[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

#9289


Расшифровываю: есть несколько центовый счетов Pro-Cent на Roboforex с минимальным лотом 0,1.Торгую на них Сеткой около месяца, всё отлично. И тут узнаю, что надо придерживаться мин.лота 0,01. Как быть?Дальше торговать или счета менять?Подскажите новичку, будь ласка.


ММ сугубо личное дело. Не зная размера депо и какими сетами торгуете не возможно даже представить о чем Вы. В названии сета, как правило, указан компромисный депо или макс просадка при лоте 0,01. Вот оттуда и "пляшите". Если депо указан 2000$, то для вашего счета х10. Это если кратко и без пояснений.


sohatyj, как я понимаю, опыта торгов ботами вообще и мартинами в частности у вас нет.
Вот небольшое пояснением по лотности и депо.




и второй момент почему хочу минимум депозит: допустим я долго думал и придумал депозит размером 10000, хороший, откатал его на центовике, хочу на usd перейти (надо же стремиться к цели))) ... а тут засада - нету у меня 10000 usd.... (ну или жалко мне).... а если сетик был на 2000 тут вероятности меняются.


Нет, не верно.
Если "придумал хороший депозит размером 10000" (ну то есть сеты на депо 10000), то есть варианты на любые деньги:
1) минлот 0.01 центы - десятки/сотни баксов, можно несколько счетов
2) минлот 0.1 центы - от многих сотен до нескольких тысяч баксов (единицы тысяч), можно несколько счетов
3) минлот 0.01 реал - любая сумма, один-два счета

Нет необходимости думать о сетах на депо две штуки, потому что у вас пока нет 10000.
3-х уровневая система счетов в ДЦ позволяет вести торги на любых суммах любыми сетами.
Поэтому думать надо не о том как бы втиснуться в какую-то придуманную вами, умещающуюся в вашем воображении сумму, а о том какие сеты устойчивей и прибыльней всего.
И какие бы сеты вы не придумали - подходящий счет на подходящую сумму для них найдется.

Понятно, что центовых счетов меньше чем хотелось бы и не все из них всегда радуют.
Но они есть - и, что важнее всего, их набор/комплект обеспечивает возможность торговать любые сеты на любых имеющихся у вас деньгах.

Вот такое впечатление, что очень многие не воспринимают эту информацию и, из-за этого, ищут не объективно лучшие, а сеты по каким-то придуманным ими критериям/деньгам.
Для полной ясности выпишу пример, чтобы уже буквально на пальцах объяснить как можно торговать одними сетами на разных счетах/деньгах.

Допустим, вы придумали замечательный сет (или 2-3 сета) для торгов со стартовым депо 12500.
Такими сэтом/сэтами (практически без изменений) вы можете торговать:
1) на $125+ (12500 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота
2) на $1250+ (125000 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота
3) на $12500+(12500 реальных долларов) - на долларовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота

Наиболее гибким и выгодным обычно является центовый счет с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота.
Особенностью этих счетов есть наиболее точное вычисление лотов ордеров, что позволяет, совсем слегка подкорректировав сет, либо улучшить закрываемость, либо повысить прибыльность - по сравнению с другими счетами.
При этом торги идут уже на достаточно приличных деньгах и прибыль может достигать величин на по минимуму покушать.

Но, что важно, на всех 3-х типах счетов можно торговать одними и теми же сетами практически с любым стартовым депо.
Если же вы хотите торговать на больших минимума суммах, вы можете повысить стартовый ордер сетки и/или торговать на нескольких счетах параллельно.

Принципиально важно то, то вам нет необходимости придумывать сеты под сумму, которой вам не страшно торговать.
Критерием разработки сетов должна быть только эффективность сетов - ну и технические ограничения счетов.
Сеты могут быть практически для любых стартовых депо - на каком-то из типов счетов вы сможете торговать любым сетом.
Ну а если страшно торговать на реале на $10000+ - торгуйте на 5 центовиках по $2000.
Деньги те же - но уже не страшно и даже чуток надежней. :)


Но вообще-то мартины, хоть и прибыльный в умелых рука, но крайне опасный вид торгов.
Со слабой подготовкой и не знанием даже базовых понятий форекс и типов счетов мартинами лучше не торговать.
Крайне рекомендую вам на 2-3 месяца погрузится в серьезное изучение топика, начиная со ссылок из 1-го поста!
И, возможно, до освоения топика, пока вам стоит ограничиться торгами только на демо счетах.

Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Старик

#9290

ММ сугубо личное дело. Не зная размера депо и какими сетами торгуете не возможно даже представить о чем Вы.


Версия бота из архива, который выложен в статье "Советник Setka TLP — все то, во что ты верил все эти годы…". Сеты от туда же. Депо: 100$.Только MinLot изменил на 0,1.

Добавлено: 21-04-2019 10:44:27

Но вообще-то мартины, хоть и прибыльный в умелых рука, но крайне опасный вид торгов.
Со слабой подготовкой и не знанием даже базовых понятий форекс и типов счетов мартинами лучше не торговать.
Крайне рекомендую вам на 2-3 месяца погрузится в серьезное изучение топика, начиная со ссылок из 1-го поста!
И, возможно, до освоения топика, пока вам стоит ограничиться торгами только на демо счетах.


Премного благодарен Вам за совет!Топик изучаю с первого поста, демо счета прошёл, вот результаты торгов на реале:

Setka.JPG

Изменено 21 апреля, 2019 пользователем sohatyj

#9291

Ну, коллега sohatyj, у вас 100% разгон вдесятеро завышенным лотом на депо-камикадзе с целями 100%+- в месяц.
И, естественно, с шансом на слив буквально в любую минуту.
Что-то на подобие /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686 только еще агрессивнее.
Так как вы в топике недавно, подозреваю, что вы не полностью оценили уровень риска, с каким ведёте торги.

Но...
Учитывая, что сейчас минимальная за многие годы волатильность мажоров и вы регулярно выводите прибыль и уже вывели прибыли более чем депо и продолжаете торги уже на прибыли...
То, если текущая минимальная волатильность продержится еще несколько месяцев, у вас есть шансы успеть заработать и вывести еще несколько сот %% прибыли прежде, чем ваш экспериментальный центовик сольётся.
Состояние в торгах на сотке баксов вы, конечно, не заработаете, но интересный опыт можете обрести. :)

Так или иначе, вам надо объективно оценивать ту агрессию, с какой вы ведете торги.
Разберитесь с моделью, введите используемые вами настройки сеток и оцените насколько мал тот депо, на котором вы ведете мультиторги.
Также я порекомендовал бы вам прямо сейчас подключить счет к MyFxBook, так как на центовых счетах чаще хранится история лишь за 1 месяц (4-5 недель) - и единственный шанс сохранить всю статистику вашего эксперимента за месяцы это подключиться к MyFxBook.

#9292

Также я порекомендовал бы вам прямо сейчас подключить счет к MyFxBook, так как на центовых счетах чаще хранится история лишь за 1 месяц (4-5 недель) - и единственный шанс сохранить всю статистику вашего эксперимента за месяцы это подключиться к MyFxBook.

Снимок9.JPG

#9293


Действительно, МТ5 сам распределяет нагрузку по всем ядрам. Но оперативка все равно- загрузка под 93%.
А вообще опт в МТ5 дает очень интересные цифры.. В ближайшее время поделюсь результатами.


Что-то получилось? :)
А то вопрос про актуальность сетов вы задали очень верный, я кратко ответил - и опять замолчали.
#9294

5284333
tlap123
Сегодня начал торговлю

#9295

5284333
tlap123
Сегодня начал торговлю



а что не дописал, что счет робофорекс про цент?)
#9296


5284333
tlap123
Сегодня начал торговлю



а что не дописал, что счет робофорекс про цент?)

Именно так))
#9297

Приветствую.

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.
так же сделал тест просадки по годам в отдельности, для любителей пoжёcтчe ;)
Сет тестировался (и уже какое то время работает) на F4y цент swap-free (вроде перестали открывать новым клиентам) :-?

EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.rar159 скач.

#9298

2019.04.22 21:01:57.702 '5284333': modification of order #169600964 sell 0.10 CHFJPY at 110.204 sl: 0.000 tp: 109.954 -> sl: 0.000 tp: 109.952 failed [Trade context is busy] Из-за чего возникает такая ошибка?(ордер закрыт по 109.952)

#9299

2019.04.22 21:01:57.702 '5284333': modification of order #169600964 sell 0.10 CHFJPY at 110.204 sl: 0.000 tp: 109.954 -> sl: 0.000 tp: 109.952 failed [Trade context is busy] Из-за чего возникает такая ошибка?(ордер закрыт по 109.952)



/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
#9300


2019.04.22 21:01:57.702 '5284333': modification of order #169600964 sell 0.10 CHFJPY at 110.204 sl: 0.000 tp: 109.954 -> sl: 0.000 tp: 109.952 failed [Trade context is busy] Из-за чего возникает такая ошибка?(ордер закрыт по 109.952)


https://book.mql4.com/ru/appendix/errors
Ошибка 146.
Большая редкость - обычно краткосрочный перегруз сервера ДЦ.
В торгах на этим типе счета в робофорекс раньше не встречал.
На результат реально не повлияла - в боте есть подстраховка по закрытию сетки при достижении уровня ТР.

Коллега, вы ж не первый день в топике...
И в первом посте топика прямые ссылки на как надо информировать о проблемах в торгах.
Как минимум, нужны файлы логов бота и терминала за сегодня, чтобы посмотреть как часто и почему возникает этот очень редкий сбой в ходе торгов.
#9301

С начала следующей недели и до 7 мая возможна экстремальная волатильность в иеновых, особенно ночью.
Связано это с длительным перерывом в торгах в Японии, в т.ч. с вступлением в должность нового императора.
Некоторые ДЦ в своих рассылках предупреждают об этом.


Вольный краткий пересказ тезисов рассылки малоинформативен...



Спойлер

Dear Trader,

WARNING: Potentially hazardous market conditions - Japanese golden week

Japan has an extended spring vacation, ‘Golden Week’, from 27th April to 6th May. This will be the longest market closure since the end of World War II, creating potentially hazardous market conditions due to the low liquidity expected across all markets during Asian hours.

Low liquidity, especially during Asian hours, can create extreme market movements aka ‘flash crashes’. Recent examples of these include:

3rd January 2019 - JPY crosses +10%
7th October 2016 – GBP crosses -10%
What does this mean?

There will definitely be lower liquidity during Asian market hours. This will mean really slow markets and wider spreads during Asian hours with the potential for extremely fast-moving markets and extreme price moves.

What should you do?

IC Markets urges all its clients to take precautionary measures before the holidays. This includes assessing and reducing risk exposures, setting stop levels, especially on JPY crosses. Furthermore, additional funding may protect clients from large adverse movements in the market.

In order to protect clients from poor liquidity & sharp adverse movement, IC Markets reserves the rights to change the leverage on all symbols, without giving further notice, should the need arise.

We will carefully monitor market conditions, and should there be any further changes, we will contact you via email, the trading platform, or post changes on our website.

If you have any questions or require any assistance, please contact one of our support team members via Live Chat, email: support@icmarkets.com, or phone +61 (0)2 8014 4280.



Kind regards,
IC Markets Team


#9302

Добрый день ! Прошу прощения я что то запутался совсем и не могу найти сеты где лежат для валютных пар. :undecided:

#9303

Добрый день ! Прошу прощения я что то запутался совсем и не могу найти сеты где лежат для валютных пар. :undecided:




Вверху и внизу страницы на черном фоне написано "Все вложения" Ткни на кнопочку и там море сетов выложили форумчане на любой вкус и на любую пару. Читай пробуй и выкладывай свои. Удачи в творчестве!

Отдельной кнопки "Сеты и бабло" пока в ветке не видел. :)
#9304


Приветствую.

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.
так же сделал тест просадки по годам в отдельности, для любителей пoжёcтчe ;)
Сет тестировался (и уже какое то время работает) на F4y цент swap-free (вроде перестали открывать новым клиентам) :-?



только 3? а есть сеты побольше годков которые проходят? :^O
#9305


С начала следующей недели и до 7 мая возможна экстремальная волатильность в иеновых, особенно ночью.
Связано это с длительным перерывом в торгах в Японии, в т.ч. с вступлением в должность нового императора.
Некоторые ДЦ в своих рассылках предупреждают об этом.


Вольный краткий пересказ тезисов рассылки малоинформативен...



Спойлер

Dear Trader,

WARNING: Potentially hazardous market conditions - Japanese golden week

Japan has an extended spring vacation, ‘Golden Week’, from 27th April to 6th May. This will be the longest market closure since the end of World War II, creating potentially hazardous market conditions due to the low liquidity expected across all markets during Asian hours.

Low liquidity, especially during Asian hours, can create extreme market movements aka ‘flash crashes’. Recent examples of these include:

3rd January 2019 - JPY crosses +10%
7th October 2016 – GBP crosses -10%
What does this mean?

There will definitely be lower liquidity during Asian market hours. This will mean really slow markets and wider spreads during Asian hours with the potential for extremely fast-moving markets and extreme price moves.

What should you do?

IC Markets urges all its clients to take precautionary measures before the holidays. This includes assessing and reducing risk exposures, setting stop levels, especially on JPY crosses. Furthermore, additional funding may protect clients from large adverse movements in the market.

In order to protect clients from poor liquidity & sharp adverse movement, IC Markets reserves the rights to change the leverage on all symbols, without giving further notice, should the need arise.

We will carefully monitor market conditions, and should there be any further changes, we will contact you via email, the trading platform, or post changes on our website.

If you have any questions or require any assistance, please contact one of our support team members via Live Chat, email: support@icmarkets.com, or phone +61 (0)2 8014 4280.



Kind regards,
IC Markets Team





Я вот думаю, как сделать, запретить открытие новых сеток или запретить открытие и еще закрыть все сделки(там получится минус небольшой). Посоветуйте пожалуйста
#9306

только 3? а есть сеты побольше годков которые проходят?


Чем больший период теста, тем ниже рентабельность.
Главное не период теста ради периода теста, а достойная рентабельность при разумной длительности - но в это надо въехать.
Для коррекционной фазы рынка 201504-201804 в классическом мартине тест ранее 2016 экономического смысла чаще не имеет - так как захватит нестабильный пост трендовый рынок, требующий консервативных сетов, и не даст даже 100% годовых.
А с мая 2018, после завершения в апреле 50% коррекции тренда 2014-15 годов и в условиях рекордно упавшей волатильности, по всей видимости, нужны отдельно разрабатываемые сеты для торгов сейчас.
Но это уже не тупо тесты подлинней как во множестве разных ботов - здесь надо понимать что делаешь.

Впрочем, коллега Grail555, вы ж сюда, как всегда, не за чем-то новым/полезным пришли, а подбросить негативчика в вашем понимании.
К счастью, вашего понимания этого проекта абсолютно недостаточно.

-----


Приветствую.

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.
так же сделал тест просадки по годам в отдельности, для любителей пoжёcтчe ;)
Сет тестировался (и уже какое то время работает) на F4y цент swap-free (вроде перестали открывать новым клиентам) :-?


Как по мне, интересный сет! =d>
Круто асимметричные сетки с не запредельным мультом, во всех задействованных фильтрах настройки, отличающиеся от дефолтных или используемых мной...
я не все настройки фильтров явно понимаю, но автор их продумал и их приемлемость подтвердил в нескольких тестах.

К сожалению, в топике часто выкладываются тесты с депо, существенно отличающимся от компромиссного или иного вычисленного автором, с которым автор вел бы торги.
Также регулярно появляются тесты с плечом 1000 вместо максимального плеча 500 в солидных ДЦ.
Тесты с "произвольным" депо и большим плечом не позволяют в автомате высчитать рентабельность (прибыльность) сета в %%, перепроверить его устойчивость и оценить перспективность сета для торгов с реинвестом.
Приходится брать калькулятор и вручную уточнять/выводить истинные финансовые характеристики сета для расчетного депо и наиболее распространенного "стандартного" плеча 500.

Как правильно высчитал автор, для плеча 1000 компромиссный депо до 7000, а для плеча 500 депо не более 8000.
Соответственно, для плеча:
1000 - рентабельность 40288 : 39 мес : 7000 * 100% = 14.8% в месяц или 177% годовых
500 - рентабельность 40288 : 39 мес : 8000 * 100% = 12.9% в месяц или 155% годовых.
Для 3+ летнего теста не слишком волатильной eurusd и моно торгов рентабельность и масса прибыли достойные!

К сожалению, тест с реинвестом выполнен с нарушением требований и бесполезен.
Тесты с реинвестом более года, как правило, показывают нереалистичные объемы ордеров, суммы прибыли и итоговые цифры малоинформативны.
У тестов с реинвестом более года есть только одно эксклюзивное свойство - они бескомпромиссно подтверждают, что депо для сета высчитан верно и сет действительно проходит весь период теста с депо на уровне высчитанного.
Но для корректной проверки устойчивости сета в многолетнем тесте надо задать CurrencyForMinLot, равный вычисленному депо!
Если CurrencyForMinLot завышен, то это равносильно торгам на завышенном депо и устойчивость сета такой тест не подтвердит.
В торгах, конечно, CurrencyForMinLot можно завышать и торговать с реинвестом несколько более консервативно.
Но в контрольном тесте с реинвестом, единственная цель которого убедится в достаточности высчитанного депо, CurrencyForMinLot должен быть не больше высчитанного депо.
К сожалению, автор, верно высчитав депо 7000 для плеча 1000, тест с реинвестом выполнил с CurrencyForMinLot=8000.
+15% к депо или к максимальной просадке как бы не очень много, но 3+ летний тест с реинвестом запорчен и устойчивость сета с расчетным депо тест объективно не подтвердил.
Для объективного подтверждения устойчивости сета нужен тест за 3+ года с CurrencyForMinLot=7000. |da| >:dПока же объективного подтверждения устойчивости сета в длительном тесте с реинвестом у нас нет.

Но это мы смотрели средние цифры за 3+ года теста...
Анализ по годам существенно интереснее.

-----

Брэкзитно-Трампанутый волатильный 2016 год приносил в среднем ~1250 прибыли в месяц, а 2017 и 2018 по ~1000.
Пиковые максимальная просадка ~6000 и абсолютная просадка ~4400 приходится тоже на 2016 год.
После этого максимальные просадки начали резко снижаться:
- до ~4900 (13 колен) в 2017 году и
- до ~3200 (12 колен) в 2018-19 годах, что снизило бы компромиссный депо до ~3700.
Расчетно в 2018 рентабельность могла бы быть ~1000 : 3700 *100% = 27% в месяц или 324% за год.
Вычислять возможную доходность этого сета в торгах с реинвестом за последний год я сейчас не буду, но имхо это под 2000%+- за год.
Так что сетик потенциально очень даже боевой, если понимать что в рынке происходит и уметь делать предположения как оптимально торговать...

Есть еще пара предложений/замечаний, но надо поспать и доанализирую позже. :)

Но я бы прогнал сет отдельно за последний год с мая 2018 и посмотрел сколько колен и какой депо достаточен для торгов после завершения 50% коррекции супертренда доллара 2014-15 годов.
Вполне может оказаться, что торги за этот период падения волатильности могут оказаться крайне необычными.

EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv-dry.set69 скач.

Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Старик

#9307

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.
так же сделал тест просадки по годам в отдельности, для любителей пoжёcтчe
Сет тестировался (и уже какое то время работает) на F4y цент swap-free (вроде перестали открывать новым клиентам)


Не могу понять, в чем дело. В тестере данный сет не открывает сделки
#9308

Не могу понять, в чем дело. В тестере данный сет не открывает сделки



В настройках сета стоит плечо 750, измени на 0 и будет тебе счастье )
#9309

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.
так же сделал тест просадки по годам в отдельности, для любителей пoжёcтчe ;)



Коллега dinsv при анализе работы сета применил ПО по определению Максимальной просадки в мульти торгах сеткой.

Вынужден разместить этот пост, поскольку в процессе верификации ПО по определению Максимальной просадки в мульти торгах 7 дней назад был обнаружен критически важный баг работы программы. Программа не корректно вычисляет суммарную Максимальную просадку портфелем пар.

Причины ошибки выявлены, ведется работа по устранению. Использовать данные ПО для принятия решения на реальных счетах преждевременно. Работа по устранению бага и дальнейшая врификация По продолжается и по устранению ошибки новая версия будет выложена на форуме.

Всем профитов.

Изменено 26 апреля, 2019 пользователем chinchi19

#9310


Программа не корректно вычисляет суммарную Максимальную просадку портфелем пар



из сказанного понял что не корректна работа вычисления портфеля
показатели Вашего ПО в моно тесте,подтверждаются в модели + анализаторе сеток!

а рекомендация не ставить сет на реал, примерно с пол года уже не актуальна (цент конечно, но все ж) ;)

Изменено 26 апреля, 2019 пользователем dinsv

#9311

Я вот думаю, как сделать, запретить открытие новых сеток или запретить открытие и еще закрыть все сделки(там получится минус небольшой).
Посоветуйте пожалуйста


Если вы планируете выходить из торгов, то запретить открытие новых сеток желательно заблаговременно.
А, учитывая что информация в топике была размещена лишь в четверг, лучше всего это было сделать сразу.

Что касается ручного закрытия имеющихся сеток, то это зависит от того насколько консервативными сетами торгуете.
Если торги агрессивны, то лучше не рисковать и закрыть в малый минус.
я предпочел снизить количество колен в сете с 15 до 11 и решил сетки вручную не закрывать.
Надеюсь, что не пожалею. :)

-----



Программа не корректно вычисляет суммарную Максимальную просадку портфелем пар



из сказанного понял что не корректна работа вычисления портфеля
показатели Вашего ПО в моно тесте,подтверждаются в модели + анализаторе сеток!

а рекомендация не ставить сет на реал, примерно с пол года уже не актуальна (цент конечно, но все ж) ;)

:)

Коллега, даже при наличии разного ПО, выдающего частично повторяющуюся информацию, использовать надо то ПО, которое является специализированным для моно или мульти тестов.
Потому что или анализируются разные показатели - или радикально отличается степень детализации интересующих показателей.
И для моно тестов у нас созданы Анализаторы статистики сеток, выдающие намного больше важной для анализа сета информации по сеткам.

Вы правильно сделали, что выполнили тесты по годам - они очень важны для понимания как сетом торговать.
Но вы не выложили стэйтменты тестов (первоисточник информации) и/или таблицы Анализаторов по годам - и доступной нам информации недостаточно для полноценного анализа вашего сета для моноторгов.
Конечно, можно повторить ваши тесты и самостоятельно получить нужные статданные - но оптимально, когда автор выкладывает всю инфу, так как тогда исключаются случайные отклонения в тестах и анализируется именно авторское видение применения сета.

Анализаторы дают детальную статистику сеток, позволяющую глубоко понимать ход торгов сетом на паре и оценивать множество нюансов торгов конкретным сетом.
Анализаторы сеток дают инфу для принятия решений в каком направлении работать, чтобы улучшить сет и/или торги сетом без существенного изменения сета.
Эта детальная информация по торгом конкретным сетом на конкретной паре уникальна, аналога её просто нет.
И это именно то ПО, которое надо применять, если анализируется конкретный сет на 1 паре.

Анализатор же мультиторгов предназначен для другого: вы имеете какое-то количество уже доведенных до хорошего уровня сетов - и есть задача оценить возможность и оптимальность совместных торгов на одном счете всем набором имеющихся сетов или их какой-то части.
Вполне естественно, что в этом ПО, даже если его применять для 1 сета на 1 паре, выполняется совсем другой анализ - хотя может выводится даже несколько больше итоговых данных по единичному тесту.
Но это ПО предназначено/заточено для проектирования мультиторгов, а не для улучшения ТТХ 1 сета на 1 паре.
Потенциально это очень перспективное мультиПО - но оно меньше способствует доводке единичных сетов, так как предназначено для анализа и оптимизации мультиторгов.

Каждое дополнительное ПО в проекте предназначено для углубленного анализа какого-то вида торгов, свечей, волатильности...
И ПО для анализа мультиторгов на заменяет и не должно заменять ПО для анализа моноторгов, так как эти ПО решают принципиально разные задачи. |da|
Я не повторялся бы, если бы это не было критично важно.
Мы изучаем и используем тончайшие нюансы математики торгов и максимально эффективны мы будем, лишь используя специализированное дополнительное ПО!

Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Старик

#9312


Я вот думаю, как сделать, запретить открытие новых сеток или запретить открытие и еще закрыть все сделки(там получится минус небольшой).
Посоветуйте пожалуйста


Если вы планируете выходить из торгов, то запретить открытие новых сеток желательно заблаговременно.
А, учитывая что информация в топике была размещена лишь в четверг, лучше всего это было сделать сразу.

Что касается ручного закрытия имеющихся сеток, то это зависит от того насколько консервативными сетами торгуете.
Если торги агрессивны, то лучше не рисковать и закрыть в малый минус.
я предпочел снизить количество колен в сете с 15 до 11 и решил сетки вручную не закрывать.
Надеюсь, что не пожалею. :)


Закрыл сегодня утром, потеря там была небольшая, если не секрет, какие пары у Вас на счете? Как давно идут торги?

Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Старик

#9313

Добрый вечер, коллеги


Цитата: chinchi19 от Сегодня в 05:23:03 pm
Программа не корректно вычисляет суммарную Максимальную просадку портфелем пар

из сказанного понял что не корректна работа вычисления портфеля
показатели Вашего ПО в моно тесте,подтверждаются в модели + анализаторе сеток!



Да, именно когда портфель и исходные файлы после бота имеют пропуски данных. Чем больше пар и чем больше пропусков - тем больше ошибка - получается, что ошибки умножаются в геометрической прогрессии. Вылезло, когда начали наращивать количество пар в портфеле. При прогонах одной пары влияния пропусков нет, ну не торговал бот в это время и все, когда небольшая корзина - это не заметно, практически на начальном этапе написание программы я эту ситуацию тестировал на небольшом кол-ве пар и не нашел криминала. А вот коллега очень наблюдательный и заметил этот эффект на большом кол-ве пар.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025