[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 291 292 293 294 295 296 Далее »Последняя страница

Страница 293 из 786

Опубликовано 5 мая, 2018#7305

Не откладывая дела в долгий ящик, решил оперативно провести повторное тестирование, вначале выполнив тест за период 2016.01 - 2018.04 с включенным стопом, равным 120% стартового депо используя параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1200.
Скрин теста во вложении.
Далее точное такое же тестирование но за период 2016.08.01 - 2018.04.27, так сказать постбрэкзитный период.
Как можно видеть прибыльность за 21 месяц составила около 2180$ или около 10% в месяц относительно стартового депо.
Т.е исключив брэкзитную волатильность из периода тестирования доходность уменьшилась, но из плюсов можно отметить слегка меньшую просадку.

Ну, в этом сете и без стопа проблем не было... :)
И так как основную прибыль приносят самые большие сетки в волатильный околобрэкзитный период, то не удивляет, что при сокращении длительности теста на 1/4 средняя прибыль за месяц упала на ~30% с 13,5% до 10,4%.
Это интересная и важная информация - она показывает потенциал/уровень прибыльности сета в текущих торгах.

Поскольку сет довольно ровный, его можно присматривать как:
- сет для ординарных торгов на долларовом реал счёте на штуке (или нескольких штуках?!) баксов l-) :d или
- один из схожих сетов для мультиторгов с реинвестом или
- сет полезную бактерию в мультиргах с высоколотными сетами.

Но вообще-то, в предыдущем посте, для теста со стопом я имел в виду сет NZDCAD - там есть заретушированная в тесте проблемка в 2016... :)
Вот такие ситуации как в тесте NZDCAD (де-факто единичный стоп) надо грамотно в тестах выявлять и понимать как правильно обторговывать.
Предельный размер стопа надо уточнять и разные настройки сетки для buy и sell смотреть - бот всё это позволяет.

P.S. Я был ну очень злой, что по не подготовленному боту в неподготовленном топике статья в блоге вышла.
Тем более что известно, что выход статьи в блоге почти автоматом приводит к сливам в рекламируемом боте.

Но всё же хорошо, что пришли новички, начали с начала читать топик, дорабатывать ранее выкладывавшиеся сеты и создавать новые по близким и другим схемам.
Возможно, что, окунувшись в торги, давние участники топика немножко застоялись...
Новички, свежий взгляд могут дать новый импульс в торгах ботом и в развитии проекта.

Изменено 6 мая, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 6 мая, 2018#7306

Тем более что известно, что выход статьи в блоге почти автоматом приводит к сливам в рекламируемом боте.

Так вот оно из-за чего фунт полетел...! :))

Опубликовано 6 мая, 2018#7307

Как ранее писал, решил провести тестирование сета NZDCHF с асимметричными настройками шагов, количества колен и длины для buy и sell сетки. Просматривая график, зачастую я наблюдал на нем ситуацию, когда цена стремительно и легко падает, после чего следует хороший откат, а вот растет не так быстро и охотно, с откатами различной величины. Ну и просто было интересно протестировать работу советника с различными настройками для buy и sell сетки. Основу для buy сетки оставил прежнюю (модель, рассчитанную на 26 колен и охватывающую 350 пунктов движения цены), а для sell сетки решил попробовать сделать более стандартную модель с классическим приростом шага (14 колен 313 пунктов).
После этого выполнил 2 теста с включенным стопом, равным 120% стартового депо используя параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1200, 1-й тест за период 2016.01.01 - 2018.05.01, а 2-й тест за период 2016.08.01 – 2018.05.01.
Вкратце по результатам 1-го теста – прибыль за 28 месяцев составила почти 6000$ или ~21% в месяц относительно стартового депо. За время теста было открыто 1 раз 14 колено в sell сетке (20.04.2016 г, а сетка начала строится в самом низу 8 апреля, посмотрите на графике движение цены, отката 14 апреля не хватило для закрытия сетки), 4 раза открывалось 13 колено. В buy сетке 26 колено ни разу не открывалось (максимум было 24 несколько раз)
По результатам 2-го теста – прибыль за 21 месяц составила около 3600$ или ~17% в месяц относительно стартового депо. За время теста было открыто 2 раза 13 колено в sell сетке, в buy сетке по разу открывалось 24 и 25 колено (16.03.2017 года).

EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180506_-_313_пунктов_1000$_14_колен_SELL.xls75 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180506_-_350_пунктов_1000$_26_колен_BUY.xls62 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180506_-_350_пунктов_1000$_26_колен_BUY_-_313_пунктов_1000$_14_колен_SELL.set108 скач.

Опубликовано 6 мая, 2018#7308

Тем более что известно, что выход статьи в блоге почти автоматом приводит к сливам в рекламируемом боте.

Так вот оно из-за чего фунт полетел...! :))

:d

Не, фунт не из-за того понесло.
В 2017-2018 годах у рынка, после Брэкзита и Трампа, наконец-то нашлось время заняться полноценной коррекцией супертренда бакса 2014-2015 годов.
Зимой 2018 на тонком рынке мажоров форсированно переставили на ~900пп до уровней полноценной коррекции супертренда бакса 2014-2015 годов и падения на Брэкзите.
Как по мне, движения были искусственные, так как по фундаменту после налоговой реформы и отличного состояния штатовской экономики, так падать баксу зимой было абсолютно не с чего. Но бакса зимой агрессивно "упали".

EURUSD Weekly

GBPUSDWeekly

GBPUSD Daily, зигзаг 30

В итоге к весне 2018 евру скорректировали до 60% падения с 2014 года, а доупавшего на Брэкзите фунта до 50% падения с 2014 года.
Дальше около 3-х месяцев флэта между фибами, в фунте добой и повторный тест 50% фибы - и формирование чрезвычайно сильного сигнала на покупки доллара на неделях.
С целями в фунте в 800-1100 пипсов до 1.35-1.325 - причём вероятные цели снижения были известны с января 2018.

Графики показывали, что:
- как минимум, в том же фунте buy сетку надо было удлинять минимум в 1.5 раза под 1000пп, что разумным назвать сложно, или
- после достижение экстремумов коррекции торги мажоров мартинами на какое-то время лучше было прервать "на посмотреть что будет"
- и уж точно не пытаться покупать фунта сетками до 600пп вероятное падение в 800-1100 пипсов.
То есть в фунте минимум или не торговать покупки вообще, или самим выскакивать из покупок фунта с фиксом убытка после второй неудачной попытки превысить 1.40 после снижения до 1.39+.
Потому что на графике был сход лавины в динамике.

Но ни я, ни другие давно торгующие участники топика на график не смотрели и алармов в топике не запостили.
Вот сейчас смотрю на графики и не понимаю куда мы все несколько месяцев вообще смотрели...

Изменено 7 мая, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 6 мая, 2018#7309

Скромно замечу: по EURUSD (1.07) и EURJPY (118) гэпы в самом низу и до сих пор не закрыты, так что к концу года вполне себе возможно их закрытие, а значит лететь и лететь еще всем мажорам. Весь вопрос в откатах, а точнее в безоткатах...
Старик прав, есть смыл пересмотреть длину сетки по тому же фунту или вообще пока уйти в консервы. Вот Чик предложил отличный вариант с кроссом, за что ему отдельное спасибо!

Опубликовано 6 мая, 2018#7310

Вот сейчас смотрю на графики и не понимаю куда мы все несколько месяцев вообще смотрели...

Торги шли отлично, я смотрел в графу профита! :d За что и поплатился…
Самый интересный сейчас вопрос - будет откат или фунт поведут ниже?

Опубликовано 6 мая, 2018#7311

Единственный явно устаревший сет фунта, который опять ничего не заметил. :)
Стоит на демо уже с год+, один из формально проверявшихся высоколотных сетов.
Из всех тех сетов выжил только он.
Такое впечатление, что ему вообще всё пофиг.

Управление лотностью примитивное, закрываемость явно можно улучшить. Геометрия сетки тоже корявенькая.
Формальный депо неприемлемо большой, но я не припоминаю больше 13 колен вроде и тогда депо нужен намного скромней.
Буду пробовать доработать позднее, но пока выкладываю текущий как есть.

P.S. Сеты с демо счетов оставляю с демо-названиями, чтобы отличались от боевых.

GBPUSD.mH1_-_20180506_мт_06.png
mt_06_-_1.43_-_20180506_-_gbpusd_-_мульт_1.8_$50000.set120 скач.

Опубликовано 6 мая, 2018#7312

1.МОДЕЛЬ от Drew
А) Столкнулся с проблемой адаптации модели под 50+ ордеров. В идеале до 100 колен. Мучал формулы, в итоге понял что я потеряю гораздо больше времени, нежели попрошу Вашей помощи.
Если кто то уже сделал такую модель на 100+ колен, пожалуйста выложите или помогите сделать формулы правильными. На скрине показал, что левая часть формул вставилась вроде бы корректно, правая же часть, которая берет данные с закладки "Обработка" в упор не хочет работать так как надо.

Б) Старик, ты говорил про Модель под маркировкой m10. В настоящее время от Drew в наличии лишь модель с маркировкой м09. Внимание вопрос: :d В чем разница моделей? Будет ли внедрена в модель от Drew?

2.ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИЙ РАБОТЫ С СЕТКОЙ.
На самом деле, прочитав пост Старика с информацией, что:

Цитата

Совсем недавно мы это в топике обсуждали и тесты с фиксированным лотом и стопом в топике выкладывались.
Мы специально для долгосрочного тестирования внесли в бота параметры FinalGridDate и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.

я хочу поделиться недавним опытом поиска сета, в котором было бы принудительное закрытие сетки при определенной просадке. Я даже ставил на опт закрытие по определенной просадке. Такой опт проводил где то год назад по нескольким парам, гонял параметры и так и эдак, к сожалению из-за неустаивающего меня соотношения ПРИБЫЛЬ к ПРОСАДКЕ пришлось кинуть эту затею.
Но в то же время ИДЕЯ, по которой проводил такие опты мне близка. Близка тем, что с моей точки зрения любая сетка рано или поздно сольет и мы можем идти 2-мя путями.

Первый путь, который традиционный, который используют сейчас все сетководы - это путь поиска сетов, которые проходят определенный промежуток времени торгов БЕЗ СЛИВА. Под этот участок находятся параметры бота, шаг, ТП, мульт итд. Но беда то в том, что это только ОДИН ИЗ участков истории, а все участки уникальны. Зная это некоторые идут по пути РАСШИРЕНИЯ участка истории, на котором проводят ОПТ и подбор параметров бота. Такой подход во первых сразу снижает доходность сета, и опять же ааааабсолютно не застраховывает нас от слива на БУДУЩЕМ нестандартном участке истории. При таком подходе становится важным заработать 100% прибыли и сразу вывести прибыль, чтобы бот уже работал на свои средства, не на ваши.

Второй путь сэмулировать сливы депо, подобрать такие параметры при которых сливы не перекрывали бы доходность от тейков. Так вот год назад, проводя таки ПОИСКИ под 2-й вариант я ничего путного так и не нашел, Прибыль конечно была, но трендовый участок истории мог бы на пол года увести ваш депозит из зеленой зоны в красную. Накануне, где то недели 2 назад я опять стал экспериментировать с ВАРИАНТОМ поиска по опту сетов с стопом по просадке. Скажу я Вам по сравнению с оптами годичной давности мне удалось улучшить результаты. Я пока в начале пути, думаю разовью ПОДХОД к опту, затем выложу "эталонный сет" для совместного опта.

Основные тезисы опта со стопом следующие:
1.Раздельный опт БАЙ и СЕЛЛ сеток.
2.1-я ступень опта - 2,4года. 2-я ступень 6мес. Поиск совпадающих результатов из лучших.

3.ЭКСПЕРИМЕНТ С КОРОТКИМ ШАГОМ.
Далее в голову пришла такая мысль. Сравним 2 сета:
1.Шаг20, мульт1.5, 5 оредов.
2.Шаг4, мульт 1.05, 20 ордеров.
На первый взгляд разные сеты, но есть и некоторые закономерности. Оба сета на движение 80п, разница только в том, что с большим шагом мы выжидаем РАССТОЯНИЕ чтобы войти, а с коротким шагом мы входим дробя большое расстояние на маленькие участки.
Я вижу в этом как плюсы, так и минусы.
ПЛЮСЫ:
1.Огромный плюс в том, что сетка очень хорошо растягивается при таком подходе. Встроенные фильтры свеч, спреда итд ой как растянут сетку НЕЖЕЛИ бы был вход большим шагом.
2.ТП такой сетки всегда на одинаковом расстоянии от последнего ордера. Хорошая закрываемость.
3.Ордера всегда откроются в самом выгодном месте и НА КОНЦЕ движения. При большом шаге последний ордер может и не открыться.

МИНУСЫ:
1.Общая лотность все таки возрастает.
2........

Я записал видео проведения БЭКТЕСТА самого лучшего по результатам опта сета с коротким шагом. Как говорится ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКЗОТИКИ! Потрясающий сет, с 17000 открытых ордеров, с максимальной просадкой 25000, прибылью в районе 95000. Каждый день будет по несколько закрытых сеток. На видео посмотрите КАК прекрасно закрывается сетка на откатах. При большом количестве колен закрытие всегда в районе 23-38% по Фибоначчи.
Залилось видео в плохом качестве на YouTube, перезаливаю, скоро добавлю ссылку в пост.

_на_100+_ордеров.png

Изменено 6 мая, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 6 мая, 2018#7313

Спойлер

Единственный явно устаревший сет фунта, который опять ничего не заметил. :)
Стоит на демо уже с год+, один из формально проверявшихся высоколотных сетов.
Из всех тех сетов выжил только он.
Такое впечатление, что ему вообще всё пофиг.

Управление лотностью примитивное, закрываемость явно можно улучшить. Геометрия сетки тоже корявенькая.
Формальный депо неприемлемо большой, но я не припоминаю больше 13 колен вроде и тогда депо нужен намного скромней.
Буду пробовать доработать позднее, но пока выкладываю текущий как есть.

P.S. Сеты с демо счетов оставляю с демо-названиями, чтобы отличались от боевых.

Сет работал на тф м1 ?

Опубликовано 6 мая, 2018#7314

Коллеги, всех приветствую!

Надеюсь, что наряду с индикатором по статистике свечей, в построении моделей нам поможет следующий скрипт.
Скрипт считает статистику по безоткатным движениям. Не трендам, а именно отрезкам, потому как сказать где тренд, а где коррекция, часто не представляется возможным.
Скрипт кидается на график на тот таймфрейм, по которому желаете получить статистику. 3 параметра. Начальная дата, конечная дата и включение/отключение визуализации. Если даты (одну или обе) не вводить, то будет считать с первого видимого бара по текущее время.
По окончании работы скрипта выводится краткая статистика. Сами данные сохраняются в 2-х файлах .csv. Данные по экстремумам и по отрезкам. В Excel можно с ними делать что пожелаете.
Вот что получилось по eurusd & gbpusd на дневных графиках с 2017.01.01 по 2018.06.05

eurusd__gpbusd_stat_20170101-20180506.zip28 скач.
bs_histdata.mq437 скач.

Опубликовано 6 мая, 2018#7315

Спойлер

Единственный явно устаревший сет фунта, который опять ничего не заметил. :)
Стоит на демо уже с год+, один из формально проверявшихся высоколотных сетов.
Из всех тех сетов выжил только он.
Такое впечатление, что ему вообще всё пофиг.

Управление лотностью примитивное, закрываемость явно можно улучшить. Геометрия сетки тоже корявенькая.
Формальный депо неприемлемо большой, но я не припоминаю больше 13 колен вроде и тогда депо нужен намного скромней.
Буду пробовать доработать позднее, но пока выкладываю текущий как есть.

P.S. Сеты с демо счетов оставляю с демо-названиями, чтобы отличались от боевых.

Сет работал на тф м1 ?

OpenFirstOrderTF=5
Это один из тестируемых сетов с входом на м5 и графиком м5.
Не уверен, что настройки фильтров безиндикаторного входа оптимальные.
Один из экспериментальных сетов, надо будет с ним поработать серьезней, похоже устарел.

-----

Б) Старик, ты говорил про Модель под маркировкой m10. В настоящее время от Drew в наличии лишь модель с маркировкой м09.
Внимание вопрос: В чем разница моделей? Будет ли внедрена в модель от Drew?

Финальная (пока в работе) Модель м10 по результатам расчетов будет такая же как и м09, но будет иметь улучшенные потребительские свойства.
1) 2 столбца с второстепенной/справочной информацией из середины таблицы перенес направо.
Имхо, облегчает читаемость таблицы, особенно на компах с небольшими экранами.
2) Будет очень существенно расширен контроль вводимых в модель настроек сетки - в сводной модели и в таблицах-черновичках.
Сейчас в боте выполняется трудоемкая и утомительная доработка входного контроля настроек бота.
В модель м10 уже многое необходимое (добавляемое в бота) в контроль добавлено и будет добавлено еще.
3) Будут прокомментированы все или практически все используемые пользователями ячейки таблицы Сводной модели.
Чтобы к любой ячейке подвел курсор мышки и всплывало пояснение что за хрень и как заполнять.

Когда завершу доработку базовой версии модели м10, перенесу весь код входного контроля и комментарии в версию м09 с дополнительными листами и опциями от Drew.
То есть м09 со всеми плюшками от Drew будет проапгрейдена в моей части кода до уровня м10 - и станет м10+Drew.
В общем, не переживай: ничего не сломаем - всё будет как было, только лучше. :)

Опубликовано 7 мая, 2018#7316

Коллеги, хотел попросить поставить мониторинг спреда на EXNESS CENT. На 28 пар. Если у кого то уже готова данная информация, прошу поделиться. У меня есть данные по спредам EXNESS ECN, TickMill, FortFS. Не хватает Exness Cent.
Заранее спасибо.

Опубликовано 7 мая, 2018#7317

хотел попросить поставить мониторинг спреда на Exness CENT. На 28 пар. Если у кого то уже готова данная информация, прошу поделиться.

Если по готовой информации никто не откликнется, могу сделать такой мониторинг, если объясните как его делать .

Опубликовано 7 мая, 2018#7318

хотел попросить поставить мониторинг спреда на Exness CENT. На 28 пар. Если у кого то уже готова данная информация, прошу поделиться.

Если по готовой информации никто не откликнется, могу сделать такой мониторинг, если объясните как его делать .

Привет Наталья (Я правильно помню что Наталья? :) ). Кто то удалил отличный советник по сбору информации по среднему спреду AverageSpread. Последний раз видел сов в этом посте: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=392486

Коллеги, выложите заново сов. Спс.
Алгоритм действия такой:
1.Открываем реальный счет у Экснесс Цент.
2.Открываем 28 (там не все 28, а вроде 26) графиков по всем валютным парам.
3.Скачанный сов AverageSpread вешаем на все 28 графика.
4.В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера Экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Желательно недельку чтобы пособирал сов данные по спредам.
По результатам данной работы буду иметь картину по выгодности/невыгодности брокера ЭкснессЦент.
Допустим у EXNESS ECN затраты на открытие ордеров (спред+комиссия) МЕНЬШЕ на 30% по сравнению с TickMill!!!! А кто об этом знал???? ... :)
А торговые издержки FortFS выше в 3 раза по сравнению с EXNESS ECN.

Опубликовано 7 мая, 2018#7319

Кто то удалил отличный советник по сбору информации по среднему спреду AverageSpread.
Последний раз видел сов в этом посте: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=392486

Ну, в том посте бота AverageSpread не было, насколько понимаю - только резы.
Нашёл только:
https://www.mql5.com/ru/market/product/14896
https://www.mql5.com/en/code/10983

Думаю, можно предложить и коллеге kutsepal выложить в топик этого индюка или бота.

Опубликовано 7 мая, 2018#7320

Надеюсь, что наряду с индикатором по статистике свечей, в построении моделей нам поможет следующий скрипт.
Скрипт считает статистику по безоткатным движениям. Не трендам, а именно отрезкам, потому как сказать где тренд, а где коррекция, часто не представляется возможным.

Люди заинтересовались. А раз так, то ниже исправленная версия скрипта.
Заметил один косяк. Бывает предыдущий максимум НИЖЕ текущего минимума (и наоборот). Пример на скриншоте. В этом случае этот неправильный экстр в новой версии игнорируется. Ну и вообще, если будете пользоваться и замечать ошибки,неточности и прочие косяки, то очень прошу сообщить об этом здесь или в "личку".

bs_histdata_1_01.mq438 скач.

Опубликовано 7 мая, 2018#7321

Нашёл только:
https://www.mql5.com/ru/market/product/14896
https://www.mql5.com/en/code/10983

Здравствуйте, завтра поизучаю и поставлю на реальный центо-счет Exness.

Опубликовано 7 мая, 2018#7322

У меня есть данные по спредам Exness ECN, Tickmill, FortFS. Не хватает Exness Cent.

Если Ваши данные по FortFS старше недели, то можете их выбросить. Я уже несколько дней офигеваю, наблюдая спреды на ихнем центовом счету. Не в целях рекламы, но https://www.fortfs.com/ru/clients/specifications#accountTypeId=FLX&instrumentTypeId=Forex&currency=USD&volume=1&leverage=1000.
Обратите внимание на мажоры и кроссы с CHF (особенно CADCHF, который равен 0,0-0,1п). На большинство кроссов уменьшили в 2 раза >D-b

Опубликовано 7 мая, 2018#7323

Быстренько побросав свой скрипт на 28 пар (дневной график, с начала 2016 ) получил такую картину. Картина, безусловно, очень грубая. Да и скрипт сырой, но ... Мне стало понятно почему сеточники так любят NZDCHF. Одна из самых легких и ровных пар. Еще, судя по этим результатам, можно обратить внимание на CADCHF и NZDUSD.

Добавлено:
Но NZDCHF пара дорогая, для Alpari ECN залог = 271,28
Теперь думаю попробовать сделать сеты для NZDUSD (одиночный) и AUDCAD/AUDNZD/CADCHF (мульти, корреляция у пар хорошая, в смысле около 0 :) относительно легкие и ровные)

Изменено 7 мая, 2018 пользователем bespaniki

Опубликовано 7 мая, 2018#7324

Но NZDCHF пара дорогая, для alpari ECN залог = 271,28

Выступлю в защиту NZDCHF и позволю себе перефразировать одно известное выражение: не единым альпари живет трейдер :d Ни в коем случае не реклама, но есть другие брокеры, где при плече 1:500 для ECN счетов залог составляет около 140$ (это и робофорекс и wforex и GKFX, думаю и другие есть конечно же). Брокеры разной степени регуляции, известности и надежности. На робо по моему скромному мнению высоковат спрэд, который и днем может достигать 8 п, на wforex в среднем 2-3 п в дневное время, на GKFX вообще может быть

Опубликовано 7 мая, 2018#7325

Ни в коем случае не реклама, но есть другие брокеры, где при плече 1:500 для ECN счетов залог составляет около 140$

Согласен :)

Опубликовано 8 мая, 2018#7326

Кто то удалил отличный советник по сбору информации по среднему спреду AverageSpread. Последний раз видел сов в этом посте: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=392486

Коллеги, выложите заново сов. Спс.
Алгоритм действия такой:
1.Открываем реальный счет у экснесс Цент.
2.Открываем 28 (там не все 28, а вроде 26) графиков по всем валютным парам.
3.Скачанный сов AverageSpread вешаем на все 28 графика.
4.В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Boris1961 упоминал в теме Generic A-TLP. Кстати AverageSpread, как и TDS2, тоже от Birt.
/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=336720

Опубликовано 8 мая, 2018#7327

Коллеги!

Попытавшись с ходу создать сет по результатам работы скрипта bs_histdata, естественно я получил дулю с маслом. А почему? Потому что учитывал все движения в противоход, и часто эти "откаты" настолько малы, что не позволяли закрыть сетку на старших лотах. Пришлось скрипт изменить. Добавил ограничение по которому участок в противоход меньше чем (предыдущий * параметр) не учитывается. Значение по умолчанию поставил 0.236 (и назвал FiboLevel, хотя вбить можно хоть 0.999... ;) ).

Господа модераторы, может мне его, скрипт в смысле, в отдельную тему вынести?

Картина мира на дневных графиках (с 2016.01.01) стала точнее, но менее радостной. Впрочем, в жизни так всегда :). За то преимущество NZDCHF стало безоговорочным.

bs_histdata_1_02.mq440 скач.

Опубликовано 8 мая, 2018#7328

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент), версия советника 1.43, сетап на EURUSD [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест, на EURJPY [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212

Не открываются сделки, в скринах прилагаю что пишет в журнале, так же прилагаю скрин на всякий случай, чтоб был понятен "состав" моего депозита.

Опубликовано 8 мая, 2018#7329

Быстренько побросав свой скрипт на 28 пар (дневной график, с начала 2016 ) получил такую картину...

Добавлено:
Но NZDCHF пара дорогая, для Alpari ECN залог = 271,28
Теперь думаю попробовать сделать сеты для NZDUSD (одиночный) и AUDCAD/AUDNZD/CADCHF (мульти, корреляция у пар хорошая, в смысле около 0 :) относительно легкие и ровные)

Залог зависит от валютной пары, плеча и в ряде случаев от текущей цены мажора одной из валют бездолларого кросса.
От ДЦ, насколько понимаю, залог не зависит никак - ну кроме размера плеча.
С одинаковым плечом одна пара имеет одинаковый залог во всех ДЦ.

-----

По вашему скрипту...
Вопрос вообще-то весьма сложный и удовлетворительного решения я не встречал.
Есть пара общих соображений.

На мой взгляд, вообще нельзя вычленять и учитывать "безоткатные" участки просто как расстояния между вершинами зигзага, например.

Первое, что хотел отметить, вы уже попробовали учесть - обязательно надо учитывать % отката по отношению к предыдущему большему безоткатному участку.
И если откат маловат, то считать что отката не было и считать 3 отрезка подряд как "склеенный" из 3х (5-ти, 7-ми...) кусков сплошной безоткатный одного направления участок с недостаточными откатами внутри.
А если откат оказался разворотом и превысил размер предыдущего "безотката" - то как учитывать и учитывать ли вообще "поглощенный" откатом предыдущий безоткат?! Вопросик...

Но и с % отката это не решение, а лишь попытка - на которой большинство и останавливается, не находя решения.
Если вы откроете "открывающую всем на всё глаза" модель и посмотрите сет (например) роботеста, то вы увидите, что необходимый для закрытия по ТР %% отката обычно обратно пропорционален длине сетки (и количеству колен).
В реальности на первых десятках пипсов для закрытия сетки по ТР нужен откат в %%, в разы превышающий откат в %%, необходимый для закрытия сетки по ТР на старших коленах.
На первых коленах необходимый для закрытия откат бывает 100%+, а на старших коленах чаще меньше 30%.
Расстояние от старшего ордера до ТР есть сложная функция от настроек шага+лотности_сетки+ТР и никак не описывается фиксированным %%.
И правильно определять достаточен ли откат или нет и учитывать или не учитывать его отдельно, по фиксированному %, имхо, просто невозможно.
И, боюсь, что именно это (уникальное для каждого сета/пары/счёта расстояние от очередного старшего ордера до ТР) и является неодолимым препятствием в реализации всех таких анализаторов безоткатов.

Вы знакомы с ранее выкладывавшимися в топике продуктами коллег Oceani4 и usver73?
Завораживающе красивые вещи, но, насколько понимаю, и там задача тоже не была решена...

И еще пара почти формальных предположений.

Имхо, нельзя шипы полностью исключать из анализа - они очень часто бывают "закрывающими" сетку по ТР.
Ну очень часто - особенно на ставках ЦБ и нонках.
Шипы можно как-то не считать при выявлении безоткатного участка - но обязательно надо проверять а не был ли достаточно длинным шип/тень и не закрылась ли сетка по ТР где-то посредине в остальном вроде безоткатного участка.
Ну и, с учетом разнящихся шипов и вообще свечей, я бы строил усредненные таблицы после прогона скрипта на графиках одной пары в 2-3 ДЦ. Как минимум, предусмотрел бы такую возможность.

Также я плохо понимаю поиск и анализ безоткратных участков на дневках, полностью "поглощающих" внутридневное движение.
Два графика в пояснение.

Спойлер

На верхнем графике закрытие минимум 7 бай сеток - на нижнем (дневка) лютый 800+ пипсовый безоткат.
я плохо представляю как на графике выше м15 можно путем анализа свечей выявить 7 закрытий сеток - то есть что это не один 800 пипсовый безоткат, а минимум 8 разных участков с откатами, достаточными для закрытия сеток по ТР.

Коллега bespaniki, мне очень симпатичен ваш оптимистичный ник! :)
Чувствуется, что вы не из тех, кто сдается.
Но, имхо, задача, которую вы пытаетесь решить, реально очень сложна...
И пока я не встречал не то что победивших эту задачу, но и сыгравших с задачей хотя бы вничью.

« Первая 291 292 293 294 295 296 Далее »Последняя страница

Страница 293 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем