Ну вот вы реально пилот: неважно на чем летать и пофиг что во тьме и нет карты - главное лететь как можно дальше и как можно выше. :)
я к этому отношусь, надеюсь, если не с полным, то с достаточным пониманием! :)
и аккуратненько складываю в копилочку все ваши наработки с намерением тщательно их перепроверить в TDS2 с реальными спрэдами и, если сеты и тесты подтвердятся, то посмотреть где и как их можно использовать на реале.
В принципе, предварительно, мне все ваши наработки нравятся и я, до качественного тестирования, считаю их условно годными.
Буду или не буду их использовать, это дальнейшие исследования и сравнения с другими наработками покажут - чем я буду торговать в будущем. l-)
Но ваши разработки, включая сегодняшний сет, я опять поместил в группу "условно годных для торгов для контрольного тестирования" и очень этому рад.
В принципе, всё хорошо. :)
Что плохо или не очень хорошо...
Во-первых, я считаю вообще не верным планирование агрессивных торгов с и без реинвестирования более чем на 1 год.
Конечно, это не закон, а лишь мнение - но даже год для агрессивных торгов большой срок, за который есть шанс заработать очень ощутимо.
Но даже за год может очень много произойти - начиная с того, что когда-то ДЦ может не понравится ваша агрессивность и кончая тем, что от последнего финансового кризиса прошло 10 лет и тот же Трамп может очень много чего нарушить и порушить. Рыночек-то раскачивается потихонечку, все больше нарушений ранее устойчивых уровней, корреляций и больше дисбалансов просматривается...
Я бы сказал, что разумно планировать не более чем год агрессивных торгов и далее быть готовым к разнообразным более консервативным торгам - может, и 10-15 парами, но без чрезмерной агрессии.
Так как наш бот и моды продолжают демонстрировать приятную гибкость и устойчивость в разных вариантах торгов, то разумно:
1) изучать и прорабатывать самые разные схемы и варианты торгов, пусть и специализируясь на чём-то одном и
2) тесты с реинвестом ограничивать сроком в 1 (последние 12 месяцев) год для более адекватной оценки перспективности и преимуществ сопоставляемых вариантов торгов. Тесты с фикс лотом без ограничений - чем больше, тем лучше. Иначе слишком завышенные ожидания и некорректное сравнение при выборе вариантов торгов. А это абсолютно критично важно осмысленно и корректно сравнивать разные схемы и варианты торгов...
Во-вторых, может всего несколько человек в топике примерно понимают что вы делаете и могут самостоятельно работать в схожих направлениях, нарабатывать сеты.
Ну тут есть еще несколько толковых людей со стажем и опытом, имеющих навыки выопчивания/вытестивания сетов в разных индикаторных ботах.
Пока интересные варианты сетов для индикаторных модов вроде бы в топике показывали только jocker и вы, не так ли?
Это само по себе уже хорошо, что хотя бы пара человек показывает интересные индикаторные сеты - но этого категорически мало!
У нас тут, конечно, не "все комсомольцы на самолеты!" - но не годится и то, что лишь пара пилотов летает высоко, а остальные лишь ловят изредка сбрасываемые летчиками-индикаторщика листовки и сеты как библейскую рыбу или манну небесную. Это, может, и многих устраивает - но не годится! |da|
я скоро 3 года всеми силами пытаюсь создать условия для обучения и инструменты разработки сетов для безиндикаторных торгов для всех в топике. Это хоть сложно и трудоемко, но в итоге полезно нам всем, так как позволяет обучить и вовлечь больше людей и быстрее двигаться вперед.
Надо и опытным коллегам-индикаторщикам не только одиноко парить в высоте, но и делиться опытом и навыками в топике, передавать знания другим... И почему и как используются индикаторы, и как вы выопчиваете/вытестиваете индикаторные сеты - тут очень немало нюансов и хитростей.
Это не значит, что индикаторщикам не следует делиться с коллегами пойманной рыбой-сетами - это всегда будет приветствоваться!
Но еще более полезным было бы, чтобы коллеги индикаторщики делились знаниями как пользоваться удочками и ловить рыбу самостоятельно!! :)
В-третьих, чтобы обсуждение имело смысл и приносило пользу, надо говорить точно об одном и том же.
Иначе даже термины могут утрачивать смысл и можно долго горячо обсуждать и сравнивать совершенно разные вещи...
Вот сейчас, имхо, как раз тот самый случай, когда мы с вами говорим об абсолютно разном.
Конечно, по любому приятно пообщаться с хорошими и доброжелательными людьми - но лучше бы полностью понимая друг друга. :)
Поэтому давайте немного потеоритизируем и попробуем определить чем (в рамках нашего проекта) вы и другие индикаторщики занимаетесь и как ваш вид торгов соотносится с тем, что в проекте делалось раньше. :)
-----
Давайте еще раз попробуем, в самом общем виде, классифицировать виды/типы торгов/сетов по уровню/вариантам применяемости индикаторов:
1) все входы безиндикаторные, в основном малые ТФ (хотя допустимы любые, в т.ч. максимальные ТФ).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги низкой и средней степени риска.
Максимум торговли, на наименьших ТФ торги скорее постоянно - максимум ордеров и сеток.
Сеты, диапазонные и додиапазонные, разрабатываются в модели и при возможности тестируются.
Чистая математика и максимальная свобода - сеты от густых агрессивных до сверхдиапазонных в 1000+-пп для мультиторгов большим количеством (10-15?) пар.
2) первый вход индикаторный на ТФ м15-Н1, остальные входы безиндикаторные.
2а) все входы безиндикаторные, но первый вход на не минимальных ТФ с жесткими настройкам фильтров входа (подмена первого входа по индикатору).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги разного уровня риска вплоть до разгона.
Интенсивность торгов средняя, ордеров и сеток может не быть часами и днями до сеток на 3-х парах.
Сеты додиапазонные, сетки средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- в модели или
- адаптируются из сетов типа 1)
- и обязательно тестируются от 2-х лет.
3) все входы индикаторные на ТФ м1-Н4.
(3а) первый вход безиндикаторный, остальные индикаторные - как вариант)
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники в темноте не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
Основной режим торгов - торги отдельными парами, преимущественно высоколотные, разгон.
Интенсивность торгов низкая, ордеров 1-2 в день.
Сеты додиапазонные, сетки малые и средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- адаптируются из сетов типа 1) (и может 2)).
Чем больше № типа торгов, тем меньше ордеров и тем реже торги.
Чем меньше ордеров, тем большая нужна лотность - иначе прибыль низка.
Чем больше лотность малого количества ордеров, тем быстрей растет нагрузка на депо - что прямо препятствует мультиторгам.
В том числе поэтому полностью индикаторные сеты, в итоге, превращаются в разгонные для торгов одной парой.
Так вот, в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 я писал исключительно о торгах и сетах №1 и немного о №2.
А вы мне выкатили пример торгов и сетов №3 - а это герой совсем другого фильма ужасов. :)
Спойлер
Понимаете, да? :d
-----
Но есть еще и 4-й вариант, стоящий особняком и несколько выпадающий из классификации.
4) Индикаторы со 2-го колена применяются лишь с указанного пользователем колена (например, с 11-12), а первый вход может быть как индикаторный, так и безиндикаторный как в варианте 1).
Ближайший аналог - базовая безиндикаторная версия бота с включением индикаторов как дополнительного фильтра безотката, начиная с указываемого пользователем большого колена (вторая половина или третья треть сетки).
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
(Хотя сетки/депо без учета растяжения из-за индикаторов в модели можно посчитать с приличной точностью.)
Основной режим торгов - скорее, мультиторги.
Интенсивность торгов зависит от первого входа - если безиндикаторный, интенсивность высокая, близкая к максимальной.
Сеты додиапазонные и диапазонные, сетки по количеству ордеров средние и большие.
Сеты разрабатываются, скорее, в модели с обязательным уточняющим оптом/тестированием.
В прошлом успех и в этом направлении достигнут вроде не был.
Но в прошлом и нашего бота не было...
А теперь есть.
И надо проверять не удастся ли нам дописать новую главу в истории мартинов. :)
-----
Успех в 3-м и особенно 4-м варианте торгов зависит от того насколько корректно добавлены индикаторы как фильтры безотката:
а) как еще один фильтр наравне с фильтрами спрэда, волатильности, контроля валют и просадок и всех планировщиков или
б) как автономные "решатели" когда входить очередным рыночным ордером, нарушающие работу в т.ч. блока обработки мартин гэпов и еще неизвестно чего.
В случае б) наш бот де-факто убит или покалечен и шансы у нас те же, что и у других разработчиков - то есть почти никаких.
В случае а) есть шансы на то, что мы сможем сделать то, что пока за 10+ лет разработки мартинов не удалось никому.
Это не шутки - я корректность работы бота проверяю в тестах онлайн 4-й год. Это изнурительно.
При внесении в бота новых переключателей и фильтров все моды бота надо тотально проверять с нуля, включая онлайн мульти тесты корректности работы управления мультивалютностью, контроля просадки, старых фильтров, всех опций задержек и запретов торгов.
я, конечно, имею небезосновательную надежду, что вы понимали что делаете, сделали лишь необходимый минимум доработки кода и этот минимум выписали верно.
Но до теста каждого мода бота с нуля корректность работы мода бота считается недоказанной и штатная работа всех опций бота, строго говоря, никем не гарантируется.
И пользователи это должны понимать.
-----
Теперь по поводу выложенных вами в последнем посте тестов...
Честно говоря, я в очередной раз несколько изумлен и шокирован! =d>
Как вы смогли безиндикаторный додиапазонный сет audcad натянуть на конкретно безумный gbpcad, где обе валюты больные на всю голову и до Брэкзита нет шансов даже на частичное их выздоровление...
Причем фунт весной 2018 с ржанием проскакал нереальные 1700 4-хзначных пипсов вниз...
Это мне не вполне понятно! >:d
Тем не менее, пусть предварительный тест показывает, что даже эту ... пару gbpcad можно торговать с ориентировочным (точно высчитать невозможно!) стартовым депо от 900 и ~9% прибыли в месяц (тест 21+ месяц).
Спойлер
Учитывая, что многоопытные трейдеры с огромным стажем лишь мечтают о 100% годовых, а тут это достигается в торгах даже с фиксированным лотом на вообще-то бешеной паре, выбранной почти наобум в качестве примера...
А с реинвестом за год выходит примерно столько
лот 0.01 депо 900
лот 0.05 депо 4500
Ваш вариант реинвеста прибыли я не принимаю ни по срокам, ни по ММ:
- тест с реинвестом год максимум
- CurrencyForMinLot не может быть меньше минимального депо
- минимальный депо, с учетом залогов, должен быть не менее чем в 2 раза больше максимальной из просадок теста в деньгах.
Поэтому депо и CurrencyForMinLot должны быть не менее 900 на 0.01 лота - для реала!
В тестере что угодно, на своих счетах что угодно, показывать можно в топике что угодно - но реал дело другое и желательно выполнять расчеты и для реалистичных депо и ММ...
Я взял ваш тест с фикс лотом, взял из него реальные цифры и получил те цифры реинвеста, какие получил - от 100%+ до 200%- годовых.
Но, учитывая, что в тесте gbpcad был пройден 1700пп тренд фунта весны 2018, сам факт прохода этого эпизода торгов на таких крохотных деньгах феерический!
А с учетом, что даже с минимальным фикс лотом более 100% годовых с реальным шансом не слиться точно - это фантастика! :)
Так что и этот сет и тест предварительно я считаю интересным и удачным.
-----
Но я бы по этому поводу сейчас бы категорически не поднимал не нужную суету и тем более не кидался в МТ5, нужный лишь для мультитестов.
С этим совершенно другим видом торгов №3, предположительно скорее разгонных на одной паре, надо разбираться осмысленно и с нуля.
Вообще-то такие индикаторные торги последние 10 лет были сливные во всем мире. Сливают все.
Не будем себя обманывать, нормальных ботов такого типа в продаже нет - люди убили годы ни на что.
И ваши многообещающие тесты позволяют предполагать, что это маленькое (а может и совсем не маленькое!) чудо происходит благодаря нашему боту.
У меня есть предположение, что именно наши гибкость настроек и обработка мартин гэпов позволяют оптимально достраивать сетки после растягивания и именно это дает такую отличную закрываемость с отличной прибыльностью на самых лютых трендах.
Так или иначе, но каким образом получается такая восхитительная фигня, надо осмысленно разбираться с самого начала! l-)
Без обид, но пока это театр одного актера-иллюзиониста: публика восторженно хлопает - но никто не может самостоятельно повторить.
А это не наш метод: мы строим торги ботом как технологию торгов - и должны расковырять и выписать вопрос с самого начала и на всю глубину.
Торги как чудо не наш путь - мы должны абсолютно ясно понимать:
- что мы делаем,
- как такие торги готовить и
- как такими торгами управлять.
Понимаете?
-----
Так вот на сейчас я вижу уже целый ряд примеров весьма удачной адаптации неплохих безиндикаторных сетов в хорошие сеты для торгов индикаторным модом бота.
Особенно поражает, когда сет для одной пары успешно адаптируется к торгам на совершенно другой паре!
Это несомненно полезно и по прибыльности, и по познавательности и я это всячески поддерживаю!
Но мы не знаем оптимальные ли для индикаторных торгов те безиндикаторные сеты, которые уже прошли вашу адаптацию.
Мы не знаем можно или нельзя было бы получить еще лучшие результаты по устойчивости и прибыльности.
Мы вообще не знаем какие сеты оптимальные и нужны для индикаторных торгов!
И, имхо, стоит перестать бежать, надо сесть и первым делом попытаться понять какие сеты оптимальны для индикаторных торгов - и вообще какие критерии оптимальности сетов для индикаторных торгов №3.
Ну а как нам разрабатывать сеты для индикаторных торгов №3, если мы не знаем какие из них лучше и по каким критериям?!
Крутить руками, пока что-то не получится?!
Первые результаты очень обнадёживают.
Я не знаю все ли понимают насколько это круто, что сет проходит даже гигантский обвал фунта с более чем 100% годовых...
Это очень даже заявка на торги на реале не на центовых счетах - именно из-за устойчивости.
Но счастье от разовых получений еще одного неплохого индикаторного сета от случая к случаю всё же не вариант.
Торги наш бизнес - то, на чём мы должны зарабатывать на потоке.
И раз так, то надо налаживать конвейер по производству счастья.
Давайте кончать удивленно суетится, давайте садится и начинать думать как поставить производство счастья на поток! :)
