[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 378 379 380 381 382 383 Далее »Последняя страница

Страница 380 из 786

Опубликовано 24 мая, 2019#9489

Oleg Snegov, =d> :d
Топик очень большой, а я старый уже, за всем не услеживаю... :)

Кроме того, имхо, ты крайне невыразительно называешь создаваемые продукты.
Скрипт FromStatmentToGraf из названия однозначно понятен, как перенос ордеров из стэйтмента на график.
Скрипт AccountInfo тоже однозначно понятен для чего.
Названия MkSet.zip и ClrSet.zip крайне слабо с чем либо ассоциируются и как-то вообще прошли мимо моего внимания.

ОК, не будем повторять ошибки - сегодня же внесу ссылки на эти продукты и твои посты в 1-й пост топика.
Ты же подумай о более ассоциативном наименовании программок. :)
А несколько позже, когда будет большое плановое обновление поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872 добавлю отдельный пункт сервисных продуктов и ссылок на них!

Олег, ты молодец!
И на твой предпредпоследний объемный пост о расшифровке отчета тестера мт4 я непременно отвечу, поскольку считаю вопрос принципиальным и хотелось бы в дискуссии достигнуть консенсуса.

-----

Коллега Старик! :)
Я уже третий месяц с интересом жду Вашего "объемного поста", про который Вы регулярно упоминаете.
Хотелось бы все же познакомиться! :)

Ну если учесть, что я почти каждую ночь пытаюсь доответить на Ваш пост всего максимум недельной давности, то чего Вы ждете от меня 3-й месяц, для меня загадка.
Большая половина уже написана и, по большинству позиций, я с Вами соглашаюсь или имею разумное предложение.
Но вот непростой второй вопрос по боту явно потребует от меня полдня работы на свежую голову!

Что касается Анализатора статистики сеток, то коллега dagaz действительно показал себя просто великолепно!
Но должен отметить, что мт5 часть в Анализаторе делает коллега elavr. :)
И я уже с нетерпением жду релиз Анализатора 2.2 от dagaz-elavr, в котором не только существенно доработан и стабилизирован Анализатор статистики сеток, но и мною почти до максимума поднят входной контроль в Модели.

Опубликовано 24 мая, 2019#9490

Коллеги, приветствую!

Выкладываю следующий технический релиз Анализатора сеток v2.1.2.

Устранена ошибка при загрузке отчетов с ресурса Myfxbook.
Спасибо участникам нашего форума за замеченную ошибку.

Коллеги,при попытке экспорта (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2 в pdf формат макрос печати выдает error 438-ругается на строчку .PrintCommunication = False. В чем может быть проблема?

Опубликовано 25 мая, 2019#9491

Что касается Анализатора статистики сеток, то коллега dagaz действительно показал себя просто великолепно!
Но должен отметить, что мт5 часть в Анализаторе делает коллега elavr. :)

Вы совернешнно правы коллега!
Приношу свои извинения коллеге elavr! "Голова не дом советов" все не умещается. Я использую первый опубликованный релиз мода анализатора для МТ5, и в его названии есть dagaz - отсюда такая не внимательность.

Если говорить про анализаторы отчетов - использую оба и от коллег dagaz - elavr и от Олега Снегова. У каждого есть своя ниша ;) В данном случае, речь шла о модели - в этом плане разработка dagaz предельно удобна. Берем сет и получаем модель... для ленивых! (типа меня) ! :) Есть только один, немного напрягающий, момент, для импорта из МТ5 годится только "отжатый" сет (если я ничего не путаю).

Успехов!

Изменено 25 мая, 2019 пользователем capteen

Опубликовано 25 мая, 2019#9492

А вот что касается того как в тестах/торгах работать новогодний период, у меня есть что уточнить...
Это вопрос, который требует логики и гибкости.
В целом правильно не делать пауз в торгах, если это не приносит явного снижения рисков и/или повышения рентабельности.
Вопрос в том как понять выгодно и нужно ли ограничивать торги вокруг НГ или в конкретном сете ограничение торгов вокруг НГ лишь снизит прибыль без каких либо плюсов.

Знаю, что повторяюсь!
Все же, позвольте еще разик уточнить. Разумеется - шпильки на тонком рынке вещь обычная и от них легко защититься календарем... Вчерашняя шпилька на евре и фунте... Какой календарь? А весенний "полет" евры? Опять календарь? Думаю, что не надо заниматься самообманом! Если сет "залетает" на НГ или на "черных лебедях" это особенность сета" Попытки улучшить результаты тестов - суть "сделать тестерный грааль". Разумеется каждый решает САМ чему и когда верить, но если уж "по науке" - это подгонка результатов эксперимента... :( Я все сеты гоняю "без выходных". Чего и всем желаю! Делая так, вы будете уверены в том, что "черные лебеди" вам не страшны. Вы знаете необходимый депо и допустимый режим торгов. Это мой подход к оценке тестов.

Коллега, ну эту тему когда-то надо додумывать до конца...

В каждом году есть практически неизменный календарный период, когда точно очень низкая ликвидность и из истории торгов известно, что в этот период случаются и экстремальная волатильность, и существенные однонаправленные движения.
Это период минимум от недели, включающей католическое рождество и по православное рождество включительно.
Это именно календарный период - практически такой же плановый, как выход экономической статистики.
Не торговать в этот период и даже не планировать в нем торги право каждого трейдера.
И я бы сказал, что в этот период трейдерам лучше оставаться трейдерами, а не пытаться изображать морпехов.

Но, в то же время, у каждого трейдера есть право разрабатывать сеты, торгующие и в новый год.
Более того, проверка прохождения сетом новогодья является обязательной!
И вполне возможно, что разработка сета, проходящего новогодье, окажется благотворной для торгов в остальное время.
Хотя возможно и обратное - исключение новогодья из торгов улучшит финансовые характеристики сета.
Так что я бы сказал, что при самом боевом настрое, надо в тестах проверять и проход новогодья, и не выгоднее ли новогодье не торговать.

Но это разные вопросы: разработка сетов с проверкой устойчивости в новогодье - и торги в новогодье.
Каждый имеет право распоряжаться своими деньгами как считает верным.
И если кто-то считает оптимальным в НГ не торговать, то это его суверенное право.
И никто не вправе требовать от всех непременно торговать в НГ.

Поэтому мне кажется логичным такой подход при разработке сетов:
1) проверять проход сетом новогоднего периода
2) проверять не выгоднее ли в новогодье не торговать.
А вот торговать или нет в НГ это уже вопрос ведения торгов и здесь никто никому ничего порекомендовать не может.

Вроде так верно?! :)

Опубликовано 25 мая, 2019#9493

Толи я дурак, то ли лыжи не едут! :-o Счёт робофорекс ProCent, плечо 1:2000 Не могу понять где ошибка. ~x( Из скрина видно что сетка не развернулась до конца (в запасе 4 ордера), расчётная длина сетки 162 пп. Красная стрелочка показывает на ур. Стоп-аута (индикаторный расчёт), от первого ордера расстояние 135 пп. В скрине модели видно, что лот рассчитан на депо 3800 (половина депо). Объясните КАК ТАК получилось что на разворот сетки не хватит не только половины, а и целого депо?! Т/п перенесён в б/у но в понедельник если позволит ситуация попробую закрыться с небольшим минусом.. Но блин! Как так вышло то?!

Снимок.PNG

Опубликовано 25 мая, 2019#9494

Поэтому мне кажется логичным такой подход при разработке сетов:
1) проверять проход сетом новогоднего периода
2) проверять не выгоднее ли в новогодье не торговать.
А вот торговать или нет в НГ это уже вопрос ведения торгов и здесь никто никому ничего порекомендовать не может.

Вроде так верно?! :)

Совершенно с Вами согласен! Собственно это я и подразумевал, но не сформулировал различие между торгами и тестами.
К этому можно только добавить следующее. Если в процессе тестирования/настройки сета было принято решение об исключении НГ из торгов, это надо явно указать в описании сета. Что бы трейдеру было понятно, что сет может показать не расчетные просадки при резких движениях рынка. В этом случае трейдеру придется внимательно следить за фундаментальным анализом и своевременно принимать меры по защите депо.

Опубликовано 25 мая, 2019#9495

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2. Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо(макспросадка+залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.Также атоматически выводится Макс.время сетки.Просьба перепроверить. корректность подсчета.И еще один момент.Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки. Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет. Могу данную модификацию внести.Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?
P/S/ Прибыль можно подсчитывать по заданному параметру дней-вводишь количество дней- получаешь рентабельность сета.Если коллеги сочтут необходимым- внесу такую опцию в Анализатор.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz_-Drew_v2.1.2.rar59 скач.

Изменено 25 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

Опубликовано 25 мая, 2019#9496

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2. Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо(макспросадка+залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.Также атоматически выводится Макс.время сетки.Просьба перепроверить. корректность подсчета.И еще один момент.Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки. Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет. Могу данную модификацию внести.Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?

Спасибо Валера, полезная инфа ... дам обратную связь по результатам проверки.
=================

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

На скрине показал откуда наиболее полезно качать.

Изменено 25 мая, 2019 пользователем DENYA

Опубликовано 25 мая, 2019#9497

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны.

В екселе есть фукционал= Данные из веба.Можно импортировать данные с любой страницы myfxbook твоего аккаунта,задав параметры автоматического обновления.Только ОБЯЗАТЕЛЬНО-предварительно войти в аккаунт через Internet Explorer (ни хром,ни мозилла), сохранив логин и пароль.Я себе сделал токой файл-автоматически обновляет информацию по всем счетам в сводной таблице каждые 10 минут с указанием размера просадки и эквити.

Изменено 25 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

Опубликовано 25 мая, 2019#9498

Толи я дурак, то ли лыжи не едут! :-o Счёт робофорекс ProCent, плечо 1:2000 Не могу понять где ошибка. ~x
( Из скрина видно что сетка не развернулась до конца (в запасе 4 ордера), расчётная длина сетки 162 пп.
Красная стрелочка показывает на ур. Стоп-аута (индикаторный расчёт), от первого ордера расстояние 135 пп.
В скрине модели видно, что лот рассчитан на депо 3800 (половина депо).
Объясните КАК ТАК получилось что на разворот сетки не хватит не только половины, а и целого депо?!
Т/п перенесён в б/у но в понедельник если позволит ситуация попробую закрыться с небольшим минусом..
Но блин! Как так вышло то?!

Коллега ivan1989forex, а вы в модели цену пипса верно указываете?!
Для расчета в 4-х знаке в пипсах (как задаются параметры в боте) цена пипса в модели должна быть $10+-$2.5.

Если же вы считываете индикатором AccountInfo цену пипса с 5-ти значного счета, то считывается цена пункта (не пипса) и цена 5-ти значного пункта в 10 раз меньше цены 4-х значного пипса.
Если вы допустили такую ошибку и задаете в модели цену пункта в $1+-$0.25, то у вас в модели просадка занижена в 10 раз и вы неверно вычисляете депо и ММ!

В модели об этой ошибке есть предупреждение в комментарии к ячейке цены пункта!

Вы подставили в модель цену 5-ти значного пункта - а должны были в 10 раз большую цену 4-х значного пипса!
В модели в комментарии к этой ячейке пояснение какое значение в эту ячейку надо вносить.
В модели у вас мною написана "Цена пипса" - я вам не предписывал вводить в 10 раз меньшую цену пункта!

Коллеги, сосредотачиваемся!
Это базовая математика форекс.
Кипиши ни о чём в чате ДЦ тоже зря устраивать не стоит.

Много лет назад в блоге ресурса пытались давать некие пояснения и терминологию для различения счетов 4/2 знак и 5/3 знак.
В общем-то, свелось к тому, что, чтобы не путаться:
1) пипсом (pips) называть минимальный шаг цены в 4/2 значных счетах
2) пунктом (point) называть минимальный шаг цены в 5/3 значных счетах.

Ну и:
1) пункт = 1/10 пипса (1 пипс = 10 пунктов)
2) цена пункта в $ = 1/10 цены пипса в $ (для xxxusd $1 вместо $10).
Это надо чётко помнить, чтобы не запутаться при заполнении модели!

Ошибочно введя в модель в 10 раз меньшую цену пункта вместо в 10 раз большей цены пипса, вы ошибочно высчитали депо, меньший реально необходимого во много раз!
Естественно, что заниженное во много раз депо будет сливаться намного раньше, чем полностью развернется сетка!

Коллеги, не в первый раз напоминаю - цена пипса в модели не может быть менее $5!!
Обычно цена пипса $10+-$3.

Если вы в Модели ошибочно зададите:
- в 10 раз меньшую цену пункта вместо
- в 10 раз большей цены пипса,
- вы получите в 10 раз заниженную просадку в Модели и
- высчитаете в разы меньший депо
- с практически 100% гарантией слива!!
Будьте внимательны: цена этой ошибки - почти гарантированный быстрый слив депозита!!

Изменено 25 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 25 мая, 2019#9499

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

Вопрос про эксель или как добраться до данных на сайте?

Опубликовано 25 мая, 2019#9500

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

Вопрос про эксель или как добраться до данных на сайте?

В принципе valerii.badaev@gmail.com обещал помочь, за что ему спасибо.
А вопрос был такой.
Цель: перенести в эксель торговые данные с сервиса myfxbook, с периодическим обновлением в реальном времени. В мухе есть закладки, которые надо тыкать кнопкой, поэтому, лично у меня, возникла трудность (недопонимание вопроса) КАК же заставить эксель тащить данные именно с этих закрытых подзакладок.

Для меня самые ценные закладки это:
Exposure
Summary
Stats (на главной страничке слева).

https://gyazo.com/0270bfc480a9af095d2c1945e2e89646
https://gyazo.com/ab33a674d740a6b835d62868de3243ef
https://gyazo.com/5e979a44e9f4d3548cd7dff2708540b7
================
Если бы простенький эксель сделать, с забитыми туда формулами на закачку несколько закладок с мухи, по одной выборочной ячейке. Я бы все понял, далее бы заполнил все сам.

Изменено 25 мая, 2019 пользователем DENYA

Опубликовано 25 мая, 2019#9501

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь
Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2.
Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо (макспросадка + залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.

Также автоматически выводится Макс.время сетки.
Просьба перепроверить. корректность подсчета.

И еще один момент.
Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки.
Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет.
Могу данную модификацию внести.
Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?

Идея про подсчет и вывод в отчет Анализатора статистики сеток некоего депо, почему-то называемого компромиссным, некорректная и я её к внедрению в базовой версии не рекомендую ни сейчас, ни в будущем.
Прошу учесть, что я дипломированный специалист по организации машинной обработки экономической информации, и это мнение одного из немногочисленных экспертов в этой своеобразной области знаний. :)

Во-первых, это не компромиссный депо, а ваше представление о том какой нужен депо (*1.1).
В добавок ваша идея/формула вычисления депо прямо противоречит существенной идее, изложенной мною в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422293
В общем, добавления в общедоступный Анализатор лично вашего представления о как вычислять депо для торгов заведомо оправданным не является.

Во-вторых, недопустимо включать в статистику показатели, исходные данные для вычисления которых не являются ни гарантированно актуальными, ни заведомо корректными.
И которые, к тому же, извлекаются из источника, стороннего анализируемому отчету тестов/торгов.
В данном случае не гарантируется использование корректного значения залога из Модели, потому что пользователи вообще-то не обязаны и однозначно не всегда будут предварительно вводить сет в Модель.
А без актуального сета в Модели залог и вычисляемый депо будут заведомо некорректны.
P.S. Возможно, что у вас неверно вычислен и залог сетки: надо не суммировать залоги всех колен - а брать залог из строки N-го (наибольшего) колена.

В-третьих, если в статистическую форму вводится некий дополнительный показатель, то должна быть полностью исключена любая возможность его некорректного вычисления.
То есть возможность вывода ложной/недостоверной информации в статотчетность должна быть полностью исключена.
При вычислении условно компромиссного (по другой формуле) депо минимум в 2-х из 3-х случаях выводимые в статотчетность цифры будут заведомо ложными:
1) если пользователь заранее корректно (особый случай несимметричные сетки) не введет сет в Модель
2) во всех случаях анализа тестов/торгов с реинвестом прибыли (там вообще бредовое число будет).

В-четвертых, во всех случаях некорректного вычисления депо в отчет Анализатора статистики сеток будут внесены и распространяться с отчетом некорректные данные, которые по информации отчета Анализатора и анализируемому стэйтменту невозможно ни перепроверить, ни опровергнуть.

По сумме факторов эта доработка грубо не соответствует стандартным требованиям к формированию статотчетности и к внедрению рекомендована быть не может.
Да и изредка совершенно осмысленно сложить всего 2 числа не задача, которую непременно надо автоматизировать и решать в каждом тесте десятки раз в день.

-----

Что касается максимального времени жизни сетки...
В общем случае не рекомендуется (минимизируется) дублирование информации в отчетах.
Особо не рекомендуется дублирование информации в столь густых таблицах, как в Анализаторе.
И я бы не сказал, что время жизни одной из сеток когда-то в прошлом надо особо выделять - важнее средние цифры.

Но, по крайней мере, эта доработка не будет содержать/выводить ложных данных.
Как отдельную я бы эту доработку не добавлял - но если будут и другие, то внедрить можно.

-----

Что касается вычисления прибыли/рентабельности за последние 3-6-12 месяцев, то мысль не плохая.
Они соответствует концепции извлечения максимума полезной информации из обрабатываемых данных.

Однако и тут достаточно но...
В случае анализа теста с реинвестом выводимые данные будут де-факто ложными в 100% случаев.
Эти данные нет смысла выводить во всех тестах, завершающихся ранее/более чем за месяц от текущей даты.
Рентабельность (прибыль в %%) можно достоверно вычислить только в отчете тестера стратегий, где есть депо - да и то в тех редчайших случаях, когда в тесте задан осмысленный депо, а не "бесконечный" или от балды.

В итоге сколько-то осмысленные и не ложные цифры будут лишь в тесте с фиксированным лотом из тестера и только в случае минимум годичного периода тестирования.
В большинстве анализируемых отчетов рентабельность в %% вычислить невозможно в принципе, соответственно, можно лишь вывести массу прибыли в $ за последние месяцы.
Прибыль за последние месяцы можно пересчитать в прибыль за месяц и за год - но остальной анализ этих цифр придется делать вручную, головой понимая что с чем надо сравнивать.

Что касается за какой период анализировать...
Тоже не простой вопрос.
3 месяца на форексе немало, но если в основном был флэт, то сделанные под такой флэт сетки сольются на первом же движении.
Год это уже очень немало, в любом году происходит множество событий. Но средняя статистика за год может мало что рассказать о торгах в последние месяцы...
Скорее всего, статистика за последние полгода может более-менее внятно рассказать о торгах в последние месяцы.

В общем, эта идея более-менее внятная.
Но если надумаете пробовать реализовать, вдумайтесь во всё мною написанное и тщательно спланируйте.

-----

Коллега valerii.badaev, вы не огорчайтесь моим комментариям. :)
Нормально сделать/доработать что-то новое, тем более сложное, очень непросто.
Энтузиазма обычно недостаточно.
Энтузиасты обычно с воодушевлением дублируют информацию, добавляют бесполезные графики и придумывают тьму собственных псевдо экономических псевдо показателей, от которых любой знакомый с экономикой повесился бы, предварительно отравившись.

Это не значит, что не надо дорабатывать и развивать создаваемое программное обеспечение.
Надо, это нормально, это прогресс.
Но, прежде чем что-то делать только потому, что могу, надо всё очень тщательно продумать, выписать в столбики все за и против и лишь тогда, если решение будет "делать", предельно тщательно спланировать и сделать по уму.
Или не делать, если явный смысл в задуманном не обнаружится.
Ну так никто ж и не обещал, что будет легко... :)

Опубликовано 25 мая, 2019#9502

Жаль. А идея была простая-провести тест готового сета и по итогам теста,закачанного в Анализатор автоматически вычислить минимально необходимый депо.На мой взгляд, вещь очень удобная.

Опубликовано 25 мая, 2019#9503

Жаль.
А идея была простая-провести тест готового сета и по итогам теста,закачанного в Анализатор автоматически вычислить минимально необходимый депо.
На мой взгляд, вещь очень удобная.

Да нет в этом никакой внятной идеи - в автоматизации сложения 2-х чисел, что надо делать крайне редко.
В 100% случаев с реинвестом и в 9 случаях из 10 в тестах с фикс лотом результат расчета будет цифрами от балды.
И эта заведомо ложная информация будет выкладываться в топик и дезинформировать людей?! Никак нельзя!
Реально тут даже думать не о чем - такого делать категорически не надо... :)

Коллега, разработчик должен уметь включать пропеллер и летать вокруг рассматриваемой задачи, пока не рассмотрит её со всех сторон.
Вот я включил пропеллер, полетал полдня вокруг вашего вопроса, рассмотрел вопрос со всех сторон и выписал список почему такое делать не надо.
Хотите участвовать в разработках - учитесь сутками летать над рассматриваемыми вами задачами как тот дрон, пока не рассмотрите задачу со всех сторон и не решите надо ли делать и если да, то как! :)

valerii.badaev@gmail.com, да ладно - не расстраивайтесь! :)
В вопросах автоматизации не всё так просто, раз меня 5 лет учили премудростям...
И я убил половину субботы на объяснить почему этого лучше не делать.
При том, что список что делать как можно быстрей у меня редко меньше 10 пунктов.

Реально хороша лишь последняя ваша идея - вот она таки правильная!
Причем правильная и по науке - из обрабатываемой инфы надо выбирать максимум.
Имхо, можно считать и выводить прибыль в $ за последние 12, 6 и 3 месяца.
Кому надо, тот поймет что с этими числам делать и как извлечь из этого пользу.
И фиг с ним, что в тестах с реинвестом будет выводится лютая фигня...

Но только при реализации учтите, что тест (или анализируемый период торгов) может быть короче 12, 6 и даже 3-х месяцев, нужной информации в отчете не будет и просто будет нечего показать (будут нули).
И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня - иначе инфа о прибыли будет неактуальной/устаревшей.
Эти нюансы должны быть обработаны корректно!!

Изменено 27 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 25 мая, 2019#9504

Добрый вечер, коллеги

Топик очень большой, а я старый уже, за всем не услеживаю...

Да, собственно, никто и не требует все помнить, это просто невозможно одному человеку. Для этих целей есть коллективный разум. Достаточно того, что катите свою каменюку в гору .

Кроме того, имхо, ты крайне невыразительно называешь создаваемые продукты.
Скрипт FromStatmentToGraf из названия однозначно понятен, как перенос ордеров из стэйтмента на график.
Скрипт AccountInfo тоже однозначно понятен для чего.
Названия MkSet.zip и ClrSet.zip крайне слабо с чем либо ассоциируются и как-то вообще прошли мимо моего внимания.

Та эта, я из поколения 8.3. И ничего сделать уже не могу. MkSet -> MakeSet; ClsSet -> ClearSet. Кстати, утилитка по очистке сета вообще ДОС-овская, правда их последних его версий, т.к. понимает длинные имена. Поэтому и открывается окно эмуляции текстового режима при ее запуске. Вызовов винды там нет совсем - отсюда и размер - 40 кБ. И поэтому на нее могут ругаться антивирусы - размер малый, вызовы низкоуровневые - типичный бутовый вирус образца 1992 года - а-ля Brain.

объемный пост о расшифровке отчета тестера мт4 я непременно отвечу, поскольку считаю вопрос принципиальным и хотелось бы в дискуссии достигнуть консенсуса.

:)) ((С) Собачье сердце)

Да чего там дискутировать - нужны стейты с ошибками, с редкими сочетаниями сеток - их прогнать и поделить. Кстати, на неделе нашел, что отчет тестера МТ 4 бывает 2-х видов. Доработал, обновленный вариант по ссылке. Для эксель анализаторов это, видимо, не принципиально, а я разбираю шапку и вытаскиваю оттуда все цифирки - сделал так на всякий случай. Ну и этот случай показал, что отчеты отличаются. Кроме этого, напоминаю, что в моем анализаторе можно достать обрубок сета из отчета тестера - там на закладочке Сет есть кнопка - Сохранить. Кусочек кода перекочевал туда из MkSet.

Опубликовано 25 мая, 2019#9505

И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня.

Прошу извинить мою упертость. :(

Вот как Вы "вычисляете" период, когда говорите "месяц и точка". Почему не 20-30-40-100 дней? Из каких данных Вы делаете такой вывод?

Я это пишу не для того что бы "поспорить", а что бы разобраться в вопросе оправданного выбора доверенных данных. Что ТП "с потолка", что "месяц" - пустой звук. Какие основания? Как это вычислить и проверить?

Доброго вечера!

Опубликовано 26 мая, 2019#9506

И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня.

Прошу извинить мою упертость. :(

Вот как Вы "вычисляете" период, когда говорите "месяц и точка". Почему не 20-30-40-100 дней? Из каких данных Вы делаете такой вывод?

Я это пишу не для того что бы "поспорить", а что бы разобраться в вопросе оправданного выбора доверенных данных. Что ТП "с потолка", что "месяц" - пустой звук. Какие основания? Как это вычислить и проверить?

Доброго вечера!

Добрый вечер!

Вообще-то прощать не хочется...
Упертость нужна, сам такой - но бессмысленно вплоть до смерти проекта оспаривать и опровергать всё до бесконечности.
Чтобы двигаться вперед, надо принимать правдоподобные решения и идти дальше, а не оспаривать абсолютно всё до полной остановки всякого продвижения.

Сегодня Вам нужны данные из теста о прибыли за 1-й квартал 2019? Пользу эта инфа Вам принесет?
Нет, это уже слишком давно - нужна уже инфа, захватывающая май. Ну по конец апреля как минимум.
Значит, даже 45 дней уже много.

Но у кого-то может не быть котиров за последние пару недель.
И пару недель надо заложить на выход из торгов, потому что пары и сеты разные и есть немало случаев сеток жизнью от 2-х недель.
Отсюда в среднем месяц.

Мы не просто торгуем вероятность - мы торгуем 20+ пар чуть не бесконечным количеством вариантов сетов.
В таком многообразии мало что можно просчитать с точностью даже до суток.
Надо принимать разумные решения об ограничениях и месяц одно из них.

Я бы предпочел ограничение 2-3 недели, но по "нет котиров по паре + надо время выйти из торгов" озвучил месяц максимум.
Максимум - меньше пожалуйста.
И продолжать обсуждать еще и это условие опции, которую может еще никто никогда не сделает вообще, целесообразным не считаю. :)

Опубликовано 26 мая, 2019#9507

В модели у вас мною написана "Цена пипса" - я вам не предписывал вводить в 10 раз меньшую цену пункта!

Спасибо за своевременное пояснение. Чукча как видит, так и пишет. Чё заморачиваться то? >D-b

Опубликовано 26 мая, 2019#9508

Hi, я не поклонник советников, но новые идеи всегда приветствую, и может вашему большому коллективу пригодится моя прога для быстрого копирования файлов в разные папки, в данном случае когда установлено несколько терминалов, и что то новое или исправленное нужно разнести по всем терминалам. Стандартное "Отправить" меня не устраивало, а больше ничего удобного я не встречал, поэтому была написана эта небольшая прога для себя.
Архив распакуйте в корень диска D, в файле default_dir.ini пропишите папку с которой чаще работаете, остальные пути можно подправить как в самих тхт файлах, так и в правой панели.
Запуск CopyFiles.exe. Если что непонятно - отвечу. У меня стоит на Win10 x64
Существующие файлы заменяет не спрашивая!

В архиве так же есть прога Profit подсчета сложного процента(профита)

CopyFiles.rar30 скач.

Изменено 26 мая, 2019 пользователем Vid999

Опубликовано 26 мая, 2019#9509

Коллега, вас реально переклинило... Вы всё, что надо, прочли и давно прекрасно знаете.Просто притормозили на применении того, что знаете и можете сами

Да коллега, вы правы, что-то рано меня начало клинить, хоть и будет в этом году 67, ведь знаю, что модель покажет ошибки, если, что не так ввёл, забыл, и в модель не заглянул, ломая голову. Заклинило. Спасибо, что разъяснили и напомнили. >:d

Изменено 26 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

Опубликовано 26 мая, 2019#9510

Не надо тестировать с CurrencyForMinLot=8000, если рекомендовано лишь 7000.
Вот вы вроде и сделали проверку, похожую на ту, о которой я просил - но запрошенного теста мы так и не увидели и истинную устойчивость сета так и не установили.

Поясните пожалуйста!
Может старт можно делать с любого депо?
А для проверки устойчивости использовать CloseAllOrdersByDrawDownMoney?
Намного "жестче" чем старт с CurrencyForMinLot... Второе зависит от точки старта...
Могу ошибаться, но вроде концепция была такая.?

Долго и мучительно выписываю "методологический" пост типа "Финализация (подготовка к торгам) сета при наличии и без TDS2".
Вы навесили правильных вопросов как раз в этом ключе: отвечу здесь развернуто - и использую там. :)

При контрольном тесте:
- с фиксированным лотом надо использовать CloseAllOrdersByDrawDownMoney безальтернативно
- с реинвестом прибыли (и растущей лотностью и просадкой) этот фиксированный параметр в $ не применим и, в т.ч. в качестве опосредствованного "стопа"/ограничителя, надо использовать CurrencyForMinLot.
Параметры не полностью взаимозаменяемые, но, в своем варианте теста фикс/реинвест, достаточно надежно ограничивают просадку и позволяют получать репрезентативные и сопоставимые результаты тестов.

Тест с реинвестом CurrencyForMinLot>0 для проверки устойчивости сета является общепринятым безальтернативным стандартом.
И, что крайне важно, CurrencyForMinLot можно задавать для sell и buy существенно разные - sell и buy настройки/торги же могут крайне отличаться!
И, что также важно, в тестах с CurrencyForMinLot>0, из-за меняющейся лотности несколько разная математика сетки, несколько меняется расстояние до ТР и могут быть некоторые изменения хода торгов против торгов с фикс лотом.
То есть тест с реинвестом, в определенном смысле, частично заменяет несколько тестов с фикс лотом со слегка изменяемыми настройками сеток.
А если выполнить несколько тестов с реинвестом, лишь меняя стартовый депо и/или дату начала теста, то в целом получается достаточно разностороннее тестирование сета на устойчивость, заслуживающее большего доверия.

Но у нас есть опция CloseAllOrdersByDrawDownMoney, предоставляющая альтернативную возможность проверки сета на устойчивость в тестах с фиксированным лотом за любой период.
Это как бы моя любимая опция, понял/придумал её в 2012 и внедрил всюду куда достал, включая многочисленную продукцию Алголаба.
А раньше просадка в мартинах (да и вообще ботах) почему-то только в %% контролировалась. :)
Да, CloseAllOrdersByDrawDownMoney несколько жестче и позволяет надежно контролировать устойчивость сета в простых тестах с фиксированным лотом за любой период тестирования!
Это очень сильно, потому что позволяет надежно контролировать просадку именно в долгосрочных сетах, что всегда было некоторой проблемой.

Но есть вопрос задавать ли CloseAllOrdersByDrawDownMoney в контрольном тесте равным расчетному/стартовому депо или несколько (насколько?) меньшим. Теоретически надо задавать несколько меньшее значение, чем депо.
И CloseAllOrdersByDrawDownMoney пока реализован один - а для sell и buy могут быть нужны чуть отличающиеся...
А вот с CurrencyForMinLot все понятно: обычно ~=депо - но по направлениям sell и buy они могут быть очень разными!...

Имхо, в нашем боте:
- тест фикс лот и CloseAllOrdersByDrawDownMoney>0 допустимо и оптимально применять вообще всегда - тем более в сетах с низкой/средней рентабельностью без перспективы использования в торгах с реинвестом
- тест с реинвестом/CurrencyForMinLot>0 желательно применять к высоко рентабельным сетам с перспективой торгов на разгон в дополнение к предшествующему тесту с фиксированным лотом и CloseAllOrdersByDrawDownMoney>0.

То есть я, в принципе, согласен, что абсолютное большинство (тем более симметричных) сетов тест с фиксированным лотом (CurrencyForMinLot=0) и CloseAllOrdersByDrawDownMoney>0 позволяет надежно проверить на устойчивость.
Причем, что крайне важно, надёжно протестировать на любом отрезке истории во много лет.
И, соответственно, абсолютно все сеты оправдано тестировать на устойчивость с CloseAllOrdersByDrawDownMoney>0 и фиксированным лотом - вообще все сеты надо так непременно проверять!

Но, уверенное имхо, наиболее рентабельные сеты обязательно надо тестировать и с реинвестом с CurrencyForMinLot>0 и CloseAllOrdersByDrawDownMoney=0 с целью получения инфы о свойствах, финансовых характеристиках и поведении сета в режиме разгона.
Причем высокодоходные/разгонные сеты желательно проверять тщательней, выполняя несколько тестов с реинвестом с одними и теми же настройками сеток, но существенно меняя стартовый депо и немного дату начала теста - для проторговки тестируемого участка сетками разных лотностей.

С таким подходом можно, конечно, спорить.
Но, с учетом желательности получения максимума инфы о свойствах и финансовых характеристиках сета в ходе каждого контрольного теста, такое подход к тестированию выглядит достаточно логичным.

Изменено 29 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 26 мая, 2019#9511

Цитата

"https://www.mql5.com/en/signals/491068

Итак, Max-Mixed_Hedging_DC это Максимально Смешанное Хеджирование, используется:

смешанная парная торговля,
сетка, (но только с хеджированием),
прямо (положительно) корреляционные валютные пары,
смешанное, мультивалютное хеджирование.
При торговле задействованы сразу все корреляционные пары, причем идет полное взаимодействие между парами, которые связаны едиными валютами. Сигнал вычисляется для каждой связки (две корреляционные валютные пары) индивидуально. Поэтому здесь одновременно может быть открыто несколько связок, по разным инструментам. При дальнейшем расхождении корреляционных пар участвующих в торговле будут добавлены ордера той же связки но не более 5 на одну валютную пару.

Нужно отметить, что плюсом этого советника является то, что безопасность и минимизация просадки достигается путем одновременно нескольких связок в торговле, что позволяет одной связке пар вывести из текущей просадки всю серию торговли по всем открытым ордерам, поскольку профит (для закрытия ордеров) суммируется.

С настройками по умолчанию советник будет торговать 8 парами: EURUSD, GBPJPY, GBPAUD, EURNZD, AUDCAD, NZDCHF, NZDJPY, AUDUSD (минимальный депозит с настройками по умолчанию: 500$)."(взято из codebase)

Можно сделать хеджирование? или это ерунда?

Изменено 27 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 26 мая, 2019#9512

ivan1989forex, вы точно в тот топик запостили? :)

плюсом этого советника

Какого советника?
Вы точно с нами общаетесь? :)

P.S. Если вам надо разместить скопированный откуда-то текст, то его надо оформить как цитату.
Кнопка цитаты рядом с кнопкой спойлера и применяется точно так же.
Или написать сверху цитата и снизу конец цитаты - а текст вставить посредине.

Но, в любом случае, скопированный откуда-то рекламный тест не надо постить от себя - надо указывать, что этот набор слов скопирован и мы о вашем здоровье тогда волноваться не будем.

Изменено 26 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 26 мая, 2019#9513

смешанная парная торговля,
сетка, (но только с хеджированием),
прямо (положительно) корреляционные валютные пары,
смешанное, мультивалютное хеджирование.
При торговле задействованы сразу все корреляционные пары, причем идет полное взаимодействие между парами, которые связаны едиными валютами. Сигнал вычисляется для каждой связки (две корреляционные валютные пары) индивидуально. Поэтому здесь одновременно может быть открыто несколько связок, по разным инструментам. При дальнейшем расхождении корреляционных пар участвующих в торговле будут добавлены ордера той же связки но не более 5 на одну валютную пару.

Нужно отметить, что плюсом этого советника является то, что безопасность и минимизация просадки достигается путем одновременно нескольких связок в торговле, что позволяет одной связке пар вывести из текущей просадки всю серию торговли по всем открытым ордерам, поскольку профит (для закрытия ордеров) суммируется.

Судя по языку (руссиш-пиджин) - это 150% ерунда.
.

« Первая 378 379 380 381 382 383 Далее »Последняя страница

Страница 380 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем