[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Коллеги,подскажите, на брокере с плечом 1:100 бот работает или нет?
Ставил на такой счет- сделки не открывает,на плече 1:200- идет нормально.

P.S. Общая рекомендация для мартинов - торговать на плече 1:400 и больше.
Мы имеем возможность торговать намного точнее, уточняя в модели минимальное плечо, ниже которого вашего депо не хватит для нормальных торгов.
Сет проектируется для плеча как у вас на счете, обычно 1:500 и более.
Перед торгами стоит, увеличивая в настройках залог на 1 лот, выяснить при каком плече надо будет пополнять депо, чтобы нормально торговать. Это и будет то плечо, ниже которого торговать нельзя, может не хватить денег.
Чаще всего снижение плеча где-то на 200 (1:300 вместо 1:500) увеличивает необходимый сетке залог настолько, что депо на расчетную сетку не хватит.
Это "пороговое" значение (или чуть больше) и стоит задавать в параметре MinLeverage.
Например, если у вас плечо счета 1:500, то можно задать MinLeverage=350 и этим подстраховаться от открытия новых сеток, если ДЦ понизит плечо существенно ниже вами заказанного при открытии счета.

Добрый вечер. Чей мониторинг ___https://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-rsi-cci-fix/2751518
Можете выложить сеты?

Добрый вечер. Чей мониторинг ___https://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-rsi-cci-fix/2751518
Можете выложить сеты?

"Уважаемые клиенты!

Cообщаем вам, что голосование в парламенте Великобритании по условиям выхода из Евросоюза, которое состоится 11 декабря 2018 года, будет иметь большое значение и может спровоцировать нестандартные рыночные условия, включающие:

высокую волатильность;
низкую ликвидность;
повышенные спреды;
ценовые разрывы;
проскальзывание.
Просим вас иметь в виду, что возможна повышенная волатильность в предстоящих торговых сессиях, которая коcнется валютных пар с GBP.

В связи с этим Альпари может принять следующие меры по вышеуказанным инструментам:

перевод инструментов в режим Close Only;
изменения кредитного плеча;
ограничения в торговых условиях.
Мы настоятельно рекомендуем учитывать данные риски при планировании вашей торговой стратегии и обеспечить наличие достаточных средств на вашем счете для поддержания открытых позиций."

Альпари

Мой. Сеты здесь:

Мой. Сеты здесь:

Мой. Сеты здесь:

Сомневался в сетах на вашем мониторинге, потому что ордера отличаются от мониторинга Jokera от слова совсем...
Наверное зависит от брокера.

Мой. Сеты здесь:

Да и счет ни в центах.

Коллеги,подскажите, на брокере с плечом 1:100 бот работает или нет?
Ставил на такой счет- сделки не открывает,на плече 1:200- идет нормально.

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, хочу установить сеточника на счету 10 000 зелёных, как ограничить убытки, например макс посадка 30% ( может можно сделал так, что бот думал, что на счету всего 3000?)
Какие настройки использовать? Интересуют консервативные 5-15 в месяц хватит с головой
Спасибо больше за ответ.
Брокер альпари

Через 3 часа после написания сообщения я осилил 100 стр ветки. Более менее понятно стало.
Вопрос все равно остаётся открытый, что ставить на счёт, роботами никогда плотно не занимался.
Что с сетом, который выложен на сайте?
Был бы очень благодарен за ответ. Спасибо за огромную работу

Добрый день.
При перезагрузке компа слетели все индикаторы на графиках и перестали отрисовываться закрытые сделки. До этого как-то пробовал в тестере прогнать сет, но забыл его поставить и включил визуально без него одного советника, сделки начали отрисовываться, я ещё удивился. Старик писал, что без индикатора торгует, но все, кто выкладывает графики и он в том числе, у всех отрисовываются закрытые сделки, а у меня перестали. Смотрел параметры бота, там ничего об этом не говориться. А без отрисовки закрытых сделок, как в тёмном лесу, как-то не то. Переустановил один терминал для пробы, не помогло. Разъясните, пожалуйста, интересующемуся.
Всем профита.

Будь осторожны после выбора сета, обязательно посмотрите его в эксель-модели на максимальное количество открываемых лотов для вашего депо. У альпари есть ограничение, на один инструмент максимум общий объем сделок 10 лотов. В свое время упустил этот момент, 3 месяц вывожу депо из просадки, из-за того что ограничения брокера не дали нормально отработать и закрыться сетке.

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, хочу установить сеточника на счету 10 000 зелёных, как ограничить убытки, например макс посадка 30% ( может можно сделал так, что бот думал, что на счету всего 3000?)
Какие настройки использовать? Интересуют консервативные 5-15 в месяц хватит с головой
Спасибо больше за ответ.
Брокер альпари

Через 3 часа после написания сообщения я осилил 100 стр ветки. Более менее понятно стало.
Вопрос все равно остаётся открытый, что ставить на счёт, роботами никогда плотно не занимался.
Что с сетом, который выложен на сайте?
Был бы очень благодарен за ответ. Спасибо за огромную работу

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, хочу установить сеточника на счету 10 000 зелёных, как ограничить убытки, например макс посадка 30% ( может можно сделал так, что бот думал, что на счету всего 3000?)
Какие настройки использовать? Интересуют консервативные 5-15 в месяц хватит с головой
Спасибо больше за ответ.
Брокер альпари

Через 3 часа после написания сообщения я осилил 100 стр ветки. Более менее понятно стало.
Вопрос все равно остаётся открытый, что ставить на счёт, роботами никогда плотно не занимался.
Что с сетом, который выложен на сайте?
Был бы очень благодарен за ответ. Спасибо за огромную работу

Если я правильно понял ваш вопрос, и вам нужно видеть закрытие сетки на графике
тогда вам нужно :
1) поставить Инфо Панель(есть в шапке ветке на 1-ой странице)
2) выставить одинаковые меджики на инфопанели и в самом боте
что бы они совпадали.
3) в настройках инфопанели выставить парамерт UseHistoryOrders в положение true

Воспользуйтесь скриптом History

Воспользуйтесь скриптом History

Наверно, так сделать нельзя, придётся опять ставить Инфо Панель

VisualOrders_2.mq454 скач.
VisualOrders_2.ex448 скач.

Воспользуйтесь скриптом History

Это для истории: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=253092,
а мне надо постоянно, как Инфо Панель, чтоб не ставить и всё отрисовывалось. Наверно, так сделать нельзя, придётся опять ставить Инфо Панель.

Р.S. О, даже из папок Ифно Панель удалилась.

NoLoss.zip55 скач.

Когда выкладывают какой то скрипт для входа 1 ордером , или индикатор, или что то вроде этого, всегда пишут про костыли. Почему вы ассоциируете бот с каким то калекой которому нужны костыли для передвижения ?
Для меня это бот который идет в ногу со временем и постоянно развивается. Это как робот который намного сильней физически человека и которому костыли нафиг не нужны. Это сильная машина которая управляется человеком. А вы всегда все хотите ему костыли впарить которые ему нафиг не нужны.
Посмотрите на него спортивный парень

Но уж точно не костыли!!!

Спасибо друзья за оказанную помощь, всё-таки я опять поставил "костыль", шучу, Инфо Панель на все графики. У меня стояла от 41 сетки, сейчас поставил последний релиз, который есть во вложении, посмотрим. =d>

Воспользуйтесь скриптом History

Это для истории: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=253092,
а мне надо постоянно, как Инфо Панель, чтоб не ставить и всё отрисовывалось. Наверно, так сделать нельзя, придётся опять ставить Инфо Панель.

Р.S. О, даже из папок Ифно Панель удалилась.

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, хочу установить сеточника на счету 10 000 зелёных, как ограничить убытки, например макс посадка 30% ( может можно сделал так, что бот думал, что на счету всего 3000?)
Какие настройки использовать? Интересуют консервативные 5-15 в месяц хватит с головой
Спасибо больше за ответ.
Брокер альпари

Через 3 часа после написания сообщения я осилил 100 стр ветки. Более менее понятно стало.
Вопрос все равно остаётся открытый, что ставить на счёт, роботами никогда плотно не занимался.
Что с сетом, который выложен на сайте?
Был бы очень благодарен за ответ. Спасибо за огромную работу

я вам уже отвечал /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411168

Текущий вариант сетов тройки, что стоят у меня на контрольном центовом реале, выложен здесь
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=391420
Естественно, не забудьте включить фильтр спрэда (если у вас плавающий спрэд) и, в зависимости от депо и схемы торгов, использовать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3 вместо S_MinLot=0.02 и S_MultStart=4 как у меня в тройке.

У меня плавающий спрэд, поставил тройку, включил фильтр спрэда с параметрами, как в таблице параметров: MaxSpread=5, MaxSpreadStopTradingTimining=30.
Что посоветуете увелечить/уменьшить?

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Фильтры очень важны реально.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные 2017 года настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!


В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.

Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...

Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах! :)
я в торгах уже давно не использую настройки фильтров, применяемые у вас - у меня настройки фильтров согласно изложенного в цитатах.

...
Коллеги, я уже неоднократно писал и рекомендовал хорошо показавшие себя настройки фильтров бота.
Но вы продолжаете находить какие-то очень старые сеты и в них оставлять давно не рекомендуемые настройки фильтров бота.
Фильтры бота исключительно важны в торгах - с фильтрами бот даже без индикаторов работает!
И применение индикаторов можно убить устаревшими настройками фильтров бота!
Вы не сможете создать хороший сет, если фильтры бота настроены от балды!...

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах. :)

Ну и фрагмент расширенного описания (1.43) одного из ключевых параметров - GapMaxStopOrders

Спойлер

"Максимальное количество выставляемых отложенных ордеров подряд при обработке одного или более мартин-гэпов подряд.
Открытие рыночного ордера разрывает цепочку мартин-гэпов (если их было 2 или более подряд) или «закрывает» один мартин-гэп - и отсчет подлежащих обработке мартин-гэпов и отложек начинается с 0.
Если в одной сетке гэпов было несколько, но с открытием между ними хотя бы одного рыночного ордера, то отложек в одной сетке ордеров (как следствие нескольких мартин-гэпов) может быть 3-6 и более.
Рекомендуется значение GapMaxStopOrders= количеству старших/наибольших ордеров сеток, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР.
Обычно таких ордеров 2-3, а в густых сетках бывает и более.
Применяется только при режиме обработки мартин гэпа GapControl=2 (=op_stop)."

Обращаю внимание, что в агрессивных сэтах прибыльных ордеров редко больше 2-х - так что допустим и GapMaxStopOrders=2.
Это не чрезмерно критично обычно, но на сильном движении сэкономить 1 ордер на мартин-гэпе скорее полезно со всех сторон.
Резерв в одно колено, особенно в агрессивных сэтах, скорее способствует здоровью депозита.

В последних сетах применялись такие настройка фильтров бота для евровых:
MaxSpread=3-4
MaxSpreadStopTradingTimining=45-60
...
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12-15
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=6-12
VolStopTradeTimining=70-75, 130-135, 190+

Коллеги, вы не разработаете хороший сет с устаревшими настройками фильтров бота!!
Всегда учитывайте и перепроверяйте оптимальность настроек фильтров бота при разработке сетов!

Кстати, коллеги...

3) оптимальности сочетания параметров (не было опта 99% с AdxLevel1=5.90-6.20 с шагом 0.05, Mult=1.50-1.60 с шагом 0.01 и MultStart 2 и 3).
Грубо говоря, доводку учебного сета до стадии "можно ставить на торги" вроде как никто не выполнял и окончательных выводов нет.

Никто не пробовал дооптить "учебный" сет eurusd от capteen?!
Кроме ретестов, попробовать улучшить в малом опте и довести сет до торгов не попробовал никто?!
А почему?!
Не надо ждать, пока другие сделают - пробуем сами.

"Оптить" не хочу(уж простите за нелюбовь к жаргонным каверканиям, сокращениям и упрощениям слов) , оптимизировать пытаюсь не первый день с учетом свободных ресурсов. Результаты будут здесь.

Уточню- сет оптимизируется на реальном счете с поправками на модель и пошаговые прогоны в тестере по одному значению.
Первое впечатления- данный учебный сет крайне зависим от безиндикаторного фильтра первого ордера и индикаторного фильтра.
Второе впечатление- до оптимизации математики сетки раньше Нового года такими темпами я вряд ли доберусь.

Всем желаемого!
_________________
...мнение всегда сугубо личное и никому ненавязываемое.

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?