[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Добрый вечер, коллеги

2) скрипт/индюк по озвученной мною идее о замере внутридневной волатильности пары (пробеге цены в пп) на базе зигзага из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398713
Можно за разные (задаваемые пользователем) периоды вычислячать такие начальные/средние значения:
ДТД - дневной торговый диапазон (по типу ADR?)
ДВП - дневная волатильность (суммарный пробег цены по вертикали) пипсов (можно на базе загзага?)
КДВ - коэффициент дневной волатильности = ДВП/ДТД (чем выше, тем больше пара подходит для мартинов).

Попробовал такое нарисовать. Надеюсь, что недопонял немного. В приложении скрипт и его проверка. Взял период GBPUSD 01.05.2018 - 10.05.2018 00:00, 10 мая в расчет не входило, всего 7 дней.

В табличке Exel отдельно выписал ATR для каждой свечи D1, на H1 нарисовал зигзаг и выписал в табличку все его значения. Соответственно все подсчитал - средний ATR и пробег цены между вершинками зигзага. На границе диапазона за крайние точки отсчета взял цену открытия 01.05 и цену открытия 10.05 (она же цена закрытия 09.05), т.е. первый пробег цены слева на графике = (открытие 01.05 - первый зигзаг слева (1.35796)), который был в 09:00 02.05. Все аналогично справа.

Расчеты скриптом и в екселе - совпали, поэтому выкладываю первую бета-версию. Жду независимой экпертизы, если все нормально, тогда причешу, умою, дам путевку в жизнь.

VolZZ.xlsx30 скач.


ZZ_Vol.mq437 скач.

Oleg Snegov, очень рад, что вы взялись за проработку этого вопроса! :)
Вопрос, возможно, весьма глубокий и не исключаю, что в этом направлении нам придется поработать достаточно долго, разработать много разных форм/сводок для анализа - может, еще и с привлечением спецов по экселю.

Первый подход у вас вышел пристрелочный. :)
Индикатор ATR, горячо любимый многими, я не очень люблю совсем и в моем тексте он не упоминался ни разу.
Может, я недопонимаю ATR и он отвечает мне взаимностью...
я упоминал индикатор ADR (Average Daily Range) http://tradelikeapro.ru/foreks-indikator-adr/ - а это совсем другая история.
Так что интересующих меня цифр я пока не увидел даже в первом приближении, а вам придется глубоко переработать скрипт.

Общий подход, которого я пытаюсь придерживаться в этом проекте - это работа только с первичной информацией.
У нас есть график движения цены, есть время движения цены - и есть порции этого свечи.
Мы фиксируем и анализируем только первичную информацию - по возможности не используя ничего, кроме арифметики и абсолютного минимума индикаторов.
Потому что чем меньше чужих инструментов в нашем анализе - тем достовернее выводы, которые мы можем получить.
Не факт, что мы сможем получить какие-то бесценные выводы и войти в историю Форекс.
Но мы пробуем изучать применительно к мартинам то, что возможно до нас изучено не было, и получить достоверную информацию, которая может дать нам указание как наиболее оптимально мартинами торговать.

В данном исследовании, изучая статистику внутридневной волатильности, мы пытаемся выяснить можно ли по изменению внутридневной волатильности вычислять вероятные сильные движения в рынке. Не обязательно смертельные для депо - пусть лишь значительные для сеток.
Вот опытные трейдеры, в т.ч. скальперы, перемену погоды в рынке заранее чуют - как перемену давления в барометре.
Можно ли по внутридневной волатильности узнать о перемене погоды? Не знаю. Но надо попробовать узнать...
Ну и другие интересные цели - какие пары наиболее ходкие? Может, какие сетки по парам нужны понятнее станет?
В общем, та инфа с графиков, до которой мы пытаемся добраться, может оказаться очень интересной и полезной.

Ну и из этого понятно, что ДТД (абсолютное значение [хай-лоу] дня) и ДВП (сумма абсолютных/положительных значений проекций расстояний между вершинами загзага по вертикали внутри дня|интервала) измеряются в пипсах и всегда положительны.
А коэффициент КДВ=ДВП/ДТД всегда положительно число >1. И чем КДВ больше, тем пара внутри дня волатильнее и, вероятно, интереснее для мартинов.

Имхо, м5 максимальный ТФ, с которого можно брать инфу о вершинах предположительно стандартного зигзага.
ТФ уровня Н1 поглощает/скрывает слишком много движения цены, отлично читаемого и используемого ботом.

Даже на м5 из учета выпадут 2 шипа (белые стрелки) в 60-70 пипсов движения цены при том, что минимум один из 2-х шипов мог закрыть небольшую сетку по ТР.
Видимо, м1 слишком шумный для анализа - зигзагом будет учитываться слишком много бесполезного в торгах микродвижения цены.
Но на больших м5 (м15?) ТФ видимое и торгуемое ботом движение цены заглаживается и инфа о внутридневной волатильности утрачивает достоверность.

Имхо, нам может понадобится в настройках задавать ТФ зигзага - ну или жестко текущий ТФ графика.
И, если будет использоваться стандартный зигзаг или его самописный аналог или один из великого множества его вариантов, все настройки индикатора зигзаг стоит вывести в параметры скрипта.
Кто ж его знает какие настройки зигзага для какого ТФ (для какой пары?) окажутся оптимальными...

Также, имхо, в скрипте стоит иметь возможность выборки/обработки информации:
1) по дням недели, on|off понедельник, вторник, среда... По дефолту учитываем все дни недели.
2) один интервал внутри дня, с часа Х по час У включительно. По дефолту 00 и 23, т.е. анализируем сутки целиком.
Вряд ли это будут широко используемые опции и может те же дни недели и в эксель выбрать было бы можно.
Но пусть лучше такие возможности будут в скрипте от начала разработки, когда-то могут понадобится.

Ну и на сегодня последнее, что попонимаем - надо принять решение как фиксировать первый и последний участки внутри дня или внутри внутридневного интервала.
Крайне маловероятно (почти никогда), чтобы вершины зигзага всегда приходились на первую/последнюю свечу начала/конца дня или внутридневного интервала.
Почти всегда предыдущая вершина зигзага хронологически до начала (первой свечи) дня/интервала, а первая вершина зигзага вне/после дня/интервала после завершения времени дня/интервала.
То есть у первой и последней вершин зигзага внутри дня/интервала нет одной из 2-х смежных вершин зигзага: у первой нет слева - у последней нет справа.
Вдобавок ко всему у многих ДЦ полночь приходится на ролловер, известный шипами и вообще не торгуемый в ряде ДЦ.

В связи с этим выглядит обоснованным такое предложение:
1) первый внутри дня/интервала участок отмерять от open первой свечи дня/интервала до первой слева вершины зигзага внутри дня/интервала
2) последний внутри дня/интервала участок отмерять от последней справа вершины зигзага внутри дня/интервала до close последней свечи дня/интервала.
Надеюсь, что такой подход достаточно строг и внесет совсем минимальные искажения в статистику.

Вывод информации в файл можно организовать по той же схеме, что применяется коллегами в разработке контроля просадки в мультивалютных тестах.
Структура записи файла в первом приближении может быть такой:
1) символ
2) дата ГГГГММДД с или без разделяющих точек или тире
3) первый час внутридневного диапазона. Дефолтно 00 - с открытия суток
4) последний час внутридневного диапазона. Дефолтно 23 - до последней минуты суток включительно.
5) день недели - 1, 2, 3, 4, 5
6) ДТД целочисленное (пипсы) - всегда абсолютное значение (хай-лоу) дня
7) ДВП целочисленное (пипсы) - сумма за весь день или выбранный интервал времени внутри дня
8) КДВ с округлением до 3-х знаков после запятой.

По собственно скрипту вроде в основном всё.
Остальное надо начинать думать с нуля и не в 5 утра. :)


P.S. В принципе, я совершенно не против, в дополнение в вышеперечисленной минимальной информации о волатильности, параллельно собирать и даже записывать в файл для последующей обработки информацию от каких-то других индикаторов.
То есть если кто-то считает, что будет полезным параллельно с накапливанием информации о волатильности, фиксировать и сохранять в файл показатели того же ATR и/или других индикаторов, то ради Бога!
Наверно, настройки других индикаторов тоже надо выносить в настройки скрипта.
Но, в принципе, профессионально за один проход графика собирать/фиксировать максимум информации с целью последующего анализа.


Коллега Oleg Snegov - успехов! :)

Есть идея, как считать историческую просадку по торговле Сеткой, можно применить также к мультиторгам и вообще в любым роботам.

В моде от Igor731 примерно так и происходит, но с небольшими отличиями:
просадка считается каждый тик и сравнивается с просадкой на предыдущем тике. Если она больше, то запоминается.
1 раз в заданный период (по умолчанию D1) значение (максимальной за период) просадки записывается в массив, которой в итоге скидывается на диск. Период можно задать и М5, но за значимый промежуток времени тестирования получится нехилый массив, который вкупе с несколькими парами затруднит дальнейший анализ.
Вообще, метод все равно дает погрешность по большинству пар за счет разной стоимости тика на истории...

Всегда стараюсь не мешать людям изучать вопросы и прощупывать какие-то возможности.
Но, боюсь, что данная доработка так легко из ордер в неделю вабанка в лютые мульти торги мартинами не переносится.
Коллеги usver73, chinch19, Igor731, dkfcnm - давайте чуть со стороны, в общем, на прорабатываемую технологию глянем...







-----

Далее, сетки из-за существенной лотности обладают огромным потенциалом и чрезвычайной волатильностью/динамикой просадки.
При этом даже в моих условно агрессивных сетах присадка растет в %% от депо поначалу медленно, но рост экспоненциальный.
В итоге коммулятивный эффект сумм просадок сеток в мультиторгах очень существенный и динамика изменения просадки внутри дня может быть очень высока.
В торгах реально был случай, когда по 14 колен открылось и закрылось в один день в 2-х парах - но депо это ни разу не напрягло, так как вторая сетка доразвернулась до 14 колен после того, как развернулась и закрылась по ТР первая.
Динамика просадки в этот день была просто просто сумашедшая.
Но важнее то, что при фиксации пиковой просадки раз в день, возможно, совмещенный тест показал бы слив или завышенные требования к депо для мультиторгов.
Имхо, при мультиторгах высоколотными сетками фикс просадки раз в день неприемлем - слишком много движения укладывается в один день.
Возможно, таких дней не очень много, но просто суммирование асинхронных посадок внутри дня в какие-то дни слишком грубо.

Боюсь, что myfxbookовские 5-минутки именно то, что надо для объективного контроля просадки в мультиторгах. Ну может м15.
Не факт, что контроль просадки на уровне м5/м15 будет нужен во всех или большинстве имитаций мультиторгов в тестах - наверно, в большинстве тестов и посуточного контроля просадки будет достаточно.
Но, по крайней мере, разрабатываемый вами контоль просадки в мультиторгах должен быть готов иногда работать и с м5/м15 инфой.

Но это означает формирование огромного файла статы просадки по нескольким парам.
При этом 90%+, а может и 95%+ инфы в этом файле будет заведомо реально бесполезной, так как будет содержать инфу о де-факто отсутствующей или (даже в сумме) не представляюще интереса низкой просадке.
Обрабатывать такие массивы инфы в эксель невозможно или неудобно или очень долго.

Для фильтрации информации о просадках м5/м15 детализации и сохранения лишь значимой информации о просадках напрашивается написание вроде достаточно понятного скрипта.
Напрашивается считывание и синхронизация записанной ботом в тестах в файл м5/м15 информации о просадках, промежуточное суммирование синхронизированных просадок всех пар - и обработка в зависимости от выбранного режима.
Имхо, режимов работы этого скрипта может быть 3.

1) информационный.
Вычитывается весь сгенерированный ботом файл м5/м15 просадок, информация о просадках на разных парах синхронизируется и выдается справка произвольной формы о скажем 3-х наибольших просадках в тесте.
Дата, время, количество buy или sell колен в парах - просто чтобы человек мог увидеть основные узкие места и продолжить работу с проблемными сетами, минуя использование расширенного анализа.
Новый файл в этом режиме не создается, имеющийся файл бота не пересоздается и не модифицируется.

2) трансформация файла бота о просадках из уровня детализации м5/м15 в D1.
Вычитывается весь сгенерированный ботом файл м5/м15 просадок, информация о просадках на разных парах синхронизируется, посуточно вычисляется инфа о максимальной просадке (с сохранением инфы о количестве бай/селл колен) и D1 инфа о просадках выводится в файл той же структуры, что генерировался бы ботом на D1 ТФ.
Файл бота можно перезаписать заново (если ботом будет генерироваться единственный файл), иначе создать новый (единый?) файл просадок D1.

3) сохранение инфы о просадках детализации м5/м15, но отсечение всей инфы о сумарной просадке ниже задаваемой суммы (или задаваемого в % уровня для задаваемого депо мультиторгов).
Если задачей скрипта будет лишь в 10-20 раз усушить/сжать файл с инфой о просадках в мультиторгах, то тогда сжимающий скрипт может формировать файл той же структуры, что и основной после формирования ботом, но для ТФ м5/м15.
Но такой файл будет содержать не сквозную инфу за весь анализируемый период, а лишь о периодах просадки выше минимально допустимой/ничтожной.
Считывается весь сгенерированный ботом файл м5/м15 просадок, информация о просадках на разных парах синхронизируется, вычисляется инфа об м5/м15 просадке (с сохранением инфы о количестве бай/селл колен) и в файл выводится лишь инфа о периодах просадки большей, чем задана в настройках.

-----

Ну и, в определенном смысле, узким местом вашей технологии есть формирование модом бота единственного файла просадок всех пар - судя по имеющейся на сейчас у меня информации.
Понятно, почему так сделано - так проще подавать информацию в эксель для формирования сводок.
но, поскольку это простейший последовательный файл, это крайне неудобно для пользователя - формирование файла просадок отнимает много времени и требует последовательного бесполезного повторения действий, в ходе которых пользователь может многократно ошибиться.
Ведь при шлифовке сетов и многократном мультитестировании, наскольно понимаю, формирование единого последовательного файла просадок требует повторных тестов всех пар, участвующих в мультиторгах. То есть вы вносите изменение в сет 1 пары, а надо снова и снова выполнять ретест всех пар планируемых мультиторгов. Так как новая инфа в старых/повторяющихся тестах не создается, это бессмысленная/паразитная нагрузка.

Решением этой лютой проблемы было бы формирование модом нашего бота файлов просадок отдельных пар.
Тогда, в случае доработки сета, заменялся бы только файл одной пары, в сет которой вносились изменения - а остальные файлы просадок других пар использовались бы повторно без изменений.
Если всё же лучше один файл для считывания в эксель, то намного проще написать маленький скриптик, последовательно считывающий инфу из файлов просадок нескольких пар и записывающий/переносящий её в единый файл просадок по типу имеющегося в первой модификации бота.

-----

Коллеги, я не настаиваю на непременном учёте и реализации всего написанного мною выше.
я лишь попытался высчитать возможные узкие места отрабатываемой вами технологии именно как пользовательского процесса и обозначил моё понимание как может быть лучше сделать.
Может вы уже и сами реализовали всё мною обдумывавшееся или нашли еще лучшие решения.
Но выписать всё "для протокола" я был должен...

А то вы выкладываете созданное, оркестр, цветы, шампанское - и тут я начинаю гундосить и нудить то не так и это лучше иначе сделать...
И не нудить я не могу - работа у координатора проекта такая совать нос везде.
Так и весь праздник испортить можно. :)
Так что лучше я свои сомнения и предложения заранее выложу.:)

Так что лучше я свои сомнения и предложения заранее выложу.:)

Коллеги! Краткая информация по создаваемому инструменту теста мультиторогов нашим ботом.

1. Бот пишет информацию по паре в режимах: а) одиночного теста пары; б) группового, последовательного теста пар входящих в портфель. Штатными функциями Эксель одиночные тесты можно "сшивать" в группу тестов. Так, что здесь трейдер свободен в принятии решения.

2. Бот может писать в файл на любом ТФ по выбору трейдера. Хоть на минутках можно рассматривать в микроскоп Просадку+маржа, колен, прибыль за период. Трейдер свободен в решении, как настроить бота.
С какой точностью смотреть на эти данные зависит только от трейдера и возможностей его железа.

ТФ Д1 считаю самым наилучшим решением для теста и вот почему. Сугубо мое мнение - если просадка разнеслась на несколько часов и депо уцелел, то трейдеру просто сказочно повезло. По мне лучше иметь данные "предупреждающие" о возможной просадке. Предупрежден, значит вооружен.

3. Секретности абсолютно нет никакой. Хоть чуть-чуть причешем Эксель-анализ и ВСЕ МАТЕРИАЛЫ на форум выложим. 2 версии бота, 2 версии Эксель -анализа результатов тестов. Инструкции, как пользоваться и ботом и Эксель анализом.

4. Достоверные данные тестов могут быть получены, на сейчас, за весьма ограниченный период времени. Связано это с тем, что в предыдущие периоды цена пипса и маржа меняются в значительных пределах. Есть просьба к форумчанам - сделать таблицу в эксель велечины пипса и маржи за период с 2010 года, для начала хоть одной пары. Имея такую таблицу в эксель, можно ввести поправочные коэффиценты с помощью которых можно откорректировать данные теста и достоверность анализа на истории будет повышена.

5. Наш программист ИГОРЬ731 не сможет дальше участвовать в дальнейшей модификации бота для мультиторгов. Я очень ему благодарен за то, что уже сделал и желаю ему успеха во всех его делах. Может, кому-то будет интересно поучаствовать в дальнейшей модификации бота для теста мультиторгов, напишите в личку, все обсудим!

С уважением,

Коллега usver73, наконец-то мне удалось выписать все соображения по обсуждавшимися вами и мной индикаторам.
Даже не понимаю почему так долго у меня это не получалось - ну не мог сконцентрироваться и выписать никак, правил и переписывал... :"> :)
Очень жаль, что так долго писал!...

Ну и все же считаю правильным ответить вам не в личку (где мы рабочие вопросы можем продолжить обсуждать), а опубликовать в топике.
Есть надежда, что кто-то из опытных коллега пару замечаний/предложений к моему посту добавит.

-----

Спойлер

Созреваем для продолжения развития проекта :)

Посмотрите, пожалуйста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

Надеюсь, что у вас найдется время и желание продолжить работу в нашем успешно развивающемся проекте!

Приветствую!
Работу по мере сил буду продолжать, но сейчас есть сложности с техникой и временем.
И сразу вопросы:

Цитата

новый индикатор CandlesGroupAverageStatistic - усредненная статистика групп из 2-7 свечей (задается в настройках) подряд.
Это развитие уже созданного индикатора AverageStatistic (CandlesSingleAverageStatistic): абсолютно те же 2 таблицы

1.Если речь идет о двух таблица, то правильно ли я понял- статистика по дням недели не нужна?

Нет, я невнятно сформулировал по CandlesGroupAverageStatistic как развития AverageStatistic (CandlesSingleAverageStatistic).
Насколько понимаю, в новом индикаторе можно вообще не менять блок визуализации на экране и схему вывода в файл - что и как выводится в AverageStatistic 1.7.1 (CandlesSingleAverageStatistic), так же может выводиться и в CandlesGroupAverageStatistic.
Отличие только в совершенно другом блоке анализа свечей: вместо единичных свечей - поиск групп Х свечей подряд и формирование статистики таких групп свечей.
Но визуально, имхо, вывод на экран можно оставить тот же, что и в уже имеющемся AverageStatistic 1.7.1 (CandlesSingleAverageStatistic).

А вот с CandlesSingleDistributionStatistic и CandlesGroupDistributionStatistic ситуация обратная.
я надеюсь, что детализация по дням недели всё же излишняя - мы не планируем делать разные настройки фильтра волатильности/спрэда/входа в зависимости от дня недели, да и руками вряд ли кто-то будет ежедневно чуть-чуть изменять настройки фильтров.
Кроме того, новая таблица шире и длиннее и вам вряд ли удастся поместить на экран много больших по размеру таблиц.
Именно поэтому я и ограничился предложением только 2-х таблиц на экране максимум (круглосуточной и внутридневной выборки) без детализации по дням недели.

Но, в принципе, это вопрос на ваше усмотрение.
Какие выборки делать/обсчитывать и что визуализировать - это 2 разных вопроса.
Если вам будет удобно накапливать и обрабатывать информацию еще и по дням недели раздельно, то я от этого вас отговаривать не буду. :)
Такую информацию по дням недели раздельно можно было бы выводить только в файл, откуда её могли бы копировать особо любознательные и вставлять в безхитросные таблицы эксель.

Имхо, в CandlesSingleDistributionStatistic и CandlesGroupDistributionStatistic достаточно вычисления и визуализации только 2-х сводных итоговых таблиц без детализации по дням недели.
Но если вы решите сделать еще и детализацию по дням недели с выводом информации по дням недели только в файл, то вас за это точно никто не осудит и позднее это инфа могла бы и пригодиться для более детального анализа.

Вообще, на мой взгляд, DistributionStatistic окажется на порядок важнее AverageStatistic - усредненная статистика, даже с разбивкой по дням, даёт слишком обобщенную информацию.
А вот распределение/частота единичных и групп свечей по длинам, скорее всего, даст нам критично недостающую инфу для фильтра волатильности как минимум - и мы сможем эксклюзивно точно настроить бота на каждую валютную пару.
Да и для блока безиндикаторного входа я жду точные настройки именно от DistributionStatistic...

2. Допустим, анализируем группу из 5 свечей. Период- 1 час, ТФ= М1. Значит анализ начинается с 55-й свечи, т.е. в результат войдет 55 групп свечей. Я правильно понимаю?

А вот х.з....
Пример периода 1 час не вполне жизненный и, имхо, несколько искажает то, как (имхо) надо делать выборку.
Давайте возьмем период хотя бы 2 часа - этот пример корректен и для больших периодов выборки.
В этом случае у нас 2 варианта выборки - первый час периода выборки и второй и последующие часы периода выборки.

Первый час периода выборки (который может быть и первым часом суток) вряд ли стоит анализировать, учитывая минуты предшествующего часа.
Первый (тем более единственный) час периода выборки (и первый час суток?), скорее, можно начинать анализировать лишь по первым 5 минутам этого же первого часа.
И да, в первом часе периода выборки получается вроде 55 групп свечей.

Иное дело второй и последующие часы периода выборки (и суток?) - здесь анализ возможен от первой до последней минут часа с учетом нескольких минут предыдущего часа.
Во втором и последующих часах периода выборки вроде 60 групп свечей.
Верно же?!


P.S. В предлагаемые названия индикаторов я в конце добавил вообще-то не нужную "S" :">
Фиг его знает зачем, по смыслу вроде и не нужна. Но переклинило меня тогда с этим "S" в конце.
Предлагаю в названиях индикаторов вроде лишнюю "S" всё же не использовать, в этом посте я её поудалял. :)

-----

Но есть еще несколько усложняющих нюансов:

1) в таблицах будущих индикаторов СandlesSingleDistributionStatistic и CandlesGroupDistributionStatistic в первом/левом столбце "Длина свечи, пипсов" шаг нужно задать переменный и задаваемый пользователем.
В таблице с образцом шапки я недоделал эту часть - поторопился выложить гигантский пост 22000+ символов, очень уж меня этот пост достал.
Количество строк с информацией о свечах в таблице может/должно быть фиксированным типа 15+-2-3 строк. Это зависит от того какие максимальные размеры таблиц вы сможете вывести на экран.
Но вот шаг (шкала) в пипсах должен учитывать и разрядность (4/5 и 2/3 знак), и дискретность - имхо, шаг как-то должен напрямую задаваться пользователем в настройках. Вот это я в образце таблицы не отметил, хотел но не сделал.

Это где-то проблема, что для разных пар, разных ТФ и разных разрядностей шкалы могут очень отличаться.
Например, для тихоходной тяжелой eurusd на м1 4-х знак шкала может быть от 0 с шагом 1 пипс, максимум 2 пипса.
Для быстрых же gbpjpy или gbpchf на м1 5-тизнак шкала может понадобится от 0 с шагом 50 пунктов (5 пипсов 4-хзнак).
То есть если в таблицах будет (например) жестко 15 строк, то, согласно примеров:
- для eurusd шкала будет от 0 до 14 или 28 (с шагом 1 или 2),
- а для gbpjpy или gbpchf будет шкала от 0 до 700 (с шагом 50).

И вот пользователь должен иметь возможность задавать такие очень разные шкалы размеров свечей (строки таблиц) - а индикаторы должны, согласно столь разных шкал, правильно накапливать, обсчитывать и выводить информацию о свечах.
Тут много тонких нюансов (большинство предварительно рассмотрим ниже) и всё это надо будет хорошо продумать с самого начала.

-----

2) свечи с нулевыми размерами (телами и даже тенями/ногами) - их очень много на счетах с фиксированными спрэдом.
Под них нужна, как минимум, отдельная строка в таблицах CandlesSingleDistributionStatistic.
[а может и две строки (нулевые тела и тени и нулевые тела + ненулевые тени/тень, ноги, хвосты?...). С этим мне не вполне понятно - как думаете?]

Вдобавок ко всему свечи с нулевым телом (с нулевыми и не нулевыми тенями) в CandlesSingleDistributionStatistic нельзя отнести ни к бай, ни к селл - в общем числе свечей они есть, а в бай/селл раздельно учесть невозможно ввиду невозможности определить их пол из-за отсутствия тела.
Поэтому в строках свечей с нулевым размером может быть указано только общее количество таких свечей без разбивки на бай и сэлл (и, выходит, в этой строке 0% в столбцах бай и селл свечей, что неизбежно несколько исказит статистику выборок бай и селл свечей). Может быть, что даже сумма % будет не равна 100% в каких-то случаях?
А вот в этой же строке в столбцах без разбивки на бай и сэлл распределение по длинам в %% будет корректным, а сумма %% = 100%.

-----

3) надо определиться с принципом вхождения/учета свечей в группах свечей:
- свечи не повторяются в группах или
- одна или несколько свечей могут раз или более учитываться в смежных группах.

Группы из не учитываемых повторно свечей в смежных группах, несомненно, более строгий и формальный вариант, точнее отражающий реальный график.
Например, 4-е однонаправленных свечи подряд в этом случае образуют/учитывается как:
- 2 группы из 2-х свечей (1-2 и 3-4),
- 1 группа из 3-х свечей (1-3) и
- 1 группа из 4-х свечей.
И теоретически именно так вроде и надо бы формировать/учитывать группы свечей, чтобы статистически достоверно учесть группы свечей на графике пары.

но торги и бот требуют иного - нам надо знать сколько раз на графике были свечные комбинации, отвечающие условиям для открытия первого ордера.
И такой прикладной подход к анализу свечного графика спокойно допускает, что одна свеча может даже 2-3 раза учитываться в смежных группах свечей.
Например, 4-е однонаправленных свечи подряд в этом случае образуют/учитывается как:
- 3 группы из 2-х свечей (1-2, 2-3 и 3-4),
- 2 группы из 3-х свечей (1-3 и 2-4) и
- 1 группа из 4-х свечей.

Идеально было бы реализовать оба варианта вхождения/учета свечей в группах свечей - но это может быть сложно.
Первоочередным же для поддержки работы бота является второй вариант, при котором свеча может входить более чем в одну смежные, частично пересекающиеся/накладывающиеся группы свечей.
Но для множества других проектов/ТС, в которых разрабатываемые вами индикаторы могут стать решающим/ключевым инструментом анализа, нужен и первый (без повторений) вариант учета вхождения свечей в группы.
В общем, я бы вам рекомендовал очень хорошо это обдумать и:
- сначала реализовать (второй) вариант для бота
- но потом реализовать и оба (+первый) варианта для использования в разработках ТС/ботов во множестве других проектов.

-----

4) надо определиться как накапливать инфу о свечах по строкам размера свечей.
Вопрос не вполне однозначный как бы и, возможно, и достаточно серьезный - надо сделать по уму...
Например, в таблице (левый столбец) пользователь задал шкалу длин свечей 0-10-20-30-40... Это как бы простой вариант - аналог 4-хзначной шкалы с шагом 1 (0-1-2-3-4...) для 5-тизначного счета.
Однако 5-тизначные свечи могут иметь не точно совпадающие со шкалой размеры - например, 7 или 12 пунктов.
И надо выработать алгоритм отнесения свечей, не точно совпадающих со шкалой размеров свечей, к каким-то строкам итоговых таблиц.
Причем алгоритм должен быть достаточно универсальным, чтобы корректно работать на разных шкалах и для счетов с разным/любым количеством знаков после точки/запятой.

В общем случае можно применять подход обычного округления - свечи с последними цифрами 5,6,7,8,9,0,1,2,3,4 учитываются в строке с 0 между ними.
То есть свечи с длиной 15, 17, и 24 должны учитываться в строке 20 - если шаг таблицы 10 и строки 0-10-20-30-40...
Но шаг таблицы может быть любой - и 2, и 3, и 15 и надо, чтобы в любом случае свечи разной длинны осмысленно "притягивались"/учитывались в строках таблицы.

Можно искать "свою" строку свечи в таблице, ориентируясь на 1/2 шага с минимальной привязкой к конкретным цифрам.
Например, шаг строк в таблице 15: полшага 7.5 - с округлением 8.
Тогда свеча относится к (учитывается в) строке с учетом полушага: снизу (от значения строки минусуем полшага, например 45-8) по больше или равно - сверху (плюсуем, например 45+8) по строго меньше.
То есть свеча с длинной Х, удовлетворяющая условию 45-8
Однако и такой более универсальный подход может не очень хорошо работать в таблицах с узким шагом 2 и 3.
Скорее всего, придятся применять несколько разных алгоритмов - для шага 2, для шага 3 и для шага больше 3 (имхо, далее применять полушаг).
Первые 2 алгоритма для шагов 2 и 3, скорее всего, жестко прописанные - а с шага 4 с вычислением и применением полушага.

Еще один возможный вариант привязки/определения в какую строку сводки записывать инфу о свече/группе_свечей согласно их длины в пипсах, можно посмотреть в моем предложении по скрипту статистики "безоткатных" участков, разрабатываемого коллегой bespaniki.

Спойлер

Есть пожелание по каждой анализируемой паре выдавать таблицу со статистикой выявленных однонаправленных участков - вместе и раздельно long и short.
В файл csv таблицу писать для визуализации в экселе или пытаться на экран вывести - то другая тема, можно подумать в зависимости от того какой объем инфы будет формироваться и выводится.
Возможно, что лучше готовить/выводить данные таблицы в файле для экселя и в экселе результаты анализа и смотреть.

Имхо, стоит задать шкалу длин проблемных участков (по вертикали) - до 100пп и с (задаваемым) шагом 20-30(?) пипсов от 100+шаг до длины максимального проблемного участка, выявленного в ходе анализа.
То есть если шаг 20, то:
- в строке 100пп учитываются все завершенные "проблемные" участки длиной по 100 пипсов ровно включительно
- а в смежной строке таблицы 120 пп учитываются завершенные "проблемные" участки длиной от 101 по 120 пипсов ровно включительно
- и так, строка за строкой с шагом 20, таблица формируется до наибольшего выявленного завершенного "проблемного" участка графика, который в единственном экземпляре может быть учтен в таблице в строке 640пп или 860пп, например.

В каждой строке таблицы (т.е. по каждому диапазону) по минимуму можно вычислять (вместе и раздельно long и short):
1) количество выявленных "проблемных" участков длины, входящей в диапазон строки
2) %% от общего количества выявленных в ходе анализа "проблемных" участков разной длины
3? средняя длина "проблемного" участка данного диапазона - сумма длин, деленная на количество.
Не факт, что 3? будет очень полезной инфой, но такой вычисляемый показатель может оказаться полезным при верификации работы скрипта (или индюка) - так как может подсказать нет ли ошибок при заполнении таблицы согласно заданных шага и диапазонов.

То есть получается таблица:
- с переменным количеством строк, зависит от длины самого длинного "проблемного" участка и задаваемого пользователем шага
- с 10 колонками - в одной выводится диапазон и 3 блока по 3 столбца итоговой инфы об участках вместе + раздельно long и short

Возможно, и в ваших индикаторах можно реализовать такой подход к привязке длин свечей/групп_свечей к заданному пользователем шагу таблицы визуализации результатов анализа длин свечей.
Меня, в принципе, устраивает оба подхода - вроде оба в среднем (при разумном шаге таблицы) позволяют получить репрезентативную статистику длин свечей для анализа в практических торгах.
Подумайте как вам будет удобнее это сделать.
Можем подумать/поговорить об этом еще.
но, имхо, вы можете из предложенных выбрать на ваш взгляд лучший вариант привязки/визуализации и реализовать его на своё усмотрение.
Важно только ясно пояснить как длины свечей/групп_свечей учтены/отображены в формируемых вашими индикаторами таблицах.

-----

5) Намного сложнее обработка свечей с нулевыми телами/тенями в индикаторах групп свечей.
Эта тема в боте уже реализована в блоке безиндикаторного входа на, имхо, приемлемом уровне - так что можете посмотреть соответствующий код.
Но вопрос довольно скользкий и нам стоит письменно еще раз подумать об этом.

Давайте в данном подпункте для краткости записи обозначать свечи с нулевым телом (open=close) нулем.
Нулевых свечей обычно очень много ночью и вечером на графиках м1 и даже м5 - особенно на 4-х и даже 5-ти значных счетах с фиксированым спрэдом.
Так что их осмысленная обработка реальная необходимость и отнюдь не надуманная проблема.

Есть условный консенсус в том, чтобы внутри искомой группы (!!) из Х свечей считать нулевые свечи справа свечами продолжения направления.
То есть свечи buy-0-0-sell можно/следует интерпретировать как 3buy(buy-buy-buy)-1sell.
И, если вы ищете группы из 2-х или 3-х свечей, то buy группу вы нашли и её данные надо запоминать для последующего анализа.
Это, конечно, условно - но это все же логичнее, чем считать следующую справа нулевую свечу (без направления) свечой встречного направления.
Имхо, при анализе групп свечей, если 1-2 свечи определили buy|sell направление группы, считать последующие нулевые свечи движением в том же направлении вроде как логично.

Получается, что запоминаемая в статистике группа свечей не может состоять только из нулевых свечей.
То есть если искомая группа Х свечей вашим индикатором найдена и в статистику записана, то все правее подряд нулевые свечи сами по себе группу образовать не могут ввиду отсутствия признака buy|sell направления.
То есть все идучие подряд, вслед за группой Х свечей, нулевые свечи, выходит, надо пропускать...

Ну и тогда выглядит логичным, что группа свечей может начинаться со свечи только с не нулевым телом.
Это позволит вам определить buy|sell направление искомой группы свечей - если эта свеча не единственная по направлению.
Ну а если следующая свеча встречная, то buy|sell направление искомой группы свечей меняется - но всё равно первая свеча группы с не нулевым телом.

Вроде всё логично и рассмотрены все случаи... Согласны?

-----

6) Верификация корректности работы этих 3-х индикаторов может оказаться адовой работой, которая потребует существенного участия форумчан.
Попробуйте продумать варианты такого логирования работы индикаторов, которое может быть использовано на этапе верификации индикаторов и позднее отключаться.

-----

Коллега usver73, я считаю обсуждаемые индикаторы очень важными и такими, что не только позволят настроить нашего бота радикально точнее, но и будут успешно и прибыльно применены и в других ТС/проектах.
я хочу написать отдельный пост посвященный тому, насколько важны все инициируемые в данном топике разработки.
Возможно, не все понимают какие полезные и универсальные вспомогательные инструменты заработка на форекс мы здесь сообща создаем...

Попробуйте найти время и силы для качественной реализации обсуждаемых индикаторов! :)
Я практически на 100% уверен, что они "пойдут в народ" и найдут применение во многих ТС.

Кто о чем, а я все продолжаю эксперименты. Дело это не благодарное, Эдиссон например выполнил 10 000 экспериментов прежде чем найти вариант лампочки сгорания, которая не перегорала бы сразу после включения. 10000!

ЭКСПЕРИМЕНТ:
Поиск сета с принудительным стопом по определенной просадке, желательно маленькой просадке. Большого количества ордеров, с маленьким шагом и, как следствие, не большим мультом.

Видно ЯВНО выраженное движение депозита в сторону увеличения. Любителям КАНАЛОВ рост баланса напоминает движение цены в канале. Также видны периоды стагнации, иногда по несколько месяцев. (пока меня именно такие периоды и отпугивают от подобных типов сетов).
Такой сет способен с 400$ первоначального баланса и удачного СТАРТА (чтобы сразу не попасть на стоп по просадке) увеличится за 2.4 года до 25 400$, или в 63раза, что вполне неплохо ...

Сет [Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.05.04][DD400 ][K5.53][Grid4,Mult1.2,TP65,Corr2][SetType:DD-A1] получился вполне удачным. Делаю вывод что РАЗВИВАТЬ сеты в область "безопасных сеток" можно и нужно. Данное направление имеет слабое место - долгая стагнация баланса счета, НО считаю такой тип сетов гораздо безопаснее традиционных сетов БЕЗ ограничений по просадке ....

Необходимо отметить что опт длительностью 120 часов прошли 4 пары, результаты аналогичные текущему сету (чуть похуже).

Setka1.43EURUSD_M12016.01.04-2018.05.04DD400_K5.53Grid4Mult1.2TP65Corr2SetTypeDD-A1.set228 скач.

Такой сет способен с 400$ первоначального баланса и удачного СТАРТА (чтобы сразу не попасть на стоп по просадке)

Приветствую! Чтобы увеличить наши шансы удачного СТАРТА предлагаю оптить полученный сет в советнике с индикаторным входом первых ордеров - [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI.

Делаю вывод что РАЗВИВАТЬ сеты в область "безопасных сеток" можно и нужно. Данное направление имеет слабое место - долгая стагнация баланса счета, НО считаю такой тип сетов гораздо безопаснее традиционных сетов БЕЗ ограничений по просадке ....

стагнация да, но можно ведь и зарабатывать на стагнации.. не забываем про возврат части спреда брокером, или сторонними сервисами, ну и % на остаток.. да, не весть что, но и не топтание на месте.. все, что в итоге прибавляет нам к депозиту, - наш друг..

Данное направление имеет слабое место - долгая стагнация баланса счета, НО считаю такой тип сетов гораздо безопаснее традиционных сетов БЕЗ ограничений по просадке ....

Сделал тест в ТДС-2 с 2015.01.15 по 2018.05.15 сета [Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.05.04][DD400 ][K5.53][Grid4,Mult1.2,TP65,Corr2][SetTypeDD-A1]

Торговля сетками без стопов, на мой взгляд, рискованейшее занятие. Торговлю со стопами необходимо исследовать. Почему тест начал с 15-го года? Хотел посмотреть, как все выглядеть может вне границ опта. Мне думается, что надо быть готовым к годам торговли не только около нуля (стагнации) но и уходить в затяжную и достаточно большую просадку. На основании одиночного теста одного сета, пары - делать выводы пока рано. Возможно удастся реализовать анализ мультиторгов несколькими парами сетами с помошью бота для анализа мультиторгов.

С удовольствием сделаю такой анализ, по заданию на тест, имеется ввиду, будет определен период теста, пара и сет.

В приложении отчет теста.

С уважением,

Set_OPT__DENYA.rar70 скач.

chinch19, коллега, понимаете, тестирование это процедура, а не свободный полет...

Если (что абсолютно правильно и замечательно!) вы беретесь сделать ретест кем-то выложенного сета, то для начала необходимо предельно точно повторить временной диапазон и другие условия авторского теста, включая отсутствие искусственных проскальзываний.
Это классика - именно так двигается вперед наука.
Независимое повторение тестов/экспериментов 1:1 является обязательным, необходимо получить независимое подтверждение.

И если в результате возникают разночтения, то должна быть возможность тесты сравнить и попытаться понять почему.
Потому что, формально говоря, радикально разных результатов при тестах с фиксированным (!!) лотом на одинаковых или очень близких качественных котировках на 2-х разных компьютерах быть не должно.
И если они всё же возникли, то это не вполне нормально. И надо пытаться понять почему.
Именно поэтому нам и нужны тесты с плавающим спрэдом без использования всяких проскальзываний и искажений спрэда, на тех же или максимально близких котирах и с одинаковым GMT.

Тесты сетов с плавающей лотностью (реинвестом) повторить крайне сложно или почти невозможно.
Мы это уже разбирали в топике и в этом вопросе разобрались достаточно глубоко.
Проблема в том, что малейшее отклонение в ходе теста изменяет лотность и результаты - а если есть еще и стопы, то, при любых малейших отклонениях в условиях тестирования, повторение теста практически невозможно.

Что касается добавление вами года к периоду теста...
Ну, вообще-то, под разные фазы рынка нужны разные сеты - а стопы лишь ограничивают потери, если сеты для этой фазы рынка не подходят.
Конечно, выполнить такой тест как ваш полезно - хотя бы для проверки сета на большем периоде.
Но, по совокупности факторов, существенно другой ход теста был неизбежен и прямо сравнить ваш тест с авторским априори нельзя.

P.S. В сетах/тестах Дэна надо присматриваться к размеру спрэда.
В густых сетках даже малейшая разница в спрэде может крайне влиять на результаты тестирования - и торгов.

P.S. В сетах/тестах Дэна надо присматриваться к размеру спрэда.
В густых сетках даже малейшая разница в спрэде может крайне влиять на результаты тестирования - и торгов.

Да, коллеги, простите если не написал.... Спред я СОЗНАТЕЛЬНО ставлю под условия EXNESS ECN. Поиск сета с принудительным стопом позволяет стартовать с малого депо, а это открывает некие возможности перейти на условия торговли НЕцентовых брокеров. Как я и писал ранее, с выложенными скринами, если сравнивать торговые условия разных брокеров, то есть сумасшедше выгодные брокеры по затратам на торговые издержки. Скажем EXNESS ECN выгодней по затратам на 30-35% по сравнению с TickMill. TikMill же в свою очередь гораздо выгодней FortFS, который гораздо выгодней Exness Cent.

И тогда у меня и родилась идея перехода на торговлю в ECN-овских счетах. Спреды я брал именно под конкретного брокера EXNESS ECN. Для центовых счетов спреды при прогонах должны быть больше, с неизбежным "изменением" результатов бэктеста.

Кроме того, ПЛАВАЮЩИЙ спред очень сильно повлияет на результаты бэктеста. При маленьком шаге между ордерами при плавающем спреде сетки могут ой как растянуться по сравнению с прогоном с фиксированным спредом.
По проскальзыванию полностью согласен со Стариком. Оно даст непредсказуемые результаты прогона одного и того же сета. Его лучше исключать. Я лично обычно проскальзывание ЗАКЛАДЫВАЮ в стоимость спреда по формуле 10% от среднего спреда.

Привет! Это снова я со своими "гениальными" идеями. :d В общем уже сколько времени бьюсь над сетом и вроде получилось что то более менее вменяемое. Но бот естественно льет на определенных участках. Как этот например:

Обойти их стандартными настройками не получается. То есть можно конечно увеличить шаг и величить параметр mintimestep, но как говориться одно лечим другое калечим. Из чего можно сделать вывод что боту не хватает гибкости настроек. Мне кажется было бы здорово добавить в настройки запрет на открывание не только первого, но и второго и далее ордеров (если предыдущая свеча закрылась бычьей селл ордер не открывается). Ну и параметр mintimestep что бы открывался и увеличивался с определенного колена. Такие настройки дали бы куда больше возможностей. И вопрос, параметры CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney работают только на реале ? Потому что в тестере никак работь не хочет у меня...

Из чего можно сделать вывод что боту не хватает гибкости настроек. Мне кажется было бы здорово добавить в настройки запрет на открывание не только первого, но и второго и далее ордеров (если предыдущая свеча закрылась бычьей селл ордер не открывается).

Палка всегда с двумя концами... Гибкость настроек ведёт к неопределённому шагу сеток, а это в свою очередь к невозможности посчитать риски, модель торгов (основу данного проекта) - в мусор?
Надо выбирать: или синица в руках или погоня за журавлём, но это, имхо, будет другой проект.

а это в свою очередь к невозможности посчитать риски

Видел я как вы просчитываете эти риски, что посливались все на фунте( То что вы пытаетесь просчитать, просчитать не возможно, имхо. Честно не знаю насколько это затратно по времени, но если бы были добавлены такие параметры, такие как я (думаю я не один такой:) с помощью научного тыка может чего и натыкали интересного. Результаты естественно сюда, а там уже видно будет стоит ли гонятся за этим журавлем или нет.

Такой сет способен с 400$ первоначального баланса и удачного СТАРТА (чтобы сразу не попасть на стоп по просадке)

Приветствую! Чтобы увеличить наши шансы удачного СТАРТА предлагаю оптить полученный сет в советнике с индикаторным входом первых ордеров - [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI.

Предлагаю сразу ставить индюки на D1 в настройках и добавить еще третий -- Bollinger Bands.

Тоже стоит на альпари на одной валютной паре впринципе по профиту с другими дц, идет примерно одинаково. Есть такой нюанс что из за того что на 4знахах на центовике коряво прорисовывает свечи,а очень часто они вобше с нулевым телом , то бот не входит в рынок выдает вот такие сообщения

другими словами он входит в рынок позднее, и начинает строить сетку позднее.
помимо ограничения в ордерах и коряво прорисованных свечах, там фиксированный спред если не ошибаюсь 4. Бывает такое что из за этого сетка ордеров не закрывается по тейк профиту, цене надо гораздо дальше пройти что бы она закрылась. Как по мне лучше щета с плавающим спредом.
Недостатки:
ограничения количества ордеров (но для вас это не помеха)
позже входить в рынок из за корявой прорисовки свичей
и из за большего спреда может не закрытся сетка и цена розвернется в другую сторону

Здравствуйте Уважаемые.
Начиная с 8 ого колена, бот начал неправильно увеличивать лоты, будьте добры, посмотрите, что я не так сделал
Логи, сет, скрин прилагаю.
Заранее благодарен

logs.rar12 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_eurjpy_m1_nonamezzzz_-_20180520_-_10к.set29 скач.

Здравствуйте Уважаемые.
Начиная с 8 ого колена, бот начал неправильно увеличивать лоты, будьте добры, посмотрите, что я не так сделал

У вас сетки разные для buy sell
ReflectSellSettingsToBuy=false


S_MinLot=0.01
S_Mult=1.4
S_MultStart=4
S_MultLevel2=5
S_MultCorr=0.01
S_MultLevel3=7
S_MultСorrLevel3=0.025
S_Mult3=10
S_Mult3Add=0.04


B_MinLot=0.01
B_Mult=1.4
B_MultStart=4
B_MultLevel2=5
B_MultCorr=0.01
B_MultLevel3=7
B_MultСorrLevel3=0.25
B_Mult3=10
B_Mult3Add=0.04


Обратите внимание, начиная с 7-го уровня в sell к множителю прибавляется 0.025 а в buy 0.25.
Внимательней надо быть при торговле незнакомыми мартинами :)

1. Я солидарен с вами и придерживаюсь такого же мнения. Нужно использовать простую математику. Хотел бы присоединиться к тестам, но имею не так уж много свободного времени на это...
2. По сету Старика несколько слов, так сказать разбавить "потускневшие цвета".
Имею центовый счет в F4you. Поменял начальный лот на 0,03, открылось 18 колено, до ТП около 100 пунктов, просадка 50% на данный момент. Депо 2500 у.е. не центов. Если что буду доливаться сколько нужно. Надеюсь, что поступаю верно и рынок не нагнет меня.

Как вижу, обвал фунта после разворота от 17 апреля перевалил уже за 1000 пунктов... Как у вас ситуация? Выкарабкались, вышли хотя бы в ноль? или решили доливаться?...

В приведенной таблице результаты работы с сеткой в 4-5 колен. Все сеты имеют стопы от 600$ до 2700$.
Депо у всех пар 2000$, кроме GU и EG с депо 4000 и EN – 1000. На двухгодичном периоде (GU 2 года и 4 месяца) тестирования стопы у большинства пар (16 пар) срабатывали от 0 до 2 раз. С остальными парами еще надо поработать (EN – 8 стопов, GC – 5, EC -4) при положительных итоговых резах.

Пока себя не похвалишь, никто тебя не поругает.
Привожу суммарный по 28 парам отчет, полученный с помощью ReportManager-1.2.
А вот с суммарным DD пока проблемы. Так как технологически пока сложно вычислять.
За 28 месяцев тестирования было 41 срабатывание стопов.

Summarniy_Report_28_pair.zip68 скач.

Здравствуйте Уважаемые.
Начиная с 8 ого колена, бот начал неправильно увеличивать лоты, будьте добры, посмотрите, что я не так сделал
Логи, сет, скрин прилагаю.
Заранее благодарен

Спойлер

bespaniki =d> l-) =d>

nonamezzzz, торги любыми ботами, а особенно крайне высокорисковыми мартинами, требуют:
- железной самодисциплины, постоянной сосредоточенности и
- неукоснительного соблюдения технологии подготовки к торгам и ведения торгов.
Одна криво введенная или не введенная цифра легко может стоить вам депозита!!
Ваша ошибка просто учебная - как можно быстро слить депозит, неправильно введя настройки в сет и не перепроверив сет в модели перед торгами!...

Возможно, вы и другие новички этого не знаете и/или важность этого не осознаёте, поэтому немного поясню.
я планирую сводный пост по разрабатываемым нами технологиям и, предварительно, начну с вашей проблемы.

-----

Перед применением сета в боте на деньгах необходимо выполнить формальную, обязательно автоматическую (никаких рук!) проверку сета на корректность.
Вы долго думали, проектировали в модели, вбивали руками много цифр в сет - но всё ли вы верно сделали или не всё верно сделали, не известно никому, включая вас.
То есть вы, конечно, думаете, что вы всё сделали верно - но так это или нет, неизвестно.
Потому что никто не делает ошибок в сете или вообще умышленно - но люди ошибаются день за днем.
И прежде чем ставить мартин (!!) бота на деньги, надо выполнить одну или все последние строго автоматизированные проверки корректности вашего сета - точнее, всех применяемых вами сетов.
Проверка должна быть безоговорочно автоматизированной - руками вы уже сделали всё и теперь руки прочь и надо объективно перепроверить корректно ли то, что вы уже сделали руками.

Существует минимум 3 автоматизированных проверки того, корректно ли вы подготовили сет, как минимум одну из которых безоговорочно надо исполнить перед применением любого сета на реальном счете.

1) автоматизированная загрузка сета в модель и проверка соответствует ли сет тем финальным модели (скрину) и депо, согласно которым вы сет и проектировали/заполняли.
Если настройки для селл и бай раздельные, то вы должны в автоматическом режиме загрузить сет в модель дважды: раздельно для бай и селл настроек - и каждый набор настроек из сета сверить с вашей финальной моделью сета и ранее высчитанном депо.
В автоматически загруженном (но не введенном руками!!) в модель сете абсолютно всё должно совпадать с той финальной моделью, на базе которой вы заполняли сет.
И это будет означать, что механических ошибок/описок в части настроек сеток в вашем сете нет и сетки будут разворачиваться, а депо нагружаться очень близко к тому, как вы ранее спроектировали в модели.

2) на нормальных котировках выполнить тест в тестере стратегий хотя бы за полгода.
Вообще хоть как-то соответствие сета текущему рынку проверите и явные ошибки в сете выловить, возможно, сможете.
Но нахождение ошибок в сете таким способом не гарантируется - просто в тесте может не быть ситуаций, когда ошибка в сете явно проявится через слив. А без явного слива мелкую ошибку в сете в результатах теста в тестере можно и не увидеть.

3) 1-3 месячный тест онлайн на демо-счете.
Времени, конечно, отнимет много и тоже нет гарантии нахождения мелких ошибок в сетах, так как может не сложится ситуаций для проявления ошибок во время теста на демке.
Но будет время спокойно всмотреться в торги, втянуться в торги, обжиться и всё-всё перепроверить в ходе торгов онлайн.
По моему опыту тесты онлайн для поиска багов и шлифовке сетов очень неплохи. Но долго - месяцы и месяцы.


На самом деле первый вариант проверки безошибочности сета в модели достаточно хорош и качественный.
И занимает минуту-две:
- нажатием кнопки загружаете сет в модель,
- визуально сравниваете вашу модель сета и загруженный в модель ваш сет
- и сразу видите нет ли отличий между вашей моделью, с которой вы делали сет, и подготовленным вами финальным сетом в файле, нажатием кнопки загруженным в модель.
Даже микро отличия между исходной моделью и сетом вы увидите безусловно, при любом отличии минимально необходимый депо однозначно не совпадет. Математика она такая...
Ну а уж если совпало, то даже не сомневайтесь - в части настроек сеток разработанная вами модель сета и ваш сет в файле 1:1.

И эта уникальная технологическая возможность разработка именно нашего проекта и есть только у нас.
я долго делал модель, коллега Drew долго делал анализатор тестов/торгов и блок автоматизации ввода/вывода сетов в/из модели...
И вот теперь мы имеем технологическую возможность финальной формальной проверки/сверки сетов в модели перед использованием сетов на деньгах.
И это еще один элемент разрабатываемой в топике технологии, позволяющей сколь возможно тщательно готовить/планировать торги и сколь возможно снижать неторговые риски/ошибки в подготовке и проведении торгов.

-----

Ну и коллега, простите великодушно, даже в состоянии паники - зачем вы насилуете бота вместо дать ему спокойно торговать?!
Вы сделали, наверно, максимум возможного, чтобы выбить из нормы терминал и бота и, наконец, заставить их глючить!
Вы за полдня десятки раз (десятки раз!!!) выгружали и загружали бота, меняя ТФ графика бота, на котором он стоит - и несколько раз меняли настройки.
[quote=Цитата из Таблицы параметров бота]
Также не рекомендуется часто переключать ТФ графика, к которому прикреплен бот – потому что каждое переключение ТФ графика бота приводит к немедленному прерыванию работы бота и рестарту бота «с нуля» с выполнением массы работы, включая распознавание и полный пересчёт имеющихся сеток ордеров.
Поэтому, если вам надо часто переключать ТФ на валютной паре, на которой торгует бот, крайне рекомендуется открыть еще один график торгуемой ботом валютной пары и переключать ТФ там, не дергая бота без дела.

Сделайте себе копию терминала без ботов на используемом компе, можете даже подключиться к счету с ботами по инвестпаролю - и там смотрите на любых ТФ на какие угодно графики.
На копии терминала можете использовать любые индикаторы, включая [EA][Qj] - Setka - InfoPanel с включением трассировки и выводом прибыли и закрытых сеток. Все индикаторы на копии терминала будут работать точно так же, как и в основном терминале.
Но так вы не будете мешать боту торговать.
Потому что мешать боту торговать тоже очень плохо для вашего депозита.

---

Добавлено: 24-05-2018 01:32:51

---

Сегодня сравнивал условия торговли на центовиках у разных ДЦ. Для себя выделил RoboForeх- Pro-Cent. Вроде адекватные условия.

А что там депо нужен больший в 10 раз, заметили?!

Для себя выделил RoboForeх- Pro-Cent. Вроде адекватные условия.

Всем хорош RoboForeх- Pro-Cent, только лот минимальный 0,1.. А для 0.01 тип счета Fix-Cent у RoboForex можно выбрать.

Для себя выделил RoboForeх- Pro-Cent. Вроде адекватные условия.

Всем хорош RoboForeх- Pro-Cent, только лот минимальный 0,1.. А для 0.01 тип счета Fix-Cent у RoboForex можно выбрать.

Только у Fix-Cent 4 знака после запятой. Тогда разницы с Альпари не вижу, спред тоже от 2 п.фиксированный.