[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент),

читайте топик и изучайте советник

минимальный лот 0.1 у Pro-Cent

Алгоритм действия такой:
1.Открываем реальный счет у экснесс Цент.
2.Открываем 28 (там не все 28, а вроде 26) графиков по всем валютным парам.
3.Скачанный сов AverageSpread вешаем на все 28 графика.
4.В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Желательно недельку чтобы пособирал сов данные по спредам.
По результатам данной работы буду иметь картину по выгодности/невыгодности брокера экснессЦент.

Добавил ограничение по которому участок в противоход меньше чем (предыдущий * параметр) не учитывается. Значение по умолчанию поставил 0.236 (и назвал FiboLevel, хотя вбить можно хоть 0.999... ;) ).

Правильно ли я понимаю, что этот параметр считает процент отката от предыдущего безоткатного движения, и в случае, если этот процент меньше, то данный участок не учитывается? Т.е. в вашем случае "FiboLevel" приблизительно равен 24% отката?

Но, как мне кажется, с его помошью можно создавать неплохие "консервы", взяв за основу параметры Buy(max) и Sell(max), как расчетные максимальные длины сеток в модели. Понятно, что длина сетки 2687п. в GBPJPY - это явный перебор даже для ультра-"консервы", а вот 429п. в NZDCHF смотрится весьма привлекательно.
Также с помощью данного скрипта можно получить общее представление о соотношении длинн безоткатных движений в Buy и Sell сетках при создании несимметричных сетов.

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент), версия советника 1.43, сетап на EURUSD [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест, на EURJPY [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212

Не открываются сделки, в скринах прилагаю что пишет в журнале, так же прилагаю скрин на всякий случай, чтоб был понятен "состав" моего депозита.

читайте топик и изучайте советник

спасибо за ответ, топик почти весь проштудировал, советник изучил более чем, просто вот момент про минимальный лот 0.1 у Pro-Cent я честно прошляпил.

В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Здравствуйте,
1. из 3-х индикаторов мониторинга спрэда на одной паре eurjpy, М1, установленных в разных окнах, в experts информация записывается от индикатора AverageSpread в таком виде : http://fxpics.ru/image/aDMUu
Вы сможете в таком виде пользоваться данными по спреду?
2. разница терминального времени Exness и впс сервера =2 часа. Мне какое время установить в настройках индикатора, с 2 до 23:59 ?
После Вашего ответа, установлю индикатор на другие пары.

AverageSpread.mq423 скач.

2.Проверить с времени КОМПЬЮТЕРА или ТЕРМИНАЛЬНОГО времени берутся настройки индикатора я не могу, прошу коллег порыться в коде (благо он открытый). Придется методом научного тыка. Давай попробуем для Экснесс с 3:00 до 23:00МСК.

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

EA_-_Setka_v1.43_-_gbpcad_m1_Victor47_-_20180509_-_TDS_c_2012_500$.set124 скач.

На видео ниже показал КАК использовать AverageSpread и КАК из него доставать читабельный результат.

20180509.log11 скач.

Коллеги! Представляю новый инструмент анализа мультиторгов нашим ботом для тестирования и применения.

1. Мои постулаты:
- мы торгуем вероятности;
- форекс настолько велик и могуч, что опрокинуть может любые наши схемы и представления о размерах безоткатного движения;
- возможные огромные величины без откатов, не могут служить препятствием для торговли сетками с мартингейлом;

История вопроса. Коллега usver73 в своем боте Spring применил функцию записи макимальной просадки за выбранный период. Функция имеет две опции. 1. Запись просадки одиночного теста. 2. Запись просадки группы тестов.

Вот эта вторая опция дает нам возможность оценить МАКСИМАЛЬНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОСАДКУ МУЛЬТИТОРГОВ на счете. Такую характеристику мультиторгов нашим ботом на истории не дает ни один инструмент анализа, который известен форумчанам на сегодня.

Я давно в переписке со Стариком. Ему я и предложил использовать такую опцию в СЕТКЕ. Идея Старику понравилась, и он предложил мне реализовать ее, как только выйдет исходный код. Вскоре этот открытый код и был опубликован.

Опытный программист Igor731 по моей просьбе дополнил код бота этой функцией. Теперь у нас имеются три модификации бота версии 1.43. 1. Бот для торговли. 2. Бот для оптимизации. 3. Бот для мульти тестов.

Как пользоваться ботом для мульти тестов:
- скачиваете бота по ссылке /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399684
- загружаете как обычно в терминал бот;
- выбираете период тестирования, пары которые будут торговаться на счете одновременно;
- прогоняете тесты ( желательно в ТДС), последовательно, выбранными для мульти торгов на счете парами со своими сетами;
- в сетах обязательно выставляете разные магики для разных пар, выбираете опцию записи просадки,(true) и опцию «ГРУППА».

Бот, в процессе тестов всех пар, пишет информацию в файл, который расположен в папке «тестер»-«файл», название «MULTYTESTY Calc EQ group Daily.csv»;
- после всех тестов вырезаете файл из папки «файл» тестера и размещаете в отдельную, вами выбранную папку, переименовываете файл формата CSV и сохраняете под новым именем. На этом работа с ботом закончена. Дальше приступаете к анализу просадки, прибыли, количества колен в целом по счету Действуя как указано в посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399600


Теперь мы можем формировать тройки, пятерки и т.д. и только наша фантазия ограничивает варианты одновременно торгуемых пар на счете и исследовать величину максимальной исторической просадки. А это значит, что мы можем более обоснованно выбирать величину НЕОБХОДИМОГО депо для мультиторгов выбранными парами.

Информация для читающих: Основная валюта нашей ветки «Лайк читающих коллегам, которые потрудились в процессе создания бота» . Прежде чем скачивать приложение , потрудитесь найти последний пост usver73 и Igor731 и скажите им спасибо. Только потом нажимайте кнопку «СКАЧАТЬ». Они свою работу сделали, теперь дело за вами….

Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над фашизмом!

С уважением,

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Наверно в названии сета корректнее исправить "500$" на "50000$" ?

Старик, большое спасибо за пост. Надо осмыслить. Перечитаю его еще не раз, скорее всего. Много ценной информации.

А по работе скрипта, возможно все проще, чем вам кажется. :)
Цель, с которой я его затеял, всего лишь определение первого шага в работе над моделью.
Ну, или второго, если за первый шаг считать определение депозита ;).
А именно определение примерной длины сетки. И, на мой взгляд, дневные графики для этого подходят лучше, чем 4-х часовые.

К коллегам, что хорошо владеют Эксель настоятельная просьба - автоматизировать преобразование данных файла CSV в таблицы и графики удобные для восприятия и анализа. Как мечта: " Скопировал данные из файла CSV в эксель, нажал кнопку "Рассчитать" и таблицы и графики готовы!" Мечтать же не вредно.. Свои наработки шлите в личку, либо на форум, обсудим, отшлифуем и выложим окончательный вариант на форум.

Анализ_торгов.zip70 скач.

Коллега bespaniki, не надо воспринимать написанное мною как наезд.

Прилагаю файл Excel и небольшую графическую подсказку на случай если что-то не будет понятно. Так же готов отвечать на Ваши вопросы.

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Информация для читающих: Основная валюта нашей ветки «Лайк читающих коллегам, которые потрудились в процессе создания бота» .
Прежде чем скачивать приложение , потрудитесь найти последний пост uzer73 и Igor731 и скажите им спасибо.
Только потом нажимайте кнопку «СКАЧАТЬ». Они свою работу сделали, теперь дело за вами….

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Можете приложить модель (файл ексель) к сету? У меня в тесте сет прошел с 500 $, кроме участка апрель этого года.

Коллега bespaniki, не надо воспринимать написанное мною как наезд.

И в мыслях бы не было. Только спасибо еще раз скажу.

Тогда получается, что анализ безоткатов надо делать как дополнение к уже действующему боту, ну или переносить, по крайней мере, в новый продукт ВЕСЬ блок настройки сеток. 2-й вариант мне абсолютно не нравится. За 1-й взяться готов, при хотя бы первичной постановке ТЗ с вашей стороны. Это будет интересная работа.

На правах размышлений о неизбежном:)


Есть идея, как точно рассчитывать на истории проблемные места Сетки, то есть сливы. Метод может также применяться для расчётов закрытия сеток по заданному уровню просадки. Далее я буду говорить только про расчёты слива.

Итак, нам для расчётов потребуются величины:

1) величина просадки в пипсах при максимальном расчётном колене (например, 500 пп)
2) величина максимально допустимого хода против сетки после срабатывания макс. расчётного колена (в пипсах) (например, 50пп)
3) величина расчётного отката от уровня макс. расчётного колена, в пипсах (например, 100пп)

Все остальные параметры сета (или Модели) нас не интересуют.

Так как сетка может строиться произвольно в любой момент времени и в зависимости от этого величин тренда и отката в последнем колене может оказаться недостаточно или наоборот избыточно, это даёт недостаток любого тестирования на истории обычным способом - в тесте у одного трейдера сетка может проходить легко проблемный участок, а у другого не хватит отката и произойдёт слив. Но так как время - это недискретная бесконечно делящая величина, то мы сами зададим себе ограничения:

1) зададим интервал, при котором может открываться первое колено, например, 1 раз в час
2) ограничим интервал открытия первого колена (можно и не ограничивать в принципе, но лучше включать здравый смысл исходя из рассматриваемой пары), например, оставляем 12 часовой дневной интервал).
(Для простоты рассмотрения не рассматриваем блок безындикаторного или индикаторного входа, в принципе можно также включать в расчёты.)
Для примера, рассчитываем сетки buy.

Итак,

1)Берём первый день нашего теста, от уровня открытия первой расчётной H1 свечи ищем место на графике, отстоящее вверх на N+500+50пп
2) на промежутке от уровня открытия N до уровня N+500+50 пп ищем значения N+(500-100)=N+400пп - это гарантия закрытия по откату
Если нужного отката нет на этом промежутке, помечаем этот час как сливной.
Далее, повторяем это 12 раз, соответственно выбранному интервалу и ограничению по времени открытия 1-го ордера сетки.
И так далее делаем на истории в каждый торговый день.

Оценка получившихся результатов.

Итак, мы получили результаты: по дням, в которых построенные максимальные либо закрывались, либо не закрывались в какие-то часы.
Далее, каждому дню присваиваем значение количества сливных часов, от 0 до 12 включительно.
Можно далее результаты разделить на 4 фрагмента, и календарь разметить "цветным маркером":

1) нет сливов - день без маркировки
2) от 1 до 4 сливов - жёлтый цвет дня
3) от 5 до 7 сливов - оранжевый цвет
4) от 8 до 12 сливов - красный цвет.

Далее рассматриваем:
- жёлтые дни - вероятно, исключение сливов может решаться небольшой корректировкой величин максимального диапазона (колена) и отката
- оранжевый цвет - требуется тщательно пересмотреть рабочий диапазон и откат
- красный цвет - наиболее вероятна такая раскраска дней перед и во время "чёрных лебедей", что может быть решено либо большим загрублением максимальных параметров рабочего диапазона, либо принудительного останова торговли перед чёрными лебедями.

Таким образом, получаем быстрый (в случае использования советника или скрипта с логированием) визуальный анализ возможных сливов на истории для заданных параметров торгового диапазона и отката.

Коллега bespaniki, если насовсем или на время оставить в покое идею ПО для поиска математически строго обоснованных безоткатных участков...
Там надо мутить с пониманием и выведением "формул сетов" для нескольких вариантов разнотипных сетов и для сеток какого-то набора длин.
Это требует глубокого обдумывания и понимания с нуля - и нет гарантии, что выйдет вообще и будет приемлемо точно и достаточно эффективно.
Но какой-то помощник-анализатор всё же нужен и стоит сделать хотя бы то, что точно можно.

Вообще-то и от вашего скрипта, имхо, может быть большая практическая польза именно в том направлении, в котором вы думали с самого начала.
Если ограничить задачу сбором статистики об однонаправленных участках графика пары, внутри которых нет существенных откатов фиксированных уровней (например, 35% или 40%-50%).
То есть чтобы скрипт искал потенциально "проблемные" длинные однонаправленные участки графика пары, явно/заведомо не имеющие достаточно больших откатов для возможного закрытия большинства сеток по ТР.
И мы их анализировали бы при разработке сетов.

-----

Есть пожелание по каждой анализируемой паре выдавать таблицу со статистикой выявленных однонаправленных участков - вместе и раздельно long и short.
В файл csv таблицу писать для визуализации в экселе или пытаться на экран вывести - то другая тема, можно подумать в зависимости от того какой объем инфы будет формироваться и выводится.
Возможно, что лучше готовить/выводить данные таблицы в файле для экселя и в экселе результаты анализа и смотреть.

Имхо, стоит задать шкалу длин проблемных участков (по вертикали) - до 100пп и с (задаваемым) шагом 20-30(?) пипсов от 100+шаг до длины максимального проблемного участка, выявленного в ходе анализа.
То есть если шаг 20, то:
- в строке 100пп учитываются все завершенные "проблемные" участки длиной по 100 пипсов ровно включительно
- а в смежной строке таблицы 120 пп учитываются завершенные "проблемные" участки длиной от 101 по 120 пипсов ровно включительно
- и так, строка за строкой с шагом 20, таблица формируется до наибольшего выявленного завершенного "проблемного" участка графика, который в единственном экземпляре может быть учтен в таблице в строке 640пп или 860пп, например.

В каждой строке таблицы (т.е. по каждому диапазону) по минимуму можно вычислять (вместе и раздельно long и short):
1) количество выявленных "проблемных" участков длины, входящей в диапазон строки
2) %% от общего количества выявленных в ходе анализа "проблемных" участков разной длины
3? средняя длина "проблемного" участка данного диапазона - сумма длин, деленная на количество.
Не факт, что 3? будет очень полезной инфой, но такой вычисляемый показатель может оказаться полезным при верификации работы скрипта (или индюка) - так как может подсказать нет ли ошибок при заполнении таблицы согласно заданных шага и диапазонов.

То есть получается таблица:
- с переменным количеством строк, зависит от длины самого длинного "проблемного" участка и задаваемого пользователем шага
- с 10 колонками - в одной выводится диапазон и 3 блока по 3 столбца итоговой инфы об участках вместе + раздельно long и short

-----

Есть еще 3 пожелания.

Во-первых, неплохо бы предусмотреть (задаваемые пользователем) не только дату первого дня анализа, но и последнего анализируемого дня включительно.
На истории есть заведомо неторгуемые участки, которые просто бессмысленно анализировать - например, 3 недели вокруг Брэкзита.
Надо иметь хотя бы минимальную возможность их если не обходить, то хотя бы не анализировать, чтобы сильно не искажать результаты анализа.

Во-вторых, имхо, было бы полезно сохранять и в конце выводимого файла вписывать даты начала формирования всех "проблемных" участков, скажем, 3-х самых больших в итоговой таблице диапазонов.
Продумайте как это сделать, это может оказаться не очень удобным в реализации...
Чтобы, имея зафиксированные даты начала формирования всех самых длинных "проблемных" участков пары, каждый из них изучить и протестировать, ни одного не потеряв.

В-третьих, в первую запись формируемого файла надо бы вывести общую информацию о выполняемом анализе - валютная пара, ТФ, первая и последняя даты анализируемого диапазона и заданные пользователем в настройках % отката и шаг таблицы.
Не составит труда в эксель считать с рабочего листа инфу о настройках работы скрипта и (на другом листе) поместить инфу о настройках выше шапки таблицы, формируемой из результатов работы скрипта.


В общем, коллега bespaniki, ваша первичная идея, если всмотреться, вполне здравая и очень неплоха.
Мы обдумали и поняли её ограничения - понятно, что это далеко не максимальное решение.
Но если вашу идею реализовать по уму, то должен получится очень удобный инструментик быстрого анализа валютной пары на трендовость и волатильность - с указанием торги на каких датах людям проверять особо внимательно.
я думаю, что этот программный продукт может оказаться очень полезным и очень популярным! :)

-----

Мерлин, брат, что-то на ночь глядя не лезет мне в голову то, что ты предлагаешь...
Ну нифига не понимаю - ни зачем это, ни как это сделать, ни что с этим делать потом, если даже сделаем вдруг.
Попробую въехать на выходных на более свежую голову.
Но пока просто вообще не понимаю о чём ты... :( :">

Старик, обдумаю. Скорее всего, попристаю еще с вопросами.
Если в ближайшие пару дней ничего не спрошу, то не думайте что я забЫл или забИл :)

bespaniki, chinch19, usver73, Igor731 просто молодцы!
Есть все шансы заточить бот под ПРОГНАЗИРУЕМУЮ МУЛЬТИТОРГОВЛЮ. До этого все было только в теории, сейчас же есть шанс теорию загнать в эксель и посмотреть как же дела обстоят на практике с мультиторгами.

Ну а я тем временем продолжаю эксперименты и поиски ВАРИАЦИЙ сетов методом научного тыка, не оптимизации ...
Одно из направлений: Сет [Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD25550][K6.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr1][SetA]
Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Сет сырой, но весьма неплохой. Доработаю идею - выложу сет.А в прочем чего тянуть, выложу итак. ВСЕМ, обратите внимание что сет просто заготовка, с ним надо еще поработать, обдумать. Прошу прогнать его в TDS

С 25000 увеличение до 175000 за 2,4 года. 13270 ордеров.
Варианты улучшения:
1.Сделать принудительный стоп по просадке.
2.ужесточать VolCandleMaxSize.
3.Увеличивать Corr.
4.вместе с п.3 уменьшать ТП.

Setka1.43EURUSD_M12016.01.04-2018.04.19DD25550K6.0Grid4Mult1.1TP15Corr1SetA.set240 скач.