в проекте, по прежнему за свой счет скоро 3 года содержит сервер для тестов и, когда есть окна, продвигает код.
Но, в первую очередь, он занимается доведением бета релиза базовой версии бота до ума - делает еще не сделанное ранее запланированное и решает возникшие в ходе эксплуатации бота вопросы.
Заниматься проверкой сырых идей, пусть даже в теории перспективных, у него времени сейчас просто нет.
Из этого не следует, что новые идеи не нужны, но из этого следует, что по быстренькому переписать полбота, чтобы что-то проверить, как бы некому.
Коллега 0ll, мы заочно друг друга уже неплохо знаем и оба понимаем, что оба понимаем что к чему.
Поэтому, если у вас есть время и желание, то я был бы только рад, если бы вы поработали с кодом и приняли участие в проверке тех или иных идей.
На вас никто не навешивает каких-то перед кем-то обязательств, но если у вас есть время и желание проверить в коде бота какие-то идеи, то я был бы только рад. :)
Ну вот хрен его знает, а вдруг коллега Gureyev чё-то внятное придумал?
Если есть время и желание, реально неплохо бы проверить... :)
Хотел бы еще картинкой пояснить мысль про безоткатный тренд, а то сам не понял что написал.
Спойлер
Допустим цена дошла до уровня А на текущий момент имеем просадку в 500уе. На уровне В просадка будет около 475уе то есть -5% от максимума. Как только цена достигнет уровня В бот разрешает открывать ордера. В первом случае ничего не открывается идем дальше до следующего максимума. И на уровне Д когда появляется намек хоть какой то откат открывается ордер. Не воспринимайте картинку буквально, все цифры взяты с потолка, просто визуализация идеи. Наверно можно реализовать и как то проще, например от последнего хая и до текущей цены должно быть не менее нного количество пипсов. В общем не суть. Я художник я так вижу :d
Коллега Gureyev, я бы порекомендовал думать дальше.
Потому что после вашего пояснения я к этому предложению что-то подутратил интерес.
стоит на разных дц, счета реальные на 50$ 5 000 центов валютная пара eur/usd
на forex4you только что слив, на alpari у которого ограничение в количестве ордеров и как тут писали что это чуть ли ни самый плохой счет для этого бота все нормально. Вобше заметил такой момент что на f4you чаще льет . И вот сегодня так же боты шли синхронно, а у одного дц прошел а у другого слив.
Спойлер
Спойлер
кто будет работать с forex4 you обратите внимание что там минимальный вывод на центовых счетах 20$ (2000 центов)
у кого мультиторги или большой лот без разницы, а у кого одна валютная пара с лотом 0.01 можете долго ждать вывода. У меня на 5000 центов за месяц зарабатывал 1000 , когда 1500 взависемости от рынка, и я не мог выводить прибыль частями из за ограничения д.ц. В отличии от других д.ц. или того же альпари где вывести можно любую сумму без ограничения. Я это к тому когда заводите новый счет у нового брокера узнавайте какой минимальный вывод.
Понимаю что уже поднадоел своими советами, вопросами :d но новужсь с моделью уже часа два и что то у меня не получается с колонкой "О". Центовый счет екснесс. Депо 10$. Инфо с счета:
Спойлер
Тут вы пишите что цену пипса нужно умножить на 10
Спойлер
А здесь в всплывающей подсказке говорится что нужно меньше в 10 раз. Что то я запутался)) Самые адекватные цифры в колонке "Z" получается если заполнено так:
Спойлер
Правильно ведь ?
Спойлер
стоит на разных дц, счета реальные на 50$ 5 000 центов валютная пара eur/usd
на forex4you только что слив, на alpari у которого ограничение в количестве ордеров и как тут писали что это чуть ли ни самый плохой счет для этого бота все нормально. Вобше заметил такой момент что на f4you чаще льет . И вот сегодня так же боты шли синхронно, а у одного дц прошел а у другого слив.Спойлер
Спойлер
кто будет работать с forex4 you обратите внимание что там минимальный вывод на центовых счетах 20$ (2000 центов)
у кого мультиторги или большой лот без разницы, а у кого одна валютная пара с лотом 0.01 можете долго ждать вывода. У меня на 5000 центов за месяц зарабатывал 1000 , когда 1500 взависемости от рынка, и я не мог выводить прибыль частями из за ограничения д.ц. В отличии от других д.ц. или того же альпари где вывести можно любую сумму без ограничения. Я это к тому когда заводите новый счет у нового брокера узнавайте какой минимальный вывод.
после слива на f4you вывел на alpari 13 $ деньги вывели за 30 минут после медвежьего тренда
Спойлер
там где уровень 1.16070 если был бы розворот то и на f4you все бы хорошо отработало на на линии сопротивления 1.16070 был пробой уровня и цена пошла дальше из за чего произошел слив если депо было бы 10 к то думаю сетка закрылась в профит. Сет использую от автора Сергея, не помню уже как фамилия, пару страниц назад выкладывал его на ветке, подправленным под новый билд.
А на alpari прошло все четко бот вобше позакрывал все сетки и начал работу с нуля начал заново все строить , прошел сильный тренд вобше без проблем.
Спойлер
Вот так вот мальчики и девочки помимо моделей, сетов и тестов , выбор д.ц. играет не последнюю роль.Один и тот же сет , синхронная работа , в течении месяца а по итогу результат разный. Кто разрабатывает новые сеты, советую присмотреться к густым сеткам с маленьким т.п. я могу конечно ошибаться но мое мнение что за такими сетами будущее.
я вот теперь не знаю как поступить завести обратно деньги на f4you, или ну его , и положить деньги на другой из существующих счетов, и просто повысить лот .
И еще вот такой вот момент обратите внимание на новости в понедельник
Спойлер
Посмотрите на цену от уровней
Спойлер
1.17330 до уровня 1.16070. Вот в этот период бот вошел в просадку. Вот на будущее обратите внимание когда у банков выходные и нет никаких новостей тогда обязательно какая то валютная пара жестко присует в одном направлении. Нужно ни только за новостями смотреть но и их отсутствие должно настораживать, так как бот может наоткрывать за это время большее количество колен.
Изменено 29 мая, 2018 пользователем Sergey NikoLaevich
Понимаю что уже поднадоел своими советами, вопросами :d но новужсь с моделью уже часа два и что то у меня не получается с колонкой "О". Центовый счет екснесс. Депо 10$. Инфо с счета:Спойлер
Тут вы пишите что цену пипса нужно умножить на 10Спойлер
А здесь в всплывающей подсказке говорится что нужно меньше в 10 раз. Что то я запутался)) Самые адекватные цифры в колонке "Z" получается если заполнено так:Спойлер
Правильно ведь ?
Коллега, да, всплывающий комментарий в модели сформулирован неоднозначно и я его уточню.
Суть в следующем: вы можете в модели выполнять расчеты как для 4/2 знака (что я предпочитаю), так и для 5/3 знака - важно только, чтобы и пипсы в настройках шага и ТР, и цена пипса были заданы сопоставимым образом для одинаковой разрядности.
Т.е. если пипсы вы задаёте в модели 4/2 значные, то и цена пипса должна быть $10+-25%.
А если пипсы вы задаёте в модели 5/3 значные, то и цена пипса должна быть $1+-25%.
Скрипты при установке на график показывают цену пипса согласно разрядности счета и на 5/3 значных счетах цена пипса высвечивается в 10 раз меньшая, чем на 4/2 значный счетах.
Но если у вас в модели в настройках шага и ТР вы задаете 4/2 значные пипсы, то:
- если счет 4/2 значный, то пипсы в модели и цена пипса счета одной разрядности и вам ничего корректировать не надо.
- если счет у вас 5/3 значный, то вам надо цену пипса данной пары с данного счета умножить на 10, что приведет цену пипса в соответствие с 4/2 пипсами в модели.
Коллега, это основы арифметики форекс.
Пипс (часто говорят пункт) 4/2 значного счета в 10 раз больше пипса 5/3 значного счета.
Естественно, что и цена пипса 4/2 значного счета в 10 раз больше цены пипса 5/3 значного счета.
Модель вы можете считать для пипсов как 4/2 значного счета, так и для 5/3 значного счета.
В деньгах результаты будут одинаковые.
От вас требуется не запутаться в единственном параметре и правильно задать цену пипса в зависимости от того, в 4/2 или 5/3 пипсах вы считаете модель. А какой у вас счет, модели по барабану.
Добавлено: 29-05-2018 12:51:21
Готовлю пост на тему что мы в топике уже сделали и что еще сделать предстоит.
Решил опубликовать фрагмент со свежими скринами, пока скрины еще свежие.
...
По большому счёту, мы "попали" только на заведомо неустойчивом постбрэкзитном фунте, который не факт что сейчас стоит торговать вообще до конца года - и на слишком коротких сетах обычно низковолатильной евры.
Причем eurusd с на ~20% большим сетом eurjpy могла отработать на ура - было менее 600пп снижения с почти 200пп откатом и это 15 колен и закрытие по ТР.
Пожалуй, после таких мощных и быстрых движений стоит взять какую-то паузу в торгах или, как минимум, резко уменьшить лотность и использовать более консервативные сеты.
Возможно, стоит дать время рынку успокоиться и показать свои дальнейшие намерения.
Есть риски, что доллар будет крепнуть достаточно долго - по экономике и политике.
Есть риски, что евро может существенно ослабеть - и тоже по экономике и политике.
один из прогнозов eurusd
А фунт, ввиду приближающегося брэкзита, может стать (или уже стал?) не только стратегически непредсказуемым, но и быстро пройти еще 1000-1500 пипсов в любую сторону - в зависимости от того, на каких условиях Британия из ЕС в итоге выходить будет.
[quote=один из прогнозов GBPUSD из новостной ленты мт4 - цель 1.25]
Спойлер
In hindsight, we can say that FxWirePro has called shorts on GBP/USD at a good position.
In Late January, in an article named, “FxWirePro: Sell pound targeting 1.376 against dollar”, available at https://www.econotimes.com/FxWirePro-Sell-pound-targeting-1376-against-dollar-1122287, we urged our readers to go short on the pound at the then current rate of 1.413 and at rallies around 1.42 against the USD targeting 1.376.
In a subsequent review, https://www.econotimes.com/FxWirePro-Call-Review-GBP-USD-target-reached-at-1376-new-target-1354-1177319 , we extended that target to 1.354
And, later, https://www.econotimes.com/FxWirePro-Call-Review-Maintain-short-positions-in-GBP-USD-target-revised-lower-1315235 we have confirmed the 1.3 area as our next target
With the call being 860 pips in the money, we would like to urge our readers to maintain short positions with occasional bookings around support levels with the next target being 1.25 against the USD for the pound.
The current political environment (political crisis between EU, Italy, & Spain) in Europe, weaker economic numbers from the UK (Q1 GDP growth 1.2 percent/ steadily declining since last year), a dovish-neutral stance of the Bank of England (BoE) will continue to favor our call.
Так что даже если рисковать и прямо сейчас продолжать торги, то стоит очень существенно, радикально снизить нагрузку на деньги до большего прояснения ситуации в рынке.
Но самое правильное решение взять паузу минимум на месяц, а то и два, не торговать долларовыми и иеновыми парами и ждать развития событий.
Но даже с моими средне+ агрессивными сетами абсолютное большинство наиболее популярных пар зиму и весну до 20-х чисел мая отторговали без проблем.
И давали возможность практически в любой момент выйти из торгов с прибылью.
мульт1.8+
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Из-за моего сбоя в организации тестов я пропустил часть торгов в audusd и nzdusd, но и там с применяемым там сетом евроиены проблем быть было не должно.
Всё в порядке и в https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
То есть кроме брэкзитного фунта, где мы попали под поезд в 1000+пп, и евры, где для спокойного прохода первого обвала было достаточно применить сет евроиены, весенний тренд бакса пока больше нигде не стал большой проблемой в торгах/тестах.
Да, в нескольких парах было до 15 расчетных колен и это поднапрягало депо, но в целом всё было в расчетных пределах.
Но даже на прошлой недели выйти из торгов с прибылью возможность была в большинстве тестируемых пар.
Конечно, на фунте и евре мы понесли очень тяжелые потери - но однозначно "пропало далеко не всё".
Просто надо понимать, что фаза рынка, вероятно, поменялась, что возможен (де-факто есть) тренд доллара и что рынок сейчас очевидно сложнее и опаснее, чем в 2017 году.
И, возможно, разумнее всего взять паузу в торгах на месяц-два и просто ждать, изучать и торговать руками редкие по силе движения рынка.
...
Изменено 29 мая, 2018 пользователем Старик
Но для тех, кто все же решит торговать йеновыми парами, предлагаю сет EURJPY на основе ранее выкладывавшегося мной консервативного сета NZDCHF. Принципиально сет ничем не отличается, все изменения связаны с увеличением шага между коленями сетки в связи с более высокой волатильностью пары. Однако сет имеет хорошую закрываемость, достаточно низкую просадку, бодро проходит тестируемый период с 08.2016 по 05.2018 и при этом средняя прибыль составляет около 16% в месяц, что достаточно неплохо. Тейк профит сознательно поставил небольшой, в принципе увеличение его на 2-3 пункта не должно ухудшить закрываемость и исказить конечный результат, но неплохо увеличит прибыльность в целом.
В настоящий момент анализирую принципиально иную модель использования сова, где абсолютное большинство дохода будет идти с 1х ордеров, сама торговля будет мультивалютной при небольших требованиях к депозиту в целом, а сам сет будет разгонным. Планирую проторговать этот сет на демо счете в течение +/- месяца и если результаты будут интересными, выложу для всеобщего обозрения.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_Чик_20180529_-_405_пунктов_-_1000$_19_колен.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_Чик_20180529_-_405_пунктов_-_1000$_19_колен.xls
Изменено 29 мая, 2018 пользователем Чик
В настоящий момент анализирую принципиально иную модель использования сова, где абсолютное большинство дохода будет идти с 1х ордеров, сама торговля будет мультивалютной при небольших требованиях к депозиту в целом, а сам сет будет разгонным.
Планирую проторговать этот сет на демо счете в течение +/- месяца и если результаты будут интересными, выложу для всеобщего обозрения.
Читали это? :)
Спойлер...
Ну и надо помнить, что рынок это динамика, это движение - и наша задача оптимальным образом пытаться осваивать максимальную часть движения цены.
Причём желательно осваивать движение не только "по прямой", но и большинство краткосрочных возвратных движений цены - осваивать "пилу" по максимуму.
И рынку в целом пофигу круглые цифры - а особенно большие круглые цифры.
Поэтому, если открытие первого ордера сетки без сигнальное (после закрытия сетки по ТР открываем первое колено немедленно где стоим), то ТР=100 для первого ордера, возможно, выглядит скорее наихудшим из всех возможных разумных вариантов вне зависимости от шага сетки.
Как по мне, намного эффективней для первого ордера даже волатильной пары ТР=25-33 пипса вместо ТР=100, например.
Всё дело в динамике, которую можно промоделировать и в голове.
Допустим, прибыль от закрытия ордера по ТР=100 это 100%.
Даже если цена идет по прямой и прошла 90 пипсов, после чего развернулась, то при ТР=100 вы получите с этого движения 0% прибыли.
А вот при ТР=25 пипсов, даже при прямолинейном движении, вы последовательно возьмете трижды по 25%=75% прибыли там, где при ТР=100 вы не заработаете ничего.
Цена даже в кроссах может неделями пилой волатилить в 200 пипсах: и при ТР=100 прибыль за всё время может быть 0% - а при ТР=25 может быть последовательно открыто и закрыто по ТР десятки ордеров в обе стороны.
Это совершенно разная динамика торгов: с ТР 1-го ордера 50-33-25-20 против ТР=100 - и по %% освоения движения цены, и по частоте/количеству открытия/выставления ордеров, и по надёжности фикса прибыли по частям.
Кроме того, задав 1-му ордеру сетки комфортное по уровню в разы меньшее ТР, всеми уровнями коррекции ТР сетки можно несопоставимо гибче управлять ТР сетки на всех остальных коленях и, благодаря этому, заработать на не первых коленах сеток существенно больше, чем при ТР=100 на первом колене.
Хоть этот коммент напрямую и не относится к рассмотрению применения опций гэп-контроля, я не мог его пропустить, как важный и показывающий, что надо и в голове пытаться моделировать именно динамику работы сетки.
Всё дело именно в динамике торгов: то, что даже в модели может выглядеть нарядно - в динамике может серьезно улучшать или ухудшать экономику торгов за период.
Имхо, любые большие значения настроек сетки создают больше проблем и жрут больше прибыли, чем приносят пользы.
...
Читали это?
Читал. ;) В моей модели ТР 1 ордера 25 пунктов, а торговля идет на 8 волатильных кроссах одновременно. Пока я просто проверяю возникшую идею, если взлетит, то тогда можно будет предметно на форуме обсудить/доработать.
vbmedvedev, monya и ещё 8Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Подготовлен инструмент визуализации мульторгов, о котором говорил в своих сообщениях уважаемый chinch19:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398318
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399081
Т.к. есть 2 версии советника:
[list type=decimal]
у меня подготовлено 2 версии файлов Excel для визуального анализа работы.
К сожалению, обе версии бота формируют разные по структуре файлы csv, поэтому обойтись одним файлом Excel не получилось. Если вторая версия бота так и не будет выложена у нас здесь, уберу вторую версию файла Excel и дальнейшие возможные доработки буду делать в первой версии.
Для быстрого понимания механизма работы с файлами Excel подготовлено небольшое обучающее видео с текстовыми комментариями (включено в архив Setka v.1.43 - Мультитесты v.1). Никаких отдельных упражнений с Excel по изменению знака дробной части делать не придется, в макрос зашит алгоритм который приводит данные к нужному формату. Т.е. берем результат работы советника в тестере --> загружаем в файл Excel --> смотрим на графики и таблицы --> формируем портфель --> исполняем мечты о яхте, острове, вилле.
Не бойтесь расширения xlsb. Это штатное расширение Excel двоичного формата. Для нас он интересен по 2м причинам: 1) он поддерживает макросы; 2) его размер по сравнению с расширением xlsb (не говоря уже о xls) меньше. Это особенно важно если загружать в файл для анализа большие объемы.
Рекомендуется использовать офис на старше 2010 версии. К сожалению, не вся функциональность в этом случае будет поддерживаться.
Инструмент (пока не знаю как его и назвать то ?) подготовлен под чутким руководством уважаемого chinch19. За что ему огромное спасибо!
Если инструмент будет востребован и будут нужные и интересные предложения по доработке, с удовольствием их реализую.
P.S К сожалению, видео из-за размера разместить сразу целиком в сообщение не получилось. Архивами тоже нет. Ссылку на внешние ресурсы для скачивания разместить нельзя. Поэтому пока в растерянности как его выложить.
P.S.P.S. Да простит меня уважаемый Стрик, если напортачил с названием архивов и файлов. Готов их переименовать для лучшего хранения.
Setka_v.1.43_-_Мультитесты_v.1.rar
Setka_v.1.43_-_Мультитесты_v.2.rar
Изменено 30 мая, 2018 пользователем dkfcnm
dkfcnm, очень хорошо! =d> :)
Назвать можно Анализатор просадки мультитестов и это название вписать в названия файлов.
я подумаю как корректно назвать файлы и переприкреплю их в вашем сообщении.
Через несколько постов возможность размещать ссылки у вас появится, пока /forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=32750
FAQ форума от корки до корки изучить всем новичкам!
chinch19, хотите что-то добавить к выложенному и как-то прокомментировать и расширить пояснение?!
Назвать можно Анализатор просадки мультитестов и это название вписать в названия файлов.
я подумаю как корректно назвать файлы и переприкреплю их в вашем сообщении.
Через несколько постов возможность размещать ссылки у вас появится, пока /forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=32750
FAQ форума от корки до корки изучить всем новичкам!
chinch19, хотите что-то добавить к выложенному и как-то прокомментировать и расширить пояснение?!
Советник - другой, значительно проще - без фишек, плюшек и ватрушек: сетка сможет лучше.
Сет считал в модели, но особо не заморачивался, поскольку цели были несколько иными.
Счёт - демо. Плечо - 1/1000: это важно - на плече 500 не прошёл бы.
Во вложении картинка, отчёт с 01 апреля и модель.
Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.
Коллеги, всех приветствую!
Я продолжу по скрипту для сбора статистики по безоткатным участкам.
С прошлой версии прошло чуть более 2-х недель. За это время какая-то реакция поступила только от Натальи aka МиссВселенная ---
Тем не менее. Исправил пару мелких багов. Добавил разбивку на диапазоны с задаваемым шагом. В самом скрипте дату окончания вводить не обязательно, если не введена, то будет использована текущая.
И сделал вывод в экселе сводной таблицы. Также после сводной таблицы выводятся проблемные участки по трем самым большим диапазонам.
В аттаче сам скрипт, экселевкая табличка для анализа данных csv (надо проверять в разных версиях офиса, старался чтоб была универсальной но мало ли), другая табличка -- своего рода сводная по сводным и архив с csv-файлами. Архив и "сводная по сводным" для EURUSD c 2017-01-01 00:00 по 2018-05-31 00:00 для периодов M5,M15,H1 и для %% отката 20,25,30,35
Теперь бы кто еще объяснил как со всем эти добром взлететь ^:)^ :d
HistoryRecoilless_v1.02.mq4
HistoryRecoilless_v1.02.ex4
Recolilles.xls
EURUSD_20170101-20180530.xls
EURUSD_20170101-20180530_CSV_Data.zip
chinch19, хотите что-то добавить к выложенному и как-то прокомментировать и расширить пояснение?!
Анализ мультиторгов сеткой любым форумчанином в МТ4 стал реальностью. Теперь мы можем самостоятельно, на истории, исследовать бота с разными парами, сетами, составлять портфели пар/сетов, в общем, есть что анализировать и чем анализировать. При этом всегда зная, что величина просадки очень близка к той, что была бы в реальных торгах. Все, что сказано работает ТОЛЬКО ДЛЯ СЕТОВ БЕЗ СТОПОВ. Это очень важно и даже критично важно. Если с помощью этого ПО вы начнете исследовать мультиторги со стопами, то результаты не будут отражать истинную картину торгов в величине просадки. Сделан первый шаг. Есть еще над чем думать и развивать это прикладное ПО.
1.В планах сделать 3-ю версию бота с более удобной структурой файла CSV.
2.Доработать Эксель-Анализ таким образом, чтобы он стал удобным в пользовании инструментом, а также позволял проводить анализ на длительных участках истории. Что в настоящей версии пока вообще не рассматривалось. Путь решения этой проблемы наметился, может удастся реализовать в ближайшийе 2-4 месяца.
На сейчас, достоверными данными мы можем располагать только на участке, примерно с мая 2015 года.
В приложении rar выкладываю открытый код двух версий бота. В названии бота для теста мультиторгов я ввел аббревиатуру из начальных букв ников форумчан, усилиями которых был создан этот бот. Q - Qj, S - Старик, U - usver73, I - Igor731. Спасибо им всем за их труд. Через месяц, если не поступят критические замечания по работе бота от коллег, версию 2 можно будет выложить в первый пост.
Если будут замечания по работе и бота и Эксель-Анализа пишите на форум либо в личку. Постараюсь учесть в последующей разработке.
Для тех, кто не в теме бота для мультитестов. Начните с поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398318
Затем ознакомьтесь с постом /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399081
Пожалуй на сегодня это вся информация по новому ПО для анализа Мульти торгов нашим ботом сеточником с мартингейлом с сетавми без стопов.
С уважением,
Изменено 30 июня, 2018 пользователем chinch19
Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.
Во вложении картинки по четырём торгуемым на данном демосчёте валютным парам, и отчёт с 01 апреля.
Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.
Во вложении картинки по четырём торгуемым на данном демосчёте валютным парам, и отчёт с 01 апреля.
Интересно! :)
Особенно интересно тем, что и в этом топике сеты схожего типа исследуются.
Я бы вам порекомендовал воспользоваться анализатором статистики торгов от Drew из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Зарядите в анализатор стейтмент торгов на демо за весь период или с 1-го апреля и получите справку по gbpusd - да и по остальным парам тоже.
Есть подозрение, что на самом деле у вас была совсем малая просадка на проходе 1100+ пипсового падения фунта, так как сетка разворачивалась не полностью.
Очень интересно сколько у вас реально было задействовано колен при прохождении этого смертельного безотката и какова была пиковая просадка.
P.S. Коллега, переспрошу формально - вы торгуете другим ботом, я верно понял?!
Это не важно для оценки устойчивости сета - но формально надо различать каким ботом эти торги, нашим или другим.
-----
bespaniki - атлично!! =d> :d
Понимаете, с программным обеспечением типа "грубая оценка рынка" не всегда очевидны массовость и полезность применения.
Писать его сложно и это при том, что не всегда очевидно зачем...
Но однажды вы или кто-то, используя это ПО, с его помощью примет правильные решения по необходимым сеткам/сетам и заработает кучу денег.
И вот тогда наступит "момент истины" - блин, а ведь это помогает зарабатывать кучу бабла!
И сразу окажется, что муки разработки были не напрасны и труд был щедро оплачен рынком. :)
Но сначала всё надо бесплатно сделать абсолютно до конца - не пропуская ничего в разработке и делая всё на 100%...
Это длинный и тяжелый труд - но цель оправдывает средства.
Сейчас нам надо пройти верификацию разработанного вами ПО - убедится в 100% корректности его работы.
Это обязательно - это необсуждаемо.
Даже если мы все истово верим, что в коде и экселе ошибок нет - мы обязаны продумать и выполнить тест, который объективно подтвердит, что да, новое ПО работает 100% так, как было задумано и описано в инструкции к ПО.
Просьба продумать и предложить каким образом мы могли бы объективно перепроверить корректность работы вашего ПО.
Коллега, это стандарт профессиональной разработки ПО - обязательная проверка нового ПО на корректность работы.
У профессионалов новое ПО идет/поставляется в комплекте с тестом, подтверждающим корректность работы ПО и достоверность его описания.
Увы, но ваши мучения ещё не завершены... :)
И пока не известно не придется ли даже группе людей из топика проверять ваше ПО на корректность - и это не исключено...
Это нормально - такова технология разработки и верификации сложного ПО.
-----
Коллеги chinch19 и dkfcnm, я очень рад прояснению ситуации по вашей разработке!
Начинает получаться то, что нам всем нужно и мы хотели бы видеть!
Детальнее мы пообщаемся позднее, когда у меня будут время и силы.
Нам надо будет обсудить сложные вопросы юзабилити (потребительских свойств и удобства работы с выводимой в эксель информацией) и как нам верифицировать (на 100% проверить корректность работы) вашей разработки.
И то, и другое критично важно.
Это сложные вопросы и их понимание и решение потребуют работы...
Что касается диаграмм...
Однозначных решений нет.
Одним из вариантов является дублирование диаграмм - малая на сводном листе и точно такая же, но крупно на отдельном листе. Если пар в анализе мало, то читабельна и малая диаграмма и нет необходимости смотреть её на отдельном листе. Но если пар в анализе много, то рассмотреть что-то на малой диаграмме затруднительно и надо смотреть её крупный аналог на другом листе.
Что касается сколько информации выводить на 1 лист.
Есть такое понятие, как эргономика. Грубо - сколько действий на экране вам надо выполнить, чтобы увидеть всё что надо.
В общем случае, если сводить всё на один лист сложно и, при анализе нескольких блоков (скажем, таблицы и диаграмм) надо двигаться по листу за пределы экрана вправо или вниз, то часто предпочтительно разнести инфу на несколько листов.
Переключение между листами мгновенное - это не проблема.
Но если вы смотрите, например, длинную таблицу, то переключение на другой лист для нас беспроблемно - и вы не теряете то место в таблице, на котором прервали анализ и переключились на диаграмму на другом листе.
А вот если вам надо глянуть на диаграмму, которая на километр ниже длинной таблицы, то надо долго проматывать вниз и, посмотрев диаграмму, вам потом надо на километр подняться назад в таблицу и еще найти то место в таблице, которое вы анализировали. Реально это крайне не удобно, а при серьезной регулярной работе просто пытка.
То есть надо продумывать не только то, сколько и какой инфы можно и надо вывести в эксель - но и как её разместить так, чтобы каждый выводимый элемент был хорошо читаем и был доступен пользователю путем пары кликов мышкой.
В общем, продолжайте общение и работу - я к вашему общению подключусь как только смогу. :)
Сейчас нам надо пройти верификацию разработанного вами ПО - убедится в 100% корректности его работы.
Это обязательно - это необсуждаемо.
Даже если мы все истово верим, что в коде и экселе ошибок нет - мы обязаны продумать и выполнить тест, который объективно подтвердит, что да, новое ПО работает 100% так, как было задумано и описано в инструкции к ПО.
1-й закон программирования. В любой программе есть ошибки
2-й закон программирования. Эмпирический. Разработчик ПО НЕ должен проводить финальное тестирование.
Следствие из 2-го закона: Разработчик ПО не должен разрабатывать методологию тестирования собственного ПО. v:)
Но я ж не зверь какой :). Потому, могу предложить метод тестирования. Даже не метод, а так ... направление разработки метода.
Подготовка к тестированию.
[list type=decimal]
Само тестирование.
[list type=decimal]
тут есть нюанс, даже 2, как я их строю
- a) если за локальным экстремумом (1) следует такой же локальный экстремум (2) (минимум за минимумом; максимум за максимумом) и ...
- а1) величина экстремумов совпадает с их знаком (2-й min ниже 1-го; 2-й max выше 1-го), то в построении сегмента игнорируется экстремум (1)
- a2) величина экстремумов не совпадает с их знаком (2-й min ВЫШЕ 1-го; 2-й max НИЖЕ 1-го), то в построении сегмента игнорируется экстремум (2)
- b)Спойлер
Заметил один косяк. Бывает предыдущий максимум НИЖЕ текущего минимума (и наоборот). Пример на скриншоте. В этом случае этот неправильный экстр в новой версии игнорируется.
Потому на скриншоте в спойлере из построения сегмента выключены сразу 2 последовательных локальных экстремума
Как-то так, тупенько, но объективно >D-b
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем