[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 294 295 296 297 298 299 Далее »Последняя страница

Страница 296 из 786

Опубликовано 14 мая, 2018#7380

Мониторинг советника Сетка перезапущен, старые данные убраны под спойлер.

Депозит 25 000 единиц, сеты из файла "[EA] - Setka v1.43 - 20180430 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar ".

Может, стоило продолжить торги на мониторинге после стопов?
Пусть бот попробовал бы отбить потерянное на стопах...

Но вообще, конечно, для данного бота формальный/официальный мониторинг...
Концепция непрерывных торгов высоколотными мартинами предполагает периодическое изменение сетов и, изредка, существенное вмешательство в торги - то есть не поставил и забыл навсегда, на рынок посматривать надо и достаточно внимательно.
Ручники каждый день торгуют намного меньшими лотами и, де-факто, каждый день меняют оценку и принимают новые решения.
Х.з. в этом смысле насчет формального мониторинга универсального бота...
Тем более что много людей одним ботом одновременно торгуют ну очень разными сетами.

Вот я сейчас вынужден в блоге отвечать на часть комментов по теме мониторинга.
С точки зрения сетконенавистников, стопы на одном из мониторингов по одним из десятков сетов это конец проекта.
Ну, на это как бы пофиг, распинаться перед не знакомыми с проектом смысла нет...
Но все же приходится пояснять, что много умных людей работает в проекте и по взрослому всё лишь только начинается.

Мерлин, понимаешь, не понятен статус официального мониторинга универсального бота.
Вот для бота с одной зашитой стратегией как бы всё ясно.
А для универсального бота, торгующего крайне по разному, один официальный мониторинг довольно странно, так как заведомо не показывает всего.

-----

chinch19, вы знаете, вот как раз наличие информации о количестве колен в справке о просадках, имхо, не лишнее.
Тем более что здесь информация о количестве колен привязана к датам и может быть использована при проектировании мультиторгов не сейчас, так в будущем.
Понимаете, правильно за один проход выбирать и обрабатывать максимум доступной потенциально полезной информации.
Это хороший стиль работы с информацией! :)

На мой взгляд, о чём я напишу позже, сохранение инфы о просадках по парам раз в сутки для высоколотных сеток недостаточно точно/репрезентативно.
Боюсь, что надо фиксировать просадки намного чаще/точнее, что увеличит файл инфы о просадках во много раз.
И может понадобиться промежуточный скрипт для осмысленного сжатия инфы из в разы большего файла бота.
Когда додумаю - напишу. :)

Опубликовано 14 мая, 2018#7381

И я считаю раздельные настройки сеток стратегическим преимуществом - которое только надо использовать по уму в любых торгах.

все верно, оно не зря заложено, но опять же для понимающих.. бот как есть, он замечательный бот, но чисто как инструмент для головы/рук..

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

Опубликовано 14 мая, 2018#7382

Коллега dkfcnm, бросил первый взгляд на вашу наработку - для начала превосходно! =d>
Будет время, буду смотреть внимательно и, скорее всего, появятся вопросы и предложения.
но первое впечатление, что вам удалось весьма эффективно обработать и визуализировать информацию о просадках в мультиторгах!
В нашем топике это новый уровень использования эксель на общее благо!

Огромное спасибо, Старик, за такой лестный отзыв. Пожалуйста, пока не смотрите выложенную на наш форум версию файла Excel. Есть уже третья версия этого файла, которая сейчас находится на тестировании у уважаемого chinch19.

Опубликовано 14 мая, 2018#7383

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

Не надо выдумывать и зачем-то продвигать ложные, реально отсутствующие ограничения в торгах.
Стопы ни разу не исключают возможность использования не любых, но разных настроек бай и селл сеток.

Опубликовано 14 мая, 2018#7384

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

Не надо выдумывать и зачем-то продвигать ложные, реально отсутствующие ограничения в торгах.
Стопы ни разу не исключают возможность использования не любых, но разных настроек бай и селл сеток.

никто их не исключает..

Опубликовано 15 мая, 2018#7385

Продолжаем пробовать извлекать уроки/пользу из произошедшего.

Этот пост я начал писать несколько раньше, но не дописал по ряду причин, чего-то нехватало.
А после тяжелейших стопов в фунте и даже евре тема стала намного актуальней.
Так что решил пост дописать и опубликовать.

возможно, что не только графики, но и статистика торгов заранее предупреждали нас о возможности тренда в самые ближайшие недели...

Боюсь что хотя настроить модель и подобрать сет возможно, но за все нужно платить и в данном случае мы заплатим как минимум падением доходности.
Ведь придется растягивать сетку, закрываемость уменьшится, а с ней и прибыль.
В конце концов и сейчас можно просто напросто увеличить стартовый депозит, уменьшить мульт или лот, увеличить шаг между ордерами и таким образом увеличить живучесть депозита.

Коллега Чик, доходность и устойчивость торгов меня тоже волнует, только по другим причинам.
я вам больше скажу - меня уже больше месяца эта тема конкретно настораживает и напрягает.
Причём то, что напрягает меня, имхо, намного неприятнее того, что напрягает вас.
я уже отчасти писал примерно об этом /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=396373
Стопы фунта понуждают додумать и обсудить эту информацию.

Дело в том, что еще в конце марта 2018 ощутимо изменился характер торгов мажорами - точнее, характер волатильности.
Внутридневная волатильность резко упала и резко сократилось количество откатов/отскоков, достаточных для закрытий сеток по ТР.
Что-то похожее было в ноябре и первых числах декабря 2017 и тогда доходность за месяц была в 2+ раза ниже среднемесячной за год.
А потом вокруг нового года евра и фунт с баксом вдруг по 900 пипсов проскакать вверх надумали...

И вот в марте-апреле снова резко падает внутридневная волатильность.
А мы в май входим, который в истории не раз отмечался немалой волатильностью и даже началом трендов.
Sell in may and go away - пусть из смежного рынка, но даже поговорка есть https://www.investopedia.com/terms/s/sell-in-may-and-go-away.asp
И даже май не успел начаться, а мы уже на шпагатах и даже со стопами после безоткатного забега фунта на экстраординарные 800 пипсов...
2 эпизода еще не статистика, но схожесть очевидная - а возможная гипотеза так вообще любопытная.

Тут надо уточнить о какой волатильности я пишу - а я пишу о не вполне классической волатильности.
Возможно, что классическая волатильность типа показываемой ADR изменилась не очень сильно и, допустим, ADR eurusd снизился, скажем, с 80 до 70 пипсов (например). То есть внутридневный диапазон "по вертикали" может снизился и несущественно.
я пишу о "пробеге" цены в пипсах внутри дня и за неделю, допустим - т.е. сколько пипсов по вертикали цена "набегивает" за день.
Это что-то типа сумм расстояний в пипсах по вертикали между вершинами стандартного зигзага, что ли...

Так вот, например, цена может внутри дня:
- упасть скажем на 80пп и потом скорректироваться вверх на 60пп (и закрыть бай сетку)
- а потом опуститься еще на 40 пп(закрыть селл сетку) и узко зафлэтить до ночи.
Дневной диапазон (по вертика) при этом 80 пп - а вот "пробежала" цена по пересененной местности далеко за 200 пипсов за день.
То есть 80 пипсов вниз + 60 вверх + 40 вниз + раньше ночью/утром тусовалась + вечером не сразу успокоилась - цена под 300 пп за день пробегает легко.
Ну цена как футболисты: поле 100 метров - а за матч пробегают 5-7-10 километров.
Вот так же и с ценой: есть верхняя и нижняя границы дневного диапазона - но между ними внутри дня цена может проходить в пипсах очень разные расстояния, может внутри дня энергично двигаться, а может мелко и нудно флэтить.

Так вот, имхо, где-то с конца марта временно резко снизились обе волатильности - и классическая показываемая ADR, и "пробег" цены по графику в пипсах.
Может, это не носило всеобщий характер и зацепило далеко не все пары - но мы в торгах тройкой это почувствовали очень быстро, в считанные дни.
И это крайне негативно сказалось на характере торгов мартин ботами вообще и прибыльности торгов мартин ботами в этот период (месяц+-).
И, что самое интересное, такое поведение рынка может оказаться опережающим сигналом приближающихся трендовых движений - типа затишья перед грозой.

Во-первых, возникает что-то типа безоткатного флэтотренда.
Это очень странная хрень, потому что безоткат вроде может быть только в выраженном тренде, 800пп практически безотката фунта пример - но трендовых движений тогда (конец марта - середина апреля) еще не было.
Цена достаточно вяло и долго направляется вверх или вниз, сеточки потихоньку разрастаются...
но обычного хотя бы еженедельного закрытия сеток по ТР нет.
Потому что нет внутри недель откатов, достаточных для закрытия сеток одного из 2-х направлений по ТР - и сетки очень медленно разрастаются до 10-13 колен.
и обычного размера сетки зависают на 10-14, а то и 20 дней - потому что "безоткатный флэтотренд".
И для закрытия таких подвисших сеток по ТР иногда надо, чтобы цена за 2-3 недели упёрлась в какой-то уровень и, не пробив его, развернулась и поползла (или дико поскакала) в противоположном направлении.
И вот только на этом обратном движении цена проходит достаточно, чтобы закрыть долго висящие достаточно скромные сетки по ТР.

eurusd

gbpusd

eurjpy

Это довольно очевидная статистическая странность - обычно движения, волатильности внутри недели достаточно для минимум однократного закрытия всех даже разросшихся сеток.
И если в общем-то средненькие по длине сетки висят неделями - что-то в рынке не так, что-то поломалось.

Во-вторых, следствием такого изменения характера торгов есть резкое, в 2-3 раза падение доходности за месяц против средней.
Конечно, нельзя говорить о "плане" получения прибыли за месяц, да и разнится прибыль по месяцам и можно лишь говорить о средней за квартал.
И вообще о прибыли можно говорить, торгуя несколько непересекающихся по парам счетов...
Но в наблюдаемый период конца марта - вторая декада апреля наблюдалась именно снижение прибыльности торгов, например, в тройке.
Сетка одного направления, вяло растягиваясь и не закрываясь по ТР, висела неделями - и это минус минимум четверть месячной прибыли за счет меньшего количества закрытых сеток за месяц.
Сетки второго направления растягивались лишь на 3-4 колена (в узком зазоре между старшим ордером и ТР сетки первого направления) и тоже приносили копейки - а это уже минус от четверти до половины месячной прибыли.
Это станет совершенно понятно, если посмотреть на приведенные графики: одни сетки висят неделями вместо закрыться раз в 7-10 дней - а встречные совсем малые, так как никакая волатильность и встречным сеткам негде развернутся.

В-третьих, если сетка растет, не закрываясь, то растет и риск, что, пусть вялое, но движение продолжится и сетка превысит и максимумы.
Потому что вялотекущий безокат со временем вполне может превратится в де-факто тренд - причём безоткатный от начала.
Сетки живучи благодаря откатам - закрывшись на откате, сетка не только фиксит прибыль, но и сбрасывает до нуля риск разрастания этой сетки в нечто несъедобное.
То есть безоткатный флэтотренд, вроде и не слишком агрессивный, несёт в себе риски зародыша безотката полноценного тренда, сильного движения - только в рассрочку и с чуть большей вероятностью закрытия по ТР до развёртывания сетки по максимуму.

Само по себе снижение волатильности и прибыльности в какой-то одной паре дело обычное (например, ждут ставок ЦБ) и ни о чем особом не говорит.
Но когда у вас на нескольких парах одновременно (особенно с долларом) начинается подвисание не самых больших по количеству колен сеток и ощутимо падает прибыльность торгов, то это может говорить о завершении консолидации в рынке.
Сама по себе фаза консолидации может быть долгой, длиться месяцами и это прекрасное, наиболее безопасное и выгодное время для торгов мартинами.
Но завершение фазы консолидации предшествует фазе распределения - то есть начала существенного движения.

Спойлер

Приведенный скрин показывает идею торгов форумчанина Serp - но он может служить приемлемой иллюстрацией того, о чем я пишу.

Так вот, говорить о том, что ход торгов сетками за 2-3 недели может предупреждать о готовности рынка к большому движению, пока нельзя.
Нет достаточной статистики.
Да и падение волатильностей и резкое падение доходности торгов в пределах месяца тоже не слишком выраженный сигнал...
Но за последние полгода уже дважды началу огромных движений в парах с долларом предшествовало падение волатильности, резкое увеличение времени разворачивания/жизни 9-12 коленных сеток одновременно на нескольких парах и резкое падение прибыльности торгов против среднего.

Пока это лишь наблюдение - возможно, сетки нас предупреждали.
Но если это так, то это может оказаться значимым.

Опубликовано 15 мая, 2018#7386

Добрый всем! Еще с самого начала знакомства с сеткой меня смущало что когда одна сетка уходит в минус, вторая вообще ни как не компенсирует потери. Может есть смысл отменять тейк профит у прибыльной сетки после определенного колена или при определенной просадке например и вкл трал? Допустим сетка бай открывает 5ое колено и следующий ордер в селл уже открывается без ТР со стопом, далее трал. И если тренд продолжается то селл сетка продолжает открывать ордера с фиксированным лотом. Думается мне что подобное уже реализовывалось, как на практике такое ? Будет работать ?

Опубликовано 15 мая, 2018#7387

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.

Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}

Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

P.S. Пока писал и задавал вопросы, себе и общественности, больше склонился к мысли, что пока все-таки ограничение не нужно. Эти мелкие "проблемные" участки будет проще добавить к тем что побольше, если понадобится. >:d
HistoryRecoillessSegments.mq430 скач.
HistoryRecoillessSegments.ex421 скач.

Изменено 15 мая, 2018 пользователем bespaniki

Опубликовано 15 мая, 2018#7388

Спойлер

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.

Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}

Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

Я в своем скрипте вводил модель (такой же набор входных параметров как в самом боте Setka).
Для участка AB-BC:
Из длинны AB мы знаем кол-во открытых ордеров. Из кол-ва ордеров - знаем процент отката на данном шаге и если он меньше чем BC/AB значит этот участок считаем закрытым и далее рассматриваем участок CD-DE, иначе рассматриваем AD-DE. Ну и так в цикле.

Опубликовано 15 мая, 2018#7389

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

Опубликовано 15 мая, 2018#7390

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

Вы бы ознакомились с настройками этого, хотя бы в общих чертах.
GridStep=12 // начальный шаг
GridLevel=3 // с какого колена увеличиваем
GridStep_AddPips=1 // на сколько увеличиваем

Не то что вам нужно?

Опубликовано 15 мая, 2018#7391

GridStep_AddPips=1 // на сколько увеличиваем

Спасибо, не заметил. Но вроде это прибавляет, а не умножает. Или я не прав?

Опубликовано 15 мая, 2018#7392

Спасибо, не заметил. Но вроде это прибавляет, а не умножает. Или я не прав?

Вы уж определитесь, арифметическая прогрессия вам нужна или геометрическая. :)

Опубликовано 15 мая, 2018#7393

Вы уж определитесь, арифметическая прогрессия вам нужна или геометрическая. :)

Извиняюсь, ошибочка вышла. Соответствующий раздел математики изучал лет 40 назад.

Опубликовано 15 мая, 2018#7394

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD25550][K6.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA2]
Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

Сначала по делу:
1.

Цитата

Внутридневная волатильность резко упала и резко сократилось количество откатов/отскоков, достаточных для закрытий сеток по ТР.

На самом деле в ручной торговле я обращал на такие периоды в движении цены на графике как "преддверие развязки". С xFalcon, с которым в те времена торговали вместе мы старались в такие моменты не торговать, ИЛИ на удачу могли зайти с приемлемым стопом. Беда в том, что как правило такие моменты отлично видны уже на ИСТОРИИ, когда мы видим результат развязки в виде выстрела. В реальном же времени движения цены очень много субъективного. Кто то продолжит торговать, кто то сделает стоп торгам. ЕСЛИ закрыть правую часть графика и не показывать нам, то маловероятно что такие периоды будут:
а)вовремя обнаружены для стопа торгов
б)а если и обнаружены, то КАК действовать по всем открытым сеткам? Вариантов то много! Толи закрывать по БУ, толи в убыток, толи запретить открытие новых ордеров ....
в)как схемы действия в такие моменты поведения цены перевести в КОД советника в виде алгоритма? Именно здесь перейду ко второй цитате Старика:

Цитата

сколько пипсов по вертикали цена "набегивает" за день.
Это что-то типа сумм расстояний в пипсах по вертикали между вершинами стандартного зигзага, что ли...

Прекрасная идея КАК распознать сужение диапазона, затишье перед выстрелом в КОДЕ советника с помощью зигзага. =d> Реализация в виде кода советника с нашим выбором в виде фильтра внутри советника "МИНИМАЛЬНОГО движение по валютной паре за 1000 свечей" (как пример) = 500. И если меньше 500п прошла цена за предыдущие 1000 свечей - стоп торгам. (а уж с вариантами стопа думаем: стоп новым ордерам, перевод в БУ сеток, заперт на открытие всех ордеров)....

А теперь не по делу:
Продолжаю экспериментировать с различными вариациями настроек в сове. Упираюсь в нехватку компов и КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ нехватку времени на обдумать, систематизировать и описать.
Тем не менее улучшил прошлый сет, он стал "немного" лучше :d >:d
[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD Variable][K54.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA3]

С 50 000 увеличение за 2.4года до 2 700 000, или в 54раза.
(с 500$ до 27 000$)
Подбирал параметр CurrencyForMinLot

Add^^
На опте же сейчас стоят несколько пар с пробой идеи ооочень маленького стопа. Такой вариант бы дал нам БЕЗОПАСНУЮ сетку, которая не сольет в один прекрасный момент будучи несливной по результатам бэктеста за 10+ лет ...

Add^^
Еще раз прошу коллеги добавить в модль от Drew 100! ордеров. 20 мало! Подробности обсчетов результатов бэктеста на скринах, на них видно что мало 20 колен.

Setka1.43EURUSD_M12016.01.04-2018.04.19DD_VariableK54.0Grid4Mult1.1TP15Corr2SetA3.png

Изменено 15 мая, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 15 мая, 2018#7395

Может, стоило продолжить торги на мониторинге после стопов?
Пусть бот попробовал бы отбить потерянное на стопах...

На 2 парах на депо 7000? А зачем?:)

Мерлин, понимаешь, не понятен статус официального мониторинга универсального бота.
Вот для бота с одной зашитой стратегией как бы всё ясно.
А для универсального бота, торгующего крайне по разному, один официальный мониторинг довольно странно, так как заведомо не показывает всего.

Смысл мониторинга - в мониторинге робота как таковом:) Почему-то нет мониторингов от других трейдеров в нулевом посте (с указанием сета, конечно). Мониторинг показывает реальное состояние торговли, это ценно. Раз торговать робот может по-разному, отчего бы и не быть в нулевом посте 10-20 мониторингов?:) вот только где они:)

Опубликовано 16 мая, 2018#7396

Еще раз прошу коллеги добавить в модль от Drew 100! ордеров. 20 мало! Подробности обсчетов результатов бэктеста на скринах, на них видно что мало 20 колен.

Уважаемый Denya, пришлите через ЛК или выложите здесь, Модель которую пытались расширить до сетки 100 колен, где получались ошибки. Постараюсь помочь

Опубликовано 16 мая, 2018#7397

dkfcnm, все важные ссылки по теме проекта и часть ключевых файлов в первом посте топика (нижняя часть).
Полагаю, /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Попробуйте перепроверить еще и корректность учета отложек - есть подозрение, что в учете отложек есть баг, в топике показывали.

------

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

Таких ботов немало, но эта идея не имеет заведомых, очевидных преимуществ перед нашей реализацией.
Наш вариант удобнее считать в уме, легче представить нужную геометрию и воплотить в модели.
Можно было сделать по типу мульта - но, ввиду отсутствия заведомых преимуществ, мы выбрали удобство пользователей.

По моему мнению, большой коэффициент умножения шага требует пропорционального наращивания лотности - иначе ТР сетки будет в сотнях пипсов от старшего ордера сетки и, для закрытия, нужны будут огромные откаты (смотрим закрываемость в модели).
А малый коэффициент умножения шага достаточно точно эмулируется и в нашем варианте реализации.

Вы можете легко использовать модель для проверки своих предположений.
Снимаете беспарольную защиту с листа Сводной модели и руками вбиваете какие вам угодно шаги сетки.
Если больше ничего не затрете, всё остальное модель вам посчитает предельно точно.
Но я не думаю, что вы таким образом найдете грааль: люди 10+ лет делают мартин ботов - было бы легкое решение, его бы уже 100 раз нашли...

-----

Добрый всем! Еще с самого начала знакомства с сеткой меня смущало что когда одна сетка уходит в минус, вторая вообще ни как не компенсирует потери. Может есть смысл отменять тейк профит у прибыльной сетки после определенного колена или при определенной просадке например и вкл трал? Допустим сетка бай открывает 5ое колено и следующий ордер в селл уже открывается без ТР со стопом, далее трал. И если тренд продолжается то селл сетка продолжает открывать ордера с фиксированным лотом. Думается мне что подобное уже реализовывалось, как на практике такое ? Будет работать ?

Коллега, ну вы знаете наш шуточный девиз - разуваем глаза и включаем мозги! :d
Шутки шутками, но это базовый принцип работы: берем модель и график - смотрим и анализируем.
Не томимся догадками и сомнениями - а берем модель, график и проверяем свои догадки и сомнения.

последняя в архиве модель, Роботест

Это условно низколотная модель и самая длинная из мною используемых.
На 13-м колене сумма лотов ордеров в 227 раз больше лота 1-го ордера, на 14 колене в 373 раза больше, а на 15 колене в 626 раз больше.
Даже на 13 колене лот первого ордера ~0,4% от суммы лотов ордеров сетки, а на 15-м колене менее 0.2%.
То есть с 12-13 колена 99,5% лотности/просадки сетки встречным первым ордером не компенсируется.
Потому что лот первого отдера от 200 раз меньше суммы лотов ордеров в просадке - компенсатор из него еще не вырос и не вырастет!
Не Рэмбо первый ордер ну никак...
В модели всё это есть - прямо перед глазами...

Даже если гипотетически представить, что будет подряд открыто 4-6 минимальных ордеров (что крайне сложно и опасно, было рассмотрено мною где-то в 2011), то даже на 13 колене, даже после всех хитромудростей, останется нескомпенсированной 97%-98% лотности/просадки сетки. Игры с доливками более-менее как-то сработают только на очень выраженном безоткатном тренде в сотню пипсов в день, которые реально не каждый год - а вот сколько будет неизбежно потеряно во все остальное время торгов, не может сказать никто.
Надо ли эти 2 абзаца про основные/фундаментальные арифметические пропорции сеток еще комментировать?!

Что касается трала, то в мартинах это палка о 8 концах + почти не бывает ситуаций, когда тралл можно включить хоть как-то нормально.
Для понимания практической бесполезности попыток траления встречного первого ордера опять таки смотрим в модель и на график.
Расстояние между 8-м (раньше вряд ли есть смысл вообще вспоминать про тралл) коленом и 13 коленом, например, в этой самой длинной моей сетке меньше 300 пипсов. А в других сетках и меньше 200 пипсов может быть...
Вот на нижеприведенном графике вся 13 коленная селл сетка около 350 пипсов.

Спойлер

Если учесть, что трал будет многократно выбивать, то вы вряд ли протралите более 150-200 пипсов - а это прибыль 30-40 при стартовом лоте 0.02.
А теперь посмотрите сколько бай сетками на участке селл сетки зафиксировал прибыли бот и вы убедитесь, что бот заработал больше.
То есть просто трал первого ордера обычно просто невыгоден.

Еще одна заносимая в топик минимум раз в год идея - а давайте увеличим лотность меньшей/встречной сетки, если одна из сеток растягивается.
Пару лет назад тут был чел с этой идеей, который никак не мог взять в толк чего мы ему за это предложение ноги не целуем...
Ответ на графике - если так сделать, то на данном фрагменте (и множестве других) при развороте цены сетка с повышенной лотностью быстро и радостно достигла бы стопаута.

-----

Наш бот обманчиво прост, коллеги - в нем есть абсолютное большинство всего реально необходимого...
Это не просто, но можно проверить.
Если кажется, что чего-то не хватает - садитесь и анализируйте выгодней ли то, чего, как вам кажется, в боте не хватает.
Вот мне пока никто не показал простых решений типа трала или а повысим лотность, реально выгодных и необходимых в боте.
Потому что при внимательном рассмотрении простых решений/предложений все они, по сумме факторов, не лучше уже реализованной в боте "классики".

Это не значит, что предложения не нужны - но это значит, что их надо продумывать, просчитывать и выкладывать с аргументацией, если таковая есть.
Почему я должен тратить ночь, чтобы доказать, что это плохо - в то время как вы не посмотрели точно ли предлагаемое вами хорошо?! :)
Предложения приветствуются - но хоть как-то пытайтесь их обосновать.

Надо сосредоточенно и настойчиво делать то, что мы делаем - искать рыночные закономерности, оптимальные пропорции сеток, разрабатывать сеты и дополнительное программное обеспечение в кодах и экселе.
Чтобы вырыть колодец, надо рыть колодец. Каждый день.
Ну а нам еще и думать надо. Тоже ежедневно. :)

Опубликовано 16 мая, 2018#7398

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD Variable][K54.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA3]

Приветствую! Тест с начала года по сегодня проходит этот сет с 50000?

Опубликовано 16 мая, 2018#7399

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD Variable][K54.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA3]

Приветствую! Тест с начала года по сегодня проходит этот сет с 50000?

не пробовал я после 19.04 по сегодня прогонять. 99% что сольет в этот промежуток времени.
основную ЦЕЛЬ, которую преследовал подобрав данный ТИП сета следующий:

1.Теория: если сет БЕЗ стопа, то мы его как бы подгоняем под участок истории. Что говорит что в будущем ОБЯЗАТЕЛЬНО будет другой участок истории, на котором сет бы слил. Это аксиома, вопрос только времени слива, если сет слишком консервативный, с маленькой доходностью в месяц, то просто напросто слив вы отодвигаете во времени, но все равно СЛИВ НЕИЗБЕЖЕН.
2.Какой вывод напрашивается из 1-го пункта? Что при работе с сеткой важно либо вовремя выводить прибыль, ЛИБО подбирать сеты в которых внедрена защита от слива депо.
3.Какую ЗАЩИТУ от слива депо в наборе инструментариев бота мы можем заточить на "защиту от слива"? Правильно, самый лучший вариант - это делать принудительный стоп по определенной просадке (имитация слива с последующем пополнением счета). Беда в том, что такие сеты будут иметь иногда по 6 месяцев стагнации размера прибыли/убытков. Ни роста, ни потерь целых 6 месяцев ...
4.По 1-му варианту работы с Сеткой, а именно с постоянным выводом прибыли я проработал еще одно ответвление:

РЕИНВЕСТ.
С коротким шагом ордеров получается очень много сеток, вплоть до 20 000 ордеров за 2.4 года. Каждое закрытие сетки - это небольшое увеличение БАЛАНСА депо. Грех НЕ использовать увеличение баланса депо для реинвеста.

Используя реинвест (параметр CurrencyForMinLot) сначала мы находим сет для фикс лота. В моем случае это сетА2. В данном сете за 2.4 года увеличение депо в 9 раз. После нахождения сета крутим параметр CurrencyForMinLot, так как округление объема ордеров с увеличением депо отличается. Я подобрал параметр 50 000, на нем и остановился.

Теперь самое главное, а для ЧЕГО это все делается? С реинвестом мы получаем больше прибыль (если БЕЗ вывода прибыли) за тот же самый промежуток времени торгов, что и для фикс лота. Риски по теории вероятности получить слив все же больше нежели с выводом прибыли, но размер прибыли думаю перевешивает.
С таким ТИПОМ сетов торги должны выглядеть следующим образом: Депо около 50% от рассчетного, ждем удвоения рассчетного депо, вывод прибыли. Далее вывод прибыли только через пол годика или год. Причем выводить надо после доооолгого участка по балансу БЕЗ СИСЬ. Чем дольше такой участок, тем вероятноее появление просадки (сись).

Я бы при таком подходе рекомендовал бы использовать не МУЛЬТИсеты на несколько пар, а 1 счет на 1 пару. И отдельный счет копилка для периодического вывода прибыли.

Опубликовано 16 мая, 2018#7400

Спойлер

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.

Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}

Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

Я в своем скрипте вводил модель (такой же набор входных параметров как в самом боте Setka).
Для участка AB-BC:
Из длинны AB мы знаем кол-во открытых ордеров. Из кол-ва ордеров - знаем процент отката на данном шаге и если он меньше чем BC/AB значит этот участок считаем закрытым и далее рассматриваем участок CD-DE, иначе рассматриваем AD-DE. Ну и так в цикле.

Имхо, bespaniki по любому стоит попробовать написать такой скрипт - хотя бы для тренировки и повышения мастерства.
Это непростая задача и уже только поэтому её стоит попробовать решить.

Но я вот подумал...
У вас, Oceani4, уже есть чудесный скрипт с изумительной визуализацией.
И вертушка с анализом свечного графика и контролем закрытия сетки по вычисляемому ТР уже есть.
Нет ли смысла сделать/добавить on|off lite режим поиска безоткатных участков, отсекаемых по задаваемому пользователем фиксированному откату в %%?!

А то задача-то не простая, трудно будет верифицировать корректность работы...
И 2 скрипта разных авторов вселили бы уверенность, что мы в анализе опираемся на достоверные и репрезентативные цифры.

Опубликовано 16 мая, 2018#7401

Имхо, bespaniki по любому стоит попробовать написать такой скрипт - хотя бы для тренировки и повышения мастерства.
Это непростая задача и уже только поэтому её стоит попробовать решить.

Старик, а что мы хотим получить в конечном итоге? Я что-то запутался уже...
Можно добавить блок параметров для расчета сетки из бота. Долго, муторно, но принципиально ничего сложного. Да, модель саму я буду тогда знать как семинарист "Отче Наш", это плюс. Но что получится в итоге? Упрощенная версия Тестера Стратегий MT4 заточенная под одного бота?

Oceani4, ознакомился с вашим скриптом. Отличная работа! Извините что с опозданием :)

Изменено 16 мая, 2018 пользователем bespaniki

Опубликовано 16 мая, 2018#7402

Спойлер

Спойлер

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.

Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}

Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

Я в своем скрипте вводил модель (такой же набор входных параметров как в самом боте Setka).
Для участка AB-BC:
Из длинны AB мы знаем кол-во открытых ордеров. Из кол-ва ордеров - знаем процент отката на данном шаге и если он меньше чем BC/AB значит этот участок считаем закрытым и далее рассматриваем участок CD-DE, иначе рассматриваем AD-DE. Ну и так в цикле.

Имхо, bespaniki по любому стоит попробовать написать такой скрипт - хотя бы для тренировки и повышения мастерства.
Это непростая задача и уже только поэтому её стоит попробовать решить.

Но я вот подумал...
У вас, Oceani4, уже есть чудесный скрипт с изумительной визуализацией.
И вертушка с анализом свечного графика и контролем закрытия сетки по вычисляемому ТР уже есть.
Нет ли смысла сделать/добавить on|off lite режим поиска безоткатных участков, отсекаемых по задаваемому пользователем фиксированному откату в %%?!

А то задача-то не простая, трудно будет верифицировать корректность работы...
И 2 скрипта разных авторов вселили бы уверенность, что мы в анализе опираемся на достоверные и репрезентативные цифры.

Добавил фиксированный откат по %%

В его работе используются 3 параметра:

extern int MinTrend = 300; // Показывать тренды только более MinTrend пунктов на 4-х знаке
extern double MinRollBack = 30; // Минимальный откат в процентах
extern bool lightMode = true; // false - используем модель, true - используем только MinTrend и MinRollBack

+ две вставки в коде (для желающих поковырять код) - стр. 381-383 и стр. 397-399

Логика работы:
дабы не переписывать весь скрипт, то до MinTrend сеток откат считается согласно модели, а вот с MinTrend ( в данном случае от 300 пунктов на 4-х знаке) уже фиксированный % отката. Если поставить MinTrend - 100 пунктов и откат в 30%, то проблемных участков может и не быть - т.к. это параметры ультра агрессивных сетов.

P.S. Скрипт и близко не заменяет советника, он только для быстрого визуального оценивания проблемных участков. Также для разряженных сеток можно увидеть насколько неудачно могут открыться ордера, особенно на старших коленях 13..14..15..

Минипример.
Пусть есть модель - фиксированный шаг 100 пунктов и на каждом шаге расстояние от последнего открыто ордера до TP тоже на каждом шаге - 100 пунктов.
Тогда для сетки в 7 колен получаем % отката 100/700 ~ 14.28%
Но если нам не повезло и у нас открыто 6 колен и до открытия 7-го цена не долетела всего 10 пунктов (вполне жизненная ситуация), то до TP, от точки разворота цены - уже 190 пунктов и % отката в данном случае уже - 190/690 ~ 27,53%

Oceani4_MaxTrend_скрипт_v0.21.mq4106 скач.

Опубликовано 17 мая, 2018#7403

Имхо, bespaniki по любому стоит попробовать написать такой скрипт - хотя бы для тренировки и повышения мастерства.
Это непростая задача и уже только поэтому её стоит попробовать решить.

Старик, а что мы хотим получить в конечном итоге? Я что-то запутался уже...
Можно добавить блок параметров для расчета сетки из бота. Долго, муторно, но принципиально ничего сложного.
Да, модель саму я буду тогда знать как семинарист "Отче Наш", это плюс.
Но что получится в итоге? Упрощенная версия Тестера Стратегий MT4 заточенная под одного бота?

Нет, упрощенную версию тестера стратегий мт4 для быстрого прогона в максимально жестких (немедленный вход на локальных экстремумах и нулевое растяжение сетки) условиях уже реализовал Oceani4.
И, имхо, сделал очень хорошо - ни прибавить, ни убавить.
Если сет проходит период истории в скрипте Oceani4, при немедленном входе и без влияния фильтров бота - есть высокая вероятность, что с возможностями/влиянием бота сет на этом участке истории должен быть еще устойчивей.
И это уже хорошо сделано - Вам/никому это еще раз делать не надо.

Имхо, у нас (кроме ранее описывавшихся мною 3-х дополнительных индикаторов статистики свечей) сейчас для анализа не хватает еще пары наработок.

1) разрабатываемого вами скрипта или индикатора со статистикой в том виде, что я предлагал - задаваемый пользователем %% отката и таблица статистики выявленных безоткатных участков, закрываемых откатом указанного %. Это без привязки к конкретному сету.
Цель примерно та, о которой вы говорили: путем нескольких прогонов с разными % закрытия (базовый вариант) - получить из статистики:
- представления о возможной длине/длинах сетки и
- оптимальной для сетки данной длины закрываемости в %, близость к которой настройками сета сетки желательно обеспечить.
То есть цель скрипта попробовать получать на разных парах начальное представление о возможных (одной или нескольких) оптимальной длине и закрываемости сетки до начала проектирования сета.
С тем, чтобы проектировать сеты, имея хоть какие-то ориентиры в бесконечном множестве вариантов.

2) скрипт/индюк по озвученной мною идее о замере внутридневной волатильности пары (пробеге цены в пп) на базе зигзага из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398713
Можно за разные (задаваемые пользователем) периоды вычислячать такие начальные/средние значения:
ДТД - дневной торговый диапазон (по типу ADR?)
ДВП - дневная волатильность (суммарный пробег цены по вертикали) пипсов (можно на базе загзага?)
КДВ - коэффициент дневной волатильности = ДВП/ДТД (чем выше, тем больше пара подходит для мартинов).
Это может оказаться чрезвычайно интересная информация - особенно для дополнительного анализа в эксель и совмещения с графиками.
Например, можно представить себе большую помесячную таблицу из таких троек для множества пар - скажем, с 2014 по сейчас...
Ну очень интересно может оказаться посмотреть корреляцию пар и такую статистику в привязке к графикам пар в периоды трендов, коррекций, консолидаций...
Трудно сказать (маловероятно что) можно ли на основе такой информации создать достаточно точный опережающий индикатор сильных движений цены. И тем более не известно можно ли будет использовать такой индикатор в боте.
Но я не припоминаю, чтобы кто-то эту информацию исследовал - а она может оказаться весьма полезной.

bespaniki, то, что я писал Oceani4, относилось к нему и его скрипту.
Существует системная/стандартная проблема верификации выдаваемой индюками/скриптами информации.
Баги в кодах практически неизбежны, какое-то время нужно на их поиск и устранение и это не так просто.
Потому что если скрипт/индюк содержит хотя бы один баг, по его выдаче/файлу/таблицам часто невозможно понять он работает корректно или его данные полностью или частично искажены багом и фэйковые.
И я заранее беспокоюсь как убедиться в корректной работе вашего будущего скрипта.
Доработка Oceani4, может быть (но полностью не уверен) позволит хоть в какой-то части сверить работу ваших скриптов и получить большую уверенность в корректности их работы.
Ваша же задача никак не менялась: делаете что хотели с начала - с выводом инфы в файл с группированием для заполнения предложенной мной таблицы.

Опубликовано 17 мая, 2018#7404

Ок! Ждем тогда результатов тестирования первой версии.
Активнее, коллеги! Пару мелких багов я уже сам нашел. :)

« Первая 294 295 296 297 298 299 Далее »Последняя страница

Страница 296 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем