[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Подскажите кто нибудь на какой странице можно скачать сетку 1.43 безиндикаторную для мт5 или выкиньте файлик если несложно

Безиндикаторной версии базового бота для мт5 нет - точнее, есть пока нерабочие заготовки.
Но, насколько понимаю, вы можете воспользоваться индикаторными модами capteen для мт5, где всё новое индикаторное полностью отключается и останется корректно работающая версия базового бота.
Во всяком случае, о такой возможности (как минимум для мт4) ранее capteen писал и, надеюсь, это сохранилось.

Безиндикаторной версии базового бота для мт5 нет - точнее, есть пока нерабочие заготовки.
Но, насколько понимаю, вы можете воспользоваться индикаторными модами capteen для мт5, где всё новое индикаторное полностью отключается и останется корректно работающая версия базового бота.
Во всяком случае, о такой возможности (как минимум для мт4) ранее capteen писал и, надеюсь, это сохранилось.

Добрый день, Коллеги!

Выкладываю 2 мониторинга, сет стоит один и тот же, только на одном стоит реинвест 500 (с минимального лота что-то совсем скучно торговать, пока он там умножит), а на другом лот постоянный - 0,03

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117.set111 скач.

Добрый день, Коллеги!

Выкладываю 2 мониторинга, сет стоит один и тот же, только на одном стоит реинвест 500 (с минимального лота что-то совсем скучно торговать, пока он там умножит), а на другом лот постоянный - 0,03

Спойлер

...
К сожалению, далеко не очевидно насколько плохо то, что длительный нелинейный/неоднородный/комбинированный онлайн тест организован никак и не комплексно.
Единственный мониторинг теста может выглядеть просто восхитительно.
Все окружающие вас девушки могут начинать срывать с себя одежду только от одного взгляда на ваш мониторинг, смотреть на вас влюбленными глазами и искренне считать ваш стохастик самым лучшим во всей известной им Вселенной.
У вас может появиться привычка регулярно делать селфи на фоне растущего мониторинга, выкладывать их в инстаграмм и получать множество лайков и фолловеров.
Вы даже можете поверить в свою невероятную крутизну и посчитать, что взяли Бога за бороду.

Но на самом деле, не превратив длительный нелинейный онлайн эксперимент в комплексное исследование, вы всё время эксперимента будете просто бесполезно прожигать жизнь.
Прожигать время.
Прожигать ресурсы.
Прожигать деньги, которые (с ресурсами) истрачены на эксперимент или заморожены в нем - в то время как истраченные на эксперимент ресурсы можно было использовать для заработка уже известными вам способами.
И, более того, вы будете прожигать даже будущие деньги, так как бестолковый нелинейный/неоднородный/комбинированный длительный онлайн эксперимент не принесёт вам полезных знаний, которые бы позволили вам зарабатывать больше в будущем.

В общем, даже если мониторинг бестолкового нелинейного/неоднородного/комбинированного онлайн эксперимента выглядит круто, не обманывайтесь - скорее всего, вы всё равно прожигаете кусок жизни.
Причём Вы вроде при делах, вроде есть что показать коллегам и друзьям - но реальный выхлоп крайне низкий вплоть до ничего.
И единственной причиной этому есть то, что длительный нелинейный онлайн эксперимент не был заранее продуман и не был осуществлен как комплексное исследование, нацеленное на максимальное изучение проблемы с получением максимума полезной информации по итогу.

К сожалению, навыки организации и проведения длительных онлайн экспериментов имеются лишь у ученых и, может, опытных программистов, создававших и тестировавших сложные программные комплексы. Может ещё строители, крупные военные...
Этому можно научиться и принципы проведения комплексных экспериментов в каком-то смысле не очень-то и сложны.
Это планирование будущего, чем люди себя редко обременяют...
и это навык разобрать свои мысли/планы на составляющие с отдельным глубоким продумыванием (желательно письменно) каждого компонента вашей идеи порознь и во взаимодействии с другими компонентами.
То есть просто садишься за стол с ручкой и бумагой и час или 3 или 2 дня думаешь, пока не поймешь как свой длительный комплексный эксперимент организовать и провести с максимальной отдачей для будущего.

В нашем топике также можно, например, задумывая какой-то длительный сложный онлайн эксперимент, еще до его начала написать о своих намерениях и предложить коллегам дать предложения о том как эксперимент лучше организовать на общее благо.
Уверен, что хотя бы 1-2 дельных предложения поступили бы и вы смогли бы повысить отдачу от проводимого эксперимента.

Ранее недавно мы уже весьма обстоятельно обсуждали с коллегой jocker как и почему надо было организовать его долгосрочный онлайн тест с агрессивным реинвестом.
Если кто-то решил, что несколько постов обсуждения были лишь лично нашей с jocker беседой, то он глубоко не прав в принципе - мы обсуждали ключевые для всех вопросы организации и ведения долгосрочных онлайн тестов и реально огромную проблему того, что стандартная статистика мт4 и myfxbook практически вообще не пригодна для анализа торгов мартинами.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373130
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373582

Так вот, обсуждая в то время показывавший 2000%+ роста мониторинг jocker с агрессивным реинвестом, мы не сразу, но пришли к пониманию, что одного комплексного теста/мониторинга было явно недостаточно и надо было на одинаковом депо строго одновременно стартовать аж 3 теста/мониторинга:
1) с реинвестом как и сделал коллега
2) без реинвеста с фикс лотом - контрольный и для сбора объективной и сопоставимой статистики о торгах разными парами
3) без реинвеста с фикс лотом - для оценки доработок и улучшений сетов, если бы во время эксперимента сеты дорабатывались бы.
То есть коллега jocker разработал сеты и провёл совершенно ошеломивший всех 9-ти месячный онлайн эксперимент.
Но для того, чтобы сеты в ходе длительного теста можно было дорабатывать, а работу сета каждой пары обособленно сопоставимо изучать и улучшать, строго одновременно необходимо было стартовать аж 3 параллельных теста на одинаковых депо!!
И вот тогда и только тогда этот выдающийся эксперимент на 3-х счетах принес бы максимум информации/пользы автору и форумчанам!

...

Добрый день.

Кто предупреждён, тот вооружён.

Но 2 стартующих мониторинга не синхронизованны, их результаты будут несопоставимы и они не будут дополнять друг друга.

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

Добрый день.

Кто предупреждён, тот вооружён.

Сеты Джокера которые ранее обсуждались с индикаторным входом
сегодня просадка по паре nzd/cad перевалила за 12 к.
Убрал ограничение с 10 колен , поставил максимум 20.
Жду розвития событий по сетке.

Спойлер

Спойлер

20181119_-_BARRONS-_На_что_следует_обратить_внимание_в_связи_с_Brexit.txt54 скач.

Доброго вечера!

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

Доброго дня, коллеги!

Поскольку ни я, ни тестирующие коллеги пока не выявили явных недочетов в текущей версии мода, решил поделиться с вами современной сборкой.

Теоретически, все сеты для прошлых сборок должны нормально работать и в этой версии. Но все же, рекомендую перед запуском в серьезную работу, провести контрольное тестирование и вычитать внимательно загруженные параметры сетов.

По прежнему, сборка не рекомендована для работы на реальных счетах!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112.zip467 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112_-_Parameters.docx176 скач.

Приветствую всех. Наконец то появилось не много свободного времени позаниматься своим любимым делом :).

Спойлер

Сперва хочу рассказать об одной проблемке, которая случилось сегодня. Думаю многим будет полезно об этом знать, кто впервые будет скачивать котировки через SQ Tick Downloader, тем более что в статье об этом не упоминается. Ну сам процесс довольно простой, скачал, установил, конвертировал все и открыл новенький демо счет. При выборе плеча, оставил на 1 к 2000. Начал тест евры, после 7-8 колена сделки перестали открываться. В журнале пишет "Не достаточно средств для открытия ордера". Кидаю скрипт на график, показывает плече 1 к 50. Каким то чудесным образом плече уменьшилось в сорок раз, но припоминаю что такое уже было, ладно. У увеличиваю 1 к 600. Теперь все по плану, все открывается, всего хватает, но только на м5 и более. На м1 также не проходит "Не достаточно средств для открытия ордера". Я так понял при конвертации тиков, куда то записалась информация о плече и если его изменить на сервере, то в мт4 он не меняется в минутках, остаются значение как при первой распаковке, а на больших тф почему то меняется. В общем не стал разбираться, куда там что, удалил котировки и конвертировал по новой. Теперь результат тестов одинаковый на всех тф. По этому наверное было бы более правильно при установке скрипта в параметре «Leverage» сразу указывать размер плеча. Ну или хотя бы знать об таком нюансе.

Так же прилагаю сет, очень простой, но довольно надежный и прибыльный. Тест с 2017 года по сегодняшний день с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000;

Спойлер

Тест с реинвестом S_CurrencyForMinLot=3000;

Спойлер

я уже вроде неоднократно писал - не надо делать и выкладывать тесты с реинвестом более чем за год ровно.
Обычно и год ровно много - но более года тесты с реинвестом превращаются в совершенно бессмысленную сказку.
С фикс лотом тесты год-два-несколько нет вопросов.
И понятно, что прогоны тестов с реивестом являются технической проверкой несливаемости теста с реинвестом и могут выполняться за весь период тестирования. Для проверки несливаемости с реинвестом надо делать тесты с реинвестом за весь период теста даже больше года! Исключительно для проверки несливаемости!
Но даже самому не стоит смотреть, а тем более публиковать прибыль в тестах с реинвестом больше года как обычно абсолютно не реалистичные - в реале эти цифры недостижимы.

В одном из готовящихся постов я на примере покажу, что в реале вариант с реинвестом раз в 30 (тридцать) хуже теста с реинвестом за 22 месяца из тестера.
Это не значит, что всё плохо, но тест с реинвестом >12-18 месяцев превышает достигаемую в реале прибыль в десятки раз.
Не надо фантазировать и заниматься самогипнозом, выполняя тесты с реинвестом от 1.5 лет на депо, в десятки раз большем CurrencyForMinLot - итоги такого теста к реальности не будут иметь просто никакого отношения.
Eurusd можно тестить с реинвестом за год, за 2017 с начала года или с ноября 2017 по настоящее время - но с реинвестом год, не длиннее.
И обязательно прилагать "контрольный" тест с фиксированным лотом за весь период тестирования - чтобы можно было оценить среднемесячную доходность и оценить насколько эффективно реинвестирование.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен_-_тест_реинвест.zip191 скач.
20181123_-_WSJ-_Великобритания_сделала_осторожный_шаг_к_Brexit.txt55 скач.

что хочу:
чтоб фильтр волатильности не действовал на открытие первого ордера сетки, а начинал действовать только на открытие 2-го и последующих.
что при этом будет:
при большом импульсе (от 100 и выше) - остановка дальнейшего развертывания уже развернутых сеток - т.е. все останется как и было.
НО, в ту сторону куда пошел импульс (дневной тренд) - закроется сетка по ТП, как и писал ранее, а дальше будет открываться первый ордер с небольшим ТП (у меня в сете 25), т.е. в моём примере на импульсе в 200 п - данный ордер открылся бы от 4 до 8 раз - ну согласитесь, это тоже деньги
Если цену начнет колбасить в 2 стороны - и дойдет до настройки открытия 2-о ордера - тут уже запрет - чтоб не растит просадку... а от первого ордера просадки особой не будет, наставятся отложки и все по знакомому нам сценарию (но при этом захлопнется сетка развернутая в другую сторону и уже там пускай открываются первые ордера и по 25 кусают от тренда).

Всем привет!


Очень простой сет для мода (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112. Для EURUSD.
Но ... с ограничением в 1000 DD проходит 16,17 и 18 (до текущего момента) года.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set70 скач.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_StrategyTester.zip48 скач.

В 25.11.2018 в 03:15, bespaniki сказал:

Всем привет!

Очень простой сет для мода (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112. Для EURUSD.
Но ... с ограничением в 1000 DD проходит 16,17 и 18 (до текущего момента) года.

У вас не 10 колен, а 9.
Если бы выполнили анализ статистики сеток, то вы бы это увидели. Но вы не анализировали тест!
Если бы заполнили модель, то вы бы это увидели. Но вы не заполнили модель и не проверили сет!
Депо в принципе ~корректно вычислен.
Но если у вас денег на 9 колен, то S_MaxOpenOrders=9 должно быть - потому что денег на 10 колен у вас нет.

Простота сета не абсолютное достоинство само по себе, прибыль вообще-то тоже нужна.
Оправдано ли ТР=5 пипсов на первых коленах?! Внятных обоснований не вижу...
Пробовали, например, что нибудь крайне скромное типа ?:
S_TakeProffit=10
S_TakeProffit_Level1=5
S_TakeProffit_Level1Corr=-1
Если пройдет, прибыль вырастет процентов на 50...

-----

Коллеги, я уже неоднократно писал и рекомендовал хорошо показавшие себя настройки фильтров бота.
Но вы продолжаете находить какие-то очень старые сеты и в них оставлять давно не рекомендуемые настройки фильтров бота.
Фильтры бота исключительно важны в торгах - с фильтрами бот даже без индикаторов работает!
И применение индикаторов можно убить устаревшими настройками фильтров бота!
Вы не сможете создать хороший сет, если фильтры бота настроены от балды!...

В 06.09.2018 в 14:59, Старик сказал:

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.
 

В 14.01.2018 в 10:14, Старик сказал:

 

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

В 28.03.2016 в 04:10, Старик сказал:

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

 

В 13.06.2016 в 23:13, Старик сказал:

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

 

 

В 13.07.2016 в 22:41, Старик сказал:

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

 

В 26.06.2017 в 21:50, Старик сказал:

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

 

В 17.01.2018 в 08:46, Старик сказал:

 

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.
 

В 18.12.2017 в 21:38, DENYA сказал:

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус!
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение!
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах.

В 28.03.2017 в 23:46, Старик сказал:

Ну и фрагмент расширенного описания (1.43) одного из ключевых параметров - GapMaxStopOrders

Спойлер

"Максимальное количество выставляемых отложенных ордеров подряд при обработке одного или более мартин-гэпов подряд.
Открытие рыночного ордера разрывает цепочку мартин-гэпов (если их было 2 или более подряд) или «закрывает» один мартин-гэп - и отсчет подлежащих обработке мартин-гэпов и отложек начинается с 0.
Если в одной сетке гэпов было несколько, но с открытием между ними хотя бы одного рыночного ордера, то отложек в одной сетке ордеров (как следствие нескольких мартин-гэпов) может быть 3-6 и более.
Рекомендуется значение GapMaxStopOrders= количеству старших/наибольших ордеров сеток, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР.
Обычно таких ордеров 2-3, а в густых сетках бывает и более.
Применяется только при режиме обработки мартин гэпа GapControl=2 (=op_stop)."

Обращаю внимание, что в агрессивных сэтах прибыльных ордеров редко больше 2-х - так что допустим и GapMaxStopOrders=2.
Это не чрезмерно критично обычно, но на сильном движении сэкономить 1 ордер на мартин-гэпе скорее полезно со всех сторон.
Резерв в одно колено, особенно в агрессивных сэтах, скорее способствует здоровью депозита.

В последних сетах применялись такие настройка фильтров бота для евровых:
MaxSpread=3-4
MaxSpreadStopTradingTimining=45-60
...
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12-15
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=6-12
VolStopTradeTimining=70-75, 130-135, 190+

Коллеги, вы не разработаете хороший сет с устаревшими настройками фильтров бота!!
Всегда учитывайте и перепроверяйте оптимальность настроек фильтров бота при разработке сетов!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_StrategyTester.zip45 скач.

А если при срабатывании фильтра волатильности бот открывал бы ордер в направлении движения цены, равный лотности открытых ордеров(или другим адекватным лотом) с тралом в 30-50 пунктов( так называемый замок), этот вариант можно рассмотреть?

Добрый день!

В продолжение поста Gureyev /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625
и методологического поста Старика /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411914, ниже выкладываю свои вариации на тему сета EURUSD.

Для протокола и корректности сравнения сперва прилагаю свой прогон сета Gureyev c 01.01.2017 по 31.10.2018 (CloseAllOrders_ByDrawdownMoney выключен).

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_default.htm31 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4.htm33 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_-_TP=12.htm32 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_SL=3000.htm25 скач.

В общем, сет очень интересный, определенно заслуживает более вдумчивого изучения. Gureyev - спасибо, что поделились результатами трудов!
Всем профитов!

А Вы не пробовали "помочь" сету с помощью индикаторного мода?

Сам я "зарылся в код", и руки до настройки сетов не доходят.

Возможно, коллеги с лицензией TDS внесут ясность.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.set_-_StrategyTester.zip57 скач.

У меня в TDS сет проходит 17-18 годы с DD = 3000.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4.set50 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_-_TP=12.set56 скач.

А можно попросить вас прогнать в TDS и две моих модификации сета? Чтобы сравнивать результаты в одной системе координат.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_eskandar.set_-_StrategyTester_20170103.zip24 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_-_TP=12_eskandar.set_-_StrategyTester_20170103.zip23 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_eskandar.set_-_StrategyTester_20160103.zip13 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_MultStart=4_-_TP=12_eskandar.set_-_StrategyTester_20160103.zip17 скач.