Да, это именно он. Там работают встроенные фильтры импульса, плюс ADX на первом ордере.
Изменено 29 октября, 2018 пользователем capteen
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
До чего же виртуозно DeMarker расставляет сделки на самых пиках! Скрин 1М.
Уважаемый capteen. Если не трудно, вставьте в последнюю версию с выбором индикатора импульса индикатор TMA+CG MTF AA TT.
Для примера сегодняшние торги по EURJPY.
Уважаемый capteen. Если не трудно, вставьте в последнюю версию с выбором индикатора импульса индикатор TMA+CG MTF AA TT.
Доброго вечера! Коллега!
Я не пользуюсь индикатором TMA, поскольку он "рисует"! На истории - класс! Но в реальных торгах он показывает "температуру прошлогоднего снега", От слова совсем. Плюс к тому, я ввел только импульсные индикаторы. Трендовый, ADX, пока один. И до завершения рефакторинга, новых трендовых "индейцев" не планируется. Слишком усложняет код.
И еще момент! Прежде чем гоняться за "граальным индикатором", разберитесь в том что происходит в торгах текущим ботом. Я,как-то,не уверен, в том, что ввод еще 10-ка "индейцев" как-то изменит результаты (разумеется, ИМХО ;) ).
Изменено 29 октября, 2018 пользователем capteen
Я не пользуюсь индикатором TMA, поскольку он "рисует"! На истории - класс! Но в реальных торгах он показывает "температуру прошлогоднего снега", От слова совсем.
У меня по нему уже год успешно открывается первый ордер сетки. Это не рисующая версия известного Вам TMA. Ну а так нет, так нет. Просто хотел добавить свой опыт.
У меня по нему уже год успешно открывается первый ордер сетки. Это не рисующая версия известного Вам TMA. Ну а так нет, так нет. Просто хотел добавить свой опыт.
Спасибо!
Насколько знаю (могу ошибаться), "не рисующий ТМА" это обычный Канал Дольчиана. И все же, трендовый или импульсный? Так же точно желательно добавить Болинджера и еще кучу "канальников". Сложность в том что их надо интерпретировать. Что означает вводить обработку их показаний (паттернов) и приняте решений на их основе. На текущий момент все эти функции в "зачаточном состоянии". Есть идеи и понимание, как это реализовать,. но ....
1 - не вижу реального смысла. Все "ТренДейцы" дико тормозят, или "гавкают дважды". Б/м терпимо работают VWMA и FrasMA...
2 - программа (бот) и так неплохо работает "без костылей". И срабатывает правило "лучшее - враг хорошего".Опять же - ИМХО.
Но, исходя из этого, не считаю разумным сию секунду кидаться и добавлять еще 100-500 индикаторов.
Друзья прошу прощение за невнимательность подскажите рекомендуемый размер депозита?
anatoliyFX
Боюсь, на Ваш вопрос, сформулированный в таком виде, цензурного ответа не будет, учитывая, что вы не год и не два (а судя по посту 2015 года несколько дольше) в теме мартинов. Вас пошлют...
Полагаю сначала на первую страницу, а далее вот по этим ссылкам
/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/page/121/#comment-294666
/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/page/308/#comment-404086
это как минимум... (есть еще варианты изучить- ВСЮ!!!-ну или последние пару-тройку сотен постов, ветку прежде, чем приступать к торговле данным советником).
А вообще из уважения к разработчикам и всем, кто принимает участие в создании данного проекта разработки сквозной/комплексной технологии заработка мартин ботом(С), вы бы прочли хотя бы ссылки из файла пользователя Oleg Snegov (первый пост- архив).
Вкратце- депозит рассчитывается с помощью "модели"(файл Exelle), включая такие факторы, как комиссия, плечо Вашего ДЦ, уровень стопа и в конечном итоге ваш настрой на торги - от агрессивного до консервативного.
__________________________
-...что такое без пятнадцати два все время???
- Это манометр! (С)
Изменено 30 октября, 2018 пользователем DruuM
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Обнаружено несколько недочетов в выложенных мною вчера сборках. Поэтому выкладываю поправленные версии обеих редакций мода.
Исходные коды переданы разработчикам. По вопросам их получения обращайтесь, пожалуйста, к коллеге Старик.
Всем профитов!
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-181030.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181030.zip
Коллеги, добрый день!
Понимаю, что катастрофически отстаю от локомотивов этой ветки: только покажется, что подобрался к тому, чтобы внести свои 5 копеек, а в топике уже 50 новеньких блестящих червонцев. Приходится садиться и наверстывать упущенное 8-}
Я продолжаю попытки найти подход к схеме торгов №4,
Цитата№4 - комбинация индикаторного или безиндикаторного первого входа + применение индикаторов с N-го колена сетки
а конкретно - первый вход безиндикаторный, индикаторы применяю начиная с со старших колен (последняя треть диапазона). В качестве первоначального отсеивающего критерия поставил задачу пройти майский тренд EURUSD с приемлемыми просадками и доходностью по году. Пока не могу похвастаться хорошими результатами, но работу в этом направлении продолжаю. По мере расширения функционала индикаторного мода, поле для исследований расширяется в пугающей геометрической прогрессии x_x
---
Собственно, зачем пишу в теме, раз похвастаться пока нечем. По ходу тестов возник уточняющий вопрос по работе индикаторного мода:
Как фильтрация по ADX и/или CCI начиная с n-ого колена мода capteen взаимодействует с блоком гэп-контроля оригинального бота "GapControl=op_stop"?
Т.е. рассмотрим такую ситуацию: шаг сетки GripStep = 12, use_ADX_for_next_Order = 10, GapControl=op_stop. Благодаря фильтрации по ADX, 10-е колено открылось не через 12 пунктов, а через 40.
Будут ли в этом случае выставлены отложенные ордера по логике GapControl=op_stop?
Или же при открытии ордеров по индикатору превышение заданного значения GridStep не считается мартин-гэпом?
Будут ли в этом случае выставлены отложенные ордера по логике GapControl=op_stop?
Или же при открытии ордеров по индикатору превышение заданного значения GridStep не считается мартин-гэпом?
Считается и выставляет отложки в соответствии настройками блока. Это легко увидеть на графике и в отчете. там где были отложки (не сработавшие) - горизонтальная линия. Да и до срабатывания отложки идет горизонтальная линия.
ЕвроБакс май, на одном фильтре колен, не проходит. Обязательно требуется "костыль"!
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, почему заблокированы 2, 4 планировщик и параметр FinalGridDate? Или только у меня, пробовал с разных мест скачивать, одно и тоже, заблокированы в коде. Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, почему заблокированы 2, 4 планировщик и параметр FinalGridDate? Или только у меня, пробовал с разных мест скачивать, одно и тоже, заблокированы в коде. Заранее спасибо.
Вот это у Вас и вопрос!
Вы о какой программе говорите?
Отчего решили, что "заблокировано в коде"?
Лично я, пользуюсь, как минимум, FinalGridDate в тестере, для того, что б не получать "кочергу" на финише.
Так что, однозначно, "дело не в бобине"! :) :-H
Вы о какой программе говорите?
Setka v1.43 - 1010 от 2017.04.22
Отчего решили, что "заблокировано в коде"?
Ставишь бота до загрузки сета и уже не высвечиваются это позиции. Загружаешь сет, такая же картина. Они не изменяются.
Разобрался, изменяются. Цвет белый сбил с толку.
Изменено 30 октября, 2018 пользователем shkarupin.vi
Setka v1.43 - 1010 от 2017.04.22
Цитата: capteen от Сегодня в 01:58:20 pm
Отчего решили, что "заблокировано в коде"?
Ставишь бота до загрузки сета и уже не высвечиваются это позиции. Загружаешь сет, такая же картина. Они не изменяются.
Вам циферка 1010 ни о чем не говорит?
Для меня это означает, что Вы взяли версию, скомпилированную в билд терминала 1010, какой билд у Вас? Сомневаюсь что меньше чем 1090. Самое простое скомпилировать бота из исходника под свой билд. Или найти сборку под 1090.
Последнее, собственно, во вложении.
EA-Setka_v1.43-1090-release.ex4
EA-Setka_v1.43-1090-optimization.ex4
ЕвроБакс май, на одном фильтре колен, не проходит. Обязательно требуется "костыль"!
Мы говорим об индикаторных торгах.
Учебный короткий сет eurusd без индикатора в автоматических торгах не проходит.
с сетом евроиены и в минимальных мультиторгах торги eurusd должен проходить (там не настолько большая просадка).
с сетом евроиены с шагом 14-16 и в моноторгах проходить должен.
Какой сет тестирует eskandar (вроде eurusd), он не сказал и мы не знаем.
К сожалению, абсолютно все выводы по тестам с индикаторами зависят:
1) сета
2) качества теста (ваш сет 0.01/1.5/3 с качеством 25% 9 колен, а в TDS2 10 колен и нужен вдвое больший депо).
3) оптимальности сочетания параметров (не было опта 99% с ADX1=5.90-6.20 с шагом 0.05, Mult=1.50-1.60 с шагом 0.01 и MultStart 2 и 3).
Грубо говоря, доводку учебного сета до стадии "можно ставить на торги" вроде как никто не выполнял и окончательных выводов нет.
Пока мы производим чрезвычайно грубое прощупывание, дающее отдельные единичные примеры улучшения работы какого-то исследуемого конкретного сета на одной паре на каком-то пока небольшом отрезке.
При тех же настройках индикатора работа чуть другого сета будет существенно другой, а ММ будет разный всегда.
В качестве примера без анализа и рекомендаций (позже) привожу табличку сравнения тестов учебного сета с 2-мя меняемыми настройками мульта и проходом теста eurusd за год с 9 или 10 коленами
торги по схеме №2, учебный сет eurusd
Оптимальный депо вычислялся, конечно, по модели по формуле:
залог всех ордеров на последнем колене +
просадка на уровне последнего+1 колена (т.к. цена "забегает" за последнее, но не достигает последнего+1 колена).
Отдельно должен отметить, что, согласно модели и по абсолютно понятным причинам, даже при примерно одинаковых просадках в тесте в отличающихся сетах депо и ММ отличаются до 2-х раз (на 100%).
Коллега capteen, к чему я это...
я не опровергаю вашу цитату, а лишь хочу подчеркнуть, что пока мы рассматриваем лишь единичные и каждый раз частные случае.
то есть каждый раз речь идет об абсолютно конкретном сете и абсолютно конкретных наборе и настройках индикаторов.
Не уверен, что на этом этапе можно делать какие-то обобщения - ну разве лишь предварительно...
И надо писать очень детально - чтобы всем было понятно что вы имели в виду.
И надо понять как, в ситуации постоянного расширения функционала, если это вообще возможно, нам вернуться к разработке сетов и получению прибыли.
Может это я и преждевременно, может сейчас лишь период набора статистики для будущих выводов...
Но давайте вместе подумаем и как нам набирать статистику для принятия решений, и как нам выходить на сеты для торгов.
Надо начинать понимать методологию разработки сетов для торгов с индикаторами, понимаете?!
-----
Как фильтрация по ADX и/или CCI начиная с n-ого колена мода capteen взаимодействует с блоком гэп-контроля оригинального бота "GapControl=op_stop"?
Т.е. рассмотрим такую ситуацию: шаг сетки GripStep = 12, use_ADX_for_next_Order = 10, GapControl=op_stop. Благодаря фильтрации по ADX, 10-е колено открылось не через 12 пунктов, а через 40.
Будут ли в этом случае выставлены отложенные ордера по логике GapControl=op_stop?
Или же при открытии ордеров по индикатору превышение заданного значения GridStep не считается мартин-гэпом?
Любое нарушение геометрии сетки, отвечающее настройкам мартин-гэпа, вне зависимости от длительности паузы в торгах и причин паузы - считается мартин-гэпом и обрабатывается как мартин-гэп согласно заданных вами режима и настроек обработки мартин-гэпа.
Если у вас в торгах/сетки достаточно большая "дыра", бот восстанавливает геометрию сетки для получения возможности закрытия сетки по ТР, если цена развернется.
Согласно заданных вами настроек.
Базовый функционал бота "лечит" сетку, пострадавшую от любого вмешательства в торги - рынка/новости, индикаторов, провайдера инета или обесточивших вас электриков.
Именно поэтому бот может торговать без индикаторов вообще.
Индикаторы же на 2+ коленах исполняют роль фильтра волатильности №2, прерывающих торги при наличии однонаправленного движения цены большего/иного, чем заданного в базовом фильтре волатильности.
Имхо, не имеет смысла менять базовую работу с сеткой, если вы пытаетесь применять индикаторный фильтр волатильности №2.
Ищите как улучшить работу того, что добавилось без вырубания того, что работало и доказало свою эффективность.
Имхо, меняйте сет и настройки индикаторов, но не трогайте базу - она вас в 99% спасет.
-----
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, почему заблокированы 2, 4 планировщик и параметр FinalGridDate?
Или только у меня, пробовал с разных мест скачивать, одно и тоже, заблокированы в коде. Заранее спасибо.
У меня релиз 1.43 под билд 1010 работает без вопросов на демо и реалах в 2-х ДЦ.
Изменено 30 октября, 2018 пользователем Старик
Вам циферка 1010 ни о чем не говорит?
Для меня это означает, что Вы взяли версию, скомпилированную в билд терминала 1010, какой билд у Вас? Сомневаюсь что меньше чем 1090. Самое простое скомпилировать бота из исходника под свой билд. Или найти сборку под 1090.
Спасибо. Видел в терминале,когда скачал и ставил, что билд 1090, но не сообразил, что надо под билд 1090.
И надо понять как, в ситуации постоянного расширения функционала, если это вообще возможно, нам вернуться к разработке сетов и получению прибыли.
Может это я и преждевременно, может сейчас лишь период набора статистики для будущих выводов...
Но давайте вместе подумаем и как нам набирать статистику для принятия решений, и как нам выходить на сеты для торгов.
Надо начинать понимать методологию разработки сетов для торгов с индикаторами, понимаете?!
Отлично понимаю!
Ситуация следующая. Я поверяю максимально правильность работы мода. Для этого гоняю тесты и что бы не гонять в пустую, "кручу" сет. По ходу, удалось выйти на настройки (Вариант №4), при которых один сет работает без слива на депо 10К фикс лотом не Евре и Фунте. Изначально задача была сходная с коллегой Eskandar, пройти майский тренд Евры.
По поводу как подбирать сеты для индикаторных торгов, предполагаю, надо смотреть насколько глубоки просадки без индикаторов, и затем выбрать сет с наименьшими просадками. Уже его можно донастраивать с помощью индикаторов.
Пока что, я просто беру сет
Один сегодня собираюсь попробовать затолкать на демо.
Добавлено: 30-10-2018 13:31:59
Кстати! Любопытно бы попробовать, покрутить диапазонный "бутылочный" сет. Есть предположение, что повышенная плотность сетки на старших коленах, может оказаться "тем что надо".
В конечном виде, я вижу применение мода в двух связанных, но разных областях. Диапазонная сетка, "вылетевшая" за свой предел (тренд пришёл). Тут хорошо себя показывает трендовый фильтр. Позволяет растянуть сетку, при этом, не слишком нагружая депо. Импульсный фильтр как дополнителньый "ужесточитель". Очень полезно использовать независимый номер колена для каждого фильтра. т.е. трендовый работает почти с самого начала, помогая сетке ориентироваться в тренде, импульсный вступает в работу, когда сетка растягивается угрожающе.
Начало сетки "не там". Здесь оба фильтра равноправны и имеют собственный смысл. Снижение доходности сетки при использовании фильтра 1-го колена, с лихвой компенсируется снижением просадки и, соответственно, вводом реинвеста.
Вот такие у меня предпосылки по идеям для настройки индикаторных фильтров.
Изменено 30 октября, 2018 пользователем capteen
Снижение доходности сетки при использовании фильтра 1-го колена, с лихвой компенсируется снижением просадки и, соответственно, вводом реинвеста.
Если бы я не был оптимистом, я бы этот проект 4-й год не тянул.
Но давайте пока такое ожидание считать обоснованным предположением, реалистичность которого нам предстоит доказать. :)
Изменено 2 ноября, 2018 пользователем Старик
День добрый. Уважаемый capteen, не могли бы вы поподробнее рассказать о вашем методе расчета min депозита при помощи размера просадки
День добрый. Уважаемый capteen, не могли бы вы поподробнее рассказать о вашем методе расчета min депозита при помощи размера просадки
Я же, вроде, черным по русски, написал..."Тест - макс. просадка = мин.депо." Но! "это эмпирика". Самое верное - взять модель и научиться с нею работать! Там точнее и понятнее.
Добавлено: 30-10-2018 17:27:50
Но давайте пока такое ожидание считать обоснованным предположением, реалистичность которого нам предстоит доказать.
Согласен!
Я говорю, лишь о том, что вижу сам. Да! Качество тестов "не айс" ... но это не мешает искать качественные зависимости! У меня уже "чёртики в глазах" от количества графиков тестов, что провел. Не идеал. но подобие решения, кажется, видимым.
Тут есть одна сложность. Если Все участники проекта "сидят молча", то задача, не просто усложняется, но и теряет обоснованность! В прошлых "релизах" мода была куча недочетов! Но никто (от слова совсем), не отреагировал на это! Ни одного поста! Выглядит очень "апокалиптично" :(
Я. так же как и ВЫ, оптимист! Потому делюсь, тем чего удалось добиться, со всеми. Но ... (можно. я не буду дальше продолжать рассуждения?)...
В целом, как всегда! Продолжаем работать!
Всем профитов!
Изменено 30 октября, 2018 пользователем capteen
DENYA, это нормально, имхо. По AUDCAD спред может быть 3-4 п. плюс ликвидность так себе, а у Вас шаг 4 п. На Альпари такое периодически бывает, если сетка черзчур густаю, - при открытии очередного ордера выдается офф-квотс, далее цена возвращается - ордер открывается и получается винигрет из ордеров.
Изменено 30 октября, 2018 пользователем jocker
Насколько я знаю, разработчики поправят, в сове ЕСТЬ проверка спреда, то есть ШАГ должен в себе содержать учет спреда (в зависимости от направления открытия по БИД или АСК)
DENYA, это нормально, имхо. По AUDCAD спред может быть 3-4 п. плюс ликвидность так себе, а у Вас шаг 4 п.
Второй мой аргумент был следующий: на некоторых счетах не было замечено СБИТИЕ ШАГА сетки на данной паре, на других сбитие было ... Но настоко нагло, что в 6п цены открылись 71 ордер!!!! Это просто верх наглости ... такого я еще не видел.
Насколько я знаю, разработчики поправят, в сове ЕСТЬ проверка спреда
Дело не в проверке спреда, с этим всё нормально. Я говорю о другом: цена прошла на место очередного ордера, бот дает команду открыть ордер, брокер не открывает на месте команды бота, а открывает при откате цены.
Снял видео по ЗАКРЫТИЮ сетки ордеров. Так же прекрасно видно что закрываются ордера не на должном месте, в расстоянии на 3,5п хуже места где должен был закрыться ордер. С открытием видимо оже самое происходит. Яж давно наблюдаю за сетками, раньше ШАГ как правило соблюдался, сейчас же смотрю "хитрый" брокер научился бороться ...
Насколько я знаю, разработчики поправят, в сове ЕСТЬ проверка спреда
Дело не в проверке спреда, с этим всё нормально. Я говорю о другом: цена прошла на место очередного ордера, бот дает команду открыть ордер, брокер не открывает на месте команды бота, а открывает при откате цены.
Ничего, у меня есть мысли КАК это обойти.
Изменено 31 октября, 2018 пользователем DENYA
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем