[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 331 332 333 334 335 336 Далее »Последняя страница

Страница 333 из 786

Опубликовано 24 декабря, 2018#8307

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

Какой брокер? По логу вижу что включил "минимальные записи в лог". Мало понятно, НО предположу.

Что видно?:
1.Открытие происходило без задержек по времени. Практически БЕЗ задержек.
2.Проблемное открытие в 19:53, то есть почти на закрытии пятничной сессии.
3.Брокер НЕ ФортФС, возможно альпы.
4.Новостей в это время красных не было.

Кроме этого ничего не видно) Нужно больше исходных данных.
Сет. Какой ШАГ между ордерами?
====================================

Повторю мою историю. Брокер извращался, чтобы создать как можно больше препятствий в торговле по моему эксперименту. Последний изврат брокера я описывал тут (модераторы потерли пост с моими скринами и видео ..., за что им спасибо :) ). Так вот последний изврат брокера сводился к следующему:
Мой шаг между ордерами был очень мал. На примере EURUSD пунктов 5п. Брокер подумал, почесал голову и понял КАк мне навредить. Открытие ордера стал делать в +3спреда. То есть на примере EURUSD где то на 5п ХУЖЕ места где находится цена. На примере GBPNZD уже на 12п хуже места ГДЕ находится цена.

У меня 13 счетов по 28 пар. Увидел данную махинацию к сожалению очень поздно, в УЗКОМ диапазоне, а именно в 6п уместилось 71 одно колено!!!! 71!!!
Технически это выглядело так: От открытого ордера бот анализирует шаг. Шаг допустим уже нужный, 5п. Проходим уже фильтр шага, ждем прохождения других фильтров (спред, волКэндл итд). Допустим на +7п сошлис все условия, бот посылает заявку на торговый сервер на открытие. Заявка принимается, НО открытие идет в +5п от цены ... То есть уже не в +7п от предыдущего ордера, а уже 7-5=2п.

По парам с новозеландцем получил таким образом ОСОБЫЙ ЗАЛЁТ. По некоторым из них ВСЕ ордера открылись в 6п движения графика. И как у тебя практически за 1-3 минуты.
=================================

Поэтому уточняй свои исходные данные, сет, брокера. Открою секрет КАК я обхожу такую ловушку брокера.

Опубликовано 24 декабря, 2018#8308

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке..
Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

-----

DENYA, с нетерпением жду 27 декабря - ну может еще + неделю, так как всё же праздники. :)
Обязательно отпишись чем у тебя всё с ДЦ кончится здесь в топике бота и в топике ДЦ.

И не обращай внимания на крикунов и "вредителей", иногда сносящих полезные людям посты о траблах в торгах и борьбе с ними.
Бессмысленность таких действий и уровень агрессии и недоброжелательности в чате, конечно, просто поражают!
Но такова реальность, всем недоброжелателям глотки не заткнешь и руки не обрубишь. :)
Пофиг - работаем! :)

-----

P.S. Уже писал, что если нужны тесты в TDS2, всегда готов помочь. Дайте знать.

А зачем ждать чьих-то просьб о содействии в тестах и опте!?...
Если что-то непонятно с оптом/тестом выложенного в топик сета, лучше сами переспросите.
Но точно не стоит ждать, пока кто-то прямо обратится с просьбой!
Время крайне дорого, не надо его терять.

Появился сет в топике, по которому нет теста с фиксированным лотом в TDS2 - при первой возможности выполните и выложите такой тест в топик.
Появилось предложение на узкий уточняющий опт - выполните такой недолгий уточняющий опт и выложите в топик лучшие, на ваш взгляд, результаты.
Появился перспективный сет - обдумайте его, самостоятельно задайте короткий уточняющий опт и выложите в топик улучшенные настройки, если таковые выявите.

И не надо это воспринимать, как будто кто-то "садится вам на шею"... :)
Кто-то пытался разработать сет, но по каким-то причинам не смог выполнить качественное тестирование.
Но пытался и результат своей работы выложил в общее пользование.
И помочь довести сет до оптимального в общих интересах!

После бурной весны 2018 за последние полгода в топике мною объемно анализировались почти все выкладывавшиеся сеты.
На выписывание анализа каждого выложенного чужого мне сета я тратил от 2-3 дней до недель!
Из последних выкладывавшихся недавние сеты Gureyev
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=412389
Что мешает их протестировать в TDS2 и выложить результаты тестов в топик - а также обдумать возможность узкого уточняющего опта с целью поискать чуть лучшие настройки?

В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

А ситуация с сэтом Trix так вообще неотложная...
Коллега capteen достаточно долго и существенно модифицировал бота, добавив в него немало индикаторов и опций управления торгами с применением индикаторов.
Была выполнена весьма серьезная работа и добавленный в бота потенциал надо попытаться успешно использовать!
И коллега Trix попробовал задействовать все новые возможности мода бота от capteen и пока лишь условно удачно - узкое место в 2018 тест не проходит.
Ну, то дело такое: уникальную весну 2018 форсированной сеткой без стопов может и не пройдешь - и может со стопами и надо искать решение...
Но факт в том, что пока доведенных до ума хороших решений/сетов для индикаторного мода бота у нас де-факто нет.
И у кого есть время и желание, стоит тратить время и силы на попробовать добиться от индикаторного мода бота того лучшего, что от мода бота ожидалось...
Стоит подумать и над уточняющей оптимизацией сета Trix - может, более оптимальные, проходящие настройки где-то рядом...

Коллеги, имеющие TDS2 и хорошие котировки!
Не надо ждать личного обращения к вам!
Не надо месяцами смотреть на выкладываемые в топик сеты и ждать, пока кто-то другой всё сделает и выложит нам готовенькое.
При первой возможности сами делайте контрольные тесты и узкую уточняющую оптимизацию и выкладывайте в топик!
Никто не сделает за нас что нам надо!
Делаем, делимся со всеми и вместе идем вперед! l-) :)

Изменено 25 декабря, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 25 декабря, 2018#8309

Журнал терминала постоянно выдаёт ошибку такого типа в логе:
1 07:25:53.933 '499424': order #112194955 buy 0.03 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
во вкладке журнала вчера:
2018.12.24 19:54:24.571 '499424': order #112229413 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Invalid parameters].
Сегодня в логе журнала:
1 01:32:12.834 '499424': order #112242215 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Common error]
Хотя в логе эксперта и во вкладке эксперта ошибок нет.
Ошибка повторяется на протяжении всего времени работы советника на счёте с 06.12.18.
Счёт флекс цент с плавающим спредом, брокер FortFS.
В настройках советника включина полная отладочная информация. Настройки по-умолчанию. Валютные пары добавлялись на счёт постепенно.
Такая ошибка в журнале терминала по всем валютным парам.

Добавлено: 25-12-2018 08:05:23

Первый раз вижу чтоб рынки работали, а брокеры отдыхали.

EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURJPY_-_20180212.set34 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURUSD_-_20180124.set34 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_GBPUSD_-_20180130.set36 скач.
mt_09_-_1.43_-_20170329_-_usdjpy_4-хзнак.set30 скач.
mt_11_-_1.40_-_20161208_-_eurcad_-_MultiCur.set29 скач.
mt_11_-_1.41_-_20170116_-_usdcad_-_MultiCur.set29 скач.
mt_11_-_1.43_-_20170915_-_eurgbp_-_MultiCur_-_мульт_1.4+.set31 скач.
20181224.log12 скач.
20181224.log12 скач.
20181206.log12 скач.

Изменено 25 декабря, 2018 пользователем shkarupin.vi

Опубликовано 25 декабря, 2018#8310

Журнал терминала постоянно выдаёт ошибку такого типа в логе:
1 07:25:53.933 '499424': order #112194955 buy 0.03 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
во вкладке журнала вчера:
2018.12.24 19:54:24.571 '499424': order #112229413 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Invalid parameters].
Сегодня в логе журнала:
1 01:32:12.834 '499424': order #112242215 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Common error]
Хотя в логе эксперта и во вкладке эксперта ошибок нет.
Ошибка повторяется на протяжении всего времени работы советника на счёте с 06.12.18.
Счёт флекс цент с плавающим спредом, брокер FortFS.
В настройках советника включина полная отладочная информация. Настройки по-умолчанию. Валютные пары добавлялись на счёт постепенно.
Такая ошибка в журнале терминала по всем валютным парам.

Думаю, что это не имеет практического значения и основано на каком-то специфическом оформлении закрытия ордеров по ТР именно и только на этом типе счета в этом ДЦ.

Насколько понимаю, блок зачистки сеток, после фактического закрытия сетки по ТР, предпринимает попытку повторно закрыть наибольший ордер сетки, предполагая, что ордер еще не закрыт.
Возможно, ордер уже фактически закрыт по ТР, но еще не уделен из списка активных в терминале - и бот его видит как не закрытый и выдает команду закрыть уже не существующий на сервере ордер повторно.

Трудно сказать с чем это связано - возможно, есть некая чрезмерная пауза между достижением ценой уровня ТР сетки и закрытием ордера по ТР на сервере.
(Может, сервер тупит, может пинг великоват - и бот обрабатывает уже устаревшую на миллисекунды инфу об уже закрытых ордерах.)
Скорее всего, так и есть.
В логе терминала видно, что, по достижению ценой уровня ТР сетки, сначала идет команда бота на закрыть наибольший ордер сетки, потом подтверждение закрытия всей сетки по ТР на сервере и лишь потом отказ в повторном закрытии наибольшего ордера сетки по приказу блока зачистки сетки бота.
Такое возможно, если закрытие ордеров по ТР происходит или отражается на сервере с некоторой задержкой.

Багом это, имхо, не является.
Но я сохраню вашу инфу с рекомендацией немного расширить логирование работы блока зачистки сетки + добавить проверку на пропуск закрытия ордеров, по которым не известна (нулевая) цена открытия или текущая цена (что может быть опосредствованным признаком уже отсутствия такого ордера).

P.S. Вы приостановили торги баксоиеной?
Будьте осторожны, у вас крайне агрессивный ММ, де-факто депо-камикадзе для такого количества пар на счете.
Торговать в НГ на таких деньгах с такой высокой нагрузкой очень рискованно.

-----

Коллеги, использующие анализатор статистики сеток от Drew:
1) не стоит выкладывать огромный эксель файл вместе с отчетами о тестах - достаточно скрина таблицы статистики.
2) анализатор статистики сеток может выдавать частично ложную статистику, если тест закончился stopout.
Поэтому, в принципе, слитые тесты через анализатор статистики сеток можно не прогонять.

-----

Да он самый, HQPhantom, спасибки….. май всё-таки убил его.... а у меня пролетал в терминале....

Пока и по вашему сету, и по "учебному" сету-прототипу от capteen сохраняется полная неопределенность.
Оба сета с мультами 1.5/3 в TDS2 весну 2018 не проходят.
С большей агрессивностью сет-прототип проходит, а с 1.5/3 нет.
Причем ваш сет, по идее, и не должен был пройти, так как не проходит сет-прототип.
Может, с мультами 1.53-1.55 или чуть большей 2-й коррекцией и прошли бы - но без уточняющего опта это не известно.
И не станет известно, пока уточняющий опт сета capteen не будет выполнен - а ваш сет не уточнен в соответствии с доработкой сета-прототипа.
А потом и ваш сет надо дооптить.

Ситуация становится несколько туповатой...
Как надо доводить до ума додиапазонные сетки, мы знаем - уточняющий 99% доопт обязателен.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581
Потому что сетки додиапазонные и, кроме как в тестах/опте на каком-то периоде, выявить их устойчивость и оптимальность иначе невозможно.
Это не наше открытие - наши лишь четкая терминология и понимание границ возможного и дополнительные инструменты анализа собственной разработки.
А так люди уже много лет именно через тесты и опт разрабатывают всякие индикаторные мартин сетки.

В тестах вручную можно грубо подобрать параметры - но без узкого шлифующего опта оптимальные параметры сета выявить/уточнить практически невозможно.
Месяц идет за месяцем, но необходимый уточняющий 99% опт ваших сетов не выполняется.
И мы можем еще много месяцев, без продвижения вперед, продолжать смотреть на эти сеты, не имея по ним полной ясности, так как не выполнен узкий шлифовочный опт и параметры сеток сколь возможно не уточнены.

Технология разработки додиапазонных сетов для мартин/сеточных ботов должна соблюдаться и выполняться в полном объеме.
Недостаточно разработать даже хорошего бота - как безиндикаторно, так и индикаторного мода.
Недостаточно разработать даже очень полезное дополнительное программное обеспечение, как у нас в топике.
Недостаточно даже существенно продвинуться в разработки теории и методологии торгов мартин ботами, как сделали мы.
Недостаточно даже поиском разрабатывать отдельные додиапазонные сеты в низкокачественных тестах.
Если результаты низкокачественных тестов в TDS2 не подтверждаются, то результаты нестабильны и всего этого недостаточно.

Тесты должны быть высококачественными и сеты должны проходить тестируемый период с качеством 99%.
Узкий уточняющий 99% опт должен подтвердить, что настройки в сетах оптимальны - или показать лучшие настройки.
В соседнем топике Generic v.14 никому и в голову не приходило пытаться разрабатывать сеты на котировках ДЦ в МТ4.
Недели и месяцы там люди разрабатывали сеты с 99% качеством, разработали сеты и сейчас достаточно успешно торгуют.
Пока у нас не станет точно так же, хороших додиапазонных сетов в топике не появится.
Всем, кто еще этого не понял, настало время очнуться и это понять.

Изменено 26 декабря, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 26 декабря, 2018#8311

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

Файлы во вложении. Брокер альпари. На впс еще 3 терминала были с такими же настройками и тоже счета в альпари, там такого же не было. Судя по логам пытался еще ордер открыть, благо маржи не хватило....

Добавлено: 26-12-2018 08:57:24

В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

20181221.log14 скач.
euro.set45 скач.

OptimizationReport.htm35 скач.

Изменено 26 декабря, 2018 пользователем tsd

Опубликовано 26 декабря, 2018#8312

Первое, что надо сделать с "учебным" сетом по прошествии времени - это убедиться, что сет работает точно так же на самой последней версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP.

Добрый день.

По результатам сравнительного теста "учебного" сета capteen из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409938 версией мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-CCI и версией мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IМР-181112 различий не выявлено. Расхождения на уровне статистической погрешности. Отсюда можно с уверенностью сказать, что продолжать дошлифовывать в оптимизации "учебный" сет в версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IМР-181112 абсолютно корректно.
Вот только с самой оптимизацией у меня засада :(. Возможностей моего старенького ноута явно не хватает ~x(.
Но есть и позитивный момент. Владельцам современного мощного «железа» можно с уверенностью приступать к "узкой" шлифующей оптимизации.
Для этого нужно скачать котировки Dukaskopy, проделать не сложные операции, описанные в статье "Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4" и тестировать с приемлемым качеством. Возможно, эти тесты и будут отличаться от TDS2, но в любом случае будут намного репрезентативнее результатов на «дырявых» котировках Alpari. По результатам, проведём контрольное тестирование оптимальных сетов в TDS2.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.rar30 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.rar25 скач.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.rar25 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.rar34 скач.

Опубликовано 27 декабря, 2018#8313

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.
Какой брокер? По логу вижу что включил "минимальные записи в лог". Мало понятно, НО предположу.

Что видно?:
1.Открытие происходило без задержек по времени. Практически БЕЗ задержек.
2.Проблемное открытие в 19:53, то есть почти на закрытии пятничной сессии.
3.Брокер НЕ ФортФС, возможно альпы.
4.Новостей в это время красных не было.

Кроме этого ничего не видно) Нужно больше исходных данных.
Сет. Какой ШАГ между ордерами?
====================================

Повторю мою историю. Брокер извращался, чтобы создать как можно больше препятствий в торговле по моему эксперименту. Последний изврат брокера я описывал тут (модераторы потерли пост с моими скринами и видео ..., за что им спасибо :) ). Так вот последний изврат брокера сводился к следующему:
Мой шаг между ордерами был очень мал. На примере EURUSD пунктов 5п. Брокер подумал, почесал голову и понял КАк мне навредить. Открытие ордера стал делать в +3спреда. То есть на примере EURUSD где то на 5п ХУЖЕ места где находится цена. На примере GBPNZD уже на 12п хуже места ГДЕ находится цена.

У меня 13 счетов по 28 пар. Увидел данную махинацию к сожалению очень поздно, в УЗКОМ диапазоне, а именно в 6п уместилось 71 одно колено!!!! 71!!!
Технически это выглядело так: От открытого ордера бот анализирует шаг. Шаг допустим уже нужный, 5п. Проходим уже фильтр шага, ждем прохождения других фильтров (спред, волКэндл итд). Допустим на +7п сошлис все условия, бот посылает заявку на торговый сервер на открытие. Заявка принимается, НО открытие идет в +5п от цены ... То есть уже не в +7п от предыдущего ордера, а уже 7-5=2п.

По парам с новозеландцем получил таким образом ОСОБЫЙ ЗАЛЁТ. По некоторым из них ВСЕ ордера открылись в 6п движения графика. И как у тебя практически за 1-3 минуты.
=================================

Поэтому уточняй свои исходные данные, сет, брокера. Открою секрет КАК я обхожу такую ловушку брокера.

КАК ты обходишь ловушки брокера?
Торгую одиночными парами на 4 счетах, периодически наблюдаю как брокер открывает на несколько пунктов ХУЖЕ места где находится цена. Брокер ФортФС.

Опубликовано 27 декабря, 2018#8314

Уважаемые форумчане!

С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам в новом 2019 году амбициозных планов, больших успехов и попутных трендов на финансовых рынках!

P.S. Вы приостановили торги баксоиеной?
Будьте осторожны, у вас крайне агрессивный ММ, де-факто депо-камикадзе для такого количества пар на счете.
Торговать в НГ на таких деньгах с такой высокой нагрузкой очень рискованно.

Старик, приостанавливать торги баксоеной не стал и тем более останавливать торги на счёте не буду, я понимаю, что я делаю, вчера закрылась сетка по баксоене из 13 колен. Если бы вы выложили ещё свои сеты по другим парам, которых у меня нет, то я бы и их поставил бы. Желаю вам всех благ и терпения с нами новичками.

С уважением к вам, Владимир.

Опубликовано 27 декабря, 2018#8315

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

лучше конечно использовать последнюю версию бота от 181112- она более коректная

и еще вопрос - уж простите мою необразованность - как из этих файлов вытащить именно параметры при которых оптимизация дала тот или иной результат?

Изменено 27 декабря, 2018 пользователем Trix

Опубликовано 27 декабря, 2018#8316

КАК ты обходишь ловушки брокера?
Торгую одиночными парами на 4 счетах, периодически наблюдаю как брокер открывает на несколько пунктов ХУЖЕ места где находится цена. Брокер ФортФС.

Тоже прибыльный? :d Тоже брокер делает искусственно препятствия по снижению будущей прибыли? ).

На самом деле "секрета" никакого нет. Я тут не Америку открыл, НО сделал ряд корректировок по которым мне уже пофиг на махинации брокера в части открытия ордеров по заведомо худшей цены.

Кому интересно КАК махинация выглядит технически, то расскажу:
Сначала я обнаружил это путем пролистывания графика мол ПОЧЕМУ часть моих ордеров находятся в кучке? Дальше отслеживал открытие новых ордеров на предмет ГДЕ и по КАКОЙ цене они открываются, благо на графике М1 прекрасно видны места ГДЕ находится моя линия АСК и БИД и ГДЕ по факту открываются ордера.
Дальше я полез в логи, чтобы выяснить ОШИБКА ли это бота, или воообще ЧЬЯ это ошибка то!
В логах все культурненько, не придерешься особо к брокеру! В логах есть запись отсыла запроса на торговый сервер, далее инфа о открытии ордера по такой то цене, далее пауза в доли секунды (скажем так в среднем около 1,2сек. Но бывает и 4сек и более). И происходит открытие ордера. НО вот уже открытие ордера по ДРУГОЙ цене, по худшей цене!

Брокер всегда может прикрыться мол это пауза при открытии. Она регламентом цчтена и прописана. После этой паузы ЦЕНА УЖЕ была в другом месте, вот и открылся ордер у Вас по цене, которая УЖЕ была в другом месте.
Все это красиво, НО я то в этот момент нахожусь у монитора и прекрасно вижу линии БИД и АСК. А эти линии в среднем на три размера спреда находятся в другом месте!!!! Вот такая подстава брокера и БЕЗ ВИДЕО фиг кому докажешь что брокер махинирует! Ибо по логам, по запросам на торговый сервер все чисто!

С теорией разобрались, переходим к практике.
Меня такая махинация особо подкасила. Ибо все мои сетки с коротким шагом. Если брокер открывает не в том месте - у меня летит к чертям выопченная, стабильная, прибыльная геометрия сеток! Зафиксировали: геометрия слетела.
Дальше думаем, НА ЧТО еще влияет махинация брокера? Правильно, на ТП. Закрываются ордера по ТП также НЕ В ТОМ месте где должны были бы. Это влияет на прибыль с закрытых сеток. Это для меня небольшая проблема. ибо размер ТП как правило у меня большой (больший чем в ваших тестах и оптах ....). Но все же, прибыль также снижается, зафиксировали.

Итак влияние у нас есть на 2 параметра. ШАГ и ТП, на остальные параметры влияния нет. Поэтому работаем над оружием исключительно по ТП и ШАГУ.
Тут все просто, изобретать велосипед я не стал. Несколько недель изучал логи, и вычислил что ухудшение места открытия ордера в пунктах очень зависит от размера спреда. Вывел что приблизительно на три размера спреда открывается ордер не там где надо.
Ну и как оружие КО ВСЕМ сетам к размеру ТП и ШАГУ я добавил ПЯТИКРАТНЫЙ размер спреда. Проблема критического залета сетов снята.

Копаем дальше. Ухищрение брокера не постоянное, но все же замечаю такие махинации неоднократно! Задумаемся, у нас есть сеты, которые заточены под определенную геометрию сеток. Результатами опта мы подбираем идеальную геометрию. Такая же ситуация с идеальным ТП, по котрому хорошо бы чтобы было меньше зависных сеток (ТП меньше), но в то же время чтобы РАЗМЕР прибыли был НЕ ОБИДНЫМ по сравнению с просадкой (рискревард).
Если брокер махинирует, то летит весь ОПТ, кроме того разберем еще одно мое предположение:

СТРАТЕГИЯ СЕТКА СТАНОВИТСЯ АПРИОРИ УБЫТОЧНОЙ! Что бы вы не делали. Я могу это доказать, но не хочу тратить время. Кому интересно - можете меня проверить. Проверяется так: берете свой любимый сет, в сете УВЕЛИЧИВАЕТЕ СПРЕД на 6!!! Да да, на 6! Почему на 6, скажете вы? ) Потому что мы теряем спред+три спреда на открытии, и затем теряем спред+3 спреда на закрытии не по той цене. Получается. что в модель ОПТА надо закладывать спред+6 спредов!.
Я даже не пытался отоптить хоть какой то сет, НО я вижу сразу. что найти такой сет с приемлемым для меня рискревардом ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО! На чем я и делаю вывод, что стратегия из трудно-управляемых, НО прибыльных переходит в разряд убыточных.
(EURUSD=8.4p, GBPUSD=10.5p......)

Изменено 27 декабря, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 27 декабря, 2018#8317

А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов, если сетка убыточна? Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?

Опубликовано 27 декабря, 2018#8318

А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов, если сетка убыточна? Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?

Вот хотел ответить грубо, но вспомнил что впереди рождество ... новый год ...

Поделюсь своими мыслями, "старички" форума меня поймут. Все время существования форума, а именно где то до 2016 года форум был кладезем идей. Я ооочень редко встречал "подколы" со стороны форумчан. Троли гасились сразу, причем навалом всего форума. В такой атмосфере люди не боялись высказывать новые идеи, делиться своими результатами. Делиться как удачей, так и провалами. И именно данные действия были архи-важны для создания продуктивной обстановки, все как то по домашнему что ли было ... Развитие было на лицо.

В настоящее время "ЧТО-ТО" произошло с форумом. Никто не делится ничем, как то по "злому" все. Очень много тролей и все гасят друг друга. Романтик, Старик тому пример ...
Не хочу ничего навязывать, это конечно "по современному" ... Все тут диванные бойцы, НО все таки призываю себя сдерживать. Уколами вы отбиваете все желание чем-либо делиться. Напрочь.
Я итак уже пишу раз в пятилетку (как думаю многие завсегдатые форума) ибо теряется моральное удовлетворение написав что то полезное потом злиться "неправильному" уколу. ИМож конечно дело и во мне, старею так сказать ... но :)

Теперь по существу:
1.Цитата: "А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов" найди хотя бы один мой пост что я говорил что у меня 13млн процентов? Более того, если почитаешь пишу прям через пост:
а)на проценты не смотрите
б)в мухе идет сбор данных с 13 счетов, причем учет слива/вывода денег нет ... вот и процент будет хер знает каким.
в)смотреть только на центоденьги, пунткты, они верны.
2.Цитата: "если сетка убыточна?" Если сетка СТАЛА убыточна от махинаций брокера, КТО отменит прибыль то!? Включи мозги). Сейчас не то чтобы УБЫТОЧНА, но рискревард зашкаливает. Меня такой рискревард не устраивает, изменил сеты с 2,5АДР на 10АДР, что радикально снижает просадку. Уж месяца полтора как пишу что эксперимент подходит к концу. Выйти просто из него - это тебе не одну кнопочку нажать ... Тут целый процесс. Выхожу плавно
3.Для понимания снижения дохода дам несколько скринов с мухи.
4.Конечно ВСЕМ у кого брокер другой, советую продолжать торговать НО присмотритесь к моду caapteen (лучше рискревард). Кроме этого ищите сеты с стопом по просадке, или разгонный тип с постоянным выводом. С сетами установленными по системе "НАВСЕГДА" сольете 100%! Рано или поздно обязательно будет внерыночные условия (изменение плеча, увеличение спреда, увеличение стопаута, интервенция центробанка итд), которые сольют Ваш счет.
5.Цитата: "Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?" Думай как хошь друХХ. Это как с религией, переубеждать бесполезно, да и зачем оно мне. Сойдемся на том что это фейк, но фейк отображения мухи ...

Всех призываю к конструктивному диалогу, потерял кучу времени на написание поста НИ О ЧЕМ .... Лучше бы поговорили о манименеджменте ... вариантах "управляемого слива", полуавтоматическом управлении сетки ....

2018.12.27_Setka.png

Изменено 27 декабря, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 28 декабря, 2018#8319

Всех призываю к конструктивному диалогу, потерял кучу времени на написание поста НИ О ЧЕМ .... Лучше бы поговорили о манименеджменте ... вариантах "управляемого слива", полуавтоматическом управлении сетки ....

Ну вот мой опыт ) Я пока не разберусь глубже, делаю так - несколько счетов по 1000 единиц, настройки евро с архива с совой. Как открывается 8 колено например в бай, отключаю открытие новых сделок в бай, селлы не трогаю. Пробую найти настройки на другие пары, пока результат не очень, может оптимизирую не те параметры.
Вот ссылка на один из счетов - https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058

Опубликовано 28 декабря, 2018#8320

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета без реинвеста коллеги Gureyev /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
В оригинальном сете в начале 2018 года срабатывает стоп.
Если не торговать на тонком рынке и убрать из торговли период с 15 декабря по 15 января, то с 2017 года сет проходит стабильно.
Следующий график, это вариант сета с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10.rar54 скач.

Опубликовано 29 декабря, 2018#8321

tsd, по моим ощущениям вполне приличный результат! Я на 4-х парах ОЧЕНЬ запуган околоновогодним рынком, так что +6% и +1,6% - мои последние две недели года...
Сеты от jocker.

Опубликовано 29 декабря, 2018#8322

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

Файлы во вложении. Брокер альпари.
На впс еще 3 терминала были с такими же настройками и тоже счета в альпари, там такого же не было.
Судя по логам пытался еще ордер открыть, благо маржи не хватило....

Очень похоже на очень редко проявляющийся, т.н. плавающий баг в боте...
Причем баг терминальный, абсолютно критичный для безопасности торгов.
Вся ваша инфа сохранена, оформлю папку с репортом об ошибке и быстро передам Qj.
Но сходу могу сказать, что найти этот баг может оказаться очень непросто...
я пока не очень представляю что искать и даже как ваши торги повторить в тестах, если даже у вас результат не повторяется...
Непонятно пока мне всё это, хотя на баги у меня до сих пор нюх звериный. :( >:d
-----

В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

Судя по отчету, оптилось с начала 2017 - а это не то...
я четко писал, что уточняющий 99% доопт сета надо было выполнять строго на периоде создания с ноября 2017 - пусть и по настоящее время и с включенным FinalGridDate хотя бы за неделю до конца периода опта.

Множество прогонов корректного уточняющего опта должны быть очень похожими на результаты контрольных тестов в ТDS2 с просадками в несколько сот долларов
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409891
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409900
У вас же просто ничего похожего нет...
Откровенно говоря, даже не понимаю как вам удалось в опте ни разу не повторить достаточно стабильные контрольные тесты с целым перечнем разных вариантов...
Хотя комбинации настроек контрольных тестов в диапазонах уточняющего опта есть и повторение контрольных тестов в прогонах опта было как бы не то что обязательным, а просто неизбежным. :)

Понимаете, общий подход к разработке сетов примерно такой же, как к разработке программ...
То есть то, что вы начали делать, вы делаете поэтапно - на каждом этапе делая всё по максимуму и надежно фиксируя результат каждого этапа разработки.
И продукт после каждого этапа должен быть не только рабочим, но и настолько совершенным, насколько возможно.
И лишь после этого надо переходить к реализации следующего этапа.

С додиапазонными сетами для матин ботов, создаваемыми в ходе моделирования и тестов поначалу часто на ограниченном отрезке истории, практически та же ситуация.
Сначала вам надо выжать из сета максимум в уточняющем узком опте на периоде его создания.
В ходе оптимизации сета на периоде его создания вы можете получить множество важнейшей информации о свойствах сета, которая окажется вам полезной при попытке оптимизации сета для другого/большего отрезка истории.
И лишь когда вы создадите 1-3 варианта наилучших сетов на периоде его создания, на их базе можно попробовать создать сеты для более длительного отрезка истории.

Но прыгать "по истории" хаотично не стоит...
Выполняя тестирование, надо жестко оставаться в отрезке.
Выбрали достаточно проблемный кусок истории пусть в год, близкий к современности - создаете сет, шлифуя по максимуму.
Вам будет легче (и это будет намного осмысленней!), используя несколько лучших вариантов сета из опта на периоде создания, создать сет для торгов на пару лет и более.
Ну чё делать: мартины и сетки - это реально трудно!... >:d
-----

и еще вопрос - уж простите мою необразованность - как из этих файлов вытащить именно параметры при которых оптимизация дала тот или иной результат?

многое проще, чем кажется. :)
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/autotrading/tester_optimization
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/autotrading/tester_optimization/tester_optimization_results
Отчет *.htm сделан немножко по дебильному, но всё остальное сделано удобно.
Хотя и в нем вы можете отсортировать результаты, например, по просадке от минимума к максимуму, и сохранить в файле в более удобном для вас виде.

Вы можете скопировать весь отчет оптимизации (или его отдельные строки) и сохранить их (вместе с перечнем оптимизировавшихся параметров и их значений) в текстовый файл (только отключите переносы).
Намного удобнее сохранять результаты оптимизации на листе эксель, скопировав в терминале и вставив на лист эксель.
Добавьте в эксель вверху строку с названиями столбцов как в таблице результатов оптимизации - и результаты оптимизации предельно удобно разместятся по строкам и столбцам.
Можете использовать фильтры и тогда результаты оптимизации вы сможете сортировать как вам надо сразу по нескольким параметрам.

Результаты оптимизации задуманы как данные, которые вы можете потом обрабатывать так, как вам надо.
Результаты оптимизации можно мгновенно и надежно сохранять где и как вам удобно и анализировать их тогда, когда будет время.

-----

Добавлено: 29-12-2018 23:10:17

Следующий график, это вариант сета с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

Вооооот, и вы в тесте вышли на те же цифры, что я высчитал в обширном анализе этого сета.
У вас в тестере, при отключенном стопе, максимальная просадка была 3031.84 - в реале это было бы скорее 3100-3200...

Ну и надо ж учитывать плечо - для плеча 500 депо нужен больше, чем для плеча 1000.

...

Спойлер

...
Еще одним нюансом, очевидным в модели сета Gureyev, есть то, что депо высчитан ну абсолютно на пределе и где-то может и нестабилен.
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 нормальный и покрывает просадку 10 колен + 25 пипсов заступа.
А вот 3000 на депо=CurrencyForMinLot это очень на пределе.
В авторской модели сета использован залог для плеча 1000, которое бывает, но не везде и не всегда. Я пересчитал залог для текущей цены для плеча 500 и выяснилось, что если сетка в ходе торгов растянется всего на 3-5 пипсов (что дело совершенно обычное), то депо 3000 для открытия 10-го колена немного, но не хватит. Просто при открытии последнего ордера должно хоть по минимуму, но хватать положительной свободной маржи на залог последнего ордера - но денег настолько в обрез, что при минимальном растяжении сетки депо может по минимуму, но не хватить.

Залоги при плече 500, мажоры

В принципе, увеличение депо=CurrencyForMinLot на 200-300 от этого риска при плече 500 избавляет.
И в ходе торгов может быть какой-то резерв незадействованной прибыли, что и при плече 500 депо 3000 хватит.
Я не пересчитывал стату с увеличенным депо, так как 3000 формально по минимуму хватает.
Но надо понимать, что при депо=CurrencyForMinLot=3000 и плече 500 есть риск нехватки денег на открытие последнего колена сетки и кто хочет спать спокойней, лучше увеличить депо=CurrencyForMinLot до +10%.
...

В итоге ваш тест TDS2 подтвердил ранее высчитанное мною в модели, что сету eurusd от Gureyev нужен депо=CurrencyForMinLot(=CloseAllOrders_ByDrawdownMoney) 3200-3300.
И тогда и в TDS2 сет проходит 2017-2018 года даже без стопов и пауз на НГ с максимумом прибыли!

P.S. Если в сете задаются паузы в торгах вокруг нового года, то в выкладываемом в топик сете желательно указывать:
- паузы в торгах в конце-начале тех лет, на которых сет тестировался
- паузу в торгах в конце текущего и начале следующего года.
Сет, оформленный таким образом, будет готов как к дополнительным тестам на истории, так и к торгам онлайн в реальном времени.

P.P.S. Очень важно!
При выкладывании в топик сетов и тестов критично важно указывать с каким плечом вычислялась и первично тестировалась сетка!!
Вполне возможна ситуация, при которой разработка и предварительное тестирование сета выполнялись с максимальным плечом типа 1:1000 и были высчитаны минимальные депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Последующий контрольный тест в TDS2 может не подтвердить устойчивость сета лишь потому, что контрольный тест выполнялся с меньшим плечом (например, 500 вместо 1000) и депо просто не хватило для меньшего плеча - при том, что для большего плеча депо достаточен.
И, в результате такого несоблюдения технологии тестирования, лишь несовпадения плечей в смежных тестах, может быть безосновательно забракован достойный сет!
Сэт будет выкинут лишь потому, что не было указано и в тестах не учтено плечо, для какого плеча спроектирован сет!

Поэтому, при выкладывании в топик сета, обязательно надо указывать для какого плеча счета он был спроектирован!!
И контрольные тесты выполнять:
- или с тем же плечом, что при создании/тестировании сета
- или добавлять к депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownMoney суммы, компенсирующие снижение плеча в контрольном тесте или торгах.
Все это легко просчитывается/корректируется в модели - но важно не облажаться и не забыть внести поправки на (если) меньшее плечо, когда готовитесь к контрольному тестированию!

Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 30 декабря, 2018#8323

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета с реинвестом коллеги Gureyev /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
Оригинальный, с паузой 20171215-20180115 и с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest.rar30 скач.

Опубликовано 30 декабря, 2018#8324

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета с реинвестом коллеги Gureyev /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
Оригинальный, с паузой 20171215-20180115 и с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

Еще один интересный набор тестов! =d>
Но в этот раз он получился не столько информативный, сколько "учебный". :)

С реинвестом CloseAllOrders_ByDrawdownMoney как стоп в деньгах абсолютно не применим в принципе.
При реинвестировании лотность и просадки растут в разы!
И, уже при стартовом ордере 0.02 вместо 0.01 лота, фиксированный стоп в деньгах вдвое меньше необходимого и ложно/ошибочно срабатывает в разы чаще, чем необходимо.

Не очень точен, но применим CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - результаты теста будут радикально другие и точнее.
Но и здесь стоп в районе 95%+- особого смысла не имеет.

В целом, реинвестирование и стопы плохо совместимы - реинвестирование предполагает, что денег заложено достаточно, фактически разгон и в торгах идем до конца.

Нужна коррекция/увеличение депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownPercent до 3200-3300 под меньшее плечо, если у вас в тесте плечо меньше чем у автора (у автора вроде 1000).

Ну и в сетах Gureyev FinalGridDate минимум за неделю-две до конца теста абсолютно обязателен, иначе результат теста с реинвестом крайне недостоверен.
У автора непрерывные торги без контроля входа, в рынке 100% времени.
Поэтому надо гарантировать, что к концу периода тестирования открытых сеток гарантированно не будет.

В итоге, сет Gureyev с реинвестом я бы тестировал без стопа с депо=CurrencyForMinLot=3300 или 3200 (для плеча 500) в 2-х вариантах - с и без паузы вокруг новых годов.
Не утверждаю, что это единственно верный вариант теста с реинвестом - но он как бы обоснован. :)

Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 31 декабря, 2018#8325

Поздравляю всех с НГ. И небольшой презент.... Сет в TDS2 (спред увеличен в 1,5 раза) проходит с 1.01.2014 по 31.12.2018 с плечем 1:500 невзирая на гипертренд 2014, бекзит и выборы трампа, нооооо иргы Сореса 07.10.2016 слив, если 6 и 7.10.2016 не торговать, то выходит примерно 100% годовых из расчета на 400$.

StrategyTester.htm31 скач.
setka_1.43_sem757_GBPUSD_rsi_H1_400_99.set70 скач.

Изменено 31 декабря, 2018 пользователем sem757

Опубликовано 1 января, 2019#8326

Ну что, коллеги - с Новым годом!

Очень сложный был 2018 - год разбивавшихся надежд, потерь и реальных свершений!

Начинался год успешными тестами в TDS2 от не наибольшего сторонника сеток коллеги Ent
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=386857
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=386859
Завершался год успешными тестами в TDS2 от коллеги HQPhantom
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=414876

Нами в 2018 было создана и/или переделана где-то большая половина дополнительного программного обеспечения - и эта работа активно продолжается прямо сейчас!
Мы написали более 70 страниц топика - включая мои иногда многокилометровые посты! :d
Мы очень существенно продвинулись в формализации теории и практики тестов и торгов.
Мы получили индикаторного мода от capteen и начали изучать/осваивать индикаторные торги в сочетании с объемными наработками в безиндикаторных торгах.
Мы реально очень серьезно продвинулись вперед!
В изучении и освоении мартинов, вероятно, мы уже изрядно впереди большинства. :)

2019 год легким не будет. l-)
Буквально на 2-3 неделе января практически полностью определится ситуация с Брэкзитом - будет ли хаотический выход или все же Британии удастся достигнуть соглашения с ЕС. Может, сдвинется на неделю-две - но развязка почти 3-х летней эпопеи Брэкзита уже точно рядом!
В конце февраля закончится 3 месяца, которые США и Китай взяли на попытку заключения первого всеобъемлющего торгового соглашения 2-х крупнейших в мире экономик-антиподов, затрагивающего весь мир и сырьевые валюты в первую очередь.
Эти события беспрецедентны - это в мировой истории реально впервые.
Это события, происходящие раз в поколение - и, вероятно, единственный раз в жизни.
И всё, включая движения в 1000+- пипсов, может произойти и, скорее всего, произойдет уже в первом квартале 2019 года!

Так что истово гуляем Новый год! |dnc|
В надежде на здоровье и сокрушительные успехи!

А потом разуваем глаза и включаем мозги! :)
И глаза, и мозги уже в начале 2019 нам явно понадобятся безоговорочно! :) |da|

Изменено 5 января, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 1 января, 2019#8327

Добрый день, Коллеги!

С Наступившем Вас Новым Годом! Здоровья и успехов в новом году, почаще делитесь наработками и нас ждет успех!!!

Теперь ближе к делу:

Старик, да тут наши мысли сходятся - так хочется быть в торговле больше времяни (оптимально всё движение цены собрать) - иметь побольше входов... работаю в этом направлении, пытаясь недопускать больших просадок …. Эх, времени еще мне поболее этим заниматься....

вот что получается пока - выкладываю 2 сета, прошу прогнать счастливых обладателей ТДС с начала 2017 года.
в сетах практически отключен фильтр входа первым ордером (но не совсем), остальные ордера открываются по индикаторам (начиная со 2-го и 3-го).
Если сеты не запускаются - надо изменить MaxSpread на поболее, согласно брокеру - на 2 например
Если стоп ловится более 2-х раз с начала 2017 года - прошу увеличить и найти CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - при каких будет только 2 слива, т.к. просадку тут вообще не могу посчитать, т.к. сетка тянется и inc_lot используется в обработке гепов (11 колен точно надо разрешать, 10 - мало) (((

График какой у меня получается так же прикрепляю (но это на моих котировках)

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-190101-L-2-stop1500.set47 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-190101-L-3-stop1500.set48 скач.

Изменено 1 января, 2019 пользователем Trix

Опубликовано 1 января, 2019#8328

Коллеги, добрый день. Поздравляю всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!

Нужна коррекция/увеличение депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownPercent до 3200-3300 под меньшее плечо, если у вас в тесте плечо меньше чем у автора (у автора вроде 1000).

Все предыдущие рекомендации были учтены и тесты с реинвестом были выполнены с плечом 1:1000 в даты, соответствующие датам автора.
Согласно модели, при использовании плеча 1:500 необходим депо=3173, если ориентироваться по параметру «Свободная маржа» и «Max просадка до StopOut в пипсах».
Результаты тестов с депо 3000 и плечом 1:1000 и депо 3173 и плечом 1:500 отличаются. Хотя, если в TDS2 к оригинальному сету применить плечо 1:100, результаты совершенно разные по сравнению с плечом 1:500. Отсюда можно сделать вывод, что в TDS2 плечо меняется. Какой тест считать корректным :-/?
Но, даже если сет проходит тест с 1:1000, но сливает при 1:500 значит он проходит его на «честном слове» и вряд ли кто-то рискнёт поставить его на реальные деньги. Проскальзывание, спред, козни ДЦ, да и сам TDS2 хоть и лучший на сегодняшний день инструмент, но никто не может гарантировать абсолютной идентичности тестов с реальными торгами.
Поэтому, вношу рац. предложение – все сеты проектировать для плеча 1:500 и проводить тесты именно с этим плечом.
Также выкладываю вариант теста с FinalGridDate - 20181028, депо 3173 и плечом 1:500

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest_3173.rar35 скач.

Изменено 1 января, 2019 пользователем HQPhantom

Опубликовано 2 января, 2019#8329

Всех призываю к конструктивному диалогу, потерял кучу времени на написание поста НИ О ЧЕМ .... Лучше бы поговорили о манименеджменте ... вариантах "управляемого слива", полуавтоматическом управлении сетки ....

Ну вот мой опыт ) Я пока не разберусь глубже, делаю так - несколько счетов по 1000 единиц, настройки евро с архива с совой. Как открывается 8 колено например в бай, отключаю открытие новых сделок в бай, селлы не трогаю. Пробую найти настройки на другие пары, пока результат не очень, может оптимизирую не те параметры.
Вот ссылка на один из счетов - https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058

Какой сет используете?

Опубликовано 2 января, 2019#8330

Какой тест считать корректным ?

Никакой. >:dНи один из выкладывавшихся вами в последние дни тестов сета Gureyev с реивестом корректным не является.
Вы не будете так торговать с реинвестом и выполнение тестов в таком виде бессмысленно и практически бесполезно. >:d
Почему?
Потому что:

...
С реинвестом CloseAllOrders_ByDrawdownMoney как стоп в деньгах абсолютно не применим в принципе.
При реинвестировании лотность и просадки растут в разы!
И, уже при стартовом ордере 0.02 вместо 0.01 лота, фиксированный стоп в деньгах вдвое меньше необходимого и ложно/ошибочно срабатывает в разы чаще, чем необходимо.

Не очень точен, но применим CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - результаты теста будут радикально другие и точнее.
Но и здесь стоп в районе 95%+- особого смысла не имеет.

В целом, реинвестирование и стопы плохо совместимы - реинвестирование предполагает, что денег заложено достаточно, фактически разгон и в торгах идем до конца.

Ну и в сетах Gureyev FinalGridDate минимум за неделю-две до конца теста абсолютно обязателен, иначе результат теста с реинвестом крайне недостоверен.
У автора непрерывные торги без контроля входа, в рынке 100% времени.
Поэтому надо гарантировать, что к концу периода тестирования открытых сеток гарантированно не будет.

В итоге, сет Gureyev с реинвестом я бы тестировал без стопа с депо=CurrencyForMinLot=3300 или 3200 (для плеча 500) в 2-х вариантах - с и без паузы вокруг новых годов.
Не утверждаю, что это единственно верный вариант теста с реинвестом - но он как бы обоснован. :)

FinalGridDate отвечает за плавный выход из теста без принудительного закрытия сеток в конце теста.
Этот параметр соответствует S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false, начиная с заданной вами даты.
Обычно достаточно задать в FinalGridDate дату за неделю до конца периода теста/опта, но можно и за пару недель.
Для опта, тестов с реинвестов и для любых сравнительных тестов задействовать FinalGridDate абсолютно критично, так как разница в результатах прогонов опта или сравниваемых тестов может достигать 20% и даже 50%+ - что делает прогоны опта или сравниваемые тесты несравнимыми и совершенно неприемлемо!!

Особенно важно заблаговременно выходить из торгов в тестах/опте сетов, постоянно находящихся в торгах - в конце тестов таких сетов всегда будут принудительно закрываемые сетки, случайный убыток от которых будет грубо искажать результат каждого теста или прогона опта.
Например, результат опта непрерывно торгующего сета Gureyev без корректно заданного FinalGridDate будет просто хаотичен!
В тестах с реинвестом абсолютно недопустимо, чтобы в конце теста принудительно в убыток закрывались сетки, так как такой убыток может превышать и 50% прибыли всего теста - что сделает сравниваемые тесты/прогоны абсолютно несравнимыми и не сопоставимыми!!
Плавный заблаговременный выход из торгов в тесте можно задать и в планировщике бота, но мы в боте оставили для этого еще один отдельный параметр - потому что это исключительно важно.
В сравнительных тестах и оптимизации, тем более с реинвестом, параметр FinalGridDate надо безоговорочно применять абсолютно всегда, заблаговременно выходя из торгов от недели до даты завершения теста/опта!

Параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney в текущем виде абсолютно не применим в тестах/торгах с реинвестом!
Реинвестирование прибыли с ростом лотности и фиксированный стоп в деньгах в принципе не совместимы.
Параметры CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0 и CurrencyForMinLot>0 сейчас одновременно применяться не могут!
В торгах онлайн можно руками корректировать значение CloseAllOrders_ByDrawdownMoney по мере роста стартового ордера сетки.
Но в тестах с реинвестом ручная коррекция параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney невозможна и, поэтому, в тестах с реинвестом параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney не применим вообще.
И все тесты с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0 и CurrencyForMinLot>0 бесполезны, так как заведомо искажают ход теста и никакого практического значения не имеют.

Каковы могли бы быть осмысленные тесты с реинвестом, я дописал в конце моего предыдущего/процитированного поста.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=414967
Возможно, вы не читали финальную предновогоднюю редакцию поста, но там, в последнем абзаце, мною было прямо перечислено тесты с реинвестом с какими параметрами претендуют на репрезентативность и корректность.

-----

Более сложно в понимании учет размера плеча и уровня цены в вычислении размера депо, CurrencyForMinLot и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney/CloseAllOrders_ByDrawdownPercent.
Об этом уже писалось мною не раз, есть многое разъясняющая модель - но эта инфа почему-то трудно воспринимается многими.
Проблема, в том числе, в том, что для пар xxxusd, usdyyy и xxxyyy в каждом конкретном случае надо учитывать разные факторы.
Вбейте в поиск xxxusd, usdyyy или xxxyyy и посмотрите что об этом писалось в топике.

Залог обратно пропорционален плечу: чем больше плечо - тем меньше залог.
Для одного и того же плеча, в зависимости от пары, залог может быть фиксированным или изменяться вместе с ценой пары.
Для плеча 1:500, например:
- usdjpy залог 1 лота фиксированный и равен $200
- eurusd залог 1 лота плавающий и равен цена*200

справка для плеча 500

В парах xxxusd фиксированная цена пипса и залог прямо пропорционален цене пары.
В парах usdyyy фиксированный залог и цена пипса обратно пропорциональна цене пары.
В парах xxxyyy, в зависимости от того, какая валюта первая и вторая, может зависеть от цены и постоянно изменяться одновременно и величина залога, и цена пипса.
На самом дела это всё несложно и это школьная арифметика.
Но в этом движняке надо знать что на что влияет и уметь правильно вычислять цену пипса и залог для любой пары и для любого диапазона изменения цены.

Депо сетки вычисляется с учетом свойств счета (комиссии, stopout и плеча) и диапазона цен торгов, согласно которого надо вычислить наибольшую величину цены пипса и/или величины залога.
То есть при расчете депо для тестов надо выявить наибольшую величину цены пипса и/или величину залога, которые были в торгах на истории в тестируемый период.
Например, в eurusd максимальная цена с 2017 была 1.27 - что соответствует наибольшему залогу $127 для плеча 1000 и $254 для плеча 500.
Анализатор статистики сеток покажет какой максимум колен был в тесте и позволит опосредствованно уточнить на сколько денег/пипсов заступила цена за последний ордер сетки.
А модель, в которой заданы настройки на счет и наибольшие цена пипса и/или залога, даст возможность точно высчитать необходимый для теста/торгов депо - с учетом скольких-то пипсов заступа цены за последний ордер сетки.

CurrencyForMinLot должен быть равен расчетному депо, вычисленному в модели - если торги с реинвестом.
Стартовать торги вы можете с суммы, несколько меньшей или в разы большей расчетного депо.
Но CurrencyForMinLot в додиапазонных сетках должен быть очень близок к расчетному депо или больше расчетного депо - но ни в коем случае не меньше расчетного депо, иначе почти гарантированный слив.

Стоп CloseAllOrders_ByDrawdownMoney в $ в текущем виде применим только в тестах/торгах с фиксированным лотом.
Так как в расчетном депо 20%-30% деньги залога, на покрытие просадки в депо резервируется 80%-70% депо.
Поэтому стоп в тестах/торгах с фиксированным лотом может изменяться в широком диапазоне от 80% до 120% от расчетного депо.
Величина CloseAllOrders_ByDrawdownMoney чрезвычайно важна для результатов торгов и должна быть тщательно подобрана.
Оптимальную величину CloseAllOrders_ByDrawdownMoney в тестах/торгах с фиксированным лотом надо уточнять в тестах или уточняющей узкой оптимизации даже только этого единственного параметра.

Стоп CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, задаваемый в %%, можно пробовать применять в торгах с реинвестированием прибыли.
Не всегда удается подобрать оптимальное значение этого параметра в диапазоне где-то 75%-95% (от расчетного депо) и часто проще пересчитать/увеличить депо и CurrencyForMinLot или исключить НГ, но торговать без стопа.
Как правило, оптимальный CloseAllOrders_ByDrawdownPercent удается вычислить только в серии тестов или уточняющего опта этого параметра в том числе.

-----

Чрезвычайно важно знать и придерживаться принципов корректного выполнения тестов!
Если тестирование вести не корректно, можно годами тестить фигню и вообще никогда не выйти на прибыльные сеты и прибыль!
Некорректное тестирование это бездна, в которую если упасть, то можно не выбраться никогда.
Умение осмысленно корректно тестировать жизненная необходимость для каждого трейдера!

Мы многократно рассматривали в топике идеи и принципы корректного выполнения тестов.
Последние посты по тематике тестирования или особенностей реинвестирования
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026
К темам корректных тестов и особенностей торгов/тестов с реинвестированием мы снова и снова возвращаемся в топике потому, что разбираться в этом надо на отлично - иначе успеха не видать.

На самом деле всё вышеперечисленное не так и сложно.
Цена пипса и залог это азбука форекс, одинаковая для нас и банков, для МТ4 и всех других форекс терминалов.
И наш бот целенаправленно не переусложнён - школьная арифметика и чистая логика.
И стопов по просадке всего-то 2: фиксированный в $ для тестов/торгов с фиксированным лотом - и в %% от баланса для тестов/торгов с реинвестированием прибыли.
Но применять их надо правильно и, изучая график теста/торгов, надо научиться понимать верно ли идут тесты/торги или что-то не так.
С этим надо ознакомиться, понять и корректно применять.

Изменено 3 января, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 2 января, 2019#8331

С Наступившем Вас Новым Годом! Здоровья и успехов в новом году, почаще делитесь наработками и нас ждет успех!!!

День добрый, Коллеги!!!
Еще раз вас с Наступившем!!! :o)
Сегодня в промежутках в поедании салатиков появились интересные результаты по eurjpy:
очень кстати подошел ранее опубликованный мною сет для eurusd, только чутка его изменил, график прикрепляю (это без реинвеста), сет прикрепляю.

Счастливый обладателей ТДС прошу прогнать с начала 2017 года и этот сет по eurjpy и ранее опубликованные по eurusd и поделиться результатом!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurjpy-190102-L-2-stop3000.set74 скач.

Изменено 2 января, 2019 пользователем Trix

« Первая 331 332 333 334 335 336 Далее »Последняя страница

Страница 333 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем