[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано.
Сообщить модератору

P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано.

Я как бы и согласен и не очень. Скажем "старая консерва" дала 4000% в пределе, в то время как новейший Ваш сет не выводится выше 200%... и никакими манипуляциями с настройками индикаторов это не исправляется. Это все просто "начерно"... б/м серьезно попробую заняться этим завтра.
Так что, Ваши вопросы по построению оптимальных индикаторных сеток вполне актуальны! пока не успел осмыслить особенности, но, скажем, "на интуитивном уровне", сеты Chex более "отзывчивы" на настройки индикаторов. чем Ваши. Причем, Ваш старый сет лучше "гонится" чем новейший... Любопытно! надо будет повнимательнее их сравнить на графиках торгов...

Спойлер

Имхо, ты абсолютно прав, что в мартинах категорически не следует разрешать sell в перекупленности и buy в перепроданности.
В полносеточных мартинах это действия, прямо противоположные необходимым!!
Индикаторы с таким действием/настройками из кода можно выкинуть - сетка сама по себе точно так же построится...

Что касается HOOK, то какое они вообще имеет отношение к мартинам с их полностью обратной логикой?!
Как по мне, для индикаторов со 2+ колен все намного проще: можно различить лишь 2 состояния - тренд или флэт.
Под "трендом" можно понимать любое более-менее бодрое однонаправленное движение цены внутри дня даже в пределах среднедневного диапазона+.
Мы же торгуем не статус/определение "тренд/флэт", а пипс за пипсом торгуем реальное движение внутри дня и, для начала, хорошо бы хотя бы внутридневные движения обрабатывать просто рациональней.

Соответственно, по ходу торгов внутри дня на каком-то ТФ (может, м15 и даже м5?) в каком-то 1-2 индикаторах:
- если возникла перекупленность/перепроданность - считаем "типа тренд" и полный запрет открывать buy и sell ордера
- если вышли из перекупленности/перепроданности - считаем "типа флэт" и торгуем в обе стороны без ограничений.
Залипли в перекупленности/перепроданности - не торгуем. Отлипли - непрерывные торги в обе стороны.
Это по минимуму всё - с остальным правильный сет и бот разберутся!

И если перекупленность/перепроданность, то не стоит открывать минимальные ордера в сторону движения - заработок копейки, а глупейшие первые входы (открытия сеток) на экстремумах практически гарантируются.

Не называя конкретные индикаторы вообще, я пишу что и как именно они должны делать в боте, чтобы мы получили в торгах тот эффект, который нам нужен для возможной оптимизации хода торгов на 1-м и 2+ коленах сеток.
я вообще не называю конкретные индикаторы - я обдумываю как индикатор должен влиять на торги.
Когда мы поймем чем индикаторы могут быть нам полезны на разных этапах торгов, когда будут сформулированы требования к ним - мы сможем подобрать и подходящий индикатор, и его оптимальные настройки! l-)

capteen, в каком билде у Вас работает мт5 версия? У меня в последнем 64 бит не работает. Можете архивом терминала поделиться?

В журнале вот что, во вкладке "параметры" пусто. При выборе других советников во вкладке "параметры" отображается все как положено.

capteen, в каком билде у Вас работает мт5 версия? У меня в последнем 64 бит не работает. Можете архивом терминала поделиться?

Для компиляции использовался билд 1881. никаких нареканий на его работу пока не обнаружил, хотя , вроде бы, вышло обновление, но я его пока не ставил.
Что значит "не работает"? Не грузится? Дает ошибки в журнале? Ещё что-то? У меня штатный экстрасенс взял длительный отпуск по семейным обстоятельствам... ;)

В журнале вот что, во вкладке "параметры" пусто. При выборе других советников во вкладке "параметры" отображается все как положено.

Цитата

Ну и, как первое ознакомление с возможностями мода и вариантами сетов, какое-то время оно может выполняться без плана.
Просто взяли в руки, крутим, нажимаем на все кнопки подряд и смотрим что ж оно вообще за хрень...
Но, учитывая астрономическое число комбинаций настроек параметров бота + множества индикаторов, в итоге будет нужен какой-то план, ограничивающий зону поиска и объемы работ, и понимание о каких торгах идет речь.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181022-eurusd-10000-XXX-0.01x1.5x3-ADX1Ord.zip206 скач.

3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.XxX.png.zip96 скач.

Коллега capteen, пока я наблюдаю за Вашими экспериментами как за действиями волшебника! =d> :d
Завораживающее зрелище! :d
Даже с учетом того, что это лишь первые прикидки и уточнение в TDS2 почти наверняка потребует какого-то изменения настроек и может привести к какому-то изменению результатов - наш бот не скальпер и принципиально, на порядок ожидаемые резы хуже не будут! l-)


Также я Вас особо благодарю за "протоколирование" процесса адаптации старого безиндикаторного сета для мультиторгов по схеме №1 в разгонный сет для моноторгов по схеме №2! =d>
Я абсолютно уверен, что этот пример будет очень полезен реально множеству форумчан сейчас и в будущем! |da| :)
Для пущего эффекта я даже перенес Ваш пост в файл и прикрепил файл к данному посту, чтобы люди могли этот учебный материал сохранить в своих компах и иметь возможность использовать даже оффлайн.
Позже я дополню эту информацию своим важным материалом и повторно выложу уже объединенный "учебный" пост в файле.


Выводы и предложения:
1) первые тесты чрезвычайно многообещающие. Надо повторять и уточнять тесты, но результаты реально интересные.

2) учитывая нарастающие ожидания по результатам первых тестов, выглядит полностью оправданным найти время и силы и выполнить сколь возможно качественный рефакторинг кода мода.
Желательно заложить возможность добавления в будущем немногих индикаторов и их использования в произвольной комбинации на первом и последующих коленах раздельно.
Разработчики тоже посмотрят что реально сделать в базовой версии - там тоже есть недостающее очень важное для управление торгами.
Надо дорабатывать/развивать по частям и сводить в единого боевого бота базовую версию бота и индикаторные наработки.

3) первые многообещающие тесты выполнены по схеме торгов №2.
Это означает, что в полноценном индикаторном моде нам остаются доступными и применимыми все накопленные нами за годы знания и ранее выполненные наработки, включая всё созданное и создающееся дополнительное ПО.
Разрабатывая сетки для торгов №2, мы сможем использовать модель, точно вычислять ММ и максимально эффективно и сколь возможно безопасно распоряжаться деньгами.

4) по первым тестам есть основания усматривать признаки коммулятивного эффекта или синергии - проявление ранее созданных нами возможностей усиливается новыми возможностями.
я полагаю, что неожиданно высокие цифры первых тестов достигнуты, в том числе, и потому, что прототипом был диапазонный сет со сложной геометрией сеток и использованием всех или почти всех уровней коррекции геометрии и денег сетки.
Грубо говоря, такого вида сет, при торгах с реинвестом, позволяет получать заметно более высокую прибыль на более часто используемой первых трети и половине сетки, чем сеты с большим равномерным шагом.
И даже если такие сеты меньше зарабатывают на максимальном развертывании сетки, это не проблема, так как максимальное разворачивание сетки в некоторых сетах бывает не каждый год - а вот первая треть/половина сетки торгуется постоянно.
В общем, есть признаки, что более универсальные диапазонные сеты на 500-600 пипсов таки могут стать прекрасными прототипами качественных сетов с первым индикаторным входом (№2) для большинства мажоров и, например, eurxxx кроссов.
Также не исключено, что для торгов по схеме №2 более оптимальны сеты с несколько большей агрессивностью - например, с MultStart=2 вместо 3 или с Mult>1.5 (хотя повышение лотности улучшает закрываемость и не всегда напрямую повышает прибыльность!).
В любом случае, речь явно может идти не об одной паре, как пока в тестах - у нас просматриваются шансы для разработки целого набора сетов для многих даже ранее неподходящих пар для торгов по схеме №2 с реинвестированием.


В общем, коллега capteen, проведенные первые тесты действительно чрезвычайно интересны!
Пусть первые тесты пока дают ответы лишь в принципе - сейчас мы именно такие ответы "в принципе" и ищем.
Как по мне, выглядит вполне обоснованным потратить время и силы на рефакторинг/стабилизацию кода мода и, после этого, уже серьезно сосредоточиться на поиске и разработке сетов для множества пар.
Определенные достойные перспективы несомненно просматриваются! =b :)

Пост-_20181022_-_capteen_-_пример_адаптации_диапазонного_сета_по_схеме_№1_в_сет_по_схеме_№2.docx77 скач.

Выяснилось, что, выполняя тесты с рефинансированием, коллега capteen допустил методологическую некорректность, не задав в тесте депо, строго равным значению параметра S_CurrencyForMinLot=425.
И оставил в тесте баланс 10000, в результате чего тест начинался с минимального ордера 0.23 лота - а в конце годичного теста минимальный ордер сетки был уже абсолютно нереалистичные 23.72 лота.

Set-ADX1Ord-ResultADX6-500-425-0.01-tester.zip101 скач.
Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-425-0.01-tester.zip74 скач.

От таких "прОцентов" реально "сносит крышу"!

3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.

Доброго дня!
Я провел три прогона, о которых Вы говорили. Во вложении результаты тестов.
Как я писал ранее, фильтр только первого ордера ADXLevel1=6.0

Коллега, в тесте 0.01/1.5/3, насколько понимаю, AdxLevel1=5 - из-за чего разительная разница между тестами.
К сожалению, сравнительные тесты должны выполняться на одних и тех же котировках за один период...
В связи с этим просьба:
1) повторить тест Fix 0.01/1.5/3 AdxLevel1=6
2) добавить тест Fix 0.01/1.6/2 AdxLevel1=6

Ну и я Dас прошу - не впадайте в эйфорию раньше времени.
Это пока лишь тест-пробник - всего за год с качеством 25%, оказавшийся крайне удачным из-за сеток максимум в 9 колен.

Что к чему в реальности, мы увидим лишь по результатам 99% теста минимум с апреля 2015 (а то и с 2014) по сейчас.

Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-FIX--0.01-tester14-18.zip52 скач.

Если внимательно посмотреть на формулу и её описание становится понятно, что тест на M1 в условиях отсутствия реального спреда, который высчитывается на момент котировки(Ask - Bid), реального исполнения по первой котировке в гэпах не имеет смысла от слова вообще. Замечу, что о полноте котировок и тиков я даже не пишу.

Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-FIX-0.01-tester5.zip50 скач.

Вы и себя и окружающих вводите в заблуждение своими кривыми тестами. Лучше вообще их не делайте

Как Вы считаете, насколько для нашего бота критичны спрэд, исполнение и т.д?

Какие диапазоны погрешности они нам дают?

Вы когда-нибудь это проверяли/считали?

Ну вот, моё (взятое "с потолка" ) мнение - что это "ловля блох".

Однозначно, никто не будет торговать реально, на "натянутом до предела" сэте!
Всегда закладывается запас прочности "на всякий случай". И это запас берется не "авиационные 10-15% а не меньше 25%, а то и все 50%! И какова доля спреда и гепа в этих условиях?

Мне представляется, что вы просто не поняли разницу между точной подгонкой и исследованием качественных влияний параметров. Вам никто не мешает прогнать эти же тесты и проверки на TDS2 или на демо счете ;)

EURUSD_2016-2018_закрытие_ордеров_по_просадке_в_425$.htm51 скач.

Изобилующие сравнения в постах - это всё здорово, но вы всё таки разберетесь как устроены рекурсивные торги сеткой на рынке и сравните их с тестом.
Обратите внимание:
- на исполнение в понедельник.
- изменение спреда, причем не только его расширение в обе стороны, но и в какую-нибудь одну, как это может повлиять на закрытие и открытие ордеров.
- не активацию тейкпрофита в течение неопределенного времени.

И многих других "приколов" реального исполнения ордеров. Причем речь не только про "кухни".

Вы хотите сказать, что все о чем Вы здесь написали моделируется в TDS2?
Ок, на сём можно закругляться!
Всем профитов!

В TDS2 точно также тест строится по формуле описанной выше

Сет от Capteen в ТДС.

CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=425???? Это МОЙ??? сэт? А почему 425, а не, скажем, 50?

Set-ADX1Ord-ResultADX6-500-425-0.01-tester.set27 скач.

Доброго времени суток, форумчане! Давайте проявим уважение и благодарность коллеге Capteen за проделанную работу и предоставление нам результатов этой работы! А если у кого-то есть сомнения в её практической ценности, то предоставьте аргументированный чем-нибудь, хоть отчетом TDS ответ, как оно не работает. От меня большое спасибо всем участникам, разработчикам, идеологам! Хоть денег пока не заработал, но много интересного и познавательного прочитал!

Такая цифра была выставлена в этом параметре: S_CurrencyForMinlot=425

Таким образом, Вы считаете, что если мгновенная просадка, во время торгов, превысила заданный уровень реинвеста, то надо "сливать воду и гасить свет"? С какого это перепугу? Подумайте сами, ну нафига мне, лежащий балластом, депо в 10К, если использовать можно только 425?