Искаженные и отретушированые скриншоты запрещены в теме разработки. Удалено.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
День добрый. Уважаемые коллеги, прошу прощения если где-то обсуждалось, есть ли какой-то готовый алгоритм вычисления CurrencyForMinlot при помощи модели?
День добрый. Уважаемые коллеги, прошу прощения если где-то обсуждалось, есть ли какой-то готовый алгоритм вычисления CurrencyForMinlot при помощи модели?
Если
Если доктор нам не врет верить коллеге Старик (а оснований не верить у нас нет), то CurrencyForMinLot = мин.депо из модели.
То есть в этом случае мы получаем увеличение объема первого ордера при удвоении min депо? Я правильно понимаю?
То есть в этом случае мы получаем увеличение объема первого ордера при удвоении min депо? Я правильно понимаю?
Да правильно.
Добрый день!
... разбираюсь с (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181030...
capteen при использовании индикатора Laguerre - параметр ImpPeriod - Задействованна?
LGCoeff - это как я понимаю gamma настройка индикатора
ImpLevel - уровни значения самого индикатора
Изменено 31 октября, 2018 пользователем Trix
capteen при использовании индикатора Laguerre - параметр ImpPeriod - Задействованна?
Нет! У ЛеГура нет периода. он всегда считается за последние 4-ре бара. Главный и единственный параметр Gamma = LGCoeff. Ну и уровни, разумеется.
При этом, учитывайте, что уровень перенесен на 0,45 вниз. т.е. ImpLevel берется +/- от 0.
Я сделал мод индикатора, чтобы можно было считать за любое количество баров, но это не имеет смысла.
Изменено 31 октября, 2018 пользователем capteen
Уважаемые коллеги, позвольте мне внести свой скромный вклад в развитие проекта, возможно, мой опыт будет полезен. Я занимаюсь сетками и мартингейлом лет 6 уже, поэтому определенные наработки имеются...
За это время я понял некоторые вещи в торговле советниками с мартингейлом и сеткой:
1) ВХОД НЕ ВАЖЕН! Т.е. все эти индикаторы, трендовые линии, подтверждения старших ТФ и прочее не имеет значение, поскольку когда вы откроетесь "не туда", а это будет сто процентов, то мало что спасет от слива.
2) Не имеет смысла подгонять советник под одну пару, к примеру, к EURUSD или GPBUSD! Поскольку всегда есть периоды, когда пара торгуется совершенно иначе, чем привыкаешь. И в такой момент возможен слив, потому что ты не готов к такому повороту.
3) Нужно использовать мультивалютный подход в торговле сетками, когда есть много пар, если по одним получаем убыток или убыточную сетку, то по другим закрываем плюс. Но нужна такая система, способная обеспечить перевес прибыли с закрытых сеток в плюс над висящими убыточными сетками.
4) Шаг, конечно, должен быть динамическим! Либо по стратегии илана, когда берется несколько свечей и вычисляется среднее значение движения, которое не противоречит минимальному разрешенному расстоянию шага в настройках советника. Либо шаг по индикатору рассчитывает как в дженерике 14.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕГО ВЫ ВСЕ НЕ ДЕЛАЕТЕ! Это ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ограничении времени жизни сетки! По моему мнению, это единственное, что на сто процентов обезопасит от слива депозит! Когда время жизни сетки ограниченно ,к примеру несколькими днями в неделю. Так называемая стратегия 4х дней, когда начинаем торговлю в понедельник и закрываем все сделки в четверг не зависимо от результата! И именно от этой точки и нужно отталкиваться. Смысл в том, чтобы за эти 4 дня, используя мультивалютный подход к торговле, получить прибыль, которая перевесит убыток отрицательных сеток.
У меня был счет, сигнал, на котором я торговал похожим методом на всех валютных парах с адекватным спредом кроме совсем уж явной экзотики, так вот, за 7 месяцев мой прирост прибыли составил 1200%. Слился я из за того, что увеличил риск, жадность победила. Я использовал советники с мартингейлом, но закрывал и выходил из сделок руками. Это был один из примитивных советников, типа сетка трейдер, потом илан николаус использовал. Но если бы вы внедрили мою мысль в вашу сетку, то эффект был бы положительный. Я уверен!
Мое Вам предложение, сделать в советнике акцент на принудительное закрытие сделок в конце недели, это верная тактика, которая убережет от слива, и поможет заработать. Я не хочу умалять ваших заслуг перед настоящей разработанной сеткой, не хочу никого обидеть, но мое мнение, что вы все идете ложным курсом.
Отбросьте на миг все ваши стереотипы и убеждения, сложившиеся у вас при разработке данного бота и подумайте, что будет если рынок движет в одну сторону умеренно без откатов на 800-1500 пунктов в течении недели, двух? Ничего хорошего не будет, кроме либо слива, либо вы получите растянувшуюся сетку с хорошим плавающем убытком. А теперь представьте, что вы начали торговать в понедельник и попали в этот безоткат. Да у вас есть плавающий убыток, но вы закрываете все сделки внутри недели, таким образом вы избегаете слива или слишком сильного растяжения сетки, которое так или иначе, приведет к сливу. К тому же, часть пар, поскольку, торговля мультивалютныя, принесет вам прибыль, которая компенсирует убыток в какой то мере. Со следующей недели вы спокойно с понедельника начинаете торговлю и уже попадаете сделками по тренду, зарабатывая прибыль и смотря, как другие молятся об откате, в надежде сохранить депо от слива.
Подведя итоги вышесказанного - торговать надо на множестве пар, начиная с минимального лота, использовать динамический шаг и закрывать сделки внутри недели.
Уважаемые коллеги, позвольте мне внести свой скромный вклад в развитие проекта, возможно, мой опыт будет полезен. Я занимаюсь сетками и мартингейлом лет 6 уже, поэтому определенные наработки имеются...
За это время я понял некоторые вещи в торговле советниками с мартингейлом и сеткой:
Доброго вечера, коллега!
Спасибо за Ваше желание помочь проекту!
Но, как мне видится, попробую изложить свою точку зрения, вероятно, более опытные коллеги меня поправят.
В ваших рассуждениях, на мой взгляд есть два. серьезный изъяна.
1-й:
ВХОД НЕ ВАЖЕН! Т.е. все эти индикаторы, трендовые линии, подтверждения старших ТФ и прочее не имеет значение, поскольку когда вы откроетесь "не туда", а это будет сто процентов, то мало что спасет от слива.
Вы просто не пробовали фильтровать входы! Я только сегодня, именно, фильтруя вход, загнал сет на валюту и в депо И второе:
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕГО ВЫ ВСЕ НЕ ДЕЛАЕТЕ! Это ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ограничении времени жизни сетки!
Вот попробуйте мне объяснить, какого хрена время стало определять торги? Вы точно убеждены, что если " я сейчас, останусь без хвоста" и закрою все убыточно-прибыльные позиции, то в "понедельник мне будет "щасте"? Время к торгам не имеет почти никакого отношения, а уж если говорить о мартинах - то абсолютно.
К моему сожалению, Ваша фраза про опыт и последующий текст, вызывают сомнения Вашей компетентности в этой области. Надо чётко отдавать себе отчет - марнтин опирается на статистическую закономерность, а Вы предлагаете, как-то " с кондачка", наступить на горло этой закономерности. Решения на рынке должны приниматься только обоснованно! Всякая "отсебятина" наказывается рынком всегда! И "теория" про время торгов - (имхо) "высосана из пальца".
Извините, за не согласие!
И еще раз, спасибо! За Ваше желание помочь проекту!
Изменено 31 октября, 2018 пользователем capteen
День добрый. Уважаемые коллеги, прошу прощения если где-то обсуждалось, есть ли какой-то готовый алгоритм вычисления CurrencyForMinlot при помощи модели?
Еслидоктор нам не вретверить коллеге Старик (а оснований не верить у нас нет), то CurrencyForMinLot = мин.депо из модели.
Нет, это не так. 4-й день вымучиваю это как.
Но минимальный депо из модели для каждого колена информация расчетно-справочная для других целей - и не для определения CurrencyForMinLot.
Вообще-то определение CurrencyForMinLot да с использованием модели и очень просто, но много нюансов, которые надо перечислить и хотя бы одним абзацем описать для новичков.
Вот и пишу с перерывами, млин.
-----
DENYA, ну ты точно не Спилберг и победа в конкурсе документальных фильмов тебе явно не грозит.
В твоем фильме о закрытии сетки ордеров я ни одного закрытия ордера так и не увидел.
Прости, но я даже самой сетки на экране не вижу - может уже глаза не те, хоть и разворачивал на весь экран!
Не говоря о том, что в нижней части экрана должны бы бежать строки вкладок Журнал или Эксперты, показывающих эволюцию процесса закрытия ордеров сетки - чтобы видеть как идет закрытие по времени и цене.
А так твоё кино примерно как показать со всех сторон пустой стол и пояснить, что 5 минут назад на столе лежали деньги... :-o
Что касается описывающихся тобой траблов с построением сеток, то я, помнится, совсем недавно писал, что построение сетки с точность 1-2 пипса, особенно на 4-х знаке - дело обычное.
И что шаг сетки 4+ пипса это лишь теоретический минимум, абсолютно нами не рекомендуемый.
А дефолтные настройки бота заданы на шаг сетки от 12 пипсов.
А у тебя много сотен сеток с шагом от 4пп...
Ты торгуешь запредел по беспределу и, в общем, кроме как залить ДЦ напалмом, что-то еще хуже сделать ДЦ ты не сможешь.
Честно говоря, я не очень понимаю почему ДЦ тебе всё еще дает торговать, а не наняло пару наемных убийц. :)
Дэн, твои траблы в торгах, конечно, абсолютно никого не радуют. Вот ни разу.
Но, боюсь, что они вполне ожидаемы.
И даже чуть странно, что они пока единичны и тебя ДЦ еще не забанило.
-----
Romantik, если честно, логики в твоей идее принудительно закрывать сетки и фиксить убытки в четверг напрочь не усматриваю.
Потому что по пятницам маркетмейкеры очень часто "дорисовывают" вторую ногу недельной свечи - то есть идут против основного движения недели (в сторону ТР растянувшихся сеток).
И описывают это как "трейдеры фиксят прибыль недели".
В переводе на тему сеток это означает, что в пятницу высокая вероятность закрыть по ТР сетки, растянувшиеся за последние дни.
я бы как-то понял, если бы ты предложил запретить в пятницу открывать новые сетки, чтобы на выходные уйти без сеток...
Тоже большого смысла не вижу, но хоть понятно.
И уж если исключать из торгов сетками какие-то дни недели, то это скорее понедельник или понедельник и вторник - но и в этом выгоды не вижу.
Но минимальный депо из модели для каждого колена информация расчетно-справочная для других целей - и не для определения CurrencyForMinLot.
Вообще-то определение CurrencyForMinLot да с использованием модели и очень просто, но много нюансов, которые надо перечислить и хотя бы одним абзацем описать для новичков.
Вот и пишу с перерывами, млин.
Чисто эмпирически, во множестве тестов миндепо = CurrencyForMinLot оказывается предельным. Уменьшать нельзя. Т.е. ставим мин депо и CurrencyForMinLot=мин.депо, просадки идут по краю.
Добрый день!
... разбираюсь с (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181030...
Похоже capteen создал монстра, который пытается обуздать рыночные движения (конечно же на плечах основных разработчиков). После ночных прогонов в тестере возникло предложение вписать функцию отключения интервала колен.
а нельзя сделать поиск во вкладке "Все вложения"
Я не Старик, но предложу Ctrl+F. Должно быть универсальное сочетание для всех броузеров..
Старик, коллега, а нельзя сделать поиск во вкладке "Все вложения", а то уж много времени уходит на поиск нужной информации.
С уважением, Владимир.
Маловероятно, что во вкладках можно организовать полноценный поиск...
Я использую во вложениях стандартный поиск любого браузера на странице CTRL+F.
Ввожу название пары или ник автора или кусочек вероятного названия файла и всегда всё быстро нахожу.
Увы, но сквозное изучение топика не заменит ничто. Один раз надо собраться и вычитать.
Да и то только с применением рекомендации о порядке работы с топиком /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395892
Похоже capteen создал монстра, который пытается обуздать рыночные движения (конечно же на плечах основных разработчиков). После ночных прогонов в тестере возникло предложение вписать функцию отключения интервала колен.
Коллега! Ваши высказывания полны "скрытого смысла". Да, я отлично осознаю, что добавленные возможности
Для пояснения, повторю "технологию" работы с модом.
1. Берется сет. Прогоняется в тестере, при всех отключённых индикаторах!
2. По результатам тестов вводятся индикаторные фильтры, с целью улучшить результат.
И как, объясните, "отключения шага сетки" поможет?
В таком случае берите "Генерик" или "Илан" - там "индейцев" "как грязи".... но ни один не помогает, по факту....
Для упрощения задачи, попробуйте посмотреть на Ренко! Сетка, с её шагом, те же, Ренко, только используются, несколько, в других целях.
Изменено 1 ноября, 2018 пользователем capteen
Торги по схеме №2 - открытие только 1-го ордера сетки по сигналу индикатора, на других коленах индикаторов нет.
Одно из решений подходит и для торгов по схемам №3 и №4.
Уточняем как вычислять депо=CurrencyForMinLot по результатам/стэйтменту теста какого-то сета с только 1-м индикаторным входом.
В качестве примера (и как местами дорабатываемую нами альтернативу) берем "учебный пример" адаптации безиндикаторного сета схемы №1 в сет для торгов по схеме №2 от capteen.
То есть вы выполнили ряд тестов сета какой-то пары с фиксированным лотом и неограниченно большим депо типа 100000 и получили устраивающий вас результат теста - нормальная кривая графика и, предположительно, разумная просадка.
И у вас есть стэйтмент теста и модель тестировавшегося сета.
Задача на основании модели сета и стэйтмента теста вычислить осмысленные депо и CurrencyForMinLot такого размера, при котором этот же тест будет выполняться как с фиксированным лотом, так и с реинвестированием прибыли - с минимальным риском слива теста (а в перспективе и торгов) по причине ошибки вычисления размера депо.
То есть мы ищем простую методологию вычисления 1-2 вариантов депо осмысленного и эффективного размера - по модели сета и стэйтменту теста разрабатываемого или уточняемого сета.
Ну и мы все уже давно знаем, что необходимый для стабильных и эффективных торгов депо зависит абсолютно от всего (типа и параметров счета, валютной пары, обычно уровня цены символа...) и еще и существенно меняется с ходом времени.
То есть нам нужна такая методика, которая позволит просто осмысленно вычислять депо, достаточный и эффективный для торгов как сегодня-завтра, так и для корректного тестирования сета на любом отрезке истории.
В полном объеме с несколькими примерами тесты в прошлом я сейчас, пожалуй, выписывать не буду - кому невмоготу выполнять тесты мартинов с 1812 года, будьте любезны сами включить мозги.
Да и в топике уже не раз упоминалось как меняются цена пункта и залоги разных валютных пар в зависимости от тестируемого диапазона цен пары (ищите в топике что-то типа xxxusd или usdyyy).
Если коротко, то от цены пары зависит или залог, или цена пипса, или и то и другое - и по годам различия в десятки %%!!
Поэтому если вам охота тестить с 2010 года, то будьте любезны вычислить корректный депо для всех лет, начиная с 2010 - иначе в тестах будут тупые и абсолютно бессмысленные сливы с нулем пользы от проделанного тестирования!
Кому интересно, найдите и разберитесь - свойства валютных пар это азбука форекса и азбука тестирования ботов на истории.
В данном же посте решим задачу как вычислить осмысленные депо и CurrencyForMinLot для торгов недавно, сегодня и завтра.
-----
Думаю, что многим будет полезно вспомнить пример адаптации безиндикаторного сета в сет для торгов с открытием первого ордера сетки по сигналу индикатора.
При первом прочтении поста вы этот насыщенный абзац можете пропустить, чтобы сначала ознакомится с постом в целом.
Но при повторном чтении поста 2 приводимые ниже цитаты я прочесть рекомендую, так как они дадут вам понимание крайней важности этого кусочка технологии разработки сетов в целом.
Поскольку это пост попытка формализации методологии вычисления депо, не лишне будет напомнить почему критично важно корректно вычислить депо и CurrencyForMinLot и чем так важна модель в этом вопросе.
Есть много важнейших причин, по которым депо для торгов и CurrencyForMinLot должны вычисляться осмысленно и очень точно.
В 07.08.2018 в 06:09, Старик сказал:
Спойлер
В 06.08.2018 в 17:36, BG71 сказал:Здравствуйте! Во вложенном архиве наборы сетов по нескольким парам.
...
Сеты "строил", чтобы они подходили под слишком нервный характер . За то, что такое возможно отдельное спасибо!
Идея (может быть и ошибочная) была в том, чтобы понаделать максимальное количество устойчивых сетов.
Оптимизация и тестирование проводились с завышенным, по сравнению с "обычным - нормальным " на пару пунктов спредом.
У Старика прошу прощения, за то, что не пользуюсь моделью да и еще много чем из того, что он советует.
Коллега, добро пожаловать на борт!
У нас принято делиться осмысленным и сделанным и теперь и вы в дружественной и доброжелательной команде!
Я бы хотел отметить, что разработка хороших сетов дело крайне непростое и каждый хороший сет на вес золота.
И если вам удалось разработать даже 1-2 устойчивых сета, то жизнь уже удалась и вы уже можете хоть сколько-то зарабатывать на форе.
Я не хочу подрезать вам крылья, но осмелюсь отметить, что вы ставите перед собой очень амбициозные задачи!
Искренне желаю вам успехов!
Что касается не использования модели, то извиняться вы за это передо мной абсолютно не должны!
Но вы должны понимать что вы делаете.
Отличие нашего проекта от всех мартин проектов мира в том, что мы деньги считаем, а они о деньгах гадают типа бросают монетку - может достаточно денег для торгов, а может нет, они всё равно посчитать как надо точно не могут...
А мы считаем сколько надо денег для торгов в модели - и другого варианта это сделать просто нет.
Модель первая линия обороны против рынка.
Вы можете отказаться от первой линии обороны и сдать её рынку без боя - но тогда будьте готовы получить от рынка нокаут, когда как бы и не ждете вообще, когда у вас вроде всё по плану.
Просто заполнение Модели, внесение разработанного вами сета в модель дает ответы на абсолютно критичные вопросы организации сколь возможно устойчивых и прибыльных торгов!
1) Если вы, не посчитав в модели депо, зальёте на счет меньше, чем надо сету, вы сольёте (получите стоп) без реальной проблемы/безотката на недораскрывшейся сетке.
Не посчитав в модели нужный депо и недодав депо на счет, вы сами закладываете себе стопы в торги чаще, чем в рынке реально будут редкие нерешаемые проблемы (борьба с которыми с применением модели отдельный вопрос).
2) Если вы зальёте на счет больше, чем нужный сету депо, вы на вложенное заработаете меньше, чем должны - и будете дольше отбивать, если всё же получите стопаут на завышенном вместо необходимого меньшего баланса счета.
3) Если вы не вычислили в модели депо, вы не можете корректно задать стоп в сете пары - а нужный депо/стоп разные даже в одинаковом сете для разных валютных пар!
Если вы зададите заниженный стоп - вы будете чаще получать стопы на недораскрывшейся, не отработавшей как вы заложили/рассчитали/выоптили сетке.
Если вы зададите завышенный стоп - в большинстве случаев вы получите завышенные потери, которые потом придется долго отбивать с грустными результатами торгов в среднесрокесроке.
4) Если вы не вычислили в модели депо, вы не можете корректно задать CurrencyForMinLot для реинвеста прибыли.
И, в лучшем случае, на завышенном CurrencyForMinLot лотность будет нарастать медленней и вы явно сильно недоберете прибыль.
А в худшем случае на заниженном CurrencyForMinLot вы сами себе заложите в настройках гарантированный стопаут из-за нехватки средств на каком-то очередном повышении лотности сетки и потеряете депо и тьму прибыли от торгов за полгода-год.
5) Если вы не используете модель, вы не знаете арифметики своего сета и практически без вариантов не сможете просчитать и осмысленно бороться за счет в форс-мажорном безоткате.
Если вы не используете модель, вы не сможете высчитать/разработать план торгов в случае форс-мажора/безотката!
И вы сольёте даже там, где реально заступ цены дальше сетки был приемлемый и можно было выстоять даже в форс-мажоре в 1-2 корректирующих вмешательства в торги.
Если вы не используете модель, вы в чем-то проигрываете практически всегда еще до начала торгов и в торгах тоже.
Причем проигрываете по крупному - теряя прибыль и получая стопы там, где стопы были не неизбежны!
Ни стэйтменты тестов, ни стэйтменты торгов не дают вам точного ответа сколько надо денег для торговать.
В них возможность посчитать какой нужен депо просто не заложена разработчиками, возможна только приблизительная оценка.
Возможно, что вы потеряли депо лишь потому, что выделили для торгов недостаточно денег.
Вы просто не посчитали в модели какой нужен депо и залили недостаточный депо.
И если это окажется так, то штраф рынку вы уже заплатили.
Штраф за неприменение модели и недовыполненную подготовку к торгам.
Понимаете?!
Коллега BG71, надо понимать особенности данного проекта...
Никто не отрицает и не опровергает вариант разработки сетов в опте/тестах.
это основной вариант разработки сетов для практически вообще всех ботов, в том числе не мартинов, и такая разработка сетов допустима и в данном проекте.
То есть не следует меня понимать так, что вы всё делаете вообще не так - этого я не писал и так не думаю.
Но главная особенность данного проекта - это прозрачность/осмысленность подготовки к торгам и ведения торгов.
Мы создаем возможности планирования, подготовки и ведения торгов, которых просто нет в других проектах вообще.
Мы создаем возможности планирования/проектирования торгов, которые в других проектах невозможны в принципе!
А здесь возможны - здесь другой, более высокий уровень подготовки к торгам и ведения торгов.
Вот я перечислил всего 5 пунктов от чего вы уберегаетесь и чего достигаете, использовав только модель только для дополнительного анализа выопченного сета.
5 пунктов - но каждый из них абсолютно критичные вопросы прогнозируемости, устойчивости и эффективности торгов!
Учитывая, что мартины боты повышенных рисков, надо обязательно использовать все возможности повышения устойчивости торгов и заработка!!
Но для этого недостаточно скопировать бота, описание его параметров и начинать оптить как обучен.
Для разобраться что мы делаем надо сесть и, за 2-3 месяца, проштудировать топик хотя бы с 2017 года.
Ну и собственно важный "учебный" пост от коллеги capteen по трансформации безиндикаторного сета в сет с первым входом по индикатору, методологию которого мы и пытаемся доработать/улучшить в обсуждении.
В 22.10.2018 в 11:02, capteen сказал:
СпойлерДоброго дня, уважаемые коллеги!
Давайте попробуем "сходить на рыбалку" вместе!
Итак. Вот основа. Сэт коллеги Старик, который он предложил погонять.
Первый прогон "как есть". Индикаторы отключены все настройки сэта "как есть".
Спойлер
Результат:
Спойлер
Открываем график торгов и смотрим что где произошло:
Спойлер
"ПрЭлЭстно"! Не пережили майский тренд...
Ну что ж, попробуем покрутить фильтр первого ордера, что изменится? Для начала только ADX, ну, что бы понять его эффективность и диапазоны допустимых настроек.
Спойлер
Прогон....
Спойлер
Спойлер
Ну что же, снова не пережили майский ценопад
Зажмем фильтр ADX еще... ну так раза в два?
Ну вот, уже что-то...Наглядная демонстрация поговорки "не проигрывает тот, кто не играет"
Спойлер
Спойлер
Но нам же этого мало... половиним настройку. 5 - мало, 10 - много... ну 7.5? ок!
Спойлер
Уже лучше! А нельзя ли еще? между 5 и 7.5 выбираем 6 (почему бы и нет?
Спойлер
Неплхо так "вштырило"?Ок, худо-бедно а 20% наши! А больше можно? ну 5 - мало (как мы помним)... возмем 5.5?
погнали:
Спойлер
"Приехали"...
Итак, дальнейшую "ловлю блох" можно не проводить. Во первых, жалко времени, во вторых точность-то у нас 25%... смысла нет... имеем свои 20% годовых... Кому как, а мне это кажется "маловато будет" (с)
Куда идти дальше? Фильтр на 6, и реинвест, наиболее очевидный путь. начали:
Спойлер
ну вот, 170% это уже есть о чем думать!
Спойлер
ну что ж... 720%
Спойлер
Ну что, "зеленая"! За это можно поцеловать тебя в мокрый холодный нос (только не превращайся в царевну!!!
6000%!!! можно идъти заказывать пиво/лимонад/колу... или еще "почудить"? "ну мы ж "истинные джигиты"? пусть будет 350?
Спойлер
Уупс, "зеленая"! тут как-то не того...
Спойлер
Ну вроде все. Рыба поймана, очищена и готова к употреблению. Приблизительный результат чуть меньще 10000% (десять тысяч процентов в год!. Карл!)...
Коллега Старик! Как Вы считаете это похоже на
ЦитатаНу и, как первое ознакомление с возможностями мода и вариантами сетов, какое-то время оно может выполняться без плана.
Просто взяли в руки, крутим, нажимаем на все кнопки подряд и смотрим что ж оно вообще за Ненормативная лексика...
Но, учитывая астрономическое число комбинаций настроек параметров бота + множества индикаторов, в итоге будет нужен какой-то план, ограничивающий зону поиска и объемы работ, и понимание о каких торгах идет речь.
...?
Итак мы вышли на результат используя только один индикатор. У нас в запасе есть еще CCI. И еще фильтры колен. Методика работы с ними весьма сходная.
На этом очередной выпуск "Весёлых картинок" позвольте закончить!
Всем профитов!
-----
ОК, вы выполнили устраивающий вас тест с фиксированным лотом и огромным депо - у вас есть стейтмент теста и модель сета.
Какие и как можно высчитать корректные минимальные депо для продолжения тестирования или торгов с этим сетом, включая тесты/торги с реинвестированием?!
С использованием модели, по стэйтменту теста с фиксированным лотом, можно точно вычислить минимум 2 варианта осмысленного размера достаточных депо и CurrencyForMinLot для эффективных моноторгов любой парой на любом счете.
Как уже упоминалось, имхо, Оптимальный депо=CurrencyForMinLot вычисляется, конечно же, в модели по формуле:
сумма залогов всех ордеров на последнем/наибольшем (в стейтменте теста) колене +
просадка на уровне последнего+1 колена (т.к. цена "забегает" за последнее, но не достигает последнего+1 колена).
Оптимальный депо гарантированно перекрывает достигнутую в тесте просадку и имеется еще некоторый резерв денег:
- на покрытие дополнительной просадки, если сетка немного растянется в ходе торгов (нарушение геометрии) и
- на покрытие дополнительной просадки, если цена заступит за последний ордер сетки дальше, чем было в тестах.
Спойлер
В примере видно, что для сетки в 9 колен депо $777 = ~$582 просадки + $195 залогов 9 ордеров.
При этом при открытии 9 колена есть резерв ~$279, которого вместе с частью залоговых средств хватает на покрытие просадки (заступа цены за 9 колено) аж в 51 пипс.
Модель дает просто море исчерпывающей информации о вашей сетке и ваших деньгах - всё, что вы обязаны знать о своих деньгах!...
Нельзя никак сказать, что наличие резерва денег (в т.ч. части залога) на покрытие просадки в 50+ пипсов это ну прямо так уж много.
Что такое пройти 50 пипсов для любой валютной пары?! Пару раз чихнуть или чего-то испугаться, не более...
Но факт и то, что не открывавшееся в тесте 10 колено от 9-го лишь в 32 пипсах - а денег достаточно на покрытие в 1.5 раза большего заступа цены за последнее 9-е колено сетки.
Просматривается некоторый не абсолютно очевидно нужный запас денег...
И у того, кто рассматривает возможность торгов со сколь возможной наибольшей осмысленной агрессивностью, возникает вопрос а можно ли снизить резерв денег и размер депо до уровней, не больших использовавшихся в ходе теста сета.
Да, с помощью модели можно точно высчитать и такой меньший осмысленный депо=CurrencyForMinLot.
Более универсальный и агрессивный Компромиссный депо=CurrencyForMinLot равен
сумме залогов всех ордеров на последнем/наибольшем (в стейтменте теста) колене +
наибольшая из просадок (в деньгах) в стейтменте теста с фиксированным лотом.
Компромиссный вариант вычисления минимального депо=CurrencyForMinLot выглядит осмысленным и универсальным - он применим для допустимого вычисления депо в торгах по схемам №2, №3 и №4 при том, что в последних двух схемах торгов применение модели крайне ограничено!
Но и в торгах по схемам №3 и №4 применение модели остается крайне желательным - даже в этой беспроглядной математической тьме с помощью модели вы можете:
- для любого сета
- с точной настройкой на валютную пару и ваш счет
- быстро высчитать сумму залогов ордеров и
- осмысленный компромиссный депо=CurrencyForMinLot.
-----
Также в модели есть столбец Минимальный депо, информация в котором носит ознакомительный характер и НЕ предназначена для использования в тестах и торгах.
Сама по себе информация этого столбца очень важна - вы видите сколько средств нужно для открытия каждого колена сетки и можете оценить какая часть денег депо используется на уровне каждого колена.
Но Минимальный депо это минимальная сумма для "идеального" построения сетки - если сетка ранее в торгах растянется хотя бы на пару пипсов, уже не хватит денег на открытие последнего планового колена сетки.
Да и на покрытие просадки в Минимальном депо используется лишь часть (100% - %stopout) залога ордеров и это обычно не покрывает даже 20- пипсов заступа цены за последний ордер сетки.
Не надо обманываться цифрами Минимального депо: в тестах в тестере типа грааль - а в реале это реальный шанс быстрого слива по жадности и самообману!
Поэтому цифры из Минимальный депо из модели важны как справочные - но крайне не рекомендую использовать в торгах и даже в тестах с целью не обманывать себя.
Есть осмысленные Оптимальный и Компромиссный депо - не менее их в торгах/тестах и использовать!
Всё что ниже/меньше - сказки и тестерные граали, не имеющие никакого отношения к действительности.
----
В принципе, формулы оптимального и компромиссного депо с 2-мя слагаемыми очень просты и вообще-то очевидны.
Нобелевскую за их "открытие" точно не дадут.
И осмысленных вариантов/уровней депо, вычисляемых по итогу теста, всего лишь два - оптимальный и компромиссный.
Но мгновенно высчитать залог и/или просадку на любом колене любого сета любой пары любого счета сейчас или в прошлом разумно делать только в модели.
Иначе обхохочетесь десятки и сотни раз в столбик на бумажке пол таблицы пересчитывать!
Ну если вам интересно сохранить ваши деньги и еще и заработать, то нужна модель - иначе можете продолжать угадывать...
В принципе, оптимальный и компромиссный депо определяют верхнюю и нижнюю границы диапазона, в котором любой выбранный вами депо остается близким к минимуму, но заведомо осмысленным и эффективным.
И этот диапазон можно отнести к агрессивным торгам.
Формально всё, что больше Компромиссного депо - это осмысленный допустимый депо для торгов любого уровня консервативности.
И никто не запрещает вам торговать, например, с депо вдвое большим Компромиссного, если вы хотите иметь резерв денег на дополнительные ордера сетки и маневр в форс-мажорной ситуации.
И, естественно, вы можете легко посмотреть в модели на какую просадку или дополнительные ордера вам хватит запаса денег, если вы будете использовать депо, заметно большее Оптимального депо.
Ну и 2 варианта вычисления депо=CurrencyForMinLot допускает их поочередное применение в ходе торгов с реинвестированием:
- начинать и вести до какого-то уровня торги можно с меньшим компромиссным депо=CurrencyForMinLot
- а позднее в ходе торгов перейти на больший по размеру оптимальный депо и "дожимать" торги с несколько большим запасом средств.
В принципе, CurrencyForMinLot можно менять в ходе торгов в пределах между оптимальным и компромиссным депо - и тогда вы будете близки к максимальной прибыли, но при этом будете оставаться в вычисленной зоне осмысленных торгов.
Это на любителя, для агрессивных торгов на грани, скорее для моноторгов - но важно, что и такой просчитанный маневр возможен.
=====
Но есть одна сложность - для верного вычисления депо надо абсолютно точно знать какое количество колен используется в сетке.
Когда коллега capteen в примере адаптировал безиндикаторный 15 коленный сет в 9-ти коленный сет для торгов с первым индикаторным входом, не было известно, что он смог уменьшить используюмую часть сетки на 6 самых высоколотных колен.
Это был прекрасный результат, позволивший радикально сократить необходимый депо - но сколько колен в индикаторной сетке, даже после завершения тестирования точно известно не было.
Бот такую информацию не выдает, тестер напрямую тоже сам не сообщает, комментариев ордеров в отчетах тестера нет...
А знать сколько колен максимум было в сетках в тесте абсолютно необходимо, иначе корректно не вычислить осмысленный депо!
Поэтому, новичков ради, я должен со скринами показать как в отчете/стейтменте теста выявлять максимальное количество колен в сетках в тесте.
Потому что, после адаптации сета из безиндикаторного в сет с первым индикаторным входом, есть только стейтмент тестера и там (больше негде) надо искать нужную нам информацию о количестве колен сетки в тесте.
1) наилучшим вариантом было бы загрузить стэйтмент теста в анализатор статистики сеток от Drew и получить прекрасную сводку статистики сеток теста.
Однако, к сожалению, в анализаторе статистики сеток до сих пор не устранен редко проявляющийся баг, когда отдельные отложки в количестве колен сетки могут не учитываться.
Поэтому данные о количестве колен из анализатора статистики сеток надо перепроверять.
P.S. Анализатор статистики сеток, начиная с версии 2.2, корректно показывает максимальное количество колен в сетках (до 20 колен) и позволяет не выполнять трудоемкий анализ отчетов тестера/торгов согласно 2) и 3).
2) количество минусовых колен в сетке мы видим в начале отчета тестера.
Спойлер
Стэйтмент тестера содержит очень мало полезной информации о торгах мартинами и выделенная чуть ли не единственная.
При торгах со стопами этот показатель сколько колен было открыто в моменты, когда сработал стоп.
В обычных торгах без срабатывания стопов этот параметр показывает максимум сколько колен закрылось в минус в наибольшей сетке, закрывшийся по ТР.
В диапазонных сетах обычной лотности чаще всего в плюс закрывается лишь 3 наибольших ордера - а остальные в минус. Реже бывает лишь 2 плюсовых ордера, а в густых сетках в плюс может закрываться 5 и даже 10 наибольших ордеров...
Поэтому в стейтменте надо убедится, что в данной сетке при закрытии по ТР в плюс закрывается именно 3 ордера.
Спойлер
В самом начале стэйтмента я нашел 8-ми коленную закрытую сетку и получил подтверждение, что именно 3 наибольших ордера закрываются в плюс при закрытии сетки по ТР. (Но может быть и иначе, может на старших коленах будет лишь 2 закрывающихся в прибыль ордера сетки - так что стэйтмент надо просмотреть до конца!)
И из это следует важнейший вывод, что скрин с графиком теста не обманывает и, предположительно, торги в тесте велись не более 9-ти (6 минусовых + 3 плюсовых) коленными сетками.
3) но вопрос количества колен в индикаторном тесте предельно серьезен - от этого зависит корректность вычисления депо.
Поэтому лучше выполнить сквозную/полную визуальную проверку всего стэйтмента теста и убедиться, что в стэйтменте корректно учтены все отложки и в тесте ни разу не было сетки с более чем 9-ю коленами.
Для ускорения просмотра стэйтмента теста я ввел в поиск лот самого крупного в начале стейтмента ордера 8-го колена.
Спойлер
Используя поиск, я мгновенно нашел первую 9-ти коленную сетку и убедился, что в ней нет неучтенных отложек.
Спойлер
Последующий просмотр всего стэйтмента, занявший несколько секунд, подтвердил что более 9 ордеров ни в одной закрытой сетки не было.
Мною сплошным сканированием стэйтмента теста было однозначно установлено, что в тесте данного индикаторного сета для торгов по схеме №2 более 9 колен ни в одной сетке не было.
Это позволило, с помощью модели, корректно вычислить оптимальный и компромиссный депо для данного 9-ти коленного индикаторного сета.
И я задал в сете MaxOpenOrders=9, потому что депо для данного сета рассчитан на 9 колен и открытие 10 колена приведет к сливу.
P.S. Как отмечалось выше, через где-то год после этого поста был релиз Анализатора статистики сеток 2.2, в абсолютном большинстве случаев очень точно определяющих сколько колен было в сетках.
Однако Анализатор не универсален и не всемогущ: он не работает с большинством других ботов - да и торги Сеткой он может неточно расшифровать, если ордера в ходе торгов удалялись вручную.
Поэтому, хотя Анализатор хорошо расшифровывает тесты и торги Сетки, знание и понимание как анализировать отчеты тестов и торгов сеточных ботов (пункты 2) и 3)) могут пригодиться во многих иных случаях.
Изменено 7 ноября, 2021 пользователем Старик
Товарищи програмисты подскажите что ецё можно подправить чтобы уменьшить сопли и увеличить прибыль,а то за три года на мой взгляд както маловато,спред ставил 2и 5 результат в принципе одинаковый,котировки брал на Tick Downloader советник Setka 1.43 r-1090
Setka_TPL-AUDUSD_2015-01-09-2018-11-02_m-1.set.set
StrategyTester.htm
Коллеги, есть рекомендация полностью отказаться от использования [] квадратных скобок в названиях всех файлов.
И эксель квадратные скобки категорически не приемлет, и в названиях папок/путей они вроде как не желательны...
Никакого сакрального смысла в квадратных скобках в названиях файлов нет, мы их ввели в 2015 - тогда они были приемлемы.
Но ввели не продумав и пришло время от [] отказаться, пока заменив на круглые скобки, вроде не создающие лишних проблем.
Мы с capteen по согласованию начали переход на () и укорочение имен, его последний мод имеет имя вида
(EA) - Setka v1.43 ADX-CCI-181030
(EA) - Setka v1.43 шаблон начала имени всех файлов, относящихся к базовому безиндикаторному боту.
Уже выложенные в топике файлы с [] заменяться не будут, но просьба с этого момента сохранять у себя в компьютерах и выкладывать в топик только файлы, начинающиеся с (EA) - Setka v1.43...
Доброго времени суток господа.
Есть вопрос к знатокам , по работе советника [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI.
У меня стоит советник [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI на реальном счету и 31.10.18 он развернул сетку по EURGBP, при этом неправильно открывал некоторые колена , а именно два раза одно колено.
Когда сетка вышла в плюс закрыл сетку руками , закрыл график пары , перезагрузил терминал.
А 01.11.18 история повторяется но уже с AUDUSD и с AUDCAD. При этом была открыта продажа по AUDCAD и продажа по AUDUSD хотя в настройках CurrencyBlock – 1 , и по AUDUSD было открыто два плеча 0.15. Сейчас остановил работу ботов до выяснения .Сам советник с сетом и логами за 31 и 1 в архиве. Хотелось бы выяснить что-же это такое произошло .
Также этот советни стоит на демо и там всё нормально без сбоев.
Друзья! Приношу извинения за свои косяки в моём предыдущем посте,вот выкладываю на ваш справедливый суд довольно консервативный сет по австралийцу с прогонкой за четыре года с начальным депо 10000 баксов,если я все правильно понимаю можно заработать используя центовый счёт Forex4you yf 100$ отрабатывать свои кровные примерно за год,пока котировки по другим парам ещё загружаются попробую погонять более агрессивно но с пропуском периода с опасной зелёной соплёй.
EA_-_Setka_v1.43_StrategyTester.htm
EA_-_Setka_v1.43-AUDUSD_2015-01-09-2018-10-30_m-1.set.set
Доброго времени суток господа.
Есть вопрос к знатокам , по работе советника [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI.
У меня стоит советник [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI на реальном счету и 31.10.18 он развернул сетку по EURGBP, при этом неправильно открывал некоторые колена , а именно два раза одно колено.
Когда сетка вышла в плюс закрыл сетку руками , закрыл график пары , перезагрузил терминал.
А 01.11.18 история повторяется но уже с AUDUSD и с AUDCAD. При этом была открыта продажа по AUDCAD и продажа по AUDUSD хотя в настройках CurrencyBlock – 1 , и по AUDUSD было открыто два плеча 0.15. Сейчас остановил работу ботов до выяснения .Сам советник с сетом и логами за 31 и 1 в архиве. Хотелось бы выяснить что-же это такое произошло .
Также этот советни стоит на демо и там всё нормально без сбоев.
Вы, видимо, в проекте новичок - несколько путаетесь в изложении, параметрах и даже терминах. :)
Изучать побайтно всё выложенное вами у меня нет ни времени, ни сил - а что действительно важно, вы не выложили.
В случаях дублирования ордеров обязательно надо делать скрин экрана с включенными комментариями к ордерам - чтобы было видно, что ордера действительно одинаковые и по какой цене и когда открыты. (Дополнительный комментарий сократите раз в 5, из-за него может быть не виден критично важный комментарий самого бота.)
Так же обязательным является выкладывание не только лога/журнала терминала, но и файлов лога самого бота из вкладки Эксперты, где бот пишет что он делает.
Ну и если у вас дублирование ордеров и вы о нем знаете, то напишите не только дату, но и время!
я слишком стар, чтобы с лупой искать в 2х суточный логах пару ордеров, которые вы считаете некорректными. Правильно и вежливо было бы прямо указать на них пальцем! |da| :)
Вы изучали топик? Вы знакомы с неоднократно случавшимися ранее в Forex4you дублированием отдельных ордеров?
Вы знаете, что обычно такие ордера с разными мэджиками, "левый" ордер имеет мэджик=0 и что если написать в ДЦ, то вам его удалят без убытка?!
Но в каком ДЦ у вас торги, вы тоже не указали...
ОК.
1) жалоб на дублирование ордеров по вине ботов в топике не было.
Все предыдущие случаи сводились либо к единичным сбоям в ДЦ Ф4ю, либо к тому, что трейдер включал одновременно 2+ копии бота на одной паре.
Чаще всего одновременно включал бота на компах дома и на работе (или на VPS и дома...) и параллельно работающие боты на одной паре практически одновременно открывали 2 одинаковых ордера.
Убедитесь, что:
а) у вас действительно было дублирование ордеров и приложите скрины либо вкладки терминал мт4, либо куска истории счета мт4, где видны дублирующиеся ордера (комментарии к ордерам должны быть видны). Проверьте магики ордеров.
б) разберитесь не было ли у вас одновременно включенных ботов более чем на одном компе или VPS и компе - дублирования быть не должно. Это бывает по чистой случайности...
2) эпизод с CurrencyBlock=1 не имеет никакого отношения к дублированию ордеров.
Опция действует только в пределах той копии бота/сете, в котором она включена - и, поэтому, она должна быть такой во всех сетах с aud.
Если вы задали CurrencyBlock=1 в AUDUSD и не задали в AUDCAD, то ничто не мешает сеткам AUDCAD открываться без ограничений вне зависимости есть или нет любые сетки с AUDUSD.
Внимательно разберитесь с тем что вы делаете.
Не с тем, что вы думаете о том что вы делаете, это вы уже попробовали рассказать - а с тем что вы реально делаете.
Потому что люди часто думают, что делают одно - а реально делают абсолютно другое.
В любом случае без скринов с дублированными ордерами и журнала самого бота пока даже смотреть некуда, а не то что думать что именно вы делаете не так. :)
-----
Друзья! Приношу извинения за свои косяки в моём предыдущем посте,вот выкладываю на ваш справедливый суд довольно консервативный сет по австралийцу с прогонкой за четыре года с начальным депо 10000 баксов,если я все правильно понимаю можно заработать используя центовый счёт Forex4you yf 100$ отрабатывать свои кровные примерно за год,пока котировки по другим парам ещё загружаются попробую погонять более агрессивно но с пропуском периода с опасной зелёной соплёй.
Коллега, вы тоже в проекте новичок?! :)
Скачали бота, выоптили сет и пытаетесь понять насколько это интересно?
Честно говоря, я пока совсем не понимаю что вы делаете и какой у вас план - хотя видно, что вы работаете и готовы к конструктивному обсуждению.
Но, насколько понимаю, даже необходимый депо для торгов вы пока вычислять не умеете совсем...
Понимаете, топик с 2017 минимум надо прочесть весь. Проштудировать.
Согласно рекомендаций из первого поста.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395892
У вас получился простой 15 коленный 350+ пипсовый додиапазонный высоколотный сет, отнюдь не консервативный - ознакомьтесь с
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970
Нелишне прочесть и /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
И совсем свежий /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410207 о как вычислять депо в тестах.
Далее разберитесь с моделью
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=294666
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397762
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405542
Тестировать желательно не с начала 2015, когда еще не завершился гипертренд доллара, а с начала текущей фазы рынка - где-то со 2-3 кварталов 2015. Раньше 2-я половина тренда бакса и надо тестить либо весь тренд (что вряд ли оправдано), либо после завершения тренда.
Хорошо, что вы пытаетесь найти один сет на 4 года - бывают ли такие?! :)
Но лучше сначала внимательно почитайте, депо посчитайте, сеты помоделируйте - может, и иное поинтереснее придумаете. :)
Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Старик
Опа товарищи косяк! fcplm Дело в том что скачивая котировки программой Tick Downloader после склеивания котировок в файл.csv размер файла допустим по автралийцу получился чуть более 4 гб а при скачивании ручками с ресурса truefx.com более 10 гб, при переходе в папку некоторыми котировками допустим eurusd за 2016 год там находятся многие файлы котировок нулевого обьёма,открывая блокнотом там нет не единного знака,а переходя по ссылке к этому файлу вручную я тоже вижу размер 0.Получается у сервиса Tick Downloader просто отсутствуют котировки по какой-то причине на многие-многие часы.Пожайлуста поправьте или отметьте в своей статье tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/ данный косяк Tick DownloaderА чтоб народ не попадался на этом недочёте.
Да вы правы я здесь новичок.
ДЦ на котором счёт – ROBOFOREX-procent.Мэджики открытых неправильных колен одинаковые.
На счёт неправильного открытия колен как я понял была потеря связи терминала в момент открытия сделки , когда бот не получил подтверждения открытия сделки ,и бот пытался открыть по новой сделку делав второй запрос открытия. В итоге было открыто две сделки. Надеюсь я правильно это понял? Открытие было 01.11.18 9:28 и 9:31 объём 0,15. Только почему-то в истории открытие 9:28 а в логах эксперта на час позже пишется 10:28.
Склоняюсь к тому что 4 терминала на моём VPS запущенных одновременно - это черезчур...Если я неправильно это всё понял то прошу поправить ....
На счёт CurrencyBlock-1 стоят настройки на всех парах с AUD но были открыты сделки по AUDUSD и AUDCAD при этом на истории видно что открытие первого колена было одновременно.Мэджики у ботов разные и получается что оба бота одновременно сделали проверку на продажу по AUD , продаж по этой паре небыло и у обоих ботов есть разрешение на открытие сделки , и оба бота одновременно открывают первое колено по AUDUSD и по AUDCAD при этом в обоих CurrencyBlock-1.Вот как то так.
Честно говоря, я пока совсем не понимаю что вы делаете и какой у вас план-Так вот я хочу сам досконально разобраться в данном боте и помочь другим людям,и я думаю многим по душе будет просмотреть сеты с хорошим материалом для дальнейшей оптимизации под себя |da|
Но, насколько понимаю, даже необходимый депо для торгов вы пока вычислять не умеете совсем-Вы правы я пытаюсь задать начальный депозит и от него уже кручу винтики на которые мозгов хватает.
Тестировать желательно не с начала 2015, когда еще не завершился гипертренд доллара, а с начала текущей фазы рынка - где-то со 2-3 кварталов 2015. Раньше 2-я половина тренда бакса и надо тестить либо весь тренд (что вряд ли оправдано), либо после завершения тренда-Так вот я пронал бота(правда пока с котировками от Tick Downloader,потом переделаю) начиная с 1-го дня лета 2015 ,покрутил там винтики туда-сюда и в итоге решил остановиться только на некоторых настройках,сет получился по сравнению с предыдущим горазд агрессивнее но и прибыльнее.Начальное депо брал 25000$(аналог 250$ на Forex4you :p пока так)
Добавлено: 05-11-2018 11:20:48
Вот прогонка по котировкам truefx.com с теми-же сетами.В первом я опять использовал дату с начала 2015 чтоы посмотреть выдержит или нет долгое падения цены в мае и депо 10000 и во втором депо былло 25000 и дата с 1 июня оного года.Результаты получились несколько иные.
EA_-_Setka_v1.43-Агр.AUDUSD_2015-01-09-2018-11-02_m-1.set.htm
EA_-_Setka_v1.43-Агр.AUDUSD_2015-01-09-2018-11-02_m-1.set.set
EA_-_Setka_v1.43-AUDUSD_2015-01-09-2018-10-30_m-1.htm
EA_-_Setka_v1.43-Агр.AUDUSD_2015-01-09-2018-11-02_m-1.set.htm
Изменено 5 ноября, 2018 пользователем 1981
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем