[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?

25 рождество в америке, крайне желательно к этому моменту привести все сетки к нулю.
думаю имеет смысл уже сейчас поставить запрет на открытие первых ордеров.
входить снова в торговлю думаю в 20 числах января.

Очень много приходилось тестировать в ТДС. Заметил, что если из тестов удалить период с 12.15 по 01.15, то примерно 40 процентов сливов в тесте пропадают.

А какие ещё даты\числа стоит исключить из торговли по вашему мнению? НГ ралли-стоит к 15 числу закрыть все сделки принудительно, если например небольшой минус, или просто запретить открывать новые, а старые пусть сов сам разруливает?

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?

25 рождество в америке, крайне желательно к этому моменту привести все сетки к нулю.
думаю имеет смысл уже сейчас поставить запрет на открытие первых ордеров.
входить снова в торговлю думаю в 20 числах января.

Очень много приходилось тестировать в ТДС.
Заметил, что если из тестов удалить период с 12.15 по 01.15, то примерно 40 процентов сливов в тесте пропадают.
Торгую на реале последнюю неделю. Начинать буду после 15 января с учетом того, что по обоим валютам входящим в пару будут озвучены процентные ставки.

Принято считать, что т.н. новогоднее ралли относится к фондовому рынку и на форекс если и проявляется, то слабо.
В торгах диапазонными сетками за последние годы я в НГ особых движений цены не замечал, хотя та же евра в НГ2018/зимой двигалась очень существенно.
Торги на центовиках и демо я на последние 3 НГ не прерывал.
Но это были диапазонные торги наподобие "тройки", рассчитанные на вероятную волатильность валютных пар!

Но я не берусь опровергать статистику тестирования chinchi19 за ряд лет - скорее всего, она корректна и торги вокруг НГ лучше пропускать. |da|
Да и таки многие считают, что торги вокруг НГ плохая идея - и берут паузу в торгах в 2-4 недели.
У нас впереди годы торгов и лучше пропустить 2-4 недели в НГ, чем излишне рисковать, торгую на рынке с пониженной ликвидностью - особенно часто низколиквидными бездолларовыми кроссами.

Вот что в НГ точно бывает, так это расширение спрэдов - что повышает просадку и "удаляет" ТР.
Плюс еще и плечо могут немного снизить - катастрофически не встречал, но такой риск тоже есть и он явный.
Причем такие напряги могут возникнуть на любых типах счетов и на центовиках даже с фиксированными спрэдами тоже - спрэды могут расширять и в 3-5 раз. Скажем, уже месяца 2 в Робофорекс на счетах с фиксированным спрэдом в фунте ночью спрэд в 6-10 пипсов, то есть больше дневного в 2-3+ раза - и на НГ точно лучше не будет.
Если вам повезло и на НГ сетки небольшие, то расширенный спрэд и даже пониженное плечо проблемой могут и не стать.
Но стоит ли рисковать создать себе на НГ не решаемые не расчетные проблемы на тонком рынке?!
Последнюю и первую неделю года в рынке нечего делать чисто по техническим причинам - не стоит нарываться.

Ну а что касается 2 недель до НГ и 2 недель после НГ, то с этим решайте сами.
Многие этот период не торгуют много лет и считают это верным.
Мои тесты нашим ботом торгов последних 3х НГ чрезмерных рисков на НГ не продемонстрировали - но, имхо, всё же лучше полагаться на статистику/традиции большинства и не создавать себе рисков проблем, торгуя в НГ.

-----

По рынку.
Сейчас идет 2 уникальных (в нашем поколении вряд ли повторится) политико-экономических процесса, способных в какие-то моменты существенно влиять на ценовые уровни и волатильность тех или иных валют.
Это Брэкзит и начавшиеся уникальные по жесткости и масштабности американо-китайские торговые переговоры.

По Брэкзиту быстро произошло множество событий:
- в парламенте отменено голосование 11/12/2018 по сделке с ЕС из-за почти 100% риска неодобрения,
- премьер Мэй в среду выиграла вотум доверия среди парламентариев-однопартийцев и сохранила лидерство в партии и пост премьера https://www.bbc.com/russian/news-46537676 ,
- в четверг 13 декабря состоится внеочередной саммит ЕС с участием Британии на тему хаотического Брэкзита и как его избежать.
Ситуация крайне осложнилась - риск хаотического Брэкзита, продления сроков выхода Британии из ЕС и даже повторного референдума резко возросли.
Предварительно срок повторной подачи соглашения с ЕС на утверждение в британский парламент до 21 января 2019 года.
В общем, обстановка явно накаляется и ключевые события в Британии сдвигаются во времени вплотную к срокам выхода из ЕС...
Брэкзит мощно влияет на фунта и евру.

По американски-китайским переговорам самое начало беспрецедентного по масштабам, суммам и влиянию на мир действия...
Это тоже впервые в истории и может в полном объеме больше не повторится никогда.
До последнего времени на каждое повышение тарифов на импорт от Трампа китайцы отвечали сопоставимыми действиями и это вело к развертыванию торговой войны, которая должна было резко обостриться с НГ и могла привести к падению мировой экономики и мировому кризису уже в 2019.
Учитывая, что это 2 крупнейшие экономики мира, развитие и опасность событий были беспрецедентны.
Но в конце ноября 2018 Трамп и Хи договорились о торговых переговоров на максимальных уровнях длительностью в 3 месяца, в течение которых тарифы не будут вводится и повышаться и за это время стороны должны порешать столько крупных вопросов, сколько смогут.
Эти 3-х месячные интенсивные переговоры должны завершиться в конце февраля 2018 вряд ли комплексным решением хотя бы основных проблем, но хотя бы ряда крупных вопросов. Или будет неудача.
И, в зависимости от этого, возможны позитивные и негативные развитие событий на глобальном уровне, экстремальная волатильность в акциях и фондовых индексах, ценах сырьевых товаров и "сырьевых" валют cad|aud|nzd - ну и вообще определится быстро входим в кризис или всё не так уж плохо в мире.

Это всего 2 сложных уникальных глобальных события, которые уже в ближайшее время могу оказать существенное влияние на курсы основных валют.
За этими событиями/процессами надо присматривать и планировать торги с учетом событийного ряда и сроков.

20181211_-_Голосование_по_Brexit_в_парламенте_Великобритании_отложено.txt20 скач.
20181213_-_УСЛЫШАНО_НА_УЛИЦЕ-_Эпопея_с_Brexit_быстро_не_закончится.txt26 скач.

Что касаемо отложки торгов на неделю - мне наоборот нужна волатильность, для анализа работы бота... если сольет - стартуем заново... главное чтоб делал именно всё согласно настройкам, сейчас это наверно важнее, чем работа его на длительный период (хотя тест этого не отрицает).

Добрый день, Коллеги!

Хотел поделиться наблюдением за торгами новой версией - https://www.myfxbook.com/members/Trix77v77/eurusd-reinvest-setka-capteen/2754637

Наконец-то вчера пришла небольшая волатильность, которая раскрутила сетку на 7 из 9-ти разрешенных колен, по мониторингу в динамике не понятно как всё было, по графику особо тоже, поэтому сделал небольшую нарезку из терминала, чтоб было понятно как шли торги.

А они шли интересно при открытии высоких колен)))

Для заинтересовавшихся выкладываю график совмещенный с Laguerre, историю, и открытие 5-го, 6-го и 7-го колена, из журнала.

Как видно из хода торгов при откате (сигнал Laguerre) - бот разрешал торговлю - выставлял отложки, которые и цепляла потом цена, причем при открытии 5-го колена цена отложку зацепила, но цена пошла против нас (увеличивая просадку), а вот далее Laguerre не давал открыть 6-е и 7-е колено до отката, и выставил сразу 2 отложки при появлении сигнала на возможность продолжения торгов - тем самым сильно сократив просадку, которая была бы при стандартном безъиндикаторном входе (скорее всего там бы были открыты ордера).
Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Новичкам еще раз пишу - данная версия бота дорабатывается и сет особо сильно никто не оптимизировал (не торгуйте этим на реале)

Для заинтересовавшихся выкладываю график совмещенный с Laguerre, историю, и открытие 5-го, 6-го и 7-го колена, из журнала.

Как видно из хода торгов при откате (сигнал Laguerre) - бот разрешал торговлю - выставлял отложки, которые и цепляла потом цена, причем при открытии 5-го колена цена отложку зацепила, но цена пошла против нас (увеличивая просадку), а вот далее Laguerre не давал открыть 6-е и 7-е колено до отката, и выставил сразу 2 отложки при появлении сигнала на возможность продолжения торгов - тем самым сильно сократив просадку, которая была бы при стандартном безъиндикаторном входе (скорее всего там бы были открыты ордера).
Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Очень удачный пример! =b
Но торги надо анализировать всесторонне - и как было, и как могло бы быть, если бы цена повела себя иначе.
И не стоит искать только подтверждающие ваши торги аргументы - надо анализировать все, в том числе негатив.

Во-первых, сетку мог растягивать не только индикатор, но и фильтры и настройки гэп-контроля тоже.
Для уточнения кто же именно ответственнен за растяжения сетки на 20% (прайс акшен, фильтры бота, гэп-контроль или индикатор) надо внимательно изучить лог бота и уровни открытия ордеров против модели.

Во-вторых, без индикатора могло открыться на колено больше и вы бы заработали намного больше при закрытии сетки по ТР на даже более низком уровне цены.
я уже писал - применение индикаторов в торгах практически гарантируют меньшее количество колен, меньшую лотность сетки и меньшую прибыль. И это далеко не всегда компенсируется хитрым реинвестом.

Но на рассматриваемом графике мы видим еще один крайне нехороший эффект применения индикаторного фильтра внутри сетки: поскольку открылось 7 колен вместо потенциально 8 - кроме меньшей прибыли, мы видим, что для закрытия сетки по ТР цене пары надо подняться в сетке на 1 колено выше!!
ТР было бы чуть выше 6-го колена (у вас выше 5-го колена), если бы колен было 8 вместо 7 - понимаете?!
У вас в реале с 7-ю коленами было еще не худшее развитие торгов, но даже при этом вы, возможно:
- потеряли большую часть прибыли из-за на колено в сетке меньше
- и цене пришлось подняться на колено выше, чтобы закрыться по ТР. А это не шутки - дотягиваться до ТР на графике аж на колено выше...

В-третьих, индикаторы запаздывают и вам еще повезло с выставлением отложек, что открылось 7 колен.
Цена после этого скромного снижения могла не лечь во флет, а бодрее скорректироваться вверх и запаздывающий индикатор разрешил бы выставление не 2-х, а лишь 1-ой отложки.
В этом случае было бы открыто лишь 6 колен, ТР оказалось бы выше 4-го колена сетки, сетка могла быть не закрыта до сих пор - а прибыль при закрытии была бы еще существенно меньше, чем даже сейчас!
То есть как у вас сложились торги это лишь средний вариант по прибыльности и как далеко до ТР - торги могли сложиться и намного хуже, если бы цена после снижения чуть бодрее/быстрее пошла на коррект (фикс прибыли)!


В дополнение к написанному я хочу отметить, что ход торгов онлайн этим форсированным сетом с включенным индикаторным фильтром внутри сетки действительно выглядит как наиболее безопасный на случай, если бы цена продолжила движение без значительного отката!
То есть я согласен с коллегой Trix, что если бы цена (после флэта) продолжила снижаться, то вмешательство индикаторного фильтра, растягивание сетки и отложки вместо рыночных ордеров существенно повысили бы устойчивость этого форсированного сета к однонаправленному движению цены!
И я предполагаю, что в ближайшие дни мы сможем увидеть насколько этот сет окажется более устойчивым, чем такой же сет с не включенным внутри сетки индикаторным фильтром...
Хотя не уверен, что найдется с чем сравнивать - 3-й контрольный мониторинг без индикаторов в сетке не запускался и сравнивать варианты сета в торгах мы сможем лишь теоретически...


Коллега Trix, я совершенно не имел целью обхаять ваши торги и интерпретацию хода торгов!
Мой подход сугубо методологический.
Вы вполне корректно, пусть и не полностью, рассмотрели ход своих торгов.
Но я не могу не отметить, что если вы анализируете конкретный (именно этот) эпизод в торгах с применением индикаторов внутри сетки, коррекцией цены и закрытия сетки по ТР, то анализировать надо все варианты торгов при разном движении цены - включая сетки в 6, 7 и 8 колен.
То есть пессимистичный, умеренный и оптимистичный сценарии хода торгов - в зависимости от мода бота и вариантов отката!

Для анализа я бы выбрал следующие 3 варианта ботов/торгов и развития событий:
1) "пессимистичный" - индикаторный мод, цена быстро скорректировалась, выставилась лишь 1 отложка и 6 колен.
Минимум прибыли и высокий риск зависания сетки (и даже риск слива позже, если цена продолжит падать), так как до ТР цене надо вернуться аж между 3 и 4 коленом сетки (т.е. очень далеко, нужна большая коррекция).
2) "умеренный"/ваш - индикаторный мод, цена зафлэтила после снижения, 2 отложки 7 колен, закрытие по ТР на шипе (практически на пределе коррекции), средняя прибыль.
3) "оптимистичный" - индикатор внутри сетки не применяется, 8 колен без отложек, очень легкое закрытие по ТР, максимум прибыли.
Такой подбор вариантов анализа позволяет сравнить все возможные сценарии:
- с вашей плюшкой с индикатором в случаях цена зафлетила (ваш) или цена быстро скорректировалась после снижения и
- без вашей плюшки с лишь первым индикаторным входом (тут всё равно зафлетит цена или быстро пойдет на коррект).

И анализировать при этом надо и разные возможные уровни заработка в зависимости от количества колен, и как высоко (как далеко) надо было бы скорректироваться цене, чтобы закрыть по ТР сетки с 8, 7 и 6 коленами!!
Понимаете?!
Нельзя лишь в приятном для себя ключе и без озвучивания минусов интерпретировать ход торгов...
Да, индикаторный фильтр внутри сетки предпринимал меры и строил сетку для выдержать больший безоткат!
но, так как максимального безотката не было и фильтр зря вставлял палки в колеса боту, то на этом движении цены (в этот день) в вашем 7 коленном варианте вы потеряли существенную часть прибыли и закрылись по ТР почти на вершине коррекции - а если бы цена пошла на коррекцию быстрее (сразу от лоя), то открылось бы лишь 1 отложка и лишь 6 колен и был реальный риск не закрытия сетки по ТР даже с минимумом прибыли и слива на следующий день, если бы цена после коррекции продолжила снижаться!
То есть назвать торги, работу бота с индикаторным фильтром внутри сетки в вашем примере идеальными никак нельзя: вы взяли заведомо меньше прибыли, закрывшись на вершине коррекции - и рисковали, что с 6 коленами сетка могла бы не закрыться на откате вообще с последующим сливом из-за не закрытия сетки по ТР на откате.
Понимаете?!
Всмотритесь и обдумайте!

Даже при благоприятном раскладе торгов, за повышение устойчивости к растягиванию сетки надо постоянно платить и немало платить...
Надо анализировать как лучшие, так и худшие для себя варианты развития событий в торгах и лишь это позволит вам оценить эффективность и приемлемость используемого вами дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки!!

-----

Всем привет! Такой вопрос - предложение:
Как думаете может повлиять такая модернизация - если последний ордер любой растянувшейся сетки (возможно, начиная с 3) сразу бы не закрывался, а переводился в бу и включался трал пунктов на 20-25.

Совсем топик не читаете?!
Всего 2 недели назад обсуждалось...

Хотел бы поинтересоваться, имеется ли в планах ввод такой функции как Trailing Stop?

Парни, если не читали или не дочитали топик, но есть некая идея, то первым делом надо проверить а не обсуждалась ли она уже не раз!
Для этого вверху справа в окошко поиска вводим подходящие слова (в данном случае - тралл) и, в результатах поиска, смотрим что уже в топике обсуждалось.
Первая же ссылка в поиске /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402201 и есть много других.
Изучаем всё что было написано по интересующему вас вопросу - как найденные в поиске посты, так и смежные 10-20 постов в обе стороны.
И, если после ознакомления во всех деталях, вы считаете, что к теме стоит вернуться, то пишите в топик.

Это общий подход к рассмотрению всех вопросов.
Проекту идет 4й год, множество умных и опытных людей рассматривали в топике самые разные вопросы.
Самое лучшее решение - изучить топик правильным образом, сохраняя осмысленные ссылки на всё заслуживающее внимания.
Ну и использовать в топике поиск - их 3 разных поиска есть на форуме, при желании по множеству вопросов можно найти множество ответов.

Это не значит, что в топик не надо писать то, о чём думаете или что хотите предложить.
Но это значит, что, предлагая что-то, сначала обязательно надо выяснить что по этому вопросу в топике уже обсуждено.
Во многих случаях, знакомясь с обсуждениями, вы можете узнать множество нового и полезного и, даже предлагая что-то, делать это на радикально более высоком уровне.

P.S. Вот еще замечательный пост на эту тему

Если цена пойдет против нас , мы закроемся в плюс (всю корзину ордеров) и избежим дальнейшей просадки, и бот будет строить новую пирамиду. А если цена пойдет в нашу сторону, тогда мы уже в безубытке, и постепенно будет переносится стоп одновременно всех ордеров за ценой, и мы получим максимальную прибыль ни чем уже не рискуя.

Такой трал корзины ордеров был реализован в илане николаусе 1.7. Там настройки были такими: как только цена подойдет на х пп к ТР выставить СЛ корзины на у пп от текущей цены и при дальнейшем движении перемещать СЛ за ценой. К сожалению, вынужден Вас разочаровать, эта фантазия:

Цитата

и мы получим максимальную прибыль ни чем уже не рискуя

никак не подтверждается в тестере и в торговле. Я провёл немерянное количество разных экспериментов в тестере и на демо, и могу сказать что использование трала корзины только снижает прибыль и не более того. А при торговле на реале ещё и очень проблемно тралить сетку при различных рыночных ситуациях. Рынок очень быстро высаживает слабонервных продавцов/покупателей использующих высокочувствительный трал.

Цитата

Плюс если можно добавить звуковой алерт когда цена пересекает линию безубытка.

Есть замечательный индикатор для сеточников от ув. ilnur17021992 (/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354134) который может при пересечении линии БУ сигналить на почту/мобильный/алерт.

Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Доброго вечера, коллега!

Отличный скрин!
Собственно именно подобные ситуации и были основной идеей создания этого мода! Вовремя отфильтровать "движуху" и открыться при наличии условий. ЛеГурр малость суетлив для этого, но вполне неплохо справляется со своей задачей. Второй "индеец" должен был бы следить за трендовой обстановкой, но ADX с этим не справляется.
Ну и еще. из личных наблюдений.
У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!
Ищу новые идеи! ;)

Всем профитов!

Ищу новые идеи!

Сдесь где то на форуме был проект "мультискальпер", так вот если скрестить того индикаторного монстра с этим пауком сеточником, то получиться МУЛЬТИСКАЛЬПЕРСЕТКАБОТ, главное что бы терм не вешал :d

анализировать при этом надо и разные возможные уровни заработка в зависимости от количества колен, и как высоко (как далеко) надо было бы скорректироваться цене, чтобы закрыть по ТР сетки с 8, 7 и 6 коленами!!Понимаете?!Нельзя лишь в приятном для себя ключе и без озвучивания минусов интерпретировать ход торгов...Надо анализировать как лучшие, так и худшие для себя варианты развития событий в торгах и лишь это позволит вам оценить эффективность и приемлемость используемого вами дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки!!

День добрый!
Старик, я уже привык и уже частично предугадываю с каким настроением Вы будете корректировать пост))) я ждал такой реакции.
Я с Вами согласен во всём написанном выше, но у меня немного другая точка зрения на прибыль - вы пишите про её размер - согласен если мы имеем максимальное количество колен в определенном отрезке хода цены (а еще бы чтоб и мульт максимальный) - выхлоп будет больше. НО если посмотреть процентаж к депо? не в центах, а в процентах - ещё спорный вопрос где выгоднее (ну и соответственно просадки, но это уже кто как к ним относится))).
Ну а так всё верно пишите.
Так то форекс непредсказуем - может цена так уйти вниз. что выбьет по стопу и одно и 2 колена, не потребуется открытие остальных))) на то и сет тестили предварительно

---

Добавлено: 14-12-2018 10:54:11

---

У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!

capteen, коллега, тут всё ясно - как и верхняя моя фраза, тоже сравниваете в деньгах, а в процентах как напишите?
т.е. депо на стандартной сетке и выхлоп 600-4000 и депо на моде (оно же меньше?) и выхлоп 200-600, в процентах как? (надо же депо стартовое или рабочее посмотреть, подобрать)

---

Добавлено: 14-12-2018 10:59:32

---

Ищу новые идеи!

мультиторги - к этому идёт наш поезд))

capteen, коллега, тут всё ясно - как и верхняя моя фраза, тоже сравниваете в деньгах, а в процентах как напишите?
т.е. депо на стандартной сетке и выхлоп 600-4000 и депо на моде (оно же меньше?) и выхлоп 200-600, в процентах как? (надо же депо стартовое или рабочее посмотреть, подобрать)

Вы правы, коллега!
В деньгах не очень корректно выходит. Да и проценты будут врать.
Уточню в пунктах. Итак "классический" -- 600-5000 pips, индикаторный мод -- 200-800 pips. Так будет наиболее корректно. не надо смотреть на размер лота и реинвест. ;)

Ну "нетто" по счетам довольно показательно, старт 10К оба: - "классика" - 65К, "мод" - 34К.

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться. Тем более, что для тестирования мультиторгов в тестере надо солидно перелопатить самого бота. А сидеть "тестировать" на демке - пустая трата времени.

У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!

capteen, ну а "подгонка" в чём заключалась? просадку же снижали? лотность уменьшали?... если так начальный депо должен был сократиться в разы...

---

Добавлено: 14-12-2018 15:30:18

---

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться.

Есть интересное решение, к нему прибегал я и так же много коллег тут - это применение стопов. Вот прикреплю пару вырезок с закрытого мониторинга с мультиторгов кучей пар на демо правда, но по ним видно, что решения есть, надо только работать, а с новыми возможностями перспектив вижу больше. (а еще если не все пары подряд торговать и сеты выбрать)
применение стопов не позволит слить весь депо))

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться.

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

А в торгах додиапазонными, особенно совсем короткими форсированными сетками и депо очень малы, и потребность во всем депо каждой пары может возникать очень часто - ежемесячно и даже чаще.
Додиапазонные, в том числе индикаторные, сеты обычно реально намного агрессивней, чем рассчитанные на огромные движения диапазонные сеты.

Поэтому я бы сильно не закладывался на мультиторги форсированными додиапазонными сетами с малыми депо...
Им бы самих себя прокормить... :)
Нет, ну конечно можно на один счет навешать додиапазонных сетов и торговать на суммарном депо всех пар.
Но рентабельность таких торгов в %% вряд ли будет заметно больше, чем если каждым форсированным додиапазонным сетом торговать на отдельном терминале.
Потому что каждому додиапазонному, тем более форсированному, сету намного чаще нужен весь его депозит.
И это не позволяет занизить общий депо на счете с несколькими додиапазонными сетами и не приносит дополнительно прибыли от мультиторговости.

Малобюджетные додиапазонные сеты по сути индивидуалисты и одиночки.
И, с такими деньгами/бюджетами, не могут позволить себе "заводить семью" для мультиторгов и пытаться вести/иметь хоть с кем-то совместный бизнес.
Их депо критично малы и строго индивидуальны.
В торгах в одиночку додиапазонные малодепные сеты могут быть весьма эффективны и достаточно стабильно успешно решать посильные задачи.
Но работа в колхозе, состоящем только из таких же как они бедняков/бюджетников, вряд ли для них... :)

Коллеги S^, обратите внимание на предупреждение Альпари: l-)

Уважаемые клиенты!

В связи с политической и экономической нестабильностью в мире, с 14 января 2019 года, в рамках защиты клиентов от растущей волатильности, будет принят ряд мер, связанных с изменениями в торговых условиях на счетах standard.mt4 и standard.mt5:

скорректированы диапазоны маржинальных требований;

уменьшен максимальный объем одного ордера со 100 лотов до 50.

С новыми маржинальными требованиями можно ознакомиться по

Текущие маржинальные уровни можно увидеть на сайте.

Просим вас учесть эти изменения в своей работе и убедиться в достаточности средств для поддержания открытых позиций.

По всем вопросам вы можете связаться с нашими специалистами в онлайн-чате, по Viber, Skype (только в формате звонка), e-mail info@alpari.forex или по телефонам:

8-800-200-01-31 (звонок по России бесплатный);
+44 2031 293799.
С уважением,

Альпари, info@alpari.forex.

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

---

Добавлено: 19-12-2018 17:33:28

---

Я вот не понимаю, почему на тесте сет который сливает, в чем смысл? Может я не так тестирую?

StrategyTester.htm16 скач.

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

---

Добавлено: 19-12-2018 17:33:28

---

Я вот не понимаю, почему на тесте сет который сливает, в чем смысл? Может я не так тестирую?

Торгуя и тестируя с фиксированным лотом, желательно использовать стоп в деньгах.
Минимальный размер стопа смотрим в модели - он равен или больше минимальному депо на последнем колене сетки.

Что касается как проектировать сетки с разной длинной и лотностью, то пояснения и примеры смотрим в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405542

Что касается Роботеста, то это не эталон и не рекомендация, а лишь один из примеров торгов ботом.
В Роботесте используются диапазонные сетки - и это лишь пример торгов ботом одним набором сетов без возможности их замены.

Про диапазонные сетки /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
Для торгов диапазонными сетами в реале вам надо разработать 2 комплекта сетов А и Б для обычных и форс-мажорных торгов.
В комплекте сетов А для обычных торгов для каждой пары вы должны разработать линейку сетов разной консервативности и торговать теми сетами, которые считаете оптимальными для текущего рынка.

Это всё сложно, даже очень сложно, это целая технология подготовки и ведения торгов.
Но всё очень детально мною расписано в топике.
Изучайте и вникайте.

-----

Ну и что касается выполнения и интерпретации тестов и подбора оптимальных интервалов тестирования...

Спойлер

...
А эпизод-то этот был единичный и очень не случайный - зимой-весной 2018 и евра, и фунт форсированно завершили 50% коррекцию гигантского тренда бакса 2014-15 годов. Эта 50% коррекция произошла бы скорее в 2016-17 годах, но Брэкзит всё сломал и дал возможность выполнить 50% коррекцию лишь в конце 2017-18 годах. И они очень спешили выполнить эту гигантскую 50% коррекцию гипертренда бакса...
В итоге евра прошла примерно 1500 пипсов вверх и столько же вниз за в общем-то небольшое время примерно в год - вынужденно ускорившись за вертикально падавшим на 1700 пипсов с конца апреля фунтом, которого с большим отставанием евра все же вынуждена была сопровождать.
То есть эпизод, на котором замеряется просадка, стоит особняком и есть особый за последние 2 года - и это лишь ~10% вертикального движения евры за тестируемый период и оставшиеся 90% вроде как пройдены на ура.
То есть сет 22 месяца отработал вроде нормально - и только совершенно особый эпизод в 0.5 месяца нас напрягает...
Но он-то реально особый этот эпизод весной 2018 - отскок от исполненной 50% коррекции гипертренда бакса 2014-15 годов, причем не только в евре же...

Мы уже обсуждали схожие и даже куда более жесткие ситуации в фунте.

Спойлер

Всем добрый вечер, я сет GBPCAD Jokera не использую, тесты он конечно проходит, но просадка ОГРОМНАЯ почти 7000 на 0.01 лота.
То что сетка продержалась с этим сетом просто удача, при реинвесте гарантированный слив.
Тестировал в TDS2.

Пара содержит брэкзитный фунт, на известных событиях совершавшего гигантские движения.
По крайней мере трижды за 2 года с июня 2016, Брэкзита фунт пролетал от 1000 пипсов за период от нескольких минут за нескольких дней.
Канадец тоже ну очень шустрая валюта, но в последние 2 года обычно фунт выполняет основные движения.

Проблема состоит в том, что любое из этих 1000+пп брэкзитных движений валюты полностью искажает тест за любой период.
Хоть с 2013, хоть с 2015 - на любой паре с фунтом в тестах у нас фигня и типа нельзя торговать.
Но реально это искажение данных.
Такое же, как в парах с франком, если в тест попадает гигантское укрепление франка на решении ЦБ Швейцарии отменить привязку франка к евро 15 января 2015 года. Если это событие попадает в тест, тест за все последующие годы реально запорчен и бесполезен.

Брэкзитная история начинает заканчиваться, может еще месяц-два, ну полгода фунт полетает и станет обычной валютой.
И только тогда появится возможность адекватно тестировать пары с фунтом и делать какие-то выводы.
И то лишь когда накопится история котировок без связанных с брэкзитом скачков.

А пока, если в тестах с фунтом у вас самая большая просадка приходится на одно из 3-х более чем 1000+ пипсовых провалов, тест надо повторять, запретив в планировщике открытие новых сеток за неделю до очередного провала.
Потому что это чисто фунтовые вокругбрэкзитные случайности на новостях и политике.
И полностью закладываться на их уже бесполезно.
Поэтому из тестов самые ужасные из них можно и нужно исключить.
И лишь тогда мы узнаем как в реальности ходила и вероятно будет ходить пара с фунтом.

Эта гипотеза может показаться сомнительной - как же так, 2-4 недели Брэкзита и 7 октября 2016 или 3-ю декаду апреля 2018 из тестов фунтовых исключить.
Но проблема в том, что если этого не сделать, то тестировать бессмысленно - даже в TDS-2.

Понимаете какая фигня?!...
Вот вы выложили качественный тест с большой просадкой - а толку...
То есть неторговать-то парой можно, неторговать легко - только что это за просадка?!
А х.з.

Не подобная ли ситуация в евре?!
...

Проведение и интерпретация тестов требует понимания и оценки рыночного контекста...
Подумайте о сказанном...

Вопрос по оптимизации настроек. Как сделать, чтобы были общие настройки для sell и bay? Думаю нету смысла оптимизировать настройки отдельно для покупок и продаж.

хм, не уверен что "Бухта" и "Продажа" могут как то работать в месте в терминале, но если вдруг вы имели ввиду покупка/продажа то предложу варианты на выбор: прочитать первый пост на форуме внимательно прочитать статью в блоге если не помогло уж простите...

а вообще каждый раз когда разработчик, Старик , обьясняет людям все с 0, разжевывая все по буковкам я сразу представляю его в образе
ЗЫ имейте совесть, хоть чуть-чуть потратьте время на почитать...

Вопрос по оптимизации настроек. Как сделать, чтобы были общие настройки для sell и bay?
Думаю нету смысла оптимизировать настройки отдельно для покупок и продаж.

"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!" (с) Законы Мэрфи



==========

День добрый!
Старик, я уже привык и уже частично предугадываю с каким настроением Вы будете корректировать пост))) я ждал такой реакции.
Я с Вами согласен во всём написанном выше, но у меня немного другая точка зрения на прибыль - вы пишите про её размер - согласен если мы имеем максимальное количество колен в определенном отрезке хода цены (а еще бы чтоб и мульт максимальный) - выхлоп будет больше.
НО если посмотреть процентаж к депо?
не в центах, а в процентах - ещё спорный вопрос где выгоднее (ну и соответственно просадки, но это уже кто как к ним относится))).

Да не в моем настроении при написании постов дело, поверьте!...
Посты на страницу А4 это сутки+, некоторые посты пишутся неделями - к таким срокам понятие "настроение" не применимо. :)
я, безусловно, уже старый и по старости реально вредный дед, это неоспоримый факт. :d
И даже бывает корю себя, что слишком жестко хорошему человеку ответил, можно было и помягче то же выписать. :)

Но это плохой подход думать об обстоятельствах написания поста вместо разбираться со смыслом изложенного.
Я вам перечисляю проблемы, возникающие при таких торгах - а вы думаете, что это дед типа злой и просто так, по вредности фигню выписывает... :)
И, в итоге, вы упускаете мою важную информацию, предполагая, что я писал в гневе и, из-за этого, гнал негатив...
Не, я как проггер на пенсии, пишу посты как программы: концентрируясь на смысле - и выписывая мысли словами до конца.
Из-за этого и посты такие большие у меня: что рассматриваю максимум аспектов - и все выписываю словами, пытаясь исключить, не допустить любые недомолвки. :)

Все мои последние посты это, в основном, исключительно вопросы методологии анализа - анализировать надо все возможные сценарии развития торгов и работы новых опций!!
Не только тот, который подтверждает полезность индикаторной плюшки в безоткате и вам нравится - а срабатывание плюшки во всех сценариях торгов!
Безоткат это вряд ли даже 1% времени торгов!!
А 99%+ времени торгов НЕ безоткат, когда противобезоткатные плюшки зря вставляют боту палки в колёса!
И если вы добавляете индикаторную плюшку, повышающую безопасность в безоткате, то надо оценивать и все проявления/срабатывания/последствия этой противобезоткатной плюшки в каждодневных обычных торгах!
И надо смотреть, в том числе, и не понижает ли безопасность обычных торгов эта плюшка в каких-то ситуациях (а в вашем примере она при 6 коленах явно ухудшает всё!), и сколько денег вы теряете/платите за безопасность в безоткате в ходе обычных не экстремальных, не безоткатных торгов.
Понимаете?!

Я согласен с тем анализом, что вы выполнили - и уже откорректировал и расширил мой пост, дописав, что прямо согласен с вашим утверждением, что добавленный индикаторный фильтр делает торги этим форсированным сетом более безопасными, если цена идет однонаправленно, явно безоткатит.
То есть я согласен с тем, что если цена безоткатит и всё плохо в торгах, то плюшка делает что должна!
Но плюшка-то работает постоянно, а не только когда надо - не только когда безоткат!!
Плюшки безопасности реально нужны в реальных торгах очень редко - а в обычные торги плюшки безопасности вмешиваются каждый день...
Проблема дополнительных противобезоткатных индикаторов в сетках именно в том, что они всегда режут прибыль и иногда ухудшают ход торгов и даже могут спровоцировать своевременное не закрытие сетки и последующий слив даже там, где без индикатора в сетке слива бы не было!...
Вот вариант с 6 коленами именно такой: сетка могла не закрыться на откате, где без индикатора закрылась бы легко - и на ровном месте слить на следующий день, если бы снижение цены продолжилось - сами посмотрите!
И анализировать надо всё возможное вмешательство индикатора в торги - и когда надо, и когда нафиг не надо!...
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413930
Что я в своём посте и сделал - проанализировал все возможные сценарии торгов в этом эпизоде с индикатором внутри сетки и без индикатора внутри сетки.

При том, что нельзя не признать - при безоткате индикатор внутри сетки снижает нагрузку на депо и повышает безопасность!
Но при этом надо предельно ясно понимать какой ценой повышает безопасность в безоткате и не создает ли применение индикаторов в сетке своих рисков в торгах взамен тех, с которыми борется...
Понимаете что я высматриваю?!
Вот прочтите мой пост без предположений о моем "настроении", когда я его писал. :)
Вы рассмотрели лишь 1 вариант/сценарий торгов - а я в этом эпизоде анализировал 3-4 сценария возможных торгов, включая ваш как промежуточный по рискам, нагрузке на депо и прибыльности.
Просто продумайте все сценарии торгов, которые я рассматривал - и оцените насколько в каждом из сценариев безопасен и дорог используемый вами индикаторный фильтр внутри сетки!...

===========

Ну а что касается большей выгодности торгов в %% с индикаторами в сетке, то опасаюсь, что это ваше заблуждение.
1) Большая безопасность в безоткате? Да, скорее всего в большинстве случаев.
2) Возможно, больший период торгов без проблем из-за лучшей обработки редких безоткатов? Может да, может нет, фильтры внутри сетки создают свои риски плохой обработки сетки.
3) Большая прибыльность? Почти всегда нет. Причем нет как в $, так в %%.

Я уже так много раз говорил, что для адекватной оценки додиапазонных сетов и торгов, кроме стэйтментов 99% тестов, надо всегда (всегда!) использовать модель и анализатор статистики сеток от Drew...
Без них вы не сможете:
- верно оценить сколько у вас в сетках колен
- верно рассчитать депо для торгов.
Вы без них будете ожидать прибыль в %%, которой реально нет.

Давайте попробуем разобраться с этим не вполне очевидным вопросом.
То, что дополнительный индикаторный фильтр как до, так и внутри сетки снижает массу прибыли в $, насколько понимаю, не пытается оспаривать никто.
Ну, прибыль в $ меньше, потому что при применении индикаторных/всяких фильтров до и внутри сеток:
а) реже первые входы/торги - то есть меньше количество сеток вообще
б) меньше колен в сетке и меньше прибыли от более редких меньших по лотности сеток
в) больше отложек, без активации не приносящих (не участвующих в) прибыли.
Пытаясь повысить безопасность/устойчивость торгов путем ограничения частоты и лотности торгов, ты снижаете массу прибыли в $ - всегда!
Ну такова цена попытки погони за безопасностью: платишь все время за реальное (или мнимое!!) повышение безопасности торгов - платишь меньшей прибылью в $ всегда!
Мы уже пару раз с вами серьезно обсуждали эту проблему "методологически" "в общем"
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=378092
Здесь же мы более предметно понимаем сколько прибыли в $ теряется на индикаторных фильтрах внутри сеток...

Но вы надеетесь норму прибыли (рентабельность) в %% получить большую при меньшей массе прибыли в $.
Насколько понимаю, вы надеетесь, что применение индикаторного фильтра внутри сетки должно дополнительно снизить просадку и необходимый для торгов депо - что как бы должно повысить/компенсировать рентабельность в %%.
Полагаю, что вы ошибаетесь и рентабельность в %%, при падении массы прибыли в $, не вырастет по любому - или лишь в единичных случаях и точно не существенно.

Подозреваю, что, думая о применении индикаторного фильтра внутри сеток, вы путаетесь в 2-х вообще-то абсолютно разных вещах:
1) снижении просадки в ходе торгов в большинстве, но не абсолютно всех сетках
2) депо, необходимом для торгов.
Да, индикаторный фильтр внутри сетки может приводить в торгах к меньшему количеству колен и большему количеству отложек - что по сумме может приводить к снижению просадок во многих случаях в ходе торгов в сетках с разным количеством колен.
Но снижение просадки (нагрузки на депо), для расчета необходимого депо, реально имеет значение только на сетках максимального размера - а именно с максимумом колен!
И депо для торгов можно уменьшать в том и только в том случае, если просадка стала меньше в 100% случаев разворачивания сеток с максимумом колен!
И надо быть на 200% уверенным, что просадка (или даже количество колен) в 100% случаев меньше в сетках с максимумом колен - и лишь в этом и только этом случае можно пересчитать/уменьшить депо для торгов!!

Для пересчета депо не важно больше или меньше количество колен и просадка в сетках не с максимумом колен - понимаете?!
Для уменьшения необходимого депо вообще-то почти совсем пофиг как идут торги в сетках не с максимумом колен...
Для получения возможности пересчета/уменьшения депо надо, чтобы просадка и/или количество колен уменьшилось только в сетках с максимумом колен!
А добиться этого в и так лишь 136 пипсовой 9-и коленной сетке ох как непросто...

-----

Ну и есть еще пара нюансов.

Во-первых, надо абсолютно четко различать какой из индикаторных фильтров вообще и наиболее влияет на возможность уменьшить депо - фильтр входа первым ордером и фильтр внутри сетки.
Вы сейчас экспериментируете с индикаторным фильтром внутри сетки и как бы именно от него ждете дополнительного уменьшения депо и лучшей рентабельности в %%.
К сожалению, вы не выложили внятного "контрольного" 99% теста с фиксированным лотом и мы не имеем вашего теста-эталона для предварительной оценки чего же ждать от вашего существенно доработанного вами сета-заготовки...

Но, насколько помню, в ваших тестах те же самые максимум 9 колен, что и в "учебном" сете от capteen, где применялся лишь 1 индикатор только на входе первым ордером.
И этот индикатор на первом ордере и позволил укоротить "учебную" сетку с 15 до 9 колен, минимизировать депо и повысить рентабельность сета в %%.
То есть сегодняшний минимум колен в вашем сете-заготовке и максимум рентабельности в %% (20%+-), насколько можно судить по тестам, был достигнут до вашей разработки сета-заготовки еще в "учебном" сете-заготовке от capteen.
Повышение же рентабельности торгов в %% у вас из-за еще большего ужесточения первого входа и применения фильтра внутри сетки выглядит абсолютно алогично и пока вроде как не подтверждено никак, не так ли?!
То есть вы как бы на это надеетесь, но подтверждения какого-то увеличения рентабельности в %% во внятном тесте вашего сета-заготовки на сегодня нет - верно же я понимаю?!

Коллега, я не придираюсь - я пытаюсь установить и зафиксировать факты, понять точно что мы видим и совпадает ли то, о чем мы думаем и мечтаем, с тем что мы видим/имеем в реальности...
Я пытаюсь установить есть ли соответствие/совпадение между надеждами/ожиданиями и реальностью...

Во-вторых, есть распространенное мнение, что растянутая индикаторным фильтром сетка вроде бы всегда должна быть с меньшей просадкой, чем если бы индикаторного фильтра внутри сетки не было.
И в большинстве случаев в ходе торгов так и бывает - поскольку часть ордеров открывается дальше/позже, чем в модели.
Но вообще-то это правильно не в 100% случаев...
Растянутая против модели сетка дает большую просадку, чем сетка с тем же количеством колен из модели - всегда!
Так что индикаторный фильтр внутри сетки не точный синоним "меньшая просадка".
И нам так же не всегда известно что бы лучше выстроили конкретную сетку: индикаторный фильтр внутри сетки - или правильно настроенные штатные фильтры бота.

-----

Ладно, в самых общих чертах понятно: фильтры снижают прибыль в $ - вопрос как повысить рентабельность в %%.
На только мечты опираться нельзя - всё проверяется школьной арифметикой.
Рентабельность торгов в %% = (прибыль в $) : (депо в $) * 100% [: (количество месяцев торгов/теста)]
Вопрос упирается в то как можно (и можно ли) снизить депо/знаменатель, чтобы при снижающейся прибыли/числителе в $ увеличить результат деления в %%.

В самом общем случае уменьшение необходимого для торгов депо (максимальная просадка + залог) возможно при:
а) уменьшении длины сетки в пипсах при том же или меньшем количестве колен и лотности.
Это в и так лишь 136 пипсовой 9-ти коленной сетке выглядит вообще-то не очень реально, точно требует доработки и дополнительных тестов/оптимизации сета и существенно другой торговли (возможно, без реинвеста). Думаю, что такой вариант попытки повышения рентабельности торгов в %% выходит за пределы обсуждения имеющегося сета от Trix.
б) уменьшении максимума колен в сетке при той же или немного большей длине сетки в пипсах и
в) наличии не активированных отложек при полном развертывании сетки с максимумом колен в 100% случаев.
Других не случайных/разовых, а общих/повторяющихся вариантов уменьшения необходимого депо как бы не видно...
В случаях б) и в) уменьшается масса прибыли в $, но во всех случаях теоретически возможно и некоторое уменьшение необходимого депо, что может насколько-то выровнять/приподнять рентабельность торгов в %%.
Вопрос гарантирует ли такое специфическое построение сеток применение дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки - или это необоснованные ожидания/хотелки.

Что касается варианта в), то просто нельзя надеяться на то, что в максимальных сетках в 100% случаев будут неактивированные отложки и это позволит уменьшить необходимый депо.
Да, дополнительный индикаторный фильтр в каких-то случаях провоцирует выставление отложек вместо рыночных ордеров.
Но гарантии, что в 100% максимальных сеток обязательно будет 1-2 неактивированные отложки, просто нет.
Да, даже есть шанс, что в каких-то случаях наибольшие ордера сетки сначала будут выставлены отложками.
Но цена, до разворота или ухода на коррекцию, часто производит "добой" и отрисовывает двойную вершину (М) или двойной лой (W) - при отрисовке которых запросто могут быть активированы все отложки и цена чуть позднее совершит заступ дальше наибольшего ордера сетки и выкатит наибольшую просадку.
И все: отложки были, да на отрисовке "добоя" активировались и стали рыночными - и просадка на максимальных (расчетных?) для Х колен значениях!
И нет возможности хоть немного снизить депо, надеясь лишь на то, что в каждой максимальной сетке точно будут неактивированные отложки и они уменьшат просадку.
Потому, что неактивированные отложки абсолютно во всех максимальных сетках вам не может гарантировать никакой фильтр даже хоть и из двух десятков индикаторов!!

-----

Что касается варианта б), с меньшим максимальным количеством колен в сетке, то их, увы, не меньше чем у capteen в "учебном" сете - те же максимум 9 колен (насколько можно верить анализатору статистики сеток от Drew).
То есть, раз максимум колен в сетках одинаков, то никакого уменьшения депо в разы быть не может в принципе.
И никакого роста прибыли в %% тоже не может быть в принципе даже из-за индикаторного фильтра внутри сеток.
Это однозначно не оправдывающаяся надежда: при индикаторном фильтре внутри сеток - прибыль будет меньше и в $, и в %%!

Но сет Trix в части индикаторных фильтров радикально отличается от "учебного" сета capteen, предположительно (не подтверждено в TDS2) проходит вдвое больший период и, естественно, создает совершенно другую статистику торгов.

К сожалению, никто в топике не выполнил обязательный стандартный тест с минимальным фиксированным лотом согласно требований /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435
Ни автор, ни никто из топика за уже месяц+ не выполнил не то уточняющей оптимизации сета Trix, но и даже 99% теста с фиксированным лотом.
А у нас, коллеги, складчина: принесли на общий стол лишь "2 кусочечка колбаски" - ну и кушайте только их теперь!
я вам каждый день поляну за свой счет накрывать не могу и не буду из принципа.
Это ваша часть работы разрабатывать, оптимизировать и тестировать сеты и выкладывать в топик - разработчики ПО/методологии всё за всех делать не могут и не будут.
Что вы все, десятки/сотни человек не разработчиков, в части сетов в топик внесли - лишь это исследовать и будем.
Ну а как иначе?!

Самые последние тесты Trix /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411304
Точность и способ тестирования не известен, контрольного 99% фикс лот теста нет, полноценный анализ разработки Trix ввиду отсутствия информации абсолютно невозможен - статус сета Trix "заготовка сета".
Это не реалистичные тесты, с реинвестом такая лотность на сроке год+ в реале не достижима - это чисто тестерный грааль (автор это и сам понимает и указывал). Так что на прибыль/просадку в тестах не смотрим вообще от слова совсем.
Единственное, что более-менее достоверно в этих тестах - это первые 3 столбца аналитики сеток с количеством сеток.
Вот количество сеток в торгах сетами Trix и его прототипом "учебным" сетом capteen мы и сравним.




Вычисляем среднегодовое количество сеток в торгах сетом Trix (2 теста 22 месяца)
(161 сетка в 2017 + 183 сетки в 2018) : 22 месяца * 12 месяцев = 188 сеток в среднем в год.



В итоге на eurusd за 12 месяцев в среднем:
- 188 сеток у Trix
- 252 сетки у capteen в "учебном" сете
- 1202 сетки в безиндикаторном Роботесте

-----

Итак, что мы по минимуму доступной нам информации можем определить о торгах сетом-заготовкой от Trix?
1) длительность теста (22 месяца), вероятно (нет теста 99%), ~вдвое больше чем у capteen.
Это не твердо установленный факт, по обеим сетам нет уточняющей оптимизации и контрольного теста с фикс лотом - но можно сделать допущение, что сет Trix насколько-то более устойчив в торгах, чем его прототип.
Что хорошо и чего автор сета-заготовки и добивался.
2) более жесткий фильтр входа первым ордером примерно в 1.5 раза (на ~1/3) снижает количество сеток у Trix.
Соответственно, примерно в те же 1.5 раза меньше и прибыль в $!! Ну а как иначе?!
Я бы очень внимательно перепроверил в уточняющей оптимизации надо ли настолько ужесточать вход первым ордером сетки - или всё же можно позволить боту торговать несколько активней, чем лишь 2 минимальных ордера или коротких сетки в 3 торговых дня.
3) в тестах Trix в среднем в год по 1 сетке 8 и 9 колен, что в ~4 раза меньше, чем у capteen.
То есть да, сеток с максимумом колен у Trix в разы меньше (примерно 1.5 против 8 за год), если не врет анализатор статистики сеток - но в те же разы меньше и наибольшая прибыль в $ от максимальных сеток!!
4) по сумме пунктов 2 и 3 масса прибыли в $ при фиксированном лоте у Trix должна быть в 1.5-2 раза ниже/меньше, чем у сета прототипа от capteen.

Стандартный 99% тест с фиксированным лотом с 2017 показал бы это сразу и прямо.
Но так как за месяц+ никто в топике такого теста не опубликовал, то данный факт пришлось устанавливать через жопу опосредствованно через анализ количества сеток в стэйтментах тестов.

Можно ли депо 9-ти коленного сета от Trix существенно уменьшить против депо 9-ти же коленного сета-прототипа от capteen?
Модели у этих сетов одинаковые

Учитывая, что сет от Trix имеет индикаторный фильтр внутри сетки, растягивающий сетку по любому и расстояние между частью ордеров больше чем согласно настроек бота, то однозначно, что на уровне 9-го колена в реальных торгах сетом Trix просадка больше модели и нужен минимальный депо больше модельного и вряд ли менее 400.

Но, ввиду отсутствия качественного теста с фиксированным лотом, мы не можем установить просадку с 2017 года и, соответственно, не можем вычислить компромиссный депо (макс просадка в $ + залог 9 колен) сета от Trix, массу и норму прибыли торгов этим сетом.
Ну не сделал никто в топике за месяц+ после публикации сета стандартный 99% тест сета с фиксированным лотом!
Поэтому мы лишь можем предположить, что в сетке, растянутой индикаторным фильтром внутри сетки, цена заступала за наибольший ордер меньше чем у сета-прототипа и, может быть, является допустимым компромиссный депо где-то на 15%-20% меньший, чем у сета-прототипа от capteen.
Может быть...
Это надо перепроверить в качественных уточняющем опте и тестах - но такое допущение выглядит оправданным.

Достаточно ли даже 20% уменьшения депо для торгов для хотя бы компенсации 1.5-2 кратного снижения массы прибыли в $?!
Нет, конечно!
Да, по доступным нам данным, ужесточение первого входа и применение индикаторного фильтра внутри сетки резко снизило частоту разворачивания максимальных сеток - и удлинило до начала 2017 период торгов, которые проходит сет, что хорошо.
Но, согласно имеющихся данных и созданных нами инструментов анализа, платой за повышение устойчивости сета есть снижение и массы прибыли в $, и снижение нормы прибыли (рентабельности) в %%.
И это следствия ужесточения первого входа и применения дополнительного индикаторного фильтра внутри сеток.

-----

Коллега Trix, я так подробно рассматривал этот вопрос не для того, чтобы непременно опровергнуть ваше оптимистическое предположение о росте рентабельности торгов в %% как следствие применения дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки.
Хотя вы регулярно проводите разные смелые эксперименты, которые мы потом иногда горячо и обширно обсуждаем. :)
Вас можно даже назвать инициатором дискуссий в топике! :)

Нет, важно было подетальнее рассмотреть как дополнительный индикаторный фильтр внутри сетки изменяет ход и результаты торгов против сета прототипа без такого фильтра.
То есть это сугубо методологические вопросы.
И ваша наработка позволила нам увидеть и рассмотреть много методологически важных вопросов и нюансов!
И то, что они теперь выписаны в топике, это очень полезно и хорошо для развития проекта!
Так что мы с вами молодцы: вы что сет сделали и выложили - а я что вывернул сет на изнанку и всем пояснил как и для чего! :)

В целом ваш сет производит неплохое впечатление, мне понравилась эволюция сета и статистика сеток в тесте.
Есть в сете довольно гармоничное сочетание непростой сетки, фильтров бота и новых индикаторных фильтров...
И то, что сетка в 136 пипсов, возможно, проходит почти 2 года с трендами в 1500+ пипсов, это впечатляет! :d
Но первый buy вход на скрине выглядит неубедительно - для лишь 2-х сеток в 3 дня покупка почти на хае выглядит необъяснимо. Это же индикаторный первый вход и предполагается большая осмысленность входа - иначе зачем же так резать входы и прибыль, продолжая покупать на хаях...
То есть больше устойчивости у сета вроде есть, но вопросы по первому входу достаточно серьезные - сеток и прибыли мало, а оправданность редчайших первых входов вызывает вопросы. Тем более что раз добавлен индикаторный противобезоткатный фильтр внутри сетки, то как бы может можно не слишком ужесточать первый вход?!
Надо сетом серьезно заняться, выполнить 99% уточняющую оптимизацию настроек, контрольное тестирование и анализ нормальных тестов и цифр, вполне возможно, что и цифры статистики заметно улучшатся, и дополнительные идеи появятся.


Что касается использования стопа в торгах - пусть и лишь в торгах с фиксированным лотом...
Да, лишь ~1.5 наибольших 8-9 коленных сеток за целый год в среднем подводит к мысли, что можно попробовать ограничить торги лишь 7 коленами с депо и стопом на уровне 150+- на 0.01 лота. :-$ fcplm
То есть таки возможно, что 7-ми коленная сетка на совсем крохотном депо и ~1 стопом в год может оказаться и устойчивой, и прибыльной!
Мы такой трюк быстренько, но вполне внятно уже рассмотрели в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410779
Вполне возможно, что его удастся успешно применить и в рассматриваемом сете...
Но сначала надо выполнить максимальную шлифовку 9-ти коленного сета и добиться его максимальной устойчивости и прибыльности!
И всё, учитывая крайнюю форсированность сета и необходимость нахождения тончайших настроек, надо делать очень качественно и бескопромиссно.
Халтура и компромиссы в доводке сетов никогда не дадут возможности добиваться максимума.

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

Уважаемый коллега ivan1989forex

Чтобы помочь Вам от паники перейти к творчеству, т.е. работе над сетами, я предлагаю Вам набор разнообразных сетов.
Это, конечно, еще сырые полуфабрикаты, но некоторые работают у меня на реальных счетах с мая 2017г.
Все сеты нужно осмысливать с помощью Модели (по инструкциям Старика в топике),
уточнять после каждой оптимизации Депозит и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Эти сеты не для непосредственной торговли, а только для экспериментов по созданию своих сетов с учетом
Ваших условий торговли (Депо, ДЦ, мульти-моно торги, фикс лот, реинвест, со стопами или без и др.).
И, конечно, после создания сета его нужно протестировать и проанализировать в Модели Drew`а. #:-s
В сетах, в основном, отключены все фильтры и настройки на спред.
Их надо настроить в соответствии с условиями торгов при тестировании сетов.

Желаю удачи и активного участия в топике. :-b

Примечание: Название файлов, например:
Qj1.43 EU 170729 M1 1K 5kn 560%Y-22% RF8.5 #344Y 1.7.17-1.7.18 t656 St0DD-1000 US2 VA40pud.set,
имеет следующее обозначение:
- EU - EURUSD;
- 170729 -дата без «20», т.к. надо экономить символы в названиях;
- M1 -ТФ;
- 1K -депо при тестировании;
- 5kn (или 5cr) -5 колен сетки;
- 560%Y -годовая(Y) прибыль в процентах к первоначальному депо;
- 22% -просадка в %;
- RF8.5 -коэффициент восстановления (он же Результат OnTester);
- #344Y -всего сделок (в среднем за один год);
- 1.7.17-1.7.18 -период оптимизации;
- t656 -просадка в $;
- St0DD-1000 -St0-количество срабатываний CloseAllOrders_ByDrawdownMoney при DD=1000$;
- US2 -моя метка серии сетов для поиска их в компьютере.

5-6-7-8_колен.zip103 скач.
10-13-15-20_колен.zip99 скач.

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

20181221.log20 скач.

Стандартный 99% тест с фиксированным лотом с 2017 показал бы это сразу и прямо.
Но так как за месяц+ никто в топике такого теста не опубликовал, то данный факт пришлось устанавливать через жопу опосредствованно через анализ количества сеток в стэйтментах тестов.

Добрый день, коллеги!

Если я правильно понял и речь идёт о сете коллеги Trix из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411396, то результаты теста в TDS2 ниже.
Т.к. по результатом теста сет с депо 1 500 слил :(, для выявления максимальной просадки решил прогнать с депо 100 000 (c депо 1 500 и реинвестом сливает сразу, в начале 2017 года).

P.S. Уже писал, что если нужны тесты в TDS2, всегда готов помочь. Дайте знать.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117.rar45 скач.


EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-100000-181117.rar38 скач.

Но первый buy вход на скрине выглядит неубедительно - для лишь 2-х сеток в 3 дня покупка почти на хае выглядит необъяснимо. Это же индикаторный первый вход и предполагается большая осмысленность входа - иначе зачем же так резать входы и прибыль, продолжая покупать на хаях...То есть больше устойчивости у сета вроде есть, но вопросы по первому входу достаточно серьезные - сеток и прибыли мало, а оправданность редчайших первых входов вызывает вопросы. Тем более что раз добавлен индикаторный противобезоткатный фильтр внутри сетки, то как бы может можно не слишком ужесточать первый вход?!

День добрый!
Старик, да тут наши мысли сходятся - так хочется быть в торговле больше времяни (оптимально всё движение цены собрать) - иметь побольше входов... работаю в этом направлении, пытаясь недопускать больших просадок …. Эх, времени еще мне поболее этим заниматься....

---

Добавлено: 24-12-2018 09:38:42

---

если я правильно понял и речь идёт о сете коллеги Trix

Да он самый, HQPhantom, спасибки….. май всё-таки убил его.... а у меня пролетал в терминале....